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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2013年半年度报告查看PDF公告

 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 
第 1 页 共 44 页 
 
 
 
 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 
2013 年 半 年度 报 告 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国泰基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告 送出日期: 二〇一三年八月二十四日 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2013 年8 月20 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 3 1.2 目录 1 重要提示 及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 ................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................... 3 2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 ............................................................. 5 2.2 基金产品 说明 ............................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ................................................... 6 2.4 信息披露 方式 ............................................................. 6 2.5 其他相关 资料 ............................................................. 6 3 主要财务 指标和 基金净 值表 现 ................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ................................................... 6 3.2 基金净值 表现 ............................................................. 7 4 管理人报 告 ................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理 情况 ................................................. 8 4.2 管理人对 报告期 内本基 金运 作遵规守 信情况 的说明 ............................. 10 4.3 管理人对 报告期 内公平 交易 情况的专 项说明 .................................. 11 4.4 管理人对 报告期 内基金 的投 资策略和 业绩表 现说明 ............................. 12 4.5 管理人对 宏观经 济、证 券市 场及行业 走势的 简要展 望 ........................... 12 4.6 管理人对 报告期 内基金 估值 程序等事 项的说 明 ................................ 13 4.7 管理人对 报告期 内基金 利润 分配情况 的说明 .................................. 13 5 托管人报 告 .................................................................. 13 5.1 报告期内 本基金 托管人 遵规 守信情况 声明 .................................... 13 5.2 托管人对 报告期 内本基 金投 资运作遵 规守信 、净值 计算 、利润分 配等情 况的说 明 ... 13 5.3 托管人对 本半年 度报告 中财 务信息等 内容的 真实、 准确 和完整发 表意见 ........... 14 6 半 年度财 务会计 报告( 未经 审计) .............................................. 14 6.1 资产负债 表 .............................................................. 14 6.2 利润表 .................................................................. 15 6.3 所有者权 益(基 金净值 )变 动表 ............................................ 16 6.4 报表附注 ................................................................ 17 7 投资组合 报告 ................................................................ 33 7.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................... 33 7.2 期末按行 业分类 的股票 投资 组合 ............................................ 34 7.3 期末按公 允价值 占基金 资产 净值比例 大小排 序的所 有股 票投资明 细 ............... 35 7.4 报告期内 股票投 资组合 的重 大变动 .......................................... 36 7.5 期末按债 券品种 分类的 债券 投资组合 ........................................ 37 7.6 期末按公 允价值 占基金 资产 净值比例 大小排 名的前 五名 债券投资 明细 ............. 38 7.7 期末 按公 允价值 占基金 资产 净值比例 大小排 名的所 有资 产支持证 券投资 明细 ....... 38 7.8 期末按公 允价值 占基金 资产 净值比例 大小排 名的前 五名 权证投资 明细 ............. 38 7.9 报告期末 本基金 投资的 股指 期货交易 情况说 明 ................................ 38


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 4 7.10 投资组合 报告附 注 ........................................................ 39 8 基金份额 持有人 信息 .......................................................... 39 8.1 期末基金 份额持 有人户 数及 持有人结 构 ...................................... 39 8.2 期末上市 基金前 十名持 有人 ................................................ 40 8.3 期末基金 管理人 的从业 人员 持有本基 金的情 况 ................................ 40 9 开放式基 金份额 变动 .......................................................... 40 10 重大事件 揭示 ............................................................ 41 10.1 基金份额 持有人 大会决 议 .................................................. 41 10.2 基金管理 人、基 金托管 人的 专门基金 托管部 门的重 大人 事变动 ................... 41 10.3 涉及基金 管理人 、基金 财产 、基金托 管业务 的诉讼 ............................. 41 10.4 基金投资 策略的 改变 ...................................................... 41 10.5 为基金进 行审计 的会计 师事 务所情况 ........................................ 41 10.6 管理人、 托管人 及其高 级管 理人员受 稽查或 处罚等 情况 ......................... 42 10.7 基金租用 证券公 司交易 单元 的有关情 况 ...................................... 42 10.8 其他重大 事件 ............................................................ 43 11 备查文件 目录 ............................................................ 44 11.1 备查文件 目录 ............................................................ 44 11.2 存放地点 ................................................................ 44 11.3 查阅方式 ................................................................ 44


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF) 基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF) (场内 简称 :国 泰小 盘) 基金主 代码 160211 交易代 码


160211 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年10 月19日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 744,996,779.21 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010 年1月7 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 中 小 盘 股 票。 在 有效 控制 风险 的前 提下, 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 投资策 略 本基金 的大类资产配置主要通过 对宏观经济发展趋势的预 测分 析,评 价未来一段时间股票、债 券市场相对收益率,主动 调整 股票、 债券及现金类资产的配置 比例。其中,股票资产投 资主 要 以 具 有 较 好 的 成 长 性 和 基 本 面 良 好 的 中 小 盘 股 票 为 投 资 对 象,采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策略 。 业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 基 准=35% × 天 相 中 盘 成 长 指 数 +45% ×天相小 盘成长 指数 +20% × 中证 全债指 数 风险收 益特 征 本基金 是股票型基金,其长期平 均风险和预期收益率高于 货币 市场基 金、债券型基金和混合型 基金。本基金主要投资于 具有 良好成 长性 的上 市公 司, 属于高 风险 的证 券投 资基 金品种 。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 6 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 林海中 田青 联系电话 021-38561600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 )38569000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-38561800 010-66275853 注册地 址 上海市 世纪 大 道 100 号上 海 环球金 融中 心 39 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 上海市 世纪 大 道 100 号上 海 环球金 融中 心 39 楼 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 陈勇胜 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 http://www.gtfund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 39 楼 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 30,028,745.92 本期利 润 104,901,445.71 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1280


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 7 本期加 权平 均净 值利 润率 13.26% 本期基 金份 额净 值增 长率 13.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 7,218,747.19 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0097 期末基 金资 产净 值 730,748,238.69 期末基 金份 额净 值 0.981 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 6.48% 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 ( 不含 公允价 值变 动收益 )扣 除相 关费 用后 的余额 ,本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 ; (2)所述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项 费用,计 入费用 后实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 一 个 月 -11.22% 1.90% -11.72% 1.52% 0.50% 0.38% 过 去 三 个 月 2.29% 1.56% -4.91% 1.19% 7.20% 0.37% 过 去 六 个 月 13.67% 1.41% -0.86% 1.13% 14.53% 0.28% 过去一 年 17.34% 1.26% -3.88% 1.13% 21.22% 0.13% 过去三 年 13.94% 1.30% -5.51% 1.22% 19.45% 0.08% 自 基 金 成 立起至 今 6.48% 1.24% -11.16% 1.25% 17.64% -0.01% 3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动的比较 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF) 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2009 年 10 月19 日至 2013 年6 月 30 日)


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 8 注:本 基金 的转 型日 为 2009 年 10 月 19 日。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时, 各项资 产 配置比 例符 合合 同约 定。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日, 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批准 的首 批规 范的 全国 性基金 管理 公司 之一 。 公 司注册 资本 为 1.1 亿 元人 民币 , 公 司注 册 地为上 海, 并在 北京 和深 圳设有 分公 司。 截至2013 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 : 金 鑫证券 投资 基金, 以及 35 只开 放式 证 券投资 基金 :国 泰金 鹰增 长证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投 资基金 ( 包括2 只 子基 金 , 分 别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国泰 金 龙债券 证券 投资 基金 ) 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、 国泰 货 币市场 证券 投资 基金 、 国 泰金鹿 保本 增值 混合证 券投 资基 金 、 国 泰 金鹏蓝 筹价 值混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰金 鼎价 值 精选混 合型 证券 投资基 金 (由 金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰 金牛创 新成 长股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰 沪深300 指 数证 券投 资基 金 ( 由国 泰金 象保 本增 值 混合证 券投 资基 金转 型而 来) 、 国 泰双 利 债券证 券投 资基 金 、 国 泰 区位优 势股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF ) (由 金盛 证券 投 资基金 转型 而来 )、 国泰 纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、国 泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金(LOF )、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 9 泰上 证180 金融 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、国 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 、 国泰事件驱动策略股 票型 证券投资基金、国泰 信用 互利分级债券型证券 投资 基金、中小板 300 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国 泰中 小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资 基金联 接基 金 、 国 泰成 长 优选股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰大 宗商 品配 置证 券 投资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资 基金 、 国 泰 6 个月 短期 理 财债券 型证 券投 资基 金 、 国泰现 金管 理货 币市场 基金 、 国泰 金泰 平 衡混合 型证 券投 资基 金 ( 由金泰 证券 投 资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 民 安增利 债券 型发 起式 证券 投 资基 金 、 国 泰国 证房 地 产行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值 优势股票 型证券投 资基金 (LOF )( 由国泰 估值优 势 可分离交 易股票型 证券投 资基金封 闭期 届满转 换而 来 ) 、 上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 5 年 期国 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 纳 斯达 克 100 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 、 国 泰中国 企业 境外 高收 益债 券型证 券投 资基 金。 另外 ,本基 金管 理人 于 2004 年 获得全 国社 会 保障基 金理 事会 社保 基金 资产管 理人 资格 , 目前 受 托管理 全国 社保 基金 多个 投资组 合 。2007 年11 月 19 日, 本基 金管 理人获 得企 业年 金投 资 管 理人资 格。2008 年2 月 14 日, 本 基金 管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务 (专 户理财 )的 基金 公司 之一 ,并 于 3 月 24 日经中 国证 监会 批准 获得 合格境 内机 构投 资者 (QDII ) 资 格 , 成 为目 前业 内少 数拥有 “全牌 照 ”的 基金 公司 之一 ,囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和 QDII 等 管 理业务 资格 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张玮 本 基 金 的 基 金 经 理 、 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 、 国 泰 成 长 优 选 股 票 的 基 金 经 理 、 公 司 投 资 总 监 兼 研 究部总 监 2009-10-19 - 13 硕士研 究生。 2000 年 11 月至 2004 年 6 月 就职 于 申 银 万国 证 券研 究 所, 任行业 研究 员。 2004 年 7 月至 2007 年 3 月就 职 于 银 河基 金 管理 有 限公 司 , 历任 高 级研 究 员、 基金经 理。 2007 年 3 月 加 入 国泰 基 金管 理 有限 公 司 ,任 国 泰金 鹰 增长 基 金 的基 金 经理 助 理, 2008 年 5 月 起担 任国 泰 金 鹰 增长 证 券投 资 基金 的基金 经理 ,2009 年 4 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 10 月至 2009 年 10 月兼 任 国 泰 金盛 封 闭的 基 金经 理,2009 年 10 月起 兼 任 国 泰中 小 盘成 长 股票 型证 券 投资 基金 (LOF ) 的基金 经理 ,2012 年 3 月 起 兼任 国 泰成 长 优选 股 票 型证 券 投资 基 金的 基金经 理。 2010 年 7 月 至 2011 年 6 月任 研究 部 副总监 ,2011 年 6 月起 任研究 部总 监。2011 年 6 月至 2012 年 2 月任 公 司投资 副总 监, 2012 年 2 月 起 任 公 司 投 资 总 监。 周伟锋 本 基 金 的 基 金经理, 国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理助理 2013-06-13 - 5 硕士研 究生 ,2002 年 7 月至 2006 年 8 月 在中 国 航 天 科技 集 团西 安 航天 发 动 机厂 担 任技 术 员, 2006 年 9 月至 2008 年 6 月 在 上 海 财 经 大 学 学 习 , 获应 用 经济 学 硕士 学位, 2008 年 7 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先后 担 任行 业 研究 员、 基 金经 理助 理, 2012 年 1 月至 2013 年 6 月任 国 泰 金鹰 增 长证 券 投资 基 金 、国 泰 中小 盘 成长 股 票 型证 券 投资 基 金的 基金经 理助 理, 2013 年 6 月 13 日起 任国 泰中 小 盘 成 长股 票 型证 券 投资 基金(LOF) 的基金经 理。


注:1、此 处的任职 日期和 离任日期 均指公司 决定生 效之日, 首任基金 经理, 任职日 期 为基金 合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《证券 投资 基金 法》 、 《 基金管 理公 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 11 司公平 交易 制度 指导 意见 》等有 关法 律法 规的 规定 ,严格 遵守 基金 合同 和招 募说明 书约 定 , 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 最 大限 度保 护投 资人 合 法权益 等原 则管 理和 运用 基金资 产 , 在 控 制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。 本报告 期内 , 本基 金未 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 , 投 资运 作符 合 法律法 规和 基金合 同的 规定 , 未发 生 内幕交 易 、 操 纵市 场和 不 当关联 交易 及其 他违 规行 为, 信息 披露 及 时、 准确 、 完 整, 本基 金与 本基金 管理 人所 管理 的其 他基金 资产 、 投资 组合 与 公司资 产之 间 严格分 开 、 公 平对 待 , 基 金管理 小组 保 持 独立 运作 , 并 通过 科学 决策 、 规范 运作 、 精 心管 理 和健全 内控 体系 ,有 效保 障投资 人的 合法 权益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 的相关 规定 , 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 , 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有 效控制 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证 监会 公平 交易 指导 意见 , 我 们计 算了 公司 旗下 基金 、 组 合同 日 同 向交 易纪 录配对 。 通过对 这些 配对 的交 易价 差分析 , 我 们发 现有 效配 对溢价 率均 值大 部分 在 1%数量级 及以 下, 且大部 分溢 价率 均值 通 过95% 置 信度 下等 于0 的t 检 验。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将 基金或 组合 交易 情况 分别 在这两 个 时间窗 口内 作平 均 , 并 以 此为依 据 , 进 行基 金或 组 合间在 扩展 时间 窗口 中的 同向交 易价 差分 析。对于 有足够多 观测样 本的基金 配对(样 本数 ≥2 0 ),溢价 率均值大 部分 在 1%数量 级及 以下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检 验的 基金 组合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢 价率均 值 过大的 基金 组合 配对 , 已 要求基 金经 理对 价差 作出 了解释 , 根据 基金 经理 解 释公司 旗下 基金 或组合 间没 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的行 为。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 12 4.3.2 异常交易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 随着今年年初市场对经济 复苏的预期在一季度末开 始明显转弱,经济也逐步 显示出疲 态 , 这个 过程 一直 延续 到 了整个 上半 年 , 特 别是 后 期叠加 了美 国 QE 的 退出 预 期等不 利因 素, 使得中 国股 市在 二季 度末 表现相 对疲 软 。 特 别是 与 过往经 济周 期相 关的 投资 拉动型 行业 , 受 到了明 显的 压力 。 同时 , 由于央 行货 币市 场短 期操 作习惯 的变 化 , 使 得临 近 二季度 末的 货币 市场出 现了 历史 上较 为罕 见的紧 张状 况 。 几 个因 素 的叠加 , 使得 上证 综指 在 六月底 创出 了近 4 年多 以来 的新 低 , 最 终使 得上证 综指 达到 了12.78% 的较大 跌幅 报收 上半 年 。 与此同 时 , 经 济结构 转型 受益 的新 兴产 业、 成 长 股的 代表 创业 板 指数 , 最 终以41.72% 的 半 年度涨 幅收 盘, 两者之 间超 过 了54% 的差 异在 A 股历 史上 较为 罕见 。 从本基 金上 半年 的操 作情 况来看 , 我们 年初 判断 宏 观经济 复苏 机会 较弱 , 投 资机会 更多 的会出 现在 与经 济结 构转 型相关 的行 业之 中 , 因 此 我们把 资产 更多 地配 置了 与转型 、 消费 等 相关的 行业 与个 股 , 增 持 了受益 于经 济结 构转 型的 消费电 子 、 食 品饮 料等 行 业, 同时 减持 了 受经济 与政 策影 响较 大的 化工、 汽车 等行 业。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在2013 年上 半年 净 值增长 率 为 13.67% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.86% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 从目前 时点 观察 未来 的宏 观经济 走势 ,我 们认 为宏 观经济 仍然 将继 续处 于弱 复苏局 面 。 随着新 一届 政府 不断 深化 改革 , 旧 的增 长模 式在 未 来将受 到较 大的 挑战 , 政 府把更 多的 精力 将投放 在市 场效 率改 善, 民生、 生活 环境 等的 提高 。过去 投资 人比 较注 重 GDP 增速 的预 判, 未来我 们将 看 重GDP 的质 量与效 率 。 在 未来 的投 资 方向上 , 我们 也将 更多 地 侧重有 利于 经济 结构转 型的 方向 。 对于证 券市 场 , 目 前市 场 主体对 经济 的增 速预 期已 经有所 调降 , 我们 认为 近 期不太 具备 形成大 的趋 势性 行情 的条 件, 但未 来一 段时 间内 结 构性行 情仍 将存 在 。 我 们 将继续 重点 配置 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 13 符合经 济转 型、 技术 创新 、品牌 消费 等的 方向 与行 业。短 期来 看这 些行 业中 估值相 对较 高 , 我们将 保持 适度 谨慎 ,仔 细甄别 ,耐 心寻 找更 好的 买入时 机。 在追求 收益 的同 时 , 更 加 注重风 险评 估和 风险 控制 , 为 持有 人创 造稳 健良 好 的中长 期业 绩回报 将是 我们 不变 的目 标。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金 管理 人按 照相 关法 律法规 规定 , 设有 估值 委 员会 , 并 制订 了相 关制 度 及流程 。 估 值委员 会主 要负 责基 金估 值相关 工作 的评 估 、 决 策 、 执 行和 监督 , 确 保基 金 估值的 公允 与合 理。 报告 期内 相关 基金 估 值政策 由托 管银 行进 行复 核。 公司 估值 委员 会由 主 管运营 副总 经理 负责 , 成 员包 括基 金核 算 、 金 融工 程 、 行 业研 究方 面业务 骨干 , 均具 有丰 富 的行业 分析 、 会 计核算 等证 券基 金行 业从 业经验 及专 业能 力。 基金 经 理如认 为估 值有 被歪 曲或 有失公 允的 情 况, 可向 估值 委员 会报 告 并提出 相关 意见 和建 议 。 各方不 存在 任何 重大 利益 冲突 , 一 切以 投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 截止本 报告 期末 , 根据 本 基金基 金合 同和 相关 法律 法规的 规定 , 本基 金无 应 分配但 尚未 实施的 利润 。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明 本报告 期 , 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 , 对 本基 金 的投资 运作 方面 进行了 监督 , 发现 个别 监 督指标 受市 场影 响被 动超 出监督 比例 , 未发 现基 金 管理人 有损 害基 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 14 金份额 持有 人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完 整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 报告截 止日 :2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 34,396,185.55 87,378,737.16 结算备 付金


945,751.68 475,946.42 存出保 证金


166,061.07 827,800.70 交易性 金融 资产 6.4.7.2 707,086,795.73 625,719,451.04 其中: 股票 投资


677,021,052.62 569,513,031.63 基金投 资


- - 债券投 资


30,065,743.11 56,206,419.41 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,000.00 58,200,242.30 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 885,380.22 1,410,186.00 应收股 利


- - 应收申 购款


74,438.00 42,399.33 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


753,554,612.25 774,054,762.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 15 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


19,786,443.78 32,564,157.06 应付赎 回款


724,970.75 1,046,462.72 应付管 理人 报酬


966,799.17 815,791.76 应付托 管费


161,133.18 135,965.26 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 375,729.85 201,072.65 应交税 费


287,030.48 287,030.48 应付利 息


- - 应付利润


279,108.68 279,108.68 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 225,157.67 476,114.16 负债合 计


22,806,373.56 35,805,702.77 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 623,947,231.64 716,744,468.36 未分配 利润 6.4.7.10 106,801,007.05 21,504,591.82 所有者 权益 合计


730,748,238.69 738,249,060.18 负债和 所 有 者权 益总 计


753,554,612.25 774,054,762.95 注 : 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 0.981 元 , 基 金 份 额 总 额 744,996,779.21 份。 6.2 利润表


会计主 体: 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 一、收入


113,340,457.17 -11,544,758.44 1. 利息 收入


1,153,874.41 1,400,421.54 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 211,298.22 228,719.68 债券利 息收 入


855,520.47 1,035,747.19 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入


87,055.72 135,954.67 其他利 息收 入


- -


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 16 2. 投资 收益 ( 损失以 “- ” 填 列)


37,151,772.42 -40,895,684.44 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,083,750.56 -47,162,254.32 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -291,113.23 572,384.24 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 6,359,135.09 5,694,185.64 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”号填列 ) 6.4.7.16 74,872,699.79 27,874,273.13 4. 汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 162,110.55 76,231.33 减:二、费用


8,439,011.46 7,747,961.07 1 .管 理人 报酬


5,878,475.35 5,542,862.37 2 .托 管费


979,745.85 923,810.37 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 6.4.7.18 1,348,292.42 1,025,830.65 5 .利 息支 出


- 8,375.78 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出


- 8,375.78 6 .其 他费 用 6.4.7.19 232,497.84 247,081.90 三、 利润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列) 104,901,445.71 -19,292,719.51 减:所 得税 费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填列) 104,901,445.71 -19,292,719.51 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 104,901,445.71 104,901,445.71


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 17 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -92,797,236.72 -19,605,030.48 -112,402,267.20 其中:1.基 金申 购款 14,647,558.67 2,618,245.82 17,265,804.49 2.基金 赎回 款 -107,444,795.39 -22,223,276.30 -129,668,071.69 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 623,947,231.64 106,801,007.05 730,748,238.69 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 768,361,031.37 17,877,835.87 786,238,867.24 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -19,292,719.51 -19,292,719.51 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -50,354,959.59 119,656.09 -50,235,303.50 其中:1.基 金申 购款 10,613,915.10 126,980.62 10,740,895.72 2.基金 赎回 款 -60,968,874.69 -7,324.53 -60,976,199.22 四、 本 期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 718,006,071.78 -1,295,227.55 716,710,844.23 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 金旭 ,主管 会计 工作 负责 人: 巴立康 ,会 计机 构负 责人 :巴立 康 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 是 根 据 原 金 盛 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 基 金金盛 ”) 基金 份额 持有 人 大会 2009 年 8 月 20 日决 议通过 的《 关于 金盛 证券 投资基 金转 型 有关事项 的议案》 , 经中国 证券监督 管理委员 会(以下 简称 “中 国证监会 ”)证 监 许可[2009]


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 18 925 号 《 关 于 核 准 金盛 证券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有人 大 会 有 关 转 换 基 金 运 作方 式 决 议 的 批 复》 ,由原 金盛证 券投资基 金转型而 来。原基 金金盛 为契约型 封闭式基 金,于 深圳证券 交 易 所(以 下简 称 “ 深交 所 ”) 交易上 市, 存续 期限 至 2009 年 11 月 30 日止 。根 据 深交所 深证 复 [2009] 35 号 《关 于同 意 金盛证 券投 资基 金终 止上 市的批 复》 ,原 基金 金盛 于 2009 年 10 月 16 日 进行 终止 上市 权利 登 记。 自 2009 年10 月19 日 起, 原 基金 金盛 终止 上市 , 原基 金金 盛 更名为国 泰中小盘 成长股 票型证券 投资基金(LOF) ( 以下简称 “ 本基金 ”), 《 金盛证券 投资 基金基金 合同》失 效的同 时《国泰 中小盘成 长股票 型证券投 资基金(LOF) 基 金 合同》生 效。 本基金 为契 约型 开放 式 , 存续期 限不 定 。 本 基金 的 基金管 理人 为国 泰基 金管 理有限 公司 , 基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 原基金 金盛 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 549,926,313.74 元, 已于本 基 金的基 金合 同生 效日 全部 转为本 基金 的基 金资 产净 值。 根据 《 国泰 中小 盘成 长 股票型 证券 投 资基金(LOF) 招 募说 明书 》 和 《 关于 原金 盛证 券投 资 基金份 额折 算结 果的 公告 》 的 有关 规定, 本基金 于2009 年 11 月 23 日进行 了基 金份 额拆 分 , 拆分比 例 为1: 1.193840063 , 并于 2009 年11 月 24 日进 行了 变更 登记。 本基金 于基 金合 同生 效后 自2009 年10 月22 日至2009 年11 月18 日期 间内 开 放集中 申 购 , 共 募 集 4,514,369,288.09 元 , 其 中 包 括 折 合 为 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 1,379,695.40 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 252 号审验 报告 予以 验证 。上 述集中 申购 募集 资金 已按 2009 年 11 月 24 日 基金 份 额折算 后的 基 金份额 净 值 1.000 元折 合 为 4,514,369,288.09 份基 金份额 ,其 中包 括集 中申 购资金 利息 折 合的1,379,695.40 份基 金 份额, 并 于 2009 年11 月24 日 进行 了确 认登 记。 经深交 所深 证上 字[2009] 第 204 号 文审 核同 意, 本 基金 825,721,408.00 份 基 金份额 于 2010 年 1 月 7 日在 深交 所 挂牌交 易。 未上 市交 易的 基 金份 额托 管在 场外 ,基 金份额 持有 人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 中 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上市 的股 票 、 债 券、 货 币市场 工具 、 权证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 其中, 股票 资产 投资 比 例占基 金资 产 的60%-95% ; 债券、 货币 市 场工具 、 现金 、 权 证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工 具占基 金资 产 的 5%-40% , 其中, 权证 投资 比例 占基 金资产 净值 的 0-3% , 现金 或到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。本 基 金将不 低 于 80% 的股 票资 产投资 于具 有 高 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 19 成 长 性 和 良 好 基本 面 的 中小 盘 成 长 股 票 。本 基 金 的业 绩 比 较 基 准 为: 天 相 中盘 成 长 指 数 X 35% + 天相 小盘 成长 指数 X 45% + 中证 全债 指数 X 20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2013 年 8 月 20 日批准 报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则 》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相 关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》、 中 国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《 证券 投资 基 金会计核 算业务指 引》 、 《 国泰中小 盘成长股 票型证 券投资基 金(LOF) 基金 合同 》和中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基 金 2013 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题 的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于 股息红利个 人所得 税有关 政策的通知》 、财税[2005]107 号《 关于股 息红利有 关个人所得 税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关税 务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:


(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。


(2) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。


(3) 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入, 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣 代 缴20% 的个 人所 得税 , 暂不 征收企 业所 得税 。2013 年1 月1 日以 前 , 对 基金 取得 的股票 的股 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 20 息、红 利收 入, 由上 市公 司在向 基金 派发 股息 、红 利时暂 减 按50% 计入 个人 应纳税 所得 额 , 依照现 行税 法规 定即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 ,暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 , 持 股期 限在1 个 月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 , 暂 减按50% 计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。


(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印 花税,买入股票 不征收股 票交易 印 花税。 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日


活期存 款 34,396,185.55 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 34,396,185.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013年6月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 561,238,011.73 677,021,052.62 115,783,040.89 债券 交易所 市场 73,000.00 80,743.11 7,743.11 银行间 市场 29,954,610.00 29,985,000.00 30,390.00 合计 30,027,610.00 30,065,743.11 38,133.11 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 591,265,621.73 707,086,795.73 115,821,174.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 单位: 人民 币元


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 21 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 10,000,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 10,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月 30 日


应收活 期存 款利 息 6,165.04 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 425.60 应收债 券利 息 860,047.85 应收买 入返 售证 券利 息 18,666.67 应收申 购款 利息 0.36 其他 74.70 合计 885,380.22 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月 30 日


交易所 市场 应付 交易 费用 375,729.85 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 375,729.85 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,732.14 预提费 用 210,255.03 其他应 付款 12,170.50


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 22 合计 225,157.67 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日





基金份 额( 份) 账面金额 上年度 末 855,801,500.64 716,744,468.36 本期申 购 17,490,082.05 14,647,558.67 本期赎 回 ( 以 “-” 号填 列 ) -128,294,803.48 -107,444,795.39 本期末 744,996,779.21 623,947,231.64 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -24,057,667.17 45,562,258.99 21,504,591.82 本期利 润 30,028,745.92 74,872,699.79 104,901,445.71 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 1,247,668.44 -20,852,698.92 -19,605,030.48 其中: 基金 申购 款 -255,802.66 2,874,048.48 2,618,245.82 基金赎 回 款 1,503,471.10 -23,726,747.40 -22,223,276.30 本期已 分配 利润 - - - 本期末 7,218,747.19 99,582,259.86 106,801,007.05 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日


活期存 款利 息收 入 203,757.98 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 6,375.45 其他 1,164.79 合计 211,298.22 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 443,106,583.49 减: 卖 出股 票成 本总 额 412,022,832.93 买卖股票 差 价收 入 31,083,750.56 6.4.7.13 债券投资收益


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 23 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 27,383,200.00 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 26,475,861.19 减:应 收 利 息总 额 1,198,452.04 债券投 资收 益 -291,113.23 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益 —— 买卖权证差价收 入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 股票投 资产 生的 股利 收益 6,359,135.09 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 6,359,135.09 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 1. 交易 性金 融资 产 74,872,699.79 —— 股 票投 资 74,701,514.90 —— 债 券投 资 171,184.89 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - 2. 衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 74,872,699.79 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 基金赎 回费 收入 162,110.55 合计 162,110.55 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.18 交易费用


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 24 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 交易所 市场 交易 费用 1,348,292.42 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,348,292.42 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 审计费 用 31,736.54 信息披 露费 148,765.71 上市年 费 29,752.78 银行汇 划费 用 3,842.81 债券账 户服 务费 18,000.00 证书费 400.00 合计 232,497.84 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 管理 人 于2013 年5 月 31 日发 布 《国 泰基 金管 理有限 公司 关于 设立 国泰 元鑫资 产 管理有限 公司的公 告》 ,本 基金管理 人获批设 立子公 司国泰元 鑫资产管 理有限 公司,注 册 资 本为 5000 万 元人 民币 。 本基金 管理 人持 有 50% 的 股权, 中投 信托 有限 责任 公司和 上海 津赞 投资管 理有 限公 司分 别持 有 30%和 20% 的 股权 。国 泰 元鑫资 产管 理有 限公 司已 在上海 市工 商 行政管 理局 虹口 分局 完成 工商注 册登 记, 取得 营业 执照。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 宏源证 券股 份有 限公 司(“宏源证 券”) 基金代 销机 构、 受基 金管 理人的 控股 股东(中国 建投) 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 25 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期 间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 宏源证 券 294,857,492.81 33.21% - - 6.4.10.1.2 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日


上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占 当期债 券回购 成 交 总额的 比例 成交金 额 占 当期债 券回购成 交 总额的 比例 宏源证 券 50,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 宏源证 券 268,437.63 33.48% 125,167.21 33.31% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 - - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 5,878,475.35 5,542,862.37


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 26 其中:支付销售机 构的客户 维护费 941,361.89 922,194.23 注:支付基 金管理 人国泰 基金管理有 限公司 的管理 人报酬按前 一日基 金资产 净值 1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 979,745.85 923,810.37 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费 率 计 提, 逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 10,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 46,611,737.00 56,611,737.00 期末持有的基金份 额占基金 总份额 比例 6.26% 6.60% 注:关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的, 均遵 照本 基金公 告的 的费 率执 行。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额 及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 34,396,185.55 203,757.98 26,709,256.94 224,480.77


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 27 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6


本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期末(2013 年6 月30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002051 中工 国际 2012-12- 26 2013-12- 28 非公 开发 行 20.22 23.80 455,39 1 9,208,006 .02 10,838,30 5.80 - 注: 基金 可作 为特 定投 资 者, 认购 由中 国证 监会 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的 非公开 发行 股票 ,所 认购 的股票 自发 行结 束之 日 起12 个 月内 不得 转让 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停 牌 原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60033 5 国机 汽车 2013-03- 25 重 大 资 产 重 组 11.55 2013-0 7-01 13.9 9 4,000,84 9 49,225,51 6.09 46,209,80 5.95 - 30002 7 华谊 兄弟 2013-06- 05 重 大 事 项 28.55 2013-0 7-24 31.4 1 600,000 9,222,807. 63 17,130,00 0.00 - 注: 本 基金 截至2013 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 28 暂时停 牌的 股票 ,该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ,经 交易 所批 准复牌 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 无。 6.4.13 金融工具 风险 及管理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股 票投资 、 债券 投资 及权 证 投资等 。 本基 金在 日常 经 营活动 中面 临的 与这 些金 融工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。 本 基金的 基金 管理 人从 事风 险管理 的主 要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内, 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以 实现 “长 期平 均风 险和 预 期收益 率高 于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型 基金 ” 的 风险 收 益目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全员与 全程 结合 、 风控 与 发展并 重的 风险 管理 理念 。 董 事会 主 要负责 公司 的风 险管 理战 略和控 制政 策 、 协 调突 发 重大风 险等 事项 。 在公 司 经营管 理层 下设 风险管 理委 员会 ,制 定公 司日常 经营 过程 中各 类风 险的防 范和 管理 措施 ;在 业务操 作层 面 , 一线业 务部 门负 责对 各自 业务领 域风 险的 管控 ,公 司具体 的风 险管 理职 责由 稽核监 察部 负 责, 组织 、 协 调并 与各 业 务部门 一道 , 共同 完成 对 法律风 险 、 投 资风 险、 操 作风险 、 合规 风 险等风 险类 别的 管理 , 并 定期向 公司 专门 的风 险管 理委员 会报 告公 司 风 险状 况。 稽核 监察 部 由督察 长分 管, 配置 有法 律、风 控、 审计 、信 息披 露等方 面专 业人 员。


本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的 方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 , 判断 风险 损 失的严 重程 度和 出现同 类风 险损 失的 频度 。 而 从定 量分 析的 角度 出 发, 根据 本基 金的 投资 目 标, 结合 基金 资 产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 , 日 常的 量化 报告 , 确定风 险损 失的 限度和 相应 置信 程度 , 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 , 并 通 过相应 决策 , 将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发 行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ,导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行 存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 建设 银行 , 与该 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基金 在 交易所 进行 的交 易均 以中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清 算, 违约 风险 可能 性很 小 ; 在银行 间同 业市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 , 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 29 券发行 人的 信用 风险 , 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 于 2013 年6 月 30 日 , 本 基金 持 有的信 用类 债券 占基 金资 产净值 的比 例 为0.01%(2012 年12 月 31 日:1.39 %) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于 基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 , 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市 场不活 跃而 带来 的变 现困 难或因 投资 集中 而无 法在 市场出 现 剧 烈波 动的 情况 下以合 理的 价 格变现 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进 行严密 监控 并预 测流 动性 需求 , 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的 基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 , 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 , 控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流 动性比 例要 求 , 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析, 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短 时间内 变现 能力 的 综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品 种比例 等 。 本 基金 投资 于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% , 且本 基金 与 由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。 本基 金所 持大 部分 证 券在证 券交 易所 上市 ,其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此除 附注6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情况 外, 其余均 能根 据 本基金 的基 金管 理人 的投 资意图 以合 理的 价格 适时 变现 。 此 外 , 本 基金 可通 过 卖出回 购金 融 资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求, 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价 值。 本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息, 可 赎回基 金 份额净 值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 , 因 此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素 的变动 而发 生波 动的 风险 ,包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率 敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利 率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险, 其中 浮 动利率 类金 融 工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。 本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、 结 算备付 金及 债券 投资 等 , 其余大 部分 金融资 产和 金融 负债 不计 息, 因 此本 基金 的收 入及 经 营活动 的现 金流 量在 很大 程度上 独立 于 市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 不计息 合计


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 30 2013 年6 月 30 日 上 资产








银行存 款 34,396,185.55 - - - 34,396,185.55 结算备 付金 945,751.68 - - - 945,751.68 存出保 证金 166,061.07 - - - 166,061.07 交易性 金融 资产 29,985,000.00 80,743.11 - 677,021,052.62 707,086,795.73 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 应收利 息 - - - 885,380.22 885,380.22 应收申 购 款 - - - 74,438.00 74,438.00 资产总 计 75,492,998.30 80,743.11 - 677,980,870.84 753,554,612.25 负债














应付证 券清 算款 - - - 19,786,443.78 19,786,443.78 应付赎 回款 - - - 724,970.75 724,970.75 应付管 理人 报酬 - - - 966,799.17 966,799.17 应付托 管费 - - - 161,133.18 161,133.18 应 付交 易费 用 - - - 375,729.85 375,729.85 应交税 费 - - - 287,030.48 287,030.48 应付利 润 - - - 279,108.68 279,108.68 其他负 债 - - - 225,157.67 225,157.67 负债总 计 - - - 22,806,373.56 22,806,373.56 利率敏 感度 缺口 75,492,998.30 80,743.11 - 655,174,497.28 730,748,238.69 上年度 末 2012 年12月31日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 87,378,737.16 - - - 87,378,737.16 结算备 付金 475,946.42 - - - 475,946.42 存出保 证金 - - - 827,800.70 827,800.70 交易性 金融 资产 56,115,400.00 91,019.41 - 569,513,031.63 625,719,451.04 买入返 售金 融资 产 58,200,242.30 - - - 58,200,242.30 应收利 息 - - - 1,410,186.00 1,410,186.00 应收申 购款 890.22 - - 41,509.11 42,399.33


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 31 资产总 计 202,171,216.10 91,019.41 - 571,792,527.44 774,054,762.95 负债














应付证 券清 算款 - - - 32,564,157.06 32,564,157.06 应付赎 回款 - - - 1,046,462.72 1,046,462.72 应付管 理人 报酬 - - - 815,791.76 815,791.76 应付托 管费 - - - 135,965.26 135,965.26 应付交 易费 用 - - - 201,072.65 201,072.65 应交税 费 - - - 287,030.48 287,030.48 应付利 润 - - - 279,108.68 279,108.68 其他负 债 - - - 476,114.16 476,114.16 负债总 计 - - - 35,805,702.77 35,805,702.77 利率敏 感度 缺口 202,171,216.10 91,019.41 - 535,986,824.67 738,249,060.18 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 于2013 年6 月30 日 , 本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 4.11%(2012 年 12 月 31 日:7.61% ) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响 (2012 年 12 月31 日: 同 ) 。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行 间同业 市场 交易 的股 票和 债券, 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情 况或特 殊事 项的 影响 ,也 可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中, 采用 “ 自上 而下 ” 的 策略 , 通 过 对宏观 经济 情况 及政 策的 分析, 结合 证券 市场 运行 情况, 做出 资产 配置 及组 合构建 的决 定 ; 通过对 单个 证券 的定 性分 析及定 量分 析, 选择 符合 基金合 同约 定范 围的 投资 品种进 行投 资 。 本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化, 对投 资策 略、 资产 配 置、 投资 组合 进 行修正 ,来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 32 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本 基金股 票资 产投 资比 例占 基金 资 产 的60%-95% ; 债 券、 货币 市 场工具 、 现 金、 权证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会 允许基金投 资的其 他金融 工具占基金 资产 的 5%-40% ,其中,权 证投资 比例占 基 金资产净 值 的 0-3% 。此外 ,本基金 的 基金管理 人每日对 本基金 所持有的 证券价格 实施监 控,定期 运用 多种定量方 法对基金 进行 风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试 本基金面临 的 潜在价 格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投资 677,021,052.62 92.65 569,513,031.63 77.14 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 677,021,052.62 92.65 569,513,031.63 77.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除基准 指数 外的 其他 市场 变量不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 45%天 相中 盘+55% 天 相小 盘上升5% 增加 约2,959 增加约2,886 45%天 相中 盘+55% 天 相小 盘下降5% 减少 约2,959 减少约2,886 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公 允价 值


(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 33 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其 账 面价值 与 公允价 值相 差很 小。


(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可 分为: 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价 。 第二层 级 : 直 接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的 、 除 第一层 级 中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。 第三层级 :以可观 察到的 市场数据 以外的变 量为基 础确定的 资产或负 债的输 入值(不可 观察输 入值)。 (ii) 各层 次金 融工 具公 允价值 于2013 年6 月30 日 , 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 中属 于第 一层 级的余 额 为


602,923,683.98 元, 属于第二层级 的余额为


104,163,111.75 元,无属 于第三层 级 的余额 (2012 年 12 月 31 日:第 一层 级553,065,236.37 元, 第二 层级72,654,214.67 元, 无第三 层级 ) 。 (iii )公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动 对于证券 交易所上 市的股 票和债券 ,若出现 重大事 项停牌、 交易不活 跃( 包括 涨跌停 时 的交易不 活跃)、 或属于非 公开发行 等情况, 本基金 分别于停 牌日至交 易恢复 活跃日期 间 、 交易不 活跃 期间 及限 售期 间不将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 级; 并 根据估 值调 整 中采用 的不 可观 察输 入值 对于公 允价 值的 影响 程度 , 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二 层级或 第三 层级 。 (iv) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 677,021,052.62 89.84 其中: 股票 677,021,052.62 89.84


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 34 2 固定收 益投 资 30,065,743.11 3.99 其中: 债券 30,065,743.11 3.99








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 1.33 其中:买 断式回购的买入返售金 融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,341,937.23 4.69 6 其他各 项资 产 1,125,879.29 0.15 7 合计 753,554,612.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 17,426,536.00 2.38 C 制造业 301,887,772.38 41.31 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 9,935,600.00 1.36 E 建筑业 124,457,391.62 17.03 F 批发和 零售 业 46,209,805.95 6.32 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 17,436,119.80 2.39 J 金融业 1,764,100.00 0.24 K 房地产 业 24,053,264.04 3.29 L 租赁和 商务 服务 业 92,139,226.20 12.61 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 1,060,800.00 0.15 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 38,162,442.85 5.22 S 综合 2,487,993.78 0.34 合计 677,021,052.62 92.65


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 35 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 300058 蓝色光 标 1,698,718 70,836,540.60 9.69 2 300147 香雪制 药 2,991,138 50,191,295.64 6.87 3 600335 国机汽 车 4,000,849 46,209,805.95 6.32 4 002140 东华科 技 1,760,000 43,665,600.00 5.98 5 600572 康恩贝 3,439,437 38,143,356.33 5.22 6 300043 星辉车 模 3,540,000 37,665,600.00 5.15 7 601117 中国化 学 3,780,801 35,993,225.52 4.93 8 300055 万邦达 868,353 33,952,602.30 4.65 9 600660 福耀玻 璃 4,389,500 31,560,505.00 4.32 10 002022 科华生 物 1,660,708 24,595,085.48 3.37 11 601928 凤凰传 媒 2,500,885 21,032,442.85 2.88 12 601888 中国国 旅 631,764 18,447,508.80 2.52 13 300027 华谊兄 弟 600,000 17,130,000.00 2.34 14 000731 四川美 丰 1,772,483 14,729,333.73 2.02 15 300075 数字政 通 507,506 14,362,419.80 1.97 16 600073 上海梅 林 2,145,954 13,369,293.42 1.83 17 600887 伊利股 份 420,915 13,166,221.20 1.80 18 300157 恒泰艾 普 379,200 13,112,736.00 1.79 19 000049 德赛电 池 209,913 12,594,780.00 1.72 20 002051 中工国 际 455,391 10,838,305.80 1.48 21 000725 京东方 A 4,800,000 10,656,000.00 1.46 22 002028 思源电 气 609,874 9,593,318.02 1.31 23 000669 金鸿能 源 240,000 9,081,600.00 1.24 24 300195 长荣股 份 366,600 8,178,846.00 1.12 25 600383 金地集 团 1,100,000 7,546,000.00 1.03 26 000024 招商地 产 299,983 7,283,587.24 1.00 27 002567 唐人神 920,000 6,946,000.00 0.95 28 002005 德豪润 达 743,992 6,919,125.60 0.95 29 600703 三安光 电 299,969 5,891,391.16 0.81 30 600894 广日股 份 700,000 5,614,000.00 0.77 31 000002 万


科A 500,000 4,925,000.00 0.67 32 600067 冠城大 通 500,000 3,995,000.00 0.55 33 600600 青岛啤 酒 87,960 3,340,720.80 0.46 34 603000 人民网 70,000 3,073,700.00 0.42 35 300178 腾邦国 际 169,951 2,855,176.80 0.39


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 36 36 000012 南


玻A 300,000 2,781,000.00 0.38 37 600149 廊坊发 展 399,999 2,487,993.78 0.34 38 300164 通源石 油 160,000 2,372,800.00 0.32 39 000716 南方食 品 170,000 2,091,000.00 0.29 40 600583 海油工 程 300,000 1,941,000.00 0.27 41 002007 华兰生 物 80,000 1,806,400.00 0.25 42 600369 西南证 券 230,000 1,764,100.00 0.24 43 002672 东江环 保 30,000 1,060,800.00 0.15 44 300124 汇川技 术 30,000 1,049,700.00 0.14 45 600885 宏发股 份 80,000 1,004,800.00 0.14 46 600509 天富热 电 100,000 854,000.00 0.12 47 002244 滨江集 团 36,152 303,676.80 0.04 48 002310 东方园 林 200 7,658.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601117 中国化 学 35,406,269.16 4.80 2 002022 科华生 物 24,255,333.42 3.29 3 601928 凤凰传 媒 21,588,359.74 2.92 4 300195 长荣股 份 16,798,932.22 2.28 5 300027 华谊兄 弟 15,374,620.14 2.08 6 002479 富春环 保 15,301,526.39 2.07 7 600073 上海梅 林 14,945,997.36 2.02 8 600572 康恩贝 14,700,504.67 1.99 9 002106 莱宝高 科 13,302,393.82 1.80 10 600887 伊利股 份 12,925,749.25 1.75 11 000725 京东方 A 12,244,573.00 1.66 12 300075 数字政 通 11,386,777.47 1.54 13 300157 恒泰艾 普 10,544,352.08 1.43 14 000830 鲁西化 工 9,928,467.27 1.34 15 600345 长江通 信 9,153,956.00 1.24 16 000049 德赛电 池 8,821,835.13 1.19 17 000731 四川美 丰 8,571,843.59 1.16 18 002028 思源电 气 8,209,788.10 1.11 19 600498 烽火通 信 8,120,116.75 1.10 20 002275 桂林三 金 7,871,541.10 1.07


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 37 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列 ,不 考虑 相关 交易 费 用 。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300058 蓝色光 标 35,310,636.13 4.78 2 600660 福耀玻 璃 27,929,620.06 3.78 3 000069 华侨城 A 22,190,546.80 3.01 4 600489 中金黄 金 17,998,958.85 2.44 5 002479 富春环 保 17,487,237.21 2.37 6 002398 建研集 团 15,617,136.55 2.12 7 002430 杭氧股 份 15,076,977.28 2.04 8 002106 莱宝高 科 13,169,276.90 1.78 9 600141 兴发集 团 13,129,424.29 1.78 10 600697 欧亚集 团 11,271,025.82 1.53 11 300027 华谊兄 弟 10,875,125.96 1.47 12 002311 海大集 团 10,813,444.79 1.46 13 600060 海信电 器 10,299,540.33 1.40 14 002567 唐人神 10,120,526.95 1.37 15 600345 长江通 信 9,476,841.48 1.28 16 000830 鲁西化 工 9,358,003.82 1.27 17 600498 烽火通 信 9,254,488.60 1.25 18 601166 兴业银 行 8,940,000.00 1.21 19 600547 山东黄 金 8,841,826.04 1.20 20 601117 中国化 学 8,641,457.66 1.17 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易 费 用 。 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 444,829,339.02 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 443,106,583.49 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列 , 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - -


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 38 3 金融债 券 29,985,000.00 4.10 其中: 政策 性金 融债 29,985,000.00 4.10 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 80,743.11 0.01 8 其他 - - 9 合计 30,065,743.11 4.11 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 120228 12 国开 28 300,000 29,985,000.00 4.10 2 125887 中鼎转 债 730 80,743.11 0.01 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.9.2 本基金投资股指期 货的投资 政策





本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 若本 基金 投 资股指 期货 , 本基 金将 根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保 值为 主要 目 的, 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交 易活跃 的期 货合 约。





本 基金 在进 行股 指期 货投资 时 , 将 通过 对证 券 市场和 期货 市场 运行 趋势 的研究 , 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。





本 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性 、 流动性 及风 险特 征 , 通 过 资产配 置 、 品 种 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 39 选择, 谨慎 进行 投资 ,以 降低投 资组 合的 整体 风险 。





法 律法 规对 于基 金投 资股指 期货 的投 资策 略另 有规定 的, 本基 金将按 法 律 法规的 规定 执 行。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体没有被监 管部门 立案调 查或在报 告编制 日前 一年 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 7.10.2 基金投资的 前十名 股票中,没有投资 于超出 基金合同规定备 选股票库 之外的情 况。 7.10.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 166,061.07 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 885,380.22 5 应收申 购款 74,438.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,125,879.29 7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 125887 中鼎转 债 80,743.11 0.01 7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600335 国机汽 车 46,209,805.95 6.32 重大资 产重 组 8 基金份额持有 人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 40 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 20,926 35,601.49 180,820,057.44 24.27% 564,176,721.77 75.73% 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 国 泰 基 金 管 理 有 限 公司 26,583,337.00 30.69% 2 广 州 市 科 技 进 步 基 金会 2,000,000.00 2.31% 3 姜桂敏 1,140,136.00 1.32% 4 厦 门 市 一 帆 科 技 有 限公司 1,000,060.00 1.15% 5 关展辉 1,000,000.00 1.15% 6 郭建华 940,562.00 1.09% 7 吴芳 448,406.00 0.52% 8 黄珹 400,230.00 0.46% 9 姜登斌 389,215.00 0.45% 10 邓敏宪 338,270.00 0.39% 注:上 述份 额均 为场 内份 额,持 有人 均为 场内 持有 人。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持 有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 1,161,827.25 0.16% 注:1、本 基金管理 人的高 级管理人 员、基金 投资和 研究部门 负责人持 有本基 金份额 总 量的数 量区 间 为50 万份 至 100 万份 (含 ) ;


2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 至 10 万 份( 含 ) 。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2009 年 10 月 19 日 )基 金份 额总额 500,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 855,801,500.64


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 41 本报告 期基 金总 申购 份额 17,490,082.05 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 128,294,803.48 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 744,996,779.21 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2013 年 3 月 6 日, 本基 金 管理人 于《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 证 券日报》 刊登了《 国泰基 金管理有 限公司副 总经 理 离任公告》 ,经本 基金管理 人第五届 董 事 会第二 十四 次会 议审 议通 过,同 意梁 之平 先生 因工 作需要 离职 。 2013 年 6 月 25 日, 本基 金管理 人于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时 报》 刊 登 了《国泰 基金管理 有限公 司高级管 理人员任 职公告》 ,经本基 金管理人 第五届 董事会第 二 十 七次会 议审 议通 过, 同意 李志坚 先生 出任 公司 副总 经理。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4


基金投资策略的改 变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况 报告期 内, 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 42 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况 报告期 内, 基金 管理 人、 托 管人托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 监管 部门 稽 查 或处罚 的情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 2 92,731,649.75 10.44% 82,234.01 10.26% - 海通证 券 2 214,925,098.56 24.21% 192,892.07 24.06% - 申银万 国 1 - - - - - 兴业证 券 2 183,937,453.03 20.72% 165,717.42 20.67% - 银河证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 27,430,050.59 3.09% 24,972.54 3.12% - 国金证 券 1 74,054,177.77 8.34% 67,419.58 8.41% - 渤海证 券 1 - - - - - 厦门证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 294,857,492.81 33.21% 268,437.63 33.48% - 注:1 、基 金租 用席 位的 选 择标准 是: (1) 资力雄 厚, 信誉 良好 ; (2) 财务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; (3) 经营行 为规 范, 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为; (4) 内部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求; (5) 公 司 具有 较强 的研 究能力 , 能及 时、 全面 、定 期提 供 具有 相当 质量 的关 于宏 观 经济 面分析 、 行业 发展 趋势 及 证券市 场走 向 、 个 股分 析 的研究 报告 以及 丰富 全面 的信息 服务 ; 能 根据基 金投 资的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 。 选择程 序是 : 根据 对各 券 商提供 的各 项投 资 、 研 究 服务情 况的 考评 结果 , 符 合席位 券商 标准的 ,由 公司 研究 部提 出席位 券商 的调 整意 见( 调整名 单及 调整 原因 ) , 并 经公司 批准 。 2、本 期退 租东 莞证 券 1 个 席位。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 43 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 国泰君 安 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 兴业证 券 20,800.00 100.00% - - - - 银河证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 厦门证 券 - - - - - - 宏源证券 - - 50,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估值方 法的 公告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2013-03-14 2 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估值方 法的 公告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2013-04-01 3 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估值方 法的 公告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2013-04-17 4 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 放 开 港 澳 台 居 民开立 证券 投资 基金 账户 的公告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2013-04-26 5 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 国 泰 元 鑫 资产管 理有 限公 司的 公告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2013-05-31


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报 告 44 6 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金经 理变 更公 告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报 》


2013-06-14 7 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 的公 告 《中 国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证券 时报 》


2013-06-20 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关 于同 意国 泰中 小盘 成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 募集 的批 复 2、国 泰中 小盘 成长 股票 型 证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同 3、国 泰中 小盘 成长 股票 型 证券投 资基 金(LOF) 托管 协 议 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 11.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 世纪 大道 100 号上 海环球 金 融 中心 39 楼。 本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点 ——北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼 。 11.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 :部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话:(021)38569000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话:(021)38569000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一三年八月二十 四日