汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 8 月 26 日
汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券 （场 内简 称： 添富 季红 ）
基金主 代码 164702
交易代 码 164702
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 26 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 621,973,430.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证券 交 易所
上市日 期 2012 年 10 月 25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投 资 于债 券类 固定收 益品 种， 在严 格管 理
投资风 险的 基础 上， 追求 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并在 严
格控制 风险 的基 础上 ，通 过对全 球经 济形 势、 中国 经
济发展 （包 括宏 观经 济运 行周期 、财 政及 货币 政策 、
资金供 需情 况） 、证 券市 场估值 水平 等的 研判 ，适 度
参与权 益类 资产 配置 ，适 度把握 市场 时机 ，力 争为 基
金资产 获取 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 定期 存款 税后 利率+1%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低预 期
风险、 较低 预期 收益 的品 种，其 预期 风险 收益 水平 高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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号 6 栋 538 室
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼 21 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 潘鑫军 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,886,794.19
本期利 润 25,359,404.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0408
本期加 权平 均净 值利 润率 3.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,788,312.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0286
期末基 金资 产净 值 649,723,522.57
期末基 金份 额净 值 1.045
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.02%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.07% 0.41% 0.02% -0.41% 0.05%
过去三 个月 1.74% 0.07% 1.26% 0.02% 0.48% 0.05%
过去六 个月 4.04% 0.07% 2.55% 0.02% 1.49% 0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.02% 0.07% 4.88% 0.02% 1.14% 0.05%
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满一年 。
2、 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 银 行三 年期 定期 存款 税 后利率+1% ， 业绩 比较 基 准在每 个估 值日 实现
再平衡 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 1 、 本 基金 的 《基 金合 同》 生 效日 为 2012 年 7 月 26 日 ， 截 至本报 告期 末， 基金成 立未 满一 年。
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2012 年 7 月 26 日）起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
2、 本基 金自 基金 合同 生效 后， 每 封闭 运作 三年， 集 中开 放 一次 申购 和赎 回。 每三年 （含 三年） 为
一个封 闭期 。在 封闭 期内 ，本基 金投 资于 债券 资产 的比例 不低 于基 金资 产 的 80% （ 但在 开放 期开
始前三 个月 至开 放期 结束 后三个 月内 ， 不 受前 述投 资组合 比例 的限 制） 。 权 益 类资产 的投 资比 例合
计不超 过基 金资 产 的 20% 。在开 放期 内， 本基 金持 有的现 金或 到期 日 在 1 年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字（2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
逾 650 亿元 ，基 金份 额持 有人户 数近 200 万 ，资 产 管理规 模在 行业 内名 列前 茅。公 司管 理 33 只
开放式证券投 资基金， 形 成了覆盖高、 中、低各 类 风险收益特征 ，较为完 善 、有效的产 品线，包
括汇添 富优 势精 选混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富货 币市场 基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均 衡增 长 股
票型证 券投 资基 金、 汇添 富成长 焦点 股票 型证 券投 资基金 、 汇 添富 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富蓝筹稳 健灵活配 置 混合型证券 投 资基金、 汇 添富价值精选 股票型证 券 投资基金、 汇添富上
证综合指数证 券投资基 金 、汇添富策略 回报股票 型 证券投资基金 、汇添富 民 营活力股票 型证券投
资基金、汇添 富亚洲澳 洲 成熟市场（除 日本外） 优 势精选股票型 证券投资 基 金、汇添富 医药保健
股票型证券投 资基金、 汇 添富保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 社会责任 股 票型证券投 资基金、
汇添富 可转 换债 券债 券型 证券投 资基 金、 汇添 富黄 金及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证 300 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 汇 添
富信用 债债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富逆 向投 资股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 30 天债 券型 证
券投资 基金 、汇 添富 理财 60 天债 券型 证券 投资 基金 、汇添 富理 财 14 天 债券 型 证券投 资基 金、 汇
添富季 季红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富理 财 28
天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 收益 快线 货币 市场 基金、 汇添 富理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投资
基金、 汇添 富消 费行 业股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型证 券投 资基金 、汇 添富 实 业
债债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富美 丽 30 股 票型 证券 投 资基金 、 汇 添富 高息 债债 券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇 添 富 增 强
收 益 债 券 型
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理， 汇 添富 保
本 混 合 型 证
2012 年 7 月 26 日 - 11 年
国籍 ： 中 国。 学历：
华 东 师 范 大 学 金
融学博 士。 相 关业
务资格： 证券 投资
基金从 业资 格。 从
业经历： 曾任 上海汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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券 投 资 基 金
的基金 经理 ，
汇 添 富 季 季
红 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 的
基金经 理， 汇
添 富 收 益 快
线 货 币 市 场
基 金 的 基 金
经理助 理， 固
定 收 益 投 资
副总监 。
申 银 万 国 证 券 研
究 所 有 限 公 司 高
级 分 析 师 。 2007
年 8 月加入汇 添
富 基 金 管 理 有 限
公 司 任 固 定 收 益
高级经 理， 现 任固
定 收 益 投 资 副 总
监。 2008 年 3 月 6
日 至 今 任 汇 添 富
增 强 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 ， 2009
年 1 月 21 日至
2011 年 6 月 21 日
任 汇 添 富 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经
理，2011 年 1 月
26 日至 2013 年 2
月 7 日 任 汇 添 富
保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金
经理，2012 年 7
月 26 日 至今 任汇
添 富 季 季 红 定 期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金
经理，2012 年 12
月 31 日 至今 任汇
添 富 收 益 快 线 货
币 市 场 基 金 的 基
金经理 助理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理 ， 其 “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对 公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了同日 反向 交易
控制的规则， 同时加强 对 基金、专户、 社保间同 日 反向交易的监 控和隔日 反 向交易的检 查。公司
利用公平交 易 分析系统 ， 对各组合间不 同时间窗 口 下的同向交易 指标进行 持 续监控，并 定期对组
合间的同向交 易分析。 本 报告期内基金 管理人管 理 的所有投资组 合参与的 交 易所公开竞 价同日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 分别 是由 于基 金 流
动性需 要、 专户 组合 到期 清算卖 出证 券所 致。
本基金 于本 报告 期内 未出 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 美国 经济 维 持稳步 复苏 ， 就 业和 房地 产 市场继 续好 转， 欧债 危机 处 于可控 范围 ，
全球主要央行 维持宽松 政 策，但二季度 以后市场 对 美联储退出量 化宽松的 预 期逐渐增强 ，美国债
券收益率明显 上升，资 金 回流美国的迹 象也较为 明 显，股市和商 品市场波 动 加剧。国内 经济运行
低于预 期， 内外 需增 长均 出现放 缓态 势， 二季 度 GDP 增速 降至 7.5% ， 通胀 压力保 持低 位运 行，
PPI 已 连续 16 个 月负 增长 。 上 半年 流动 性前 松后 紧 ， 1-5 月份 流动 性环境 较为 宽松 ， 6 月 份受 半年
末效应 和外 行占 款大 幅波 动等因 素影 响， 资金 面出 现极度 紧张 ，回 购利 率创 出历史 新高 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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上半年 债券 市场表 现较 好 ，中债 综合 指数上 涨 2.34% ，各类 债券 均有不 同幅 度上涨 ，信 用债
表现显著好于 利率债， 二 季度以后市场 波动有所 加 剧，6 月份受 资金面紧 张 冲击，债券 收益率明
显上升，收益 率曲线平 坦 化上移。本基 金上半年 采 取了较为积极 的配置策 略 ，维持信用 债高比例
配置，较好分 享了债券 市 场上涨的收益 ，可转债 以 阶段投资为主 ，6 月份 以 后受股市大 幅下跌的
影响， 可转 债对 组合 净值 造成了 一定 拖累 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 4.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着美 国经 济继 续复 苏， 下半年 美联 储何 时正 式开 始退出 QE 将越 来越 成为 市场关 注焦 点 ，
全球流动性格 局和资金 流 向的改变对市 场的影响 值 得密切关注。 国内经济 继 续处于调结 构、去产
能的转型过程 中，政府 对 经济增速偏低 的容忍度 会 有所提高，在 内需和外 需 均偏弱的情 况下，下
半年经 济增 存在 继续 回落 的可能 ， 但 如果 经济 下滑 速度过 快， 政策 将出 台一 些刺激 政策 进行 应对 。
下半年 物价 有望 继续 保持 低位运 行 ，PPI 可 能维 持负 增长 ， 全 年 CPI 超过 3% 的 可能性 很小 。 货币
政策取向将维 持中性， 降 息的可能性较 低，如果 外 行占款下降较 快，存在 降 准可能，下 半年监管
层对银行表外 业务的监 管 力度可能逐渐 加强，金 融 机构存在降杠 杆压力， 市 场资金面可 能比上半
年有所收紧， 回购融资 成 本将有所提高 。总体判 断 ，下半年偏弱 的经济基 本 面环境对债 券市场依
然有利，但资 金面的不 确 定性可能加剧 市场波动 。 信用利差目前 依然维持 在 低位，但考 虑到信用
债较高的票息 ，依然具 备 一定的持有价 值，需要 关 注的是在经济 下行的背 景 下信用事件 出现的频
率会明显增加 ，对信用 债 可能造成结构 性的冲击 。 本管理人将密 切关注经 济 基本面的走 势和政策
变化积极调整 组合结构 ， 更多关注绝对 收益，积 极 把握利率债和 可转债的 投 资机会，力 争在控制
风险的 前提 下为 投资 者创 造持续 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证 券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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金营运部和稽 核监察部 人 员及基金 经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中 债估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ： 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次，每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 50% 。基 金合同 生效 满 6 个月
后，若 每季 度最 后一 个自 然日 每 10 份基 金份 额的 可 供分配 利润 不低 于 0.20 元 ，则基 金须 进行 收
益分配 并以 该日 作为 收益 分配基 准日 。若 基金 合同 生效不 满 3 个月 则可 不进 行收益 分配 。
本基金 于 2013 年 4 月 12 日实施 利润 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.15 元 人民币 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内 ， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 9,329,602.02 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 511,348.40 315,055.06
结算备 付金
34,090,927.24 15,255,941.44
存出保 证金
10,652.10 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,009,162,464.84 878,769,862.84
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
989,192,464.84 878,769,862.84
资产支 持证 券投 资
19,970,000.00 -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 31,027,444.62
应收利 息 6.4.7.5 24,059,734.14 12,580,423.67
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,067,835,126.72 937,948,727.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
416,699,687.80 302,974,509.14
应付证 券清 算款
202,580.91 270,418.04
应付赎 回款
0.27 -
应付管 理人 报酬
320,985.55 321,072.77
应付托 管费
106,995.18 107,024.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,489.91 1,765.00
应交税 费
384,000.00 384,000.00
应付利 息
152,836.86 56,198.58
应付利 润
- - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 238,027.67 140,000.00
负债合 计
418,111,604.15 304,254,987.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 621,973,430.09 621,973,449.13
未分配 利润 6.4.7.10 27,750,092.48 11,720,290.73
所有者 权益 合计
649,723,522.57 633,693,739.86
负债和 所有 者权 益总 计
1,067,835,126.72 937,948,727.63
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.045 元 ，基 金份 额总 额 621,973,430.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入
35,038,176.77
1.利息 收入
22,000,480.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 277,583.82
债券利 息收 入
21,656,310.72
资产支 持证 券利 息收 入
66,586.30
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,565,085.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,565,085.70
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.16 6,472,610.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 -
减：二、费用
9,678,772.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,917,669.33
2．托 管费 6.4.10.2.2 639,223.12
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,565.02
5．利 息支 出
6,844,475.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,844,475.34 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.19 270,839.54
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
25,359,404.42
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、本 基金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ，无 比较 式的 上 年度可 比期 间， 因此 利润 表只列 示本 期数 据，
特此说 明。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,359,404.42 25,359,404.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-19.04 -0.65 -19.69
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -19.04 -0.65 -19.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
- -9,329,602.02 -9,329,602.02
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
621,973,430.09 27,750,092.48 649,723,522.57
注： 本基 金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ， 无比 较式的 上 年度可 比期 间 ， 因 此所 有 者权益 （ 基金 净值 ）
变动表 只列 示本 期数 据， 特此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本 基金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员
会（以下简 称 “ 中国证 监会 ” ）证监许可 许可[2011]2031 号文《关 于核准汇 添富 季季红定期 开放债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准， 由汇 添富 基金管 理有 限公 司作 为发 起人于 2012 年 6 月
14 日至 2012 年 7 月 20 日 向社会 公开 募集 ， 募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所验 证并 出具 安永
华明(2012) 验字第 60466941_B06 号验资 报告后，向 中国证监 会报送基 金备案 材料。基 金合同 于
2012 年 7 月 26 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后 的
实收基 金 （本 金 ） 为 人民 币 621,837,618.81 元 ， 在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 135,840.05
元， 以 上实 收基 金 （本 息 ） 合计 为人 民币 621,973,458.86 元 ， 折 合 621,973,458.86 份 基金 份额。 本
基金的 基金 管理 人为 汇添 富基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构 为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 。本基金 可 投资于一级市 场新股申 购 、股票增发以 及
可转债转股所 得的股票 或 者权证等中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但不可直 接从二级
市场上 买入 股票 和权 证。 本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并在 严格控 制风 险的 基 础
上，通过对全 球经济形 势 、中国经济发 展（包括 宏 观经济运行周 期、财政 及 货币政策、 资金供需
情况） 、 证券 市场 估值 水平 等的研 判 ， 适 度参 与权 益 类资产 配置 ， 适度 把握 市 场时机 ， 力争 为基 金
资产获 取稳 健回 报。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：银 行三年 期定 期存 款税 后利 率+1% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行< 企 业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及 2013 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1.
印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券(股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券(股票) 交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关 于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号 文《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规
定， 自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金) 管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定 ，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3. 个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴 20% 的个 人所 得税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50% 计 算应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化 个
人所得税政策 有关问题 的 通知》的规定 ，对证券 投 资基金从上市 公司取 得 的 股息红利所 得，持股
期限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂减 按 25% 计 入应
纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 511,348.40
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 511,348.40
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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债券
交易所 市场 741,193,864.32 748,444,464.84 7,250,600.52
银行间 市场 238,036,820.68 240,748,000.00 2,711,179.32
合计 979,230,685.00 989,192,464.84 9,961,779.84
资产支 持证 券 19,970,000.00 19,970,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 999,200,685.00 1,009,162,464.84 9,961,779.84
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 342.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 15,340.90
应收债 券利 息 23,977,459.74
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 66,591.10
合计 24,059,734.14
注：“ 其他 ” 指应 收资 产支 持证券 利息 、结 算保 证金 利息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,489.91
合计 6,489.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 238,027.67
合计 238,027.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 621,973,449.13 621,973,449.13
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19.04 -19.04
本期末 621,973,430.09 621,973,430.09
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,231,121.12 3,489,169.61 11,720,290.73
本期利 润 18,886,794.19 6,472,610.23 25,359,404.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-0.40 -0.25 -0.65
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -0.40 -0.25 -0.65
本期已 分配 利润 -9,329,602.02 - -9,329,602.02
本期末 17,788,312.89 9,961,779.59 27,750,092.48
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,251.32
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 225,247.29
其他 85.21
合计 277,583.82
注：表 中 “ 其他” 为结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本 期 未有 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
621,755,086.06
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
602,147,337.40
减：应 收利 息总 额 13,042,662.96
债券投 资收 益 6,565,085.70
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未有 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,472,610.23
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 6,472,610.23
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,472,610.23
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未有 其他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,015.02
银行间 市场 交易 费用
5,550.00
合计
6,565.02
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 168,603.31
其他费 用 400.00
上海清 算所 帐户 维护 费 9,000.00
上市费 用 29,752.78
银行费 用 14,411.87
中债登 帐户 维护 费 9,000.00
合计 270,839.54
注： 表中 “ 其他 ” 为 上清 所 CFCA 证 书服 务费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
1 、 本基 金 于资 产负 债表 日 之后 、 年 度报 告批 准报 出 日之前 批准 、 公告 和实 施 的利润 分配 的情
况如下 ：
基金 于 2013 年 7 月 12 日（权 益登 记日 ） 每 10 份基金 份额 派发 红 利 0.15 元，共 分配 收益汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
9,329,602.18 元 ，全 部为 现 金红利 。
2 、 汇添 富季 季红 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 持有 人大会 于 2013 年 7 月 12 日以现 场方 式 在
上海召 开 ， 会 议审 议通 过 了 《 关于 增加 中小 企业 私 募债券 为投 资标 的的 议案 》 。 中 国证 券监 督管 理
委员会 于 2013 年 7 月 23 日印发 《关 于汇 添富 季季 红定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 持 有
人大会 决议 备案 的回 函》 （ 基金部 函[2013]599 号） ， 汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基
金份额 持有 人大 会决 议报 中国证 监会 备案 手续 完成 ，持有 人大 会决 议生 效。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额 的 比例
东方证券股份有限公司
166,227,976.26 100.00%
汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司
32,407,700,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,917,669.33
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
236,306.14
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.60 ％÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
639,223.12
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方均 未持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
511,348.40 52,251.32
注： 由 关联 方保 管的 银 行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 ——非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年 4
月 12 日
2013 年 4 月
15 日
2013 年 4
月 12 日
0.1500 9,329,602.02 - 9,329,602.02
合
计
- - 0.1500 9,329,602.02 - 9,329,602.02
汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123470
13 民
族债
2013 年 6
月 7 日
2013
年 7 月
8 日
新债未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
112172
13 普
邦债
2013 年 5
月 14 日
2013
年 7 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
112178
12 墨
龙 01
2013 年 6
月 13 日
2013
年 7 月
23 日
新债未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
112180
12 奥
飞债
2013 年 6
月 14 日
2013
年 7 月
23 日
新债未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额 266,700,000.00 元 ，于 2013 年 7 月 1 日和 2013 年 7 月 5 日 到 期；从 事深 圳证 券
交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余 额 149,999,687.80 元， 于 2013 年 7 月 1 日到 期。
该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超 过基 金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人 管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1
59,795,000.00 280,185,000.00
A-1 以下
- -
未评级
69,630,000.00 -
合计
129,425,000.00 280,185,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA
15,839,900.00 15,568,100.00
AAA 以下
764,654,564.84 583,016,762.84
未评级
79,273,000.00 -
合计
859,767,464.84 598,584,862.84
汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，除在 附
注 6.4.12 中 列示 的本 基金 于期末 持有 的流 通受 限证 券外， 本期 末本 基金 的其 他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2013
年 6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
511,348.40 - - - - - 511,348.40
结算
备付
金
34,090,927.24 - - - - - 34,090,927.24
存出
保证
金
10,652.10 - - - - - 10,652.10
交易 - 10,060,000.00 119,365,000.00 616,097,915.34 263,639,549.50 - 1,009,162,464.84 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
性金
融资
产
应收
利息
- - - - - 24,059,734.14 24,059,734.14
资产
总计
34,612,927.74 10,060,000.00 119,365,000.00 616,097,915.34 263,639,549.50 24,059,734.14 1,067,835,126.72
负债
卖出
回购
金融
资产
款
416,699,687.80 - - - - - 416,699,687.80
应付
证券
清算
款
- - - - - 202,580.91 202,580.91
应付
赎回
款
- - - - - 0.27 0.27
应付
管理
人报
酬
- - - - - 320,985.55 320,985.55
应付
托管
费
- - - - - 106,995.18 106,995.18
应付
交易
费用
- - - - - 6,489.91 6,489.91
应付
利息
- - - - - 152,836.86 152,836.86
应交
税费
- - - - - 384,000.00 384,000.00
其他
负债
- - - - - 238,027.67 238,027.67
负债
总计
416,699,687.80 - - - - 1,411,916.35 418,111,604.15
利率
敏感
度缺
口
-382,086,760.06 10,060,000.00 119,365,000.00 616,097,915.34 263,639,549.50 22,647,817.79 649,723,522.57
上年
度末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
2012
年
12
月
31
日
资产
银行
存款
315,055.06 - - - - - 315,055.06
结算
备付
金
15,255,941.44 - - - - - 15,255,941.44
交易
性金
融资
产
- - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 - 878,769,862.84
应收
证券
清算
款
- - - - - 31,027,444.62 31,027,444.62
应收
利息
- - - - - 12,580,423.67 12,580,423.67
资产
总计
15,570,996.50 - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 43,607,868.29 937,948,727.63
负债
卖出
回购
金融
资产
款
302,974,509.14 - - - - - 302,974,509.14
应付
证券
清算
款
- - - - - 270,418.04 270,418.04
应付
管理
人报
酬
- - - - - 321,072.77 321,072.77
应付
托管
费
- - - - - 107,024.24 107,024.24
应付
交易
费用
- - - - - 1,765.00 1,765.00 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
应付
利息
- - - - - 56,198.58 56,198.58
应交
税费
- - - - - 384,000.00 384,000.00
其他
负债
- - - - - 140,000.00 140,000.00
负债
总计
302,974,509.14 - - - - 1,280,478.63 304,254,987.77
利率
敏感
度缺
口
-287,403,512.64 - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 42,327,389.66 633,693,739.86
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 部分应 收申 购款 均 以 活期 存款利 率计 息 ， 假 定利 率 变动仅 影响
该类资 产的 未来 收益 ，而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 ；
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年 12 月 31
日 ）
0.25% -5,337,831.78 -4,658,588.92
-0.25% 5,389,437.89 4,711,416.66
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具，且本 期期末未 持 有股票和在 交易所交
易的可 转换 债券 ，因 此无 重大市 场价 格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,009,162,464.84 94.51
其中： 债券 989,192,464.84 92.64
资产 支持 证券 19,970,000.00 1.87
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,602,275.64 3.24
6 其他各 项资 产 24,070,386.24 2.25
7 合计 1,067,835,126.72 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资 产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
3 金融债 券 79,273,000.00 12.20
其中： 政策 性金 融债 79,273,000.00 12.20
4 企业债 券 800,494,464.84 123.21
5 企业短 期融 资券 109,425,000.00 16.84
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 989,192,464.84 152.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112097 12 亚 厦债 513,390 51,518,686.50 7.93
2 041369006 13 张江
CP001
500,000 49,735,000.00 7.65
3 011317006 13 华电
SCP006
500,000 49,630,000.00 7.64
4 130219 13 国开 19 500,000 49,435,000.00 7.61
5 122182 12 九 州通 320,000 32,672,000.00 5.03
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 119030 澜沧 江 2 200,000 19,970,000.00 3.07
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,652.10
2 应收证 券清 算款 - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,059,734.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,070,386.24
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,780.00 223,731.45 407,352,344.52 65.49% 214,621,085.57 34.51%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 21,098,130.00 34.59%
2 中国东方电 气 集 团 有 限 公 司
企业年金计划－中 国建设银
行
4,603,200.00 7.55%
3 包头钢铁（集团） 有限责任
公司企业年金计划 －中国建
设银行
2,551,700.00 4.18%
4 太平智乐企业年金 集合计划
－中国 建设 银行
2,159,275.00 3.54%
5 中信信托有限责任 公司－企
业年金 资金 信 托 12
1,595,470.00 2.62%
6 连云港港口集团企 业年金计 1,486,158.00 2.44% 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
划- 中国工商 银行
7 全国社 保基 金二 零一 组合 1,210,748.00 1.98%
8 国家开发银行股份 有限公司
企业年金计划－中 国光大银
行
1,100,099.00 1.80%
9 铜山县农村信用合 作联社企
业年金 计划 －农 行
1,089,495.00 1.79%
10 安徽能源集团有限 公司企业
年金计 划－ 交通 银行
1,030,088.00 1.69%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
21,877.62 0.0035%
注： 1 ） 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间为 0 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 7 月 26 日 ） 基金 份额 总额
621,973,458.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 621,973,449.13
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 19.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 621,973,430.09
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《 汇添 富理 财 21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
2 、基 金管 理人 2013 年 2 月 1 日 公告 ，增 聘娄 焱女 士担任 本公 司副 总经 理。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
3 、 基 金管 理 人 2013 年 2 月 8 日 公告 ， 增聘 曾刚 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 。同 时， 王珏池 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
4 、 基 金管 理 人 2013 年 2 月 8 日 公告 ， 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 保本 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 。同 时， 陆文 磊先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
5 、 基 金管 理 人 2013 年 2 月 8 日 公告 ， 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基
金的基 金经 理。 同时 ，王 珏池先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
6 、基 金管 理人 2013 年 3 月 30 日公 告， 增聘 梁珂 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
7 、 《汇 添富 消费 行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日 正 式生效 ，朱 晓 亮
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8 、 基金 管理 人 2013 年 5 月 11 日公 告， 汇 添富 医药 保健股 票型 证券 投资 基金 由周睿 先生 单 独
管理， 王栩 先生 不再 管理 该基金 。
9 、 基金 管理人 2013 年 5 月 11 日公 告， 汇 添富 优势 精选混 合型 证券 投资 基金 由王栩 先生 单 独
管理， 苏竟 先生 不再 管理 该基金 。
10 、 《 汇添 富理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 29 日正 式生效 ， 曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效 ， 曾 刚先 生
任该基 金的 基金 经理 。
12 、 《 汇添 富美 丽 30 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年 6 月 25 日正 式生效 ， 王 栩 先
生任该 基金 的基 金经 理。
13 、 《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 27 日 正式 生效， 陈加 荣
先生任 该基 金的 基金 经理 。
14 、本 报告 期内 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受 稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 166,227,976.26 100.00% 32,407,700,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布 情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 报 告期内 新 增 4 个 交易 单元 ， 此 4 个 交易 单元 与
汇添富 理 财 60 天债 券型 证 券投资 基金 、 汇 添富 消费 行业股 票型 证券 投资 基金 、 汇添 富实 业债 债券
型证券 投资 基金 共用 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理有 限公司 关 于旗
下 基金 2012 年年 度 资产净 值 的
公告
管理人 网站 2013 年 1 月 4 日
2
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金 2012 年第 4 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 1 月 21 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加东 海证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 1 月 29 日
4
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 2 月 1 日
5
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于获
准设立 子公 司的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 3 月 5 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
6
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券 投资 基金更 新招 募说明书 摘要
（2013 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 3 月 11 日
7
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2013 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 3 月 11 日
8
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金 2012 年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 3 月 28 日
9
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金 2012 年 度报 告
管理人 网站 2013 年 3 月 28 日
10
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于设
立 汇添 富资本 管理 有限公司 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 3 月 30 日
11
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金调 整停 牌股票估 值方
法的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 4 月 3 日
12
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 收益 分配 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 4 月 3 日
13
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于现
金 宝快 速取现 服务 免费及金 额上
限调整 为 500 万 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 4 月 9 日
14
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加联 讯证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 4 月 16 日
15
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金 2013 年第 1 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 4 月 19 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 系统使 用中 国工商银 行借
记卡申 购基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 4 月 24 日
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金调 整停 牌股票估 值方
法的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 5 月 30 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于召
开 汇添 富季季 红定 期开放债 券型
证 券投 资基金 基金 份额持有 人大
会的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 6 月 1 日
19
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加中 天证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 6 月 7 日
20
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金召开 基金 份额持有 人大
会第一 次提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 6 月 13 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金召开 基金 份额持有 人大
会第二 次提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 6 月 17 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金召开 基金 份额持有 人大
会的补 充公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、管
理人网 站
2013 年 6 月 17 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加利 得基金为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 6 月 20 日
24 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 6 月 20 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
通 财付 通账户 进行 网上直销 业务
的公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金调 整停 牌股票估 值方
法的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2013 年 6 月 25 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇 添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 季季 红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客 户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
