国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
2013年06月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年08月24日 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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1.2
目录
§1
重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 11
§5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
§7
投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........................................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 36
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 36
7.10 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 39
§9
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 39 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 39
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ..................................................... 40
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 40
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 41
§11
备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 42
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 42
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 （LOF）
基金简称
国投瑞银中证资源指数（LOF）（场内简称：国投资
源）
基金主代码 161217
交易代码 前端：161217 后端：161218
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年07月21日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 317,894,348.14
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年08月29日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内，
实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理
的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
业绩比较基准
95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活
期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路638号
7层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 钱蒙 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年01月01日-2013年06月30日）
本期已实现收益 -7,567,319.42 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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本期利润 -84,302,766.19
加权平均基金份额本期利润 -0.2566
本期加权平均净值利润率 -34.29%
本期基金份额净值增长率 -31.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2013年06月30日）
期末可供分配利润 -139,905,761.62
期末可供分配基金份额利润 -0.4401
期末基金资产净值 177,988,586.52
期末基金份额净值 0.560
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2013年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -44.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转
换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -20.79% 1.82% -20.37% 1.76% -0.42% 0.06%
过去三个月 -24.73% 1.51% -24.07% 1.47% -0.66% 0.04%
过去六个月 -31.54% 1.45% -30.72% 1.43% -0.82% 0.02%
过去一年 -32.37% 1.49% -31.43% 1.48% -0.94% 0.01%
自基金合同生效日起
至今
-44.00% 1.47% -50.31% 1.59% 6.31% -0.12%
注：1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金，对中证上游资源产业
指数成份股的配置基准约为95%，并适度运用股指期货增强指数跟踪效果，故以95%×中证上游资源
产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准，能够较为准确地反映本基金的国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银中证资源指数（LOF）（场内简称：国投资源）
基金基准
2011-07-21 2011-11-01 2012-02-10 2012-05-22 2012-08-23 2012-12-03 2013-03-18 2013-06-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.26%，权证投资占基金净
值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例
5.85%，符合基金合同的相关规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中
国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容
性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人，其中86人
具有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘伟 本基金 2011年07月 － 9 中国籍，硕士，具有基金国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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基金经
理
21日 从业资格。曾任职于鑫国
联期货有限公司、西南期
货有限公司、上投摩根基
金管理有限公司。 2010年4
月加入国投瑞银。曾任国
投瑞银稳健增长基金基金
经理助理。现兼任国投瑞
银中证下游消费与服务产
业指数基金（LOF）基金
经理。
董晗
本基金
基金经
理
2011年07月
21日
－ 7
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任职于易方
达基金管理有限公司。
2007年9月加入国投瑞银。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中
证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审
慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，
基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，在国内经济数据不断低于预期的背景下，上游资源指数表现出了先
扬后抑的走势，煤炭、有色位列上半年各行业指数涨幅榜倒数第一、第二；尤其是在6
月份，上游资源板块整体大幅下跌，有色、煤炭继续位列行业指数涨幅榜倒数第一第二，
石油石化板块也大幅下跌， 美国明确了量化宽松的可能退出时间表、 中国国内钱荒蔓延、
经济数据持续低于预期带来了几乎所有风险资产的大幅下跌，这些因素还将是未来影响
大宗商品等资产价格的主导因素。
基金投资策略上，作为指数基金，投资操作上以严格控制跟踪误差为主，积极应对
成分股调整、成分股停牌、大额申购赎回等，同时关注市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.560元，本报告期内份额净值增长率为-31.54%，
同期业绩比较基准收益率为-30.72%。基金净值增长率低于业绩基准收益率，主要是因
为报告期内指数成分股中权重较高的山东黄金因为重大资产重组事项停牌，基金净值以
中证协SAC 行业指数作为计算依据，采用了"指数收益法"进行估值调整，估值调整期间
中证协SAC采矿指数大幅下跌。报告期内，日均跟踪误差为0.08％，年化跟踪误差为
1.22％，符合基金合同约定的日跟踪误差不超过0.35%和年化跟踪误差不超过4.0%的限
制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年下半年，海外市场美国经济继续改善、量化宽松政策计划将逐步退出，
欧洲与日本经济保持在低位运行。国内预计整体经济数据表现较为平稳，通胀保持在相
对较低的水平。国内经济结构的转型将是一个漫长的过程，将经历一个较长的去杠杆、
消化过剩产能的过程，在这个过程中，传统产业的发展继续受制，市场的亮点仍将是新
兴产业。预计在2013年下半年，股票市场仍旧是以结构性机会为主，传统产业缺乏持续
性机会。
2013年下半年流动性预计将较上半年紧张，在消化过剩产能的过程中，国内对资源
性品种的需求会经历一个相对低谷，但国内资金面最紧张的时期已经过去，美国退出量
化宽松的影响也在逐步被消化，煤炭、有色等资源品也在逐步靠近企业的生产成本，停
产现象会逐步加大，预计在整体弱势过程中会有阶段性的反弹行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值
小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进
行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基
金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职
业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的
证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-7,567,319.42元，期末可供分配利润为-139,905,761.62元。
本报告期未进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金
（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的管理人--国
投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的投
资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)未进行利润
分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银中证上游资源
产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2013年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,145,765.11 13,832,287.59
结算备付金
271,362.26 430,458.54
存出保证金
100,394.23 345,853.67
交易性金融资产 6.4.7.2 167,770,024.64 266,336,214.85
其中：股票投资
167,770,024.64 266,336,214.85
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 2,370.45 3,144.20
应收股利
180,562.24 －
应收申购款
45,258.88 61,214.34
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
178,515,737.81 281,009,173.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
－ － 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
56,152.94 162,698.87
应付管理人报酬
101,570.26 133,102.03
应付托管费
22,006.87 28,838.82
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 88,968.55 332,573.43
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 258,452.67 110,536.65
负债合计
527,151.29 767,749.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 317,894,348.14 342,653,331.95
未分配利润 6.4.7.10 -139,905,761.62 -62,411,908.56
所有者权益合计
177,988,586.52 280,241,423.39
负债和所有者权益总计
178,515,737.81 281,009,173.19
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.560元，基金份额总额317,894,348.14份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2013年01月01
日-2013年06月30
日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012
年06月30日
一、收入
-82,537,400.46 22,254,986.49
1.利息收入
62,010.82 78,747.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,010.82 78,747.82 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 14 页 共 42 页
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-5,983,766.31 12,315,245.27
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,551,863.15 9,529,868.79
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － -92,940.00
股利收益 6.4.7.15 1,568,096.84 2,878,316.48
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -76,735,446.77 9,765,293.34
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.17 119,801.80 95,700.06
减：二、费用
1,765,365.73 2,323,267.98
1．管理人报酬
740,078.66 1,032,456.04
2．托管费
160,350.35 223,698.83
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 555,983.64 757,496.65
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 308,953.08 309,616.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-84,302,766.19 19,931,718.51
减：所得税费用
－ － 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 15 页 共 42 页
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-84,302,766.19 19,931,718.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
342,653,331.95 -62,411,908.56 280,241,423.39
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -84,302,766.19 -84,302,766.19
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-24,758,983.81 6,808,913.13 -17,950,070.68
其中：1.基金申购款 120,598,679.30 -25,328,335.39 95,270,343.91
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-145,357,663.1
1
32,137,248.52 -113,220,414.59
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
317,894,348.14
-139,905,761.6
2
177,988,586.52
项 目
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
391,843,083.29 -86,197,795.59 305,645,287.70
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 19,931,718.51 19,931,718.51
三、 本期基金份额交易产生的 -12,454,435.82 1,170,595.66 -11,283,840.16 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 16 页 共 42 页
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 71,641,178.54 -6,369,089.51 65,272,089.03
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-84,095,614.36 7,539,685.17 -76,555,929.19
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
379,388,647.47 -65,095,481.42 314,293,166.05
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2011]第707号《关于核准国投瑞银
中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证上游资源产业指数证
券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集726,252,231.60元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第275号验资报告予以验证。 经向中国证监会
备案，《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年7月21
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为726,391,435.37份基金份额，其中认购资
金利息折合139,203.77份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2011]第256号文审核同意，本
基金134,834,001.00份基金份额于2011年8月29日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证上游资源产业指数
证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为中证上游资源产业指
数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金投资于中证上游资源产业指数成份股票及其备选成份
股票的投资比例不低于基金资产净值的80%；投资于中证上游资源产业指数成份股票及
其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 17 页 共 42 页
的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证以及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金力求将基金净值收益率
与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控
制在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为：95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%
×银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金
合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85
号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 18 页 共 42 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06月30日
活期存款 10,145,765.11
合计 10,145,765.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2013年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 239,623,506.58 167,770,024.64 -71,853,481.94
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 239,623,506.58 167,770,024.64 -71,853,481.94
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 19 页 共 42 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06月30日
应收活期存款利息 2,219.97
应收结算备付金利息 109.89
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 40.59
合计 2,370.45
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06月30日
交易所市场应付交易费用 88,968.55
银行间市场应付交易费用 －
合计 88,968.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 179.59
指数使用费 50,000.00
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 20 页 共 42 页
上市年费 29,752.78
合计 258,452.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2013年01月01日-2013年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 342,653,331.95 342,653,331.95
本期申购 120,598,679.30 120,598,679.30
本期赎回（以“-”号填列） -145,357,663.11 -145,357,663.11
本期末 317,894,348.14 317,894,348.14
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -75,373,460.43 12,961,551.87 -62,411,908.56
本期利润 -7,567,319.42 -76,735,446.77 -84,302,766.19
本期基金份额交易产
生的变动数
5,308,677.09 1,500,236.04 6,808,913.13
其中：基金申购款 -27,071,836.95 1,743,501.56 -25,328,335.39
基金赎回款 （以
“-”号填列）
32,380,514.04 -243,265.52 32,137,248.52
本期已分配利润 － － －
本期末 -77,632,102.76 -62,273,658.86 -139,905,761.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2013年01月01日-2013年06月30日
活期存款利息收入 54,129.71
结算备付金利息收入 2,870.09
其他 5,011.02
合计 62,010.82 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
卖出股票成交总额 188,192,581.82
减：卖出股票成本总额 195,744,444.97
买卖股票差价收入 -7,551,863.15
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
股票投资产生的股利收益 1,568,096.84
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,568,096.84
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
1.交易性金融资产 -76,735,446.77
——股票投资 -76,735,446.77
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 － 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 22 页 共 42 页
3.其他 －
合计 -76,735,446.77
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
基金赎回费收入 119,801.80
合计 119,801.80
注：本基金场外份额的赎回费率按持有期间递减，场内份额的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费
总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
交易所市场交易费用 555,983.64
银行间市场交易费用 －
合计 555,983.64
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
股指期货费用 －
资金汇划费 680.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
其他费用 － 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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合计 308,953.08
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年
费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本报告送出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于2013年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年
06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月
30日
当期发生的基金应支付的
管理费
740,078.66 1,032,456.04 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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其中：支付销售机构的客
户维护费
234,706.71 301,776.72
注： 支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年
06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月
30日
当期发生的基金应支付的
托管费
160,350.35 223,698.83
注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.13% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年01月01日-2013年06月30
日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30
日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 25 页 共 42 页
中国工商银行
股份有限公司
10,145,765.11 54,129.71 18,116,572.55 72,000.76
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2013年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60054
7
山东
黄金
2013-
04-03
重大资产
重组
24.29
2013-
07-01
28.77
250,5
59
9,323,863.
98
6,086,078.
11
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 26 页 共 42 页
资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、
债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金通过被动式、指数化
的长期投资，力求获得标的指数所代表的行业平均收益率。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控
制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年6月30日，本基金未持有债券(2012年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需
求分析，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 27 页 共 42 页
动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动
性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成
本率、换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公
司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，因此金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2013年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期
和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控
制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预
期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2013年
06月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 28 页 共 42 页
资产
银行存款
10,145,765.
11
－ － －
10,145,765.
11
结算备付金 271,362.26 － － － 271,362.26
存出保证金 100,394.23 － － － 100,394.23
交易性金融资
产
－ － －
167,770,024
.64
167,770,024
.64
应收利息 － － － 2,370.45 2,370.45
应收股利 － － － 180,562.24 180,562.24
应收申购款 1,200.00 － － 44,058.88 45,258.88
资产总计
10,518,721.
60
－ －
167,997,016
.21
178,515,737
.81
负债
应付赎回款 － － － 56,152.94 56,152.94
应付管理人报
酬
－ － － 101,570.26 101,570.26
应付托管费 － － － 22,006.87 22,006.87
应付交易费用 － － － 88,968.55 88,968.55
其他负债 － － － 258,452.67 258,452.67
负债总计 － － － 527,151.29 527,151.29
利率敏感度缺
口
10,518,721.
60
－ －
167,469,864
.92
177,988,586
.52
上年度末2012
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,832,287.
59
－ － －
13,832,287.
59
结算备付金 430,458.54 － － － 430,458.54
存出保证金 － － － 345,853.67 345,853.67
交易性金融资
产
－ － －
266,336,214
.85
266,336,214
.85
应收利息 － － － 3,144.20 3,144.20 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 29 页 共 42 页
应收申购款 － － － 61,214.34 61,214.34
资产总计
14,262,746.
13
－ －
266,746,427
.06
281,009,173
.19
负债
应付赎回款 － － － 162,698.87 162,698.87
应付管理人报
酬
－ － － 133,102.03 133,102.03
应付托管费 － － － 28,838.82 28,838.82
应付交易费用 － － － 332,573.43 332,573.43
其他负债 － － － 110,536.65 110,536.65
负债总计 － － － 767,749.80 767,749.80
利率敏感度缺
口
14,262,746.
13
－ －
265,978,677
.26
280,241,423
.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2013年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2012年12月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、 配股、
增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，以有效控制基金国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 30 页 共 42 页
的跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中中证上游资源
产业指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的80%；投资于中
证上游资源产业指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的
轧差合计值不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规
定。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 上年度末
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 167,770,024.64 94.26 266,336,214.85 95.04
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 167,770,024.64 94.26 266,336,214.85 95.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
1. 业绩比较基准上升5% 上升约903 上升约1,395
2. 业绩比较基准下降5% 下降约903 下降约1,395
注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率(税
后)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 31 页 共 42 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 167,770,024.64 93.98
其中：股票 167,770,024.64 93.98
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 10,417,127.37 5.84
6 其他各项资产 328,585.80 0.18
7 合计 178,515,737.81 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 116,437,151.51 65.42
C 制造业 47,704,073.13 26.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － － 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 32 页 共 42 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 3,628,800.00 2.04
合计 167,770,024.64 94.26
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601088 中国神华 1,178,911 19,970,752.34 11.22
2 600111 包钢稀土 518,418 10,819,383.66 6.08
3 601857 中国石油 1,162,328 8,845,316.08 4.97
4 600028 中国石化 1,970,513 8,236,744.34 4.63
5 601899 紫金矿业 2,832,356 6,741,007.28 3.79
6 600547 山东黄金 250,559 6,086,078.11 3.42
7 002353 杰瑞股份 85,322 5,887,218.00 3.31
8 600489 中金黄金 524,869 4,876,033.01 2.74
9 600362 江西铜业 296,137 4,661,196.38 2.62
10 000983 西山煤电 562,362 4,588,873.92 2.58
11 600583 海油工程 693,003 4,483,729.41 2.52 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 33 页 共 42 页
12 601699 潞安环能 328,635 3,930,474.60 2.21
13 600348 阳泉煤业 429,254 3,880,456.16 2.18
14 601168 西部矿业 681,089 3,684,691.49 2.07
15 600256 广汇能源 280,000 3,628,800.00 2.04
16 000060 中金岭南 517,100 3,423,202.00 1.92
17 601600 中国铝业 1,024,760 3,227,994.00 1.81
18 601898 中煤能源 651,909 3,187,835.01 1.79
19 600123 兰花科创 244,736 3,095,910.40 1.74
20 601808 中海油服 211,272 2,976,822.48 1.67
21 600497 驰宏锌锗 297,620 2,901,795.00 1.63
22 601958 金钼股份 345,491 2,739,743.63 1.54
23 000630 铜陵有色 253,774 2,735,683.72 1.54
24 600549 厦门钨业 97,428 2,601,327.60 1.46
25 000878 云南铜业 252,809 2,452,247.30 1.38
26 600516 方大炭素 273,899 2,218,581.90 1.25
27 601666 平煤股份 421,145 2,189,954.00 1.23
28 000937 冀中能源 246,287 2,174,714.21 1.22
29 000758 中色股份 211,373 2,141,208.49 1.20
30 000960 锡业股份 164,221 2,003,496.20 1.13
31 002155 辰州矿业 249,152 2,003,182.08 1.13
32 600188 兖州煤业 211,352 1,986,708.80 1.12
33 600219 南山铝业 413,930 1,941,331.70 1.09
34 600259 广晟有色 44,551 1,638,140.27 0.92
35 600395 盘江股份 177,250 1,621,837.50 0.91
36 000933 神火股份 339,491 1,514,129.86 0.85
37 600157 永泰能源 247,626 1,448,612.10 0.81
38 000969 安泰科技 184,763 1,433,760.88 0.81
39 600971 恒源煤电 178,466 1,374,188.20 0.77
40 601001 大同煤业 238,865 1,368,696.45 0.77
41 601101 昊华能源 171,487 1,359,891.91 0.76
42 603993 洛阳钼业 193,700 1,297,790.00 0.73 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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43 600432 吉恩镍业 142,823 1,243,988.33 0.70
44 002128 露天煤业 142,070 1,241,691.80 0.70
45 600403 大有能源 145,000 1,235,400.00 0.69
46 600508 上海能源 103,281 1,003,891.32 0.56
47 600997 开滦股份 170,200 970,140.00 0.55
48 000939 凯迪电力 188,734 922,909.26 0.52
49 000780 平庄能源 137,976 740,931.12 0.42
50 002378 章源钨业 30,584 570,391.60 0.32
51 000603 盛达矿业 36,083 461,140.74 0.26
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601088 中国神华 14,267,446.07 5.09
2 600111 包钢稀土 10,190,276.74 3.64
3 600028 中国石化 9,752,560.34 3.48
4 600403 大有能源 9,095,703.71 3.25
5 600157 永泰能源 8,743,196.89 3.12
6 600497 驰宏锌锗 7,169,939.49 2.56
7 601857 中国石油 6,451,142.29 2.30
8 601600 中国铝业 6,358,126.99 2.27
9 000933 神火股份 6,268,035.78 2.24
10 000983 西山煤电 6,199,476.78 2.21
11 600362 江西铜业 5,562,482.60 1.98
12 601899 紫金矿业 5,298,634.00 1.89
13 000937 冀中能源 4,904,892.00 1.75
14 600549 厦门钨业 4,601,052.46 1.64 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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15 600348 阳泉煤业 4,407,687.00 1.57
16 000603 盛达矿业 4,350,623.22 1.55
17 600188 兖州煤业 4,047,213.24 1.44
18 600395 盘江股份 3,971,703.20 1.42
19 000060 中金岭南 3,804,286.27 1.36
20 600546 山煤国际 3,741,916.61 1.34
注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601088 中国神华 16,252,407.05 5.80
2 600111 包钢稀土 11,421,506.54 4.08
3 600028 中国石化 10,547,062.24 3.76
4 601857 中国石油 8,053,493.78 2.87
5 600403 大有能源 7,520,978.97 2.68
6 600157 永泰能源 7,307,592.01 2.61
7 601600 中国铝业 6,840,064.18 2.44
8 600497 驰宏锌锗 6,500,593.09 2.32
9 600546 山煤国际 6,202,736.82 2.21
10 000933 神火股份 6,198,420.23 2.21
11 601899 紫金矿业 6,189,993.92 2.21
12 600362 江西铜业 5,991,886.41 2.14
13 000937 冀中能源 5,176,619.31 1.85
14 600348 阳泉煤业 4,906,554.46 1.75
15 000983 西山煤电 4,798,887.03 1.71
16 600549 厦门钨业 4,765,446.11 1.70
17 000603 盛达矿业 4,465,646.26 1.59
18 600188 兖州煤业 4,342,228.61 1.55
19 000060 中金岭南 4,140,517.50 1.48 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 36 页 共 42 页
20 600395 盘江股份 4,122,748.02 1.47
注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 173,913,701.53
卖出股票的收入（成交）总额 188,192,581.82
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本期末未持有债券资产。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本期末未持有债券资产。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的，
适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通
过股指期就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资
组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效
减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股
指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的
效果。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1本基金投资的前十名证券中，包括"江西铜业"296,137股，市值466万元，占基金国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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资产净值2.62%；根据江西铜业股份有限公司2013年1月30日公告，由于该公司在财务核
算、募集资金使用以及公司治理和内部控制方面存在的问题，中国证券监督委员会江西
证监局对该公司出具限期整改的行政处罚。基金管理人认为，该公司及时对存在的问题
采取了相应的整改措施，有利于促进公司加强公司治理和提高管理水平，处罚对公司经
营活动没有产生实质性影响，未改变公司基本面，本基金对该股票的投资严格执行了基
金管理人规定的投资决策程序。
除上述股票外，本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查
的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.10.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,394.23
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 180,562.24
4 应收利息 2,370.45
5 应收申购款 45,258.88
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 328,585.80
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有债券资产。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600547 山东黄金 6,086,078.11 3.42 重大资产重组 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
5,891 53,962.71 90,833,674.34 28.57% 227,060,673.80 71.43%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海求是工程造价有限公
司
1,500,062.00 4.90%
2 胡志杰 1,400,000.00 4.57%
3 邓秀冰 1,000,083.00 3.27%
4 张耿波 594,248.00 1.94%
5 宁敏 572,704.00 1.87%
6 宋彩虹 400,033.00 1.31%
7 刘秋平 350,066.00 1.14%
8 黄燕京 300,033.00 0.98%
9
石家庄市玻璃厂工会委员
会
300,012.00 0.98%
10 陈丹青 300,000.00 0.98%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,445.97 －
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年07月21日)基金份额总额 726,391,435.37
本报告期期初基金份额总额 342,653,331.95
本报告期基金总申购份额 120,598,679.30
减：本报告期基金总赎回份额 145,357,663.11
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 317,894,348.14
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生
担任公司督察长
2、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定
媒体公告时间为2013年3月30日。
3、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改
聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中银国际 2 68,396,542.69 18.96% 62,267.49 19.04%
中信证券 2 40,222,080.87 11.15% 36,618.31 11.20%
德邦证券 1 27,824,118.88 7.71% 25,331.17 7.75%
长江证券 1 24,519,503.87 6.80% 22,322.61 6.83%
安信证券 3 23,246,918.78 6.44% 21,164.14 6.47%
国元证券 2 21,089,218.00 5.84% 19,199.56 5.87%
广发证券 1 18,201,258.69 5.04% 16,131.95 4.93%
东方证券 1 17,717,562.59 4.91% 16,129.94 4.93%
海通证券 2 16,082,170.06 4.46% 14,430.13 4.41%
方正证券 1 15,100,404.90 4.19% 13,747.39 4.20% 新增
瑞银证券 2 14,637,853.96 4.06% 13,280.34 4.06%
兴业证券 1 12,460,377.09 3.45% 11,344.11 3.47%
东兴证券 1 12,035,876.04 3.34% 10,650.62 3.26%
民生证券 1 7,547,759.48 2.09% 6,871.38 2.10%
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
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浙商证券 1 7,031,551.35 1.95% 6,243.92 1.91%
中信建投证券 3 5,877,138.90 1.63% 5,350.67 1.64%
东海证券 1 5,750,025.43 1.59% 5,234.63 1.60%
中投证券 1 5,119,804.36 1.42% 4,530.51 1.39%
国海证券 1 5,107,396.90 1.42% 4,519.56 1.38%
中原证券 1 4,201,423.81 1.16% 3,824.87 1.17% 新增
东北证券 1 2,727,916.44 0.76% 2,449.85 0.75%
山西证券 1 1,701,975.00 0.47% 1,506.05 0.46%
华融证券 1 1,599,893.36 0.44% 1,456.59 0.45%
平安证券 1 1,322,245.64 0.37% 1,203.86 0.37%
齐鲁证券 1 1,300,401.10 0.36% 1,183.82 0.36%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券
经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用
交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所债券、交易所回购及权证交易。
3、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期退租华泰证券1个交易单元。本基金本报
告期还新增租用广州证券1个交易单元，并延续租用银河证券2个交易单元，延续租用国信证券、申
银万国、招商证券、华泰证券、东吴证券、国金证券、信达证券、广州证券、中金公司、高华证券、
西部证券、华宝证券、南京证券、华创证券、长城证券和宏源证券各1个交易单元。上述租用证券公
司交易单元本期均未发生交易量。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-02-23
2
关于开通支付宝基金专户直销网
上交易和费率优惠的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-06
3
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-03-30
4
关于持有的因特殊事项而停牌的
股票估值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
2013-05-03 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告
第 42 页 共 42 页
《上海证券报》
5
关于开通通联支付直销网上交易
和费率优惠的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2013-05-03
6
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《上海证券报》 2013-05-04
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监
许可[2011]707号）
《关于国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）备案确认的函》（基金部
函[2010]758号）
《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》
《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告原文
11.2 存放地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
