华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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华安沪深 300 指数分级证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2013 年 8 月 19 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 1
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 2
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 6
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 14
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 40
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 42
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 42
7.7 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 42
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 42
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 42
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7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 42
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 43
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 44
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 44
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 45
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 45
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 45
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 45
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 46
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 46
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 48
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 51
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 51
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 51
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安沪 深300 指 数分 级证 券 投资基 金
基金简 称 华安沪 深300 指 数分 级 （ 场 内简称 ：华 安300 ）
基金主 代码 160417
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月25 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,223,365.82 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳 证 券交 易所
上市日 期 2012 年7 月23 日
下属分 级基 金的 基金 简称
华安沪 深300指数
分级A （场 内简 称：
华安300A ）
华安沪 深300指数
分级B （场 内简 称：
华安300B ）
华安沪 深300 指
数分级 （场 内简
称：华 安300 ）
下属分 级基 金的 交易 代码 150104 150105 160417
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 19,463,805.00 19,463,805.00 27,295,755.82
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 被动 的指 数化 投资管 理 ， 紧 密跟 踪标 的 指数 ， 追 求跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为被 动式 股票 指数 基金， 采用 完全 复制 标的 指 数的方 法跟 踪标 的
指数， 即按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 基金股 票投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况
( 如 市场流 动性不 足、 个别成 份股被 限制投 资、 法律法 规禁止 或限制 投
资等) 导致 无法获 得足 够数量 的股票 时，基 金可 能不能 按照成 份股权 重
持有成 份股 ， 基 金管 理人 将 采用合 理方 法替 代等 指数 投资技 术适 当调 整
基金投 资组 合 ， 并 可在 条 件允许 的情 况下 ， 辅以 金 融衍生 工 具 进行 投资
管理， 以有 效控 制基 金的 跟踪误 差， 追求 尽可 能贴 近标的 指数 的表 现 。
业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为95 ％ × 沪 深300 指 数 收 益 率 ＋5 ％ × 同 期 银 行
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活期存 款利 率(税后)
风险收 益特 征 （160417 ）
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风
险和预 期收 益高 于货 币市 场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
风险收 益特 征 （150104 ） 华安沪 深300A 份 额具有 低 风险、 收益 相对 稳定 的特 征。
风险收 益特 征 （150105 ） 华安沪 深300B 份额 具有 高 风险、 高预 期收 益的 特征 。
2.3 基金管理人和 基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯颖 田青
联系电 话
021-38969999 010-67595096
电子邮 箱
fengying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275833
注册地 址
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国
金中心 二 期 31 层、32 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国
金中心 二 期 31 层、32 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1
号院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 李勍 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、
32 层
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3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 5,162,746.97
本期利 润 -6,446,582.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0795
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -4,662,212.27
期末可 供分 配基 金 份 额利 润 -0.0704
期末基 金资 产净 值 60,412,550.08
期末基 金份 额净 值 0.912
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.19%
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3、期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.96% 1.75% -14.79% 1.77% 0.83% -0.02%
过去三 个月 -10.32% 1.37% -11.21% 1.38% 0.89% -0.01%
过去六 个月 -11.53% 1.42% -12.13% 1.42% 0.60% 0.00%
过去一 年 -7.19% 1.27% -10.05% 1.30% 2.86% -0.03%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-7.19% 1.25% -11.76% 1.29% 4.57% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 6 月 25 日至 2013 年 6 月 30 日）
注： 根据 《华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资 基 金基 金合同 》 规定 ， 基 金管 理 人应当 自基
金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 规定 。 截至本 报告 期
末，本基 金的投资 组合比 例已符合 基金合同 第十六 部分 “基 金的投 资”中投 资范围、 投 资
限制等 有关 约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准于 1998 年 6 月设 立，
是国内 首批 基金 管理 公司 之一 ， 注 册资 本 1.5 亿 元人 民币 ， 公 司总 部设 在上 海 陆家嘴 金融 贸
易区 。 目 前的 股东 为上 海 电气 （集 团） 总公 司、 上 海国际 信托 有限 公司 、 上 海工业 投资 （ 集
团）有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至 2013 年 6 月 30 日 ， 公司旗 下共 管理 了华 安安 顺封 闭 1 只 封闭 式证 券投 资基金 ， 华
安创新 混合 、华 安中 国 A 股增强 指数 、华 安现 金富 利货币 、华 安宝 利配 置混 合、华 安宏 利
股票、 华安 中小 盘成 长股 票、华 安策 略优 选股 票、 华安核 心优 选股 票、 华安 稳定收 益债 券 、
华安动 态灵 活混 合、 华安 强化收 益债 券、 华安 行业 轮动股 票、 华安 上 证 180ETF 、华安上 证
180ETF 联接、 华安 上证 龙 头企 业 ETF 、 龙头 ETF 联接、 华安 升级 主题 股票、 华 安稳 固收 益
债券 、 华 安可 转换 债基 金 、 华 安深 证 300 指 数基 金 （LOF ） 、 华 安科 技动 力 股票 、 华 安四 季
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红债券 、 华安 香港 精选 股 票、 华安 大中 华升 级股 票 、 华 安标 普石 油指 数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、 华 安季 季鑫 短期 理财 债 券、 华安 双月 鑫短 期理 财 债券 、 华 安七 日
鑫短期 理财 债券 、 华安 沪 深 300 指数 分级 、 华安 逆 向策略 、 华安 日日 鑫货 币 、 华 安安 心收 益
债券 、 华 安信 用增 强债 券 、 华 安纯 债债 券 、 华 安保 本混合 、 华安 双债 添利 、 华安安 信消 费等
38 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 782.67 亿元 人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金 经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇 本 基 金 的 基
金经理
2012-06-25 - 8 年 复 旦 大学 经 济学 硕 士，
FRM （ 金 融 风 险 管 理
师）,8 年证 券金 融从 业
经 历 ，曾 在 泰康 人 寿保
险 股 份有 限 公司 从 事研
究工作 。 2008 年 5 月加
入 华 安基 金 管理 有 限公
司 后 任风 险 管理 与 金融
工 程 部 高 级 金 融 工 程
师， 2009 年 7 月至 2010
年 8 月 担任 华安 MSCI
中国 A 股指 数增 强型 证
券 投 资基 金 的基 金 经理
助理，2010 年 6 月至
2012 年 12 月担 任上 证
180 交 易 型开 放 式 指数
证 券 投资 基 金的 基 金经
理。 2010 年 9 月 起同 时
担任华 安 MSCI 中国 A
股 指 数增 强 型证 券 投资
基 金 的 基 金 经理 。2010
年 11 月 起 担 任 上 证 龙
头 企 业交 易 型开 放 式指
数 证 券投 资 基金 及 其联
接 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 6 月 起同 时担 任
本基金 的基 金经 理。
张昊 本 基 金 的 基
金经理
2012-06-25 - 5 年 密 歇 根大 学 金融 工 程专
业 硕 士，5 年证 券 金融
从业经 历 ， 曾 在 Trafelet
Delta 基 金 担 任 量 化 风
控分析 师。 2009 年 6 月
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加 入 华安 基 金管 理 有限
公 司 ，任 风 险管 理 与金
融 工 程部 高 级金 融 工程
师 。 现任 指 数投 资 部基
金经理 。 2012 年 6 月起
担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《 华安 沪深 300 指数 分 级证券 投资
基金基 金合 同 》 、 《华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等有 关 基金法 律文 件
的规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在控 制风 险 的前提 下 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益，不 存在 违法 违 规 或未 履行基 金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 制 定了 《华 安
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》 ， 将 封闭 式 基金 、 开 放式 基金 、 特 定 客户资 产管 理组
合及其 他投 资组 合资 产在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等方 面全 部纳 入公 平交易 管理 中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以 公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策 略， 制定 并严 格执 行交易 决策 规则 ，以 保证 各投资 组合 交易 决策 的客 观性和 独立 性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节， 公司 实行 强制 公平 交 易机制 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易 执行 机会 。 （1 ） 交 易所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指 令的 投资 组合 在交 易时机 上的 公平 性。（ 2） 交易所 一级 市场 业务 ， 投 资组合 经理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
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合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配 。 （3 ） 银行 间市 场业务 遵循 指令 时间 优先 原则 ， 先 到先 询价 的控 制 原则 。 通 过内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以 确保 中签 结果 与投 资组合 投标 意向 一一 对应 。若中 签量 过小 无法 合理 进行比 例分 配 ，
且以公 司名 义获 得， 则投 资部门 在合 规监 察员 监督 参与下 ，进 行公 平协 商分 配。交 易监 控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司合 规 监察稽 核部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易
的投资 品种 、 进行 场外 的 非公开 发行 股票 申购 、 以 公司名 义进 行的 债券 一级 市场申 购 、 不 同
投资组合同日和临近 交易 日的反向交易以及可 能导 致不公平交易和利益 输送 的异常交易行
为进行 监控 ； 风险 管理 部 根据市 场公 认的 第三 方信 息 （ 如 ： 中 债登 的债 券估 值） ， 定期 对各
投资组 合与 交易 对 手 之间 议价交 易的 交易 价格 公允 性进行 审查 ， 对 不同 投资 组 合临近 交易 日
的同向交 易的交易 时机和 交易价差 进行分析 。 本报 告期内， 公司公平 交易制 度总体执 行 情
况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 合 规监察 稽核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析。
本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ， 同 日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 共出 现 了 2 次 。原 因： 各 投
资组合 分别 按照 其交 易策 略交易 时 ， 虽 相关 投资 组 合买卖 单只 股票 的数 量极 少， 但由 于个 股
流动性 较差 ，交 易量 稀少 ，致使 成交 较少 的单 边交 易量仍 然超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
而从同 向交 易统 计检 验和 实际检 查的 结果 来看 ，也 未发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表 现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年 1、2 月份 ，PMI 指数 、工业 企业 利润 增长 率等 关键指 标均 延续 了去 年第 四季度 的
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
11
积极态 势 ， 释 放出 经济 稳 步回复 的信 号 。 然 而 ， 春 节以后 ， 受国 内外 环境 变 化的影 响 ， 整 体
经济增 速有 所放 缓。GDP 第一季 度增 速 为 7.7% ，第 二季度 增速 为 7.5% ， 均低 于市场 预期 ，
经济整 体存 在下 行压 力。
A 股 市场 表现 也反 映出 了 经济增 长的 变化 情况 。 沪 深 300 指数 自 2 月中 旬创 下年内 高点
后持续 振荡 下行 ， 滚 动市 盈 率在 6 月底 跌 破 9 倍 ， 创 下 近三年 来的 新低 。 从 行业 表 现看 ， 2013
年上半 年 A 股市 场体现 出 了显著 的结 构性 行情， 医 药、 信 息、 电 子等 行业 涨 幅均超 过 30% ，
而强周期特 性明显的采掘、钢铁、有 色金属等行业则下跌 逾 20% 。此外， 受房地产调控 、
影子银 行清 理等 政策 影响 ，金融 行业 也出 现了 较大 幅度的 下挫 。
操作上 ， 本基 金以 完全 复制 标的指 数的 方法 紧密 跟踪 标的指 数走 势 ， 严 格控 制跟 踪误 差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.912 元。 本报 告 期内， 华安 沪 深 300 指数 分级份 额
净 值 增 长 率 为-11.53% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-12.13% ， 基 金 净 值 表 现 领 先 比 较 基 准
0.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ，制 约经 济回 升与保 持经 济稳 定的 因素 并存。PMI 指数放 缓， 煤 炭、钢 铁 、
水泥等 价格 下跌 ， 中小 企 业经营 困难 ， 以及 地方 债 务问题 的不 断累 积 ， 都 为 经济回 升带 来了
不确定 性 。 但 新型 城镇 化 的加快 推进 、 消费 和出 口 的恢复 性增 长 ， 去 库存 化 接近尾 声等 ， 又
为经济 保持 稳定 甚至 小幅 回升奠 定了 基础 。
A 股市 场有 望在 第三 季度 迎来 IPO 重启 。市 场供 给 的增加 ，经 济“ 调结 构” 的深化 ，
利率市 场的 波动 ，创 业板 企业估 值的 高启 ，都 将对 第三季 度 A 股 市场 的产 生 较大的 上行 阻
力。市 场仍 将在 震荡 中寻 找亮点 和突 破。
本基金在操作 上 仍 将 坚 持被 动 投 资 的 原 则 ， 采 用 完全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟踪 标 的 指
数，以 有效 控制 基金 的跟 踪误差 ，追 求尽 可能 贴近 标的指 数的 表现 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变化 对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
12
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括： 首席 投 资官 、 基 金投 资部 总监 、 研究发 展部
总监、 固定 收益 部总 监、 指数投 资部 总监 、基 金运 营部总 经理 及相 关负 责人 员。
主要职 责包 括 ： 证 券发 行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时 ， 负 责 评估重 大事
件对投 资品 种价 值的 影响 程度 、 评 估对 基金 估值 的 影响程 度 、 确 定采 用的 估 值方法 、 确定 该
证券的 公允 价值 ； 同 时将 采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银
行进行 沟通 。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
尚志民 ， 工商 管理 硕士 ， 曾在上 海证 券报 研究 所 、 上海证 大投 资管 理有 限公 司工作 ， 进
入华安 基金 管理 有限 公司 后曾先 后担 任公 司研 究发 展部高 级研 究员 ， 华安 安 顺封闭 、 基金 安
瑞、 华安 创新 混合 基金 经 理， 现任 华安 安顺 封闭 、 华安宏 利股 票的 基金 经理 ， 华 安基 金管 理
有限公 司 副 总经 理、 首席 投资官 。
翁启森 ， 工 业工 程学 硕士 ， 曾在 台湾 JP 证 券任 金融 产业分 析师 及投 资经 理， 台湾摩 根
富林明 投信 投资 管理 部任 基金经 理 ， 台 湾中 信证 券 投资总 监助 理 ， 台 湾保 德 信投信 任基 金经
理。2004 年 10 月 进入 华 安基金 管理 有限 公司 ，负 责 QDII 基金的投 资管 理 工作。 现任 华安
香 港精 选基金 （QDII ） 、 华 安大 中华升 级基金 （QDII ） 的 基 金经理 、全 球投资 部总 监、基
金投资 部总 监。
杨明， 投资 研究 部总 监， 研究生 学历 ， 曾 在上 海银 行工作 。2004 年 10 月进 入华安 基金
管理有 限公 司， 担任 研究 发展部 宏观 研究 员， 现任 华安优 选基 金经 理、 投资 研究部 总监 。
黄勤 ， 固 定收 益部 总监 ， 经济学 硕士 。 曾在 上海 银 行资金 部从 事债 券投 资 、 交易工 作。
2004 年 8 月加 入华 安基 金 管理有 限公 司， 曾任 固定 收益部 债券 投资 经理 ，现 任华安 现金 富
利货币 、 华安 强化 收益 债 券、 华安 信用 四季 红债 券 、 华 安 7 日鑫 短期 理财 的 基金经 理 、 固 定
收益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部总 监 ， 理学 博士 ，CQF （国际 数量金 融工 程师 ） 。 曾在 广发证 券
和中山大 学经济管 理学院 博士后流 动站从事 金融工 程工作，2005 年加入华 安 基金管理 有限
公司，曾任 研究发 展部数 量策略分析 师，华 安中国 A 股增 强指数 。现任华 安 上证 180ETF
及华安 上 证 180ETF 联接、华安 上证 龙 头 ETF 和华 安上证 龙 头 ETF 联接， 华 安深 证 300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 的基金 经理 ，指 数投 资部 总监。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
13
陈林，基金运营部总 经理 ，工商管理硕士，高 级会 计师，CPA 中国 注册会计 师协会非
执业会 员。 曾在 安永 大华 会计师 事务 所工 作，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司， 曾
任财务 核算 部副 总监 、公 司财务 部总 经理 ，现 任基 金运营 部总 经理 。
（2） 托管 银行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任， 并且 认真 核查 公 司采用 的
估值政 策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模 型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
在存续 期内 ， 本基 金( 包括 华安沪 深 300 份 额 、 华 安 沪深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份
额) 不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵 守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
14
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本 报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,720,542.86 9,783,170.19
结算备 付金
478.32 8,681.80
存出保 证金
22,071.56 100,039.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 56,986,053.08 124,070,568.15
其中： 股票 投资
56,986,053.08 124,070,568.15
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,489,702.23
应收利 息 6.4.7.5 858.12 1,574.32
应收股 利
178,374.30 -
应收申 购款
- 49,407.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
62,908,378.24 135,503,142.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
15
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,617.62 129,465.59
应付赎 回款
2,111,031.80 4,085,244.34
应付管 理人 报酬
55,511.21 110,588.95
应付托 管费
12,212.45 24,329.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,964.20 119,203.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 304,490.88 331,396.62
负债合 计
2,495,828.16 4,800,228.10
所有者权益：
实 收基 金 6.4.7.9 65,074,762.35 124,614,553.20
未分配 利润 6.4.7.10 -4,662,212.27 6,088,361.50
所有者 权益 合计
60,412,550.08 130,702,914.70
负债和 所有 者权 益总 计
62,908,378.24 135,503,142.80
注： 报告 截止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 华 安沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 之基 础份额 净
值 0.912 元 ， 华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 之 A 份 额参 考净 值 1.032 元， 华安沪 深 300
指数 分 级证 券投 资基 金 之 B 份 额参 考净 值 0.792 元 ；基金 份额 总 额 66,223,365.82 份 ，其 中
华安沪 深 300 指数 分级 证 券投资 基金 之基 础份 额 27,295,755.82 份 ，华安 沪 深 300 指 数分 级
证券投 资基 金之 A 份额 19,463,805.00 份， 华安 沪 深 300 指 数分 级证 券投 资 基金之 B 份额
19,463,805.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 6 月
30 日
上年度可比期 间
2012 年 6 月 25 日（基
金合同生效日 ） 至 2012
年 6 月 30 日
一、收入
-5,507,198.25 421,332.00
1. 利息 收入
20,082.82 271,969.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,023.84 38,147.40
债券利 息收 入
58.98 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
- 233,821.98
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
5,997,085.13 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,173,552.29 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 12,588.72 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 810,944.12 -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.16 -11,609,329.19 149,362.62
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 84,962.99 -
减：二、 费用
939,383.97 122,273.56
1 ．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 422,028.92 82,973.36
2 ．托 管费 6.4.10.2.2 92,846.36 18,254.13
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 134,294.78 10,860.31
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 290,213.91 10,185.76
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-6,446,582.22 299,058.44
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-6,446,582.22 299,058.44
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 124,614,553.20 6,088,361.50 130,702,914.70
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -6,446,582.22 -6,446,582.22
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值变动数（净值减少以 “- ”
号填列 ）
-59,539,790.85 -4,303,991.55 -63,843,782.40
其中：1.基 金申 购款 3,818,626.35 307,191.51 4,125,817.86
2.基金 赎回 款 -63,358,417.20 -4,611,183.06 -67,969,600.26
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
17
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利 润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 65,074,762.35 -4,662,212.27 60,412,550.08
项目
上年度可比期间
2012 年 6 月 25 日（基金 合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 607,313,857.99 - 607,313,857.99
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 299,058.44 299,058.44
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值变动数（净值减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 607,313,857.99 299,058.44 607,612,916.43
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：李 勍，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会
( 以下简 称 “中 国证监 会 ” ) 证监许 可 ? 2012] 第 278 号 《关 于核 准华 安沪 深 300 指数分 级证 券
投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由华 安基 金管 理有 限 公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金
法》 和 《 华安 沪深 300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 上市 契约
型开放 式， 存续 期限 不定 。首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民币 607,221,793.60
元， 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验字(2012) 第 201 号验资 报告 予
以验证。经 向中国 证监会 备案， 《华 安沪深 300 指 数分级证券 投资基 金基金 合同》于 2012
年 6 月 25 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 607,313,857.99 份，其 中认 购资
金利息 折 合 92,064.39 份， 场外认 购的 全部 份额 确认 为华安 沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金
之基础 份额( 以下 简称 “华 安沪 深 300 份额 ”)212,734,025.99 份 ，场 内认 购部 分按照 基金 合
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
18
同约定的 1:1 比例 份额 确 认为华 安沪深 300 指 数分 级证券 投资 基金之 A 份额( 以下简 称“ 华
安沪 深 300A 份额 ” )197,289,916.00 份 和华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 之 B 份额( 以下
简称“ 华安 沪深 300B 份 额”)197,289,916.00 份 。 本基金 的基 金管 理人 为华 安基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据 《华 安沪 深 300 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《华 安沪 深 300 指 数分级 证券
投资基 金招 募说 明书 》 并 报中国 证监 会备 案 ， 本 基 金的基 金合 同生 效后 ， 基 金管理 人将 根据
基金合 同的 约定 办理 华安 沪深 300 份额 与华 安沪 深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份 额之 间 的
份额配 对转 换业 务， 基金 管 理人按 照基 金合 同的 约定 在基金 份额 折算 日对 所有 基金份 额进 行
折算并 对折 算后 的华 安沪 深 300 份额 的场 内份 额按 照 1:1 的 比例 拆分为 预期 收 益与风 险不 同
的两个 份额 类别 ，即 低风 险且预 期收 益相 对稳 定的 基金份 额( 即 “华 安沪深 300A 份 额”) 和
高风险 且预 期收 益相 对较 高的基 金份 额( 即 “华 安沪 深 300B 份额 ”) ， 两类 基 金份额 的基 金
资产合 并运 作。 本基 金 1 份华安 沪深 300A 份额 与 1 份华 安沪 深 300B 份额 构 成一对 份额 组
合，一 对华 安沪 深 300A 份额与 华安 沪深 300B 份 额的份 额组 合的 份额 参考 净值之 和将 等 于
2 份华 安沪 深 300 份额 的 净值。 华安 沪 深 300A 份 额的约 定年 收益 率为 “同 期银行 人民 币一
年期定 期存 款利 率(税后)+3.5% ” 。 华安 沪深 300B 份 额的份 额参 考净 值根 据华 安沪深 300 份
额的份 额净 值、 华安 沪深 300A 份额 的份 额参 考净 值 以及华 安沪 深 300 份 额、 华 安沪 深 300A
份额和 华安 沪 深 300B 份额 的份额 净值 关系 计算 。 每 个会计 年度 的第 一个 工作 日， 在 满足 一
定条件 的情 况下 ， 本基 金 的基金 管理 人将 根据 基金 合同约 定 ， 对 华安 沪深 300A 份 额和 华安
沪深 300 份 额进 行上 一会 计年度 约定 应得 收益 的定 期份额 折算 ， 华 安沪 深 300 份额持 有人 持
有的 每 2 份 华安 沪深 300 份额将 获得 按 照 1 份 华安 沪深 300A 份 额分 配的 新 增华安 沪 深 300
份额； 当华 安 300 份额 的 基金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元 或华 安 300B 份 额 的参考 净值 小
于或等 于 0.300 元， 本基 金在根 据市 场情 况确 定份 额折算 基准 日后 将分 别对 华安沪 深 300A
份额、 华安 沪深 300B 份 额 和华安 沪 深 300 份额 进行 不定期 份额 折算 ， 份 额折 算后本 基金 将
确保华 安沪 深 300A 份 额 和华安 沪 深 300B 份额 的比 例为 1:1 ， 份 额折 算后 华安 沪深 300A 份
额、华 安沪 深 300B 份 额 和华安 沪深 300 份 额的 基 金份额 净值 均调 整为 1.000 元。具 体基 金
份额折 算政 策请 参见 本基 金合同 的相 关章 节。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012] 第 235 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,579,832.00 份 基金 份额 于 2012 年 7 月 23 日 在深 圳证券 交易 所挂 牌交 易( 其 中华安 沪 深
300A 份额为 197,289,916.00 份，华 安沪深 300B 份额 为 197,289,916.00 份) 。 华 安沪深 300
份额开 放场 内和 场外 申购 、 赎 回， 上市 的基 金份 额 登记在 证券 登记 结算 系统 ， 可 选择 按市 价
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
19
流通或 按基 金份 额净 值申 购或赎 回 ； 未 上市 的基 金 份额登 记在 注册 登记 系统 ， 可 按基 金份 额
净值申 购或 赎回 。 通 过跨 系 统转登 记可 实现 基金 份额 在两个 系统 之间 的转 换。 华 安沪 深 300A
份额和 华安 沪 深 300B 份额 上市交 易但 不可 单独 申购 、赎回 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 华安 沪深 300 指 数分 级证 券投 资基金 基金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金资产 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 标 的指数 成份 股及
其备选 成份 股( 包 括中 小板 、 创 业板 及其 他中 国证 监 会核准 上市 的股 票) 、 新 股( 一级市 场初 次
发行或增发) 、债券、债券回购、权证、股 指期货及法律法规或中国证 监会允许基金投资 的
其它金 融工 具 。 本 基金 投 资于标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 的市 值加 上买 入、 卖出 股指 期
货合约的轧 差合计值不 低于基金资产 的 90% ，其 中投资于标的 指数成份股及其备选成份 股
的市值不低 于基金资产 的 85% ；每个交易 日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证 金
后， 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；本 基金 投资
于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 。 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年跟 踪误 差不 超 过 4% 。本 基金 的业 绩比 较基准 为：95% ×沪深 300 指数 收益 率＋
5% ×同 期银 行活 期存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2013 年 8 月 23 日批准 报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、中国证 监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》 和
在财务 报表 附注 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行 业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，
真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收 问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于
股息红 利个 人所 得税 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政
策的补 充通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其 他 相关税 务法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3）
对基金取得 的企业 债券利息收入 ，由发行债 券的企业在向 基金派发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前， 对基 金取得 的股 票
的股息、红 利收入，由上市公司在向 基金派发股息、红利时暂 减按 50% 计 入个人应纳税 所
得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代 扣代 缴个 人所 得 税，暂 不征 收企 业所 得税 。自 2013 年 1
月 1 日起 ，对 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内( 含
1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额。
（4 ）
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买 入股 票不 征收 股 票交易 印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 5,720,542.86
定期存 款 -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
21
其他存 款 -
合计 5,720,542.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 61,474,399.15 56,986,053.08 -4,488,346.07
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61,474,399.15 56,986,053.08 -4,488,346.07
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 849.03
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9.09
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 858.12
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
22
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,964.20
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 10,964.20
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,956.15
应付后 端申 购费 -
债券利 息税 -
应付指 数使 用费 50,000.00
预提信 息披 露费 189,012.93
预提审 计费 用 27,769.02
预提上 市年 费 29,752.78
合计 304,490.88
6.4.7.9 实收基金
华安沪深 300 指数分级
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 124,614,553.20 124,614,553.20
本期申 购 47,380.16 47,380.16
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -1,785,404.11 -1,785,404.11
基金拆 分/ 份 额折 算前 122,876,529.25 122,876,529.25
基金拆 分/ 份 额折 算调 整 2,164,888.95 -
本期申 购 3,837,802.47 3,771,246.19
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -62,655,854.85 -61,573,013.09
本期末 66,223,365.82 65,074,762.35
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -7,617,400.43 13,705,761.93 6,088,361.50
本期利 润 5,162,746.97 -11,609,329.19 -6,446,582.22
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 2,226,246.77 -6,530,238.32 -4,303,991.55
其中： 基金 申购 款 -67,638.55 374,830.06 307,191.51
基金赎 回款 2,293,885.32 -6,905,068.38 -4,611,183.06
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -228,406.69 -4,433,805.58 -4,662,212.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 19,444.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 570.59
其他 8.84
合计 20,023.84
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 64,413,577.75
减： 卖 出股 票成 本总 额 59,240,025.46
买卖股 票差 价收 入 5,173,552.29
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 311,647.70
减：卖 出 债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 299,000.00
减：应 收利 息总 额 58.98
债券投 资收 益 12,588.72
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 810,944.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 810,944.12
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
24
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 -11,609,329.19
—— 股 票投 资 -11,609,329.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -11,609,329.19
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 84,962.99
合计 84,962.99
注：本 基金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额 的 0.5% ， 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减，赎 回
费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 134,294.78
银行间 市场 交易 费用 -
合计 134,294.78
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 27,769.02
信息披 露费 119,012.93
银行汇 划费 用 1,679.18
上市年 费 29,752.78
帐户维 护费 12,000.00
指数使 用费 100,000.00
合计 290,213.91
注： 根据 《华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 及本 基金 的基 金 管理人 与中
证指数 有限 公司 签署 的指 数使用 许可 协议 ， 本基 金 的指数 许可 使用 费从 基金 财产中 列支 ， 收
取标准 为每 年本 基金 的资 产净值 的 0.02% ， 收 取下 限为每 季 5 万元 ， 逐日 累 计， 每季 支付 一
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
25
次。 基金 合同 生效 之日 所 在季度 的指 数使 用费 ， 按 实际计 提金 额收 取 ， 不 设 下限 。 计 算方 法
如下：
日指数 许可 使用 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.02%/ 当年天 数。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 422,028.92 82,973.36
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
26
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护费 15,229.86 5,453.11
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.0% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.0%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 92,846.36 18,254.13
注： 支付 基金 托 管人 中 国 建设银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2012 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 5,720,542.86 19,444.41 42,713,857.99 38,147.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
在存续 期内 ， 本基 金( 包括 华安沪 深 300 份 额 、 华 安 沪深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份
额) 不进 行收 益分 配。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
27
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600547 山东黄金 2013-04-03 重大事项停牌 32.13 2013-07-01 28.77 10,177 330,940.33 326,987.01 -
600598 北大荒 2013-05-27 重大事项停牌 8.35 2013-07-19 8.35 9,349 78,766.97 78,064.15 -
601918 国投新集 2013-05-16 重大事项停牌 7.55 - - 7,538 97,408.72 56,911.90 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项停牌 3.79 - - 59,325 280,571.30 224,841.75
000999 华润三九 2013-06-03 重大事项停牌 29.60 2013-08-19 26.51 5,063 110,294.16 149,864.80 -
注： 本 基金 截至 2013 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2013 年 6 月 30 日止， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2013 年 6 月 30 日止 ， 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的
债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较高 预期 收 益的基 金品 种 ， 其 风险 和 预期收 益高
于货币 市场 基金 、 债券 型 基金和 混合 型基 金 。 从 本 基金所 分离 的两 类基 金份 额来看 ， 华安 沪
深 300A 份额 具有 低风 险 、 收 益相 对稳 定的 特征 ； 华安沪 深 300B 份 额具 有 高风险 、 高预 期
收 益的 特征 。本 基金 在日 常经营 活动 中面 临的 与这 些金融 工具 相关 的风 险主 要包括 信用 风
险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金通 过被 动的 指 数化投 资管 理 ， 紧 密跟 踪 标的指 数 ， 追 求
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心
的、 由督 察长 、 风 险控 制 委员会 、 监察 稽核 部、 风 险管理 部等 相关 业务 部门 构成的 风险 管理
架构体 系 。 本 基金 的基 金 管理人 在董 事会 下设 立风 险管理 委员 会 ， 负 责制 定 风险管 理的 宏观
政策 ， 审 议通 过风 险控 制 的总体 措施 等 ； 在 管理 层 层面设 立风 险控 制委 员会 ， 讨 论和 制定 公
司日常 经营 过 程 中风 险防 范和控 制措 施； 在业 务操 作 层面风 险管 理职 责主 要由 监察稽 核部 和
风险管 理部 负责 ， 协调 并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 和投 资风 险管 理 、 绩效评 估等 。 监
察稽核 部对 公司 执行 总裁 负责 ， 并 由督 察长 分管 。 风 险管理 部向 分管 副总 裁和 总裁汇 报 工 作 。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
出现同 类风 险损 失的 频度 。 从 定量 分析 的角 度出 发 ， 根 据本 基金 的投 资目 标 ， 结 合基 金资 产
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
28
所运用 金融 工具 ， 通过 特 定的风 险量 化指 标 、 模 型 ， 形 成常 规的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 建设 银行 ， 与该 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基金 在
交易所 进行 的交 易均 以中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清
算， 违约 风险 可能 性很 小 ； 在银行 间同 业市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证
券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证
券发行 人的 信用 风险 ，且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于 2013 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 信用 类债 券 （2012 年 12 月 31 日： 同） 。 因此信 用
风险的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流
动性风 险一 方面 来自 于基 金份额 持有 人可 随时 要求 赎回其 持有 的基 金份 额， 另 一方面 来自 于
投资品 种所 处的 交易 市场 不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投 资集 中而 无法 在市 场出现 剧烈 波
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投 资 组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的
基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 ， 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 ， 控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流
动性比 例要 求 ， 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析， 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等。 本基 金投 资于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金
与由本 基金 的 基 金管 理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不得 超过该 证券 的
10% 。 本基 金所 持所 有证 券在证 券交 易所 上市 ， 因 此除附 注 6.4.12 中列 示的 部分基 金资 产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能以 合理价 格适 时变 现。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息， 可 赎回基 金
份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息 ， 因 此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
29
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 金融 负债 不计 息， 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金
流量在 很大 程度 上独 立 于 市场利 率变 化。 本基 金持 有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款和 结
算备付 金等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,720,542.86 - - - 5,720,542.86
结算备 付金 478.32 - - - 478.32
存出保 证金 22,071.56 - - - 22,071.56
交易性 金融 资产 - - - 56,986,053.08 56,986,053.08
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 858.12 858.12
应收股 利 - - - 178,374.30 178,374.30
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 5,743,092.74 - - 57,165,285.50 62,908,378.24
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,617.62 1,617.62
应付赎 回款 - - - 2,111,031.80 2,111,031.80
应付管 理人 报酬 - - - 55,511.21 55,511.21
应付托 管费 - - - 12,212.45 12,212.45
应付交 易费 用 - - - 10,964.20 10,964.20
其他负 债 - - - 304,490.88 304,490.88
负债总 计 - - - 2,495,828.16 2,495,828.16
利率敏 感度 缺口 5,743,092.74 - - 54,669,457.34 60,412,550.08
上年度 末
2012年12 月31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,783,170.19 - - - 9,783,170.19
结算备 付金 8,681.80 - - - 8,681.80
存出保 证金 - - - 100,039.00 100,039.00
交易性 金融 资产 - - - 124,070,568.15 124,070,568.15
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
30
应收证 券清 算款 - - - 1,489,702.23 1,489,702.23
应收利 息 - - - 1,574.32 1,574.32
应收申 购款 - - - 49,407.11 49,407.11
资产总 计 9,791,851.99 - - 125,711,290.81 135,503,142.80
负债
应付证 券清 算款 - - - 129,465.59 129,465.59
应付赎 回款 - - - 4,085,244.34 4,085,244.34
应付管 理人 报酬 - - - 110,588.95 110,588.95
应付托 管费 - - - 24,329.55 24,329.55
应付交 易费 用 - - - 119,203.05 119,203.05
其他负 债 - - - 331,396.62 331,396.62
负债总 计 - - - 4,800,228.10 4,800,228.10
利率敏 感度 缺口 9,791,851.99 - - 120,911,062.71 130,702,914.70
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2012 年 12 月 31 日： 同） 。 因此
市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大 影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行
间同业 市场 交易 的股 票和 债券， 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情
况或特 殊事 项的 影响 ，也 可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。
本基金 为被 动 式 股票 指数 基金， 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 跟踪 标的 指数 ， 即按 照 标
的指数 的成 份股 组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变
动进行相应调整 。若因特殊情况( 如市场流动性不足、个别成份股被限 制投资、法律法规 禁
止或限制投资等) 导致无法获得足够数量的 股票时，基金可能不能按照 成份股权重持有成 份
股， 基金 管理 人将 采用 合 理方法 替代 等指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 ， 并 可在 条件 允
许的情 况下 ， 辅以 金融 衍 生工具 进行 投资 管理 ， 以 有效控 制基 金的 跟踪 误差 ， 追 求尽 可能 贴
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
31
近标的 指数 的表 现 。 本 基 金的基 金管 理人 定期 结合 宏观 及 微观 环境 的变 化 ， 对投资 策略 、 资
产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及 其 备
选成份股的 市值加上买入、卖出股指 期货合约的轧差合计值不 低于基金资产的 90% ，其 中
投资于标的 指数成份股及其备选成份 股的市值不低于基金资产 的 85% ；投 资于权证的比 例
不得超 过基 金资 产净 值 的 3% 。此 外 ，本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格
实施监 控 ， 定 期运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量 ， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测
试 本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 56,986,053.08 94.33 124,070,568.15 94.93
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 56,986,053.08 94.33 124,070,568.15 94.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加约301 万元 增加约567 万元
业绩比 较基 准下 降5% 减少约301 万元 减少约567 万元
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
32
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ： 人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 56,986,053.08 90.59
其中： 股票 56,986,053.08 90.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,721,021.18 9.09
6 其他各 项资 产 201,303.98 0.32
7 合计 62,908,378.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 346,292.09 0.57
B 采矿业 4,289,982.96 7.10
C 制造业 20,380,811.69 33.74
D 电力、 热 力、 燃 气及 水生 产 和供应 业 1,583,343.50 2.62
E 建筑业 2,157,188.74 3.57
F 批发和 零售 业 1,337,304.99 2.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,292,231.44 2.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,311,332.77 2.17
J 金融业 19,425,210.17 32.15
K 房地产 业 3,273,188.31 5.42
L 租赁和 商务 服务 业 340,795.19 0.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 347,384.56 0.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
33
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 144,701.53 0.24
S 综合 756,285.14 1.25
合计 56,986,053.08 94.33
7.2.2 积极资期末按行业分 类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600016 民生银 行 296,182 2,538,279.74 4.20
2 600036 招商银 行 185,318 2,149,688.80 3.56
3 601166 兴业银 行 99,910 1,475,670.70 2.44
4 601318 中国平 安 42,208 1,467,150.08 2.43
5 600000 浦发银 行 146,789 1,215,412.92 2.01
6 000002 万
科Ａ 122,053 1,202,222.05 1.99
7 601328 交通银 行 257,364 1,047,471.48 1.73
8 600519 贵州茅 台 5,196 999,554.52 1.65
9 600837 海通证 券 101,996 956,722.48 1.58
10 600030 中信证 券 86,781 879,091.53 1.46
11 601398 工商银 行 206,877 831,645.54 1.38
12 601288 农业银 行 330,169 812,215.74 1.34
13 000651 格力电 器 30,314 759,668.84 1.26
14 601088 中国神 华 41,557 703,975.58 1.17
15 601601 中国太 保 39,664 631,847.52 1.05
16 601668 中国建 筑 189,250 618,847.50 1.02
17 600887 伊利股 份 17,860 558,660.80 0.92
18 601169 北京银 行 69,218 551,667.46 0.91
19 600104 上汽集 团 41,679 550,579.59 0.91
20 000001 平安银 行 53,746 535,847.62 0.89
21 600048 保利地 产 54,021 535,348.11 0.89
22 600256 广汇能 源 39,737 514,991.52 0.85
23 000858 五 粮 液 23,885 478,655.40 0.79
24 601818 光大银 行 159,076 459,729.64 0.76
25 601006 大秦铁 路 74,964 445,286.16 0.74
26 600900 长江电 力 62,433 432,036.36 0.72
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
34
27 000776 广发证 券 37,308 413,372.64 0.68
28 600015 华夏银 行 44,909 405,079.18 0.67
29 600383 金地集 团 56,386 386,807.96 0.64
30 600111 包钢稀 土 18,325 382,442.75 0.63
31 600518 康美药 业 19,394 372,946.62 0.62
32 000538 云南白 药 4,358 366,115.58 0.61
33 600585 海螺水 泥 25,230 337,577.40 0.56
34 601857 中国石 油 43,988 334,748.68 0.55
35 600050 中国联 通 106,949 333,680.88 0.55
36 600547 山东黄 金 10,177 326,987.01 0.54
37 000527 美的电 器 25,843 320,970.06 0.53
38 000895 双汇发 展 8,296 318,898.24 0.53
39 000063 中兴通 讯 24,828 316,557.00 0.52
40 600999 招商证 券 29,397 305,728.80 0.51
41 600535 天士力 7,806 305,604.90 0.51
42 000157 中联重 科 55,395 300,794.85 0.50
43 600028 中国石 化 69,558 290,752.44 0.48
44 600031 三一重 工 38,374 288,188.74 0.48
45 600011 华能国 际 52,938 282,688.92 0.47
46 002241 歌尔声 学 7,721 280,195.09 0.46
47 002024 苏宁云 商 55,843 279,773.43 0.46
48 002236 大华股 份 7,252 277,243.96 0.46
49 600315 上海家 化 5,973 268,725.27 0.44
50 600089 特变电 工 33,232 267,517.60 0.44
51 601628 中国人 寿 18,902 258,768.38 0.43
52 000423 东阿阿 胶 6,624 256,216.32 0.42
53 600406 国电南 瑞 16,636 248,375.48 0.41
54 600795 国电电 力 108,595 247,596.60 0.41
55 600019 宝钢股 份 62,311 244,882.23 0.41
56 000100 TCL 集团 106,874 242,603.98 0.40
57 601988 中国银 行 88,086 238,713.06 0.40
58 601117 中国化 学 24,908 237,124.16 0.39
59 601899 紫金矿 业 99,629 237,117.02 0.39
60 000069 华侨城 Ａ 45,827 236,925.59 0.39
61 601009 南京银 行 27,250 229,717.50 0.38
62 601688 华泰证 券 28,281 227,944.86 0.38
63 600739 辽宁成 大 17,251 226,333.12 0.37
64 600276 恒瑞医 药 8,545 225,246.20 0.37
65 601989 中国重 工 59,325 224,841.75 0.37
66 600690 青岛海 尔 20,344 221,953.04 0.37
67 002304 洋河股 份 4,076 221,326.80 0.37
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
35
68 000625 长安汽 车 23,663 219,829.27 0.36
69 600309 万华化 学 13,660 218,833.20 0.36
70 601901 方正证 券 38,423 212,479.19 0.35
71 000024 招商地 产 8,694 211,090.32 0.35
72 000568 泸州老 窖 8,820 209,739.60 0.35
73 000338 潍柴动 力 11,858 205,736.30 0.34
74 002353 杰瑞股 份 2,980 205,620.00 0.34
75 600066 宇通客 车 11,205 205,387.65 0.34
76 002038 双鹭药 业 3,423 200,587.80 0.33
77 600637 百视通 7,035 196,980.00 0.33
78 601299 中国北 车 52,048 195,700.48 0.32
79 600085 同仁堂 8,192 179,240.96 0.30
80 600804 鹏博士 16,897 178,939.23 0.30
81 601377 兴业证 券 19,639 178,322.12 0.30
82 601633 长城汽 车 5,032 178,233.44 0.30
83 600703 三安光 电 9,066 178,056.24 0.29
84 002415 海康威 视 5,030 177,760.20 0.29
85 601788 光大证 券 17,275 176,205.00 0.29
86 600489 中金黄 金 18,558 172,403.82 0.29
87 000725 京东方 Ａ 76,737 170,356.14 0.28
88 002081 金 螳 螂 5,961 169,709.67 0.28
89 600600 青岛啤 酒 4,370 165,972.60 0.27
90 000783 长江证 券 20,964 165,825.24 0.27
91 600010 包钢股 份 40,359 165,471.90 0.27
92 000581 威孚高 科 4,954 165,414.06 0.27
93 600362 江西铜 业 10,453 164,530.22 0.27
94 601186 中国铁 建 38,780 162,876.00 0.27
95 002422 科伦药 业 3,043 162,222.33 0.27
96 000983 西山煤 电 19,837 161,869.92 0.27
97 601766 中国南 车 44,540 160,344.00 0.27
98 600583 海油工 程 24,562 158,916.14 0.26
99 601390 中国中 铁 64,621 157,675.24 0.26
100 000012 南
玻Ａ 16,505 153,001.35 0.25
101 000402 金 融 街 30,502 152,815.02 0.25
102 600252 中恒集 团 11,002 152,707.76 0.25
103 000009 中国宝 安 13,787 151,657.00 0.25
104 600196 复星医 药 14,449 151,425.52 0.25
105 000999 华润三 九 5,063 149,864.80 0.25
106 000768 中航飞 机 16,754 149,110.60 0.25
107 600009 上海机 场 12,129 144,577.68 0.24
108 600340 华夏幸 福 4,399 143,143.46 0.24
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
36
109 000970 中科三 环 10,727 139,880.08 0.23
110 601669 中国水 电 48,403 139,400.64 0.23
111 601699 潞安环 能 11,598 138,712.08 0.23
112 600348 阳泉煤 业 15,164 137,082.56 0.23
113 601111 中国国 航 32,264 136,799.36 0.23
114 002570 贝因美 4,883 136,479.85 0.23
115 000792 盐湖股 份 8,008 135,655.52 0.22
116 601998 中信银 行 36,148 134,109.08 0.22
117 600100 同方股 份 19,539 134,037.54 0.22
118 002146 荣盛发 展 9,440 133,198.40 0.22
119 000562 宏源证 券 15,018 132,008.22 0.22
120 000623 吉林敖 东 8,983 130,972.14 0.22
121 600649 城投控 股 18,850 130,442.00 0.22
122 601168 西部矿 业 23,990 129,785.90 0.21
123 601607 上海医 药 12,094 128,559.22 0.21
124 002142 宁波银 行 15,129 128,142.63 0.21
125 600886 国投电 力 37,768 127,655.84 0.21
126 600660 福耀玻 璃 17,683 127,140.77 0.21
127 000629 攀钢钒 钛 54,094 127,120.90 0.21
128 000800 一汽轿 车 10,287 126,530.10 0.21
129 600674 川投能 源 12,400 126,108.00 0.21
130 600029 南方航 空 44,276 124,858.32 0.21
131 600352 浙江龙 盛 13,112 122,990.56 0.20
132 000425 徐工机 械 15,592 122,397.20 0.20
133 000060 中金岭 南 18,215 120,583.30 0.20
134 002594 比亚迪 3,929 117,516.39 0.19
135 002310 东方园 林 3,057 117,052.53 0.19
136 601600 中国铝 业 36,271 114,253.65 0.19
137 600005 武钢股 份 50,926 114,074.24 0.19
138 600893 航空动 力 6,866 113,151.68 0.19
139 601898 中煤能 源 23,060 112,763.40 0.19
140 600150 中国船 舶 6,963 112,591.71 0.19
141 600369 西南证 券 14,649 112,357.83 0.19
142 600108 亚盛集 团 17,226 112,313.52 0.19
143 600143 金发科 技 23,228 112,191.24 0.19
144 600832 东方明 珠 20,047 110,458.97 0.18
145 600642 申能股 份 28,725 109,155.00 0.18
146 600123 兰花科 创 8,613 108,954.45 0.18
147 600153 建发股 份 16,970 106,741.30 0.18
148 600694 大商股 份 3,666 106,057.38 0.18
149 601808 中海油 服 7,484 105,449.56 0.17
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
37
150 002385 大北农 10,140 104,644.80 0.17
151 000728 国元证 券 12,350 104,481.00 0.17
152 002202 金风科 技 19,364 104,371.96 0.17
153 600068 葛洲坝 26,379 103,933.26 0.17
154 600177 雅戈尔 16,792 102,599.12 0.17
155 600741 华域汽 车 12,978 101,228.40 0.17
156 600498 烽火通 信 6,121 100,874.08 0.17
157 000729 燕京啤 酒 17,662 100,850.02 0.17
158 600497 驰宏锌 锗 10,241 99,849.75 0.17
159 002375 亚厦股 份 3,218 99,114.40 0.16
160 000709 河北钢 铁 53,506 98,986.10 0.16
161 601618 中国中 冶 61,366 98,799.26 0.16
162 601018 宁波港 48,397 97,761.94 0.16
163 600208 新湖中 宝 31,519 97,393.71 0.16
164 601958 金钼股 份 12,177 96,563.61 0.16
165 000039 中集集 团 9,321 96,285.93 0.16
166 601888 中国国 旅 3,295 96,214.00 0.16
167 000630 铜陵有 色 8,924 96,200.72 0.16
168 600655 豫园商 城 14,508 94,447.08 0.16
169 600881 亚泰集 团 23,847 92,764.83 0.15
170 600271 航天信 息 6,997 92,500.34 0.15
171 600549 厦门钨 业 3,447 92,034.90 0.15
172 600166 福田汽 车 17,732 90,433.20 0.15
173 600718 东软集 团 10,841 88,245.74 0.15
174 600415 小商品 城 17,196 87,011.76 0.14
175 600875 东方电 气 8,366 86,337.12 0.14
176 600062 华润双鹤 4,312 86,326.24 0.14
177 000878 云南铜 业 8,891 86,242.70 0.14
178 002405 四维图 新 6,138 85,809.24 0.14
179 000046 泛海建 设 17,271 84,282.48 0.14
180 600316 洪都航 空 5,380 83,928.00 0.14
181 600839 四川长 虹 46,496 83,227.84 0.14
182 600811 东方集 团 16,833 82,986.69 0.14
183 600118 中国卫 星 5,815 82,456.70 0.14
184 600115 东方航 空 32,108 82,196.48 0.14
185 002007 华兰生 物 3,635 82,078.30 0.14
186 601333 广深铁 路 35,655 82,006.50 0.14
187 601928 凤凰传 媒 9,673 81,349.93 0.13
188 002106 莱宝高 科 5,297 81,308.95 0.13
189 600267 海正药 业 6,385 81,217.20 0.13
190 002344 海宁皮 城 4,223 80,701.53 0.13
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
38
191 600809 山西汾 酒 3,242 79,429.00 0.13
192 600516 方大炭 素 9,712 78,667.20 0.13
193 601992 金隅股 份 15,683 78,415.00 0.13
194 600376 首开股 份 14,084 78,166.20 0.13
195 600598 北大荒 9,349 78,064.15 0.13
196 601666 平煤股 份 14,888 77,417.60 0.13
197 000937 冀中能 源 8,718 76,979.94 0.13
198 000061 农 产 品 12,790 76,867.90 0.13
199 000839 中信国 安 11,846 76,406.70 0.13
200 000758 中色股 份 7,449 75,458.37 0.12
201 000825 太钢不 锈 28,744 73,872.08 0.12
202 600664 哈药股 份 12,064 71,660.16 0.12
203 600372 中航电 子 3,419 71,628.05 0.12
204 002500 山西证券 12,078 71,501.76 0.12
205 000960 锡业股 份 5,849 71,357.80 0.12
206 600027 华电国 际 22,475 70,796.25 0.12
207 002155 辰州矿 业 8,759 70,422.36 0.12
208 600188 兖州煤 业 7,464 70,161.60 0.12
209 000750 国海证 券 6,796 70,134.72 0.12
210 600219 南山铝 业 14,637 68,647.53 0.11
211 601933 永辉超 市 5,857 68,351.19 0.11
212 601179 中国西 电 21,928 67,099.68 0.11
213 600827 友谊股 份 9,763 67,071.81 0.11
214 002001 新 和 成 4,528 66,742.72 0.11
215 601106 中国一 重 32,987 66,633.74 0.11
216 600216 浙江医 药 3,245 66,587.40 0.11
217 601717 郑煤机 10,446 65,287.50 0.11
218 000876 新 希 望 6,595 64,960.75 0.11
219 000528 柳
工 9,973 64,824.50 0.11
220 601098 中南传 媒 6,812 63,351.60 0.10
221 002073 软控股 份 7,500 62,925.00 0.10
222 601158 重庆水 务 12,083 62,227.45 0.10
223 601118 海南橡 胶 14,873 61,574.22 0.10
224 600125 铁龙物 流 11,513 61,018.90 0.10
225 000422 湖北宜 化 9,018 60,871.50 0.10
226 000898 *ST 鞍钢 23,229 60,859.98 0.10
227 000718 苏宁环 球 10,296 60,540.48 0.10
228 600221 海南航 空 29,773 60,141.46 0.10
229 000686 东北证 券 3,701 60,104.24 0.10
230 000869 张
裕Ａ 1,759 60,052.26 0.10
231 601800 中国交 建 14,724 59,632.20 0.10
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
39
232 600170 上海建 工 8,714 59,603.76 0.10
233 600058 五矿发 展 5,446 59,361.40 0.10
234 000778 新兴铸 管 12,061 59,219.51 0.10
235 002092 中泰化 学 11,629 59,075.32 0.10
236 600259 广晟有 色 1,587 58,353.99 0.10
237 600266 北京城 建 5,644 57,738.12 0.10
238 600770 综艺股 份 9,785 57,731.50 0.10
239 600395 盘江股 份 6,298 57,626.70 0.10
240 601866 中海集 运 29,992 57,584.64 0.10
241 601918 国投新 集 7,538 56,911.90 0.09
242 000401 冀东水 泥 6,810 55,978.20 0.09
243 600109 国金证 券 4,864 55,936.00 0.09
244 600863 内蒙华 电 9,799 55,364.35 0.09
245 600132 重庆啤 酒 3,663 55,054.89 0.09
246 600588 用友软 件 6,082 54,373.08 0.09
247 000933 神火股 份 11,964 53,359.44 0.09
248 000559 万向钱 潮 10,074 52,888.50 0.09
249 601099 太平洋 10,444 52,428.88 0.09
250 601336 新华保 险 2,118 52,335.78 0.09
251 002299 圣农发 展 5,785 52,296.40 0.09
252 600157 永泰能 源 8,878 51,936.30 0.09
253 600895 张江高 科 9,799 51,934.70 0.09
254 600160 巨化股 份 8,894 51,852.02 0.09
255 601555 东吴证 券 7,561 51,792.85 0.09
256 000969 安泰科 技 6,550 50,828.00 0.08
257 600096 云天化 6,341 50,664.59 0.08
258 600970 中材国 际 5,467 50,296.40 0.08
259 600169 太原重 工 21,417 49,901.61 0.08
260 600779 水井坊 4,297 49,243.62 0.08
261 600971 恒源煤 电 6,337 48,794.90 0.08
262 600037 歌华有 线 8,007 48,522.42 0.08
263 601101 昊华能 源 6,090 48,293.70 0.08
264 601001 大同煤 业 8,419 48,240.87 0.08
265 600859 王府井 2,939 47,347.29 0.08
266 600550 天威保 变 8,623 47,081.58 0.08
267 002431 棕榈园 林 2,446 46,376.16 0.08
268 600997 开滦股 份 7,777 44,328.90 0.07
269 600528 中铁二 局 9,154 44,305.36 0.07
270 600432 吉恩镍 业 5,079 44,238.09 0.07
271 002128 露天煤 业 4,986 43,577.64 0.07
272 000807 云铝股 份 11,622 43,233.84 0.07
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
40
273 000961 中南建 设 4,370 42,738.60 0.07
274 600331 宏达股 份 10,424 42,217.20 0.07
275 601369 陕鼓动 力 6,236 42,093.00 0.07
276 002069 獐 子 岛 3,548 42,043.80 0.07
277 600582 天地科 技 6,162 39,560.04 0.07
278 601258 庞大集 团 6,636 39,218.76 0.06
279 600022 山东钢 铁 24,386 38,773.74 0.06
280 601558 华锐风 电 10,162 38,717.22 0.06
281 002399 海普瑞 2,137 38,038.60 0.06
282 600783 鲁信创 投 2,839 37,701.92 0.06
283 000703 恒逸石 化 4,347 37,427.67 0.06
284 601216 内蒙君 正 4,811 36,082.50 0.06
285 600508 上海能 源 3,648 35,458.56 0.06
286 002673 西部证 券 3,044 35,279.96 0.06
287 000059 辽通化 工 7,564 34,264.92 0.06
288 600456 宝钛股 份 2,739 32,128.47 0.05
289 002603 以岭药 业 1,406 32,000.56 0.05
290 600873 梅花集 团 7,830 31,085.10 0.05
291 000596 古井贡 酒 1,488 31,069.44 0.05
292 600546 山煤国 际 2,623 31,056.32 0.05
293 000780 平庄能 源 5,083 27,295.71 0.05
294 002122 天马股 份 7,488 26,732.16 0.04
295 000968 煤 气 化 3,253 23,681.84 0.04
296 002378 章源钨 业 1,090 20,328.50 0.03
297 601238 广汽集 团 2,709 19,938.24 0.03
298 601233 桐昆股 份 3,646 18,448.76 0.03
299 000883 湖北能 源 2,481 11,983.23 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有积 极投资 股票 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 495,487.00 0.38
2 600104 上汽集 团 440,102.18 0.34
3 000776 广发证 券 419,430.32 0.32
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
41
4 600011 华能国 际 163,387.54 0.13
5 000651 格力电 器 156,307.64 0.12
6 601901 方正证 券 124,980.00 0.10
7 601688 华泰证 券 120,340.00 0.09
8 002594 比亚迪 110,874.00 0.08
9 002570 贝因美 88,159.60 0.07
10 600016 民生银 行 59,748.00 0.05
11 600208 新湖中 宝 58,812.00 0.04
12 002146 荣盛发 展 57,305.00 0.04
13 601992 金隅股 份 54,500.00 0.04
14 600096 云天化 51,983.00 0.04
15 600010 包钢股 份 49,220.00 0.04
16 600795 国电电 力 42,891.00 0.03
17 002500 山西证 券 38,555.30 0.03
18 600886 国投电力 38,240.00 0.03
19 601800 中国交 建 37,946.00 0.03
20 601318 中国平 安 36,190.00 0.03
注： 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 2,636,312.68 2.02
2 600036 招商银 行 2,225,266.09 1.70
3 601318 中国平 安 1,821,461.28 1.39
4 601328 交通银 行 1,719,820.80 1.32
5 601166 兴业银 行 1,684,697.98 1.29
6 600000 浦发银 行 1,430,947.59 1.09
7 000002 万
科Ａ 1,423,217.59 1.09
8 600030 中信证 券 1,122,331.09 0.86
9 600837 海通证 券 1,046,020.16 0.80
10 600519 贵州茅 台 968,023.77 0.74
11 601088 中国神 华 937,400.06 0.72
12 601288 农业银 行 900,171.42 0.69
13 000527 美的电 器 814,332.43 0.62
14 601398 工商银 行 804,580.91 0.62
15 601601 中国太 保 790,074.56 0.60
16 000651 格力电 器 749,832.82 0.57
17 601668 中国建 筑 677,416.74 0.52
18 600048 保利地 产 670,143.52 0.51
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
42
19 601169 北京银 行 614,371.34 0.47
20 600104 上汽集 团 614,126.55 0.47
注： 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,764,839.58
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 64,413,577.75
注： 本项 “买 入股 票的 成 本 （ 成交 ） 总 额” 和 “ 卖 出股票 的收 入 （成 交） 总 额” 均按 买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期 货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
为有效 控制 指数 的跟 踪误 差，本 基金 在注 重风 险管 理的前 提下 ，将 适度 运用 股指期 货 。
本基金 利用 股指 期货 流动 性好 、 交 易成 本低 和杠 杆 操作等 特点 ， 通过 股指 期 货对本 基金 投资
组合的 跟踪 效果 进行 及时 、有效 地调 整和 优化 ，并 提高投 资组 合的 运作 效率 等。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基 金投 资的 中国 平安 （601318 ） 因子 公司 平 安证券 有限 责任 公司 在万 福生科 （ 湖
南） 农业 开发 股份 有限 公 司发行 上市 项目 中存 在违 规行为 ， 平安 证券 有限 责 任公司 被中 国证
监 会处 以人 民 币 5,110 万 元的罚 款， 并暂 停其 保荐 机构资 格 3 个月 。 报 告期 内， 基 金投 资的
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
43
前十名 其他 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查的， 也没 有在 报告 编制 日 前一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.10.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外 的 股
票。
7.10.3 期末其他各项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,071.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 178,374.30
4 应收利 息 858.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 201,303.98
7.10.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。
7.10.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华安沪 深 300 指 数分 级 A 254 76,629.15 14,025,935.00 72.06% 5,437,870.00 27.94%
华安沪 深 300 指数 分 级 B 450 43,252.90 3,209,109.00 16.49% 16,254,696.00 83.51%
华安沪 深 300 指 数分 级 282 96,793.46 20,601,424.03 75.47% 6,694,331.79 24.53%
合计 986 67,163.66 37,836,468.03 57.13% 28,386,897.79 42.87%
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
44
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
华安沪 深300 指 数分 级A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华汇人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红险 10,693,150.00 54.94%
2 山西潞 安矿 业 （ 集团 ） 有 限责任 公司 企
业年金 计划 －中 国工 商银 行
3,207,411.00 16.48%
3 窦习章 400,144.00 2.06%
4 解玲 343,110.00 1.76%
5 童卫 250,061.00 1.28%
6 谷世红 200,141.00 1.03%
7 蔡捷 151,582.00 0.78%
8 曹帮林 149,012.00 0.77%
9 刘岚 122,114.00 0.63%
10 袁莉 109,000.00 0.56%
华安沪 深300 指 数分 级B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 张文军 3,470,000.00 17.83%
2 中钢投 资有 限公 司 2,407,505.00 12.37%
3 周文辉 1,472,000.00 7.56%
4 中信证 券股 份有 限公 司 801,604.00 4.12%
5 陈月甜 525,064.00 2.70%
6 杨珊珊 500,000.00 2.57%
7 张有树 498,109.00 2.56%
8 解玲 320,000.00 1.64%
9 李超 246,000.00 1.26%
10 沈东涛 240,000.00 1.23%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基 金
华安沪 深 300 指 数分 级 A - -
华安沪 深 300 指 数分 级 B - -
华安沪 深 300 指 数分 级 - -
合计 - -
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区
间为 0 ；本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
45
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华安沪 深 300 指 数分
级 A
华安沪 深 300 指 数分
级 B
华安沪 深 300 指 数分
级
基金合 同生 效日(2012 年 6 月 25
日) 基金 份额 总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,955,620.00 36,955,620.00 50,703,313.20
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 3,885,182.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 64,441,258.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -17,491,815.00 -17,491,815.00 37,148,518.95
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,463,805.00 19,463,805.00 27,295,755.82
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有 人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
无。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金
财产的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
46
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公 司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
财达证券有限责任公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 25,291,038.61 37.13% 23,025.03 37.41% -
东北证券股份有限公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
广州证券有限责任公司 1 - - - - -
国盛证券有限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 18,406,787.57 27.02% 16,288.61 26.46% -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
华安证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
联讯证券有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
上海证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
天风证券有限责任公司 1 - - - - -
万联证券有限责任公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
47
中山证券有限责任公司 1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司
1 - - - - -
中信证券股份有限公司 1 24,425,147.59 35.85% 22,237.12 36.13% -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 交易 单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ， 选 择标 准
为：
（1） 内部 管理 规范 、 严谨 ； 具 备健 全的 内控 制度 ， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求 ；
（2）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门研究 人员，能 够针对本 基金业 务需要 ，
提供高 质量 的研 究报 告和 较为全 面的 服务 ；
（3）具有 战略规划 和定位 ，能够积 极推动多 边业务 合作，最 大限度地 调动整 体资源 ，
为基金 投资 赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程 序：
（1） 对交 易单 元候 选券 商 的综合 服务 进行 评估
由相关部 门牵头并 组织有 关人员依 据上述交 易单元 选择标准 和《券商 服务评 价办法》 ，
对候选 交易 单元 的券 商服 务质量 和综 合实 力进 行评 估。
（2） 填写 《新 增交 易单 元 申请审 核表 》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果， 择优 选出 拟新 增单 元 ， 填 写 《 新
增交易 单元 申请 审核 表》 ， 对拟新 增交 易单 元的 必要 性和合 规性 进行 阐述 。
（3） 候选 交易 单元 名单 提 交分管 副总 经理 审批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《 新增 交易 单 元申请 审核 表 》 及 其对 券 商综合 评估
的结果 进行 审核 ，并 签署 审批意 见。
（4） 协议 签署 及通 知托 管 人
基金管 理人 与被 选择 的券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 新增 光大 证券 股份 有 限公司 深圳 交易 单 元 1 个；
（2） 新增 长城 证券 有限 责 任公司 上海 交易 单 元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
48
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
财达证券有限责任公司 - - - - - -
财富证券有限责任公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
德邦证券有限责任公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
广州证券有限责任公司 - - - - - -
国盛证券有限责任公司 - - - - - -
国泰君安证券股 份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - - - -
华安证券有限责任公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
联讯证券有限责任公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - - - -
上海证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
天风证券有限责任公司 - - - - - -
万联证券有限责任公司 - - - - - -
湘财证券有限责任公司 - - - - - -
新时代证券有限责任公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中山证券有限责任公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份有 限公司 311,647.70 100.00% - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于华安沪深300 指数分级证券投资基 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 2013-01-07
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
49
金 办 理 定 期 份额 折 算 业务期 间 华 安300A
份额停 牌的 公告
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2 关于华安沪深300 指数分级证券投资基
金之华安沪深300A 份额2013 年度约定年
基准收 益率 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-01-07
3 关于华安沪深300A 份 额 定期 份 额 折 算后
次日前 收盘 价调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-01-08
4 关于华安沪深300 指数分级证券投资基
金定期 份额 折算 结果 及恢 复交易 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-01-08
5 关于电子直销平台开通“赎回转申购”
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-01-18
6 关于基金电子交易平台延长工商银行直
联结算 方式 费率 优惠 活动 的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-05
7 关于旗下部分基金增加好买基金为代销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-22
8 关于旗下部分基金增加天天基金为代销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-25
9 关于旗下部分基金参加上海天天基金销
售有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-26
10 关于旗下部 分 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金 销
售有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-27
11 关于旗下部分基金增加数米基金为代销
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-03-14
12 关于电子直销平台开通“货币通：余额
理财” 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-03-28
13 关于电子直销平台开通“货币通：快速
取现” 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-04-10
14 关于华安旗下部分基金参加好买基金定
期定额业务及参加基金定投申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-04-11
15 关于旗下基金增加上海长量基金为代销
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-04-12
16 关于基金电子交易平台延长工商银行直
联结算 方式 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-04
17 关于电 子直 销平 台 “ 货币 通： 快 速取 现”
业务升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-13
18 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方
法的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-18
19 华安基金管理有限公司关于放开港澳台
居民开 立证 券投 资基 金账 户的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-18
20 关于增加旗下部分开放式基金实施特定
申购费 率的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-28
21 关于电子直销平台开通“货币通：跨行
取现” 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-30
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
50
22 关于旗 下部 分基 金增 加诺 亚正行 （ 上海 ）
基金为 代销 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-04
23 关于基金电子直销平台开展工商银行直
联结算 方式 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-17
24 关于旗下基金调整长期 停 牌 股 票 估 值 方
法的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-26
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报 》
和公司 网 站 www.huaan.com.cn 上披露 。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
51
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则 ；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可 登录基金 管理人 互联网站 查阅，或 在营业 时间内至 基金管理 人或基 金托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 四日
