深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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深 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一三年八 月二十四日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF( 场内 简 称：深 红利)
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 5 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,583,443,951.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年01 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的 最
小 化 ，力 争实 现与 标的 指数 表 现相 一致 的长 期投 资收
益。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制策 略， 跟 踪标 的指 数的 表现 ，即
按 照 标的 指数 的成 份股 票的 构 成及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股票 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，风 险 与收 益高 于混 合基 金、
债 券 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 为指 数基 金， 主要
采 用 完全 复制 策略 ，跟 踪标 的 指数 市场 表现 ，是 股票
基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-63201816 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -75,494,904.15
本期利 润 -122,866,886.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0872
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3658
期末基 金资 产净 值 1,004,244,294.35
期末基 金份 额净 值 0.6342
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.19% 2.00% -16.63% 2.02% 0.44% -0.02%
过去三 个月 -10.07% 1.55% -10.69% 1.56% 0.62% -0.01%
过去六 个月 -12.75% 1.54% -12.58% 1.55% -0.17% -0.01% 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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过去一 年 -14.09% 1.45% -14.48% 1.46% 0.39% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-36.58% 1.39% -41.10% 1.47% 4.52% -0.08%
注：本 基金 合同 生效 日 为2010 年11 月5 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月5 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金建 仓期 为3 个月 。 截 至报告 期末 ， 本基 金的 投 资符合 基金 合同 第十
四条 （ 三） 投 资范 围、 （ 七 ） 投资 限制 的规 定： 本 基 金主要 投资 于标 的指 数成 份股票 、 备 选成 份股
票、一级市场 新发股票 、 债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。法 律法规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资的其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。
其中， 基金 投资 于标 的指 数成份 股票 及备 选成 份股 票的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管理人等多项 业务资
格。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会 全 球 配置股票型 基 金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、 工银 瑞信 基本 面量 化策略 股票 型基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 基金、 工银 瑞信 7 天
理财债 券型 基金 、工 银瑞 信睿智 深 证100 指数 分级 基金、 工银 瑞 信 14 天理 财 债券型 发起 式基 金、
工银瑞 信信 用纯 债债 券型 基金、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 基金 、 工 银瑞 信保 本2 号 混合 型发 起式
基金、工银瑞 信增利分 级 债券型基金、 工银瑞信 安 心增利场内实 时申赎货 币 市场基金、 工银瑞信
产业债债券型 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型基金 、工银瑞 信 标普全球自 然资源指
数基金 、工 银瑞 信信 用纯 债两年 定期 开放 债券 型基 金以及 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 基金 ，证 券 投
资基金 管理 规模 逾1000 亿 元人民 币 。 同 时， 公司 还 管理多 个专 户组 合 和 企业 年金组 合 ， 资 产管 理
总规模 逾1700 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何江
指 数 投 资
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
2011 年 5 月
25 日
- 8
先 后 在 北
京 方 速 信
融 科 技 有
限 公 司 担深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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经理。 任 高 级 分
析 师 ， 金
诚 信 用 评
估 有 限 公
司 担 任 分
析 师 ；
2005 年
加 入 工 银
瑞 信 ， 现
任 指 数 投
资 部 副 总
监 。 曾 任
风 险 管 理
部 投 资 风
险 管 理 业
务 主 管 ，
2011 年 5
月25 日至
今 担 任 工
银沪深
300 基 金、
工 银 上 证
央企 ETF
基金、工
银 深 证 红
利 ETF 基
金 、 工 银
深 证 红 利
ETF 联接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2012 年 1
月31 日至
今 担 任 工
银中证
500 基金
的 基 金 经
理；2012
年 10 月
25 日 至今
担 任 工 银
深证 100
指 数 投 资
基 金 的 基
金经理 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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赵栩
本 基 金 的
基金经 理
2012 年10 月
9 日
- 5
2008 年加
入 工 银 瑞
信 ， 曾 任
风 险 管 理
部 金 融 工
程分析
师，2011
年 10 月
18 日 至今
担 任 工 银
上 证 央 企
ETF 基金
基金经
理；2012
年 10 月 9
日 至 今 担
任 工 银 深
证红利
ETF 基金
基金经
理；2012
年 10 月 9
日 至 今 担
任 工 银 深
证红利
ETF 联接
基 金 基 金
经理，
2013 年 5
月28 日至
今 担 任 工
银 标 普 全
球 自 然 指
数 基 金 基
金经理 。
注：1 、任 职日 期说 明：
1) 何江 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 日期
2) 赵栩 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 日期
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定
3、本 基金 无基 金经 理助 理 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券 时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告 期内 ，本 基金 跟踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为 0.03% ，偏 离度 年化 标准 差 为 1.09% 。 。本
基金跟 踪误 差产 生的 主要 来源是 ：1） 申 购赎 回的 影 响；2） 成 份股 票的 停牌 ；3） 指数 中成 份股 票
的调整 ；等 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为-12.75% ， 业绩 比较 基 准增长 率为-12.58% 。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按 照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管深证红 利交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 过程中，本基 金托管人 — 中国农业银行 股深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》等相关 法 律法规的规定 以及《深 证 红利交易型 开放式指
数证券投资 基金基金 合同》 、 《深证红利 交易型开 放式 指数证券投 资基金托 管协 议》的约定 ，对深
证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金管 理人 —工 银瑞信 基金 管理 有限 公 司 2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履 行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司在深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分 配等问题
上，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为；在 报 告期内，严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照 基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的深证红 利 交易型开放 式指数证
券投资基金半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告、投资 组合报告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
12,529,895.48 4,995,869.57
结算备 付金
65,010.47 78.86
存出保 证金
20,612.80 750,000.00 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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交易性 金融 资产
996,003,964.33 904,189,646.86
其中： 股票 投资
996,003,964.33 904,189,646.86
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,485.35 1,029.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,008,621,968.43 909,936,624.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,474,136.24 14,859.18
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
412,339.53 361,104.98
应付托 管费
82,467.89 72,221.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
62,960.88 795.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,345,769.54 1,231,004.46
负债合 计
4,377,674.08 1,679,985.31
所有者权益：
实收基 金
1,583,443,951.00 1,249,443,951.00
未分配 利润
-579,199,656.65 -341,187,311.43
所有者 权益 合计
1,004,244,294.35 908,256,639.57
负债和 所有 者权 益总 计
1,008,621,968.43 909,936,624.88
注： 1、 报告 截止 日2013 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.6342 元， 基金 份额 总额1,583,443,951.00
份；股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-119,221,755.08 70,330,568.29
1.利息 收入
45,085.64 10,898.73
其中： 存款 利息 收入
45,085.64 10,898.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-71,838,109.50 -97,996,637.12
其中： 股票 投资 收益
-82,801,687.48 -106,312,998.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
10,963,577.98 8,316,361.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-47,371,982.59 168,289,769.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-56,748.63 26,537.15
减：二、费用
3,645,131.66 3,735,289.69
1．管 理人 报酬
2,567,106.23 2,507,717.41
2．托 管费
513,421.24 501,543.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
183,564.62 351,373.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
381,039.57 374,655.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-122,866,886.74 66,595,278.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-122,866,886.74 66,595,278.60
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 深证 红 利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,249,443,951.00 -341,187,311.43 908,256,639.57
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -122,866,886.74 -122,866,886.74
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
334,000,000.00 -115,145,458.48 218,854,541.52
其中：1. 基 金申 购款 1,023,500,000.00 -285,256,448.74 738,243,551.26
2.基金 赎回 款 -689,500,000.00 170,110,990.26 -519,389,009.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,583,443,951.00 -579,199,656.65 1,004,244,294.35
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,358,443,951.00 -419,718,374.66 938,725,576.34
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 66,595,278.60 66,595,278.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-64,500,000.00 14,358,639.92 -50,141,360.08
其中：1. 基 金申 购款 97,000,000.00 -23,081,416.12 73,918,583.88
2.基金 赎回 款 -161,500,000.00 37,440,056.04 -124,059,943.96 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,293,943,951.00 -338,764,456.14 955,179,494.86
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
深证红利交易型开放式指 数证券投资基金 ( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2010]808 号《 关于核准深 证红利交易 型开放式指数 证券
投资基金及其 联接基金 募 集的批复》核 准，由工 银 瑞信基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 深 证红利交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 交 易 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 607,395,982.00
元 （含 募集 股票 ） ， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第275 号验
资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案， 《深 证红 利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2010 年 11 月 05 日 正式 生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 607,443,951.00 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合 47,969.00 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公
司，注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司深圳分公司 ，基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金基金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为主要投 资 于标的指数成 份股票、 备 选成份股票 、一级市
场新发股票、 债券、权 证 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。 其中，基
金投资于标的 指数成份 股 票及备选成份 股票的比 例 不低于基金资 产净值 的 90% 。本基金的业 绩比
较基准 为深 证红 利价 格指 数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布 的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 深证红利 交 易型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》和中 国证 券监督管理 委员会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年06 月 30 日的 财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属 于营 业税 征收 范 围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税， 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金 从上 市公 司分配 取得 的股 息红
利所得 ，按 照持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额 ；
持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额， 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
基金管 理人 管理 的其 他基 金
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,567,106.23 2,507,717.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下： 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
513,421.24 501,543.50
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工 银 瑞 信 深 证 红
利 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
1,507,120,091.00 95.18% 1,182,100,191.00 94.61%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
12,529,895.48 37,941.17 9,358,281.19 10,725.76
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（2013 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基 金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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比例（%）
1 权益投 资 996,003,964.33 98.75
其中： 股票 996,003,964.33 98.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,594,905.95 1.25
6 其他各 项资 产 23,098.15 0.00
7 合计 1,008,621,968.43 100.00
注：1 、由 于四 舍五 入的 原 因金额 占基 金总 资产 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差；
2 、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 51,381,027.68 5.12
C
制造业 548,205,259.40 54.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,711,798.00 0.77
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,550,232.05 1.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 110,308,058.92 10.98
K
房地产 业 262,911,212.06 26.18
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 996,067,588.11 99.19
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2 、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的 前十名股 票投资明
细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 20,471,403 201,643,319.55 20.08
2 000651 格力电 器 5,346,128 133,973,967.68 13.34
3 000527 美的电 器 4,771,362 59,260,316.04 5.90
4 000895 双汇发 展 1,506,580 57,912,935.20 5.77
5 000157 中联重 科 10,043,922 54,538,496.46 5.43
6 000568 泸州老 窖 1,641,759 39,041,029.02 3.89
7 000983 西山煤 电 3,672,420 29,966,947.20 2.98
8 000783 长江证 券 3,769,715 29,818,445.65 2.97
9 000402 金 融 街 5,659,408 28,353,634.08 2.82
10 002142 宁波银 行 2,915,709 24,696,055.23 2.46
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.3.2 期 末积 极 投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 28 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 67,125,160.55 7.39
2 000776 广发证 券 15,918,604.06 1.75
3 000527 美的电 器 6,333,586.73 0.70
4 000157 中联重 科 5,391,305.91 0.59
5 000012 南
玻Ａ 5,141,878.23 0.57
6 002269 美邦服 饰 1,953,082.30 0.22
7 000895 双汇发 展 1,793,816.94 0.20
8 000651 格力电 器 1,604,274.42 0.18
9 002128 露天煤 业 637,088.96 0.07
10 000568 泸州老 窖 470,511.73 0.05
11 000898 *ST 鞍钢 345,098.00 0.04
12 000402 金 融 街 328,446.00 0.04
13 002202 金风科 技 318,563.00 0.04
14 000562 宏源证 券 316,263.00 0.03
15 000983 西山煤 电 313,897.00 0.03
16 000800 一汽轿 车 311,563.92 0.03
17 000039 中集集 团 305,569.02 0.03
18 000425 徐工机 械 280,284.00 0.03
19 000783 长江证 券 265,125.00 0.03
20 000550 江铃汽 车 256,946.00 0.03
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000898
*ST 鞍钢 8,456,926.64 0.93
2 000652
泰达股 份 8,098,427.25 0.89
3 000959
首钢股 份 5,441,097.21 0.60 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
4 000651
格力电 器 2,330,627.44 0.26
5 000895
双汇发 展 1,506,048.82 0.17
6 002001
新 和 成 890,905.08 0.10
7 000983
西山煤 电 696,451.09 0.08
8 000157
中联重 科 640,187.78 0.07
9 000568
泸州老 窖 541,732.94 0.06
10 000402
金 融 街 529,386.68 0.06
11 002202
金风科 技 459,733.71 0.05
12 000528
柳
工 387,736.28 0.04
13 000002
万
科Ａ 381,856.20 0.04
14 000006
深振业 Ａ 370,750.55 0.04
15 000825
太钢不 锈 367,925.48 0.04
16 000562
宏源证 券 361,896.72 0.04
17 000933
神火股 份 351,281.97 0.04
18 000869
张
裕Ａ 328,927.48 0.04
19 000039
中集集 团 328,434.64 0.04
20 002142
宁波银 行 293,006.61 0.03
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 112,813,163.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,375,090.08
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 28 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.10 投资组合报 告附注
7.10.1 本 基 金投 资 的前 十名 证 券 的发 行主 体 本期 未出 现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在 报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,612.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,485.35
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,098.15 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末积极 投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
8.1.1 本 基金 的期 末基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,553 1,020,891.15 1,529,251,044.00 96.46% 54,192,907.00 3.42%
8.1.2 目 标基 金的 期末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
农行－ 工银 瑞信 深证 红利 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
1,507,120,091.00 95.18%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国宋 庆龄 基金 会 5,000,150.00 0.32%
2 中信证 券股 份有 限公 司 2,461,011.00 0.16%
3 程显珍 2,000,200.00 0.13% 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 28 页
4 李志研 1,365,300.00 0.09%
5 黄玉莊 1,312,860.00 0.08%
6 董伟玲 1,000,090.00 0.06%
7 武汉市 铭源 投资 有限 公司 1,000,030.00 0.06%
8 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
1,000,000.00 0.06%
9 郑静雪 800,048.00 0.05%
10 广东省 邮政 公司 企业 年金 计划－ 中
国工商 银行
738,700.00 0.05%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限公 司提 供， 持有人 为场 内持 有人 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
本 基金 管理 人的 从业 人员本 报告 期末 未持 有本 开放式 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月5 日 ）基 金份 额总 额
607,443,951.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,249,443,951.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,023,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 689,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,583,443,951.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年2 月2 日， 基金 管 理人发 布公 告 ， 自 2013 年1 月 31 日 起， 聘任 毕万 英 先生担 任副 总
经理， 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任， 转任 指数 投资 总监。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大 人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 148,188,253.09 100.00% 131,131.66 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质 量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
