国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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国投瑞银 瑞和沪深300 指数分级 证券投资基金2013年半年度 报告
2013年06 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年08 月24日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1 日起至6月30 日止。
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1.2
目录
§1 重要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基金 托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要 财务指 标和 基金 净 值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
§4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基金 经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期内 本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期内 公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人 对报 告期内 基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 10
4.5 管理人 对宏 观经济 、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人 对报 告期内 基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人 对报 告期内 基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11
§5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金托 管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人 对报 告期内 本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ................................ 12
5.3 托管人 对本 半年度 报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§6 半年度 财务 会计 报告（ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者 权益 （基金 净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组合 情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期 末按 行业分 类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按 公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ............................................ 34
7.4 报告期 内股 票投资 组 合的重 大变动 ............................................................................................ 44
7.5 期末按 债券 品种分 类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按 公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 46
7.7 期末按 公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 46
7.8 期末按 公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 46
7.9 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ........................................................................ 46
7.10 投资组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 46
§8 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基 金份 额持有 人 户数 及 持有人 结构 .................................................................................... 47
8.2 期末上 市基 金前十 名 持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基 金管 理人的 从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 49
§9
开放 式基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 49
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 50 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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10.1 基金份额 持有 人大会 决议 .......................................................................................................... 50
10.2 基金管理 人、 基金托 管人的 专门 基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 50
10.3 涉及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 50
10.5 为基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 51
10.6 管理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 51
10.7 本期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 51
10.8 其他重大 事件 .............................................................................................................................. 52
§11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件 目录 .............................................................................................................................. 53
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
基金简称 国投瑞银沪深300 指数分级 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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基金主代码 161207
基金运作方式
上市契约型开放式。
本基金的基金份额包括本基金之基础份额（简称“瑞
和300 份额”）、本基金之小康份额（简称“瑞和小
康份额”）与本基金之远见份额（简称“瑞和远见份
额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金
份额配比始终保持1∶1 的比率不变。瑞和300份额开
通场外与场内两种方式的申购与赎回，瑞和小康份额
与瑞和远见份额在深圳证券交易所上市交易。
基金合同生效日 2009年10月14日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 356,979,685.11
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年11月19日
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和
沪深300指数
（场内简称： 瑞
和300）
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数（场内简称：
瑞和小康）
国投瑞银瑞和远见
沪深300 指数 （场内
简称：瑞和远见）
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份
额总额
155,326,749.11 100,826,468.00 100,826,468.00
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300
指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟踪
误差控制在4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整，以复制和跟踪基准指数。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时， 或者因特殊情况 （如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当 调整，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金下属瑞和300 份额、瑞和小康份额与瑞和远见
份额均体现高风险、高收益的特征。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 刘凯 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路
638号7层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 钱蒙 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的 http://www.ubssdic.com 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46 层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年01月01日-2013年06月30日）
本期已实现收益 -6,683,096.60
本期利润 -40,328,245.70
加权平均基金份额本期利润 -0.0879
本期基金加权平均净值利润
率
-8.08%
本期基金份额净值增长率 -13.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2013年06月30日）
期末可供分配利润 -207,321,885.40
期末可供分配基金份额利润 -0.5808
期末基金资产净值 336,982,076.42
期末基金份额净值 0.944
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2013年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -33.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关 费用 后的 余额 ，本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例 如封 闭式基 金交 易佣 金、 开
放式基 金申 购赎 回费 或基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -14.18% 1.77% -14.83% 1.77% 0.65% 0.00%
过去三个月 -10.69% 1.37% -11.21% 1.38% 0.52% -0.01%
过去六个月 -13.08% 1.47% -12.11% 1.42% -0.97% 0.05%
过去一年 -11.21% 1.32% -9.97% 1.30% -1.24% 0.02%
过去三年 -13.91% 1.31% -13.11% 1.30% -0.80% 0.01%
自基金合同生效日起
至今
-33.80% 1.35% -29.50% 1.35% -4.30% 0.00%
注：1、 本基 金业 绩比 较基 准：95% × 沪深300 指数 收益率 ＋5% ×银 行同 业存 款利率 。 本基 金是 以沪
深300 指数 为标 的指 数的 被动式 、指 数型 基金 ，对 沪深300 指 数成 份股 的配 置基准 为95% ， 故以 此
为业绩 比较 基准 ，能 够准 确地反 映本 基金 的投 资绩 效。
2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准
2009-10-14 2010-04-22 2010-11-05 2011-05-18 2011-11-24 2012-06-06 2012-12-10 2013-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
注： 截至 本报 告期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例93.76% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债券 投资 占基 金净值 比例0% ， 现金 和到 期日不 超过1年 的政 府债 券 占基金 净值 比例国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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6.08% ， 符合 基金 合同 的相 关规定 。
§4
管理 人报告
4.1 基 金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信 、客户关注、包容
性、社会责任" 作为公 司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人 ，其中86人
具有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
LU
RONG
QIANG
本基金
基金经
理、 量化
投资组
总监
2009 年10月
14日
－ 13
澳大利亚籍，澳大利亚新
南威尔士大学基金管理专
业硕士，具有基金从业资
格。曾任康联首域投资基
金公司投资经理、投资分
析师；联邦基金公司数量
分析员、 投资绩效分析员；
美世投资管理顾 问公司投
资分析师。 2008 年2月加入
国投瑞银，曾任国投瑞银
新兴市场 （QDII-LOF）基
金基金经理，现兼任国投
瑞银瑞福深证100 指数分
级基金和国投瑞银沪深
300金融地产指数基金
（LOF ）基金经理。
殷瑞飞 本基金 2013 年04月 － 6 中国籍，博士，具有基金国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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基金经
理助理、
量化研
究员
02日 从业资格。曾任职于汇添
富基金管理公司。 2011年6
月加入国投瑞银基金。现
兼任国投瑞银沪深300金
融地产指数基金基金经理
助理。
注： 任职 日期 和离 任日 期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日 。 证 券从 业 的含义 遵从 行业 协会 《 证
券 业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通过制度 、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总 成交量5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2013 年上半年， 经济增速回落的趋势成为市场的普遍共识， 与此同时， 流动性由宽
松到紧缩在短期内即完成切换，6月份以来，受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、
端午节假期现金需求、 外汇市场变化、 补缴法定准备金等多重因素叠加影响， 货币市场
利率出现大幅波动，流动性压力显著加大，给证券市场带来巨大冲击。A 股市场呈现趋
势性回落和结构性分化并存的格局 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差 为主， 研究应对成
分股调整、 成分股替代停牌等机会成本， 同时也密切关注基金日常申购、 赎回带来的影
响及相应市场出现的结构性机会成本。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.944元，本报告期份额净值增长率为-13.08% ，
同期业绩比较基准收益率为-12.11% ，基金净 值增长率低于业绩基准收益率，主要受报
告期内基金遭遇巨额赎回、 期间指数成 份股停牌导致的估值调整、 以及指数成份股的调
整等综合因素的影响。申购赎回是期间影响基金跟踪误差的一个主要因素。报告期内，
日均跟踪误差为0.09% ，年化 跟踪误差为1.46% ，符合基金合同约定的跟踪误差不超过
0.35% 以及4.0% 的限制 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
受中国央行政策变化以及海外央行政策变化的综合影响， 我们预计流动性较为宽松
的局面或已过去， 下半年的流动性环境将不如上半年宽松。 如果如市场预期， 中国经济
就此进入去杠杆阶段，中国经济增长将面临下行风险。前期跌幅较大的早周期行业中，
基本面明确向好的龙头股值得关注。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控 制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应 的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情 况的说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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根据 《基金合同》 的约定， 在瑞和小康份额、 瑞和远见份额的存续期内， 本基金 （包
括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深300 指 数 分 级 证 券投 资 基 金 的 托
管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金法》 及其 他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义
务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算 等情况的说明
本报告期内， 国投瑞银瑞和沪深300 指数分级 证券投资基金 的管理人—— 国投瑞银
基金管理有限公司在 国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金 的投资运作、基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期内，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投 资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投 瑞银瑞和沪深300指
数分级证券投资基金2013 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日：2013年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,477,641.85 10,468,128.16
结算备付金
－ 1,135,916.25
存出保证金
181,501.32 344,683.73 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 315,949,333.95 762,103,166.90
其中：股票投资
315,949,333.95 732,085,166.90
基金投资
－ －
债券投资
－ 30,018,000.00
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清 算款
－ 1,181,830.70
应收利息 6.4.7.5 3,741.54 400,199.62
应收股利
960,753.64 －
应收申购款
89,139.43 88,703.30
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
337,662,111.73 775,722,628.66
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融 负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
40,066.72 919,282.18
应付管理人报酬
300,774.75 639,797.61
应付托管费
66,170.46 140,755.50
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 74,532.83 621,551.77
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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其他负债 6.4.7.8 198,490.55 103,445.82
负债合计
680,035.31 2,424,832.88
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 509,030,692.67 1,015,037,789.07
未分配利润 6.4.7.10 -172,048,616.25 -241,739,993.29
所有者权益合计
336,982,076.42 773,297,795.78
负债和所有者权益总计
337,662,111.73 775,722,628.66
注： 报 告截 止日2013 年6月30 日， 国投 瑞银 瑞 和 沪深300 指数 份额 净值0.944 元， 国投瑞 银瑞 和小 康沪
深300 指数 份额 净值0.944 元，国 投瑞 银瑞 和远 见沪 深300 指数 份额 净值0.944 元；基 金份 额总 额
356,979,685.11 份， 其中 国 投瑞银 瑞和 沪深300 指数 份 额155,326,749.11 份 ， 国 投 瑞银瑞 和小 康沪 深300
指数份 额100,826,468.00 份 ，国投 瑞银 瑞和 远见 沪深300 指数 份额100,826,468.00 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2013年01月01 日-2013年06 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2013 年01月01
日-2013 年06月30
日
上年度可比期间2012
年01月01日-2012年06
月30 日
一、收入
-35,842,618.64 81,834,746.90
1.利息收入
140,125.78 849,085.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 112,756.90 81,378.70
债券利息收入
27,368.88 767,706.84
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资 产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-2,716,891.92 -166,679,708.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,139,031.34 -179,424,296.97
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 10,519.07 42,670.00 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 4,411,620.35 12,701,918.11
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -33,645,149.10 247,135,843.08
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 379,296.60 529,527.14
减：二、 费用
4,485,627.06 9,663,035.01
1．管理人报酬
2,512,267.83 5,920,042.52
2．托管费
552,698.94 1,302,409.33
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 1,212,730.70 2,231,720.68
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 207,929.59 208,862.48
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-40,328,245.70 72,171,711.89
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-40,328,245.70 72,171,711.89
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2013年01月01 日-2013年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 1,015,037,789.0 -241,739,993.2 773,297,795.78 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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值)
7 9
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -40,328,245.70 -40,328,245.70
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-506,007,096.4
0
110,019,622.74 -395,987,473.66
其中：1.基金申购款 162,493,390.97 -2,373,407.56 160,119,983.41
2.基金赎回款
-668,500,487.3
7
112,393,030.30 -556,107,457.07
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末 所有者权益
（基金净值）
509,030,692.67
-172,048,616.2
5
336,982,076.42
项 目
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,773,776,085.7
9
-519,583,262.4
3
1,254,192,823.36
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 72,171,711.89 72,171,711.89
三、 本期基金份额交易产生的
基金 净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-616,152,534.5
2
152,737,505.60 -463,415,028.92
其中：1.基金申购款 159,008,602.27 -12,891,530.19 146,117,072.08
2.基金赎回款
-775,161,136.7
9
165,629,035.79 -609,532,101.00
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,157,623,551.2
7
-294,674,044.9
4
862,949,506.33
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2009]865 号《关于核准 国投瑞银瑞和沪深
300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续 期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集3,215,075,553.30 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2009) 第204号验资报告予以验证。 经向中国证监会 备案， 《国投瑞银瑞
和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2009 年10月14日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为3,215,923,206.99 份基金份额，其中认购资金利息折合847,653.69
份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《国投瑞银瑞和 沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的
基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额( 以下简称" 瑞和沪深
300指数份额") 、国投 瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额( 以下简称" 瑞和小
康份额") 及国投瑞银瑞 和沪深300指数证券投资基金之远见份额( 以下简称" 瑞和远见份
额") 。本基金一份瑞和 小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合，一对瑞和小康
份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和沪深300指数份额的净值。
在任一运作周年内，如果瑞和沪深300指数份额的基 金份额净值大于1.000元，则在每份
瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1.000 元净值的基础上，本基金将以年阀值
(10%) 为基准， 将瑞和沪 深300指数份额的基金份额净值超出1.000元的部分划分成年阀值
以内和年阀值以外的两个部分， 与此相对应， 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额
的份额组合所包含的年阀值以内的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按
8∶2的比例分成； 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值
以外的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。 在任一运作
周年内，如果瑞和沪深300 指数份额的基金份额净值小于或等于1.000元，则瑞和小康份
额、 瑞和远见份额的基金份额净值相等， 且等于瑞和沪深300指数份额的基金份额净值。
在瑞和小康份额、 瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日， 本基金
的基金管理人将根据基金合同的规定对本基金所有份额进行基金份额折算， 将本基金所
有份额的基金份额净值调整为1.000元。其中，如果瑞和沪深300指数份额折算前的基金
份额净值大于1.000元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额
的份额数按照折算比例相应增 加， 瑞和小康份额、 瑞和远见份额各自的新增份额将全部
折算成基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额； 如果瑞和沪深300指数份额折算前
的基金份额净值小于或等于1.000元， 基金份额折算后， 基金份额持有人持有的瑞和沪深国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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300指数份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
瑞和沪深300指数份额接受场外与场内申购和赎回，瑞和小康份额、瑞和远见份额只上
市交易但不接受申购和赎回，并可与瑞和沪深300 指数份额相互间进行配对转换。经深
圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2009]150 号文核准，瑞和 小康份额、瑞和远见
份额于2009年11月19日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为沪深300指数，股票投资占基金
资产的比例为85%-95% ，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占
基金资产的比例不低于80% ； 除股票以外的其 他资产投资占基金资产的比例为5%-15% ，
权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金 及到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5% 。 本基 金通过被动的 指数化投资管理， 实现对沪深300指数的有效跟踪，
力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内，年跟
踪误差控制在4% 以内。 本基金的业绩比较基准为：95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银
行同业存款利率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 和
在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2013半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107 号《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通 知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85
号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1 年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所得额。 上述
所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期2013 年01月01日-2013年06月30 日
活期存款 20,477,641.85
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 20,477,641.85
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2013年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 374,872,544.44 315,949,333.95 -58,923,210.49
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 374,872,544.44 315,949,333.95 -58,923,210.49
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2013年06月30日
应收活期存款利息 3,668.01
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 73.53
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 3,741.54
6.4.7.6 其他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2013年06月30日
交易所市场应付交易费用 74,532.83
银行间市场应付交易费用 －
合计 74,532.83 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2013年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 134.46
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
合计 198,490.55
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目( 国投瑞银瑞和沪深300
指数)
本期2013 年01月01日-2013年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 407,362,236.69 580,871,028.45
本期申购 111,923,764.10 159,597,377.41
本期赎回（以“- ”号填列） -363,959,251.68 -518,983,620.91
本期末 155,326,749.11 221,484,784.95
项目( 国投瑞银瑞和小康沪深
300指数)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 152,238,303.00 217,083,380.31
本期申购 1,015,472.00 1,448,006.78
本期赎回（以“- ”号填列） -52,427,307.00 -74,758,433.23
本期末 100,826,468.00 143,772,953.86
项目( 国投瑞银瑞和远见沪深
300指数)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 152,238,303.00 217,083,380.31
本期申购 1,015,472.00 1,448,006.78
本期赎回（以“- ”号填列） -52,427,307.00 -74,758,433.23
本期末 100,826,468.00 143,772,953.86
6.4.7.10 未分配 利润 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-404,995,202.5
7
163,255,209.28 -241,739,993.29
本期利润 -6,683,096.60 -33,645,149.10 -40,328,245.70
本期基金份额交易产生的变
动数
204,356,413.77 -94,336,791.03 110,019,622.74
其中：基金申购款 -4,081,221.78 1,707,814.22 -2,373,407.56
基金赎回款 208,437,635.55 -96,044,605.25 112,393,030.30
本期已分配利润 － － －
本期末
-207,321,885.4
0
35,273,269.15 -172,048,616.25
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
活期存款利息收入 95,428.73
定期存款利息收入 －
其他存款利 息收入 －
结算备付金利息收入 2,807.58
其他 14,520.59
合计 112,756.90
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
卖出股票成交总额 523,171,594.74
减：卖出股票成本总额 530,310,626.08
买卖股票差价收入 -7,139,031.34
6.4.7.13 债券投 资收益 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 23 页 共 53 页
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
卖出债券 （、 债转股及债券 到
期兑付）成交总额
31,701,127.81
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
31,265,054.22
减：应收利息总额 425,554.52
债券投资收益 10,519.07
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
股票投资产生的股利收益 4,411,620.35
基金投资产生的股利收益 －
合计 4,411,620.35
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
1.交易性金融资产 -33,645,149.10
—— 股票投资 -33,692,219.10
—— 债券投资 47,070.00
—— 资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -33,645,149.10 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
基金赎回费收入 379,296.60
合计 379,296.60
注： 本基 金瑞 和沪 深300 指 数份额 场外 份额 的赎 回费 率按持 有期 间递 减 ， 场 内 份额的 赎回 费率 为赎 回
金额的0.5% ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
交易所市场交易费用 1,212,505.70
银行间市场交易费用 225.00
合计 1,212,730.70
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
资金汇划费 573.50
其他费用 9,000.00
合计 207,929.59
注：本 基金 标的 指数 使用 费由基 金管 理人 国投 瑞银 基金管 理有 限公 司承 担， 不计入 本基 金费 用。
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.10 关联方 关系
6.4.10.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
于2013年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大 利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.10.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易 单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2013年01月01日-2013 年
06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012 年06月
30日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,512,267.83 5,920,042.52
其中： 支付销售机构的
客户维护费
250,562.42 273,748.71
注： 支 付基 金管 理人 国 投 瑞银基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基 金 资产净 值1.00% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期2013年01月01日-2013 年 上年度可比期间 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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06月30日
2012年01月01日-2012 年06月
30日
当期发生的基金应支
付的托管费
552,698.94 1,302,409.33
注：支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.22% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
( 国投瑞银瑞和沪深300 指数)
本期2013年01月01日-2013
年06月30 日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012
年06月30日
期初持 有的基金份额 7,017,594.01 7,937,628.88
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 7,017,594.01 7,937,628.88
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.97% 1.72%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2013年01月01日-2013年06
月30日
上年度可比期间 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 27 页 共 53 页
2012年01月01日-2012 年06月30
日
期末
余额
当期利息收入
期末
余额
当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
20,477,641.85 95,428.73 5,531,302.42 73,403.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关 联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2013年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60198
9
中国
重工
2013-
05-17
重大事项 4.52 - - 330116 1,989,154.61 1,492,124.32
60054
7
山东
黄金
2013-
04-03
重大资产重组 24.29 2013-07-01 28.77 59038 2,317,795.13 1,434,033.02
00099
9
华润
三九
2013-
06-03
重大资产重组 26.55 2013-08-19 26.51 34170 802,735.81 907,213.50
60059
8
北大
荒
2013-
05-27
重大资产重组 8.35 2013-07-19 8.35 50877 432,807.55 424,822.95
60043
6
片仔
癀
2013-
06-21
配股停牌
132.4
8
2013-07-01 118.73 2200 306,026.87 291,456.00
注：本 基金 截至2013 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 28 页 共 53 页
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只被动型指数证券投资基金，投资的标的指数为沪深300指数，属于高
风险、 高收益的基金品种， 其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金和混
合型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风
险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些
风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上
述各类风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的 风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控制与
投资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控
制委员会、监察稽核部、相 关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小 ； 基金在银行间同业市场仅与达到本
基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013年6月30 日，本基金
未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 （2012年12月31日：同）。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回 其持有的瑞和沪深300指数
份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需求分
析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性，
严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例
控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、
换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行
的股票市值不超过基金资产净值的10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 本基金所 持大部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2013 年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无 固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管理公
司海外管理经 验， 结合自主开发的估值系统管理利率风险， 通过收益率利差分析、 静态
利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有
效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 30 页 共 53 页
合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预期债
券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，
控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于 市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末2013 年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,477,641.85 － － － 20,477,641.85
存出保 证金 181,501.32 － － － 181,501.32
交易性 金融 资产 － － － 315,949,333.95 315,949,333.95
应收利 息 － － － 3,741.54 3,741.54
应收股 利 － － － 960,753.64 960,753.64
应收申 购款 7,938.09 － － 81,201.34 89,139.43
资产总 计 20,667,081.26 － － 316,995,030.47 337,662,111.73
负债
应付赎 回款 － － － 40,066.72 40,066.72
应付管 理人 报酬 － － － 300,774.75 300,774.75
应付托 管费 － － － 66,170.46 66,170.46
应付交 易费用 － － － 74,532.83 74,532.83
其他负 债 － － － 198,490.55 198,490.55
负债总 计 － － － 680,035.31 680,035.31
利率敏 感度 缺口 20,667,081.26 － － 316,314,995.16
336,982,076.42
上年度 末2012 年
12 月31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,468,128.16 － － － 10,468,128.16
结算备 付金 1,135,916.25 － － － 1,135,916.25
存出保 证金 － － － 344,683.73 344,683.73
交易性 金融 资产 30,018,000.00 － － 732,085,166.90 762,103,166.90
应收证 券清 算款 － － － 1,181,830.70 1,181,830.70 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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应收利 息 － － － 400,199.62 400,199.62
应收申 购款 495.25 － － 88,208.05 88,703.30
资产总 计 41,622,539.66 － － 734,100,089.00 775,722,628.66
负债
应付赎 回款 － － － 919,282.18 919,282.18
应付管 理人 报酬 － － － 639,797.61 639,797.61
应付托 管费 － － － 140,755.50 140,755.50
应付交 易费 用 － － － 621,551.77 621,551.77
其他负 债 － － － 103,445.82 103,445.82
负债总 计 － － － 2,424,832.88 2,424,832.88
利率 敏 感度 缺口 41,622,539.66 － － 731,675,256.12 773,297,795.78
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2013 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2012 年12月31日：3.88%) ， 因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2012 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是 指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投资策略 ， 按照个股在基准指数中的基
准权重构建股票组合， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整， 以复制
和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，
或者因特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时， 基金管理人可以对基金的投
资组合进行适当调整，以有效控制基金的跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比例为国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 32 页 共 53 页
85%-95% ；除股票以外 的其他资产投资占基金资产的比例为5%-15% ，权证投资占基金
资产净值的比例为0-3% ，现金及到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
315,949,333.95 93.76 732,085,166.90 94.67
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 315,949,333.95 93.76 732,085,166.90 94.67
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
业绩比较基准上升5% 上升约1,729 上升约3,849
业绩比较基准下 降5% 下降约1,729 下降约3,849
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为95% × 沪深300 指 数收 益率＋5% × 银行 同业 存款 利率。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 315,949,333.95 93.57
其中：股票 315,949,333.95 93.57
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 20,477,641.85 6.06
6 其他各项资产 1,235,135.93 0.37
7 合计 337,662,111.73 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,496,962.74 0.44
B 采矿业 23,917,051.58 7.10
C 制造业 111,894,539.67 33.20
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 9,484,437.78 2.82
E 建筑业 12,210,269.57 3.62
F 批发和零售业 8,381,502.46 2.49
G 交通运输、仓储和邮政业 7,129,044.30 2.12
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,564,038.01 1.95
J 金融业 107,031,193.69 31.76 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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K 房地产业 18,745,317.62 5.56
L 租赁和商务服务业 1,897,837.02 0.56
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,929,520.48 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,079,483.13 0.32
S 综合 4,188,135.90 1.24
合 计 315,949,333.95 93.76
7.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 1,666,460 14,281,562.20 4.24
2 600036 招商银行 988,211 11,463,247.60 3.40
3 601166 兴业银行 579,464 8,558,683.28 2.54
4 601318 中国平安 234,230 8,141,834.80 2.42
5 000002 万
科Ａ 677,554 6,673,906.90 1.98
6 600000 浦发银行 782,925 6,482,619.00 1.92
7 600519 贵州茅台 29,065 5,591,234.05 1.66
8 601328 交通银行 1,369,302 5,573,059.14 1.65
9 600837 海通证券 565,590 5,305,234.20 1.57
10 601288 农业银行 2,085,138 5,129,439.48 1.52
11 600030 中信证券 481,148 4,874,029.24 1.45
12 000651 格力电器 168,205 4,215,217.30 1.25
13 601088 中国神华 230,722 3,908,430.68 1.16 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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14 601939 建设银行 864,194 3,586,405.10 1.06
15 601601 中国太保 219,480 3,496,316.40 1.04
16 601668 中国建筑 1,048,850 3,429,739.50 1.02
17 600887 伊利股份 104,717 3,275,547.76 0.97
18 600104 上汽集团 231,304 3,055,525.84 0.91
19 600048 保利地产 299,311 2,966,172.01 0.88
20 601169 北京银行 369,354 2,943,751.38 0.87
21 000001 平安银行 286,622 2,857,621.34 0.85
22 600256 广汇 能源 220,305 2,855,152.80 0.85
23 000858 五 粮 液 132,819 2,661,692.76 0.79
24 601006 大秦铁路 415,764 2,469,638.16 0.73
25 601818 光大银行 848,106 2,451,026.34 0.73
26 600900 长江电力 346,356 2,396,783.52 0.71
27 000776 广发证券 206,490 2,287,909.20 0.68
28 600015 华夏银行 239,524 2,160,506.48 0.64
29 600383 金地集团 312,783 2,145,691.38 0.64
30 600111 包钢稀土 101,685 2,122,165.95 0.63
31 600518 康美药业 107,801 2,073,013.23 0.62
32 000538 云南白药 24,263 2,038,334.63 0.60
33 600585 海螺水泥 139,826 1,870,871.88 0.56
34 601857 中国石油 243,987 1,856,741.07 0.55
35 600050 中国联通 593,052 1,850,322.24 0.55
36 600011 华能国际 340,129 1,816,288.86 0.54
37 000527 美的电器 143,098 1,777,277.16 0.53
38 000895 双汇发展 46,213 1,776,427.72 0.53
39 000063 中兴通讯 137,611 1,754,540.25 0.52
40 600999 招商证券 163,487 1,700,264.80 0.50
41 600535 天士力 43,428 1,700,206.20 0.50
42 000157 中联重科 307,211 1,668,155.73 0.50
43 600028 中国石化 385,883 1,612,990.94 0.48
44 600031 三一重工 213,277 1,601,710.27 0.48 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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45 002241 歌尔声学 42,843 1,554,772.47 0.46
46 002024 苏宁云商 309,465 1,550,419.65 0.46
47 002236 大华股份 39,161 1,497,125.03 0.44
48 601989 中国重工 330,116 1,492,124.32 0.44
49 600089 特变电工 184,863 1,488,147.15 0.44
50 600315 上海家化 32,935 1,481,745.65 0.44
51 601628 中国人寿 104,924 1,436,409.56 0.43
52 600547 山东黄金 59,038 1,434,033.02 0.43
53 600276 恒瑞医药 54,350 1,432,666.00 0.43
54 000423 东阿阿胶 36,664 1,418,163.52 0.42
55 600019 宝钢股份 359,396 1,412,426.28 0.42
56 600406 国电南瑞 92,733 1,384,503.69 0.41
57 600795 国电电力 603,981 1,377,076.68 0.41
58 601998 中信银行 366,042 1,358,015.82 0.40
59 000100 TCL 集团 596,816 1,354,772.32 0.40
60 601899 紫金矿业 552,808 1,315,683.04 0.39
61 000069 华侨城Ａ 254,348 1,314,979.16 0.39
62 601117 中国化学 137,980 1,313,569.60 0.39
63 600694 大商股份 44,351 1,283,074.43 0.38
64 601988 中国银行 470,006 1,273,716.26 0.38
65 601688 华泰证券 156,838 1,264,114.28 0.38
66 600739 辽宁成大 95,483 1,252,736.96 0.37
67 600690 青岛海尔 113,148 1,234,444.68 0.37
68 002304 洋河股份 22,662 1,230,546.60 0.37
69 601009 南京银行 145,249 1,224,449.07 0.36
70 000625 长安汽车 131,406 1,220,761.74 0.36
71 600309 烟台万华 75,625 1,211,512.50 0.36
72 601901 方正证券 213,306 1,179,582.18 0.35
73 000024 招商地产 48,168 1,169,519.04 0.35
74 000568 泸州老窖 48,943 1,163,864.54 0.35
75 002353 杰瑞股份 16,680 1,150,920.00 0.34 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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76 600066 宇通客车 62,232 1,140,712.56 0.34
77 002038 双鹭药业 19,167 1,123,186.20 0.33
78 600893 航空动力 67,109 1,105,956.32 0.33
79 000338 潍柴动力 63,471 1,101,221.85 0.33
80 600637 百视通 39,023 1,092,644.00 0.32
81 601299 中国北车 289,086 1,086,963.36 0.32
82 600649 城投控股 149,496 1,034,512.32 0.31
83 600804 鹏博士 96,558 1,022,549.22 0.30
84 600085 同仁堂 45,574 997,159.12 0.30
85 601633 长城汽车 28,087 994,841.54 0.30
86 002415 海康威视 28,135 994,290.90 0.30
87 600703 三安光电 50,621 994,196.44 0.30
88 601377 兴业证券 107,701 977,925.08 0.29
89 601788 光大证券 95,650 975,630.00 0.29
90 600489 中金黄金 102,863 955,597.27 0.28
91 000725 京东方Ａ 427,303 948,612.66 0.28
92 002422 科伦药业 17,628 939,748.68 0.28
93 002081 金 螳 螂 32,683 930,485.01 0.28
94 000581 威孚高科 27,752 926,639.28 0.27
95 600600 青岛啤酒 24,368 925,496.64 0.27
96 000783 长江证券 116,225 919,339.75 0.27
97 600010 包钢股份 223,866 917,850.60 0.27
98 600362 江西铜业 58,020 913,234.80 0.27
99 000999 华润三九 34,170 907,213.50 0.27
100 601186 中国铁建 215,684 905,872.80 0.27
101 000983 西山煤电 110,166 898,954.56 0.27
102 601766 中国南车 247,816 892,137.60 0.26
103 600583 海油工程 136,187 881,129.89 0.26
104 601390 中国中铁 357,244 871,675.36 0.26
105 000012 南
玻Ａ 91,816 851,134.32 0.25
106 000402 金 融 街 169,699 850,191.99 0.25 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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107 600252 中恒集团 61,102 848,095.76 0.25
108 600123 兰花科创 66,739 844,248.35 0.25
109 000009 中国宝安 76,288 839,168.00 0.25
110 600196 复星医药 79,896 837,310.08 0.25
111 000768 中航飞机 93,237 829,809.30 0.25
112 600009 上海机场 67,432 803,789.44 0.24
113 600340 华夏幸福 24,626 801,330.04 0.24
114 000970 中科三环 59,728 778,853.12 0.23
115 601669 中国水电 268,539 773,392.32 0.23
116 601699 潞安环能 64,339 769,494.44 0.23
117 600100 同方股份 111,231 763,044.66 0.23
118 600348 阳泉煤业 84,015 759,495.60 0.23
119 600642 申能股份 198,890 755,782.00 0.22
120 601111 中国国航 178,115 755,207.60 0.22
121 000792 盐湖股份 44,508 753,965.52 0.22
122 002570 贝因美 26,713 746,628.35 0.22
123 002146 荣盛发展 52,379 739,067.69 0.22
124 000562 宏源证券 83,504 734,000.16 0.22
125 000623 吉林敖东 50,110 730,603.80 0.22
126 600157 永泰能源 123,253 721,030.05 0.21
127 601168 西部矿业 133,263 720,952.83 0.21
128 601607 上海医药 67,258 714,952.54 0.21
129 000629 攀钢钒钛 300,296 705,695.60 0.21
130 600660 福耀玻璃 98,103 705,360.57 0.21
131 600674 川投能源 69,133 703,082.61 0.21
132 000800 一汽轿车 56,909 699,980.70 0.21
133 600029 南 方航空 245,547 692,442.54 0.21
134 002142 宁波银行 80,906 685,273.82 0.20
135 000425 徐工机械 86,483 678,891.55 0.20
136 600352 浙江龙盛 71,827 673,737.26 0.20
137 000060 中金岭南 101,121 669,421.02 0.20 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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138 002594 比亚迪 21,807 652,247.37 0.19
139 002310 东方园林 16,831 644,458.99 0.19
140 601600 中国铝业 200,978 633,080.70 0.19
141 600005 武钢股份 282,338 632,437.12 0.19
142 601898 中煤能源 127,982 625,831.98 0.19
143 600369 西南证券 81,398 624,322.66 0.19
144 600108 亚盛集团 95,680 623,833.60 0.19
145 600143 金发科技 129,153 623,808.99 0.19
146 600150 中国船舶 38,562 623,547.54 0.19
147 600027 华电国际 195,361 615,387.15 0.18
148 600832 东方明珠 111,532 614,541.32 0.18
149 600153 建发股份 93,912 590,706.48 0.18
150 601808 中海油服 41,510 584,875.90 0.17
151 000728 国元证券 68,684 581,066.64 0.17
152 600497 驰宏 锌锗 59,557 580,680.75 0.17
153 002202 金风科技 107,649 580,228.11 0.17
154 002385 大北农 56,135 579,313.20 0.17
155 600068 葛洲坝 146,379 576,733.26 0.17
156 600177 雅戈尔 93,438 570,906.18 0.17
157 600741 华域汽车 72,260 563,628.00 0.17
158 600498 烽火通信 33,810 557,188.80 0.17
159 000709 河北钢铁 298,492 552,210.20 0.16
160 601618 中国中冶 342,350 551,183.50 0.16
161 002375 亚厦股份 17,809 548,517.20 0.16
162 601018 宁波港 268,516 542,402.32 0.16
163 600208 新湖中宝 174,981 540,691.29 0.16
164 601888 中国国旅 18,461 539,061.20 0.16
165 601958 金钼股份 67,763 537,360.59 0.16
166 000630 铜陵有色 49,739 536,186.42 0.16
167 000039 中集集团 51,742 534,494.86 0.16
168 600655 豫园商城 80,564 524,471.64 0.16 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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169 600881 亚泰集团 132,186 514,203.54 0.15
170 600271 航天信息 38,787 512,764.14 0.15
171 600549 厦门钨业 19,113 510,317.10 0.15
172 000729 燕京啤酒 88,176 503,484.96 0.15
173 600166 福田汽车 98,114 500,381.40 0.15
174 600718 东软集团 60,175 489,824.50 0.15
175 600415 小商品城 95,148 481,448.88 0.14
176 600875 东方电气 46,581 480,715.92 0.14
177 000878 云南铜业 49,554 480,673.80 0.14
178 600062 华润双鹤 24,003 480,540.06 0.14
179 600316 洪都航空 30,152 470,371.20 0.14
180 000046 泛海建设 95,407 465,586.16 0.14
181 002007 华兰生物 20,527 463,499.66 0.14
182 600839 四川长虹 257,288 460,545.52 0.14
183 600811 东方集团 93,379 460,358.47 0.14
184 002106 莱宝高科 29,744 456,570.40 0.14
185 600118 中国卫星 32,193 456,496.74 0.14
186 601333 广深铁路 197,727 454,772.10 0.13
187 601928 凤凰传媒 53,543 450,296.63 0.13
188 002344 海宁皮城 23,505 449,180.55 0.13
189 600267 海正药业 35,307 449,105.04 0.13
190 600809 山西汾酒 18,175 445,287.50 0.13
191 600516 方大炭素 53,960 437,076.00 0.13
192 600376 首开股份 78,456 435,430.80 0.13
193 601992 金隅股份 87,015 435,075.00 0.13
194 000937 冀中能源 48,518 428,413.94 0.13
195 000061 农 产 品 71,239 428,146.39 0.13
196 600598 北大荒 50,877 424,822.95 0.13
197 000839 中信国安 65,750 424,087.50 0.13
198 000758 中色股份 41,321 418,581.73 0.12
199 600115 东方航空 163,245 417,907.20 0.12 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 41 页 共 53 页
200 002500 山西证券 68,533 405,715.36 0.12
201 600664 哈药股份 67,066 398,372.04 0.12
202 600372 中航电子 18,987 397,777.65 0.12
203 002155 辰州矿业 48,759 392,022.36 0.12
204 600188 兖州煤业 41,341 388,605.40 0.12
205 000960 锡业股份 31,773 387,630.60 0.12
206 000750 国海证券 37,544 387,454.08 0.11
207 600219 南山铝业 81,151 380,598.19 0.11
208 002001 新 和 成 25,408 374,513.92 0.11
209 601933 永辉超市 32,077 374,338.59 0.11
210 600827 友谊股份 53,935 370,533.45 0.11
211 601106 中国一重 182,857 369,371.14 0.11
212 601717 郑煤机 57,844 361,525.00 0.11
213 000876 新 希 望 36,458 359,111.30 0.11
214 000528 柳
工 55,075 357,987.50 0.11
215 601098 中南传媒 37,705 350,656.50 0.10
216 601158 重庆水务 67,114 345,637.10 0.10
217 000422 湖北宜化 50,277 339,369.75 0.10
218 600125 铁龙物流 63,941 338,887.30 0.10
219 000718 苏宁环球 57,166 336,136.08 0.10
220 600221 海南航空 165,634 334,580.68 0.10
221 000686 东北证券 20,490 332,757.60 0.10
222 600170 上海建工 48,537 331,993.08 0.10
223 000778 新兴铸管 67,061 329,269.51 0.10
224 601800 中国交建 81,268 329,135.40 0.10
225 002092 中泰化学 64,737 328,863.96 0.10
226 600058 五矿发展 30,011 327,119.90 0.10
227 002128 露天煤业 37,177 324,926.98 0.10
228 600109 国金证券 28,048 322,552.00 0.10
229 601991 大唐发电 62,700 322,278.00 0.10
230 600259 广晟有色 8,725 320,818.25 0.10 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
第 42 页 共 53 页
231 601866 中海集运 166,363 319,416.96 0.09
232 600266 北京城建 31,104 318,193.92 0.09
233 600395 盘江股份 34,688 317,395.20 0.09
234 002450 康得新 11,200 313,376.00 0.09
235 000401 冀东水泥 37,818 310,863.96 0.09
236 600863 内蒙华电 54,211 306,292.15 0.09
237 600132 重庆啤酒 20,292 304,988.76 0.09
238 600588 用友软件 33,569 300,106.86 0.09
239 601555 东吴证券 43,340 296,879.00 0.09
240 000933 神火股份 66,071 294,676.66 0.09
241 600332 广州药业 8,600 294,636.00 0.09
242 600160 巨化股份 50,503 294,432.49 0.09
243 600436 片仔癀 2,200 291,456.00 0.09
244 000963 华东医药 7,300 290,905.00 0.09
245 601099 太平洋 57,835 290,331.70 0.09
246 600895 张江高科 54,147 286,979.10 0.09
247 002294 信立泰 9,800 283,612.00 0.08
248 600970 中材国际 30,573 281,271.60 0.08
249 000969 安泰科技 36,246 281,268.96 0.08
250 000156 华数传媒 17,300 278,530.00 0.08
251 601336 新华保险 11,086 273,935.06 0.08
252 600779 水井坊 23,887 273,745.02 0.08
253 002051 中工国际 9,745 271,593.15 0.08
254 600060 海信电器 26,000 270,140.00 0.08
255 600971 恒源煤电 34,948 269,099.60 0.08
256 000656 金科股份 23,200 268,888.00 0.08
257 601001 大同煤业 46,743 267,837.39 0.08
258 601139 深圳燃气 29,900 265,811.00 0.08
259 601101 昊华能源 33,466 265,385.38 0.08
260 000539 粤电力Ａ 58,100 262,612.00 0.08
261 600550 天威保变 48,062 262,418.52 0.08 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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262 600859 王府井 16,197 260,933.67 0.08
263 600997 开滦股份 44,374 252,931.80 0.08
264 000027 深圳能源 50,200 252,506.00 0.07
265 600432 吉恩镍业 28,381 247,198.51 0.07
266 600528 中铁二局 51,041 247,038.44 0.07
267 002431 棕榈园林 12,927 245,095.92 0.07
268 603993 洛阳钼业 36,100 241,870.00 0.07
269 002269 美邦服饰 27,300 241,332.00 0.07
270 000807 云铝股份 64,592 240,282.24 0.07
271 000961 中南建设 24,518 239,786.04 0.07
272 002069 獐 子 岛 19,915 235,992.75 0.07
273 600096 云天化 29,125 232,708.75 0.07
274 601369 陕鼓动力 34,373 232,017.75 0.07
275 600873 梅花集团 56,808 225,527.76 0.07
276 600403 大有能源 25,800 219,816.00 0.07
277 600582 天地科技 33,993 218,235.06 0.06
278 601258 庞大集团 36,736 217,109.76 0.06
279 002299 圣农发展 23,486 212,313.44 0.06
280 000703 恒逸 石化 24,193 208,301.73 0.06
281 600783 鲁信创投 15,575 206,836.00 0.06
282 002399 海普瑞 11,195 199,271.00 0.06
283 600508 上海能源 20,219 196,528.68 0.06
284 002673 西部证券 16,757 194,213.63 0.06
285 000059 辽通化工 42,134 190,867.02 0.06
286 002603 以岭药业 7,754 176,481.04 0.05
287 000596 古井贡酒 8,053 168,146.64 0.05
288 600546 山煤国际 13,838 163,841.92 0.05
289 000780 平庄能源 28,403 152,524.11 0.05
290 002378 章源钨业 5,998 111,862.70 0.03
291 601238 广汽集团 14,878 109,502.08 0.03
292 000883 湖北能源 13,437 64,900.71 0.02 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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7.3.2 期末积极 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前五名股票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600900 长江电力 5,275,434.00 0.68
2 000776 广发证券 3,539,179.00 0.46
3 000001 平安银行 2,230,271.00 0.29
4 600068 葛洲坝 2,144,853.10 0.28
5 000063 中兴通讯 2,131,245.88 0.28
6 601818 光大银行 2,112,125.00 0.27
7 600015 华夏银行 2,059,380.00 0.27
8 600036 招商银行 2,030,161.00 0.26
9 600089 特变电工 1,969,666.00 0.25
10 600104 上汽集团 1,951,538.50 0.25
11 000338 潍柴动力 1,682,196.48 0.22
12 000651 格力电器 1,672,937.66 0.22
13 600406 国电南瑞 1,672,802.00 0.22
14 601168 西部矿业 1,596,966.36 0.21
15 600352 浙江龙盛 1,583,664.00 0.20
16 600019 宝钢股份 1,453,088.00 0.19
17 600010 包钢股份 1,351,725.00 0.17
18 600219 南山铝业 1,267,205.00 0.16
19 601998 中信银行 1,259,776.00 0.16
20 600166 福田汽车 1,228,007.40 0.16
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600016 民生银行 17,846,540.43 2.31
2 600036 招商银行 15,640,335.25 2.02
3 601166 兴业银行 13,250,947.51 1.71
4 601318 中国平安 11,552,009.11 1.49
5 600000 浦发银行 10,732,158.61 1.39
6 000002 万
科Ａ 10,714,756.01 1.39
7 601328 交通银行 9,342,316.28 1.21
8 600030 中信证券 6,987,041.45 0.90
9 600048 保利地产 6,198,890.83 0.80
10 600837 海通证券 6,022,243.60 0.78
11 000001 平安银行 5,800,046.96 0.75
12 002415 海康威视 5,644,104.91 0.73
13 601169 北京银行 5,445,762.71 0.70
14 002081 金 螳 螂 5,436,471.81 0.70
15 601668 中国建筑 5,312,928.12 0.69
16 601088 中国神华 5,036,554.58 0.65
17 600519 贵州茅台 5,016,695.63 0.65
18 600887 伊利股份 5,007,695.78 0.65
19 601939 建设银行 4,929,989.25 0.64
20 601818 光大银行 4,916,711.41 0.64
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 147,867,012.23
卖出股票收入（成交）总额 523,171,594.74
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据本基金合同 规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10 投资组合 报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券中，包括" 中 国平安"234,230股，市 值814万元，占基金
资产净值2.42% ； 根据中国平安保险 （集团） 股份有限公司2013年5月21日公告， 该集团
控股子公司" 平安证券 有限责任公司" 收到中 国证券监督管理委员会 《行政处罚和市场禁
入事先告知书》，决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科（湖南）
农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币
5,110万元的罚款，暂停其保荐 机构资格3个月。2012 年，平安证券投行业务承销佣金收
入占该集团营业收入的0.19% ， 投行业务利润占 该集团净利润的0.66% 。 基金管理人认为，
本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。
本基金投资的前十名证券中， 包括" 贵州茅台"29,065 股， 市值559万元， 占基金资产净值
1.66% ；根据贵州茅台股份有限公司2013年2月23日公告，由于该公司控股子公司" 贵州
茅台酒销售有限公司" 违反《中华人民共和国反垄断法》，收到贵州省物价局《行政处
罚决定书》 并对该公司进行了罚款处理。 基金管理人认为， 本 处罚有利于该公司改进销
售工作管理，处罚对公司经营活动没有产生实质性影响，未改变公司基本面。
本基金对上述股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述股票外， 本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查
的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.10.2 基金投 资的前十名股票均 属于基金合同规定备选 股票库之内的股票。
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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7.10.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 181,501.32
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 960,753.64
4 应收利息 3,741.54
5 应收申购款 89,139.43
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,235,135.93
7.10.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本期末未持有可转换债券。
7.10.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.10.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有 占总份 额 持有 占总份 额 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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份额 比例 份额 比例
国投瑞 银
瑞和沪 深
300指数
6,727 23,090.05 19,841,890.16 12.77%
135,484,858.9
5
87.23%
国投瑞 银
瑞和小 康
沪深300
指数
3,741 26,951.74 10,815,961.00 10.73% 90,010,507.00 89.27%
国投瑞 银
瑞和远 见
沪深300
指数
4,079 24,718.43 9,843,940.00 9.76% 90,982,528.00 90.24%
合计 14,547 24,539.75 40,501,791.16 11.35%
316,477,893.9
5
88.65%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.2 期末上市 基金前十名持有人
国投瑞银瑞和小康沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
胡凌鹊 12,562,517 12.46%
2
黄雪林 3,493,180 3.46%
3
中海信托股份有限公司
－新股约定申购资金信托
(8)
2,146,528 2.13%
4
中国人寿保险股份有限
公司
2,101,838 2.08%
5
廖晓东 2,000,000 1.98%
6
五矿资本控股有限公司 1,753,680 1.74%
7
陈锐红 1,402,943 1.39%
8
彭士翔 1,172,287 1.16%
9
江伟 1,052,116 1.04%
10
国信证券股份有限公司 977,100 0.97%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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国投瑞银瑞和远见沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
新华人寿保险股份有限
公司
4,868,471 4.83%
2
叶海龙 2,226,068 2.21%
3
贾玲玲 2,198,038 2.18%
4
五矿资本控股有限公司 1,753,680 1.74%
5
涂建坤 1,646,402 1.63%
6
陈锐红 1,402,943 1.39%
7
光大证券股份有限公司
约定购回专用账户
1,363,443 1.35%
8
王小培 1,100,000 1.09%
9
高永 1,004,218 1.00%
10
孙亚芝 1,002,936 0.99%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
国投瑞 银瑞 和沪 深300指数 81,397.77 0.05%
国投瑞 银瑞 和小 康沪 深300 指数 － －
国投瑞 银瑞 和远 见沪 深300 指数 － －
合计 81,397.77 0.02%
注：1 、以 上持 有人 信息 由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 提供 。
2 、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间为0。
3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
国投瑞银瑞和
沪深300 指数
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数
国投瑞银瑞
和远见沪深
300指数 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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基金合同生效日(2009 年10月14日)
基金份额总额
－ － －
本报告期期初基金份额总额 407,362,236.69 152,238,303.00
152,238,303
.00
本报告期基金总申购份额 111,923,764.10 1,015,472.00
1,015,472.0
0
减：本报告期基金总赎回份额 363,959,251.68 52,427,307.00
52,427,307.
00
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 155,326,749.11 100,826,468.00
100,826,468
.00
注：总 申购 份额 含配 对转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含配对 转换 转出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人重大人事变 动如下：
1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长， 由刘凯先生担任
公司督察长
2、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理， 由王书鹏先生接任， 指定媒体
公告时间为2013年3月30 日。
3、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
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10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 174,835,580.35 26.06% 159,170.29 26.22%
中银国际 2 165,155,611.89 24.62% 150,357.63 24.77%
广发证券 1 100,162,561.81 14.93% 89,731.28 14.78%
信达证券 1 82,436,100.40 12.29% 72,947.88 12.02%
方正证券 1 76,966,369.38 11.47% 70,070.17 11.54% 新增
兴业证券 1 15,486,798.92 2.31% 14,098.97 2.32%
中信证券 2 14,965,139.60 2.23% 13,624.38 2.24%
安信证券 3 10,012,990.44 1.49% 9,115.78 1.50%
国元证券 2 9,427,733.84 1.41% 8,583.15 1.41%
浙商证券 1 8,475,663.60 1.26% 7,573.39 1.25%
民生证券 1 5,875,734.17 0.88% 5,349.25 0.88%
东兴证券 1 4,251,214.71 0.63% 3,870.30 0.64%
中投证券 1 2,756,302.98 0.41% 2,509.37 0.41%
注：1 、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本基 金管 理人 将证 券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准 ， 由 研究部 、 投资 部及 交易 部 对 券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2 、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 回购 及权 证交 易。
3 、除 上表 列示 租用 证券 公 司交易 单元 外， 本基 金本 报告期 退租 华泰 证券1个 交 易单元 。 本 基金 本报国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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告期新 增 租 用广 州证 券和 中原证 券 各1 个 交易 单元 ，并 延续 租用 中信 建投 证券3 个交易 单元 ，延 续租
用 海通 证券 、 瑞银 证券 各2 个交易 单元 ， 延续 租用 中 金公司 、 华融 证券 、 西部 证券 、 山 西证 券 、 华 宝
证券、 平安 证券 、东 方证 券、齐 鲁证 券、 东吴 证券 、国信 证券 、申 银万 国证 券、招 商证 券、 国金 证
券、华 创证 券、 南京 证券 、东海 证券 、高 华证 券、 长江证 券、 东北 证券 、国 海证券 、长 城证 券、 德
邦证券 、 华 泰证 券、 广州 证券以及 宏 源证 券各1个 交 易单元 ， 上 述租 用证 券公 司交易 单元 本期 均未 发
生交易 量。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占债券
成交总额比例
国元证券 1,246,800.00 100.00%
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-02-23
2
关于沪深300份额开通支付宝基
金专户直销网上交易和费率优惠
的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-06
3
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-30
4
关于本基金沪深300份额开通通
联支付直销网上交易和费率优惠
的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-05-03
5
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《上海证券报》 2013-05-04
6
关于持有的因特殊事项而停牌的
股票估值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-06-26
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告
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§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2009]865 号）
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函
[2009]666 号）
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2013 年半年度报告原文
11.2 存放地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一三 年八月二十四日
