国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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国投瑞银货币市场基金 国投瑞银货币市场基金 国投瑞银货币市场基金 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2013年 年 年 年6月 月 月 月30日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2013年 年 年 年8月 月 月 月24日 日 日 日 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
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1.2
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§1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 目录 目录 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
§5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算等情况的说明 净值计算等情况的说明 净值计算等情况的说明 净值计算等情况的说明 ................................ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 33
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 33
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 34
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 34
7.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 35
7.7 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 35
7.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 35
§8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37
§9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 37
§10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 .............................................................. 38 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 38
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 38
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 38
10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况 ................................................................................................. 39
10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 .............................................................................................................................. 39
§11
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 .............................................................................................................................. 40
11.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点 ...................................................................................................................................... 40
11.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式 ...................................................................................................................................... 40 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 国投瑞银货币市场基金
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年1月19日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,050,426,298.95份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
下属两级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属两级基金的份
额总额
571,491,107.41 3,478,935,191.54
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求
超越业绩比较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准
七天通知存款的税后利率：（1－利息税率）×七天通
知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金
和混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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司 司
信息披露负责
人
姓名 刘凯 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路
638号7层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 钱蒙 姜建清
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路4028号荣超
经贸中心46层
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
报告期（2013年1月1日-2013年6月30日）
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
本期已实现收益 7,464,935.29 96,360,935.46 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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本期利润 7,464,935.29 96,360,935.46
本期净值收益率 1.6744% 1.7953%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
期末基金资产净值 571,491,107.41 3,478,935,191.54
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告期末(2013年6月30日)
累计净值收益率 12.3853% 13.5927%
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每
月集中支付。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银货币A：
阶段(A级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2426% 0.0038% 0.1126% 0.0000% 0.1300% 0.0038%
过去三个月 0.7857% 0.0027% 0.3418% 0.0000% 0.4439% 0.0027%
过去六个月 1.6744% 0.0028% 0.6810% 0.0000% 0.9934% 0.0028%
过去一年 3.4991% 0.0040% 1.3787% 0.0000% 2.1204% 0.0040%
过去三年 10.5487% 0.0047% 4.3793% 0.0002% 6.1694% 0.0045%
自基金合同生效日起至
今
12.3853% 0.0053% 6.4665% 0.0002% 5.9188% 0.0051%
国投瑞银货币B：
阶段(B级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④ 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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过去一个月 0.2621% 0.0038% 0.1126% 0.0000% 0.1495% 0.0038%
过去三个月 0.8460% 0.0027% 0.3418% 0.0000% 0.5042% 0.0027%
过去六个月 1.7953% 0.0028% 0.6810% 0.0000% 1.1143% 0.0028%
过去一年 3.7477% 0.0040% 1.3787% 0.0000% 2.3690% 0.0040%
过去三年 11.3474% 0.0047% 4.3793% 0.0002% 6.9681% 0.0045%
自基金合同生效日起至
今
13.5927% 0.0053% 6.4665% 0.0002% 7.1262% 0.0051%
注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日
期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。
本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性
特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税
务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008
年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利
率为业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较
国投瑞银货币A：
国 国 国 国 国 国A 基 基
2009-01-17 2009-09-06 2010-04-26 2010-12-14 2011-08-03 2012-03-22 2012-11-09 2013-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
国投瑞银货币B：
国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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国 国 国 国 国 国B 基 基
2009-01-17 2009-09-06 2010-04-26 2010-12-14 2011-08-03 2012-03-22 2012-11-09 2013-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：截止本报告期末各项资产配置比例分别为债券投资占基金资产净值比例49.98%，现金和到期日
不超过1年的政府债券占基金净值比例12.16%，符合基金合同的相关规定。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中
国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容
性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人，其中86人
具有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈翔凯
本基金
基金经
理、 固定
收益组
总监
2012年9月
15日
－ 16
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。 2008年5月加入
国投瑞银。先后任职于基
金投资部、专户投资部。
现兼任国投瑞银稳定增利
基金、国投瑞银双债增利
基金和国投瑞银中高等级国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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债券基金基金经理。
徐栋
本基金
基金经
理助理、
研究员
2012年9月
20日
－ 4
中国籍，硕士，具有基金
从业资格，注册会计师协
会(CICPA)非执业会员。
2009年7月加入国投瑞银
基金管理有限公司，从事
固定收益研究工作。现兼
任国投瑞银稳定增利基金
和国投瑞银双债增利基金
基金经理助理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银货
币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年1-5月份，在大量新增外汇占款以及央行逆回购操作影响下，银行间资金面国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 11 页 共 40 页
保持持续宽松，短端收益率回落至低位徘徊；但随着半年末银行考核时点临近以及外汇
占款增量的快速回落，银行间资金成本快速抬升，央行的坐壁上观更是加剧了资金市场
的恐慌，回购利率一度突破历史高位，在此影响下，短端收益率快速抬升至相当高的收
益率水平，收益率曲线出现倒挂。本期内货币基金维持组合短久期、提高存款比重降低
债券配置，有效地提高了组合流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A级份额净值增长率为1.6744%，B级份额净值增长率为
1.7953%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%。本期内基金净值增长率优于基准，主要
是由于在保证组合充裕流动性前提下，配置了收益率较高的存款和短融。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们预计经济增速仍将保持弱势，通胀继续维持在低位；外汇占款增
量的持续回落以及央行对影子银行的调控，可能导致银行间资金成本相对上半年有所抬
升。结合当前信用债收益率以及存款利率，我们将继续保持较短久期、适当增加存款配
置比例，在保持组合充裕流动性的前提下提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值
小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进
行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执
行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的
议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易
情况、信息披露情况保持应有的职 业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估
值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由
运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 12 页 共 40 页
为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。每月累计收益支付方式只
采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币A本期已实现收益为7,464,935.29元，国投瑞银货币B本期已实
现收益为96,360,935.46元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》
及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算等情况的说明 净值计算等情况的说明 净值计算等情况的说明 净值计算等情况的说明
本报告期内，国投瑞银货币市场基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国
投瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银货币市场基金
2013年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ § § §6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 资 资 资 产 产 产 产 附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 1,610,353,261.87 1,725,128,826.84 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 13 页 共 40 页
结算备付金
－
存出保证金
－ 133,928.58
交易性金融资产 6.4.7.2 2,024,294,570.01 2,082,051,813.01
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,024,294,570.01 2,082,051,813.01
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 359,135,157.31 －
应收证券清算款
－ 31,676,594.26
应收利息 6.4.7.5 33,712,141.88 41,278,108.42
应收股利
－ －
应收申购款
25,297,261.47 60,500.00
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
4,052,792,392.54 3,880,329,771.11
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 225,399,767.30
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
73,949.29 8,470.10
应付管理人报酬
1,307,038.71 1,419,915.15
应付托管费
396,072.34 430,277.33
应付销售服务费
114,036.41 118,446.20
应付交易费用 6.4.7.7 50,635.14 32,171.73
应交税费
206,000.00 206,000.00
应付利息
－ 24,759.55 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 14 页 共 40 页
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 218,361.70 129,040.23
负债合计
2,366,093.59 227,768,847.59
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9.2 4,050,426,298.95 3,652,560,923.52
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
4,050,426,298.95 3,652,560,923.52
负债和所有者权益总计
4,052,792,392.54 3,880,329,771.11
注：报告截止日2013年6月30日，国投瑞银货币A和国投瑞银货币B份额净值均为1.000元，基金份额
总额4,050,426,298.95份，其中国投瑞银货币A 571,491,107.41份，国投瑞银货币B 3,478,935,191.54份。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
本报告期：2013年1月1日-2013年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目 附注号 附注号 附注号 附注号
本期2013年1月1日
-2013年6月30日
上年度可比期间2012
年01月01日-2012年06
月30日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
121,913,839.71 162,929,993.07
1.利息收入
111,142,770.08 153,608,374.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,559,486.45 103,941,416.10
债券利息收入
45,065,388.18 44,837,404.47
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,517,895.45 4,829,554.09
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
10,771,069.63 9,321,618.41
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 10,771,069.63 9,321,618.41
资产支持证券投资收 － － 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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益
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
－ －
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
18,087,968.96 21,735,463.96
1．管理人报酬
9,611,565.33 10,374,687.23
2．托管费
2,912,595.55 3,143,844.64
3．销售服务费
821,904.64 1,190,563.20
4．交易费用
－ －
5．利息支出
4,478,551.38 6,765,345.43
其中： 卖出回购金融资产支出
4,478,551.38 6,765,345.43
6．其他费用 6.4.7.14 263,352.06 261,023.46
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
103,825,870.75 141,194,529.11
减：所得税费用
－ －
四 四 四 四、 、 、 、净 净 净 净利润 利润 利润 利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
103,825,870.75 141,194,529.11
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
本报告期：2013年1月1日-2013年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目
本期
2013年1月1日-2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,652,560,923.5
2
－ 3,652,560,923.52 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 16 页 共 40 页
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 103,825,870.75 103,825,870.75
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
397,865,375.43 － 397,865,375.43
其中：1.基金申购款
15,336,043,851.
80
－ 15,336,043,851.80
2.基金赎回款
-14,938,178,47
6.37
－ -14,938,178,476.37
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-103,825,870.7
5
-103,825,870.75
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,050,426,298.9
5
－ 4,050,426,298.95
项 项 项 项 目 目 目 目
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
5,443,496,097.5
5
－ 5,443,496,097.55
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 141,194,529.11 141,194,529.11
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
104,471,568.35 － 104,471,568.35
其中：1.基金申购款
22,461,044,105.
26
－ 22,461,044,105.26
2.基金赎回款
-22,356,572,53
6.91
－ -22,356,572,536.91
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-141,194,529.1
1
-141,194,529.11
五、期末所有者权益（基金净
值）
5,547,967,665.9
0
－ 5,547,967,665.90
国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 17 页 共 40 页
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
国投瑞银货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2008]1423号《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》
核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投
瑞银货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,832,846,202.83元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第002号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案，《国投瑞银货币市场基金基金合同》于2009年1月19日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为3,832,962,892.61份基金份额，其中认购资金利息折合116,689.78
份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额等级，对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设国投瑞银货币A级
和国投瑞银货币B级两级基金份额，两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万
份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基
金份额等级之间不得互相转换。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国投瑞银货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内的银行定期存款、
大额存单，剩余期限在397天以内的债券，期限在一年以内的债券回购，期限在一年以
内的中央银行票据，剩余期限在397天以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天
通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《 国投瑞银货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 18 页 共 40 页
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明
本基金在本期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85
号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 32,353,261.87
定期存款 1,578,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,478,000,000.00 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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存款期限3个月以上 100,000,000.00
合计 1,610,353,261.87
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取，未造成利息损失。
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2013年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
2,024,294,570.0
1
2,017,288,000.0
0
-7,006,570.01 -0.1730%
合计
2,024,294,570.0
1
2,017,288,000.0
0
-7,006,570.01 -0.1730%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
偏离度＝偏离金额÷摊余成本法确定的基金资产净值×100%。
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2013年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 359,135,157.31 －
合计 359,135,157.31 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
应收活期存款利息 6,354.84 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 20 页 共 40 页
应收定期存款利息 6,243,306.61
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 27,209,887.11
应收买入返售证券利息 250,676.46
应收申购款利息 1,916.86
其他 －
合计 33,712,141.88
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 50,635.14
合计 50,635.14
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,086.81
信息披露费 148,767.52
审计费用 59,507.37
银行间债券帐户维护费 9,000.00
合计 218,361.70
6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
国投瑞银货币A
金额单位：人民币元
项目(A级) 本期2013年1月1日-2013年6月30日 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 21 页 共 40 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 368,372,478.42 368,372,478.42
本期申购 1,553,239,675.94 1,553,239,675.94
本期赎回（以“-”号填列） -1,350,121,046.95 -1,350,121,046.95
本期末 571,491,107.41 571,491,107.41
国投瑞银货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期2013年1月1日-2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,284,188,445.10 3,284,188,445.10
本期申购 13,782,804,175.86 13,782,804,175.86
本期赎回（以“-”号填列） -13,588,057,429.42 -13,588,057,429.42
本期末 3,478,935,191.54 3,478,935,191.54
注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份
额和因份额升降级导致的强制调减份额。
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
国投瑞银货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 7,464,935.29 － 7,464,935.29
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款
（以“-”号填列）
－ － －
本期已分配利润 -7,464,935.29 － -7,464,935.29
本期末 － － －
国投瑞银货币B
单位：人民币元 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 22 页 共 40 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 96,360,935.46 － 96,360,935.46
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 （以 “-”
号填列）
－ － －
本期已分配利润 -96,360,935.46 － -96,360,935.46
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日-2013年6月30日
活期存款利息收入 140,635.19
定期存款利息收入 64,413,981.28
结算备付金利息收入 498.21
其他 4,371.77
合计 64,559,486.45
6.4.7.11 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
本基金本期无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日-2013年6月30日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
3,643,995,399.15
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成本总额
3,564,212,979.37
应收利息总额 69,011,350.15
债券投资收益 10,771,069.63 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.7.13 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
本基金本期无股利收益。
6.4.7.14 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日-2013年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 36,477.17
其他费用 18,600.00
合计 263,352.06
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至本报告送出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于2013年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化
的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 24 页 共 40 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年 本报告期及上年 本报告期及上年 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 度可比期间的关联方交易 度可比期间的关联方交易 度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日-2013年6
月30日
上年度可比期间2012年01月
01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
9,611,565.33 10,374,687.23
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
300,624.08 637,699.31
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日-2013年6
月30日
上年度可比期间2012年01月
01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,912,595.55 3,143,844.64
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日-2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 25 页 共 40 页
国投瑞银基金管理有
限公司
86,870.68 248,702.05 335,572.73
中国工商银行 150,443.79 1,845.64 152,289.43
合计 237,314.47 250,547.69 487,862.16
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2012年01月01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
国投瑞银基金管理有
限公司
130,891.45 228,538.79 359,430.24
中国工商银行 281,321.76 5,760.65 287,082.41
合计 412,213.21 234,299.44 646,512.65
注：支付基金销售机构的国投瑞银货币A和国投瑞银货币B的销售服务费分别按前一日该类基金资产
净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费
率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期2013年1月1日-2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
247,523,
213.14
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
20,092,8
20.00
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 26 页 共 40 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2013年1月1日-2013年6月30
日
上年度可比期间2012年01月01日
-2012年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行
股份有限公司
32,353,261.87 140,635.19 40,617,780.06 156,955.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
7,464,935.29 － － 7,464,935.29
已按再投资形式转
实收基金(B级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
96,360,935.46 － － 96,360,935.46
注：本基金在本年度累计分配收益103,825,870.75元，以红利再投资方式结转入实收基金
103,825,870.75元。
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2013年 年 年 年6月 月 月 月30日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 27 页 共 40 页
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收
益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控
制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相
关的信用风险不重大。其他定期存款存放在具有托管资格的上海银行股份有限公司、兴
业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司和中信银行股份有限公司，与该银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证券交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 28 页 共 40 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以
下或长期信用评级在AAA级以下的债券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为17.55%(2012年12月31日：31.23%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
A-1 1,273,298,969.32 1,000,833,126.56
A-1以下 － －
未评级 39,995,941.37 139,940,597.64
合计 1,313,294,910.69 1,140,773,724.20
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本期末及上年度末无长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债
券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的20%。
于2013年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 29 页 共 40 页
6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期
和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控
制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预
期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 30 页 共 40 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2013年6月30日 1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,250,353,261.87 260,000,000.00 100,000,000.00 － － － 1,610,353,261.87
交易性金融资产 180,160,707.35 481,054,262.65 1,363,079,600.01
2,024,294,570.01
买入返售金融资产 359,135,157.31
359,135,157.31
应收利息 － － － － － 33,712,141.88 33,712,141.88
应收申购款 223,600.00 － － － － 25,073,661.47 25,297,261.47
资产总计 1,789,872,726.53 741,054,262.65 1,463,079,600.01 － － 58,785,803.35 4,052,792,392.54
负债
应付赎回款 － － － － － 73,949.29 73,949.29
应付管理人报酬 － － － － － 1,307,038.71 1,307,038.71
应付托管费 － － － － － 396,072.34 396,072.34
应付销售服务费 － － － － － 114,036.41 114,036.41
应付交易费用 － － － － － 50,635.14 50,635.14
应交税费 － － － － － 206,000.00 206,000.00
其他负债 － － － － － 218,361.70 218,361.70
负债总计 － － － － － 2,366,093.59 2,366,093.59
利率敏感度缺口 1,789,872,726.53 741,054,262.65 1,463,079,600.01 － － 56,419,709.76 4,050,426,298.95
上年度末2012年12月31 1个月以内 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 31 页 共 40 页
日
个月 -1年
资产
银行存款 815,128,826.84 850,000,000.00 60,000,000.00 － － － 1,725,128,826.84
存出保证金 － － － － － 133,928.58 133,928.58
交易性金融资产 130,235,139.42 862,095,873.52 1,089,720,800.07
2,082,051,813.01
应收证券清算款 － － － － － 31,676,594.26 31,676,594.26
应收利息 － － － － － 41,278,108.42 41,278,108.42
应收申购款 － － － － － 60,500.00 60,500.00
资产总计 945,363,966.26 1,712,095,873.52 1,149,720,800.07 － － 73,149,131.26 3,880,329,771.11
负债
卖出回购金融资产款 225,399,767.30 － － － － － 225,399,767.30
应付赎回款 － － － － － 8,470.10 8,470.10
应付管理人报酬 － － － － － 1,419,915.15 1,419,915.15
应付托管费 － － － － － 430,277.33 430,277.33
应付销售服务费 － － － － － 118,446.20 118,446.20
应付交易费用 － － － － － 32,171.73 32,171.73
应交税费 － － － － － 206,000.00 206,000.00
应付利息 － － － － － 24,759.55 24,759.55
其他负债 － － － － － 129,040.23 129,040.23
负债总计 225,399,767.30 － － － － 2,369,080.29 227,768,847.59
利率敏感度缺口 719,964,198.96 1,712,095,873.52 1,149,720,800.07 － － 70,780,050.97 3,652,560,923.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 32 页 共 40 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
市场利率下降25个基点 上升约355 上升约193
市场利率上升25个基点 下降约354 下降约192
6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 2,024,294,570.01 49.95
其中：债券 2,024,294,570.01 49.95
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 359,135,157.31 8.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,610,353,261.87 39.73 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 33 页 共 40 页
4 其他各项资产 59,009,403.35 1.46
5 合计 4,052,792,392.54 100.00
7.2债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.22
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 的说明 的说明 的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期
限（天数）
原因 调整期
1
2013年5月7日
121
规模变动 2013年5月8日
7.3.2
期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 43.94 － 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 34 页 共 40 页
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.47 －
2 30天(含)—60天 12.60 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
1.24 －
3 60天(含)—90天 5.94 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.48 －
4 90天(含)—180天 15.60 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 20.52 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 98.60 －
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 710,999,659.32 17.55
其中：政策性金融债 710,999,659.32 17.55
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,313,294,910.69 32.42
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 2,024,294,570.01 49.98
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 250,888,837.59 6.19
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 35 页 共 40 页
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 130210 13国开10 2,000,000 199,956,643.54 4.94
2
0412600
72
12厦路桥
CP001
1,100,000 110,464,328.05 2.73
3 100236 10国开36 1,000,000 100,515,167.45 2.48
4
0413590
24
13安钢集
CP001
1,000,000 100,257,963.33 2.48
5 100209 10国开09 1,000,000 100,164,933.98 2.47
6 130201 13国开01 1,000,000 100,013,789.23 2.47
7 110206 11国开06 900,000 90,143,890.88 2.23
8
0413610
08
13渝化医
CP001
800,000 80,210,593.25 1.98
9
0412610
39
12渝化医
CP001
700,000 70,125,795.00 1.73
10 120228 12国开28 700,000 69,996,498.08 1.73
7.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.1879%
报告期内偏离度的最低值 -0.3539%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1230%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00
元。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 36 页 共 40 页
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.8.2 本基金本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 33,712,141.88
4 应收申购款 25,297,261.47
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 59,009,403.35
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§ § § §8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 占总份 持有 占总份国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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份额
额
比例
份额
额
比例
国投瑞
银货币
A
7,274 78,566.28
37,131,751.
54
6.50%
534,359,355
.87
93.50%
国投瑞
银货币
B
45
77,309,670.
92
3,358,523,4
52.90
96.54%
120,411,738
.64
3.46%
合计 7,319 553,412.53
3,395,655,2
04.44
83.83%
654,771,094
.51
16.17%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
国投瑞银货
币A
1,001,452.28 0.18%
国投瑞银货
币B
－ －
合计 1,001,452.28 0.02%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份
至50万份（含）。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
基金合同生效日(2009年1月19日)基
金份额总额
1,425,014,004.60 2,407,948,888.01
本报告期期初基金份额总额 368,372,478.42 3,284,188,445.10
本报告期基金总申购份额 1,553,239,675.94 13,782,804,175.86
减：本报告期基金总赎回份额 1,350,121,046.95 13,588,057,429.42
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 571,491,107.41 3,478,935,191.54
注：总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含转换
出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 38 页 共 40 页
§ § § §10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生
担任公司督察长
2、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定
媒体公告时间为2013年3月30日。
3、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券回购成交金额
债券回购交易占当期成交总
额的比例
备注
说明
高华证券 1 30,000,000.00 40.00%
中金公司 1 30,000,000.00 40.00%
方正证券 1 15,000,000.00 20.00% 新增
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券
经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
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交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期本基金未发生交易所股票、债券和权证交易。
3、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期退租华泰证券1个交易单元。本基金本报
告期新增租用广州证券和中原证券各1个交易单元，并延续租用中信建投证券、安信证券各3个交易
单元，延续租用中信证券、中银国际、国元证券、海通证券、银河证券、瑞银证券各2个交易单元，
延续租用申银万国证券、国信证券、平安证券、中投证券、招商证券、华融证券、东方证券、山西
证券、东兴证券、东海证券、长江证券、齐鲁证券、民生证券、国金证券、广发证券、东北证券、
南京证券、华创证券、西部证券、华宝证券、信达证券、东吴证券、兴业证券、国海证券、长城证
券、德邦证券、华泰证券、广州证券、浙商证券和宏源证券各1个交易单元，上述租用证券公司交易
单元本期均未发生交易量。
10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过0.5%的情况 的情况 的情况 的情况
报告期内基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于本基金暂停及恢复申购（转
换转入、大额定期定额投资）业
务的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-02-04
2
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-02-23
3
关于开通支付宝基金专户直销网
上交易和费率优惠的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-06
4
关于本基金暂停及恢复申购（转
换转入、大额定期定额投资）业
务的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-29
5
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-30
6
关于本基金暂停及恢复申购（转
换转入、大额定期定额投资）业
《中国证券报》
《证券时报》
2013-04-23 国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告
第 40 页 共 40 页
务的公告
《上海证券报》
7
关于开通通联支付直销网上交易
和费率优惠的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-05-03
8
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《上海证券报》 2013-05-04
9
关于本基金暂停及恢复申购（转
换转入、大额定期定额投资）业
务的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-06-04
§ § § §11
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11.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423号）
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号）
《国投瑞银货币市场基金基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金2013年半年度报告原文
11.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年八月二十四日 一三年八月二十四日 一三年八月二十四日 一三年八月二十四日
