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广发聚利(162712)

广发聚利:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 
第 1 页 共 27 页 
 
 
 
 
广发聚利债券型证券投资基金 
2013 年 半 年度 报 告 摘 要 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 广发基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告 送出日期: 二〇一三年八月二十四日 
广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2013 年8 月20 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 , 投 资者 欲 了解详 细内 容 , 应 阅读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发聚 利债 券 场内基 金简 称 广发聚 利 基金主 代码 162712 交易代 码


162712 基金运 作方 式 契约型 ,本 基金 合同 生效 后三年 内( 含三 年) 为封 闭期, 封闭 期间投 资人 不能 申购 赎回 本基金 份额 ,但 可在 本基 金上市 交易 后通过 深圳 证券 交易 所转 让基金 份额 ;封 闭期 结束 后转为 上市 开放式 基金 (LOF )。 基金合 同生 效日 2011 年8月5 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79 份 基金 合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年10 月27日 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制风险的基础上,通过 积极主动的投资管理,力 争为 基金持 有人提供持续稳定的高于 业绩比较基准的收益,追 求基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 通过自 上而下的宏观研究指导债 券配置,在主动研判收益 率变 动趋势 的基础上进行利率产品投 资,在严格评估个券信用 风险 状况的 前提下进行信用产品投资 ,在深入挖掘可转债正股 基本 面的基 础上参与可转债投资,并 通过新股申购、股票增发 和要 约收购 类股 票投 资提 高基 金资 产 的收 益水 平。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 属于债券型基金,其预期 风险和预期收益高于货币 市场 广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 4 基金, 低于混合型基金和股票型 基金,为证券投资基金中 的较 低风险 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 段西军 田青 联系电 话 020-83936666 010-67595096 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话 95105828,020-83936999 010-67595096 传真 020-89899158 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基金 半 年度报告摘要 的 管 理 人 互联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 28,623,251.97 本期利 润 21,326,468.71 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0635 本期基 金份 额净 值增 长率 5.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0986 期末基 金资 产净 值 374,653,267.99 期末基 金份 额净 值 1.116 注: (1) 上述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用 , 计 入 费用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 (2)本期 已实现收 益指基 金本期利 息收入、 投资收 益、其他 收入(不 含公允 价值变 动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额, 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 (3)期末 可供分配 利润采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分 的孰低 数( 为期 末余 额, 不是当 期发 生数 ) 。


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 一 个 月 -2.19% 0.44% -0.38% 0.16% -1.81% 0.28% 过 去 三 个 月 1.09% 0.33% 0.98% 0.10% 0.11% 0.23% 过 去 六 个 月 5.98% 0.27% 2.42% 0.08% 3.56% 0.19% 过去一 年 9.44% 0.21% 2.84% 0.07% 6.60% 0.14% 自 基 金 合 同 生 效 起 至今 25.75% 0.20% 12.05% 0.09% 13.70% 0.11% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为中证 全债 指数 收益 率。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率变动的比较 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年8 月5 日至 2013 年6 月 30 日)


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 6 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于2003 年8 月5 日成立 , 注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公 司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有 限公司 。 公司 拥有 公募 基 金、 企业 年金 投资 管理 人 、 社 保基 金投 资管 理人 、 受托管 理保 险资 金投资 管理 人 、 合 格境 内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理 (QDII ) 和特 定客 户 资产管 理等 业务 资格。 本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划 委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 19 个 部门: 综合 管 理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交 易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 量 化投资 部 、 机 构理 财部 、 市场拓 展部 、 电商 及客 服 部、 国际 业务 部。 此外 , 还设立 了广 发国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司 ) 、 瑞元 资本 管理 有限公 司以 及北 京办 事处 、 北 京分 公司、 广州分 公司 、上 海分 公司 、深圳 理财 中心 、杭 州理 财中心 。 截至 2013 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理三 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证 券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF)、 广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广 发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券 投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500 指 数证券 投资基金 (LOF ) 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太( 除日 本) 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券 投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投 资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证 100 指 数分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 广发 理 财年年 红债 券型 证券投 资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金,广 发双 债添 利债 券型 证券投 资基 金 、 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金、 广发 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 、广 发新 经济股 票型 发 广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 7 起式证 券投 资基 金 、 广 发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 源定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 广发 轮 动配置 股票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金和 广发 理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金, 管理 资产 规模 为 1012.7 亿元 。同 时, 公司 还 管理着 多个 企 业年金 基金 、特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代宇 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 聚 财 信 用 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金经理 2011-08-05 - 8 女 , 中国 籍 ,金 融 学硕 士 , 持有 证 券业 执 业资 格证书 , 2005 年 7 月至 2011 年 6 月 先后 任广 发 基 金 管理 有 限公 司 固定 收 益 部 研 究 员 及 交 易 员、 国 际业 务部 研究 员、 机 构 投资 部 专户 投 资经 理,2011 年 7 月 调入 固 定 收 益部 任 投资 人 员, 2011 年 8 月 5 日 起任 广 发 聚 利债 券 基金 的 基金 经理,2012 年 3 月 13 日 起 任广 发 聚财 信 用债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 6 月 5 日 起任 广 发 聚 鑫债 券 基金 的 基金 经理。 注:1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ”指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。 2. 基金经理助理的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期 和解聘 日期 。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、 《广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 , 在 严格 控制 风 险的基 础上 , 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金 运作合 法合 规 , 无 损害 基 金持有 人利 益的 行为 , 基 金的投 资管 理符 广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 8 合有关 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 , 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 , 并通过 实时 的行为 监控 与及 时的 分析 评估, 保证 公平 交易 原则 的实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票 库, 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的 投 资授 权制 度, 投资 组合 经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策 , 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 , 公 平分 配投 资 指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 , 实 现 投资风 险的 事中 风险 控制 ; 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 , 实 现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 , 未发生 任何 不公 平的 交易 事项。 4.3.2 异常交易行为 的专 项说明 本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 (完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投 资组合 除外 ) 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情 况需要 进行 反向 交易 的, 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的 情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2013 年上 半年 , 全球 经济 呈现弱 势复 苏格 局。 欧洲 经济仍 然疲 弱。 美国 经济 亮点较 多 , 内生动 力增 强, 复苏 较为 确定。 国内实体经 济在 第 1 季度有温和改善 ,体现 在房地 产销售数据 和投资 增速同 比回升明 显,PMI 指数 也连 续处 于 50 以上 。 但是 复苏 仅是 昙花 一现 ,3 月PMI 等 景气 数据 体现出 旺季 广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 9 不旺的 特征 , 紧接 着第2 季度经 济迅 速走 弱 , 复 苏 动能进 一步 衰减 。 投资 方 面, 固定 资产 投 资继续 回落 , 工业 增速 与 发电量 双双 下滑 , 工业 企 业生存 环境 持续 恶化 。 出 口方面 , 出口 增 速极低 , 剔除 虚增 后5 月 数据几 乎零 增长 , 凸显 出 口企业 的经 营困 境 。 伴 随 经济乏 力的 是通 胀整体 低位 运行 ,整 个经 济通缩 的迹 象有 所显 现。 鉴于基 本面 的有 利支 撑 , 债 券市场 在上 半年 总体 上涨 , 信用债 保持 了相 对利 率债 的强势 。 第1 季 度上 涨平 稳, 第 2 季度波 动较 大。4 月和 6 月 分别出 现急 跌, 其中4 月 的波动 触发 因 素为银 行间 债券 市场 监管 风暴,6 月 波动 的触 发因 素 为美国 量化 宽松 退出 预期 的强化 以及 央 行突然 放弃 对资 本流 出进 行对冲 , 致使 国内 银行 间 市场资 金面 骤然 收紧 , 受 此影响 , 纯债 市 场急跌 , 收 益率 曲线 扭曲 。 同时, 股市 在六 月一 举 击穿之 前的 年内 低点 , 上 证创 出 1849.65 的新低 。 可转债 市场 方面 ,基 本跟 随权益 市场 呈震 荡格 局, 先上后 下, 表现 较差 。 截止 6 月 28 日 ,中 债综 合净价 指数 上 涨 0.31% 。 分品种 看, 中债 国债 总净 价指数 上涨 0.15% ;中 证金 融债 净价 指 数上 涨 0.19%; 信用 债上 涨,中 证企 业债 净价 指数 上涨 0.67% 。 我们在 本季 度继 续保 持了 中低等 级品 种和 高等 级品 种的合 理布 局 , 久 期适 中 , 另择机 配 置了部 分可 转债 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 本报 告期 收益 为 5.98% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2013 年第3 季 度, 我 们认为 债券 市场 仍然 有一 定的机 会。 如果 说3-4 月宏 观经 济还 处在 “ 衰退 ”与 “复苏 ” 之间, 那么5-6 月经 济基 本 面体现 出 越来越 明显 的滑 向通 缩的 迹象 。 我 们判 断3 季度 债 市的风 险点 , 更有 可能 来 自两个 方面 : 其 一, 经济 增长 方式 的转 变 和经 济 基本 面的 疲弱 , 催 生部分 行业 的信 用面 变脸 , 评 级下 调的 现 象会屡 见不 鲜 , 对 现有 的 信用债 市场 将造 成连 续冲 击, 但是 冲击 的范 围和 程 度有待 观察 ; 其 二,央行 在面对庞 大的 M2 ,思考如 何盘活存 量,用 好增量之 时,对货 币政策 的定位与 自身 角色的 诠释 有新 的理 解 , 直接造 成资 金面 充满 巨大 的不确 定性 。 实际 上, 在6 月份 经济 如此 低迷的 背景 下, 央行 面对 资金面 的超 常变 化采 取不 作为的 姿态 ,正 是这 种不 确定性 的体 现 , 也使得 市场 参与 者对 资金 面的预 期进 一步 扑朔 迷离 。


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 10 我们仍 然选 择立 足于 经济 基本面 , 并坚 持之 前的 看 法, 即短 期来 看, 很有 可 能债市 波动 幅度不 会太 大 , 收 益率 可 能出现 小幅 下滑 , 但票 息 也将构 成收 入来 源的 一大 部分 , 不 确定 性 主要来 自于 央行 对资 金面 的态度 以及 货币 政策 。 长 期来看 , 债市 面临 的利 率 风险较 小 , 但 是 信用风 险会 分化 ,需 要进 一步跟 踪。 本季度 我们 计划 维持 债券 的合理 仓位 , 坚持 持有 中高 等级信 用债 , 较好 地运 用杠 杆操作 。 同时密 切关 注经 济基 本面 的变化 , 以估 值具 备安 全 边际为 主要 出发 点 , 积 极 调整可 转债 的仓 位和结 构, 力保 组合 净值 平稳增 长。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 公司设 有估 值委 员会 , 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 , 负责 制定 旗 下基金 投资 品种的 估值 原则 和估 值程 序, 并选 取适 当的 估值 方 法, 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值 委员会 的成 员包 括 : 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发 展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期 对估值 政策 和程 序进 行评 价, 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时 修订估 值方 法 , 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 , 并确保 和托 管行 核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大 影响的 因素 , 向估 值委 员 会提出 估值 建议 , 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉 及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 , 确保估 值委 员会 的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。 为保证 基金 估值 的客 观独 立, 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 , 但若 存在 对 相关投 资品 种估 值有失 公允 的情 况 , 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 , 一 切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务 协议, 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内 基 金利 润分配情况的说明 本基金于 2013 年 1 月 22 日 进 行 利 润 分 配 , 每 10 份分配 1.20 元 , 实 际 共 分 配 40,289,475.41 元, 本基 金本期 末可 供分 配利 润 33,091,701.63 元。


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 11 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明 本报告 期 , 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 , 对 本基 金 的投资 运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为40,289,475.41 元。 5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 882,611.44 32,711,787.59


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 12 结算备 付金 8,882,951.34 6,841,637.87 存出保 证金 76,395.43 2,766.33 交易性 金融 资产 978,458,446.50 867,044,187.80 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 978,458,446.50 867,044,187.80 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,348,500.81 - 应收利 息 21,491,875.24 20,882,771.54 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,012,140,780.76 927,483,151.13 负债和所有者权益 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 632,839,369.03 526,439,165.34 应付证 券清 算款 2,352,984.35 5,904,783.75 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 186,706.93 198,723.47 应付托 管费 62,235.64 66,241.15 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 7,703.68 13,141.26 应交税 费 536,545.10 536,545.10 应付利 息 1,285,493.69 619,276.37 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 216,474.35 89,000.00 负债合 计 637,487,512.77 533,866,876.44 所有者权益:


实收基 金 335,745,621.79 335,745,621.79 未分配 利润 38,907,646.20 57,870,652.90 所有者 权益 合计 374,653,267.99 393,616,274.69 负债和 所有 者权 益总 计 1,012,140,780.76 927,483,151.13 注 : 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 1.116 元 , 基 金 份 额 总 额 335,745,621.79 份。


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 13 6.2 利润表


会计主 体: 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 一、收入 34,975,965.13 41,574,283.79 1. 利息 收入 23,423,953.50 16,024,930.60 其中: 存款 利息 收入 90,083.21 101,161.39 债券利 息收 入 23,330,663.62 15,923,769.21 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 3,206.67 - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 ( 损失以 “- ” 填 列) 18,848,794.89 10,017,653.88 其中: 股票 投资 收益 0.00 -12,489.00 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 18,848,794.89 10,030,142.88 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”号填列 ) -7,296,783.26 15,531,699.31 4. 汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 减:二、费用 13,649,496.42 8,156,781.40 1 .管 理人 报酬 1,115,018.34 1,075,529.79 2 .托 管费 371,672.78 358,509.94 3 .销 售服 务费 - - 4 .交 易费 用 7,689.61 11,444.24 5 .利 息支 出 11,800,810.78 6,454,673.70 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出 11,800,810.78 6,454,673.70 6 .其 他费 用 354,304.91 256,623.73 三、 利润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列) 21,326,468.71 33,417,502.39 减:所 得税 费用 - -


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 14 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填列) 21,326,468.71 33,417,502.39 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 广发 聚利 债 券 型证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 335,745,621.79 57,870,652.90 393,616,274.69 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 21,326,468.71 21,326,468.71 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - -40,289,475.41 -40,289,475.41 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 335,745,621.79 38,907,646.20 374,653,267.99 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 335,745,621.79 16,382,153.22 352,127,775.01 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 33,417,502.39 33,417,502.39 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 - -4,364,692.87 -4,364,692.87


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 15 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 335,745,621.79 45,434,962.74 381,180,584.53 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管理 公司负责 人:王 志伟,主 管会计工 作负责 人:林传 辉,会计 机构负 责人:张 晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监 会 ”)证监 许可[2011]668 号《关于核 准广发 聚利债 券型证券投 资基金 募集的 批复》核准 , 由广发 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法》等有关规定和《 广发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 》 (“ 基 金 合同 ”) 发起,于 2011 年 8 月 5 日募 集成 立 。本基 金的 基金 管理 人为 广发基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期 为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日,本 基金 为契 约型 基金 ,存续 期 限不定 , 基金 合同 生效 后 三年内(含 三年) 为封 闭期 , 封 闭期 间投 资人 不能 申 购赎回 本基 金份 额, 但可 在本 基金 上市 交 易后通 过深 圳证 券交 易所 转让基 金份 额 ; 本 基金 封 闭期结 束后 转为 上市开 放式 基金(LOF) 。 本 基金募 集资 金总 额为 人民 币 335,745,621.79 元 , 有 效认购 户数 为 4,229 户。 其中 , 认 购资 金 在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 39,163.00 元, 折合基 金份 额 39,047.36 份 , 按 照基 金合 同的有 关约 定计 入基 金份 额持有 人的 基金 账户 , 折 算差额 人民 币 115.64 元 计入 基金 资产 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务 所 有限 公司 验资。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 和 基金合 同等 有关规 定 , 本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 , 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 (包括 中小 板、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债券 、 货币 市场 工具 、 权 证及 法律法 规或 中 国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具, 但需 符合 中国 证监 会 的相关 规定 。 本 基金主 要投 资于 固定 收益 类金融 工具 , 具体 包括 国 债、 央行 票据 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债、 次级债 券 、 可 转换 债券 、 分离交 易可 转债 、 短期 融 资券 、 资 产支 持证 券和 债 券回购 , 以及 法 广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 16 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 固定 收益 类资产 。 本 基金 不从 二级 市 场买入 股票 或 权证 , 但 可参 与一 级市 场 新股申 购 、 股 票增 发和 要 约收购 类股 票投 资 , 还 可 持有因 可转 换债 券转股 所形 成的 股票 、 因 所 持股票 进行 股票 配售 及派 发所形 成的 股票 和因 投资 分离交 易可 转 债所形 成的 权证 。本 基金 业绩比 较基 准为 :中 证 全 债指数 收益 率。 本基金 的财 务报 表 于 2013 年 8 月 22 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 执行 企业 会计 准则 、中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的 关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估 计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问 题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号文 《关于股息 红利个 人所得 税有关政策 的通知》 、财税[2005]103 号文《关 于股 权分置试点 改 革有关税收 政策问 题的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的 补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政 部、国 家税务 总局关于企 业所得 税若干 优惠政策的 通 广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 17 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交易 所关 于做好 证券 交易 印 花 税征 收方式 调整 工 作的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问 题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2、对证券投资基 金从证券 市场中取得的收 入,包括 买卖股票、债券 的差价收 入,股 权 的股息 、红 利收 入, 债券 的利息 收入 及其 他收 入, 暂不缴 纳企 业所 得税 。 3、2013 年1 月1 日 以前 , 对基 金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 由上 市公 司在 向基金 支 付上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ,上 市公 司 在代扣 代 缴 时, 减按 50% 计算应 纳税 所 得额。 自 2013 年 1 月 1 日 起,对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期 限在1 个月 以内(含1 个月)的 , 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的 , 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超 过 1 年 的,暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 4、对基金取得的 债券利息 收入,由发行债 券的企业 在向基金支付上 述收入 时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税, 暂不 缴 纳企业 所得 税。 5、 对 于基 金从 事A 股买 卖 , 自2008 年 9 月 19 日起 , 出让方 按0.10% 的税 率缴 纳证券(股 票)交 易印 花税 ,受 让方 不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。 6、基金作为流通 股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金 等对价 ,暂 免予 缴纳 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 新增 关联 方瑞元 资本 管理 有限 公司 ,为基 金管 理人 的控 股子 公司。 6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机 构、直 销机 构 广发证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 股东 、代 销机 构 6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 18 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 - - 249,541.00 100.00% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日


上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 959,669,549.12 100.00% 285,892,060.45 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日


上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占 当期债 券回购 成 交 总额的 比例 成交金 额 占 当期债 券回购成 交 总额的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 9,008,690,000.00 100.00% 9,372,075,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 19 广发证 券股 份有 限公 司 205.85 100.00% 63.27 100.00% 注:1 : 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支付 佣金= 股票 成 交金额 ×佣 金比 例- 证管 费-经手 费 -结算 风险 金(含 债券 交易) 。 2:本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3:本基金 对该类交 易的佣 金的计算 方式是按 合同约 定的佣金 率计算。 该类佣 金协议 的 服务范 围还 包括 佣金 收取 方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 1,115,018.34 1,075,529.79 其中:支付销售机 构的客户 维护费 443,552.33 481,213.01 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:


H=E×0 .6% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 371,672.78 358,509.94 注:基 金托 管费 按前 一 日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:


H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 20 中国建设银 行股份有限 公司 - - - - - - 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 无与 关联 交易对 手进 行银 行间 同业 市场的 债 券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资 本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 建 设 银 行 股份有 限公 司 882,611.44 17,698.76 2,108,354.64 29,063.83 注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管 , 按 银 行同业 利率 计息。 6.4.8.6


本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2013 年6 月30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期末2013 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限股票 及其 他证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 , 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回购 证券 款余 额人 民 币100,379,449.43 元 ,是 以 如下债 券作 为质 押:


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 21 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值 总额 1280477 12 邯郸 城投 债 2013-07-05 104.54 200,000 20,908,000.00 1280313 12 农房 债 2013-07-05 103.16 300,000 30,948,000.00 1280440 12 宿迁 水务 债 2013-07-04 102.91 24,000 2,469,840.00 1280151 12沪地 产债 2013-07-04 102.02 200,000 20,404,000.00 1380053 13 滇投 债 2013-07-04 101.76 300,000 30,528,000.00 合计


- - 1,024,000 105,257,840.00 6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 , 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回购 证券 款余 额人 民 币532,459,919.60 元 , 于2013 年 7 月 1 日至2013 年7 月 5 日、 2013 年 7 月 11 日、2013 年 7 月 12 日、2013 年 7 月 15 日、2013 年 7 月 16 日、2013 年 7 月 17 日、2013 年7 月 19 日( 先后)到 期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易 的债券和/ 或在新 质押式回 购下转入 质押库的 债券, 按证券交 易所规定 的比例 折算为标 准 券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其 他 事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 978,458,446.50 96.67 其中: 债券 978,458,446.50 96.67








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - -


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 22 5 银行存 款和 结算 备 付 金合 计 9,765,562.78 0.96 6 其他各 项资 产 23,916,771.48 2.36 7 合计 1,012,140,780.76 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 - 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 - 注:本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 881,165,753.90 235.20 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 30,533,000.00 8.15 7 可转债 66,759,692.60 17.82 8 其他 - - 9 合计 978,458,446.50 261.16


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 23 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 1280313 12 农 房债 300,000 30,948,000.00 8.26 2 1380053 13 滇 投债 300,000 30,528,000.00 8.15 3 122140 12 宁港 01 281,950 28,307,780.00 7.56 4 110015 石化转 债 272,240 27,174,996.80 7.25 5 122747 12 晋 煤运 230,000 24,373,100.00 6.51 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 注: (1 )本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 根据公 开市场 信息 ,本基金投 资的前 十名证 券的发行主 体本期 未出现 被监管部 门立案 调查 ,也 未出 现在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 7.10.2 本报告期本 基金投 资的前十名股票未 出现超 出基金合同规定 的备选股 票库的情 形。 7.10.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 76,395.43 2 应收证 券清 算款 2,348,500.81 3 应收股 利 -


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 24 4 应收利 息 21,491,875.24 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,916,771.48 7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110015 石化转 债 27,174,996.80 7.25 2 113002 工行转 债 16,595,133.60 4.43 3 110020 南山转 债 11,591,558.20 3.09 4 113003 重工转 债 9,838,800.00 2.63 5 113001 中行转 债 800,880.00 0.21 6 110017 中海转 债 184,520.00 0.05 7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 4,668 71,924.94 147,720,152.73 44.00% 188,025,469.06 56.00% 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 国 联 证 券 股 份 有 限 公司 11,300,603.00 15.93% 2 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 -中国 工商 银行 2,570,000.00 3.62% 3 金 元 证 券 股 份 有 限 2,250,908.00 3.17%


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 25 公司 4 陈昭阳 2,029,330.00 2.86% 5 中 国 中 煤 能 源 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 光 大 银 行 1,740,240.00 2.45% 6 太 平 智 先 企 业 年 金 集 合 计 划 - 招 商 银 行 1,543,000.00 2.18% 7 乌 鲁 木 齐 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 - 中 国 建设银 行 1,500,000.00 2.12% 8 钱晓明 1,444,043.00 2.04% 9 全 国 社 保 基 金 二 零 九组合 1,104,405.00 1.56% 10 王海梅 1,000,100.00 1.41% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本基金份额总量的数 量区间为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 8 月 5 日) 基金 份额 总额 335,745,621.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 335,745,621.79 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 26 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4


基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 本报告期内,因 业务发展 需要,本基金改聘 德勤华永 会计师事务所( 特殊普通 合伙) 负 责本基 金审 计事 务。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚 等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东方证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (一) 财务 状况 良好 ,在 最近一 年内 无重 大违 规行 为;


广发聚利债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 27 (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (三 ) 具 备投 资运 作所 需 的高效 、 安全 、 合 规的 席 位资源 , 满足 投资 组合 进 行证券 交易 的需要 ; (四) 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力, 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观 、 行业、 市场 及个 股的 高质 量报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求, 提供 专门 的研究 报告 ; (五) 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ,提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ; (六) 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1)对交 易单元候 选券商 的研究服 务进行评 估。本 基金管理 人组织相 关人员 依据交 易 单元选 择标 准对 交易 单元 候选券 商的 服务 质量 和研 究实力 进行 评估 , 确 定选 用 交易单 元的 券 商。 (2)协议 签署及通 知托管 人。本基 金管理人 与被选 择的券商 签订交易 单元租 用协议 , 并通知 基金 托管 人。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占 当期 债券成 交 总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 东方证 券 - - - - - - 广发证 券 959,669,549.12 100.00% 9,008,690,000.00 100.00% - - 申银万 国 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 广发基金管理有限公 司 二〇一三年八月二十 四日