嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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中创400 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2013
年半年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务 会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 创 400ETF （ 场内 简 称：中 创400 ）
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月 22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,561,264.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ，在 正常 市场 情况 下， 本 基金 日 均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.2% ，年 化 跟踪误 差不 超 过 2% 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ，并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中创 400 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基
金管理 有限 公司 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,764,562.25
本期利 润 36,147,019.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1882
本期加 权平 均净 值利 润率 18.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,899,534.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0178
期末基 金资 产净 值 108,460,798.71
期末基 金份 额净 值 1.0178
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.78%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.60% 2.09% -12.78% 2.11% 0.18% -0.02%
过去三 个月 1.17% 1.73% 0.76% 1.75% 0.41% -0.02%
过去六 个月 12.66% 1.63% 12.63% 1.64% 0.03% -0.01%
过去一 年 4.54% 1.58% 4.99% 1.59% -0.45% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.78% 1.45% -3.36% 1.53% 5.14% -0.08% 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日至 2013 年6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资组
合限制”的有关约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2013 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放式 证券 投 资嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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基金，具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混 合 、 嘉 实优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接（LOF ） 、 嘉实超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策 略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）等证 券投 资基 金。 其中 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只
开放式基金属 于嘉实理 财 通系列基 金， 同时，管 理 多个全国社保 基金、企 业 年金、特定 客户资产
投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、 嘉 实沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉
实中 证 500ETF 及其 联
接基金 、 嘉 实中 证中 期
企业债 指数 （LOF ） 、 嘉
实中证 中期 国 债ETF 及
其联接 基金 基金 经理 、
公司指 数投 资部 总监
2012 年 3
月22 日
- 15 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月加 入嘉 实
基金。 南开 大学 经济 学
硕士， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《中
创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用 、嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的 规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.0197% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.3111% ， 符合基 金合 同
约定的 日均 跟踪 误差 不超 过 0.2% 的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值 为 1.0178 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 12.66% ，业 绩
比较基 准收 益率 为12.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创400 指 数的 投资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合 同 第十 七部分 二 “1 、 在 收益 评价 日， 基金 管理 人计 算基 金 净值增 长率 和标
的指数同期增 长率。基 金 净值增长率为 收益评价 日 基金份额净值 与基金上 市 前一日基金 份额净值
之比减 去1 乘以 100% ； 标 的指数 同期 增长 率为 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金上 市前 一日 标 的
指数收 盘值 之比 减 去1 乘以 100% 。 基 金管 理人 将以 此计算 截至 收益 评价 日基 金净值 增长 率与 标 的
指数增 长率 的差 额， 当差 额超 过 1% 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配。 ” 。 报 告期内 ， 基 金净 值增
长率与 标的 指数 增长 率的 差额未 超 过1% ， 因 此本基 金报告 期内 未实 施利 润分 配， 符 合基 金合 同 的
约定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 嘉 实基 金管理 有限 公 司
在中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、基金 份额 申购 赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基
金2013 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,242,554.12 1,006,895.82
结算备 付金
352,748.87 -
存出保 证金
1,310.92 405,062.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 107,298,558.19 231,397,563.41
其中： 股票 投资
107,298,558.19 231,397,563.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,368,375.28
应收利 息 6.4.7.5 247.47 211.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
108,895,419.57 235,178,108.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,715.94 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
49,001.70 92,303.11
应付托 管费
9,800.36 18,460.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,097.79 49,762.49 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 345,005.07 535,000.00
负债合 计
434,620.86 695,526.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 106,561,264.00 259,561,264.00
未分配 利润 6.4.7.10 1,899,534.71 -25,078,681.83
所有者 权益 合计
108,460,798.71 234,482,582.17
负债和 所有 者权 益总 计
108,895,419.57 235,178,108.41
注： 报告截止日 2013 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.0178 元， 基金份额总额 106,561,264.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 22 日( 基金
合同生效日) 至2012 年6
月30 日
一、收入
37,151,965.11 -5,929,457.11
1.利息 收 入
5,900.85 450,812.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,900.85 118,137.37
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 332,674.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
12,763,606.91 1,025,002.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 11,715,363.68 -793,057.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,048,243.23 1,818,060.14
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 24,382,457.35 -7,399,916.56
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 - -5,355.00
减：二、费用
1,004,945.51 1,012,169.44
1．管 理人 报酬
483,859.62 397,053.70
2．托 管费
96,771.99 79,410.71
3．销 售服 务费
- - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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4．交 易费 用 6.4.7.18 65,825.63 376,433.48
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 358,488.27 159,271.55
三、利润总额
36,147,019.60 -6,941,626.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
36,147,019.60 -6,941,626.55
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日，上年度可比期间为 2012 年 3 月 22 日至 2012
年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 36,147,019.60 36,147,019.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-153,000,000.00 -9,168,803.06 -162,168,803.06
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 74,780.54 3,074,780.54
2. 基金 赎回 款 -156,000,000.00 -9,243,583.60 -165,243,583.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
106,561,264.00 1,899,534.71 108,460,798.71
项目
上年度可比期间
2012 年3 月 22 日( 基金合同生效日)至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
286,561,264.00 - 286,561,264.00
二、 本期 经营 活动 产生 的 - -6,941,626.55 -6,941,626.55 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 11 页 共 22 页
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-9,000,000.00 -375,200.46 -9,375,200.46
其中：1. 基 金申 购款 201,000,000.00 356,882.43 201,356,882.43
2. 基金 赎回 款 -210,000,000.00 -732,082.89 -210,732,082.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
277,561,264.00 -7,316,827.01 270,244,436.99
注：本基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 3
月 22 日至 2012 年 06 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ”） 基金托 管人
嘉实中创 400 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
（嘉实 中 创400ETF 联接 ）
本基金 的联 接基 金
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 12 页 共 22 页
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金未通 过关 联方 交易 单元 进行交 易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
483,859.62 397,053.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
96,771.99 79,410.71
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 ） 及 上年 度可比 期间(2012 年3 月22 日 （基 金合 同生
效日） 至2012 年6 月30 日)， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间（2012 年 3 月 22 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2012 年6 月30 日） ，基 金管 理人 未运 用 固有资 金投 资本 基金 。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 13 页 共 22 页
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
嘉实中创 400ETF 联接 90,218,710.00 84.66% 207,218,710.00 79.83%
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,242,554.12 5,277.77 7,306,739.03 110,203.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 ） 及 上年 度可比 期间(2012 年3 月22 日 （基 金合 同生
效日） 至2012 年6 月30 日)， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.5 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002170
芭田
股份
2013 年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
5.39
2013 年
7 月 2
日
5.45 40,200 184,259.34 216,678.00 -
002211
宏达
新材
2013 年
6 月 3
日
重大
事项
停牌
5.62 - - 35,600 266,404.78 200,072.00 -
002229
鸿博
股份
2013 年
6 月 17
日
重大
事项
停牌
7.16
2013 年
7 月 9
日
6.44 21,800 136,189.05 156,088.00 - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
002240
威华
股份
2013 年
4 月 16
日
重大
事项
停牌
4.77 - - 44,300 208,578.95 211,311.00 -
002289
宇顺
电子
2013 年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
19.07 - - 8,010 183,950.37 152,750.70 -
002312
三泰
电子
2013 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
15.83
2013 年
8 月 12
日
7.66
15,900 199,151.87 251,697.00 -
002322
理工
监测
2013 年
6 月 6
日
重大
事项
停牌
14.62
2013 年
8 月 8
日
13.80
26,780 278,071.93 391,523.60 -
002390
信邦
制药
2013 年
5 月 31
日
重大
事项
停牌
17.13 - - 12,500 180,325.29 214,125.00 -
300020
银江
股份
2013 年
6 月 3
日
重大
事项
停牌
22.67 - - 24,400 258,981.40 553,148.00 -
300133
华策
影视
2013 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
24.43
2013 年
7 月 30
日
26.87 29,250 277,845.69 714,577.50 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 107,298,558.19 98.53
其中： 股票 107,298,558.19 98.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 15 页 共 22 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,595,302.99 1.46
6 其他各 项资 产 1,558.39 0.00
合计 108,895,419.57 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,708,838.65 1.58
B
采矿业 1,232,218.00 1.14
C
制造业 76,504,887.96 70.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
692,662.72 0.64
E
建筑业 4,544,063.58 4.19
F
批发和 零售 业 2,268,299.87 2.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 330,877.81 0.31
H
住宿和 餐饮 业 511,692.98 0.47
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,739,711.61 8.98
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,221,276.84 1.13
L
租赁和 商务 服务 业 3,625,912.44 3.34
M
科学研 究和 技术 服务 业 707,497.85 0.65
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,989,699.08 1.83
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 412,294.00 0.38
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,807,685.00 1.67
S
综合 - -
合计 107,297,618.39 98.93
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 22 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300058 蓝色光 标 36,830 1,535,811.00 1.42
2 002400 省广股 份 36,812 971,836.80 0.90
3 300228 富瑞特 装 11,300 904,000.00 0.83
4 300088 长信科 技 42,180 889,576.20 0.82
5 300059 东方财 富 64,280 870,994.00 0.80
6 300257 开山股 份 23,800 788,970.00 0.73
7 300079 数码视 讯 36,709 769,420.64 0.71
8 300273 和佳股 份 35,180 753,555.60 0.69
9 300315 掌趣科 技 22,537 743,270.26 0.69
10 300251 光线传 媒 22,570 722,465.70 0.67
注：(1) 2013 年 6 月 17 日，深圳证券交易所、中证指数有限公司发布公告，于 2013 年 7 月第
一个交易日对深证系列指数实施样本定期调整，其中调整中创 400 指数样本股，调入名单包括黑
猫股份等 40 只股票、调出名单包括湘潭电化等 40 只股票。 （2 ） 投 资者 欲了 解 本报告 期末 基金 投
资的所有股票明细 ，应阅 读登载于本基金管 理人网 站（http://www.jsfund.cn ）的半年度报告 正
文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300315 掌趣科 技 788,951.24 0.34
2 002638 勤上光 电 569,035.61 0.24
3 002317 众生药 业 541,733.00 0.23
4 002190 成飞集 成 490,450.00 0.21
5 002653 海思科 476,795.91 0.20
6 002550 千红制 药 411,658.98 0.18 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 17 页 共 22 页
7 300168 万达信 息 399,382.69 0.17
8 002628 成都路 桥 349,116.00 0.15
9 300273 和佳股 份 348,654.00 0.15
10 002604 龙力生 物 346,393.19 0.15
11 002526 山东矿 机 337,408.00 0.14
12 300257 开山股 份 336,645.00 0.14
13 300122 智飞生 物 334,347.70 0.14
14 300077 国民技 术 329,824.00 0.14
15 002239 金 飞 达 327,315.00 0.14
16 002467 二六三 305,294.19 0.13
17 002234 民和股 份 299,462.00 0.13
18 002067 景兴纸 业 294,640.00 0.13
19 002408 齐翔腾 达 287,781.71 0.12
20 002261 拓维信 息 283,899.00 0.12
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002456
欧菲光 854,019.23 0.36
2 002375
亚厦股 份 615,698.48 0.26
3 002344
海宁皮 城 612,660.73 0.26
4 002294
信立泰 607,420.92 0.26
5 002250
联化科 技 534,234.88 0.23
6 002273
水晶光 电 492,331.09 0.21
7 002570
贝因美 482,699.06 0.21
8 002219
独 一 味 360,717.76 0.15
9 002311
海大集 团 353,374.55 0.15
10 300146
汤臣倍 健 345,659.50 0.15
11 002428
云南锗 业 329,581.44 0.14
12 300053
欧比特 277,460.90 0.12
13 002340
格林美 257,820.55 0.11
14 002190
成飞集 成 217,530.44 0.09
15 002275
桂林三 金 213,568.21 0.09
16 002262
恩华药 业 213,180.31 0.09
17 300228
富瑞特 装 203,050.35 0.09
18 002050
三花股 份 198,781.27 0.08 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
第 18 页 共 22 页
19 002407
多氟多 197,477.30 0.08
20 002506
*ST 超日 182,085.39 0.08
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,493,009.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,841,027.86
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,310.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 247.47 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 1,558.39
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本 基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 嘉实中 创 400ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
264 403,641.15 98,952,728.00 92.86% 7,608,536.00 7.14% 90,218,710.00 84.66%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国工商 银行－ 中创 400 交易型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金 90,218,710.00 84.66%
2 浙商证券 －农行 －浙商 汇 金 1 号 集合资
产管理 计划 8,000,999.00 7.51%
3 李晓玲 792,076.00 0.74%
4 国信证 券股 份有 限公 司 680,576.00 0.64%
5 吴仲廉 536,603.00 0.50%
6 许丽云 343,042.00 0.32%
7 慎东明 312,179.00 0.29% 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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8 王世平 228,000.00 0.21%
9 姜明宝 151,300.00 0.14%
10 温华良 150,006.00 0.14%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总额
286,561,264.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 259,561,264.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 156,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,561,264.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 本基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
2 44,334,189.47 100.00% 39,881.49 100.00% -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限 1 - - - - - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告摘要
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责任公司
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 8 月 26 日
