华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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华安沪深 300指数分级证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................17
7 投资组合报告...................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................42
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...........................................................42
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7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................42
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................43
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................44
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................45
10 重大事件揭示...................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................45
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................45
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................46
10.8 其他重大事件...................................................................................................................48
11 备查文件目录...................................................................................................................51
11.1 备查文件目录...................................................................................................................51
11.2 存放地点...........................................................................................................................51
11.3 查阅方式...........................................................................................................................51
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安沪深300指数分级证券投资基金
基金简称 华安沪深300指数分级（场内简称：华安300）
基金主代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月25日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,223,365.82份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年7月23日
下属分级基金的基金简称
华安沪深300指数
分级A（场内简称：
华安300A）
华安沪深300指数
分级B （场内简称：
华安300B）
华安沪深300指
数分级（场内简
称：华安300）
下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417
报告期末下属分级基金的份额总额 19,463,805.00 19,463,805.00 27,295,755.82
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况
(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投
资等)导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重
持有成份股， 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整
基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×沪深300指数收益率＋5％×同期银行
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活期存款利率(税后)
风险收益特征 （160417）
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
风险收益特征 （150104） 华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。
风险收益特征 （150105） 华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 冯颖 田青
联系电话
021-38969999 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275833
注册地址
上海市世纪大道 8 号上海国
金中心二期 31 层、32 层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上海国
金中心二期 31 层、32 层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李勍 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、
32 层
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 5,162,746.97
本期利润 -6,446,582.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0795
本期加权平均净值利润率 -7.64%
本期基金份额净值增长率 -11.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -4,662,212.27
期末可供分配基金份额利润 -0.0704
期末基金资产净值 60,412,550.08
期末基金份额净值 0.912
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -7.19%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－ ③ ②－ ④
过去一个月 -13.96% 1.75% -14.79% 1.77% 0.83% -0.02%
过去三个月 -10.32% 1.37% -11.21% 1.38% 0.89% -0.01%
过去六个月 -11.53% 1.42% -12.13% 1.42% 0.60% 0.00%
过去一年 -7.19% 1.27% -10.05% 1.30% 2.86% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-7.19% 1.25% -11.76% 1.29% 4.57% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安沪深 300 指数分级证券投资基金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 6月 25 日至 2013 年 6月 30 日）
注：根据《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自基
金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。 截至本报告期
末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十六部分 “基金的投资”中投资范围、投资
限制等有关约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，
是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸
易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集
团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投资基金，华
安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利
股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、
华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证
180ETF联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益
债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季
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红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日
鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益
债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利、华安安信消费等
38 只开放式基金。管理资产规模达到 782.67 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
牛勇 本基金的基
金经理
2012-06-25 - 8 年 复旦大学经济学硕士，
FRM（金融风险管理
师）,8 年证券金融从业
经历，曾在泰康人寿保
险股份有限公司从事研
究工作。 2008 年 5 月加
入华安基金管理有限公
司后任风险管理与金融
工程部高级金融工程
师， 2009 年 7 月至 2010
年 8 月担任华安 MSCI
中国 A股指数增强型证
券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至
2012 年 12 月担任上证
180 交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理。 2010 年 9 月起同时
担任华安 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资
基金的基金经理。2010
年 11 月起担任上证龙
头企业交易型开放式指
数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。
2012年 6月起同时担任
本基金的基金经理。
张昊 本基金的基
金经理
2012-06-25 - 5 年 密歇根大学金融工程专
业硕士，5 年证券金融
从业经历， 曾在 Trafelet
Delta 基金担任量化风
控分析师。 2009 年 6 月
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加入华安基金管理有限
公司，任风险管理与金
融工程部高级金融工程
师。现任指数投资部基
金经理。 2012 年 6 月起
担任本基金的基金经
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安沪深 300 指数分级证券投资
基金基金合同》、《华安沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基
金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组
合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。
控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议
过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和
投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环
节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所
二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间
下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按
意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进
行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
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合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协
商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部
共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投
标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投
标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，
且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同
投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各
投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日
的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情
况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核
部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在
交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统
控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理
部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交
易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原因：各投
资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，但由于个股
流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。
而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年 1、2 月份，PMI 指数、工业企业利润增长率等关键指标均延续了去年第四季度的
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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积极态势，释放出经济稳步回复的信号。然而，春节以后，受国内外环境变化的影响，整体
经济增速有所放缓。GDP 第一季度增速为 7.7%，第二季度增速为 7.5%，均低于市场预期，
经济整体存在下行压力。
A股市场表现也反映出了经济增长的变化情况。 沪深 300 指数自 2 月中旬创下年内高点
后持续振荡下行， 滚动市盈率在 6 月底跌破 9 倍， 创下近三年来的新低。 从行业表现看， 2013
年上半年 A股市场体现出了显著的结构性行情，医药、信息、电子等行业涨幅均超过 30%，
而强周期特性明显的采掘、钢铁、有色金属等行业则下跌逾 20%。此外，受房地产调控、
影子银行清理等政策影响，金融行业也出现了较大幅度的下挫。
操作上， 本基金以完全复制标的指数的方法紧密跟踪标的指数走势， 严格控制跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.912 元。本报告期内，华安沪深 300 指数分级份额
净值增长率为-11.53%，同期业绩比较基准增长率为-12.13%，基金净值表现领先比较基准
0.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，制约经济回升与保持经济稳定的因素并存。PMI指数放缓，煤炭、钢铁、
水泥等价格下跌，中小企业经营困难，以及地方债务问题的不断累积，都为经济回升带来了
不确定性。但新型城镇化的加快推进、消费和出口的恢复性增长，去库存化接近尾声等，又
为经济保持稳定甚至小幅回升奠定了基础。
A 股市场有望在第三季度迎来 IPO 重启。市场供给的增加，经济“调结构”的深化，
利率市场的波动，创业板企业估值的高启，都将对第三季度 A 股市场的产生较大的上行阻
力。市场仍将在震荡中寻找亮点和突破。
本基金在操作上仍将坚持被动投资的原则，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
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无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部
总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事
件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该
证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银
行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进
入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安
瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理
有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森， 工业工程学硕士，曾在台湾 JP 证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根
富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经
理。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，负责 QDII 基金的投资管理工作。现任华安
香港精选基金（QDII）、华安大中华升级基金（QDII）的基金经理、全球投资部总监、基
金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金
管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部总监。
黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。
2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富
利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安 7 日鑫短期理财的基金经理、固定
收益部总监。
许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券
和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限
公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国 A 股增强指数。现任华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接，华安深证 300 指
数证券投资基金（LOF）的基金经理，指数投资部总监。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
13
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非
执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有限公司，曾
任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采用的
估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在存续期内，本基金(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A份额、华安沪深 300B 份
额)不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
14
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,720,542.86 9,783,170.19
结算备付金
478.32 8,681.80
存出保证金
22,071.56 100,039.00
交易性金融资产 6.4.7.2 56,986,053.08 124,070,568.15
其中：股票投资
56,986,053.08 124,070,568.15
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,489,702.23
应收利息 6.4.7.5 858.12 1,574.32
应收股利
178,374.30 -
应收申购款
- 49,407.11
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
62,908,378.24135,503,142.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
--
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
15
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,617.62 129,465.59
应付赎回款
2,111,031.80 4,085,244.34
应付管理人报酬
55,511.21 110,588.95
应付托管费
12,212.45 24,329.55
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 10,964.20 119,203.05
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 304,490.88 331,396.62
负债合计
2,495,828.16 4,800,228.10
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 65,074,762.35 124,614,553.20
未分配利润 6.4.7.10 -4,662,212.27 6,088,361.50
所有者权益合计
60,412,550.08 130,702,914.70
负债和所有者权益总计
62,908,378.24 135,503,142.80
注：报告截止日 2013 年 6月 30 日，华安沪深 300指数分级证券投资基金之基础份额净
值 0.912 元， 华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 A份额参考净值 1.032元， 华安沪深 300
指数分级证券投资基金之 B 份额参考净值 0.792 元；基金份额总额 66,223,365.82 份，其中
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额 27,295,755.82 份，华安沪深 300 指数分级
证券投资基金之 A 份额 19,463,805.00 份，华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 B 份额
19,463,805.00 份。
6.2 利润表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日
至 2013年 6月
30 日
上年度可比期间
2012 年 6 月 25 日（基
金合同生效日） 至 2012
年 6 月 30日
一、收入
-5,507,198.25 421,332.00
1.利息收入
20,082.82271,969.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,023.84 38,147.40
债券利息收入
58.98 -
资产支持证券利息收入
--
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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买入返售金融资产收入
- 233,821.98
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,997,085.13 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,173,552.29 -
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 12,588.72 -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 810,944.12 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16 -11,609,329.19 149,362.62
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 84,962.99 -
减：二、费用
939,383.97 122,273.56
1．管理人报酬 6.4.10.2.1422,028.92 82,973.36
2．托管费 6.4.10.2.292,846.3618,254.13
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 134,294.78 10,860.31
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 290,213.91 10,185.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,446,582.22 299,058.44
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-6,446,582.22 299,058.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013年 6 月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 124,614,553.20 6,088,361.50 130,702,914.70
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -6,446,582.22 -6,446,582.22
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-59,539,790.85 -4,303,991.55 -63,843,782.40
其中：1.基金申购款 3,818,626.35307,191.51 4,125,817.86
2.基金赎回款 -63,358,417.20-4,611,183.06 -67,969,600.26
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
17
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 65,074,762.35 -4,662,212.27 60,412,550.08
上年度可比期间
2012 年 6 月 25日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 607,313,857.99 - 607,313,857.99
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 299,058.44 299,058.44
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 607,313,857.99 299,058.44 607,612,916.43
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会” )证监许可 2012] 第 278 号《关于核准华安沪深 300 指数分级证券
投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约
型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 201 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012
年 6 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 607,313,857.99 份，其中认购资
金利息折合 92,064.39 份，场外认购的全部份额确认为华安沪深 300 指数分级证券投资基金
之基础份额(以下简称“华安沪深 300 份额”)212,734,025.99 份，场内认购部分按照基金合
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
18
同约定的 1:1 比例份额确认为华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“华
安沪深 300A份额” )197,289,916.00 份和华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 B 份额(以下
简称“华安沪深 300B 份额”)197,289,916.00 份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深 300 指数分级证券
投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金合同生效后，基金管理人将根据
基金合同的约定办理华安沪深 300 份额与华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额之间的
份额配对转换业务， 基金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行
折算并对折算后的华安沪深 300份额的场内份额按照 1:1的比例拆分为预期收益与风险不同
的两个份额类别，即低风险且预期收益相对稳定的基金份额(即“华安沪深 300A 份额”)和
高风险且预期收益相对较高的基金份额(即“华安沪深 300B 份额”)，两类基金份额的基金
资产合并运作。本基金 1 份华安沪深 300A 份额与 1 份华安沪深 300B 份额构成一对份额组
合，一对华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的份额组合的份额参考净值之和将等于
2 份华安沪深 300 份额的净值。华安沪深 300A 份额的约定年收益率为“同期银行人民币一
年期定期存款利率(税后)+3.5%” 。华安沪深 300B 份额的份额参考净值根据华安沪深 300 份
额的份额净值、 华安沪深 300A份额的份额参考净值以及华安沪深 300份额、 华安沪深 300A
份额和华安沪深 300B 份额的份额净值关系计算。每个会计年度的第一个工作日，在满足一
定条件的情况下，本基金的基金管理人将根据基金合同约定，对华安沪深 300A份额和华安
沪深 300 份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算， 华安沪深 300 份额持有人持
有的每 2 份华安沪深 300 份额将获得按照 1 份华安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300
份额；当华安 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元或华安 300B 份额的参考净值小
于或等于 0.300 元，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A
份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深 300 份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将
确保华安沪深 300A份额和华安沪深 300B 份额的比例为 1:1，份额折算后华安沪深 300A 份
额、华安沪深 300B 份额和华安沪深 300 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。具体基金
份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第 235 号文审核同意，本基金
394,579,832.00 份基金份额于 2012 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易(其中华安沪深
300A 份额为 197,289,916.00 份，华安沪深 300B 份额为 197,289,916.00 份)。华安沪深 300
份额开放场内和场外申购、赎回，上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
19
流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，可按基金份额
净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 华安沪深 300A
份额和华安沪深 300B 份额上市交易但不可单独申购、赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及
其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新 股 (一级市场初次
发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期
货合约的轧差合计值不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股
的市值不低于基金资产的 85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金投资
于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率＋
5%×同期银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013 年 8 月 23 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 基金合同》和
在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2013 年 6月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1日至 2013 年 6
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
20
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票
的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1
月 1 日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含
1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
活期存款 5,720,542.86
定期存款 -
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
21
其他存款 -
合计 5,720,542.86
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 61,474,399.1556,986,053.08 -4,488,346.07
交易所市场 -- -
银行间市场 -- - 债券
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 61,474,399.1556,986,053.08 -4,488,346.07
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应收活期存款利息 849.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9.09
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 858.12
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
22
2013年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 10,964.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,964.20
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,956.15
应付后端申购费 -
债券利息税 -
应付指数使用费 50,000.00
预提信息披露费 189,012.93
预提审计费用 27,769.02
预提上市年费 29,752.78
合计 304,490.88
6.4.7.9实收基金
华安沪深 300指数分级
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 124,614,553.20124,614,553.20
本期申购 47,380.16 47,380.16
本期赎回（以“-”号填列） -1,785,404.11 -1,785,404.11
基金拆分/份额折算前 122,876,529.25 122,876,529.25
基金拆分/份额折算调整 2,164,888.95 -
本期申购 3,837,802.473,771,246.19
本期赎回（以“-”号填列） -62,655,854.85 -61,573,013.09
本期末 66,223,365.8265,074,762.35
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,617,400.4313,705,761.93 6,088,361.50
本期利润 5,162,746.97-11,609,329.19 -6,446,582.22
本期基金份额交易产生的变动数 2,226,246.77 -6,530,238.32 -4,303,991.55
其中：基金申购款 -67,638.55374,830.06 307,191.51
基金赎回款 2,293,885.32-6,905,068.38 -4,611,183.06
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
23
本期已分配利润 -- -
本期末 -228,406.69-4,433,805.58 -4,662,212.27
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
活期存款利息收入 19,444.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 570.59
其他 8.84
合计 20,023.84
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 64,413,577.75
减：卖出股票成本总额 59,240,025.46
买卖股票差价收入 5,173,552.29
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 311,647.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 299,000.00
减：应收利息总额 58.98
债券投资收益 12,588.72
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 810,944.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 810,944.12
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
24
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -11,609,329.19
——股票投资 -11,609,329.19
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -11,609,329.19
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 84,962.99
合计 84,962.99
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回
费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 134,294.78
银行间市场交易费用 -
合计 134,294.78
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 27,769.02
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 1,679.18
上市年费 29,752.78
帐户维护费 12,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 290,213.91
注：根据《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人与中
证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收
取标准为每年本基金的资产净值的 0.02%，收取下限为每季 5 万元，逐日累计，每季支付一
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
25
次。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法
如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013
年6月30日
上年度可比期间
2012年6月25日（基金合同生效日）
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 422,028.92 82,973.36
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
26
其中：支付销售机构的客户维护费 15,229.86 5,453.11
注：支付基金管理人 华安基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013
年6月30日
上年度可比期间
2012年6月25日（基金合同生效日）
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 92,846.36 18,254.13
注： 支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月25日（基金合同生效日）至
2012年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,720,542.86 19,444.41 42,713,857.99 38,147.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
在存续期内，本基金(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A份额、华安沪深 300B 份
额)不进行收益分配。
6.4.12 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
27
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600547 山东黄金 2013-04-03 重大事项停牌 32.13 2013-07-01 28.77 10,177 330,940.33 326,987.01 -
600598 北大荒 2013-05-27 重大事项停牌 8.35 2013-07-19 8.35 9,349 78,766.97 78,064.15 -
601918 国投新集 2013-05-16 重大事项停牌 7.55 - - 7,538 97,408.72 56,911.90 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项停牌 3.79 - - 59,325 280,571.30 224,841.75
000999 华润三九 2013-06-03 重大事项停牌 29.60 2013-08-19 26.51 5,063 110,294.16 149,864.80 -
注： 本基金截至 2013 年 6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2013 年 6月 30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2013 年 6月 30 日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安沪
深 300A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期
收益的特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理
架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观
政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公
司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监
察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
28
所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 6月 30 日，本基金未持有信用类债券（2012 年 12 月 31 日：同） 。因此信用
风险的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持所有证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
29
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结
算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,720,542.86 - - - 5,720,542.86
结算备付金 478.32 - - - 478.32
存出保证金 22,071.56 - - - 22,071.56
交易性金融资产 - - -56,986,053.08 56,986,053.08
应收证券清算款 ---- -
应收利息 - - - 858.12 858.12
应收股利 - - -178,374.30 178,374.30
应收申购款 ---- -
资产总计 5,743,092.74 - - 57,165,285.50 62,908,378.24
负债
应付证券清算款 - - - 1,617.62 1,617.62
应付赎回款 - - -2,111,031.80 2,111,031.80
应付管理人报酬 - - - 55,511.21 55,511.21
应付托管费 - - -12,212.45 12,212.45
应付交易费用 - - -10,964.20 10,964.20
其他负债 - - -304,490.88 304,490.88
负债总计 - - -2,495,828.16 2,495,828.16
利率敏感度缺口 5,743,092.74 - - 54,669,457.34 60,412,550.08
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,783,170.19 - - - 9,783,170.19
结算备付金 8,681.80 - - - 8,681.80
存出保证金 - - -100,039.00 100,039.00
交易性金融资产 - - -124,070,568.15 124,070,568.15
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
30
应收证券清算款 - - -1,489,702.23 1,489,702.23
应收利息 - - -1,574.32 1,574.32
应收申购款 - - -49,407.11 49,407.11
资产总计 9,791,851.99 - -125,711,290.81 135,503,142.80
负债
应付证券清算款 - - -129,465.59 129,465.59
应付赎回款 - - -4,085,244.34 4,085,244.34
应付管理人报酬 - - -110,588.95 110,588.95
应付托管费 - - -24,329.55 24,329.55
应付交易费用 - - -119,203.05 119,203.05
其他负债 - - -331,396.62 331,396.62
负债总计 - - -4,800,228.10 4,800,228.10
利率敏感度缺口 9,791,851.99 - - 120,911,062.71 130,702,914.70
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2012 年 12 月 31 日：同） 。因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁
止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份
股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允
许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
31
近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备
选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的 90%，其中
投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%；投资于权证的比例
不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 56,986,053.08 94.33 124,070,568.15 94.93
衍生金融资产-权证投资 --- -
其他 --- -
合计 56,986,053.0894.33124,070,568.15 94.93
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
业绩比较基准上升5% 增加约301万元 增加约567万元
分析
业绩比较基准下降5% 减少约301万元 减少约567万元
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
32
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 56,986,053.08 90.59
其中：股票 56,986,053.08 90.59
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 5,721,021.18 9.09
6 其他各项资产 201,303.98 0.32
7 合计 62,908,378.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 346,292.09 0.57
B 采矿业 4,289,982.96 7.10
C 制造业 20,380,811.69 33.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,583,343.50 2.62
E 建筑业 2,157,188.74 3.57
F 批发和零售业 1,337,304.99 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 1,292,231.44 2.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,311,332.77 2.17
J 金融业 19,425,210.17 32.15
K 房地产业 3,273,188.31 5.42
L 租赁和商务服务业 340,795.19 0.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 347,384.56 0.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
33
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 144,701.53 0.24
S 综合 756,285.14 1.25
合计 56,986,053.08 94.33
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600016 民生银行 296,182 2,538,279.74 4.20
2 600036 招商银行 185,318 2,149,688.80 3.56
3 601166 兴业银行 99,910 1,475,670.70 2.44
4 601318 中国平安 42,208 1,467,150.08 2.43
5 600000 浦发银行 146,789 1,215,412.92 2.01
6 000002 万
科Ａ 122,053 1,202,222.05 1.99
7 601328 交通银行 257,364 1,047,471.48 1.73
8 600519 贵州茅台 5,196 999,554.52 1.65
9 600837 海通证券 101,996 956,722.48 1.58
10 600030 中信证券 86,781 879,091.53 1.46
11 601398 工商银行 206,877 831,645.54 1.38
12 601288 农业银行 330,169 812,215.74 1.34
13 000651 格力电器 30,314 759,668.84 1.26
14 601088 中国神华 41,557 703,975.58 1.17
15 601601 中国太保 39,664 631,847.52 1.05
16 601668 中国建筑 189,250 618,847.50 1.02
17 600887 伊利股份 17,860 558,660.80 0.92
18 601169 北京银行 69,218 551,667.46 0.91
19 600104 上汽集团 41,679 550,579.59 0.91
20 000001 平安银行 53,746 535,847.62 0.89
21 600048 保利地产 54,021 535,348.11 0.89
22 600256 广汇能源 39,737 514,991.52 0.85
23 000858 五 粮 液 23,885 478,655.40 0.79
24 601818 光大银行 159,076 459,729.64 0.76
25 601006 大秦铁路 74,964 445,286.16 0.74
26 600900 长江电力 62,433 432,036.36 0.72
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
34
27 000776 广发证券 37,308 413,372.64 0.68
28 600015 华夏银行 44,909 405,079.18 0.67
29 600383 金地集团 56,386 386,807.96 0.64
30 600111 包钢稀土 18,325 382,442.75 0.63
31 600518 康美药业 19,394 372,946.62 0.62
32 000538 云南白药 4,358 366,115.58 0.61
33 600585 海螺水泥 25,230 337,577.40 0.56
34 601857 中国石油 43,988 334,748.68 0.55
35 600050 中国联通 106,949 333,680.88 0.55
36 600547 山东黄金 10,177 326,987.01 0.54
37 000527 美的电器 25,843 320,970.06 0.53
38 000895 双汇发展 8,296 318,898.24 0.53
39 000063 中兴通讯 24,828 316,557.00 0.52
40 600999 招商证券 29,397 305,728.80 0.51
41 600535 天士力 7,806 305,604.90 0.51
42 000157 中联重科 55,395 300,794.85 0.50
43 600028 中国石化 69,558 290,752.44 0.48
44 600031 三一重工 38,374 288,188.74 0.48
45 600011 华能国际 52,938 282,688.92 0.47
46 002241 歌尔声学 7,721 280,195.09 0.46
47 002024 苏宁云商 55,843 279,773.43 0.46
48 002236 大华股份 7,252 277,243.96 0.46
49 600315 上海家化 5,973 268,725.27 0.44
50 600089 特变电工 33,232 267,517.60 0.44
51 601628 中国人寿 18,902 258,768.38 0.43
52 000423 东阿阿胶 6,624 256,216.32 0.42
53 600406 国电南瑞 16,636 248,375.48 0.41
54 600795 国电电力 108,595 247,596.60 0.41
55 600019 宝钢股份 62,311 244,882.23 0.41
56 000100 TCL 集团 106,874 242,603.98 0.40
57 601988 中国银行 88,086 238,713.06 0.40
58 601117 中国化学 24,908 237,124.16 0.39
59 601899 紫金矿业 99,629 237,117.02 0.39
60 000069 华侨城Ａ 45,827 236,925.59 0.39
61 601009 南京银行 27,250 229,717.50 0.38
62 601688 华泰证券 28,281 227,944.86 0.38
63 600739 辽宁成大 17,251 226,333.12 0.37
64 600276 恒瑞医药 8,545 225,246.20 0.37
65 601989 中国重工 59,325 224,841.75 0.37
66 600690 青岛海尔 20,344 221,953.04 0.37
67 002304 洋河股份 4,076 221,326.80 0.37
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
35
68 000625 长安汽车 23,663 219,829.27 0.36
69 600309 万华化学 13,660 218,833.20 0.36
70 601901 方正证券 38,423 212,479.19 0.35
71 000024 招商地产 8,694 211,090.32 0.35
72 000568 泸州老窖 8,820 209,739.60 0.35
73 000338 潍柴动力 11,858 205,736.30 0.34
74 002353 杰瑞股份 2,980 205,620.00 0.34
75 600066 宇通客车 11,205 205,387.65 0.34
76 002038 双鹭药业 3,423 200,587.80 0.33
77 600637 百视通 7,035 196,980.00 0.33
78 601299 中国北车 52,048 195,700.48 0.32
79 600085 同仁堂 8,192 179,240.96 0.30
80 600804 鹏博士 16,897 178,939.23 0.30
81 601377 兴业证券 19,639 178,322.12 0.30
82 601633 长城汽车 5,032 178,233.44 0.30
83 600703 三安光电 9,066 178,056.24 0.29
84 002415 海康威视 5,030 177,760.20 0.29
85 601788 光大证券 17,275 176,205.00 0.29
86 600489 中金黄金 18,558 172,403.82 0.29
87 000725 京东方Ａ 76,737 170,356.14 0.28
88 002081 金 螳 螂 5,961 169,709.67 0.28
89 600600 青岛啤酒 4,370 165,972.60 0.27
90 000783 长江证券 20,964 165,825.24 0.27
91 600010 包钢股份 40,359 165,471.90 0.27
92 000581 威孚高科 4,954 165,414.06 0.27
93 600362 江西铜业 10,453 164,530.22 0.27
94 601186 中国铁建 38,780 162,876.00 0.27
95 002422 科伦药业 3,043 162,222.33 0.27
96 000983 西山煤电 19,837 161,869.92 0.27
97 601766 中国南车 44,540 160,344.00 0.27
98 600583 海油工程 24,562 158,916.14 0.26
99 601390 中国中铁 64,621 157,675.24 0.26
100 000012 南
玻Ａ 16,505 153,001.35 0.25
101 000402 金 融 街 30,502 152,815.02 0.25
102 600252 中恒集团 11,002 152,707.76 0.25
103 000009 中国宝安 13,787 151,657.00 0.25
104 600196 复星医药 14,449 151,425.52 0.25
105 000999 华润三九 5,063 149,864.80 0.25
106 000768 中航飞机 16,754 149,110.60 0.25
107 600009 上海机场 12,129 144,577.68 0.24
108 600340 华夏幸福 4,399 143,143.46 0.24
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
36
109 000970 中科三环 10,727 139,880.08 0.23
110 601669 中国水电 48,403 139,400.64 0.23
111 601699 潞安环能 11,598 138,712.08 0.23
112 600348 阳泉煤业 15,164 137,082.56 0.23
113 601111 中国国航 32,264 136,799.36 0.23
114 002570 贝因美 4,883 136,479.85 0.23
115 000792 盐湖股份 8,008 135,655.52 0.22
116 601998 中信银行 36,148 134,109.08 0.22
117 600100 同方股份 19,539 134,037.54 0.22
118 002146 荣盛发展 9,440 133,198.40 0.22
119 000562 宏源证券 15,018 132,008.22 0.22
120 000623 吉林敖东 8,983 130,972.14 0.22
121 600649 城投控股 18,850 130,442.00 0.22
122 601168 西部矿业 23,990 129,785.90 0.21
123 601607 上海医药 12,094 128,559.22 0.21
124 002142 宁波银行 15,129 128,142.63 0.21
125 600886 国投电力 37,768 127,655.84 0.21
126 600660 福耀玻璃 17,683 127,140.77 0.21
127 000629 攀钢钒钛 54,094 127,120.90 0.21
128 000800 一汽轿车 10,287 126,530.10 0.21
129 600674 川投能源 12,400 126,108.00 0.21
130 600029 南方航空 44,276 124,858.32 0.21
131 600352 浙江龙盛 13,112 122,990.56 0.20
132 000425 徐工机械 15,592 122,397.20 0.20
133 000060 中金岭南 18,215 120,583.30 0.20
134 002594 比亚迪 3,929 117,516.39 0.19
135 002310 东方园林 3,057 117,052.53 0.19
136 601600 中国铝业 36,271 114,253.65 0.19
137 600005 武钢股份 50,926 114,074.24 0.19
138 600893 航空动力 6,866 113,151.68 0.19
139 601898 中煤能源 23,060 112,763.40 0.19
140 600150 中国船舶 6,963 112,591.71 0.19
141 600369 西南证券 14,649 112,357.83 0.19
142 600108 亚盛集团 17,226 112,313.52 0.19
143 600143 金发科技 23,228 112,191.24 0.19
144 600832 东方明珠 20,047 110,458.97 0.18
145 600642 申能股份 28,725 109,155.00 0.18
146 600123 兰花科创 8,613 108,954.45 0.18
147 600153 建发股份 16,970 106,741.30 0.18
148 600694 大商股份 3,666 106,057.38 0.18
149 601808 中海油服 7,484 105,449.56 0.17
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
37
150 002385 大北农 10,140 104,644.80 0.17
151 000728 国元证券 12,350 104,481.00 0.17
152 002202 金风科技 19,364 104,371.96 0.17
153 600068 葛洲坝 26,379 103,933.26 0.17
154 600177 雅戈尔 16,792 102,599.12 0.17
155 600741 华域汽车 12,978 101,228.40 0.17
156 600498 烽火通信 6,121 100,874.08 0.17
157 000729 燕京啤酒 17,662 100,850.02 0.17
158 600497 驰宏锌锗 10,241 99,849.75 0.17
159 002375 亚厦股份 3,218 99,114.40 0.16
160 000709 河北钢铁 53,506 98,986.10 0.16
161 601618 中国中冶 61,366 98,799.26 0.16
162 601018 宁波港 48,397 97,761.94 0.16
163 600208 新湖中宝 31,519 97,393.71 0.16
164 601958 金钼股份 12,177 96,563.61 0.16
165 000039 中集集团 9,321 96,285.93 0.16
166 601888 中国国旅 3,295 96,214.00 0.16
167 000630 铜陵有色 8,924 96,200.72 0.16
168 600655 豫园商城 14,508 94,447.08 0.16
169 600881 亚泰集团 23,847 92,764.83 0.15
170 600271 航天信息 6,997 92,500.34 0.15
171 600549 厦门钨业 3,447 92,034.90 0.15
172 600166 福田汽车 17,732 90,433.20 0.15
173 600718 东软集团 10,841 88,245.74 0.15
174 600415 小商品城 17,196 87,011.76 0.14
175 600875 东方电气 8,366 86,337.12 0.14
176 600062 华润双鹤 4,312 86,326.24 0.14
177 000878 云南铜业 8,891 86,242.70 0.14
178 002405 四维图新 6,138 85,809.24 0.14
179 000046 泛海建设 17,271 84,282.48 0.14
180 600316 洪都航空 5,380 83,928.00 0.14
181 600839 四川长虹 46,496 83,227.84 0.14
182 600811 东方集团 16,833 82,986.69 0.14
183 600118 中国卫星 5,815 82,456.70 0.14
184 600115 东方航空 32,108 82,196.48 0.14
185 002007 华兰生物 3,635 82,078.30 0.14
186 601333 广深铁路 35,655 82,006.50 0.14
187 601928 凤凰传媒 9,673 81,349.93 0.13
188 002106 莱宝高科 5,297 81,308.95 0.13
189 600267 海正药业 6,385 81,217.20 0.13
190 002344 海宁皮城 4,223 80,701.53 0.13
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
38
191 600809 山西汾酒 3,242 79,429.00 0.13
192 600516 方大炭素 9,712 78,667.20 0.13
193 601992 金隅股份 15,683 78,415.00 0.13
194 600376 首开股份 14,084 78,166.20 0.13
195 600598 北大荒 9,349 78,064.15 0.13
196 601666 平煤股份 14,888 77,417.60 0.13
197 000937 冀中能源 8,718 76,979.94 0.13
198 000061 农 产 品 12,790 76,867.90 0.13
199 000839 中信国安 11,846 76,406.70 0.13
200 000758 中色股份 7,449 75,458.37 0.12
201 000825 太钢不锈 28,744 73,872.08 0.12
202 600664 哈药股份 12,064 71,660.16 0.12
203 600372 中航电子 3,419 71,628.05 0.12
204 002500 山西证券 12,078 71,501.76 0.12
205 000960 锡业股份 5,849 71,357.80 0.12
206 600027 华电国际 22,475 70,796.25 0.12
207 002155 辰州矿业 8,759 70,422.36 0.12
208 600188 兖州煤业 7,464 70,161.60 0.12
209 000750 国海证券 6,796 70,134.72 0.12
210 600219 南山铝业 14,637 68,647.53 0.11
211 601933 永辉超市 5,857 68,351.19 0.11
212 601179 中国西电 21,928 67,099.68 0.11
213 600827 友谊股份 9,763 67,071.81 0.11
214 002001 新 和 成 4,528 66,742.72 0.11
215 601106 中国一重 32,987 66,633.74 0.11
216 600216 浙江医药 3,245 66,587.40 0.11
217 601717 郑煤机 10,446 65,287.50 0.11
218 000876 新 希 望 6,595 64,960.75 0.11
219 000528 柳
工 9,973 64,824.50 0.11
220 601098 中南传媒 6,812 63,351.60 0.10
221 002073 软控股份 7,500 62,925.00 0.10
222 601158 重庆水务 12,083 62,227.45 0.10
223 601118 海南橡胶 14,873 61,574.22 0.10
224 600125 铁龙物流 11,513 61,018.90 0.10
225 000422 湖北宜化 9,018 60,871.50 0.10
226 000898 *ST鞍钢 23,229 60,859.98 0.10
227 000718 苏宁环球 10,296 60,540.48 0.10
228 600221 海南航空 29,773 60,141.46 0.10
229 000686 东北证券 3,701 60,104.24 0.10
230 000869 张
裕Ａ 1,759 60,052.26 0.10
231 601800 中国交建 14,724 59,632.20 0.10
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
39
232 600170 上海建工 8,714 59,603.76 0.10
233 600058 五矿发展 5,446 59,361.40 0.10
234 000778 新兴铸管 12,061 59,219.51 0.10
235 002092 中泰化学 11,629 59,075.32 0.10
236 600259 广晟有色 1,587 58,353.99 0.10
237 600266 北京城建 5,644 57,738.12 0.10
238 600770 综艺股份 9,785 57,731.50 0.10
239 600395 盘江股份 6,298 57,626.70 0.10
240 601866 中海集运 29,992 57,584.64 0.10
241 601918 国投新集 7,538 56,911.90 0.09
242 000401 冀东水泥 6,810 55,978.20 0.09
243 600109 国金证券 4,864 55,936.00 0.09
244 600863 内蒙华电 9,799 55,364.35 0.09
245 600132 重庆啤酒 3,663 55,054.89 0.09
246 600588 用友软件 6,082 54,373.08 0.09
247 000933 神火股份 11,964 53,359.44 0.09
248 000559 万向钱潮 10,074 52,888.50 0.09
249 601099 太平洋 10,444 52,428.88 0.09
250 601336 新华保险 2,118 52,335.78 0.09
251 002299 圣农发展 5,785 52,296.40 0.09
252 600157 永泰能源 8,878 51,936.30 0.09
253 600895 张江高科 9,799 51,934.70 0.09
254 600160 巨化股份 8,894 51,852.02 0.09
255 601555 东吴证券 7,561 51,792.85 0.09
256 000969 安泰科技 6,550 50,828.00 0.08
257 600096 云天化 6,341 50,664.59 0.08
258 600970 中材国际 5,467 50,296.40 0.08
259 600169 太原重工 21,417 49,901.61 0.08
260 600779 水井坊 4,297 49,243.62 0.08
261 600971 恒源煤电 6,337 48,794.90 0.08
262 600037 歌华有线 8,007 48,522.42 0.08
263 601101 昊华能源 6,090 48,293.70 0.08
264 601001 大同煤业 8,419 48,240.87 0.08
265 600859 王府井 2,939 47,347.29 0.08
266 600550 天威保变 8,623 47,081.58 0.08
267 002431 棕榈园林 2,446 46,376.16 0.08
268 600997 开滦股份 7,777 44,328.90 0.07
269 600528 中铁二局 9,154 44,305.36 0.07
270 600432 吉恩镍业 5,079 44,238.09 0.07
271 002128 露天煤业 4,986 43,577.64 0.07
272 000807 云铝股份 11,622 43,233.84 0.07
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
40
273 000961 中南建设 4,370 42,738.60 0.07
274 600331 宏达股份 10,424 42,217.20 0.07
275 601369 陕鼓动力 6,236 42,093.00 0.07
276 002069 獐 子 岛 3,548 42,043.80 0.07
277 600582 天地科技 6,162 39,560.04 0.07
278 601258 庞大集团 6,636 39,218.76 0.06
279 600022 山东钢铁 24,386 38,773.74 0.06
280 601558 华锐风电 10,162 38,717.22 0.06
281 002399 海普瑞 2,137 38,038.60 0.06
282 600783 鲁信创投 2,839 37,701.92 0.06
283 000703 恒逸石化 4,347 37,427.67 0.06
284 601216 内蒙君正 4,811 36,082.50 0.06
285 600508 上海能源 3,648 35,458.56 0.06
286 002673 西部证券 3,044 35,279.96 0.06
287 000059 辽通化工 7,564 34,264.92 0.06
288 600456 宝钛股份 2,739 32,128.47 0.05
289 002603 以岭药业 1,406 32,000.56 0.05
290 600873 梅花集团 7,830 31,085.10 0.05
291 000596 古井贡酒 1,488 31,069.44 0.05
292 600546 山煤国际 2,623 31,056.32 0.05
293 000780 平庄能源 5,083 27,295.71 0.05
294 002122 天马股份 7,488 26,732.16 0.04
295 000968 煤 气 化 3,253 23,681.84 0.04
296 002378 章源钨业 1,090 20,328.50 0.03
297 601238 广汽集团 2,709 19,938.24 0.03
298 601233 桐昆股份 3,646 18,448.76 0.03
299 000883 湖北能源 2,481 11,983.23 0.02
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 495,487.00 0.38
2 600104 上汽集团 440,102.18 0.34
3 000776 广发证券 419,430.32 0.32
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
41
4 600011 华能国际 163,387.54 0.13
5 000651 格力电器 156,307.64 0.12
6 601901 方正证券 124,980.00 0.10
7 601688 华泰证券 120,340.00 0.09
8 002594 比亚迪 110,874.00 0.08
9 002570 贝因美 88,159.60 0.07
10 600016 民生银行 59,748.00 0.05
11 600208 新湖中宝 58,812.00 0.04
12 002146 荣盛发展 57,305.00 0.04
13 601992 金隅股份 54,500.00 0.04
14 600096 云天化 51,983.00 0.04
15 600010 包钢股份 49,220.00 0.04
16 600795 国电电力 42,891.00 0.03
17 002500 山西证券 38,555.30 0.03
18 600886 国投电力 38,240.00 0.03
19 601800 中国交建 37,946.00 0.03
20 601318 中国平安 36,190.00 0.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 2,636,312.68 2.02
2 600036 招商银行 2,225,266.09 1.70
3 601318 中国平安 1,821,461.28 1.39
4 601328 交通银行 1,719,820.80 1.32
5 601166 兴业银行 1,684,697.98 1.29
6 600000 浦发银行 1,430,947.59 1.09
7 000002 万
科Ａ 1,423,217.59 1.09
8 600030 中信证券 1,122,331.09 0.86
9 600837 海通证券 1,046,020.16 0.80
10 600519 贵州茅台 968,023.77 0.74
11 601088 中国神华 937,400.06 0.72
12 601288 农业银行 900,171.42 0.69
13 000527 美的电器 814,332.43 0.62
14 601398 工商银行 804,580.91 0.62
15 601601 中国太保 790,074.56 0.60
16 000651 格力电器 749,832.82 0.57
17 601668 中国建筑 677,416.74 0.52
18 600048 保利地产 670,143.52 0.51
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
42
19 601169 北京银行 614,371.34 0.47
20 600104 上汽集团 614,126.55 0.47
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,764,839.58
卖出股票的收入（成交）总额 64,413,577.75
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资
组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的中国平安 （601318） 因子公司平安证券有限责任公司在万福生科 （湖
南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证
监会处以人民币 5,110 万元的罚款，并暂停其保荐机构资格 3 个月。报告期内，基金投资的
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
43
前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,071.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 178,374.30
4 应收利息 858.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 201,303.98
7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安沪深 300指数分级A 254 76,629.15 14,025,935.00 72.06% 5,437,870.00 27.94%
华安沪深 300指数分级B 450 43,252.90 3,209,109.00 16.49% 16,254,696.00 83.51%
华安沪深 300 指数分级 282 96,793.46 20,601,424.03 75.47% 6,694,331.79 24.53%
合计 986 67,163.66 37,836,468.03 57.13% 28,386,897.79 42.87%
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
44
8.2 期末上市基金前十名持有人
华安沪深300指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华汇人寿保险股份有限公司－分红险 10,693,150.00 54.94%
2 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企
业年金计划－中国工商银行
3,207,411.00 16.48%
3 窦习章 400,144.00 2.06%
4 解玲 343,110.00 1.76%
5 童卫 250,061.00 1.28%
6 谷世红 200,141.00 1.03%
7 蔡捷 151,582.00 0.78%
8 曹帮林 149,012.00 0.77%
9 刘岚 122,114.00 0.63%
10 袁莉 109,000.00 0.56%
华安沪深300指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张文军 3,470,000.00 17.83%
2 中钢投资有限公司 2,407,505.00 12.37%
3 周文辉 1,472,000.00 7.56%
4 中信证券股份有限公司 801,604.00 4.12%
5 陈月甜 525,064.00 2.70%
6 杨珊珊 500,000.00 2.57%
7 张有树 498,109.00 2.56%
8 解玲 320,000.00 1.64%
9 李超 246,000.00 1.26%
10 沈东涛 240,000.00 1.23%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安沪深 300 指数分级A - -
华安沪深 300 指数分级B - -
华安沪深 300 指数分级 - -
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 - -
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
45
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安沪深 300 指数分
级 A
华安沪深 300 指数分
级 B
华安沪深 300 指数分
级
基金合同生效日(2012 年 6 月 25
日)基金份额总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告期期初基金份额总额 36,955,620.00 36,955,620.00 50,703,313.20
本报告期基金总申购份额 - - 3,885,182.63
减：本报告期基金总赎回份额 - - 64,441,258.96
本报告期基金拆分变动份额 -17,491,815.00 -17,491,815.00 37,148,518.95
本报告期期末基金份额总额 19,463,805.00 19,463,805.00 27,295,755.82
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金
财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
46
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
财达证券有限责任公司 1 - - - --
财富证券有限责任公司 1 - - - --
长城证券有限责任公司 1 - - - --
长江证券股份有限公司 1 - - - --
德邦证券有限责任公司 1 25,291,038.61 37.13% 23,025.03 37.41% -
东北证券股份有限公司 1 - - - --
方正证券股份有限公司 1 - - - --
光大证券股份有限公司 1 - - - --
广发证券股份有限公司 1 - - - --
广州证券有限责任公司 1 - - - --
国盛证券有限责任公司 1 - - - --
国泰君安证券股份有限公司 1 18,406,787.57 27.02% 16,288.61 26.46% -
国信证券股份有限公司 1 - - - --
海通证券股份有限公司 1 - - - --
宏源证券股份有限公司 1 - - - --
华安证券有限责任公司 1 - - - --
华泰证券股份有限公司 1 - - - --
联讯证券有限责任公司 1 - - - --
齐鲁证券有限公司 1 - - - --
瑞银证券有限责任公司 1 - - - --
上海证券有限责任公司 1 - - - --
申银万国证券股份有限公司1 - - - --
天风证券有限责任公司 1 - - - --
万联证券有限责任公司 1 - - - --
湘财证券有限责任公司 1 - - - --
新时代证券有限责任公司 1 - - - --
兴业证券股份有限公司 1 - - - --
招商证券股份有限公司 1 - - - --
中国国际金融有限公司 1 - - - --
中国银河证券股份有限公司1 - - - --
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
47
中山证券有限责任公司 1 - - - --
中信建投证券股份有限公司 1 - - - --
中信证券股份有限公司 1 24,425,147.59 35.85% 22,237.12 36.13% -
中银国际证券有限责任公司1 - - - --
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准
为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，
提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，
为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》 ，
对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新
增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估
的结果进行审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）新增光大证券股份有限公司深圳交易单元 1 个；
（2）新增长城证券有限责任公司上海交易单元 1 个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
财达证券有限责任公司 - - - - - -
财富证券有限责任公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
德邦证券有限责任公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
广州证券有限责任公司 - - - - - -
国盛证券有限责任公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - - - -
华安证券有限责任公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
联讯证券有限责任公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - - - -
上海证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
天风证券有限责任公司 - - - - - -
万联证券有限责任公司 - - - - - -
湘财证券有限责任公司 - - - - - -
新时代证券有限责任公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中山证券有限责任公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 311,647.70 100.00% - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于华安沪深300指数分级证券投资基 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 2013-01-07
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
49
金办理定期份额折算业务期间华安300A
份额停牌的公告
《中国证券报》和公司网站
2 关于华安沪深300指数分级证券投资基
金之华安沪深300A份额2013年度约定年
基准收益率的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-01-07
3 关于华安沪深300A份额定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-01-08
4 关于华安沪深300指数分级证券投资基
金定期份额折算结果及恢复交易的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-01-08
5 关于电子直销平台开通“赎回转申购”
业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-01-18
6 关于基金电子交易平台延长工商银行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-02-05
7 关于旗下部分基金增加好买基金为代销
机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-02-22
8 关于旗下部分基金增加天天基金为代销
机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-02-25
9 关于旗下部分基金参加上海天天基金销
售有限公司申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-02-26
10 关于旗下部分基金参加上海好买基金销
售有限公司申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-02-27
11 关于旗下部分基金增加数米基金为代销
机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-03-14
12 关于电子直销平台开通“货币通：余额
理财”业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-03-28
13 关于电子直销平台开通“货币通：快速
取现”业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-04-10
14 关于华安旗下部分基金参加好买基金定
期定额业务及参加基金定投申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-04-11
15 关于旗下基金增加上海长量基金为代销
机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-04-12
16 关于基金电子交易平台延长工商银行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-05-04
17 关于电子直销平台“货币通：快速取现”
业务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-05-13
18 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方
法的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-05-18
19 华安基金管理有限公司关于放开港澳台
居民开立证券投资基金账户的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-05-18
20 关于增加旗下部分开放式基金实施特定
申购费率的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-05-28
21 关于电子直销平台开通“货币通：跨行
取现”业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-05-30
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
50
22 关于旗下部分基金增加诺亚正行（上海）
基金为代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-06-04
23 关于基金电子直销平台开展工商银行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-06-17
24 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方
法的公告
《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站
2013-06-26
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》
和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
51
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
2、 《华安沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
3、 《华安沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安沪深 300 指数分级证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
