深 F60ETF2013 年半年度报告
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深 证 基 本面60 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资
基金2013 年 半 年 度 报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
深 F60ETF2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 39
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 深 F60ETF2013 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证基 本 面 60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 深 F60ETF （场 内简 称： 深F60）
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 179,066,039.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-10-24
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 60 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560794 深 F60ETF2013 年半年度报告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 江先周 董文标
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京西 城区 金融 大 街27 号投 资
广场 22-23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -13,059,065.61
本期利 润 -46,287,308.64
加权平 均基 金份 额本 期利润 -0.2471
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -83,928,374.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4687
期末基 金资 产净 值 244,734,523.35
期末基 金份 额净 值 1.3667
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.54%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -17.82% 2.00% -18.11% 2.02% 0.29% -0.02%
过去三 个月 -13.37% 1.54% -13.34% 1.55% -0.03% -0.01%
过去六 个月 -16.08% 1.53% -15.88% 1.53% -0.20% 0.00%
过去一 年 -18.90% 1.44% -18.80% 1.44% -0.10% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-25.54% 1.38% -29.67% 1.42% 4.13% -0.04%
深 F60ETF2013 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管 理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 。在上海 设 立了子公司-- 建信资深 F60ETF2013 年半年度报告
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本管理有限责 任公司 。 自 成立以来，公 司秉持“ 诚 信、专业、规 范、创新 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 以 “ 建设 财富 生 活” 为崇 高使 命， 坚持 规 范运作 ， 致力 成为 “最
可信赖 、持 续领 先的 综合 性、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信货币 市场 基金 、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投 资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费 升级 混合 型证 券投 资基金31 只开 放式 基金 和 建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金1 只封 闭式
基金， 管理 的基 金资 产规 模共计 为 483.16 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2011 年9 月8
日
- 10
特 许 金 融
分析师
（CFA），
2003 年 1
月 获 清 华
大 学 经 济
学 博 士 学
位。2003
年 1 月至
2005 年 8
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任 金 融 工深 F60ETF2013 年半年度报告
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程 部 研 究
员 、 规 划
发 展 部 产
品设计
师 、 机 构
理 财 部 高
级 经 理 。
2005 年 8
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部研究
员 、 高 级
研 究 员 、
研 究 部 总
监 助 理 、
研 究 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 、
投 资 管 理
部 总 监 。
2009 年11
月 5 日起
任 建 信 沪
深 300 指
数 证 券 投
资基金
（LOF）基
金 经 理 ；
2010 年 5
月28 日至
2012 年 5
月28 日任
上 证 社 会
责 任 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2011 年 9深 F60ETF2013 年半年度报告
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月 8 日起
任 深 证 基
本面60 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日 起 任 建
信深证
100 指数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发 现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期间， 本基金一 直 保持接近满仓 运作。本 基 金管理人根据 基金合同 规 定，通过对指 数
的被动 复制 策略 ，将 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了约 定范 围之 内。
本基金跟踪误 差主要来 自 基金所持股票 组合与所 跟 踪标的指数在 权重结构 上 的差异。这种 差
异源自部分股 票由于舍 入 取整等原因， 申购赎回 清 单文件中各股 票的权重 与 标的指数相 比有所变
化。
在报告 期末 ， 本基 金管 理 人在量 化分 析基 础上 ， 通 过适当 的组 合调 整策 略 ， 为 2013 年7 月 初
的标的 指数 成份 股定 期调 整进行 了准 备， 尽可 能地 降低了 其对 基金 跟踪 误差 及偏离 度的 影响 。
本基金管理人 在量化分 析 基础上，采取 了适当的 组 合调整策略， 尽可能地 控 制了基金的跟 踪
误差与 偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期本基金净 值增长 率为-16.08% ，波动率 为 1.53% ，业绩比 较基准收益 率为-15.88% ，
波动率 为1.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年上 半年 ， 本 基金 标 的指数 受比 较低 迷的 经济 环境影 响， 走势 偏弱 。 与 此同时 ， 创 业板
股票和部分题 材股受到 资 金追捧，走出 了一波独 立 行情。今年 下 半年大盘 与 经济形势和 政策预期
将有密 切关 系， 此外 流动 性的变 化也 会对 市场 情绪 和估值 产生 重要 影响 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法深 F60ETF2013 年半年度报告
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和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人 员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法 规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条件 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民 生银 行根 据 《建 信 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《建 信
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ， 托管 建信 深证 基本 面 60 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 深60ETF 基金 ”）。
本报告 期内 ，中 国民 生银 行在 深 60ETF 基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 依法安全 保 管了基金财 产 ，按规定 如 实、独立地 向中国证
监会提交了本 基金运作 情 况报告，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行深 F60ETF2013 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照国家 相 关法律法规、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，本托管人对 基
金管理人 —— 建信基金 管 理有限责任公 司在建信 深 证基本面 60 交易型 开放 式指数证券投 资基金
投资运 作方 面进 行了 监督 ， 对 基金 资产 净值 计算 、 基金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、 基 金费 用开 支、
基金利润分配 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管 理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为。
本年度，基金 管理人 —— 建信基金管理 有限责任 公 司严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信深证基 本面交易 型 开放式指数证 券投资基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编
制，并经本托 管人复核 审 查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,812,058.84 2,033,439.71
结算备 付金
7,275.34 39,178.56
存出保 证金
5,351.75 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 243,473,256.08 320,133,462.76
其中： 股票 投资
243,473,256.08 320,133,462.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 106,924.71 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
应收利 息 6.4.7.5 469.43 441.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 18,904.49 -
资产总 计
245,317,315.93 322,813,447.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,031.06 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
111,580.29 127,759.40
应付托 管费
22,316.04 25,551.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 76,169.39 2,805.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 371,695.80 915,223.65
负债合 计
582,792.58 1,071,340.79
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 328,662,897.97 362,618,323.82
未分配 利润 6.4.7.10 -83,928,374.62 -40,876,216.93
所有者 权益 合计
244,734,523.35 321,742,106.89
负债和 所有 者权 益总 计
245,317,315.93 322,813,447.68
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.3667 元， 基金 份额 总额197,066,039.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-44,719,469.99 24,822,026.45
1.利息 收入
14,874.19 11,459.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,874.19 11,459.08
债券利 息收 入
- - 深 F60ETF2013 年半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-11,576,682.56 -2,529,249.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,921,955.85 -5,164,968.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 2,345,273.29 2,635,719.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -33,228,243.03 27,286,573.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 70,581.41 53,242.82
减：二、费用
1,567,838.65 1,919,116.62
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 758,701.19 950,815.69
2．托 管费 6.4.10.2.2 151,740.22 190,163.18
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 148,896.58 259,881.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 508,500.66 518,255.94
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-46,287,308.64 22,902,909.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-46,287,308.64 22,902,909.83
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- -46,287,308.64 -46,287,308.64 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-33,955,425.85 3,235,150.95 -30,720,274.90
其中：1. 基 金申 购款 211,991,983.48 -11,965,681.59 200,026,301.89
2. 基金 赎回 款 -245,947,409.33 15,200,832.54 -230,746,576.79
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
328,662,897.97 -83,928,374.62 244,734,523.35
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 22,902,909.83 22,902,909.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-28,449,140.51 1,386,571.91 -27,062,568.60
其中：1. 基 金申 购款 179,871,985.58 -8,205,856.73 171,666,128.85
2. 基金 赎回 款 -208,321,126.09 9,592,428.64 -198,728,697.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
393,820,607.05 -32,224,799.80 361,595,807.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证基本面 60 交易 型开 放式指数证券 投资基金( 以下 简称“本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2011] 第 1092 号 《关 于核 准深 证 基本面 60 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《深 证基 本 面60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 负
责公开 募集 。本 基金 募集 期限 自 2011 年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日 止。 本 基金为 契约 型的 交易
型开放 式基 金， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 389,202,212.00 元(含
募集股 票市 值)， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第340 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 深证 基本 面60 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
于 2011 年 9 月 8 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 389,232,036.00 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合 29,824.00 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。
根据《 深证 基本 面 60 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 《深 证 基 本面 60 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 招募说明书》 的 有关规 定 ，基金管理人 建信基金 管 理有限责任 公司确定
2011 年10 月 12 日 为本 基 金的基 金份 额折 算日 。 当 日深证 基本 面 60 指 数收 盘 值为 3,728.224 点，
基金资 产净 值为 395,318,115.60 元， 折算 前基 金份 额总额 为 389,232,036.00 份，折 算前 基金 份
额净值 为 1.0156 元。 根 据基金 份额 折算 公式 ，基 金份额 折算 比例 为 0.54483643 ， 折算 后基 金份
额总额 为 212,066,039.00 份，折 算后 基金 份额 净值 为 1.8641 元。 建信 基金 管 理有限 责任 公司 已
根据上述折算 比例，对 各 基金份额持有 人认购的 基 金份额进行 了 折算，并 由 本基金注册 登记机构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 于 2011 年 10 月 13 日进行 了变 更登 记。 经深 圳证券 交易 所( 以下
简称“ 深交 所”) 深 证上[2011] 第317 号 文审 核同 意 ，本基 金于 2011 年 10 月 24 日在 深交 所挂 牌
交易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《深 证 基本 面60 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数深 证基 本 面60 指 数， 追求 跟踪 偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益； 主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证基 本面 60 指 数。
本基金的基金 管理人建 信 管理有限责任 公司以本 基 金为目标 ETF ，募集 成立 了建信深证基 本深 F60ETF2013 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
面60 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金(以 下 简称 “ 建信 深证 基本 面60ETF 联接 ”) 。 建 信
深证基 本 面 60ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企 业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上 市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 1,812,058.84
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,812,058.84
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 305,465,895.17 243,473,256.08 -61,992,639.09
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 305,465,895.17 243,473,256.08 -61,992,639.09
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 463.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3.44
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 2.40
合计 469.43
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 18,904.49
合计 18,904.49
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 76,169.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 76,169.39
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 371,695.80
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计 371,695.80
注：1 、 应退 替代 款指 投资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 替 代价 格 与实际 买入 成本 或强深 F60ETF2013 年半年度报告
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制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2、 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替代证 券市 价之 差乘
以替代 数量 的金 额。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 197,566,039.00 362,618,323.82
本期申 购 115,500,000.00 211,991,983.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -134,000,000.00 -245,947,409.33
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 179,066,039.00 328,662,897.97
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -12,618,261.26 -28,257,955.67 -40,876,216.93
本期利 润 -13,059,065.61 -33,228,243.03 -46,287,308.64
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,591,604.53 1,643,546.42 3,235,150.95
其中： 基金 申购 款 -8,531,240.35 -3,434,441.24 -11,965,681.59
基金赎 回款 10,122,844.88 5,077,987.66 15,200,832.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -24,085,722.34 -59,842,652.28 -83,928,374.62
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,599.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,151.31
其他 123.86 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
合计 14,874.19
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -8,194,642.69
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,727,313.16
股票投 资收 益—— 申 购差 价收 入 -
合计 -13,921,955.85
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 46,452,511.75
减：卖 出股 票成 本总 额 54,647,154.44
买卖股 票差 价收 入 -8,194,642.69
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 230,746,576.79
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -1,842,549.21
减： 赎 回股 票成 本总 额 238,316,439.16
赎回差 价收 入 -5,727,313.16
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 无申 购差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.14
衍生工 具收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,345,273.29
基金投 资产 生 的 股利 收益 -
合计 2,345,273.29
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -33,228,243.03
—— 股 票投 资 -33,228,243.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -33,228,243.03
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 70,581.41
合计 70,581.41
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
交易所 市场 交易 费用
148,896.58
银行间 市场 交易 费用
-
合计
148,896.58
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,766.10
上市费 29,752.78
指数使 用费 300,000.00
银行费 用 229.00
合计 508,500.66
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，本期按前一日基金资产净值的
0.08% 的 年 费 率计 提 ， 逐 日累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的指数 许 可 使 用 费 的 收 取下 限为 每 季( 自然季度)
人民 币150,000.00 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 未存在 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报表批准 报出日本 基 金未存在资产 负债表日 后 发生的利润分 配、基金 拆 分、基金转型 等
到非调 整事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托 管人
建信深 证基 本面60 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
深 F60ETF2013 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
758,701.19 950,815.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
151,740.22 190,163.18
注：支付 基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 存在与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)深 F60ETF2013 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
深证基本面
60ETF 联接基金
167,000,000.00 93.26% 185,500,000.00 93.89%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 1,812,058.84 13,599.02 8,359,923.74 10,092.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委 员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交 易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率 变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
资产
银行存 款 1,812,058.84 - - - 1,812,058.84
结算备 付金 7,275.34 - - - 7,275.34
存出保 证金 5,351.75 - - - 5,351.75
交易性 金融 资产 - - - 243,473,256.08 243,473,256.08
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 469.43 469.43
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - 18,904.49 18,904.49
资产总 计 1,824,685.93 - - 243,492,630.00 245,317,315.93
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,031.06 1,031.06
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 111,580.29 111,580.29
应付托 管费 - - - 22,316.04 22,316.04
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 76,169.39 76,169.39
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 371,695.80 371,695.80
负债总 计 - - - 582,792.58 582,792.58
利率敏 感度 缺口 1,824,685.93 - - 242,909,837.42 244,734,523.35
上年度 末
2012 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,033,439.71 - - - 2,033,439.71
结算备 付金 39,178.56 - - - 39,178.56
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - 320,133,462.76 320,133,462.76
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 - - - - - 深 F60ETF2013 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
产
应收证 券清 算款 - - - 106,924.71 106,924.71
应收利 息 - - - 441.94 441.94
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,072,618.27 - - 320,740,829.41 322,813,447.68
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 127,759.40 127,759.40
应付托 管费 - - - 25,551.93 25,551.93
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,805.81 2,805.81
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 915,223.65 915,223.65
负债总 计 - - - 1,071,340.79 1,071,340.79
利率敏 感度 缺口 2,072,618.27 - - 319,669,488.62 321,742,106.89
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金持 有的 交易性 债券 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例如 附注
6.4.13.4.3.1 所示 ，因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响 ( 上年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市的股 票和 目 标 ETF ，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于深 F60ETF2013 年半年度报告
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证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪深 证基 本 面 60 指数 ， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建基金股票 投资组合 为 原则，进行被 动式指数 化 投资。股票在 投资组合 中 的权重原则 上根据标
的指数成份 股及其权 重的 变动而进行 相应调整 。但 在因特殊情 况(如流动 性 不 足等)导致无 法获得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 243,473,256.08 99.48 320,133,462.76 99.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 243,473,256.08 99.48 320,133,462.76 99.50
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 6.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 12,052,504.14 15,935,950.25
业绩比 较基 准下 降 5% -12,052,504.14 -15,935,950.25
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 深 F60ETF2013 年半年度报告
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(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察 到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为243,473,256.08 元， 无属 于第 二层级 和第 三层 级的 余额(2012 年 6 月 30 日：
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为354,803,077.24 元， 无属 于第
二层级 和第 三层 级的 余额 。)。
(iii) 公允 价 值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票的
公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
于 2013 年 上半 年， 本基 金 申购基 金份 额的 对价 总额 为 200,026,301.89 元(2012 年上半 年：
171,666,128.85 元) ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 195,450,402.00 元(2012 年 上 半 年：
170,142,708.44 元) 和以 现金支 付的 申购 款 4,575,899.89 元(2012 年上 半年 ：1,523,420.41 元) 。
深 F60ETF2013 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 243,473,256.08 99.25
其中： 股票 243,473,256.08 99.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,819,334.18 0.74
6 其他各 项资 产 24,725.67 0.01
7 合计 245,317,315.93 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 13,440,344.07 5.49
C
制造业 152,695,912.15 62.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,005,660.51 1.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 8,615,491.59 3.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 27,839,198.05 11.38
K
房地产 业 33,729,415.30 13.78
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务业 - - 深 F60ETF2013 年半年度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,147,234.41 1.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 243,473,256.08 99.48
注：以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价 值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科 Ａ 2,550,868 25,126,049.80 10.27
2 000651 格力电 器 510,566 12,794,783.96 5.23
3 000527 美的电 器 828,128 10,285,349.76 4.20
4 000001 平安银 行 968,427 9,655,217.19 3.95
5 000100 TCL 集团 4,020,389 9,126,283.03 3.73
6 000157 中联重 科 1,672,591 9,082,169.13 3.71
7 002024 苏宁云 商 1,719,659 8,615,491.59 3.52
8 000709 河北钢 铁 4,192,304 7,755,762.40 3.17
9 000776 广发证 券 698,912 7,743,944.96 3.16
10 000063 中兴通 讯 567,466 7,235,191.50 2.96
11 000858 五 粮 液 326,229 6,537,629.16 2.67
12 000825 太钢不 锈 2,486,190 6,389,508.30 2.61
13 000983 西山煤 电 669,003 5,459,064.48 2.23
14 000402 金 融 街 1,068,730 5,354,337.30 2.19
15 000338 潍柴动 力 306,651 5,320,394.85 2.17
16 000568 泸州老 窖 185,495 4,411,071.10 1.80
17 000039 中集集 团 417,685 4,314,686.05 1.76
18 000629 攀钢钒 钛 1,812,913 4,260,345.55 1.74
19 000069 华侨城 Ａ 802,173 4,147,234.41 1.69
20 000778 新兴铸 管 793,676 3,896,949.16 1.59 深 F60ETF2013 年半年度报告
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21 002142 宁波银 行 452,618 3,833,674.46 1.57
22 000630 铜陵有 色 346,058 3,730,505.24 1.52
23 000425 徐 工机 械 458,390 3,598,361.50 1.47
24 002202 金风科 技 637,997 3,438,803.83 1.41
25 000422 湖北宜 化 505,583 3,412,685.25 1.39
26 000932 华菱钢 铁 2,090,407 3,386,459.34 1.38
27 000800 一汽轿 车 271,310 3,337,113.00 1.36
28 000024 招商地 产 133,815 3,249,028.20 1.33
29 000783 长江证 券 404,946 3,203,122.86 1.31
30 000066 长城电 脑 918,496 2,773,857.92 1.13
31 000528 柳
工 422,840 2,748,460.00 1.12
32 000792 盐湖股 份 161,253 2,731,625.82 1.12
33 000488 晨鸣纸 业 715,314 2,553,670.98 1.04
34 000937 冀中能 源 284,454 2,511,728.82 1.03
35 000725 京东方 Ａ 1,130,014 2,508,631.08 1.03
36 000876 新 希 望 243,384 2,397,332.40 0.98
37 002304 洋河股 份 43,882 2,382,792.60 0.97
38 000625 长安汽 车 254,889 2,367,918.81 0.97
39 000933 神火股 份 520,574 2,321,760.04 0.95
40 000878 云南铜 业 228,501 2,216,459.70 0.91
41 000895 双汇发 展 57,512 2,210,761.28 0.90
42 000728 国元证 券 252,283 2,134,314.18 0.87
43 000729 燕京啤 酒 343,623 1,962,087.33 0.80
44 002594 比 亚 迪 61,252 1,832,047.32 0.75
45 000059 辽通化 工 400,499 1,814,260.47 0.74
46 000027 深圳能 源 350,219 1,761,601.57 0.72
47 000959 首钢股 份 865,826 1,705,677.22 0.70
48 000401 冀东水 泥 198,611 1,632,582.42 0.67
49 002001 新 和 成 108,890 1,605,038.60 0.66
50 000703 恒逸石 化 171,500 1,476,615.00 0.60
51 000562 宏源证 券 144,360 1,268,924.40 0.52
52 000951 中国重 汽 148,352 1,250,607.36 0.51
53 002128 露天煤 业 138,353 1,209,205.22 0.49
54 000869 张
裕 Ａ 29,506 1,007,334.84 0.41
55 002493 荣盛石 化 129,248 975,822.40 0.40
56 000539 粤电力 Ａ 200,957 908,325.64 0.37
57 002399 海 普 瑞 46,020 819,156.00 0.33
58 002415 海康威 视 19,700 696,198.00 0.28
59 002269 美邦服 饰 73,700 651,508.00 0.27 深 F60ETF2013 年半年度报告
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60 000883 湖北能 源 69,510 335,733.30 0.14
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000527 美的电 器 5,775,231.00 1.79
2 000776 广发证 券 5,235,944.00 1.63
3 000157 中联重 科 3,943,531.00 1.23
4 000422 湖北宜 化 3,376,655.94 1.05
5 000858 五 粮 液 2,967,410.00 0.92
6 002024 苏宁云 商 2,145,729.00 0.67
7 000651 格力电 器 1,908,508.08 0.59
8 000060 中金岭 南 1,811,930.20 0.56
9 002304 洋河股 份 1,590,250.00 0.49
10 000703 恒逸石 化 1,523,706.20 0.47
11 000876 新 希 望 1,394,281.49 0.43
12 000425 徐工机 械 1,343,410.61 0.42
13 000629 攀钢钒 钛 1,316,106.00 0.41
14 000568 泸州老 窖 1,265,902.90 0.39
15 000983 西山煤 电 1,262,429.19 0.39
16 000709 河北钢 铁 1,246,105.14 0.39
17 002594 比亚迪 1,187,576.00 0.37
18 000630 铜陵有 色 1,011,135.00 0.31
19 000778 新兴铸 管 927,888.00 0.29
20 002399 海普瑞 858,809.00 0.27
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 深 F60ETF2013 年半年度报告
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1 000898
*ST 鞍钢 7,407,520.55 2.30
2 000002
万
科 Ａ 4,118,659.61 1.28
3 000895
双汇发 展 3,978,276.40 1.24
4 000060
中金岭 南 2,528,279.92 0.79
5 000625
长安汽 车 2,455,888.72 0.76
6 000800
一汽轿 车 2,192,992.92 0.68
7 000021
长城开 发 2,115,386.48 0.66
8 000651
格力电 器 2,071,406.52 0.64
9 000783
长江证 券 1,672,109.08 0.52
10 000562
宏源证 券 1,476,255.24 0.46
11 000088
盐 田 港 1,447,813.49 0.45
12 000725
京东方 Ａ 1,411,172.42 0.44
13 000550
江铃汽 车 1,190,416.63 0.37
14 000728
国元证 券 1,101,288.41 0.34
15 000039
中集集 团 994,658.99 0.31
16 000063
中兴通 讯 966,409.12 0.30
17 000539
粤电力 Ａ 921,649.63 0.29
18 002202
金风科 技 788,734.35 0.25
19 000488
晨鸣纸 业 750,371.00 0.23
20 000729
燕京啤 酒 604,548.77 0.19
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 54,081,227.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 46,452,511.75
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量 ）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,351.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 469.43
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 18,904.49
8 其他 -
9 合计 24,725.67
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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7.10.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
建信深 证基 本 面 60 交易
型开放 式指 数证 券投 资
基金联 接基 金
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
517 346,355.97 5,689,629.00 3.18% 6,376,410.00 3.56% 167,000,000.00 93.26%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国石 化财 务有 限责 任公 司 5,449,045.00 3.04%
2 王从敏 850,971.00 0.48%
3 邹卫 兵 253,649.00 0.14%
4 李建法 230,699.00 0.13%
5 红塔证 券股 份有 限公 司 186,099.00 0.10%
6 何美兰 145,352.00 0.08%
7 唐彩林 135,800.00 0.08%
8 倪海腾 108,971.00 0.06%
9 黄文苗 108,971.00 0.06%
10 唐俊 98,500.00 0.06%
建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
167,000,000.00 93.26%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 深 F60ETF2013 年半年度报告
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基金合 同生 效日 （2011 年9 月 8 日 ） 基金 份额 总额
389,232,036.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,566,039.00
本报告 期基 金总 申购 份额 115,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 134,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,066,039.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告， 根据 业 务需要 ， 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产
托管部 副总 经理 （主 持工 作） ， 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
深 F60ETF2013 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 100,301,692.34 100.00% 90,898.09 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国 证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个 券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。 深 F60ETF2013 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本报告 期内 ，本 基金 租用 的证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任 公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年6 月22 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证 基 本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《深 证基 本 面60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 ；
3 、 《深 证基 本 面60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《深 证基 本 面60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2013 年8 月26 日
