深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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深 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一三年八 月 二十四日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 35
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金名 称 深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 工银深 证红 利 ETF （ 场内 简称： 深红 利）
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 5 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,583,443,951.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年01 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏 离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ，力 争实 现与 标的 指数 表 现相 一致 的长 期投 资收
益。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制策 略， 跟 踪标 的指 数的 表现 ，即
按 照 标的 指数 的成 份股 票的 构 成及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股票 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，风 险 与收 益高 于混 合基 金、
债 券 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 为指 数基 金， 主要
采 用 完全 复制 策略 ，跟 踪标 的 指数 市场 表现 ，是 股票
基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-63201816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大 厦8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 李晓鹏 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公 司
广东省 深圳 市深 南中 路1093 号中 信
大厦 18 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -75,494,904.15
本期利 润 -122,866,886.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0872
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -579,199,656.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3658
期末基 金资 产净 值 1,004,244,294.35
期末基 金份 额净 值 0.6342
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -36.58%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
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3 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.19% 2.00% -16.63% 2.02% 0.44% -0.02%
过去三 个月 -10.07% 1.55% -10.69% 1.56% 0.62% -0.01%
过去六 个月 -12.75% 1.54% -12.58% 1.55% -0.17% -0.01%
过去一 年 -14.09% 1.45% -14.48% 1.46% 0.39% -0.01%
自基金 合同 生
效日起 至今
-36.58% 1.39% -41.10% 1.47% 4.52% -0.08%
注：本 基金 合同 生效 日 为2010 年11 月5 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月5 日 生效 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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2、根 据基 金合 同规 定， 本 基金建 仓期 为 3 个月 。截 至报告 期末 ，本 基金 的投 资符合 基金 合同
第十四 条（ 三） 投资 范围 、 （七） 投资 限制 的规 定： 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股票 、
备选成份股票 、一级市 场 新发股票、债 券、权证 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融
工具。 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将其纳入 投资范围 。 其中，基金投 资于标的 指 数成份股票及 备选成份 股 票的比例不 低
于基金 资产 净值 的 90% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管理人等多项 业务资
格。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精 选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基 金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工 银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、 工银 瑞信 基本 面量 化策略 股票 型基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 基金、 工银 瑞信 7 天
理财债 券型 基金 、工 银瑞 信睿智 深 证100 指数 分级 基金、 工银 瑞 信 14 天理 财 债券型 发起 式基 金、
工银瑞 信信 用纯 债债 券型 基金、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 基金 、 工 银瑞 信保 本2 号 混合 型发 起式
基金、工银瑞 信增利分 级 债券型基金、 工银瑞信 安 心增利场内实 时申赎货 币 市场基金、 工银瑞信
产业债债券型 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型基金 、工银瑞 信 标普全球自 然资源指
数基金 、工 银瑞 信信 用纯 债两年 定期 开 放 债券 型基 金以及 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 基金 ，证 券 投深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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资基金 管理 规模 逾1000 亿 元人民 币 。 同 时， 公司 还 管理多 个专 户组 合和 企业 年金组 合 ， 资 产管 理
总规模 逾1700 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
何江
指 数 投 资
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理。
2011 年5 月 25 日 - 8
先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技 有
限 公 司 担 任 高 级 分 析 师 ， 金
诚 信 用 评 估 有 限 公 司 担 任 分
析师 ；
2005 年 加入 工银 瑞
信， 现任 指数 投资 部副 总 监。
曾任 风 险 管 理 部 投 资 风 险 管
理业务 主管，2011 年5 月25
日至今 担任 工银 沪 深 300 基
金、 工银 上证 央 企 ETF 基 金、
工银深 证红 利 ETF 基 金、 工
银深证 红 利 ETF 联接 基金 的
基金经 理 ； 2012 年 1 月31 日
至今担 任工 银中 证 500 基金
的基金 经理 ；2012 年 10 月
25 日 至今 担任 工银 深 证 100
指数投 资基 金的 基金 经理 。
赵栩
本 基 金 的
基金经 理
2012 年10 月9 日 - 5
2008 年 加入 工银 瑞信 ，曾 任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析
师，2011 年 10 月 18 日至 今
担任工 银上 证央 企 ETF 基金
基金经 理 ； 2012 年 10 月9 日
至 今 担 任 工 银 深 证 红 利 ETF
基金基 金经 理 ； 2012 年10 月
9 日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 联 接基 金基 金经 理 ， 2013
年5 月28 日 至今 担任 工银 标
普 全 球 自 然 指 数 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1) 何江 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 日期
2) 赵栩 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 日期
2 、 证 券从 业年 限的 计算 标 准： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定
3 、本 基金 无基 金经 理助 理 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，本 基金 跟踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为 0.03% ，偏 离度 年化 标准 差 为 1.09% 。 。本
基金跟 踪误 差产 生的 主要 来源是 ：1） 申 购赎 回的 影 响；2） 成 份股 票的 停牌 ；3） 指数 中成 份股 票
的调整 ；等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为-12.75% ， 业绩 比较 基 准增长 率为-12.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金 ， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门 负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计 师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管深证红 利交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 过程中，本基 金托管人 — 中国农业银行 股
份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》等相关 法 律法规的规定 以及《深 证 红利交易型 开放式指
数证券投资 基金基金 合同》 、 《深证红利 交易型开 放式 指数证券投 资基金托 管协 议》的约定 ，对深
证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金管 理人 —工 银瑞信 基金 管理 有限 公 司 2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履 行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司在深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分 配等问题
上，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为；在 报 告期内，严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的深证红 利 交易型开放 式指数证
券投资基金半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告、投资 组合报告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,529,895.48 4,995,869.57
结算备 付金
65,010.47 78.86
存出保 证金
20,612.80 750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 996,003,964.33 904,189,646.86
其中： 股票 投资
996,003,964.33 904,189,646.86
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,485.35 1,029.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,008,621,968.43 909,936,624.88 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,474,136.24 14,859.18
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
412,339.53 361,104.98
应付托 管费
82,467.89 72,221.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 62,960.88 795.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,345,769.54 1,231,004.46
负债合 计
4,377,674.08 1,679,985.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,583,443,951.00 1,249,443,951.00
未分配 利润 6.4.7.10 -579,199,656.65 -341,187,311.43
所有者 权益 合计
1,004,244,294.35 908,256,639.57
负债和 所有 者权 益总 计
1,008,621,968.43 909,936,624.88
注： 1、 报告 截止 日2013 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.6342 元， 基金 份额 总额1,583,443,951.00
份；股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-119,221,755.08 70,330,568.29
1.利息 收入
45,085.64 10,898.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 45,085.64 10,898.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-71,838,109.50 -97,996,637.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -82,801,687.48 -106,312,998.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 10,963,577.98 8,316,361.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -47,371,982.59 168,289,769.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 -56,748.63 26,537.15
减：二、费用
3,645,131.66 3,735,289.69
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,567,106.23 2,507,717.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 513,421.24 501,543.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 183,564.62 351,373.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 381,039.57 374,655.23
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-122,866,886.74 66,595,278.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-122,866,886.74 66,595,278.60
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,249,443,951.00 -341,187,311.43 908,256,639.57
二、本期经营活动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -122,866,886.74 -122,866,886.74
三、本期基金份额交易产生的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
334,000,000.00 -115,145,458.48 218,854,541.52 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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其中：1. 基 金申 购款 1,023,500,000.00 -285,256,448.74 738,243,551.26
2. 基金 赎回 款 -689,500,000.00 170,110,990.26 -519,389,009.74
四、本期向基金份额持有人分 配
利润产生的基金净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,583,443,951.00 -579,199,656.65 1,004,244,294.35
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,358,443,951.00 -419,718,374.66 938,725,576.34
二、本期经营活动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 66,595,278.60 66,595,278.60
三、本期基金份额交易产生的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-64,500,000.00 14,358,639.92 -50,141,360.08
其中：1. 基 金申 购款 97,000,000.00 -23,081,416.12 73,918,583.88
2. 基金 赎回 款 -161,500,000.00 37,440,056.04 -124,059,943.96
四、本期向基金份额持有人分 配
利润产生的基金净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,293,943,951.00 -338,764,456.14 955,179,494.86
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证红利交易型开放式指 数证券投资基金 ( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2010]808 号 《关于核准深 证红利交易 型开放式指数 证券
投资基金及其 联接基金 募 集的批复》核 准，由工 银 瑞信基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 深 证红利交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 交 易 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 607,395,982.00
元 （含 募集 股票 ） ， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第275 号验
资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案， 《深 证红 利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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2010 年 11 月 05 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 607,443,951.00 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合 47,969.00 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公
司，注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司深圳分公司 ，基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为主要投 资 于标的指数成 份股票、 备 选成份股票 、一级市
场新发股票、 债券、权 证 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。 其中，基
金投资于标的 指数成份 股 票及备选成份 股票的比 例 不低于基金资 产净值 的 90% 。本基金的业 绩比
较基准 为深 证红 利价 格指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 深证红利 交 易型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》和中 国证 券监督管理 委员会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操 作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估计 变 更。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属于 营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税， 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金 从上 市公 司分配 取得 的股 息红
利所得 ，按 照持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全 额 计入 应 纳税 所得 额；
持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额， 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 12,529,895.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 12,529,895.48
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,274,605,616.43 996,003,964.33 -278,601,652.10
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,274,605,616.43 996,003,964.33 -278,601,652.10
注：股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末各 项买入 返售 金融 资产 无期 末余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易， 也无 在买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,087.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 388.74
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 9.30
合计 2,485.35
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 62,960.88
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 62,960.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 -
预提审 计费 48,100.75
预提信 披费 148,765.71
预提上 市年 费 29,752.78
预提指 数使 用费 217,786.79
应付替 代款 701,308.98
可退替 代款 450,054.53
合计 2,345,769.54
注： 1、 可退 替代 款是 指投 资者采 用可 以用 现金 替代 方式申 购本 基金 时 ， 在 基金 补足被 替代 股票 （ 或
采取强 制退 款） 之前 ，该 股票的 实际 替代 金额 与申 购日估 值的 差额 ；
2、 应 付替 代款 是指 投资 者 采用可 以用 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 在基 金补 足被替 代股 票 （ 或
采取强 制退 款） 之后 ， 以 该 股票的 替代 金额 与买 入成 本的差 额确 定 应 退还 给投 资者或 应由 投
资者补 缴的 现金 替代 款。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,249,443,951.00 1,249,443,951.00
本期申 购 1,023,500,000.00 1,023,500,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -689,500,000.00 -689,500,000.00 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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本期末 1,583,443,951.00 1,583,443,951.00
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额， “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -155,466,727.55 -185,720,583.88 -341,187,311.43
本期利 润 -75,494,904.15 -47,371,982.59 -122,866,886.74
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -49,176,485.68 -65,968,972.80 -115,145,458.48
其中： 基金 申购 款 -147,758,494.65 -137,497,954.09 -285,256,448.74
基金赎 回款 98,582,008.97 71,528,981.29 170,110,990.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -280,138,117.38 -299,061,539.27 -579,199,656.65
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,941.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,865.92
其他 278.55
合计 45,085.64
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -22,347,457.85
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -60,454,229.63
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -82,801,687.48
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 35,375,090.08
减：卖 出股 票成 本总 额 57,722,547.93
买卖股 票差 价收 入 -22,347,457.85
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 519,389,009.74
减： 现 金支 付赎 回款 总额 29,703,336.74
减： 赎 回股 票成 本总 额 550,139,902.63
赎回差 价收 入 -60,454,229.63
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 间无 申购差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 本报 告期 间无 债券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,963,577.98
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,963,577.98
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -47,371,982.59
—— 股 票投 资 -47,371,982.59
—— 债 券投 资 - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -47,371,982.59
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -56,748.63
合计 -56,748.63
注：替代损益 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强 制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值 的差额 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
183,564.62
银行间 市场 交易 费用
-
合计
183,564.62
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 48,100.75
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.78
银行费 用 394.00
指数使 用费 154,026.33
合计 381,039.57
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的重 大或 有事项 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
基金管 理人 管理 的其 他基 金
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,567,106.23 2,507,717.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
513,421.24 501,543.50
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未 与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金
1,507,120,091.00 95.18% 1,182,100,191.00 94.61%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份 12,529,895.48 37,941.17 9,358,281.19 10,725.76 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
有限公司
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期 与 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本 报告 期内 ，本 基金 未实施 收益 分配 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司 构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控 措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，但标的指数 成分股不 受 此限；本基金 与由本基 金 管理人管理的 其他基
金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10% ， 但标 的指 数成 分股 不 受此限 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2012 年12 月31 日和 2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 按短 期信 用评 级的债 券投 资。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2012 年12 月31 日和 2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 按长 期信 用评 级的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部 分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个 3 个月 1-5 年 5 年 不计息 合计 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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2013 年6 月30 日 月 -1 年 以上
资产
银行存 款 12,529,895.48 - - - - - 12,529,895.48
结算备 付金 65,010.47 - - - - - 65,010.47
存出保 证金 20,612.80 - - - - - 20,612.80
交易性 金融 资产 - - - - - 996,003,964.33 996,003,964.33
应收利 息 - - - - - 2,485.35 2,485.35
资产总 计 12,615,518.75 - - - - 996,006,449.68 1,008,621,968.43
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,474,136.24 1,474,136.24
应付管 理人 报酬 - - - - - 412,339.53 412,339.53
应付托 管费 - - - - - 82,467.89 82,467.89
应付交 易费 用 - - - - - 62,960.88 62,960.88
其他负 债 - - - - - 2,345,769.54 2,345,769.54
负债总 计 - - - - - 4,377,674.08 4,377,674.08
利率敏 感度 缺口 12,615,518.75 - - - - 991,628,775.60 1,004,244,294.35
上年度 末
2012 年12 月 31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 4,995,869.57 - - - - - 4,995,869.57
结算备 付金 78.86 - - - - - 78.86
存出保 证金 - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 904,189,646.86 904,189,646.86
应收利 息 - - - - - 1,029.59 1,029.59
资产总 计 4,995,948.43 - - - - 904,940,676.45 909,936,624.88
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 14,859.18 14,859.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 361,104.98 361,104.98
应付托 管费 - - - - - 72,221.00 72,221.00
应付交 易费 用 - - - - - 795.69 795.69
其他负 债 - - - - - 1,231,004.46 1,231,004.46
负债总 计 - - - - - 1,679,985.31 1,679,985.31
利率敏 感度 缺口 4,995,948.43 - - - - 903,260,691.14 908,256,639.57
注：1. 表 中所 示为 本基 金 资产及 交易 形成 负债 的公 允价值 ， 并 按照 合约 规定 的重新 定价 日或 到期
日孰早 者进 行分 类；
2. 股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本 基金 为指 数型 证券 投资基 金， 于 2012 年12 月 31 日和2013 年 6 月 30 日， 未 持有 交易 性债
券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 996,003,964.33 99.18 904,189,646.86 99.55
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 996,003,964.33 99.18 904,189,646.86 99.55
注：1 、 本 基金 主要 投资 于 标的指 数成 份股 票、 备选 成份股 票、 一级 市场 新发 股票、 债券、 权证 以
及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资的 其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。其中， 基 金投资于标 的
指数成 份股 票及 备选 成份 股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
2 、股 票投 资项 包含 可退 替 代款估 值增 值。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 ， 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月 上年度 末 （ 2012 年 12 月深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
30 日 ） 31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 49,691,462.64 45,268,582.62
业绩比 较基 准减 少 5% -49,691,462.64 -45,268,582.62
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 996,003,964.33 98.75
其中： 股票 996,003,964.33 98.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,594,905.95 1.25
6 其他各 项资 产 23,098.15 0.00
7 合计 1,008,621,968.43 100.00
注：1 、由 于四 舍五 入的 原 因 金额 占基 金总 资产 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差；
2 、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 51,381,027.68 5.12
C
制造业 548,205,259.40 54.59 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
7,711,798.00 0.77
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,550,232.05 1.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 110,308,058.92 10.98
K
房地产 业 262,911,212.06 26.18
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 996,067,588.11 99.19
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2 、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 20,471,403 201,643,319.55 20.08
2 000651 格力电 器 5,346,128 133,973,967.68 13.34
3 000527 美的电 器 4,771,362 59,260,316.04 5.90
4 000895 双汇发 展 1,506,580 57,912,935.20 5.77
5 000157 中联重 科 10,043,922 54,538,496.46 5.43
6 000568 泸州老 窖 1,641,759 39,041,029.02 3.89 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
7 000983 西山煤 电 3,672,420 29,966,947.20 2.98
8 000783 长江证 券 3,769,715 29,818,445.65 2.97
9 000402 金 融 街 5,659,408 28,353,634.08 2.82
10 002142 宁波银 行 2,915,709 24,696,055.23 2.46
11 000800 一汽轿 车 1,938,912 23,848,617.60 2.37
12 000562 宏源证 券 2,524,184 22,187,577.36 2.21
13 000039 中集集 团 2,016,845 20,834,008.85 2.07
14 000425 徐工机 械 2,627,739 20,627,751.15 2.05
15 002202 金风科 技 3,671,806 19,791,034.34 1.97
16 000728 国元证 券 2,117,554 17,914,506.84 1.78
17 000776 广发证 券 1,416,198 15,691,473.84 1.56
18 000937 冀中能 源 1,683,676 14,866,859.08 1.48
19 000046 泛海建 设 2,725,939 13,302,582.32 1.32
20 000825 太钢不 锈 5,166,200 13,277,134.00 1.32
21 000528 柳
工 1,865,717 12,127,160.50 1.21
22 000778 新兴铸 管 2,446,490 12,012,265.90 1.20
23 000540 中天城 投 1,675,797 11,747,336.97 1.17
24 002001 新 和 成 766,756 11,301,983.44 1.13
25 000559 万向钱 潮 1,949,455 10,234,638.75 1.02
26 000933 神火股 份 2,197,903 9,802,647.38 0.98
27 000869 张
裕Ａ 279,807 9,552,610.98 0.95
28 000726 鲁
泰Ａ 1,084,100 9,149,804.00 0.91
29 000541 佛山照 明 1,282,221 7,936,947.99 0.79
30 000006 深振业 Ａ 1,846,089 7,864,339.14 0.78
31 000539 粤电力 Ａ 1,706,150 7,711,798.00 0.77
32 000900 现代投 资 991,193 7,602,450.31 0.76
33 002128 露天煤 业 749,110 6,547,221.40 0.65
34 000021 长城开 发 1,396,909 6,216,245.05 0.62
35 000550 江铃汽 车 400,993 6,139,202.83 0.61
36 000088 盐 田 港 1,608,054 5,354,819.82 0.53
37 000012 南
玻Ａ 543,100 5,034,537.00 0.50
38 002242 九阳股 份 641,684 3,702,516.68 0.37
39 000022 深赤湾 Ａ 248,368 2,592,961.92 0.26
40 002269 美邦服 饰 213,734 1,889,408.56 0.19
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 67,125,160.55 7.39
2 000776 广发证 券 15,918,604.06 1.75
3 000527 美的电 器 6,333,586.73 0.70
4 000157 中联重 科 5,391,305.91 0.59
5 000012 南
玻Ａ 5,141,878.23 0.57
6 002269 美邦服 饰 1,953,082.30 0.22
7 000895 双汇发 展 1,793,816.94 0.20
8 000651 格力电 器 1,604,274.42 0.18
9 002128 露天煤 业 637,088.96 0.07
10 000568 泸州老 窖 470,511.73 0.05
11 000898 *ST 鞍钢 345,098.00 0.04
12 000402 金 融 街 328,446.00 0.04
13 002202 金风科 技 318,563.00 0.04
14 000562 宏源证 券 316,263.00 0.03
15 000983 西山煤 电 313,897.00 0.03
16 000800 一汽轿 车 311,563.92 0.03
17 000039 中集集 团 305,569.02 0.03
18 000425 徐工机 械 280,284.00 0.03
19 000783 长江证 券 265,125.00 0.03
20 000550 江铃汽 车 256,946.00 0.03
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000898
*ST 鞍钢 8,456,926.64 0.93
2 000652
泰达股 份 8,098,427.25 0.89
3 000959
首钢股 份 5,441,097.21 0.60
4 000651
格力电 器 2,330,627.44 0.26 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
5 000895
双汇发 展 1,506,048.82 0.17
6 002001
新 和 成 890,905.08 0.10
7 000983
西山煤 电 696,451.09 0.08
8 000157
中联重 科 640,187.78 0.07
9 000568
泸州老 窖 541,732.94 0.06
10 000402
金 融 街 529,386.68 0.06
11 002202
金风科 技 459,733.71 0.05
12 000528
柳
工 387,736.28 0.04
13 000002
万
科Ａ 381,856.20 0.04
14 000006
深振业 Ａ 370,750.55 0.04
15 000825
太钢不 锈 367,925.48 0.04
16 000562
宏源证 券 361,896.72 0.04
17 000933
神火股 份 351,281.97 0.04
18 000869
张
裕Ａ 328,927.48 0.04
19 000039
中集集 团 328,434.64 0.04
20 002142
宁波银 行 293,006.61 0.03
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 112,813,163.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,375,090.08
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指 期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,612.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,485.35
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,098.15
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末积极 投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,553 1,020,891.15 1,529,251,044.00 96.46% 54,192,907.00 3.42%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
农行－ 工银 瑞信 深证 红利 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金
1,507,120,091.00 95.18%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国宋 庆龄 基金 会 5,000,150.00 0.32%
2 中信证 券股 份有 限公 司 2,461,011.00 0.16%
3 程显珍 2,000,200.00 0.13%
4 李志研 1,365,300.00 0.09%
5 黄玉莊 1,312,860.00 0.08%
6 董伟玲 1,000,090.00 0.06%
7 武汉市 铭源 投资 有限 公司 1,000,030.00 0.06%
8 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
1,000,000.00 0.06%
9 郑静雪 800,048.00 0.05%
10 广东省 邮政 公司 企业 年金 计划－ 中
国工商 银行
738,700.00 0.05%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限公 司提 供， 持有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本 基金 管理 人的 从业 人员本 报告 期末 未持 有本 开放式 基金 。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月5 日 ）基 金份 额总 额 607,443,951.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,249,443,951.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,023,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 689,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,583,443,951.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年2 月2 日， 基金 管 理人发 布公 告 ， 自 2013 年1 月 31 日 起， 聘任 毕万 英 先生担 任副 总
经理， 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任， 转任 指数 投资 总监。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 148,188,253.09 100.00% 131,131.66 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1. 券商的 选择 标准 和程 序
（1 ） 选择标 准： 注重 综合 服务 能力
a) 券商财务状况 良好、经 营 行为规范、风 险管理先 进 、投资 风格与 工银瑞信 有 互补性、在最 近
一年内 无重 大违 规行 为。
b) 券商具有较强 的综合研 究 能力：能及时 、全面、 定 期提供高质量 的关于宏 观 、行业、资本 市
场、个股分析 的报告及 其 他丰富全面的 信息咨询 服 务；有很强的 分析能力 ， 能根据工银 瑞信所管
理基金的特定 要求，提 供 专门研究报告 ；具有开 发 量化投资组合 模型的能 力 以及其他综 合服务能
力。
c) 与其他 券商 相比 ，该 券商 能够提 供最 佳交 易执 行和 优惠合 理的 佣金 率。
（2 ） 选择程 序
a) 确定券商数量 ：根据以 上 标准对不同券 商进行考 察 、选择和确定 。投资研 究 部门（权益投 资
部，固定收益 部，专户 投 资 部，研究部 和中央交 易 室）根据公司 基金规模 和 服务需求等 因素确定
对合作券商的 数量，每 年 根据公司经营 规模变化 及 券商评估结果 决定是否 需 要新增或调 整合作券
商，选 定的 名单 需经 主管 投资副 总和 总经 理审 批同 意。
b) 签订委托协议 ：与被选 择 的券商签订委 托代理协 议 ，明确签定协 议双方的 公 司名称、委托 代
理期限、佣金 率、双方 的 权利义务等， 经签章有 效 。委托代理协 议一式五 份 ，协议双方 及证券主
管机关 各留 存一 份， 工银 瑞信法 律合 规部 留存 备案 ，并报 相关 证券 主管 机关 留存报 备。
2. 券商的 评估 ，保 留和 更换 程序
（1 ） 席位的 租用 期限 暂定 为一 年， 合 同到 期 15 天 内， 投 资研究 部门 将根 据各 券商 研究在 服 务
期间的 综合 证券 服务 质量 等情况 ，进 行评 估。
（2 ） 对于符合标准 的券商，工 银瑞信将与其 续约；对于 不能达到标准 的券商，不 与其续约 ，
并根据券商选 择标准和 程 序，重新选择 其它经营 稳 健、研究能力 强、综合 服 务质量高的 证券经营
机构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券商提供的 综合证券服 务不符合要求 ，工银瑞信 有权按照委托 协议规定， 提前中止 租
用其交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于 开通 基金
直销自 助交 易系 统支 付宝 支付业 务及 部分
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2013 年4 月24 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于 副总 经理
变更的 公告
三大报 、公 司网 站 2013 年 2 月 2 日
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于 开通 基金
直销手 机交 易业 务的 公告
三大报 、公 司网 站 2013 年1 月29 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于 开通 网上
直销基 金组 合投 资业 务的 公告
三大报 、公 司网 站 2013 年1 月26 日
5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于 开通 基金
直销自 助交 易系 统银 联支 付业务 及部 分费
率优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站 2013 年1 月14 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证 红 利交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金设 立的 文件
2 、 《深 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》
3 、 《深 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》
4 、 《深 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7 、报 告 期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
