恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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恒生交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十六日
恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 .......................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 27
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ........................................... 28
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ........................................................................... 28
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ............... 28
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 33
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ........................................................... 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 35
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ......... 35
7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 35
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 37
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 37
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 37
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 40
恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
基金简 称 华夏恒 生ETF （场内简 称 ：恒生ETF ）
基金主 代码 159920
交易代 码 159920
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年8月9 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 257,559,219 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012年10月22日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟踪 标的 指 数， 追求跟 踪 偏离 度和 跟 踪误 差最
小化。
投资策 略
本 基 金主 要采 用 组合 复制策 略 及适 当的 替 代性 策略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业绩 比 较基 准为经 人 民币 汇率 调 整的 恒生
指数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于股 票 基金 ，风险 与 收益 高于 混 合基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 唐州徽
联系电 话 400-818-6666 95566
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北京市西城区复兴 门内大
街 1 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 12 层
北京市西城区复兴 门内大
街 1 号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 王东明 田国立
2.4 境外资产托管人 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 15,955,813.39
本期利 润 -18,343,848.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0593
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2013 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -12,019,718.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0467
期末基 金资 产净 值 245,539,500.27
期末基 金份 额净 值 0.9533
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2013 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.67%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.70% 1.42% -7.03% 1.48% 1.33% -0.06%
过去 三 个月 -6.13% 1.14% -7.98% 1.18% 1.85% -0.04%
过去六 个月 -7.78% 1.00% -9.80% 1.05% 2.02% -0.05%
自基金合同
生效起 至今
-4.67% 0.82% 1.05% 0.98% -5.72% -0.16%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 8 月 9 日 至 2013 年 6 月 30 日 ）
注：① 本基 金合 同 于 2012 年 8 月 9 日 生效 。
②根据 恒生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合 同生效 之
日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 本基 金合 同第十 四条 （三 ）投 资范 围、 （ 九） 投 资
限制和 禁止 行为 的有 关约 定。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港 设有子公司。 公司是首批全国
社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管 理人、境内
首只 ETF 基金管理人 ，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港
子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
截至 2013 年 6 月 30 日， 华夏基金管理的境内 ETF 产品规模超过 440 亿元，
是 境内 ETF 基金资产 管理规模最大的基金管理公司 之一。 在 ETF 基 金管理方面，
华夏基金 积累了丰富的经验，目前旗下管理 9 只 ETF 产品，分别为 华夏沪深
300ETF 、华夏上证 50ETF 、华夏中小板 ETF 、 华夏能源 ETF 、华夏材 料 ETF 、
华夏消费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医药 ETF 和华夏恒生 ETF ，初 步 形成了覆
盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产
品线 。
2013 年上半年， 在 《证券时报》 主办的 “2012 年度中国基金业明星基金奖”
的评选中， 华夏基金荣获 “五年持续回报明星基金公司奖” ， 所管理的基金荣获
4 个单项奖； 在 《上海证券报》 主办的第十届中国 “金基金” 奖的评选中， 华夏
基金荣获 “金基金十年 ·卓越公司奖” ； 在 《中国证券报》 主办的 “第十届中国
基金业金牛奖” 的评选中， 华夏基金荣获 “被 动 投资金牛基金公司奖” ， 所管理
的基金荣获 4 个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）2013 年度基金
奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。
在客户服务方面， 上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高服务
质量： （1）升级了 货币基金的快速赎回业务 ：扩充了支持银行卡的范围，延长
了业务办理时间 ；（2）推出了货币基金“还贷款 ”及信用卡还款业务，推出了
直销网上交易 “跨行随意取 ” 业务， 开通了支付宝交易渠道， 方便投资者进行现
金管理； （3）直销网上交易新增 了中国建设银行储蓄卡的 “快易付”功能， 并恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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增加多家银行 卡的电 子交易业务，提高投资者的交易效率； （4）开通了 华夏基
金 微信公众服务平台，满足投资者服务渠道多样化的需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王路
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 总
经理
2012-08-09 - 15 年
博 士 。曾 任 美国 纽约
德 意 志资 产 管理 公司
基 金 经理 及 定量 股票
研 究 负责 人 、美 国纽
约 法 兴 银 行 组 合 经
理 、 大成 基 金国 际业
务 部 副 总 监 等。2008
年 11 月 加入 华 夏基
金管理 有限 公司 。
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2012-08-09 - 13 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部总经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控 内幕交易指导意见》 、 基金合同
和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公 平交易制度》的规定。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数 ， 恒生指数目前是以香港股市中 市值
最大 及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本，以其 经调整的流通市值 为权
数计算得到的加权平均股价 指数。该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式 发布，是
香港股市最有影响力的标杆性指数。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好 地跟踪标的指数，实现基金投资目标 。
2013 年上半年， 国际方面， 美国经济继续复苏， 货币政策维持宽松， 就业、
房地产持续改善， 通胀维持在低位， 财政悬崖和自动减赤字对市场冲击不大， 美
元明显走强， 然而 2 季度美联储即将开始退出量化宽松政策的预期导致市场出现
较大波动； 欧洲经济疲弱， 塞浦路斯、 葡萄牙等的问题显现； 日本的量化宽松政
策导致日元继续大幅贬值， 日本股市走强。 国内方面， 经济继续走弱， 通胀水平
处在较低水平， 两会召开， 换届顺利进行， 政 府倡导一系列改革， 推出了房地产
调控 “国五条” 和整治影子银行的相关政策等， 银行体系出现短暂的流动性紧张。
上半年， 在美元走强， 资金回流美国， 以及以中国为代表的新兴市场经济疲
弱的背景下，新兴市场股市普遍表现不佳。美国股市上涨，内地股市震荡下跌。
香港市场受发达国家市场和内地市场双重影响， 表现为震荡下跌， 本 报告期恒生
指数下跌 8.18% 。
报告期内， 本基金完成了进一步的结构调整、 应对日常的申购赎回、 成份股
调整等工作，努力控制交易成本和汇率风险 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9533 元，本报告期份额净值
增长率为-7.78% 。 同期 经人民币汇率调整的恒生指数增长率为-9.80% 。 本基金本
报告期跟踪偏离度为+2.02% 。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为成份股
分红、 大额申购赎回， 另外日常运作费用、 替代性投资策略等也产生一定的差异。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 美国经济将继续复苏， 但是美联储退出量化宽松政策的过程可
能带来经济和全球市场的显著波动； 受财政紧缩影响， 欧洲经济将继续疲弱； 日
本量化宽松政策可能继续， 但效果会有所减弱。 国内 经济有待企稳， 仍面临不少
挑战，货币政策有放松的可能性。
市场方面， 如果 主要发达国家的经济保持稳定， 国内经济企稳， 则目前仍处
于历史相对较 低估值水平的 恒生指数还会有较好的投资机会； 反之， 则会 继续震
荡的走势。
本基金将会根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好成份股
调整、 应对申购赎回、限制股票替代 等工作，并力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将奉行华夏基金管
理有限公司 “为信任奉献回报 ” 的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员 包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 本基金的每份基金份额享
有同等分配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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酬率（经汇率调整） 达到 1% 以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金
方式。 在符合基金收益分配条件的情况下， 本基金收益每年最多分配 3 次， 每次
基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬 率 尽 可 能 贴 近 标 的
指数同期 累计报酬率 （经汇率调整） 。若基金合同生效不满 3 个月则 可不进行收
益分配。 法律法规、 监管机构、 登记结算机构或深圳证券交易所另有规定的从其
规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在恒生交易型
开放式指数证券投资基金 （以下称 “本基金 ”） 的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地 复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 恒生交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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资产：
银行存 款 6.4.7.1 2,776,116.69 118,371,019.96
结算备 付金
- 76,659,990.13
存出保 证金
- 11,862,020.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 240,497,018.26 250,219,287.12
其中： 股票 投资
240,497,018.26 250,219,287.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 8,962,045.32
应收利 息 6.4.7.5 318.20 11,468.53
应收股 利
2,850,377.67 8,209.61
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
246,123,830.82 466,094,041.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 327,217.20
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
121,394.20 244,062.44
应付托 管费
30,348.53 61,015.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 432,587.82 11,090,266.97
负债合 计
584,330.55 11,722,562.25 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 257,559,219.00 439,559,219.00
未分配 利润 6.4.7.10 -12,019,718.73 14,812,260.10
所有者 权益 合计
245,539,500.27 454,371,479.10
负债和 所有 者权 益总 计
246,123,830.82 466,094,041.35
注： 报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额净 值 0.9533 元 ， 基 金份 额总 额 257,559,219
份。
6.2 利润表
会计主体： 恒生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
一、收入
-16,554,822.66
1. 利息 收入
53,292.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,292.78
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
19,154,654.06
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,005,972.19
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 5,987,784.88
股利收 益 6.4.7.15 6,160,896.99
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 -34,299,661.85
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-1,956,811.58
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 493,703.93
减：二、费用
1,789,025.80
1. 管理 人报 酬
953,623.61
2. 托管 费
238,405.79
3. 销售 服务 费
-
4. 交易 费用 6.4.7.18 400,847.84 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
13
5. 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 6.4.7.19 196,148.56
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-18,343,848.46
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-18,343,848.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 恒生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
439,559,219.00 14,812,260.10 454,371,479.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -18,343,848.46 -18,343,848.46
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-182,000,000.00 -8,488,130.37 -190,488,130.37
其中：1.基 金申 购款 4,000,000.00 -217,185.18 3,782,814.82
2.基金 赎回 款 -186,000,000.00 -8,270,945.19 -194,270,945.19
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,559,219.00 -12,019,718.73 245,539,500.27
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
恒生交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 经中国证券监恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
14
督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2012]822 号《 关于核准恒
生交易型开放式指数证券投资基金及联接基 金募集的批复》 核准， 由 华夏基金管
理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理
办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资
管理试行办法》 、 《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及其他有关
法律法规负责公开募集。 本基金为交易型开放式， 存续期限为不定期。 本基金自
2012 年 7 月 9 日至 2012 年 8 月 3 日期间共募集 3,585,321,000.00 元（不含认购
资金利息） ， 业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 安永华明 （2012）验
字第 60739337_B01 号 验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《恒生交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 9 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 3,585,559,219 份基金份额，其中认购资金利息折合
238,219 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香港）有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《恒生交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、 备选
成份股、 替代性股票。 为更好地实现投 资目标， 基金还可投资于债券、 基金 （包
括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、
互换、 期货、 期权、 权 证等） 、 符合证监会要 求的银行存款等货币市场工具以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
经深圳证券交易所 （以下简称 “深交所 ”） 深证上[2012]349 号文审 核同意，
本基金 3,585,559,219 份基金份额于 2012 年 10 月 22 日在深交所挂牌交易。 本基
金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、 中国证券投资基金
业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国
证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报
告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
15
关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了本基金 2013 年
6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境 外证券市场的收益，其
涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 2,776,116.69 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
16
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,776,116.69
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 258,755,877.95 240,497,018.26 -18,258,859.69
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 258,755,877.95 240,497,018.26 -18,258,859.69
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持 有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 318.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
17
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 318.20
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 119,012.93
应付指 数使 用费 63,574.89
合计 432,587.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 439,559,219.00 439,559,219.00
本期申 购 4,000,000.00 4,000,000.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -186,000,000.00 -186,000,000.00
本期末 257,559,219.00 257,559,219.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,448,527.17 4,363,732.93 14,812,260.10
本期利 润 15,955,813.39 -34,299,661.85 -18,343,848.46
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-6,640,592.43 -1,847,537.94 -8,488,130.37
其中： 基金 申购 款 275,397.68 -492,582.86 -217,185.18
基金 赎回 款 -6,915,990.11 -1,354,955.08 -8,270,945.19 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,763,748.13 -31,783,466.86 -12,019,718.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,679.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 568.63
其他 45.00
合计 53,292.78
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票
差价收 入
7,005,972.19
股 票 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价
收入
-
股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价
收入
-
合计 7,005,972.19
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 120,718,634.14
减：卖 出股 票成 本总 额 113,712,661.95
买卖股 票差 价收 入 7,005,972.19
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
19
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 5,987,784.88
合计 5,987,784.88
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,160,896.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,160,896.99
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -34,691,342.94
—— 股 票投 资 -34,691,342.94
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2.衍生 工具 391,681.09
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 391,681.09
3.其他 -
合计
-34,299,661.85
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 493,703.93
合计 493,703.93 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
20
注： 替代 损益 指投 资者 申 赎本基 金时 ， 代理 买卖 的 被替代 股票 的实 际成 本与 申赎日 估值
的差额 或强 制退 款的 被替 代股票 在强 制退 款计 算日 与申赎 日估 值的 差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 400,847.84
银行间 市场 交易 费用 -
合计 400,847.84
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 39,671.58
指数使 用费 63,107.17
上市费 29,752.78
银行费 用 4,969.75
其他 9,058.71
合计 196,148.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
21
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司（ “ 中银 香港 ” ） 基金境 外托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
恒生交 易型开 放式 指数证 券投资 基金联 接基 金
（ “ 华 夏恒 生 ETF 联接 ” ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 953,623.61
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.6% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.6% / 当
年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
22
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 238,405.79
注： ①支付 基 金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.15% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ： 日 基金 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值 × 0.15% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的 基金
份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的 基金
份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华夏恒 生 ETF 联接 155,269,734.00 60.29% 195,086,082.00 44.38%
中信证 券 6,311,932.00 2.45% 18,194,431.00 4.14%
注： ① 上 年度 末 华 夏恒 生 ETF 联接持有本 基金 的份 额 中有 6,807,549 份为 2012 年 12 月
31 日 购入， 该份 额由 本基 金的注 册登 记机 构中 国证 券登记 结算 有限 公司 于 2013 年 1 月 4 日
确认。
②中信 证券 持有 本基 金份 额变动 的交 易通 过交 易所 系统进 行 ， 相 关规 定由 深 交所 、 登 记
结算机 构等 制定 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,602,036.14 52,679.15
中银香 港 1,174,080.55 -
注： 本基 金 的 银行 存款 分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
23
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可 测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融 工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
24
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度， 以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在境外证券交易所上市， 除在 “6.4.12 期末本基金持有的流通受
限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相
应的外汇风险。 本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控， 并通过外汇远
期投资交易对上述外汇风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
25
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 1,185,268.27 - 1,185,268.27
交易性 金融 资产 - 240,497,018.26 - 240,497,018.26
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 - - - -
应收股 利 - 2,850,377.67 - 2,850,377.67
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 244,532,664.20 - 244,532,664.20
以外币 计价 的负 债
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算款 - - - -
应付换 汇款 - - - -
负债合 计 - - - -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 71,451,486.41 - 71,451,486.41
交易性 金融 资产 - 250,219,287.12 - 250,219,287.12
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - 8,962,045.32 - 8,962,045.32
应收利 息 - 39.25 - 39.25
应收股 利 - 8,209.61 - 8,209.61
其他资 产 - 88,272,010.81 - 88,272,010.81
资产合 计 - 418,913,078.52 - 418,913,078.52
以外币 计价 的负 债
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算款 - - - -
应付换 汇款 - - - -
负债合 计 - - - -
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
26
港币相 对人 民币 升 值 5%
12,226,633.21 20,945,653.93
港币相 对人 民币 贬 值 5%
-12,226,633.21 -20,945,653.93
6.4.13.4.3 其他价格风 险
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
交易性 金融 资产- 股票 投资 240,497,018.26 97.95 250,219,287.12 55.07
交易性 金融 资产- 基金 投资 - - - -
衍 生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 240,497,018.26 97.95 250,219,287.12 55.07
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为恒 生指 数变 动时 ， 各 类持 仓资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定恒 生指 数变 化 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场 同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
+5%
12,080,543.41 22,264,202.48
-5%
-12,080,543.41 -22,264,202.48
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
27
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2013 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 240,497,018.26 元， 第二层级的余额为 0 元， 第三层级的余额为 0 元。
（截至 2012 年 12 月 31 日止：第一层级的余额为 250,219,287.12 元，第二层级
的余额为 0 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合 报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 240,497,018.26 97.71
其中： 普通 股 240,497,018.26 97.71
存托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
28
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,776,116.69 1.13
8 其他各 项资 产 2,850,695.87 1.16
9 合计 246,123,830.82 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（ 地区 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
中国香 港 240,497,018.26 97.95
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
金融 142,394,347.23 57.99
能源 24,048,000.05 9.79
电信服 务 19,702,768.28 8.02
信息技 术 13,639,507.21 5.55
公用事 业 12,969,562.94 5.28
工业 10,350,720.57 4.22
非必 需 消费 品 9,211,819.77 3.75
必 需消 费品 8,180,292.21 3.33
材料 - -
保健 - -
合计 240,497,018.26 97.95
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名 称
（英文 ）
公司名 称
（中文 ）
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
（地区)
数量
（股）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 HSBC 汇丰控 股 00005 香港 中国香 港 601,886 38,953,873.83 15.86 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
29
HOLDING
S PLC
有限公 司
2
CHINA
MOBILE
LTD
中国移 动
有限公 司
00941 香港 中国香 港 277,769 17,921,808.65 7.30
3
CHINA
CONSTRU
CTION
BANK
中国建 设
银行股 份
有限公 司
00939 香港 中国香 港 3,870,188 16,924,562.40 6.89
4
IND &
COMM BK
OF CHINA
中国工 商
银行股 份
有限公 司
01398 香港 中国香 港 3,398,370 13,237,091.24 5.39
5
AIA
GROUP
LTD
友邦保 险
控股有 限
公司
01299 香港 中国香 港 492,102 12,876,669.41 5.24
6
TENCENT
HOLDING
S LTD
腾讯控 股
有限公 司
00700 香港 中国香 港 49,558 12,008,424.25 4.89
7
BANK OF
CHINA
LTD
中国银 行
股份有 限
公司
03988 香港 中国香 港 3,656,098 9,290,124.91 3.78
8
CNOOC
LTD
中国海 洋
石油有 限
公司
00883 香港 中国香 港 824,289 8,640,690.22 3.52
9
HUTCHIS
ON
WHAMPO
A LTD
和记黄 埔
有限公 司
00013 香港 中国香 港 98,932 6,426,489.41 2.62
10
PETROCHI
NA CO
LTD
中国石 油
天然气 股
份有限 公
司
00857 香港 中国香 港 972,908 6,393,501.41 2.60
11
CHEUNG
KONG
HOLDING
S LTD
长江实 业
( 集团)有限
公司
00001 香港 中国香 港 66,418 5,565,633.13 2.27
12
SUN
HUNG KAI
PROPERTI
ES
新鸿基 地
产发展 有
限公司
00016 香港 中国香 港 64,595 5,150,460.04 2.10
13
CHINA
LIFE
INSURAN
CE CO
中国人 寿
保险股 份
有限公 司
02628 香港 中国香 港 341,691 5,008,000.98 2.04 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
30
14
HONG
KONG
EXCHANG
ES &
CLEAR
香港交 易
及结算 所
有限公 司
00388 香港 中国香 港 47,405 4,421,749.02 1.80
15
CHINA
PETROLE
UM &
CHEMICA
L
中国石 油
化工股 份
有限公 司
00386 香港 中国香 港 998,601 4,343,078.52 1.77
16
CLP
HOLDING
S LTD
中电控 股
有限公 司
00002 香港 中国香 港 83,556 4,176,422.37 1.70
17
HONG
KONG &
CHINA
GAS
香港中 华
煤气有 限
公司
00003 香港 中国香 港 264,262 3,991,040.11 1.63
18
PING AN
INSURAN
CE GROUP
CO
中国平 安
保险(集团)
股份有 限
公司
02318 香港 中国香 港 94,572 3,932,295.25 1.60
19
POWER
ASSETS
HOLDING
S LTD
电能实 业
有限公 司
00006 香港 中国香 港 65,477 3,489,216.62 1.42
20
WHARF
HOLDING
S LTD
九龙仓 集
团有限 公
司
00004 香港 中国香 港 66,750 3,466,665.26 1.41
21
SANDS
CHINA
LTD
金沙中 国
有限公 司
01928 香港 中国香 港 112,252 3,268,093.78 1.33
22
HANG
SENG
BANK
LTD
恒生银 行
有限公 司
00011 香港 中国香 港 35,249 3,220,499.68 1.31
23
BOC
HONG
KONG
HOLDING
S LTD
中银香 港
( 控股)有限
公司
02388 香港 中国香 港 168,712 3,205,142.91 1.31
24
CHINA
OVERSEA
S LAND &
INVEST
中国海 外
发展有 限
公司
00688 香港 中国香 港 193,363 3,134,374.11 1.28 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
31
25
WANT
WANT
CHINA
HOLDING
S LTD
中国旺 旺
控股有 限
公司
00151 香港 中国香 港 332,552 2,892,645.71 1.18
26
HENGAN
INTL
GROUP
CO LTD
恒安国 际
集团有 限
公司
01044 香港 中国香 港 37,215 2,504,884.90 1.02
27
SWIRE
PACIFIC
LTD-A
太古股 份
有限公 司
（A ）
00019 香港 中国香 港 33,262 2,487,866.05 1.01
28
CHINA
SHENHUA
ENERGY
CO
中国神 华
能源股 份
有限公 司
01088 香港 中国香 港 156,797 2,472,953.68 1.01
29
LI &
FUNG LTD
利丰有 限
公司
00494 香港 中国香 港 272,295 2,312,117.57 0.94
30
HANG
LUNG
PROPERTI
ES LTD
恒隆地 产
有限公 司
00101 香港 中国香 港 101,657 2,190,370.59 0.89
31
GALAXY
ENTERTAI
NMENT
GROUP
LTD
银河娱 乐
集团有 限
公司
00027 香港 中国香 港 60,000 1,816,134.00 0.74
32
BELLE
INTERNA
TIONAL
HOLDING
S
百丽国 际
控股有 限
公司
01880 香港 中国香 港 213,806 1,815,474.42 0.74
33
HENDERS
ON LAND
DEVELOP
MENT
恒基兆 业
地产有 限
公司
00012 香港 中国香 港 48,899 1,803,408.08 0.73
34
CHINA
UNICOM
HONG
KONG
LTD
中国联 合
网络通 信
( 香港)股份
有限公 司
00762 香港 中国香 港 217,072 1,780,959.63 0.73
35
CHINA
RESOURC
ES LAND
华润置 地
有限公 司
01109 香港 中国香 港 99,811 1,685,494.38 0.69 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
32
LTD
36
LENOVO
GROUP
LTD
联想集 团
有限公 司
00992 香港 中国香 港 291,278 1,631,082.96 0.66
37
BANK OF
COMMUN
ICATIONS
CO
交通银 行
股份有 限
公司
03328 香港 中国香 港 405,816 1,616,263.67 0.66
38
KUNLUN
ENERGY
CO LTD
昆仑能 源
有限公司
00135 香港 中国香 港 147,013 1,611,340.10 0.66
39
BANK OF
EAST
ASIA
东亚银 行
有限公 司
00023 香港 中国香 港 71,275 1,586,836.13 0.65
40
TINGYI
(CAYMAN
ISLN)
HLDG CO
康师傅 控
股有限 公
司
00322 香港 中国香 港 96,967 1,560,229.09 0.64
41
MTR
CORP
香港铁 路
有限公 司
00066 香港 中国香 港 66,364 1,511,860.18 0.62
42
NEW
WORLD
DEVELOP
MENT
新世界 发
展有限 公
司
00017 香港 中国香 港 173,756 1,486,473.37 0.61
43
CHINA
RESOURC
ES POWER
HOLDIN
华润电 力
控股有 限
公司
00836 香港 中国香 港 89,189 1,312,883.84 0.53
44
CHINA
RESOURC
ES
ENTERPRI
SE
华润创 业
有限公 司
00291 香港 中国香 港 62,901 1,222,532.51 0.50
45
CHINA
MERCHA
NTS
HLDGS
INTL
招商局 国
际有限 公
司
00144 香港 中国香 港 61,072 1,174,822.67 0.48
46
SINO
LAND CO
信和置 业
有限公 司
00083 香港 中国香 港 132,266 1,150,492.79 0.47
47
CATHAY
PACIFIC
AIRWAYS
国泰航 空
有限公 司
00293 香港 中国香 港 57,498 621,048.43 0.25 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
33
48
COSCO
PACIFIC
LTD
中远太 平
洋有限 公
司
01199 香港 中国香 港 76,782 616,499.88 0.25
49
CHINA
COAL
ENERGY
CO
中国中 煤
能源股 份
有限公 司
01898 香港 中国香 港 181,335 586,436.12 0.24
注：所 用证 券代 码采 用当 地市场 代码 。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 20,232,526.16 4.45
2
CHINA CONSTRUCTION
BANK
00939 10,207,497.59 2.25
3 CHINA MOBILE LTD 00941 9,510,827.40 2.09
4
IND & COMM BK OF
CHINA
01398 8,001,011.59 1.76
5 AIA GROUP LTD 01299 6,059,427.64 1.33
6
TENCENT HOLDINGS
LTD
00700 5,539,766.92 1.22
7 BANK OF CHINA LTD 03988 5,471,161.92 1.20
8 CNOOC LTD 00883 5,238,057.11 1.15
9 PETROCHINA CO LTD 00857 4,281,885.33 0.94
10
CHINA LIFE INSURANCE
CO
02628 3,582,069.41 0.79
11
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
00016 3,411,778.93 0.75
12
HUTCHISON WHAMPOA
LTD
00013 3,332,820.24 0.73
13
CHEUNG KONG
HOLDINGS LTD
00001 3,123,095.01 0.69
14
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL
00386 2,841,804.12 0.63
15
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
00388 2,793,764.52 0.61
16
PING AN INSURANCE
GROUP CO
02318 2,575,766.50 0.57
17 LENOVO GROUP LTD 00992 2,330,252.35 0.51 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
34
18 CLP HOLDINGS LTD 00002 2,160,783.29 0.48
19
HONG KONG & CHINA
GAS
00003 2,051,675.91 0.45
20
CHINA SHENHUA
ENERGY CO
01088 2,013,091.07 0.44
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 17,996,847.82 3.96
2
CHINA CONSTRUCTION
BANK
00939 8,915,391.50 1.96
3 CHINA MOBILE LTD 00941 8,583,581.25 1.89
4
IND & COMM BK OF
CHINA
01398 6,850,839.16 1.51
5 AIA GROUP LTD 01299 5,964,509.46 1.31
6
TENCENT HOLDINGS
LTD
00700 5,315,695.02 1.17
7 BANK OF CHINA LTD 03988 4,807,262.98 1.06
8 CNOOC LTD 00883 4,558,181.75 1.00
9 PETROCHINA CO LTD 00857 3,678,987.05 0.81
10
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
00016 3,116,647.30 0.69
11
HUTCHISON WHAMPOA
LTD
00013 3,040,719.59 0.67
12
CHINA LIFE INSURANCE
CO
02628 3,012,966.20 0.66
13
CHEUNG KONG
HOLDINGS LTD
00001 2,527,279.37 0.56
14
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL
00386 2,525,338.44 0.56
15
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
00388 2,443,705.39 0.54
16
PING AN INSURANCE
GROUP CO
02318 2,174,981.10 0.48
17 CLP HOLDINGS LTD 00002 1,985,638.61 0.44
18 WHARF HOLDINGS LTD 00004 1,940,321.60 0.43
19 HONG KONG & CHINA 00003 1,925,996.66 0.42 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
35
GAS
20
CHINA SHENHUA
ENERGY CO
01088 1,722,421.04 0.38
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入 成 本（ 成交 ）总 额 138,207,268.49
卖出 收 入（ 成交 ）总 额 120,718,634.14
注： “ 买 入成 本 ” 、 “ 卖 出收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内 受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
36
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 2,850,377.67
4 应收利 息 318.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,850,695.87
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数（户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏恒 生 ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
3,235 79,616.45 19,121,125.00 7.42% 83,168,360.00 32.29% 155,269,734.00 60.29%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司 7,669,360 2.98%
2 中信证 券股 份有 限公 司 6,311,932 2.45%
3 王平 4,143,930 1.61%
4
复 华 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 －
客户资 金
3,604,293 1.40%
5 杨楚雄 2,493,404 0.97% 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
37
6 管蓉 1,650,000 0.64%
7 杨惠强 1,500,048 0.58%
8 徐旭文 1,000,087 0.39%
9 郑盈 1,000,029 0.39%
10 史育东 999,058 0.39%
11
中 国 银 行 － 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金
155,269,734 60.29%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
- -
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月9日 ）基 金份 额总 额 3,585,559,219
本报告 期期 初基 金份 额总 额 439,559,219
本报告 期基 金总 申购 份额 4,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 186,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 257,559,219
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2013 年 5 月 25 日发布公告， 刘文动先生不 再担任华夏基金
管理有限公司副总经理。
本报告期内， 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 中国
银行股份有限公司发布公告，根据国家金融工作需要，自 2013 年 3 月 17 日起，
肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务； 自 2013 年 5 月 31 日起， 田国
立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
38
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
GOLDMAN
SACHS
- 52,836,620.91 20.41% 26,011.85 22.34% -
MORGAN
STANLEY
- 50,021,394.20 19.32% 11,051.77 9.49% -
CICC - 41,597,029.46 16.07% 33,277.48 28.57% -
CITIGROUP - 40,000,993.93 15.45% 6,000.17 5.15% -
SHENYIN
WANGUO
SECURITIES
- 20,469,550.44 7.91% 14,038.55 12.05% -
DEUTSCHE
BANK
- 18,884,974.14 7.29% 6,538.38 5.61% -
MERRILL
LYNCH
- 16,948,523.27 6.55% 7,107.86 6.10% -
CHINA
MERCHANTS
SECURITIES
- 11,157,593.82 4.31% 8,926.07 7.66% -
HAITONG
INTERNATIO
- 5,860,913.68 2.26% 2,930.57 2.52% - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
39
NAL
SECURITIES
CREDIT
SUISSE
- 1,148,308.78 0.44% 574.19 0.49% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，有 良好 的内控 制度 ，在 业内 有良 好的声 誉。
ⅱ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅲ有良 好的 交易 执行 能力 和交易 执行 系统 。
ⅳ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
ⅴ能够 及时 准确 高效 地提 供结算 等后 台业 务支 持。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了高 华证 券 、 国 泰 君安证 券 、 国 信证 券、 申银 万国证 券、
瑞银证 券 、 西 部证 券、 兴 业证券 、 中国 银河 证券 、 中信建 投证 券 、 中 信证 券 、 中 银国 际证 券
的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，本 报告 期无 股票 交易及 应付 佣金。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
⑤此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 股票 、 股 指期 货 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合
计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
- - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
40
1
关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金
暂停申 购、 赎回 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-02-04
2
关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金
暂停申 购、 赎回 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-03-26
3
关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金
暂停申 购、 赎回 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-04-22
4
关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金
暂停申 购、 赎回 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-05-14
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-05-25
6
关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金
暂停申 购、 赎回 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-06-03
7
关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金
暂停申 购、 赎回 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2013-06-26
§ 11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年八月二十六日
