华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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华安大中华升级股票型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重 要 提 示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 境外资产托管人 ...............................................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
3 主要财务 指 标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
4 管理人报 告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明..................................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................14
5 托管人报 告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................15
6 半年度财 务 会计报告 （ 未经审计 ） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................15
6.2 利润表 .............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................19
7 投资组合 报 告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布..................................................................34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合..................................................................................................34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......................................35
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动..............................................................................................39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..................................................................................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................................41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......................41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..................................41
7.11 投资组合报告附注 .........................................................................................................................41
8 基金份额 持 有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................42
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4
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................42
9 开放式基 金 份额变动 ............................................................................................................................. 42
10 重大事件 揭 示 ......................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..................................................................43
10.4 基金投资策略的改变 .....................................................................................................................43
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..........................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................43
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................46
11 备查文件 目 录 ......................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................50
11.2 存放地点 .........................................................................................................................................50
11.3 查阅方式 .........................................................................................................................................50
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金
基金简称 华安大中华升级股票（QDII ）
基金主代码 040021
交易代码
040021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,308,308.53份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，
追求中长期资本增值， 力求为投资者获取超越业绩比较
基准的回报。
投资策略
本基金以价值和成长投资理念为导向， 采用 “自上而下”
和“自下而上”相结合的选股策略。
行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的
主要线索。 通过对于经济结构调整的跟踪和研究， 以及
对于地区资源禀赋比较， 对各行业的发展趋势和发展阶
段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。
个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研
究， 考察公司的产业竞争环境、 业务模式、 盈利模式和
增长模式、 公司治理结构以及公司股票的估值水平， 挖
掘受益于中国地区经济升级， 并具备中长期持续增长或
阶段性高速成长、 且股票估值水平偏低的上市公司进行
投资。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准是MSCI 金龙净总收益指数(MSCI
Golden Dragon Net Total Return Index)
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金， 基金的风险与预
期收益都要高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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金，属于证券投资基金中的高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 冯颖 唐州徽
联系电话 021-38969999 95566
信息披露负责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京西城区复兴门内大街
1 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京西城区复兴门内大街
1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 李勍 田国立
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行( 香港) 有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期 31、32 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 7,132,253.70
本期利润 1,009,295.88
加权平均基金份额本期利润 0.0111
本期加权平均净值利润率 1.13%
本期基金份额净值增长率 -0.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -4,831,670.30
期末可供分配基金份额利润 -0.0650
期末基金资产净值 69,476,638.23
期末基金份额净值 0.935
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -6.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基
金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计 入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -7.61% 1.59% -6.23% 1.50% -1.38% 0.09%
过去 3 个月 -4.59% 1.17% -6.68% 1.15% 2.09% 0.02%
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过去 6 个月 -0.74% 1.03% -8.35% 1.01% 7.61% 0.02%
过去 1 年 15.01% 0.88% 4.82% 0.93% 10.19% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-6.50% 1.18% -16.97% 1.25% 10.47% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安大中华升级股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 5 月 17 日至 2013 年 6 月 30 日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公司、 上
海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2013 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理了华安安顺封闭 1 只封闭式证券投资基金，
华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收
益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华安行业轮动股票、 华安上证 180ETF 、
华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华 安科技动
力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指
数基金（QDII-LOF ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双
月鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、
华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混
合、华安双债添利、华安安信消费等 38 只开放式基金。管理资产规模达到 782.67 亿元
人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
翁启森
本基金的
基金经理，
基金投资
部兼全球
投资部总
监
2011-05-17 - 16 年
工业工程学硕士， 16
年证券、 基金行业从
业经历， 具有中国大
陆基金从业资格。 曾
在台湾 JP 证券任金
融产业分析师及投
资经理， 台湾摩根富
林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾
中信证券投资总监
助理， 台湾保德信投
信任基金经理。 2008
年 4 月加入华安基金
管理有限公司， 任全
球投资部副总经理。
2010 年 9 月起担任
华安香港精选投票
型证券投资基金的
基金经理。2011 年 5
月起同时担任本基
金的基金经理。 2013
年 6 月起担任基金投
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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资部兼全球投资部
总监。
苏圻涵
本基金的
基金经理
2011-05-17 - 9 年
博士研究生，9 年证
券、基金从业经历,
持有基金从业执业
证书。 2004 年 6 月加
入华安基金管理有
限公司， 曾先后于研
究发展部、 战略策划
部工作， 担任行业研
究员和产品经理职
务。 目前任职于全球
投资部， 担任基金经
理职务。2010 年 9
月起担任华安香港
精选投票型证券投
资基金的基金经理。
2011 年 5 月起同时担
任本基金的基金经
理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安大中华升级股票型证券
投资基金基金合同》 、 《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 等有关基金
法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将 封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
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信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2 ） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估
值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同
投资组合临近交易日的同向交易的 交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 2 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，
但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日
成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年， 尤其是二季度开始， 美国 QE 退出的预期， 成为全球资本市场的主
导因素， 从黄金暴跌、 日本股市大幅调整、 美元大幅走强、 美债的大跌， 以及香港房地
产和公用事业类股的大跌，都与 QE 退出预期相关。
全球股票市场表现出现分化， 发达市场明显跑赢新兴市场。 美元期内表现相对强势，
资金流出新兴市场。期内 S&P500 指数累计上涨 12.63% ，纳斯达克综合指数累计上涨
12.71% ，而 MSCI 新兴市场指数下跌 10.89％。
香港市场跟随新兴市场下跌，恒生指数下跌 10.04% ，恒生国企指数下跌 18.98% 。
行业层面， 信息技术业、 公用事业、 服务业等防御性板块领先， 能源、 原材料、 电信行
业、工业等周期性行业落后。台湾市场走势也弱于发达市场，期内上涨 4.7％。
报告期内， 基金超配盈利增长确定， 估值合理， 受益于中国经济结构转型和消费升
级的，信息技术、可选消费、医药，低配银行、地产、电信、原材料和公用事业板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 0.935 元， 本期基金份额净值增长率为-0.74% ，
同期比较基准收益率为-8.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们对于香港市场走势持审慎观点。从基本面来看，4 月及 5 月的月度
宏观经济数据， 基本破灭了市场在一季度末所预期的经济环比复苏， 往前看， 在缺乏政
策刺激的前提下， 我们认为实体经济缺乏走强的动力。 从政策面来看， 政府对于经济下
行的容忍度不断提高， 也认识到大规模刺激政策的边际效应已经大幅下降， 因此出台大
规模经济刺激政策的概率非常小。从资金面来看，在联储退出 QE ，全球流动性状况边
际上开始转弱的背景下， 资金流出新兴市场 （香港） 的趋势明显。 对于台湾市场， 由于
全球经济增速， 尤其是中国经济增速的下调， 以外需为导向的台湾市场预计难有较好的
表现。
我们认为下半年香港市场整体系统性机会不大， 经济转型的结构性机会大于系统性
的机会。自下而上，选择估值合理，盈利成长确定性高的个股，仍是我们的主要策略。
对于受益于经济结构转型的消费升级概念我们持续关注， 消费升级是多层次的， 从不消
费到消费， 从无品牌消费到品牌消费， 从温饱消费到享受消费， 从物质消费到精神消费。
基于不同层次的消费升级， 不同行业将收益。 除了我们之前关注的低端大众消费品， 品
牌消费外， 娱乐传媒、 互联网等企业也将受益。 同时基于我们对于美国经济复苏持续性
的预期， 相对内需， 部分以外需为主的企业， 其产品需求的稳定性更强， 具有竞争优势
的外需企业也是我们关注的重点。 除此以外， 我们还持续关注节能环保、 新能源类个股。
对于台湾市场， 我们仍然看好具有品牌、 渠道优势的中国概念类股， 以及具有技术和成
本优势的消费电子企业。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 首席投资官、 基金投资部总监、 研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，
进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、
基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺封闭、 华安宏利股票的基金经理， 华
安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森, 工业工程学硕士， 曾在台湾 JP 证券任金融产业分析师及投资经理， 台湾摩
根富林明投信投资管理部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任
基金经理。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 负责 QDII 基金的投资管理工作。
现任华安香港精选基金 （QDII ） 、 华安大中华升级基金(QDII) 的基金经理、 全球投资部
总监、基金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安
基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安优选基金经理、 投资研究部
总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工
作。 2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司， 曾任固定收益部债券投资经理， 现任华安
现金富利货币、 华安强化收益债券、 华安信用四季红债券、 华安 7 日鑫短期理财的基金
经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 华安中国 A 股增强指数。 现任华安上证 180ETF
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
14
及华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300
指数证券投资基金（LOF ）的基金经理,指数投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对华安大中华升级
股票型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
15
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真 实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投 资组合报告等数据真
实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,671,061.82 12,065,596.13
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 62,975,511.72 85,279,948.19
其中：股票投资
62,975,511.72 85,279,948.19
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产 6.4.7.3 - -
应收证券清算款
6,514.74 955,093.08
应收利息 6.4.7.4 627.91 277.75
应收股利
380,495.45 17,571.83
应收申购款
32,900.34 40,558.07
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
70,067,111.98 98,359,045.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
16
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 463,928.88
应付赎回款
328,698.24 201,329.86
应付管理人报酬
90,709.75 121,507.74
应付托管费
18,141.96 24,301.57
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.5 152,923.80 307,652.07
负债合计
590,473.75 1,118,720.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.6 74,308,308.53 103,216,895.19
未分配利润 6.4.7.7 -4,831,670.30 -5,976,570.26
所有者权益合计
69,476,638.23 97,240,324.93
负债和所有者权益总计
70,067,111.98 98,359,045.05
注： 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值0.935元， 基金份额总额74,308,308.53份。
6.2 利润表
会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
2,236,457.54 2,927,191.11
1.利息收入
6,456.20 2,559.34
其中：存款利息收入 6.4.7.8 6,456.20 2,559.34
债券利息收入
--
资产支持证券利息收入
--
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
17
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-” 填列）
8,892,690.67 -6,311,388.75
其中：股票投资收益 6.4.7.9 8,099,481.77 -7,652,840.12
基金投资收益
--
债券投资收益
--
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
-13,205.54
股利收益 6.4.7.10 793,208.90 1,328,245.83
3. 公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.11 -6,122,957.82 9,005,636.85
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
-551,973.46 223,937.35
5.其他收入 （损失以“-” 号填列） 6.4.7.12 12,241.95 6,446.32
减：二、费用
1,227,161.66 1,146,855.30
1．管理人报酬
664,519.45 697,599.70
2．托管费
132,903.91 139,519.93
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.13 253,655.32 150,285.69
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.14 176,082.98 159,449.98
三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
1,009,295.88 1,780,335.81
减：所得税费用
--
四、 净利润 （净亏损以“-”号填
列）
1,009,295.88 1,780,335.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
103,216,895.19 -5,976,570.26 97,240,324.93
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
18
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,009,295.88 1,009,295.88
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-28,908,586.66 135,604.08 -28,772,982.58
其中：1.基金申购款 3,023,207.89 -62,312.12 2,960,895.77
2.基金赎回款 -31,931,794.55 197,916.20 -31,733,878.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
74,308,308.53 -4,831,670.30 69,476,638.23
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
113,671,624.72 -23,006,952.03 90,664,672.69
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,780,335.81 1,780,335.81
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-5,135,398.92 914,177.34 -4,221,221.58
其中：1.基金申购款 2,703,886.47 -416,164.41 2,287,722.06
2.基金赎回款 -7,839,285.39 1,330,341.75 -6,508,943.64
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
108,536,225.80 -20,312,438.88 88,223,786.92
注：报告附注为财务报表的组成部分。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安大中华升级股票型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可 2011] 第 328 号 《关于核准华安大中华升级股
票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
434,522,995.91 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 178 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安大中华升级股票型证券投资
基金基金合同》于 2011 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
434,578,142.49 份基金份额， 其中认购资金利息折合 55,146.58 份基金份额。 本基金的基
金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司， 境外资产托
管人为中国银行( 香港) 有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安大中华升级股票型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金投资范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、 香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场( 如香港、台湾、新
加坡、美国、英国等证券市场) 发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好
地实现投资目标， 本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场， 包括韩国、 印尼、 马来
西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；
投资范围亦包括债券、 货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基
金的投资组合为： 股票资产不低于基金资产的 60% ， 其 中不低于 85% 的股票资产投资于
在香港、 台湾、 新加坡、 美国、 英国证券市场交易的大中华地区企业， 不高于 15% 的股
票资产投资于东亚及东盟区域市场； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% 。本基金业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013 年 8 月 23 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《 证券投资基
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
20
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安大中华升级股票型证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1
日至 2013 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
21
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 6,671,061.82
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,671,061.82
注： 于2013年6月30日， 活期存款包括人民币活期存款838,789.31元， 美元活期存款513.23
元( 折合人民币3,171.09元) 、港币活期存款3,166,646.38元( 折合人民币2,522,392.17元) 和
新台币活期存款16,046,378.00元( 折合人民币3,306,709.25元) 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,690,246.5362,975,511.72285,265.19
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
债券合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 62,690,246.53 62,975,511.72 285,265.19
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 627.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
22
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 627.91
6.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 686.51
预提费用 152,237.29
合计 152,923.80
6.4.7.6 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 103,216,895.19 103,216,895.19
本期申购 3,023,207.89 3,023,207.89
本期赎回（以“-” 号填列） -31,931,794.55 -31,931,794.55
本期末 74,308,308.53 74,308,308.53
6.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,094,897.57 7,118,327.31 -5,976,570.26
本期利润 7,132,253.70 -6,122,957.82 1,009,295.88
本期基金份额交易产生
的变动数
2,070,119.62 -1,934,515.54 135,604.08
其中：基金申购款 -256,742.92 194,430.80 -62,312.12
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
23
基金赎回款 2,326,862.54 -2,128,946.34 197,916.20
本期已分配利润 ---
本期末 -3,892,524.25 -939,146.05 -4,831,670.30
6.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 6,453.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 3.18
合计 6,456.20
6.4.7.9 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 69,132,608.24
减：卖出股票成本总额 61,033,126.47
买卖股票差价收入 8,099,481.77
6.4.7.10 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 793,208.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 793,208.90
6.4.7.11 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -6,122,957.82
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
24
——股票投资 -6,122,957.82
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -6,122,957.82
6.4.7.12 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 12,241.95
合计 12,241.95
6.4.7.13 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 253,655.32
银行间市场交易费用 -
合计 253,655.32
6.4.7.14 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 33,224.36
信息披露费 119,012.93
银行汇划费 1,640.52
其他 22,205.17
合计 176,082.98
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
25
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利 害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司” )
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行( 香港) 有限公司( “中银香港”) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 664,519.45 697,599.70
其中：支付销售机构的客户维护
费
230,530.69 249,606.89
注： 支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
26
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 132,903.91 139,519.93
注： 支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.3% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月30 日
期初持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期间申购/ 买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/ 卖出总份额 --
期末持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
20.18% 13.82%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
27
中国银行 841,397.47 6,453.02 329,903.16 2,554.08
中银香港 5,829,664.35 -8,484,727.66 -
合计 6,671,061.82 6,453.02 8,814,630.82 2,554.08
注： 本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管， 按
适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为区域性股票型证券投资基金， 基金投资风险收益水平高于债券型基金和平
衡型基金。 由于投资国家与地区市场的分散， 风险低于投资单一市场的股票型基金。 本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风
险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和
保障基金资产流动性的基础上， 追求中长期资本增值， 力求为投资者获取超越业绩比较
基准的回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会， 负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
28
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险
管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向
分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具， 通过特定的风险量化指标、 模型， 形成常规的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险， 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。 本基
金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行以及境外次托管行中银香港 ， 因而与该
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进
行证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
29
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 均能以合理价格适
时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 6 月 30
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,671,061.82 - - - 6,671,061.82
交易性金融资产 - - -62,975,511.72 62,975,511.72
应收股利 - - - 380,495.45 380,495.45
应收证券清算款 - - - 6,514.74 6,514.74
应收利息 - - - 627.91 627.91
应收申购款 99.40 - - 32,800.94 32,900.34
资产总计 6,671,161.22 - -63,395,950.76 70,067,111.98
负债
应付赎回款 - - - 328,698.24 328,698.24
应付管理人报酬 - - - 90,709.75 90,709.75
应付托管费 - - - 18,141.96 18,141.96
其他负债 - - - 152,923.80 152,923.80
负债总计 - - - 590,473.75 590,473.75
利率敏感度缺口 6,671,161.22 - -62,805,477.01 69,476,638.23
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以 不计息 合计
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
30
2012年12月31日
上
资产
银行存款 12,065,596.13 - - - 12,065,596.13
交易性金融资产 - - -85,279,948.19 85,279,948.19
应收股利 - - - 17,571.83 17,571.83
应收证券清算款 - - - 955,093.08 955,093.08
应收利息 - - - 277.75 277.75
应收申购款 20,129.23 - - 20,428.84 40,558.07
资产总计 12,085,725.36 - -86,273,319.69 98,359,045.05
负债
应付证券清算款 - - - 463,928.88 463,928.88
应付赎回款 - - - 201,329.86 201,329.86
应付管理人报酬 - - - 121,507.74 121,507.74
应付托管费 - - - 24,301.57 24,301.57
其他负债 - - - 307,652.07 307,652.07
负债总计 - - - 1,118,720.12 1,118,720.12
利率敏感度缺口 12,085,725.36 - -85,154,599.57 97,240,324.93
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2013年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2012年12月31日：同 ) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
项目
美元折合人民
币
港币折合人民
币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价 - - - -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
31
的资产
银行存款 3,171.09 2,522,392.17 3,306,709.25 5,832,272.51
交易性金融
资产
- 42,995,240.42 19,980,271.30
62,975,511.72
应收股利 - 244,342.31 - 244,342.31
应收证券清
算款
- 6,514.74 -
6,514.74
资产合计 3,171.09 45,768,489.64 23,286,980.55 69,058,641.28
以外币计价
的负债
- - -
-
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
3,171.09 45,768,489.64 23,286,980.55
69,058,641.28
上年度末
2012年12月31日
项目
美元折合人民
币
港币折合人民
币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
- - -
-
银行存款 105.03 7,108,271.01 3,781,161.13 10,889,537.17
交易性金融
资产
- 61,782,339.12 23,497,609.07
85,279,948.19
应收股利 - 17,571.83 - 17,571.83
应收证券清
算款
- -955,093.08
955,093.08
资产合计 105.03 68,908,181.96 28,233,863.28 97,142,150.27
以外币计价
的负债
- - -
-
负债合计 - 463,928.88 - 463,928.88
资产负债表
外汇风险敞
口净额
105.03 68,444,253.08 28,233,863.28
96,678,221.39
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
32
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币
升值5%
增加约345.00 万元 增加约483.00 万元
分析
所有外币相对人民币
贬值5%
减少约345.00 万元 减少约483.00 万元
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 和 “ 自下
而上” 相结合的选股策略。 通过对于经济结构调整的跟踪和研究， 以及对于地区资源禀
赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 对上市公司进行筛选， 并通过估值模型精选出
投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。 本基金的基金管
理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来
主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产不低
于基金资产的 60% ，其中不低于 85% 的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、
英国证券市场交易的大中华地区企业， 不高于 15% 的股票资产投资于东亚及东盟区域市
场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 项目
公允价值 占基金资 公允价值 占基金资
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
33
产净值比
例（％）
产净值比
例（％）
交易性金融资产-
股票投资
62,975,511.72 90.64 85,279,948.19 87.70
衍生金融资产- 权
证投资
-- - -
其他 -- - -
合计 62,975,511.72 90.64 85,279,948.19 87.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较基准下降5% 减少约328.00 万元 减少约412.00 万元
分析
业绩比较基准上升5% 增加约328.00 万元 增加约412.00 万元
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 62,975,511.72 89.88
其中：普通股 62,975,511.72 89.88
存托凭证 --
优先股 --
房地产信托 --
2 基金投资 --
3 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
34
其中：远期 --
期货 --
期权 --
权证 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
6 货币市场工具 --
7 银行存款和结算备付金合计 6,671,061.82 9.52
8 其他各项资产 420,538.44 0.60
9 合计 70,067,111.98 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
中国香港 42,995,240.42 61.88
中国台湾 19,980,271.30 28.76
合计 62,975,511.72 90.64
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
非必需消费品 9,136,405.47 13.15
必需消费品 3,204,835.33 4.61
能源 4,911,148.15 7.07
金融 12,163,008.95 17.51
保健 3,154,736.28 4.54
工业 7,898,941.88 11.37
信息技术 17,226,161.45 24.79
材料 1,894,458.77 2.73
电信服务 1,263,487.61 1.82
公用事业 2,122,327.83 3.05
合计 62,975,511.72 90.64
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称 ( 英文) 公司名称( 中文) 证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地
区)
数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Largan Precision
Co.,Ltd.
大立光电股份有
限公司
3008 TT 台湾
中国台
湾
14,000 2,769,607.71 3.99
2
China Singyes Solar
Technologies Holdings
Limited
中国兴业太阳能
技术控股有限公
司
750 HK 香港
中国香
港
409,000 2,655,179.94 3.82
3 Media Tek Inc.
联发科技股份有
限公司
2454 TT 台湾
中国台
湾
36,000 2,585,379.34 3.72
4
EGALAX_EMPIA
Technology Inc.
禾瑞亚科技股份
有限公司
3556 TT 台湾
中国台
湾
124,000 2,580,845.76 3.71
5
Cheng Shin Rubber
Industry Co., Ltd
正新橡胶工业股
份有限公司
2105 TT 台湾
中国台
湾
121,740 2,373,249.65 3.42
6
Tencent Holdings
Limited
腾讯控股有限公
司
700 HK 香港
中国香
港
9,200 2,229,256.69 3.21
7
CHINA EVERBRIGHT
INTERNATIONAL
LIMITED
中国光大国际有
限公司
257 HK 香港
中国香
港
456,000 2,179,360.80 3.14
8
CATCHER
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
可成科技股份有
限公司
2474 TT 台湾
中国台
湾
56,000 1,800,245.01 2.59
9
Fubon Financial
Holding Co., Ltd
富邦金融控股公
司
2881 TT 台湾
中国台
湾
176,000 1,481,575.27 2.13
10
HILONG HOLDING
LT D
海隆控股有限公
司
1623 HK 香港
中国香
港
399,000 1,449,274.93 2.09
11 CNOOC Limited
中国海洋石油有
限公司
883 HK 香港
中国香
港
136,000 1,425,633.33 2.05
12
Tianjin Development
Holdings Limited
天津发展控股有
限公司
882 HK 香港
中国香
港
382,000 1,274,942.00 1.84
13
China Unicom (Hong
Kong) Limited
中国联合网络通
信 （香港） 股份有
限公司
762 HK 香港
中国香
港
154,000 1,263,487.61 1.82
14 TPK Holding Co Ltd
宸鴻光电科技股
份有限公司
3673 TT 台湾
中国台
湾
12,578 1,244,147.35 1.79
15
Capella Microsystems
(Taiwan) Inc.
凌耀科技股份有
限公司
3582 TT 台湾
中国台
湾
32,000 1,243,026.32 1.79
16
China Medical System
Holdings Limited
康哲药业控股有
限公司
867 HK 香港
中国香
港
216,000 1,190,619.22 1.71
17 HISENSE KELON 海信科龙电器股 921 HK 香港 中国香 343,000 1,177,563.76 1.69
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
36
ELECTRICAL
HOLDINGS
COMPANY LIMITED
份有限公司 港
18 AIA Group Limited
友邦保险控股有
限公司
1299 HK 香港
中国香
港
44,400 1,161,800.04 1.67
19
Industrial and
Commercial Bank of
China Limited
中国工商银行股
份有限公司
1398 HK 香港
中国香
港
287,000 1,117,902.17 1.61
20
Techtronic Industries
Co. Ltd.
创科实业有限公
司
669 HK 香港
中国香
港
75,500 1,116,189.58 1.61
21
China Resources Power
Holdings Company
Limited
华润电力控股有
限公司
836 HK 香港
中国香
港
74,000 1,089,298.06 1.57
22
Shandong Chenming
Paper Holdings Limited
山东晨鸣纸业集
团股份有限公司
1812 HK 香港
中国香
港
443,000 1,037,442.65 1.49
23 Wei chuan food corp
味全食品工业股
份有限公司
1201 TT 台湾
中国台
湾
93,000 975,483.04 1.40
24
Intime Department Store
(Group) Company
Limited
银泰百货（集团）
有限公司
1833 HK 香港
中国香
港
148,000 892,422.76 1.28
25
Agricultural Bank Of
China Limited
中国农业银行股
份有限公司
1288 HK 香港
中国香
港
347,000 884,489.12 1.27
26
Sino Biopharmaceutical
Limited
中国生物制药有
限公司
1177 HK 香港
中国香
港
220,000 881,462.23 1.27
27
Biostime International
Holdings Limited
合生元国际控股
有限公司
1112 HK 香港
中国香
港
25,000 866,248.13 1.25
28
E.Sun Financial Holding
Company Ltd.
玉山金融控股股
份有限公司
2884 TT 台湾
中国台
湾
222,350 838,508.01 1.21
29
Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
中国平安保险( 集
团) 股份有限公司
2318 HK 香港
中国香
港
19,500 810,808.25 1.17
30
Sunac China Holdings
Limited
融创中国控股有
限公司
1918 HK 香港
中国香
港
194,000 785,015.96 1.13
31
AAC Acoustic
Technologies Holdings
Inc.
瑞声声学科技控
股有限公司
2018 HK 香港
中国香
港
22,500 785,000.03 1.13
32
EMEMORY
TECHNOLOGY INC
力旺电子股份有
限公司
3529 TT 台湾
中国台
湾
45,000 745,568.50 1.07
33
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
舜宇光学科技 （集
团）有限公司
2382 HK 香港
中国香
港
99,000 738,115.09 1.06
34
Skyworth Digital
Holdings Limited
创维数码控股有
限公司
751 HK 香港
中国香
港
227,584 710,625.58 1.02
35 China Petroleum and 中国石油化工股 386 HK 香港 中国香 162,400 706,304.07 1.02
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
37
Chemical Corporation 份有限公司 港
36
Want Want China
Holdings Limited
中国旺旺控股有
限公司
151 HK 香港
中国香
港
78,000 678,469.43 0.98
37
BAOXIN AUTO
GROUP LTD
宝新汽车集团有
限公司
1293 HK 香港
中国香
港
168,500 667,066.81 0.96
38
CHINA LIANSU
GROUP HOLDINGS
LIMITED
中国联塑集团控
股有限公司
2128 HK 香港
中国香
港
206,000 649,793.63 0.94
39
China Overseas Land
and Investment Ltd.
中国海外发展有
限公司
688 HK 香港
中国香
港
38,000 615,972.12 0.89
40
HUANENG
RENEWABLES
CORPORATION
LIMITED
华能新能源股份
有限公司
958 HK 香港
中国香
港
272,000 608,819.10 0.88
41 Honghua Group Limited
宏华集团有限公
司
196 HK 香港
中国香
港
276,000 586,993.63 0.84
42
China Pharmaceutical
Group Limited
中国制药集团有
限公司
1093 HK 香港
中国香
港
186,000 574,854.20 0.83
43
HAITONG
SECURITIES CO
LTD-H
海通证券股份有
限公司
6837 HK 香港
中国香
港
76,000 569,055.32 0.82
44
Goodbaby International
Holdings Limited
好孩子国际控股
有限公司
1086 HK 香港
中国香
港
227,000 556,915.90 0.80
45
Country Garden
Holdings Co. Ltd.
碧桂园控股有限
公司
2007 HK 香港
中国香
港
170,420 551,137.09 0.79
46
FAR EAST HORIZON
LT D
远东宏信有限公
司
3360 HK 香港
中国香
港
139,000 542,530.21 0.78
47
Chaowei Power
Holdings Limited
超威动力控股有
限公司
951 HK 香港
中国香
港
257,000 538,396.11 0.77
48
Petro China Company
Limited
中国石油天然气
股份有限公司
857 HK 香港
中国香
港
78,000 512,579.93 0.74
49
Anhui Conch Cement
Company Limited
安徽海螺水泥股
份有限公司
914 HK 香港
中国香
港
30,500 510,190.28 0.73
50
Sihuan Pharmaceutical
Holdings Group Ltd.
四环医药控股集
团有限公司
460 HK 香港
中国香
港
125,000 507,800.63 0.73
51
WING HANG
BANK,Limited
永亨银行有限公
司
302 HK 香港
中国香
港
9,000 499,317.37 0.72
52
Tingyi (Cayman Islands)
Holding Corp.
康师傅控股有限
公司
322 HK 香港
中国香
港
30,000 482,709.30 0.69
53
China Pacific Insurance
(Group) Co., Ltd
中国太平洋保险
（集团） 股 份有限
公司
2601 HK 香港
中国香
港
23,000 453,436.09 0.65
54 China Taiping Insurance 中国太平保险控 966 HK 香港 中国香 44,600 426,313.56 0.61
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
38
Holdings Company
Limited
股有限公司 港
55
Huadian Power
International
Corporation Limited
华电国际电力股
份有限公司
1071 HK 香港
中国香
港
168,000 424,210.67 0.61
56
China Southern Airlines
Company Limited
中国南方航空股
份有限公司
1055 HK 香港
中国香
港
170,000 423,844.26 0.61
57
BYD Electronic
(International) Co.,Ltd.
比亚迪电子( 国际)
有限公司
285 HK 香港
中国香
港
127,500 420,458.92 0.61
58
China Resources Land
Limited
华润置地有限公
司
1109 HK 香港
中国香
港
22,000 371,510.92 0.53
59
CITIC SECURITIES
CO LTD-H
中信证券股份有
限公司
6030 HK 香港
中国香
港
33,500 367,711.38 0.53
60
Mega Financial Holding
Co., Ltd
兆丰金融控股股
份有限公司
2886 TT 台湾
中国台
湾
78,280 366,987.45 0.53
61 WOWPRIME CORP
王品餐饮股份有
限公司
2727 TT 台湾
中国台
湾
4,400 365,860.23 0.53
62 INNOLUX CORP
群创光电股份有
限公司制
3481 TT 台湾
中国台
湾
118,000 363,531.62 0.52
63
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
LIMITED
新鸿基地产发展
有限公司
16 HK 香港
中国香
港
4,000 318,938.62 0.46
64 HTC Corporation
宏达国际电子股
份有限公司
2498 TT 台湾
中国台
湾
5,000 246,256.04 0.35
65
Sinopec Kantons
Holdings Limited
中石化冠德控股
有限公司
934 HK 香港
中国香
港
40,000 230,362.26 0.33
66 Weichai Power Co., Ltd.
潍柴动力股份有
限公司
2338 HK 香港
中国香
港
12,000 218,891.94 0.32
67
GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
保利协鑫能源控
股有限公司
3800 HK 香港
中国香
港
160,000 212,838.16 0.31
68
Hengan International
Group Company
Limited
恒安国际集团有
限公司
1044 HK 香港
中国香
港
3,000 201,925.43 0.29
69
China Shanshui Cement
Group Limited
中国山水水泥集
团有限公司
691 HK 香港
中国香
港
69,000 191,817.21 0.28
70
GUODIAN
TECHNOLOGY &
ENVIR-H
国电科技环保集
团有限公司
1296 HK 香港
中国香
港
97,000 182,346.23 0.26
71
Changsha Zoomlion
Heavy Industry Science
And Technology
Development Co.,Ltd.
长沙中联重工科
技发展股份有限
公司
1157 HK 香港
中国香
港
36,200 160,323.21 0.23
72
China National Building
Material Company
中国建材股份有
限公司
3323 HK 香港
中国香
港
28,000 155,008.63 0.22
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
39
Limited
73
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
中国机械设备工
程股份有限公司
1829 HK 香港
中国香
港
46,000 154,259.87 0.22
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 EGALAX_EMPIA Technology Inc. 3556 TT 2,509,509.74 2.58
2 China Singyes Solar Technologies
Holdings Limited
750 HK 2,295,666.39 2.36
3 Tianjin Development Holdings Limited 882 HK 1,902,973.15 1.96
4 Largan Precision Co.,Ltd. 3008 TT 1,783,389.32 1.83
5 Industrial and Commercial Bank of
China Limited
1398 HK 1,760,820.59 1.81
6 Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd 2105 TT 1,699,331.28 1.75
7 Fubon Financial Holding Co., Ltd 2881 TT 1,636,761.43 1.68
8 HISENSE KELON ELECTRICAL
HOLDINGS COMPANY LIMITED
921 HK 1,635,492.84 1.68
9 Ping An Insurance (Group) Company
of China, Ltd.
2318 HK 1,360,493.06 1.40
10 CNOOC Limited 883 HK 1,245,417.34 1.28
11 Capella Microsystems (Taiwan) Inc. 3582 TT 1,235,528.42 1.27
12 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Ltd.
460 HK 1,195,705.18 1.23
13 Media Tek Inc. 2454 TT 1,128,506.46 1.16
14 China Pacific Insurance (Group) Co.,
Ltd
2601 HK 1,090,919.06 1.12
15 China Medical System Holdings
Limited
867 HK 1,034,353.23 1.06
16 China Construction Bank Corporation 939 HK 966,397.55 0.99
17 Mega Financial Holding Co., Ltd 2886 TT 935,471.04 0.96
18 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 911,538.31 0.94
19 Biostime International Holdings
Limited
1112 HK 879,692.73 0.90
20 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 760,431.05 0.78
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
40
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 4,759,441.99 4.89
2 Capella Microsystems (Taiwan) Inc. 3582 TT 3,845,003.31 3.95
3 TPK Holding Co Ltd 3673 TT 2,886,577.46 2.97
4 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 2,559,999.15 2.63
5 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 2,326,321.18 2.39
6 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 322 HK 2,235,855.82 2.30
7 Shenzhou International Group
Holdings Ltd.
2313 HK 2,224,338.12 2.29
8 Mega Financial Holding Co., Ltd 2886 TT 1,947,589.12 2.00
9 Tianneng Power International Limited 819 HK 1,935,256.62 1.99
10 Wei chuan food corp 1201 TT 1,931,748.80 1.99
11 China Petroleum and Chemical
Corporation
386 HK 1,802,518.19 1.85
12 CHINA EVERBRIGHT
INTERNATIONAL LIMITED
257 HK 1,602,745.83 1.65
13 Sunny Optical Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 1,595,027.26 1.64
14 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 2884 TT 1,493,593.42 1.54
15 SUN HUNG KAI PROPERTIES
LIMITED
16 HK 1,426,858.76 1.47
16 Media Tek Inc. 2454 TT 1,387,493.46 1.43
17 Want Want China Holdings Limited 151 HK 1,363,247.05 1.40
18 China Shineway Pharmaceutical Group
Ltd.
2877 HK 1,271,147.21 1.31
19 Belle International Holdings Limited 1880 HK 1,260,371.01 1.30
20 Ping An Insurance (Group) Company
of China, Ltd.
2318 HK 1,189,488.18 1.22
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
41
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 44,851,647.82
卖出收入（成交）总额 69,132,608.24
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 6,514.74
3 应收股利 380,495.45
4 应收利息 627.91
5 应收申购款 32,900.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
42
9 合计 420,538.44
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,755 42,340.92 14,999,000.00 20.18% 59,309,308.53 79.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
1,710,197.28 2.30%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为50万份至100万份（含）。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 5 月 17 日）基金份额总
额
434,578,142.49
本报告期期初基金份额总额 103,216,895.19
本报告期基金总申购份额 3,023,207.89
减：本报告期基金总赎回份额 31,931,794.55
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 74,308,308.53
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门 基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司
董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。
2013 年 6 月 1 日， 中国银行股份有限公司发布公告， 自 2013 年 5 月 31 日起， 田国
立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 本报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人 员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- 27,503,702.72 23.38%13,751.88 11.96%
-
Merrill Lynch
Pierce Fenner
- 25,846,952.60 21.97%20,322.03 17.67%
-
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
44
& Smith
Incorporated
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 19,754,928.77 16.79%44,138.25 38.38%
-
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 17,649,114.42 15.00%13,868.20 12.06%
-
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 16,794,147.53 14.28% 8,397.14 7.30%
-
Cathay
Securities
Corporation
- 3,984,528.88 3.39% 5,976.67 5.20%
-
SinoPac
Securities Corp.
- 3,812,489.74 3.24% 5,353.72 4.66%
-
MasterLink
Securities Corp
- 2,286,817.46 1.94% 3,194.82 2.78%
-
Nomura
International
Plc.
- - - - -
-
CCB
International
Securities
Limited
- - - - -
-
Yu a n t a
Securities
Company
Limited.
- - - - -
-
UBS Securities
Asia Limited
- - - - -
-
China
International
Capital
Corporation
- - - - -
-
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
45
(HKS) Ltd
CLSA Limited - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
- - - - -
-
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
- - - - -
-
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - -
-
Mizuho
Securities Asia
Limited
- - - - -
-
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - -
-
UOB KayHian
HK Ltd
- - - - -
-
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - -
-
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - -
-
China
Everbright
Secutities(HK)
Limited.
- - - - -
-
BOCI
Securities Ltd.
- - - - -
-
Shenyin
Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
- - - - -
-
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
46
注：1. 券商专 用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、 交易服务和清算支持， 具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。
具体标准如下：
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质量的
研究报告和较为全面的服务；
（2 ） 具备高效、 安全的通讯条件； 可靠、 诚信， 能够公平对待所有客户， 有效执行投资指令， 取得
较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3 ）交易和 清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投资赢
取机会；
（5 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2. 券商专用交 易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易
单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元
申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于电子直销平台开通 “赎回转申购” 业务
的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-01-18
2
关于旗下部分开放式基金面向养老金客户
实施特定申购费率的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-01-24
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
47
3
关于基金电子交易平台延长工商银行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-02-05
4
关于旗下部分基金增加好买基金为代销机
构的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-02-22
5
关于旗下部分基金增加天天基金为代销机
构的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-02-25
6
华安基金管理有限公司关于华安大中华升
级股票型证券投资基金因境外主要市场节
假日暂停申购、赎回的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-02-25
7
关于旗下部分基金参加上海天天基金销售
有限公司申购费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-02-26
8
关于旗下部分基金参加上海好买基金销售
有限公司申购费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-02-27
9
关于旗下部分基金增加数米基金为代销机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-03-14
10
华安基金管理有限公司关于华安大中华升
级股票型证券投资基金因境外主要市场节
假日暂停申购、赎回的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-03-26
11
关于华安旗下部分基金参加工商银行申购
费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-03-28
12 关于电子直销平台开通 “货币通： 余额理财” 《 上 海 证 券 报 》 、 2013-03-28
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
48
业务的公告 《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
13
关于电子直销平台开通 “货币通： 快速取现”
业务的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-04-10
14
关于华安旗下部分基金参加好买基金定期
定额业务及参加基金定投申购费率优惠活
动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-04-11
15
关于旗下基金增加上海长量基金为代销机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-04-12
16
关于基金电子交易平台延长工商银行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-05-04
17
关于电子直销平台 “货币通： 快速取现” 业
务升级的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-05-13
18
华安基金管理有限公司关于华安大中华升
级股票型证券投资基金因境外主要市场节
假日暂停申购、赎回的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-05-14
19
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法
的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-05-18
20
华安基金管理有限公司关于放开港澳台居
民开立证券投资基金账户的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-05-18
21
关于电子直销平台开通 “货币通： 跨行取现”
业务的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
2013-05-30
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
49
国证券 报》 和公司
网站
22
关于旗下部分基金增加诺亚正行 （上海） 基
金为代销机构的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-06-04
23
关于旗下部分基金增加光大证券为代销机
构的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-06-07
24
关于旗下部分基金增加中信万通证券为代
销机构的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-06-07
25
关于基金电子直销平台开展工商银行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-06-17
26
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法
的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2013-06-26
27
华安基金管理有限公司关于华安大中华升
级股票型证券投资基金因境外主要市场节
假日暂停申购、赎回的公告
《上海 证券 报》、
《证券时报》 、 《中
国证券 报》 和公司
网站
2103-06-26
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司
网站www.huaan.com.cn 上披露。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
50
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
