嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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中创400 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2013
年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 45
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 创 400ETF （ 场内 简 称：中 创400 ）
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月 22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,561,264.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ，在 正常 市场 情况 下， 本 基金 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.2% ，年 化 跟踪误 差不 超 过 2% 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ，并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中创 400 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风 险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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邮政编 码 100005 100140
法定代 表人 安奎 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,764,562.25
本期利 润 36,147,019.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1882
本期加 权平 均净 值利 润率 18.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,899,534.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0178
期末基 金资 产净 值 108,460,798.71
期末基 金份 额净 值 1.0178
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.78%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.60% 2.09% -12.78% 2.11% 0.18% -0.02%
过去三 个月 1.17% 1.73% 0.76% 1.75% 0.41% -0.02%
过去六 个月 12.66% 1.63% 12.63% 1.64% 0.03% -0.01%
过去一 年 4.54% 1.58% 4.99% 1.59% -0.45% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.78% 1.45% -3.36% 1.53% 5.14% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日至 2013 年6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资组
合限制”的有关约定。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2013 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益 混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混 合 、 嘉 实优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接（LOF ） 、 嘉实超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）等证 券投 资基 金。 其中 嘉实增 长混 合 、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只
开放式基金属 于嘉实理 财 通系列基 金， 同时，管 理 多个全国社保 基金、企 业 年金、特定 客户资产
投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、 嘉 实沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉
实中 证 500ETF 及其 联
接基金 、 嘉 实中 证中 期
2012 年 3
月22 日
- 15 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指 数 基 金 经 理 。嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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企业债 指数 （LOF ） 、 嘉
实中证 中期 国 债ETF 及
其联接 基金 基金 经理 、
公司指 数投 资部 总监
2004 年 7 月加 入嘉 实
基金。 南开 大学 经济 学
硕士， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《中
创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其 他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交 易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.0197% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.3111% ， 符合基 金合 同
约定的 日均 跟踪 误差 不超 过 0.2% 的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值 为 1.0178 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率为 12.66% ，业 绩
比较基 准收 益率 为12.63% 。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创400 指 数的 投资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基 金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机 构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 七部分 二 “1 、 在 收益 评价 日， 基金 管理 人计 算基 金 净值增 长率 和标
的指数同期增 长率。基 金 净值增长率为 收益评价 日 基金份额净值 与基金上 市 前一日基金 份额净值
之比减 去1 乘以 100% ； 标 的指数 同期 增长 率为 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金上 市前 一日 标 的
指数收 盘值 之比 减 去1 乘以 100% 。 基 金管 理人 将以 此计算 截至 收益 评价 日基 金净值 增长 率与 标 的
指数增 长率 的差 额， 当 差 额超 过 1% 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配。 ” 。 报 告期内 ， 基 金净 值增
长率与 标的 指数 增长 率的 差额未 超 过1% ， 因 此本基 金报告 期内 未实 施利 润分 配， 符 合基 金合 同 的
约定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报告 期内 ，中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 嘉 实基 金管理 有限 公 司
在中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、基金 份额 申购 赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基
金2013 年半 年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,242,554.12 1,006,895.82
结算备 付金
352,748.87 -
存出保 证金
1,310.92 405,062.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 107,298,558.19 231,397,563.41
其中： 股票 投资
107,298,558.19 231,397,563.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,368,375.28
应收利 息 6.4.7.5 247.47 211.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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资产总 计
108,895,419.57 235,178,108.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,715.94 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
49,001.70 92,303.11
应付托 管费
9,800.36 18,460.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,097.79 49,762.49
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 345,005.07 535,000.00
负债合 计
434,620.86 695,526.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 106,561,264.00 259,561,264.00
未分配 利润 6.4.7.10 1,899,534.71 -25,078,681.83
所有者 权益 合计
108,460,798.71 234,482,582.17
负债和 所有 者权 益总 计
108,895,419.57 235,178,108.41
注： 报告截止日 2013 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.0178 元， 基金份额总额 106,561,264.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 22 日( 基金
合同生效日) 至2012 年6
月30 日
一、收入
37,151,965.11 -5,929,457.11
1.利息 收入
5,900.85 450,812.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,900.85 118,137.37
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 332,674.65
其他利 息收 入
- - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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2.投资 收益
12,763,606.91 1,025,002.43
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 11,715,363.68 -793,057.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,048,243.23 1,818,060.14
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 24,382,457.35 -7,399,916.56
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 - -5,355.00
减：二、费用
1,004,945.51 1,012,169.44
1．管 理人 报酬
483,859.62 397,053.70
2．托 管费
96,771.99 79,410.71
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 65,825.63 376,433.48
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 358,488.27 159,271.55
三、利润总额
36,147,019.60 -6,941,626.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
36,147,019.60 -6,941,626.55
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日，上年度可比期间为 2012 年 3 月 22 日至 2012
年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 36,147,019.60 36,147,019.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-153,000,000.00 -9,168,803.06 -162,168,803.06
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 74,780.54 3,074,780.54 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -156,000,000.00 -9,243,583.60 -165,243,583.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
106,561,264.00 1,899,534.71 108,460,798.71
项目
上年度可比期间
2012 年3 月 22 日( 基金合同生效日)至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
286,561,264.00 - 286,561,264.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -6,941,626.55 -6,941,626.55
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-9,000,000.00 -375,200.46 -9,375,200.46
其中：1. 基 金申 购款 201,000,000.00 356,882.43 201,356,882.43
2. 基金 赎回 款 -210,000,000.00 -732,082.89 -210,732,082.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
277,561,264.00 -7,316,827.01 270,244,436.99
注：本基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 3
月 22 日至 2012 年 06 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012]13 号 《 关 于核准 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金及其联接 基金募集 的 批复》核准， 由嘉实基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 负责 公开 募集。 本基 金为 契 约嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
286,543,155.00 元( 含募 集股票 市值)， 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2012) 第066 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《中 创400 交 易 型开放 式指 数证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 3 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
286,561,264.00 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 18,109.00 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上[2012]117 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
286,561,264.00 份 基金 份 额于 2012 年5 月 11 日在 深交所 挂 牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资目标 是紧密跟 踪 标的指数，追 求跟踪偏 离 度和跟踪误 差的最小
化，在 正常 市场 情况 下， 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.2% ，年 化 跟踪误 差不 超 过 2%。
本基金投资范 围主要为 标 的指数成份股 及备选成 份 股，投资于标 的指数成 份 股及备选成 份股的比
例不低于基金 资产净值 的 90%。此外， 为更好地 实现 投资目标，本 基金可少 量 投资于部分非 成分
股( 包 含中 小板 、 创 业版 及 其他中 国证 监会 核准 发行 的股票)、 衍生 工具( 权证 等)、 债券 资产( 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、 现 金资 产、 以 及中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 的相关规定) 。本基金 的业 绩比较基准 为中创
400 指 数。
本基金的基金 管理人嘉实 基金管理有限 公司以本基 金为目标 ETF ，募集成 立 了嘉实中创 400
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(以 下简 称 “ 嘉实 中 创 400 联接 基金 ”) 。 嘉实 中 创 400
联接基 金为 契约 型开 放式 基金， 投资 目标 与本 基金 类似 ， 将绝 大多 数基 金资 产投资 于本 基金 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证券 投资 基金会 计核 算 业务指 引》 、 《中 创 400
交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2013 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2002]128 号《 关于开放式 证券 投资基金有 关
税收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 《关 于证 券投 资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关
于股息 红利 个人 所得 税有 关政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策
的补充 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方 式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税， 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
活期存 款 1,242,554.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,242,554.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 104,253,067.94 107,298,558.19 3,045,490.25
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 104,253,067.94 107,298,558.19 3,045,490.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 207.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 39.45
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.54 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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合计 247.47
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 其他 资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费 用 23,097.79
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 23,097.79
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 208,271.27
应付指 数使 用费 75,000.00
可退替 代款 61,733.80
合计 345,005.07
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 259,561,264.00 259,561,264.00
本期申 购 3,000,000.00 3,000,000.00
本期赎 回 -156,000,000.00 -156,000,000.00
本期末 106,561,264.00 106,561,264.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,049,175.85 -20,029,505.98 -25,078,681.83
本期利 润 11,764,562.25 24,382,457.35 36,147,019.60
本期基金份额交易
产生的 变动 数
485,079.00 -9,653,882.06 -9,168,803.06
其中： 基金 申购 款 204,390.06 -129,609.52 74,780.54
基金赎 回款 280,688.94 -9,524,272.54 -9,243,583.60 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,200,465.40 -5,300,930.69 1,899,534.71
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,277.77
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 539.95
其他 83.13
合计 5,900.85
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -278,789.59
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 11,994,153.27
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 11,715,363.68
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 20,841,027.86
减：卖 出股 票成 本总 额 21,119,817.45
买卖股 票差 价收 入 -278,789.59
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 165,243,583.60
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -418,292.40
减： 赎 回股 票成 本总 额 153,667,722.73
赎回差 价收 入 11,994,153.27
6.4.7.13 债 券投 资收益
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金无债 券投 资收 益。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.7.14
衍生工 具收 益
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,048,243.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,048,243.23
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 24,382,457.35
—— 股 票投 资 24,382,457.35
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 24,382,457.35
6.4.7.17 其 他收 入
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金无其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 65,825.63
银行间 市场 交易 费用
-
合计
65,825.63
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 217.00 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
指数使 用费 150,000.00
上市年 费 29,752.78
合计 358,488.27
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ”） 基金托 管人
嘉实中创 400 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
（嘉实 中 创400ETF 联接 ）
本基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金未通 过关 联方 交易 单元 进行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
483,859.62 397,053.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
96,771.99 79,410.71
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 ） 及 上年 度可比 期间(2012 年3 月22 日 （基 金合 同生
效日） 至2012 年6 月30 日)， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间（2012 年 3 月 22 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2012 年6 月30 日） ，基 金管 理人 未运 用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
嘉实中创 400ETF 联接 90,218,710.00 84.66% 207,218,710.00 79.83%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
中国工商银行 1,242,554.12 5,277.77 7,306,739.03 110,203.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 ） 及 上年 度可比 期间(2012 年3 月22 日 （基 金合 同生
效日） 至2012 年6 月30 日)， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002170
芭田
股份
2013 年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
5.39
2013 年
7 月 2
日
5.45 40,200 184,259.34 216,678.00 -
002211
宏达
新材
2013 年
6 月 3
日
重大
事项
停牌
5.62 - - 35,600 266,404.78 200,072.00 -
002229
鸿博
股份
2013 年
6 月 17
日
重大
事项
停牌
7.16
2013 年
7 月 9
日
6.44 21,800 136,189.05 156,088.00 -
002240
威华
股份
2013 年
4 月 16
日
重大
事项
停牌
4.77 - - 44,300 208,578.95 211,311.00 -
002289
宇顺
电子
2013 年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
19.07 - - 8,010 183,950.37 152,750.70 -
002312
三泰
电子
2013 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
15.83
2013 年
8 月 12
日
7.66
15,900 199,151.87 251,697.00 -
002322
理工
监测
2013 年
6 月 6
日
重大
事项
停牌
14.62
2013 年
8 月 8
日
13.80
26,780 278,071.93 391,523.60 -
002390 信邦 2013 年 重大 17.13 - - 12,500 180,325.29 214,125.00 - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
制药 5 月 31
日
事项
停牌
300020
银江
股份
2013 年
6 月 3
日
重大
事项
停牌
22.67 - - 24,400 258,981.40 553,148.00 -
300133
华策
影视
2013 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
24.43
2013 年
7 月 30
日
26.87 29,250 277,845.69 714,577.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为进 行被 动化 指数 投资的 股票 型证 券投 资基 金， 其 风险 和预 期收 益高 于 货币市 场基 金、
债券基金、混 合基金， 具 有和标的指数 所代表的 股 票市场相似的 风险收益 特 征，属于证 券投资基
金中较高风险 、较高预 期 收益的品种。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资等。本 基金以标
的指数 成份 股、 备选 成份 股为主 要投 资对 象。 本基 金采用 完全 复制 法， 跟踪 中创 400 指 数， 以 完
全按照标的指 数成份股 组 成及其权重构 建基金股 票 投资组合为原 则，进行 被 动式指数化 投资。股
票在投资组合 中的权重 原 则上根据标的 指数成份 股 及 其权重的变 动而进行 相 应调整。但 在因特殊
情况( 如流动 性不足等) 导 致无法获得 足够数量 的股 票时，基金 管理人将 搭配 使用其他合 理方法 进
行适当 的替 代， 力求 与标 的指数 的跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 的最 小化 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金 管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作 流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资 目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国工 商 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对 手完成证 券交收和
款项清 算， 违约 风险 可能 性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持 有 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对兑付申购 赎回产生 的 退补款、现金 替 代款和 现 金差额的流动 性风险， 本 基金的基金管 理
人每日对本基 金的申购 赎 回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中 的可用现
金头寸 与之 相匹 配。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能 以合理价 格适时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金 份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或 现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期 末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,242,554.12 - - - 1,242,554.12
结算备 付金 352,748.87 - - - 352,748.87
存出保 证金 1,310.92 - - - 1,310.92
交易性 金融 资产 - - - 107,298,558.19 107,298,558.19
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 247.47 247.47
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,596,613.91 - - 107,298,805.66 108,895,419.57
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 7,715.94 7,715.94
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 49,001.70 49,001.70
应付托 管费 - - - 9,800.36 9,800.36
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 23,097.79 23,097.79
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 345,005.07 345,005.07
负债总 计 - - - 434,620.86 434,620.86
利率敏 感度 缺口 1,596,613.91 - - 106,864,184.80 108,460,798.71
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,006,895.82 - - - 1,006,895.82
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - 405,062.00 405,062.00
交易性 金融 资产 - - - 231,397,563.41 231,397,563.41
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,368,375.28 2,368,375.28
应收利 息 - - - 211.90 211.90
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,006,895.82 - - 234,171,212.59 235,178,108.41 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
负债
短期借 款 - - - - -
交易 性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 92,303.11 92,303.11
应付托 管费 - - - 18,460.64 18,460.64
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 49,762.49 49,762.49
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 535,000.00 535,000.00
负债总 计 - - - 695,526.24 695,526.24
利率敏 感度 缺口 1,006,895.82 - - 233,475,686.35 234,482,582.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 创 400 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股票投资 组合为原 则 ，进行被动式 指数化投 资 。股票在投资 组合中的 权 重原则上根 据标的指嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
数成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。但 在因 特殊情况(如 流动性不 足等)导致无法 获 得足够
数量的 股票 时， 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监 控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 107,298,558.19 98.93 231,397,563.41 98.68
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 107,298,558.19 98.93 231,397,563.41 98.68
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 5,384,753.27
业绩比 较基 准下 降 5% -5,384,753.27
注：于 2012 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三 层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 104,235,647.59 元， 属于 第二 层级的 余额 为 3,061,970.80 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级 227,612,777.82 元， 第二 层级 3,784,785.59 元 ，无
属于第 三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 107,298,558.19 98.53
其中： 股票 107,298,558.19 98.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,595,302.99 1.46
6 其他各 项资 产 1,558.39 0.00
合计 108,895,419.57 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,708,838.65 1.58
B
采矿业 1,232,218.00 1.14
C
制造业 76,504,887.96 70.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
692,662.72 0.64
E
建筑业 4,544,063.58 4.19
F
批发和 零售 业 2,268,299.87 2.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 330,877.81 0.31
H
住宿和 餐饮 业 511,692.98 0.47
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,739,711.61 8.98
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,221,276.84 1.13
L
租赁和 商务 服务 业 3,625,912.44 3.34
M
科学研 究和 技术 服务 业 707,497.85 0.65
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,989,699.08 1.83
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 412,294.00 0.38
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,807,685.00 1.67
S
综合 - -
合计 107,297,618.39 98.93 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300058 蓝色光 标 36,830 1,535,811.00 1.42
2 002400 省广股 份 36,812 971,836.80 0.90
3 300228 富瑞特 装 11,300 904,000.00 0.83
4 300088 长信科 技 42,180 889,576.20 0.82
5 300059 东方财 富 64,280 870,994.00 0.80
6 300257 开山股 份 23,800 788,970.00 0.73
7 300079 数码视 讯 36,709 769,420.64 0.71
8 300273 和佳股 份 35,180 753,555.60 0.69
9 300315 掌趣科 技 22,537 743,270.26 0.69
10 300251 光线传 媒 22,570 722,465.70 0.67
11 300133 华策影 视 29,250 714,577.50 0.66
12 300026 红日药 业 20,775 705,103.50 0.65
13 300072 三聚环 保 43,250 694,162.50 0.64
14 300124 汇川技 术 19,404 678,945.96 0.63
15 300212 易华录 22,100 663,000.00 0.61
16 300002 神州泰 岳 41,182 658,500.18 0.61
17 002573 国电清 新 37,560 611,476.80 0.56
18 300039 上海凯 宝 47,514 601,052.10 0.55
19 300090 盛运股 份 19,200 592,896.00 0.55
20 002477 雏鹰农 牧 37,150 586,598.50 0.54
21 002052 同洲电 子 81,868 578,806.76 0.53
22 300055 万邦达 14,800 578,680.00 0.53
23 300157 恒泰艾 普 16,400 567,112.00 0.52
24 002410 广联达 29,820 565,387.20 0.52
25 300020 银江股 份 24,400 553,148.00 0.51
26 002482 广田股 份 26,302 552,342.00 0.51
27 300017 网宿科 技 14,000 545,580.00 0.50
28 002317 众生药 业 24,600 540,462.00 0.50
29 002185 华天科 技 69,042 533,694.66 0.49
30 002325 洪涛股 份 43,665 519,613.50 0.48 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
31 002638 勤上光 电 36,900 509,589.00 0.47
32 300147 香雪制 药 30,010 503,567.80 0.46
33 300115 长盈精 密 15,600 501,384.00 0.46
34 002255 海陆重 工 29,120 500,864.00 0.46
35 002508 老板电 器 15,201 495,856.62 0.46
36 002456 欧菲光 10,400 495,664.00 0.46
37 002646 青青稞 酒 24,300 491,832.00 0.45
38 002431 棕榈园 林 25,501 483,498.96 0.45
39 002138 顺络电 子 26,847 483,246.00 0.45
40 002308 威创股 份 52,295 481,114.00 0.44
41 002440 闰土股 份 23,046 476,360.82 0.44
42 002266 浙富股 份 46,918 474,810.16 0.44
43 002653 海思科 16,600 473,100.00 0.44
44 002475 立讯精 密 22,505 472,605.00 0.44
45 002271 东方雨 虹 25,321 468,438.50 0.43
46 002635 安洁科 技 10,150 457,460.50 0.42
47 002429 兆驰股 份 59,793 447,849.57 0.41
48 002176 江特电 机 43,200 439,776.00 0.41
49 002018 华星化 工 63,964 439,432.68 0.41
50 002665 首航节 能 17,900 428,705.00 0.40
51 002465 海格通 信 13,909 416,574.55 0.38
52 300101 国腾电 子 26,679 415,925.61 0.38
53 002049 同方国 芯 15,266 414,319.24 0.38
54 300054 鼎龙股 份 24,070 413,763.30 0.38
55 300015 爱尔眼 科 19,540 412,294.00 0.38
56 002151 北斗星 通 12,181 406,236.35 0.37
57 002148 北纬通 信 12,400 404,736.00 0.37
58 002437 誉衡药 业 15,610 399,147.70 0.37
59 002344 海宁皮 城 20,864 398,711.04 0.37
60 002436 兴森科技 23,438 394,930.30 0.36
61 002309 中利科 技 34,484 392,427.92 0.36
62 002322 理工监 测 26,780 391,523.60 0.36
63 002393 力生制 药 12,500 391,000.00 0.36
64 002480 新筑股 份 25,100 389,050.00 0.36
65 002550 千红制 药 11,500 387,895.00 0.36
66 300168 万达信 息 14,300 385,957.00 0.36
67 002221 东华能 源 35,896 383,369.28 0.35
68 300142 沃森生 物 10,100 376,629.00 0.35
69 002055 得润电 子 36,480 373,920.00 0.34 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
70 002551 尚荣医 疗 13,700 373,462.00 0.34
71 300052 中青宝 11,400 372,552.00 0.34
72 002023 海特高 新 33,000 372,240.00 0.34
73 002663 普邦园 林 24,700 372,229.00 0.34
74 002332 仙琚制 药 31,916 372,140.56 0.34
75 002501 利源铝 业 31,260 370,743.60 0.34
76 002263 大 东 南 54,500 364,605.00 0.34
77 002010 传化股 份 44,925 363,443.25 0.34
78 002070 众和股 份 45,300 359,229.00 0.33
79 002648 卫星石 化 16,300 358,111.00 0.33
80 300057 万顺股 份 24,552 352,321.20 0.32
81 002305 南国置 业 41,970 346,252.50 0.32
82 300144 宋城股 份 25,650 341,145.00 0.31
83 300197 铁汉生 态 13,430 339,644.70 0.31
84 002604 龙力生 物 23,240 334,191.20 0.31
85 002367 康力电 梯 29,479 329,870.01 0.30
86 300122 智飞生 物 8,650 328,267.50 0.30
87 300014 亿纬锂 能 13,801 325,703.60 0.30
88 002588 史丹利 11,689 323,083.96 0.30
89 002554 惠博普 28,800 322,272.00 0.30
90 300077 国民技 术 20,800 319,072.00 0.29
91 002012 凯恩股 份 62,700 317,889.00 0.29
92 002526 山东矿 机 65,600 317,504.00 0.29
93 002439 启明星 辰 16,108 317,005.44 0.29
94 002583 海能达 16,200 315,900.00 0.29
95 002603 以岭药 业 13,800 314,088.00 0.29
96 002080 中材科 技 21,800 313,048.00 0.29
97 300204 舒泰神 10,856 312,110.00 0.29
98 002042 华孚色 纺 58,950 311,256.00 0.29
99 300105 龙源技 术 11,740 311,110.00 0.29
100 002341 新纶科 技 19,320 310,279.20 0.29
101 002181 粤 传 媒 35,534 309,145.80 0.29
102 002396 星网锐 捷 21,400 304,736.00 0.28
103 300005 探路者 31,856 303,906.24 0.28
104 002368 太极股 份 15,807 303,336.33 0.28
105 300009 安科生 物 20,920 302,921.60 0.28
106 002294 信立泰 10,467 302,914.98 0.28
107 002384 东山精 密 22,300 301,273.00 0.28
108 002467 二六三 17,300 300,674.00 0.28 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
109 002186 全 聚 德 21,434 300,504.68 0.28
110 300068 南都电 源 46,280 298,506.00 0.28
111 002165 红 宝 丽 58,632 296,677.92 0.27
112 002216 三全食 品 20,442 296,204.58 0.27
113 300006 莱美药 业 13,400 295,202.00 0.27
114 002179 中航光 电 24,500 294,000.00 0.27
115 002067 景兴纸 业 149,092 293,711.24 0.27
116 002251 步 步 高 13,262 293,355.44 0.27
117 002444 巨星科 技 22,600 292,218.00 0.27
118 002479 富春环 保 39,721 289,168.88 0.27
119 002470 金正大 20,309 285,950.72 0.26
120 002447 壹桥苗 业 16,292 285,924.60 0.26
121 002595 豪迈科 技 10,610 285,302.90 0.26
122 002249 大洋电 机 37,900 284,629.00 0.26
123 002414 高德红 外 13,093 284,118.10 0.26
124 002408 齐翔腾 达 24,700 282,815.00 0.26
125 002701 奥瑞金 10,000 282,000.00 0.26
126 002339 积成电 子 34,718 281,910.16 0.26
127 002083 孚日股 份 77,000 280,280.00 0.26
128 300185 通裕重 工 78,650 279,994.00 0.26
129 002371 七星电 子 14,168 279,109.60 0.26
130 002259 升达林 业 61,800 278,718.00 0.26
131 002316 键桥通 讯 34,720 278,454.40 0.26
132 002424 贵州百 灵 19,330 277,772.10 0.26
133 300171 东富龙 11,000 276,760.00 0.26
134 002079 苏州固 锝 62,033 276,667.18 0.26
135 002324 普利特 17,268 269,726.16 0.25
136 002261 拓维信 息 18,600 268,956.00 0.25
137 002481 双塔食 品 12,500 267,500.00 0.25
138 002153 石基信 息 13,300 266,266.00 0.25
139 002421 达实智 能 15,900 264,576.00 0.24
140 002273 水晶光 电 14,384 264,521.76 0.24
141 002118 紫鑫药 业 37,501 264,382.05 0.24
142 300156 天立环 保 24,400 264,252.00 0.24
143 002039 黔源电 力 22,248 263,193.84 0.24
144 300004 南风股 份 13,002 261,730.26 0.24
145 300118 东方日 升 45,458 260,474.34 0.24
146 002060 粤 水 电 69,144 259,981.44 0.24
147 002021 中捷股 份 64,120 259,686.00 0.24 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
148 002035 华帝股 份 26,340 257,868.60 0.24
149 002020 京新药 业 25,700 257,000.00 0.24
150 002449 国星光 电 33,600 256,368.00 0.24
151 002268 卫 士 通 16,900 254,852.00 0.23
152 002163 中航三 鑫 60,808 254,785.52 0.23
153 002318 久立特 材 14,871 254,740.23 0.23
154 300177 中海达 14,300 254,540.00 0.23
155 300183 东软载 波 9,000 253,620.00 0.23
156 300291 华录百 纳 7,100 253,541.00 0.23
157 002561 徐家汇 35,200 252,736.00 0.23
158 002376 新北洋 32,300 252,263.00 0.23
159 300137 先河环 保 13,500 252,180.00 0.23
160 300215 电科院 16,500 251,955.00 0.23
161 002312 三泰电 子 15,900 251,697.00 0.23
162 002281 光迅科 技 10,004 251,300.48 0.23
163 002672 东江环 保 7,100 251,056.00 0.23
164 002121 科陆电 子 36,600 247,416.00 0.23
165 002628 成都路 桥 29,400 246,960.00 0.23
166 002521 齐峰股 份 34,200 246,924.00 0.23
167 002234 民和股 份 29,394 246,909.60 0.23
168 002630 华西能 源 11,900 246,330.00 0.23
169 002327 富安娜 19,151 244,749.78 0.23
170 002133 广宇集 团 61,460 244,610.80 0.23
171 300298 三诺生 物 5,450 241,707.50 0.22
172 002215 诺 普 信 36,700 240,752.00 0.22
173 002089 新 海 宜 43,841 239,810.27 0.22
174 002220 天宝股 份 35,484 239,162.16 0.22
175 002097 山河智 能 42,300 238,995.00 0.22
176 300034 钢研高 纳 15,297 238,174.29 0.22
177 002078 太阳纸 业 53,100 234,171.00 0.22
178 002177 御银股 份 70,402 233,734.64 0.22
179 002009 天奇股 份 25,800 232,974.00 0.21
180 002345 潮宏基 21,108 231,554.76 0.21
181 002378 章源钨 业 12,400 231,260.00 0.21
182 002566 益盛药 业 15,700 230,005.00 0.21
183 002556 辉隆股 份 42,500 229,075.00 0.21
184 002563 森马服 饰 11,377 227,540.00 0.21
185 300022 吉峰农 机 38,300 227,502.00 0.21
186 002567 唐人神 30,050 226,877.50 0.21 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
187 002219 独 一 味 11,717 224,380.55 0.21
188 300274 阳光电 源 13,800 223,008.00 0.21
189 002253 川大智 胜 15,460 222,778.60 0.21
190 002094 青岛金 王 31,400 222,312.00 0.20
191 002126 银轮股 份 40,100 222,154.00 0.20
192 002297 博云新 材 19,400 222,130.00 0.20
193 002045 国光电 器 46,400 221,792.00 0.20
194 002283 天润曲 轴 45,820 220,394.20 0.20
195 002358 森源电 气 16,656 220,025.76 0.20
196 002014 永新股 份 25,567 219,876.20 0.20
197 002285 世联地 产 21,893 217,616.42 0.20
198 002170 芭田股 份 40,200 216,678.00 0.20
199 002496 辉丰股 份 17,150 216,090.00 0.20
200 002334 英威腾 29,610 214,968.60 0.20
201 002466 天齐锂 业 6,330 214,713.60 0.20
202 002390 信邦制 药 12,500 214,125.00 0.20
203 002203 海亮股 份 30,450 213,150.00 0.20
204 002276 万马电 缆 49,260 212,803.20 0.20
205 002182 云海金 属 31,700 212,390.00 0.20
206 002240 威华股 份 44,300 211,311.00 0.19
207 002306 湘鄂情 33,258 211,188.30 0.19
208 002430 杭氧股 份 30,169 211,183.00 0.19
209 300134 大富科 技 17,300 211,060.00 0.19
210 002099 海翔药 业 38,306 210,683.00 0.19
211 002460 赣锋锂 业 10,810 209,714.00 0.19
212 002031 巨轮股 份 37,350 209,160.00 0.19
213 002457 青龙管 业 29,750 208,250.00 0.19
214 002159 三特索 道 14,582 207,647.68 0.19
215 002407 多氟多 19,400 207,386.00 0.19
216 002115 三维通 信 37,350 206,172.00 0.19
217 002342 巨力索 具 36,200 205,978.00 0.19
218 002497 雅化集 团 19,603 203,479.14 0.19
219 002218 拓日新 能 33,102 202,584.24 0.19
220 002564 张化机 22,600 202,044.00 0.19
221 002130 沃尔核 材 34,900 201,722.00 0.19
222 002298 鑫龙电 器 26,600 201,628.00 0.19
223 002469 三维工 程 12,875 200,850.00 0.19
224 300135 宝利沥 青 32,980 200,848.20 0.19
225 002016 世荣兆 业 27,822 200,318.40 0.18 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
226 002503 搜于特 17,615 200,282.55 0.18
227 002211 宏达新 材 35,600 200,072.00 0.18
228 002278 神开股 份 23,430 199,857.90 0.18
229 002214 大立科 技 20,500 197,825.00 0.18
230 002416 爱施德 23,300 197,118.00 0.18
231 002108 沧州明 珠 25,100 196,784.00 0.18
232 002144 宏达高 科 12,400 196,292.00 0.18
233 300172 中电环 保 14,100 196,272.00 0.18
234 002490 山东墨 龙 23,700 195,051.00 0.18
235 002489 浙江永 强 22,316 195,041.84 0.18
236 002612 朗姿股 份 9,500 193,420.00 0.18
237 002033 丽江旅 游 18,913 192,912.60 0.18
238 002204 大连重 工 18,535 190,354.45 0.18
239 002313 日海通 讯 11,499 189,618.51 0.17
240 300187 永清环 保 9,100 189,189.00 0.17
241 002226 江南化 工 16,128 189,020.16 0.17
242 300102 乾照光 电 23,300 187,332.00 0.17
243 002135 东南网 架 56,396 186,670.76 0.17
244 002157 正邦科 技 32,219 186,548.01 0.17
245 002003 伟星股 份 22,400 183,680.00 0.17
246 300064 豫金刚 石 43,628 183,237.60 0.17
247 002086 东方海 洋 22,900 183,200.00 0.17
248 002015 霞客环 保 29,936 182,310.24 0.17
249 300045 华力创 通 13,600 181,968.00 0.17
250 300080 新大新 材 29,170 181,437.40 0.17
251 002095 生 意 宝 8,600 181,030.00 0.17
252 002369 卓翼科 技 12,399 180,777.42 0.17
253 002547 春兴精 工 18,000 180,360.00 0.17
254 002463 沪电股 份 56,312 180,198.40 0.17
255 002017 东信和 平 18,000 180,180.00 0.17
256 002311 海大集 团 15,632 179,142.72 0.17
257 002264 新 华 都 37,200 178,560.00 0.16
258 002222 福晶科 技 29,689 177,837.11 0.16
259 300152 燃控科 技 19,700 177,300.00 0.16
260 002087 新野纺 织 56,600 177,158.00 0.16
261 002474 榕基软 件 21,250 176,375.00 0.16
262 300355 蒙草抗 旱 6,600 175,494.00 0.16
263 002411 九九久 31,785 175,135.35 0.16
264 002586 围海股 份 16,035 175,102.20 0.16 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
265 002320 海峡股 份 21,190 174,817.50 0.16
266 300238 冠昊生 物 10,300 174,482.00 0.16
267 002238 天威视 讯 16,200 173,340.00 0.16
268 002386 天原集 团 26,747 172,518.15 0.16
269 002156 通富微 电 40,700 170,940.00 0.16
270 002307 北新路 桥 35,100 170,235.00 0.16
271 002171 精诚铜 业 27,517 169,504.72 0.16
272 002288 超华科 技 25,192 168,786.40 0.16
273 300082 奥克股 份 19,450 167,075.50 0.15
274 002538 司尔特 16,300 167,075.00 0.15
275 002454 松芝股 份 18,998 166,802.44 0.15
276 002225 濮耐股 份 30,300 166,650.00 0.15
277 002132 恒星科 技 44,350 165,869.00 0.15
278 002512 达华智 能 13,200 165,000.00 0.15
279 002192 路翔股 份 11,700 164,502.00 0.15
280 002319 乐通股 份 22,700 163,213.00 0.15
281 002109 兴化股 份 34,200 163,134.00 0.15
282 002194 武汉凡 谷 24,414 163,085.52 0.15
283 002596 海南瑞 泽 16,680 162,630.00 0.15
284 002256 彩虹精 化 26,668 162,141.44 0.15
285 300224 正海磁 材 11,190 161,583.60 0.15
286 002075 沙钢股 份 64,100 161,532.00 0.15
287 002206 海 利 得 33,700 161,423.00 0.15
288 002085 万丰奥 威 18,601 161,270.67 0.15
289 002100 天康生 物 21,220 160,847.60 0.15
290 002650 加加食 品 11,400 160,170.00 0.15
291 002392 北京利 尔 27,100 159,077.00 0.15
292 002043 兔 宝 宝 48,600 158,922.00 0.15
293 300048 合康变 频 21,946 158,011.20 0.15
294 002441 众业达 12,600 157,878.00 0.15
295 300307 慈星股 份 19,900 157,210.00 0.14
296 002443 金洲管 道 19,600 156,212.00 0.14
297 002229 鸿博股 份 21,800 156,088.00 0.14
298 300301 长方照 明 11,000 154,880.00 0.14
299 300021 大禹节 水 20,500 154,365.00 0.14
300 002046 轴研科 技 26,912 153,936.64 0.14
301 002289 宇顺电 子 8,010 152,750.70 0.14
302 002232 启明信 息 25,720 152,005.20 0.14
303 002187 广百股 份 23,266 151,694.32 0.14 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
304 002068 黑猫股 份 35,800 149,644.00 0.14
305 002662 京威股 份 24,400 149,084.00 0.14
306 002131 利欧股 份 17,658 148,327.20 0.14
307 002535 林州重 机 29,378 147,771.34 0.14
308 002637 赞宇科 技 15,800 147,098.00 0.14
309 002054 德美化 工 24,620 146,735.20 0.14
310 002302 西部建 设 15,915 145,463.10 0.13
311 002116 中国海 诚 13,019 145,292.04 0.13
312 002296 辉煌科 技 9,100 145,236.00 0.13
313 002419 天虹商 场 18,000 144,000.00 0.13
314 002272 川润股 份 31,000 143,530.00 0.13
315 002574 明牌珠 宝 12,109 142,765.11 0.13
316 002629 仁智油 服 15,800 141,410.00 0.13
317 300189 神农大 丰 17,200 141,040.00 0.13
318 002275 桂林三 金 9,113 140,886.98 0.13
319 300181 佐力药 业 11,200 140,672.00 0.13
320 002700 新疆浩 源 2,300 140,300.00 0.13
321 002036 宜科科 技 22,200 138,750.00 0.13
322 002493 荣盛石 化 18,300 138,165.00 0.13
323 300029 天龙光 电 18,686 137,528.96 0.13
324 300239 东宝生 物 16,320 137,414.40 0.13
325 002362 汉王科 技 13,900 136,359.00 0.13
326 002338 奥普光 电 8,055 136,290.60 0.13
327 002423 中原特 钢 13,400 136,278.00 0.13
328 300150 世纪瑞 尔 19,800 136,224.00 0.13
329 002598 山东章 鼓 23,200 135,720.00 0.13
330 002117 东港股 份 17,880 135,530.40 0.12
331 002212 南洋股 份 34,681 134,562.28 0.12
332 002088 鲁阳股 份 19,100 134,082.00 0.12
333 002245 澳洋顺 昌 25,800 133,644.00 0.12
334 002228 合兴包 装 24,200 132,858.00 0.12
335 300316 晶盛机 电 11,500 132,250.00 0.12
336 002074 东源电 器 30,189 132,227.82 0.12
337 002433 太安堂 10,500 132,195.00 0.12
338 002205 国统股 份 13,200 131,736.00 0.12
339 002119 康强电 子 19,900 130,942.00 0.12
340 002172 澳洋科 技 34,800 130,848.00 0.12
341 002258 利尔化 学 11,473 130,562.74 0.12
342 002600 江粉磁 材 14,600 130,524.00 0.12 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
343 002101 广东鸿 图 16,600 130,144.00 0.12
344 300084 海默科 技 12,800 129,664.00 0.12
345 002136 安 纳 达 19,200 129,408.00 0.12
346 002461 珠江啤 酒 16,499 128,857.19 0.12
347 002585 双星新 材 16,938 128,390.04 0.12
348 002190 成飞集 成 10,421 128,386.72 0.12
349 002248 华东数 控 21,150 128,380.50 0.12
350 002418 康盛股 份 22,421 128,023.91 0.12
351 002110 三钢闽 光 22,800 127,680.00 0.12
352 002062 宏润建 设 30,050 125,909.50 0.12
353 002326 永太科 技 14,449 125,272.83 0.12
354 002498 汉缆股 份 23,293 122,987.04 0.11
355 002349 精华制 药 11,300 120,684.00 0.11
356 002061 江山化 工 22,700 120,310.00 0.11
357 002610 爱康科 技 21,950 118,530.00 0.11
358 002350 北京科 锐 14,270 117,727.50 0.11
359 002158 汉钟精 机 11,050 117,351.00 0.11
360 002445 中南重 工 17,700 117,174.00 0.11
361 300148 天舟文 化 8,560 117,100.80 0.11
362 300044 赛为智 能 16,100 116,242.00 0.11
363 002568 百润股 份 8,000 115,600.00 0.11
364 002174 梅 花 伞 6,901 115,246.70 0.11
365 002149 西部材 料 12,419 114,875.75 0.11
366 002208 合肥城 建 21,400 112,992.00 0.10
367 002417 三元达 18,075 112,607.25 0.10
368 002287 奇正藏 药 6,700 112,560.00 0.10
369 002090 金 智科 技 15,300 112,302.00 0.10
370 300073 当升科 技 12,600 112,140.00 0.10
371 002137 实 益 达 23,335 110,607.90 0.10
372 002401 中海科 技 10,800 110,268.00 0.10
373 002164 东力传 动 31,901 110,058.45 0.10
374 002084 海鸥卫 浴 26,026 109,569.46 0.10
375 002178 延华智 能 10,973 109,400.81 0.10
376 002210 飞马国 际 21,740 109,134.80 0.10
377 002301 齐心文 具 22,100 108,511.00 0.10
378 300127 银河磁 体 6,699 107,786.91 0.10
379 002641 永高股 份 11,700 106,704.00 0.10
380 002111 威海广 泰 14,804 105,552.52 0.10
381 002608 舜天船 舶 5,500 105,490.00 0.10 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
382 002243 通产丽 星 18,401 105,437.73 0.10
383 002189 利达光 电 16,310 105,362.60 0.10
384 002197 证通电 子 15,720 105,166.80 0.10
385 002394 联发股 份 9,900 104,148.00 0.10
386 002606 大连电 瓷 6,500 103,220.00 0.10
387 002231 奥维通 信 20,656 103,073.44 0.10
388 002542 中化岩 土 9,700 102,917.00 0.09
389 002321 华英农 业 20,840 101,490.80 0.09
390 002160 常铝股 份 27,214 100,691.80 0.09
391 002077 大港股 份 19,584 99,486.72 0.09
392 002626 金达威 9,300 99,231.00 0.09
393 002476 宝莫股 份 15,640 99,001.20 0.09
394 002239 金 飞 达 10,100 98,980.00 0.09
395 002290 禾盛新 材 13,899 98,682.90 0.09
396 002274 华昌化 工 16,800 97,608.00 0.09
397 002134 天津普 林 20,100 97,284.00 0.09
398 300175 朗源股 份 26,800 95,676.00 0.09
399 300103 达刚路 机 8,300 90,885.00 0.08
400 300143 星河生 物 11,000 89,100.00 0.08
401 002293 罗莱家 纺 5,290 88,554.60 0.08
402 002413 常发股 份 13,300 86,716.00 0.08
403 002195 海隆软 件 8,850 86,022.00 0.08
404 300051 三五互 联 9,100 82,810.00 0.08
405 002291 星期六 16,698 82,655.10 0.08
406 002098 浔兴股 份 11,000 77,880.00 0.07
407 002246 北化股 份 9,500 77,235.00 0.07
408 002506 *ST 超日 27,320 74,856.80 0.07
409 300028 金亚科 技 11,705 73,975.60 0.07
410 002227 奥 特 迅 4,620 73,504.20 0.07
411 002193 山东如 意 10,603 73,054.67 0.07
412 002207 准油股 份 5,200 71,760.00 0.07
413 002691 石煤装 备 6,500 63,700.00 0.06
414 002082 栋梁新 材 10,424 58,270.16 0.05
415 002412 汉森制 药 2,860 56,199.00 0.05
416 002147 方圆支 承 11,769 53,902.02 0.05
417 002406 远东传 动 7,815 53,767.20 0.05
418 002217 联合化 工 14,350 53,525.50 0.05
419 002336 人人乐 6,569 53,011.83 0.05
420 002679 福建金 森 4,400 50,776.00 0.05 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
421 002139 拓邦股 份 7,880 50,116.80 0.05
422 002459 天业通 联 9,100 49,413.00 0.05
423 002057 中钢天 源 4,282 47,615.84 0.04
424 002539 新都化 工 6,556 46,940.96 0.04
425 002169 智光电 气 11,700 46,917.00 0.04
426 002438 江苏神 通 4,200 45,612.00 0.04
427 002365 永安药 业 5,248 41,144.32 0.04
428 002053 云南盐 化 6,500 41,015.00 0.04
429 002387 黑牛食 品 5,219 37,107.09 0.03
430 002442 龙星化 工 9,100 35,217.00 0.03
431 002389 南洋科 技 6,500 34,970.00 0.03
432 002173 千足珍 珠 5,202 33,084.72 0.03
433 002279 久其软 件 4,200 31,752.00 0.03
434 002066 瑞泰科 技 7,800 31,512.00 0.03
435 002125 湘潭电 化 5,258 31,022.20 0.03
436 002127 新民科 技 10,404 30,691.80 0.03
437 002180 万 力 达 3,950 30,612.50 0.03
438 002201 九鼎新 材 5,299 29,886.36 0.03
439 300087 荃银高 科 2,601 23,799.15 0.02
440 002040 南 京 港 5,201 22,416.31 0.02
注：2013 年 6 月 17 日，深圳证券交易所、中证指数有限公司发布公告，于 2013 年 7 月第一
个交易日对深证系列指数实施样本定期调整，其中调整中创 400 指数样本股，调入名单包括黑猫
股份等 40 只股票、调出名单包括湘潭电化等 40 只股票。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300315 掌趣科 技 788,951.24 0.34
2 002638 勤上光 电 569,035.61 0.24
3 002317 众生药 业 541,733.00 0.23
4 002190 成飞集 成 490,450.00 0.21 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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5 002653 海思科 476,795.91 0.20
6 002550 千红制 药 411,658.98 0.18
7 300168 万达信 息 399,382.69 0.17
8 002628 成都路 桥 349,116.00 0.15
9 300273 和佳股 份 348,654.00 0.15
10 002604 龙力生 物 346,393.19 0.15
11 002526 山东矿 机 337,408.00 0.14
12 300257 开山股 份 336,645.00 0.14
13 300122 智飞生 物 334,347.70 0.14
14 300077 国民技 术 329,824.00 0.14
15 002239 金 飞 达 327,315.00 0.14
16 002467 二六三 305,294.19 0.13
17 002234 民和股 份 299,462.00 0.13
18 002067 景兴纸 业 294,640.00 0.13
19 002408 齐翔腾 达 287,781.71 0.12
20 002261 拓维信 息 283,899.00 0.12
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002456
欧菲光 854,019.23 0.36
2 002375
亚厦股 份 615,698.48 0.26
3 002344
海宁皮 城 612,660.73 0.26
4 002294
信立泰 607,420.92 0.26
5 002250
联化科 技 534,234.88 0.23
6 002273
水晶光 电 492,331.09 0.21
7 002570
贝因美 482,699.06 0.21
8 002219
独 一 味 360,717.76 0.15
9 002311
海大集 团 353,374.55 0.15
10 300146
汤臣倍 健 345,659.50 0.15
11 002428
云南锗 业 329,581.44 0.14
12 300053
欧比特 277,460.90 0.12
13 002340
格林美 257,820.55 0.11
14 002190
成飞集 成 217,530.44 0.09
15 002275
桂林三 金 213,568.21 0.09
16 002262
恩华药 业 213,180.31 0.09 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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17 300228
富瑞特 装 203,050.35 0.09
18 002050
三花股 份 198,781.27 0.08
19 002407
多氟多 197,477.30 0.08
20 002506
*ST 超日 182,085.39 0.08
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,493,009.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,841,027.86
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.10.3 期 末其 他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,310.92
2 应收证 券清 算款 - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 247.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 1,558.39
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 嘉实中 创 400ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
264 403,641.15 98,952,728.00 92.86% 7,608,536.00 7.14% 90,218,710.00 84.66%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国工商 银行－ 中创 400 交易型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金 90,218,710.00 84.66%
2 浙商证券 －农行 －浙商 汇 金 1 号 集合资
产管理 计划 8,000,999.00 7.51%
3 李晓玲 792,076.00 0.74%
4 国信证 券股 份有 限公 司 680,576.00 0.64%
5 吴仲廉 536,603.00 0.50% 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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6 许丽云 343,042.00 0.32%
7 慎东明 312,179.00 0.29%
8 王世平 228,000.00 0.21%
9 姜明宝 151,300.00 0.14%
10 温华良 150,006.00 0.14%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
286,561,264.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 259,561,264.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 156,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,561,264.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 本基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事 变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
2 44,334,189.47 100.00% 39,881.49 100.00% -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限 1 - - - - - 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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责任公司
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于嘉 实财 富管 理有 限公 司的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2013 年 1 月 22 日
2 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上 海证 2013 年 6 月 28 日 嘉实中创 400ETF2013 年半年度报告
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部分ETF 指数 使用 费支 付 路径更 改
及相关 法律 文件 修改 的公 告
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（3） 《 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 中 创 400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 8 月 26 日
