深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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深 证 基 本面60 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资
基金2013 年 半 年 度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 深 F60ETF （场 内简 称： 深F60）
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 179,066,039.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-10-24
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 60 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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传真 010-66228001 010-58560794
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -13,059,065.61
本期利 润 -46,287,308.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2471
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4687
期末基 金资 产净 值 244,734,523.35
期末基 金份 额净 值 1.3667
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现 部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -17.82% 2.00% -18.11% 2.02% 0.29% -0.02%
过去三 个月 -13.37% 1.54% -13.34% 1.55% -0.03% -0.01%
过去六 个月 -16.08% 1.53% -15.88% 1.53% -0.20% 0.00%
过去一 年 -18.90% 1.44% -18.80% 1.44% -0.10% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-25.54% 1.38% -29.67% 1.42% 4.13% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 。在上海 设 立了子公司-- 建信资
本管理有限责 任公司 。 自 成立以来，公 司秉持“ 诚 信、专业、规 范、创新 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 以 “ 建设 财富 生 活” 为崇 高使 命， 坚 持 规 范运作 ， 致力 成为 “最
可信赖 、持 续领 先的 综合 性、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信货币 市场 基金 、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投 资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信 双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费 升级 混合 型证 券投 资基金31 只开 放式 基金 和 建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金1 只封 闭式
基金， 管理 的基 金资 产规 模共计 为 483.16 亿 元。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2011 年9 月8
日
- 10
特 许 金 融
分析师
（CFA），
2003 年 1
月 获 清 华
大 学 经 济
学 博 士 学
位。2003
年 1 月至
2005 年 8
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任 金 融 工
程 部 研 究
员 、 规 划
发 展 部 产
品设计
师 、 机 构
理 财 部 高
级 经 理 。
2005 年 8
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部研究
员 、 高 级
研 究 员 、
研 究 部 总
监 助 理 、
研 究 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 、
投 资 管 理
部 总 监 。
2009 年11
月 5 日起深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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任 建 信 沪
深 300 指
数 证 券 投
资基金
（LOF）基
金 经 理 ；
2010 年 5
月28 日至
2012 年 5
月28 日任
上 证 社 会
责 任 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2011 年 9
月 8 日起
任 深 证 基
本面60 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日 起 任 建
信深证
100 指数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在报告期间， 本基金一 直 保持接近满仓 运作。本 基 金管理人根据 基金合同 规 定，通过对指 数
的被动 复制 策略 ，将 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了约 定范 围之 内。
本基金跟踪误 差主要来 自 基金所持股票 组合与所 跟 踪标的指数在 权重结构 上 的差异。这种 差
异源自部分股 票由于舍 入 取整等原因， 申购赎回 清 单文件中各股 票的权重 与 标的指数相 比有所变
化。
在报告 期末 ， 本基 金管 理 人在量 化分 析基 础上 ， 通 过适当 的组 合调 整策 略 ， 为 2013 年7 月初
的标的 指数 成份 股定 期调 整进行 了准 备， 尽可 能地 降低了 其对 基金 跟踪 误差 及偏离 度的 影响 。
本基金管理人 在量化分 析 基础上，采取 了适当的 组 合调整策略， 尽可能地 控 制了基金的跟 踪
误差与 偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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本报告期本基金净 值增长 率为-16.08% ，波动率 为 1.53% ，业绩比 较基准收益 率为-15.88% ，
波动率 为1.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2013 年上 半年 ， 本 基金 标 的指数 受比 较低 迷的 经济 环境影 响， 走势 偏弱 。 与 此同时 ， 创 业板
股票和部分题 材股受到 资 金追捧，走出 了一波独 立 行情。今年下 半年大盘 与 经济形势和 政策预期
将有密 切关 系， 此外 流动 性的变 化也 会对 市场 情绪 和估值 产生 重要 影响 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、 方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事 件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条件 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
中国民 生银 行根 据 《建 信 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《建 信
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ， 托管 建信 深证 基本 面 60 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 深60ETF 基金 ”）。
本报告 期内 ，中 国民 生银 行在 深 60ETF 基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 依法安全 保 管了基金财产 ，按规定 如 实、独立地 向中国证
监会提交了本 基金运作 情 况报告，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照国家 相 关法律法规、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，本托管人对 基
金管理人 —— 建信基金 管 理有限责任公 司在建信 深 证基本面 60 交易型 开放 式指数证券投 资基金
投资运 作方 面进 行了 监督 ， 对 基金 资产 净值 计算 、 基金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、 基 金费 用开 支、
基金利润分配 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为。
本年度，基金 管理人 —— 建信基金管理 有限责任 公 司严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由建信深证基 本面交易 型 开放式指数证 券投资基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编
制，并经本托 管人复核 审 查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,812,058.84 2,033,439.71
结算备 付金
7,275.34 39,178.56
存出保 证金
5,351.75 500,000.00
交易性 金融 资产
243,473,256.08 320,133,462.76
其中： 股票 投资
243,473,256.08 320,133,462.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 106,924.71
应收利 息
469.43 441.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
18,904.49 -
资产总 计
245,317,315.93 322,813,447.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,031.06 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
111,580.29 127,759.40
应付托 管费
22,316.04 25,551.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
76,169.39 2,805.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
371,695.80 915,223.65
负债合 计
582,792.58 1,071,340.79
所有者权益 ：
实收基 金
328,662,897.97 362,618,323.82
未分配 利润
-83,928,374.62 -40,876,216.93
所有者 权益 合计
244,734,523.35 321,742,106.89
负债和 所有 者权 益总 计
245,317,315.93 322,813,447.68
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.3667 元， 基金 份额 总额197,066,039.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
-44,719,469.99 24,822,026.45
1.利息 收入
14,874.19 11,459.08
其中： 存款 利息 收入
14,874.19 11,459.08
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-11,576,682.56 -2,529,249.42
其中： 股票 投资 收益
-13,921,955.85 -5,164,968.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,345,273.29 2,635,719.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 -33,228,243.03 27,286,573.97 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收 入 （损 失以 “- ”号填
列）
70,581.41 53,242.82
减： 二、费用
1,567,838.65 1,919,116.62
1．管 理人 报酬
758,701.19 950,815.69
2．托 管费
151,740.22 190,163.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
148,896.58 259,881.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
508,500.66 518,255.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-46,287,308.64 22,902,909.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-46,287,308.64 22,902,909.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -46,287,308.64 -46,287,308.64
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-33,955,425.85 3,235,150.95 -30,720,274.90
其中：1. 基 金申 购款 211,991,983.48 -11,965,681.59 200,026,301.89
2. 基金 赎回 款 -245,947,409.33 15,200,832.54 -230,746,576.79
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
328,662,897.97 -83,928,374.62 244,734,523.35
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 22,902,909.83 22,902,909.83
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-28,449,140.51 1,386,571.91 -27,062,568.60
其中：1. 基 金申 购款 179,871,985.58 -8,205,856.73 171,666,128.85
2. 基金 赎回 款 -208,321,126.09 9,592,428.64 -198,728,697.45
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
393,820,607.05 -32,224,799.80 361,595,807.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
深证基本面 60 交易 型开 放式指数证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2011] 第 1092 号 《关 于核 准深 证 基本面 60 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《深 证基 本 面60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 负
责公开 募集 。本 基金 募集 期限 自 2011 年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日 止。 本 基金为 契约 型的 交易深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
型开放 式基 金， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 389,202,212.00 元(含
募集股 票市 值)， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第340 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 深证 基本 面60 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
于 2011 年 9 月 8 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 389,232,036.00 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合 29,824.00 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。
根据《 深证 基本 面 60 交 易 型开放 式指 数证 券 投 资基 金基金 合同 》和 《深 证 基 本面 60 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，基金管理人 建信基金 管 理有限责任 公司确定
2011 年10 月 12 日 为本 基 金的基 金份 额折 算日 。 当 日深证 基本 面 60 指 数收 盘 值为 3,728.224 点，
基金资 产净 值为 395,318,115.60 元， 折算 前基 金份 额总额 为 389,232,036.00 份，折 算前 基金 份
额净值 为 1.0156 元。 根 据基金 份额 折算 公式 ，基 金份额 折算 比例 为 0.54483643 ， 折算 后基 金份
额总额 为 212,066,039.00 份，折 算后 基金 份额 净值 为 1.8641 元。 建 信 基金 管 理有限 责任 公司 已
根据上述折算 比例，对 各 基金份额持有 人认购的 基 金份额进行了 折算，并 由 本基金注册 登记机构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 于 2011 年 10 月 13 日进行 了变 更登 记。 经深 圳证券 交易 所( 以下
简称“ 深交 所”) 深 证上[2011] 第317 号 文审 核同 意 ，本基 金于 2011 年 10 月 24 日在 深交 所挂 牌
交易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《深 证 基本 面60 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数深 证基 本 面60 指 数， 追求 跟踪 偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益； 主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证基 本面 60 指 数。
本基金的基金 管理人建 信 管理有限责任 公司以本 基 金为目标 ETF ，募集 成立 了建信深证基 本
面60 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金(以 下 简称 “ 建信 深证 基本 面60ETF 联接 ”) 。 建 信
深证基 本 面 60ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 基金托 管人 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
银行”)
建信深 证基 本面60 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
758,701.19 950,815.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
151,740.22 190,163.18
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 存在与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
深证基本面
60ETF 联接基金
167,000,000.00 93.26% 185,500,000.00 93.89%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 1,812,058.84 13,599.02 8,359,923.74 10,092.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。
6.4.9 期 末（2013 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 ，本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为243,473,256.08 元， 无属 于第 二层级 和第 三层 级的 余额(2012 年 6 月 30 日：
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为354,803,077.24 元， 无属 于第
二层级 和第 三层 级的 余额 。)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票的
公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期 变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
于 2013 年 上半 年， 本基 金 申购基 金份 额的 对价 总额 为 200,026,301.89 元(2012 年上半 年：
171,666,128.85 元) ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 195,450,402.00 元(2012 年 上 半 年：
170,142,708.44 元) 和以 现金支 付的 申购 款 4,575,899.89 元(2012 年上 半年 ：1,523,420.41 元) 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 243,473,256.08 99.25
其中： 股票 243,473,256.08 99.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,819,334.18 0.74
6 其他各 项资 产 24,725.67 0.01
7 合计 245,317,315.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组 合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 13,440,344.07 5.49 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
C
制造业 152,695,912.15 62.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,005,660.51 1.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 8,615,491.59 3.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务
业
- -
J
金融业 27,839,198.05 11.38
K
房地产 业 33,729,415.30 13.78
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,147,234.41 1.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 243,473,256.08 99.48
注：以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的股票投资 明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科 Ａ 2,550,868 25,126,049.80 10.27
2 000651 格力电 器 510,566 12,794,783.96 5.23
3 000527 美的电 器 828,128 10,285,349.76 4.20
4 000001 平安银 行 968,427 9,655,217.19 3.95
5 000100 TCL 集团 4,020,389 9,126,283.03 3.73 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
6 000157 中联重 科 1,672,591 9,082,169.13 3.71
7 002024 苏宁云 商 1,719,659 8,615,491.59 3.52
8 000709 河北钢 铁 4,192,304 7,755,762.40 3.17
9 000776 广发证 券 698,912 7,743,944.96 3.16
10 000063 中兴通 讯 567,466 7,235,191.50 2.96
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半
年度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000527 美的电 器 5,775,231.00 1.79
2 000776 广发证 券 5,235,944.00 1.63
3 000157 中联重 科 3,943,531.00 1.23
4 000422 湖北宜 化 3,376,655.94 1.05
5 000858 五 粮 液 2,967,410.00 0.92
6 002024 苏宁云 商 2,145,729.00 0.67
7 000651 格力电 器 1,908,508.08 0.59
8 000060 中金岭 南 1,811,930.20 0.56
9 002304 洋河股 份 1,590,250.00 0.49
10 000703 恒逸石 化 1,523,706.20 0.47
11 000876 新 希 望 1,394,281.49 0.43
12 000425 徐工机 械 1,343,410.61 0.42
13 000629 攀钢钒 钛 1,316,106.00 0.41
14 000568 泸州老 窖 1,265,902.90 0.39
15 000983 西山煤 电 1,262,429.19 0.39
16 000709 河北钢 铁 1,246,105.14 0.39
17 002594 比亚迪 1,187,576.00 0.37
18 000630 铜陵有 色 1,011,135.00 0.31
19 000778 新兴铸 管 927,888.00 0.29
20 002399 海普瑞 858,809.00 0.27 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
注：上 述 买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000898
*ST 鞍钢 7,407,520.55 2.30
2 000002
万
科 Ａ 4,118,659.61 1.28
3 000895
双汇发 展 3,978,276.40 1.24
4 000060
中金岭 南 2,528,279.92 0.79
5 000625
长安汽 车 2,455,888.72 0.76
6 000800
一汽轿 车 2,192,992.92 0.68
7 000021
长城开 发 2,115,386.48 0.66
8 000651
格力电 器 2,071,406.52 0.64
9 000783
长江证 券 1,672,109.08 0.52
10 000562
宏源证 券 1,476,255.24 0.46
11 000088
盐 田 港 1,447,813.49 0.45
12 000725
京东方 Ａ 1,411,172.42 0.44
13 000550
江铃汽 车 1,190,416.63 0.37
14 000728
国元证 券 1,101,288.41 0.34
15 000039
中集集 团 994,658.99 0.31
16 000063
中兴通 讯 966,409.12 0.30
17 000539
粤电力 Ａ 921,649.63 0.29
18 002202
金风科 技 788,734.35 0.25
19 000488
晨鸣纸 业 750,371.00 0.23
20 000729
燕京啤 酒 604,548.77 0.19
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 54,081,227.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 46,452,511.75
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10 投资组合报 告附注
7.10.1 本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.10.2 本 基金 投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,351.75
2 应收证 券清 算款 - 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 469.43
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 18,904.49
8 其他 -
9 合计 24,725.67
7.10.4 期末持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
建信深 证基 本 面 60 交易
型开放 式指 数证 券投 资
基金联 接基 金
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
517 346,355.97 5,689,629.00 3.18% 6,376,410.00 3.56% 167,000,000.00 93.26%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国石 化财 务有 限责 任公 司 5,449,045.00 3.04%
2 王从敏 850,971.00 0.48%
3 邹 卫兵 253,649.00 0.14%
4 李建法 230,699.00 0.13%
5 红塔证 券股 份有 限公 司 186,099.00 0.10% 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 29 页
6 何美兰 145,352.00 0.08%
7 唐彩林 135,800.00 0.08%
8 倪海腾 108,971.00 0.06%
9 黄文苗 108,971.00 0.06%
10 唐俊 98,500.00 0.06%
11 建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
167,000,000.00 93.26%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 8 日 ） 基金 份额 总额
389,232,036.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,566,039.00
本报告 期基 金总 申购 份额 115,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 134,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,066,039.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为 3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 29 页
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告， 根据 业 务需要 ， 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产
托管部 副总 经理 （主 持工 作） ， 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期未 发生 公司 和董 事 、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 深 F60ETF2013 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
例
光大证券 2 100,301,692.34 100.00% 90,898.09 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本报告 期内 ，本 基金 租用 的证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
建信基金管理有限责任公司
2013 年8 月26 日
