国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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国联安双禧中证 100 指数 分 级 证 券 投 资 基 金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一三年八月二十四日
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 8
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 12
6 半 年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 36
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 37
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 38
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 38
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7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 38
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 38
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 39
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 40
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 41
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 42
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 43
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 43
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 43
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 43
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 43
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 46
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 47
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 48
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 48
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 双禧 中证100 指数 分 级证券 投资 基金
基金简 称 国联安 双禧 中证100 指数 分 级（场 内简 称： 双禧100 ）
基金主 代码 162509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年4月16 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
2,951,777,826.76 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2010年6月18 日
下属分 级基 金的 基金
简称
国联安 双禧A 中证100
指数 （ 场内 简称 ： 双 禧
A ）
国联安 双禧B 中证100
指数 （ 场内 简称 ： 双 禧
B ）
国联安 双禧 中证100 指
数（场 内简 称： 双禧
100）
下属分 级基 金的 交易
代码
150012 150013 162509
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
802,710,268.00 1,204,065,402.00 945,002,156.76
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管 理和投 资纪 律约 束，
力争保持 基金 净值收 益率 与业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪偏 离度 的绝对
值不超 过0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过4% ， 为投 资者 提 供一个 投资 中证100
指数的 有效 工具 ，从 而分 享中国 经济 中长 期增 长的 稳定收 益。
投资策 略
本基金采 用完 全复制 标的 指数的方 法， 进行被 动式 指数化投 资。 股票投
资组合的 构建 主要按 照标 的指数的 成份 股组成 及其 权重来拟 合复 制标的
指数，并 根据 标的指 数成 份股及其 权重 的变动 而进 行相应调 整， 以复制
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和跟踪标 的指 数。本 基金 力争保持 基金 净值收 益率 与业绩比 较基 准之间
的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过0.35% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过4%, 以 实 现 对 中 证
100指 数的 有效 跟踪 。
当预期成 份股 发生调 整和 成份股发 生配 股、增 发、 分红等行 为时 ，或因
基金的申 购和 赎回等 对本 基金跟踪 标的 指数的 效果 可能带来 影响 时，或
因某些特 殊情 况导致 流动 性不足时 ，或 因其他 原因 导致无法 有效 复制和
跟踪标 的指 数时 ， 基 金管 理 人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整，
并结合 合理 的投 资管 理策 略等， 最终 使跟 踪误 差控 制 在限定 的范 围之 内 。
业绩比 较基 准 95% × 中证100 指 数收 益率+5% × 活期 存款 利率 （税 后）。
风险收 益特 征
本基金为 被动 投资型 指数 基金，具 有较 高风险 、较 高预期收 益的 特征，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
双禧A ： 低 风 险 低 收
益。
双禧B ： 高 风 险 高 收
益。
双禧100 ： 本基 金 为被
动投资 型指 数基 金， 具
有较高 风险 、 较 高预 期
收益的 特征 ， 其 风险 和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话
021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦 9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街
1 号院1 号楼
邮政编 码 200121 100033
法定代 表人 符学东 王洪章
注： 自 2013 年 8 月 14 日 起， 符学 东先 生不 再担 任 基金管 理人 法定 代表 人 ， 基金管 理人
法定代 表人 由庹 启斌 先生 担任。 该公 告 于2013 年8 月14 日披 露。
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证券时 报 、 证 券日 报 及 深 交所网
站
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广
场23 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 25,963,455.94
本期利 润 -427,427,857.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1441
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -659,587,811.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2235
期末基 金资 产净 值 2,630,661,190.97
期末基 金份 额净 值 0.891
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.90%
注：1 、上 述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各项费用 ，例如， 开放式 基金的申 购 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益要 低于 所列 数字 ；
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他 收 入（不含 公允价 值变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
3、对期末 可供分配 利润， 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-15.06% 1.87% -14.99% 1.80% -0.07% 0.07%
过 去 三 个
月
-12.56% 1.45% -12.60% 1.40% 0.04% 0.05%
过 去 六 个
月
-15.60% 1.55% -15.07% 1.49% -0.53% 0.06%
过去一 年 -11.98% 1.35% -11.07% 1.32% -0.91% 0.03%
过去三 年 -14.24% 1.29% -13.64% 1.28% -0.60% 0.01%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-20.08% 1.27% -33.57% 1.33% 13.49% -0.06%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2010 年4 月 16 日至 2013 年6 月 30 日）
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 9 5%× 中证100 指数 收益率 +5% × 活 期存 款利 率 （税后 ） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 16 日 生效 。本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日起 6
个月 ，2010 年10 月15 日建仓 期结 束当 日除 股票 投资比 例略 低于 合同 规定 的范围 外 ， 其 他
各项资 产配 置符 合合 同 约 定；
3、本 基金 于 2010 年 6 月18 日已 基本 建仓 完毕 ，投 资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股
的比例 不低 于基 金资 产净 值 90% ，其 他各 项资 产配 置比例 自该 日起 均符 合基 金合同 的约 定 。
由于 2010 年 10 月 15 日 有 连续大 额申 购从 而导 致股 票投资 比 例 当日 被动 未达 标，本 基金 已
于2010 年10 月 20 日及 时 调整完 毕。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最 宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 二十 只开 放式 基金 。 国 联安 基金 管理 公 司拥有 国际 化的 基金 管理 团队 ， 借 鉴外 方
先进的 公司 治理 和风 险管 理经验 ，结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ，秉持 “稳 健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣 本 基 金 基 金
经理、兼任
上 证 大 宗 商
品 股 票 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 国 联 安
上 证 大 宗 商
品 股 票 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 联 接 基
金基金经
2010-04-16 - 11 年 （ 自
2002 年
起）
黄 欣 先生 ， 伦敦 经 济学
院 会 计金 融 专业 硕 士，
于 2003 年 10 月 加入 国
联 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 产 品开 发 部经
理 助 理、 总 经理 特 别助
理 、 投资 组 合管 理 部债
券 投 资助 理 、国 联 安德
盛 精 选股 票 证券 投 资基
金 及 国联 安 德盛 安 心混
合 型 证券 投 资基 金 基金
经理助 理。 2010 年 4 月
起 担 任 本 基 金 基 金 经
理， 2010 年 5 月 至 2012
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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理 、 国 联 安
中 证 股 债 动
态 策 略 指 数
证 券 投 资 基
金基金 经理
年 9 月 兼任 国联 安德 盛
安 心 成长 混 合型 证 券投
资 基 金 基 金 经理 ，2010
年 11 月 起 兼 任 上 证 大
宗 商 品股 票 交易 型 开放
式 指 数证 券 投资 基 金基
金经理 ，2010 年 12 月
起 兼 任国 联 安上 证 大宗
商 品 股票 交 易型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金 联接
基金基 金经 理 ， 2013 年
6 月 起兼 任 国联 安 中证
股 债 动态 策 略指 数 证券
投资基 金基 金经 理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券 投 资基 金法 》 、 《国 联安 双
禧中 证100 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同 》 及 其 他相关 法律 法规 、 法律 文 件的规 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金财 产 ， 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 为 基金 份额 持
有人谋 求最 大利 益 。 本 基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定 ， 无 损害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研 究分 析、 投资
决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
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都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年上 半年 ，以 中 证 100 指 数为 代表 的大 盘指 数 表现不 佳， 从中 证 100 指 数成分 股
的分板 块表 现来 看， 食品 、 医药、 通讯、 电力 设备 、 银行 等板 块表 现较 好， 煤炭、 有色、 机
械等板 块表 现较 差。
本报告 期内 ， 本基 金依 据 基 金合 同的 约定 ， 保持 了 相当比 例的 仓位 ， 并采 用 完全复 制的
方法跟 踪中 证100 指 数， 将跟踪 误差 控制 在合 理范 围。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.891 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-15.60%，同
期业绩比较 基准收 益率为-15.07% 。本报告 期内， 日 均跟踪偏离 度为 0.07% ， 年化跟踪误 差
为 1.56% ，分 别符 合基 金 合同约 定的 日均 跟踪 偏离 度绝对 值不 超过 0.35% ， 以及年 化跟 踪误
差不超 过4.0% 的限 制。
4.5
管理人对宏观经济、证券 市场及行业走势的简 要展 望
2013 年 上半年， 国内经 济 增长持续 放 缓，而 资金面 方面没有出 现松动 迹象， 大盘股遭
遇了较 大的 调整 ， 特别 是 煤炭有 色股 ， 在美 国量 化 宽松政 策退 出的 预期 之下 持续下 跌 。 展 望
下半年 ， 由于 宏观 经济 或 将持续 低迷 ， 货币 政策 和 财政政 策可 能会 出现 放松 。 在 经历 了第 二
季度的 调整 之后 ， 股价 经 过较大 幅度 下跌 ， 市盈 利 水平较 低的 大盘 蓝筹 股票 以及一 些盈 利稳
定增长 的个 股可 能会 是较 好的投 资选 择。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
12
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策，估值决策由估值工作 小组成员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的 说明
根据法 律法 规的 规定 及 《国 联安双 禧中 证 100 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 ，
本基金 （包 括双 禧100 份 额、双 禧A 份额 、双 禧B 份额） 不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 160,906,435.43 211,782,206.67
结算备 付金
7,615,528.67 3,490,123.77
存出保 证金
992,587.87 750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,411,732,558.52 3,517,976,179.69
其中： 股票 投资
2,408,614,058.52 3,517,976,179.69
基金投 资
- -
债券投 资
3,118,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 111,868,762.28
应收利 息 6.4.7.5 49,777.94 45,774.95
应收股 利
10,252,942.16 -
应收申 购款
200,000,872.42 372,965.83
递延所 得税 资产
- -
其 他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,791,550,703.01 3,846,286,013.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
154,847,748.58 21,858,054.92
应付赎 回款
276,828.52 38,211,658.19
应付管 理人 报酬
2,213,537.40 3,009,602.60
应付托 管费
486,978.24 662,112.55
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,656,621.67 1,996,162.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 407,797.63 1,467,876.22
负债合 计
160,889,512.04 67,205,466.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,290,249,002.96 3,991,559,754.74
未分配 利润 6.4.7.10 -659,587,811.99 -212,479,208.46
所有者 权益 合计
2,630,661,190.97 3,779,080,546.28
负债和 所有 者权 益总 计
2,791,550,703.01 3,846,286,013.19
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.891 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,951,777,826.76 份。 其 中国联 安双 禧 A 中证 100 指数份 额802,710,268.00 份； 国联 安双
禧B 中证100 指 数份 额1,204,065,402.00 份 ； 国 联安 双禧中 证100 指 数份 额945,002,156.76
份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-401,181,837.47 278,618,515.25
1. 利息 收入
767,303.33 710,152.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 693,538.30 709,355.00
债券利 息收 入
7,308.78 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
66,456.25 797.22
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
48,613,223.39 -181,736,794.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 11,855,441.41 -225,336,034.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 891,098.08 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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股利收 益 6.4.7.15 35,866,683.90 43,599,240.58
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -453,391,313.01 458,237,866.84
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 2,828,948.82 1,407,290.33
减：二、费用
26,246,019.60 24,885,719.62
1 ．管 理人 报酬
14,423,865.30 17,576,219.59
2 ．托 管费
3,173,250.40 3,866,768.42
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 8,077,178.47 2,856,289.86
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 571,725.43 586,441.75
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-427,427,857.07 253,732,795.63
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,991,559,754.74 -212,479,208.46 3,779,080,546.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -427,427,857.07 -427,427,857.07
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-701,310,751.78 -19,680,746.46 -720,991,498.24
其中：1.基 金申 购款 1,711,078,847.92 -164,079,285.43 1,546,999,562.49
2.基金 赎回 款 -2,412,389,599.70 144,398,538.97 -2,267,991,060.73
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 3,290,249,002.96 -659,587,811.99 2,630,661,190.97
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
16
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,639,102,365.60 -667,681,736.61 3,971,420,628.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 253,732,795.63 253,732,795.63
三 、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,075,259,218.34 85,427,965.38 -989,831,252.96
其中：1.基 金申 购款 147,305,686.04 -9,217,920.95 138,087,765.09
2.基金 赎回 款 -1,222,564,904.38 94,645,886.33 -1,127,919,018.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值）
3,563,843,147.26 -328,520,975.60 3,235,322,171.66
注： 报 表 附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：邵 杰军， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双禧中 证 100 指数 分级证券投资 基金(以下简 称 “本基金 ”) 经中国证 券 监督管
理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 《 关于 核准 国联 安双禧 中 证100 指数 分级 证券投 资基 金
募集的 批复 》( 证监 许可[2010]228 号 文) 批准， 由国 联安基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 国联 安 双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 基金
合同》 发售 ，基 金合 同 于2010 年 4 月 16 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定，
首次设 立募 集规 模为 982,138,906.44 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为国 联安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 双禧 中 证 100 指 数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《国 联安 双禧 中 证100 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书》的
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
17
有关规定，本基金的 投资 范围为本基金资产投 资于 具有良好流动性的金 融工 具，包括中证
100 指 数的 成份 股 、 备 选 成份股 、 新股 、 现金 和到 期日在 一年 以内 的政 府债 券等 。 其 中 ， 投
资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的90% ， 现金 或 者到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 金融 衍生产 品推 出后,本 基金 可 以依照 法律 法
规或监 管机 构的 规定 ， 履 行适当 程序 后可 以将 其纳 入投资 范围 。 基金 管理 人 自基金 合同 生效
之日 起6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合上 述相 关规定 。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ： 9 5% ×
中证100 指 数收 益 率+5% × 活期存 款利 率( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 中华 人民 共和 国财政 部( 以下 简称 “财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》 和38 项 具体 会计 准则 、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南 、 企
业会计 准则 解释 以及 其他 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 的 要求 编制， 同时亦 按照 中
国证监 会公 告[2010]5 号 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报
告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金业协 会 于 2012 年11 月16 日 颁布 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业
务指引 》编 制。
本基金 的收 益分 配原 则遵 循了《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》
的有关 规定 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2013 年 6 月30 日的
财务状 况、2013 年 上 半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文 、财税 字[2002]128 号 文《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收
问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收 政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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文《关 于股 权分 置试 点改 革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调
整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证 券交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财 政
部、国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、财 税[2012]85 号 文 《关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流 通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 。 根 据财 政部 、 国 税总局 、 证 监 会
发布的 《 关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 （ 财税[2012]85
号文） ，自2013 年1 月 1 日起， 股息 红利 所得 按持 股时间 长短 实行 差别 化个 人所得 税政 策 ：
持股期 限 在1 个 月以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限
在1 个 月以 上 至1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票不 征收股票 交易印花
税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个人 所得税
和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 160,906,435.43
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 160,906,435.43
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,852,686,850.66 2,408,614,058.52 -444,072,792.14
债券
交易所 市场 2,999,960.54 3,118,500.00 118,539.46
银行间 市场 - - -
合计 2,999,960.54 3,118,500.00 118,539.46
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,855,686,811.20 2,411,732,558.52 -443,954,252.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告 期末 （2013 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本报告 期末 （2013 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本报告 期末 （2013 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项 目
本期末
2013 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 28,243.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,427.00
应收债 券利 息 4,260.82
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 13,399.84
其他 446.70
合计 49,777.94
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所和 深交 所结 算保 证金利 息。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2013 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,656,621.67
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,656,621.67
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 624.29
预提上 市年 费 29,752.78
预提信 息披 露费 198,356.09
审计费 47,108.87
应付指 数使 用费 131,955.60
合计 407,797.63
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 3,991,559,754.74 3,991,559,754.74
本期申 购 412,497,976.72 412,497,976.72
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,148,947,956.08 -1,148,947,956.08
基金拆 分/ 份 额折 算前 3,255,109,775.38 3,255,109,775.38
基金拆 分/ 份 额折 算调 整 -335,229,754.66 -
本期申 购 1,165,227,279.71 1,298,580,871.20
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -1,133,329,473.67 -1,263,441,643.62
本期末 2,951,777,826.76 3,290,249,002.96
注：1 、此 处申 购含 转换 入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
2、 根据 本基 金的 基金 合同 、 招 募说 明书 及深 圳证 券 交易所 （ 以下 简称 “ 深交 所” ） 和 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 ， 本基 金以2013 年4 月 15 日 为份 额折 算 基准日 ， 对国
联安双 禧中 证100 指 数分 级、 国 联安 双禧A 中证 100 指数和 国联 安双 禧B 中证 100 指 数实 施
首次定 期份 额折 算。
3、根 据本 基金 合同 规定 ， 投资者 可申 购、 赎回 国联 安双禧 中证 100 指数 分级 份额， 国
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
21
联安双 禧A 中证 100 指数 和国联 安双 禧 B 中证 100 指数只 可在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ， 因
此上表 不再 单独 披露 国联 安双 禧 A 中证 100 指 数和 国联安 双 禧 B 中证 100 指 数的情 况。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -818,868,578.44 606,389,369.98 -212,479,208.46
本期利 润 25,963,455.94 -453,391,313.01 -427,427,857.07
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
135,701,646.58 -155,382,393.04 -19,680,746.46
其中： 基金 申购 款 -342,706,697.71 178,627,412.28 -164,079,285.43
基金赎 回款 478,408,344.29 -334,009,805.32 144,398,538.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -657,203,475.92 -2,384,336.07 -659,587,811.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 629,888.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,858.11
其他 35,791.79
合计 693,538.30
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留 利 息 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,869,852,843.18
减： 卖 出股 票成 本总 额 2,857,997,401.77
买卖股票 差 价收 入 11,855,441.41
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 13,592,185.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 12,697,833.02
减：应 收利 息总 额 3,254.40
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
22
债券投 资收 益 891,098.08
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 35,866,683.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 35,866,683.90
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -453,391,313.01
—— 股 票投 资 -453,509,852.47
—— 债 券投 资 118,539.46
— —资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -453,391,313.01
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
基金赎 回费 收入 2,828,948.04
转换费 收入 0.78
其他 -
合计 2,828,948.82
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
交易所 市场 交 易 费用 8,077,178.47
银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,077,178.47
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
23
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 47,108.87
信息披 露费 198,356.09
银行划 款费 用 8,030.43
银行间 账户 维护 费 -
上市费 29,752.78
指数使 用费 288,477.26
合计 571,725.43
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行 ”） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 （“ 国泰 君安 ”） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联 ”） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成 交 总
成交金 额
占当期 股
票成交 总
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
24
额的比 例 额的比 例
国泰君 安 3,136,185,793.06 61.83% 836,679,232.62 54.21%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 13,592,185.50 100.00% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占 当期债
券回购 成
交 总额的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额的
比例
国泰君 安 40,000,000.00 34.51% - -
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣 金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 2,844,901.89 61.97% 1,999,426.77 75.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 708,930.70 54.52% 197,810.93 69.08%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰-清 算库中 买( 卖)经 手费
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰-买( 卖)经 手费- 买( 卖)证 管费
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据《证 券研究服 务协议》 ，本基金 管理人在 租用国 泰君安证 券股份有 限公司 证券交 易
专用交 易单 元进 行股 票 、 债券 、 权 证及 回购 交易 的 同时 ， 还 从国 泰君 安证 券 股份有 限公 司获
得证券 研究 综合 服务 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
25
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
14,423,865.30 17,576,219.59
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,080,159.95 1,141,887.58
注： 支 付基 金管 理人 国联 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
1.0% 的年 费率计 提，逐 日 累计至每 月月底， 按月支 付。计算 公式为： 日基金 管理费=前 一日
基金资 产净 值 × 1.0% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
3,173,250.40 3,866,768.42
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费 率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.22 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本报告期 内及上年 度可比 期间，本 基金均未 与关联 方通过银 行间同业 市场进 行债券( 含
回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中 德 安 联 人 寿 保
险有限 公司
115,853,996.96 3.92% 129,155,128.25 3.24%
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
26
国 泰 君 安 证券 股
份有 限 公司
12,782,155.00 0.43% 29,902,446.12 0.75%
注： 国 泰君 安证 券股 份有 限 公司和 中德 安联 人寿 保险 有限公 司持 有的 上述 基金 份额乃 根
据正常 的商 业交 易条 件进 行交易 ，并 以一 般交 易价 格为定 价基 础。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 160,906,435.43 629,888.40 169,762,338.86 705,231.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他 关联 交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
根据法 律法 规的 规定 及 《国 联安双 禧中 证 100 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 ，
本基金 （包 括双 禧100 份 额、双 禧A 份额 、双 禧B 份额） 不进 行收 益分 配。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末（2013 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60054
7
山东
黄金
2013-04-
03
重
大
事
项
停
牌
24.30
2013-0
7-01
28.7
7
487,005
20,713,43
4.08
11,834,22
1.50
-
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
27
60198
9
中国
重工
2013-05-
16
重
大
事
项
停
牌
4.52 - -
2,596,72
9
16,080,92
5.43
11,737,21
5.08
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额0 元， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额0 元 ， 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证
券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券，按证 券交易 所规定的 比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信 用风 险
● 流 动性 风险
● 市 场风 险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次： 第一 层次 为董 事会 及督察 长 ；
第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ； 第 三层 次 为公司 各业 务相
关部门 对各 自部 门的 风险 控制。
风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具 ， 识 别 和度量 公
司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 ， 向公 司决 策 和管理 层提 供及
时充分 的风 险报 告， 确保 公司能 对相 关风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
28
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 3,118,500.00 -
未评级 - -
合计 3,118,500.00 -
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资。
2、根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日发 布的 “银 发[2006]95 号 ”文 《中 国 人民银 行
信用评 级管 理指 导意 见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日 发 布的 《 信贷 市场 和银 行间 债券市 场信 用
评级规 范》 等文 件的 有关 规定， 中长 期债 券信 用等 级划分 成三 等九 级， 分别 用 AAA 、AA 、
A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和 C 表 示， 其 中， 除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等 级外， 每一
个信用 等级 可用 “+ ” 、 “- ”符号 进行 微调 ，表 示略 高或略 低于 本等 级。
3、上 年度 末， 本基 金未 持 有长期 信用 债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性
风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难， 另一 方 面来自 于基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ，
其余亦 可于 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 在附 注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管 理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、 结 算备 付金 、 存 出保 证 金及债 券投 资等 。 本基 金 管理人 每日 对本
基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
29
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 160,906,435.43 - - - - - 160,906,435.43
结算备 付金 7,615,528.67 - - - - - 7,615,528.67
存出保 证金 992,587.87 - - - - - 992,587.87
交易性 金融
资产
- - - - - 2,411,732,558.52 2,411,732,558.52
应收证 券清
算款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 49,777.94 49,777.94
应收股 利 - - - - - 10,252,942.16 10,252,942.16
应收申 购款 - - - - - 200,000,872.42 200,000,872.42
资产总 计 169,514,551.97 - - - - 2,622,036,151.04 2,791,550,703.01
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 154,847,748.58 154,847,748.58
应付赎 回款 - - - - - 276,828.52 276,828.52
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,213,537.40 2,213,537.40
应付托 管费 - - - - - 486,978.24 486,978.24
应付交 易费
用
- - - - - 2,656,621.67 2,656,621.67
其他负 债 - - - - - 407,797.63 407,797.63
负债总 计 - - - - - 160,889,512.04 160,889,512.04
利率敏 感度
缺口
169,514,551.97 - - - - 2,461,146,639.00 2,630,661,190.97
上年度 末
2012 年12 月
31日
1个月 以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 211,782,206.67 - - - - - 211,782,206.67
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
30
结算备 付金 3,490,123.77 - - - - - 3,490,123.77
存出保 证金 - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融
资产
- - - - - 3,517,976,179.69 3,517,976,179.69
应收证 券清
算款
- - - - - 111,868,762.28 111,868,762.28
应收利 息 - - - - - 45,774.95 45,774.95
应收申 购款 119.28 - - - - 372,846.55 372,965.83
资产总 计 215,272,449.72 - - - - 3,631,013,563.47 3,846,286,013.19
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 21,858,054.92 21,858,054.92
应付赎 回款 - - - - - 38,211,658.19 38,211,658.19
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,009,602.60 3,009,602.60
应付托 管费 - - - - - 662,112.55 662,112.55
应付交 易费
用
- - - - - 1,996,162.43 1,996,162.43
其他负 债 - - - - - 1,467,876.22 1,467,876.22
负债总 计 - - - - - 67,205,466.91 67,205,466.91
利率敏 感度
缺口
215,272,449.72 - - - - 3,563,808,096.56 3,779,080,546.28
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本期末 ， 本基 金持 有的 债 券投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为0.12% ， 且 持有的 债
券投资 均为 可转 换债 券 ， 由于该 部分 资产 的利 率敏 感性较 低 ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基
金资产 净值 无重 大影 响 ， 所以未 进行 敏感 性分 析 。 银行存 款 、 结 算备 付金 及 存出保 证金 之浮
动利率 根据 中国 人民 银行 的基准 利率 和相 关机 构的 相关政 策浮 动。
上年度 末， 本基 金未 持有 债券， 无重 大利 率风 险， 因而未 进行 敏感 性分 析。 银行存 款 、
结算备付金及存出保 证金 之浮动利率根据中国 人民 银行的基准利率和相 关机 构的相关政策
浮动。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
31
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 的股 票
和债券 以及 银行 间同 业市 场交易 的债 券， 所面 临的 最 大其他 价格 风险 由所 持有 的金融 工具 的
公允价 值决 定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 其他价 格风 险 ， 并 且本 基 金管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金投资组合中 股票投 资比 例为基金资产 净值的 91.56% ， 债券投资比例 为 基金资产
净值 的0.12% ， 无衍 生金 融资产 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
2,408,614,058.52 91.56 3,517,976,179.69 93.09
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债
券投资
3,118,500.00 0.12 - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,411,732,558.52 91.68 3,517,976,179.69 93.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加137,062,720.81 增加187,066,645.97
业绩比 较基 准下 降5% 减少137,062,720.81 减少187,066,645.97
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
32
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,408,614,058.52 86.28
其中： 股票 2,408,614,058.52 86.28
2 固定收 益投 资 3,118,500.00 0.11
其中： 债券 3,118,500.00 0.11
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投 资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,521,964.10 6.04
6 其他各 项资 产 211,296,180.39 7.57
7 合计 2,791,550,703.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,434,092.74 0.13
B 采矿业 234,975,214.24 8.93
C 制造业 580,263,187.61 22.06
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
61,975,593.93 2.36
E 建筑业 89,144,309.83 3.39
F 批发和 零售 业 16,924,706.85 0.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 53,638,480.08 2.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
35,241,933.99 1.34
J 金融业 1,182,428,790.12 44.95
K 房地产 业 105,081,699.20 3.99
L 租赁和 商务 服务 业 - -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,334,450.57 0.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 31,171,599.36 1.18
合计 2,408,614,058.52 91.56
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.2.2 积极投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600016 民生银 行 17,225,476 147,622,329.32 5.61
2 600036 招商银 行 10,777,846 125,023,013.60 4.75
3 601318 中国平 安 2,933,038 101,952,400.88 3.88
4 601166 兴业银 行 5,811,785 85,840,064.45 3.26
5 600837 海通证 券 8,216,100 77,067,018.00 2.93
6 000002 万 科Ａ 7,382,233 72,714,995.05 2.76
7 600000 浦发银 行 8,535,186 70,671,340.08 2.69
8 600519 贵州茅 台 316,737 60,930,696.69 2.32
9 601328 交通银 行 14,966,491 60,913,618.37 2.32
10 600030 中信证 券 5,252,077 53,203,540.01 2.02
11 000001 平安银 行 5,029,992 50,149,020.24 1.91
12 601398 工商银 行 12,029,577 48,358,899.54 1.84
13 000651 格力电 器 1,835,100 45,987,606.00 1.75
14 601288 农业银 行 17,703,878 43,551,539.88 1.66
15 601088 中国神 华 2,515,202 42,607,521.88 1.62
16 601988 中国银 行 15,201,706 41,196,623.26 1.57
17 601601 中国太 保 2,397,175 38,186,997.75 1.45
18 601668 中国建 筑 11,439,091 37,405,827.57 1.42
19 600585 海螺水 泥 2,781,420 37,215,399.60 1.41
20 600999 招商证 券 3,372,047 35,069,288.80 1.33
21 600887 伊利股 份 1,080,845 33,808,831.60 1.29
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
34
22 600104 上汽集 团 2,522,485 33,322,026.85 1.27
23 600048 保利地 产 3,266,065 32,366,704.15 1.23
24 601169 北京银 行 4,026,515 32,091,324.55 1.22
25 600256 广汇能 源 2,405,216 31,171,599.36 1.18
26 000858 五 粮 液 1,447,364 29,005,174.56 1.10
27 600348 阳泉煤 业 3,003,375 27,150,510.00 1.03
28 601006 大秦铁 路 4,534,988 26,937,828.72 1.02
29 601818 光大银 行 9,250,683 26,734,473.87 1.02
30 600900 长江电 力 3,774,881 26,122,176.52 0.99
31 601788 光大证 券 2,557,758 26,089,131.60 0.99
32 601336 新华保 险 1,031,022 25,476,553.62 0.97
33 000776 广发证 券 2,256,993 25,007,482.44 0.95
34 601699 潞安环 能 2,043,529 24,440,606.84 0.93
35 600015 华夏银 行 2,611,816 23,558,580.32 0.90
36 600111 包钢稀 土 1,108,230 23,128,760.10 0.88
37 000538 云南白 药 264,686 22,236,270.86 0.85
38 000937 冀中能 源 2,405,841 21,243,576.03 0.81
39 601857 中国石 油 2,660,307 20,244,936.27 0.77
40 600050 中国联 通 6,465,852 20,173,458.24 0.77
41 000895 双汇发 展 503,339 19,348,351.16 0.74
42 000527 美的电 器 1,548,564 19,233,164.88 0.73
43 000063 中兴通 讯 1,500,258 19,128,289.50 0.73
44 000157 中联重 科 3,350,204 18,191,607.72 0.69
45 600028 中国石 化 4,206,170 17,581,790.60 0.67
46 600031 三一重 工 2,323,306 17,448,028.06 0.66
47 600011 华能国 际 3,202,962 17,103,817.08 0.65
48 002024 苏宁云 商 3,378,185 16,924,706.85 0.64
49 601628 中国人 寿 1,143,796 15,658,567.24 0.60
50 600406 国电南 瑞 1,009,275 15,068,475.75 0.57
51 600795 国电电 力 6,569,801 14,979,146.28 0.57
52 600019 宝钢股 份 3,768,395 14,809,792.35 0.56
53 601899 紫金矿 业 6,026,047 14,341,991.86 0.55
54 000069 华侨城 Ａ 2,772,621 14,334,450.57 0.54
55 601117 中国化 学 1,504,762 14,325,334.24 0.54
56 601688 华泰证 券 1,708,234 13,768,366.04 0.52
57 600276 恒瑞医 药 518,675 13,672,273.00 0.52
58 002304 洋河股 份 247,037 13,414,109.10 0.51
59 600309 万华化 学 824,485 13,208,249.70 0.50
60 000568 泸州老 窖 533,202 12,679,543.56 0.48
61 000338 潍柴动 力 692,536 12,015,499.60 0.46
62 601299 中国北 车 3,148,084 11,836,795.84 0.45
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
35
63 600547 山东黄 金 487,005 11,834,221.50 0.45
64 601989 中国重 工 2,596,729 11,737,215.08 0.45
65 002415 海康威 视 306,364 10,826,903.76 0.41
66 600489 中金黄 金 1,122,222 10,425,442.38 0.40
67 600010 包钢股 份 2,441,150 10,008,715.00 0.38
68 600362 江西铜 业 633,058 9,964,332.92 0.38
69 601186 中国铁 建 2,347,565 9,859,773.00 0.37
70 000983 西山煤 电 1,201,534 9,804,517.44 0.37
71 601766 中国南 车 2,694,836 9,701,409.60 0.37
72 601390 中国中 铁 3,910,469 9,541,544.36 0.36
73 601669 中国水 电 2,928,362 8,433,682.56 0.32
74 601111 中国国 航 1,949,703 8,266,740.72 0.31
75 000792 盐湖股 份 485,211 8,219,474.34 0.31
76 601998 中信银 行 2,098,983 7,787,226.93 0.30
77 000629 攀钢钒 钛 3,275,298 7,696,950.30 0.29
78 600029 南方航 空 2,677,758 7,551,277.56 0.29
79 002142 宁波银 行 879,739 7,451,389.33 0.28
80 000425 徐工机 械 943,848 7,409,206.80 0.28
81 002594 比亚迪 238,068 7,120,613.88 0.27
82 601600 中国铝 业 2,191,849 6,904,324.35 0.26
83 600005 武钢股 份 3,079,032 6,897,031.68 0.26
84 601898 中煤能 源 1,395,870 6,825,804.30 0.26
85 600150 中国船 舶 420,339 6,796,881.63 0.26
86 601808 中海油 服 451,530 6,362,057.70 0.24
87 601618 中国中 冶 3,715,130 5,981,359.30 0.23
88 601018 宁波港 2,928,462 5,915,493.24 0.22
89 601958 金钼股 份 738,178 5,853,751.54 0.22
90 600875 东方电 气 507,501 5,237,410.32 0.20
91 600115 东方航 空 1,940,289 4,967,139.84 0.19
92 601666 平煤股 份 830,258 4,317,341.60 0.16
93 600188 兖州煤 业 451,510 4,244,194.00 0.16
94 601158 重庆水 务 732,127 3,770,454.05 0.14
95 601800 中国交 建 888,096 3,596,788.80 0.14
96 601118 海南橡 胶 829,491 3,434,092.74 0.13
97 000898 *ST 鞍钢 1,297,409 3,399,211.58 0.13
98 000869 张 裕Ａ 95,644 3,265,286.16 0.12
99 601558 华锐风 电 565,538 2,154,699.78 0.08
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
36
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601688 华泰证 券 100,349,154.34 2.66
2 000776 广发证 券 93,701,696.61 2.48
3 600016 民生银 行 91,686,561.12 2.43
4 600030 中信证 券 88,031,310.26 2.33
5 601166 兴业银 行 81,161,956.77 2.15
6 600036 招商银 行 79,263,708.61 2.10
7 600837 海通证 券 77,499,110.83 2.05
8 601336 新华保 险 72,389,590.12 1.92
9 601318 中国平 安 68,231,064.12 1.81
10 600000 浦发银 行 67,178,861.41 1.78
11 000001 平安银 行 64,844,598.32 1.72
12 600585 海螺水 泥 61,640,270.67 1.63
13 600048 保利地 产 57,416,413.26 1.52
14 601699 潞安环 能 55,627,366.42 1.47
15 601788 光大证 券 54,613,321.44 1.45
16 600999 招商证 券 54,057,070.33 1.43
17 600887 伊利股 份 48,767,702.56 1.29
18 600015 华夏银 行 45,799,322.28 1.21
19 000002 万 科Ａ 40,833,032.52 1.08
20 000937 冀中能 源 38,931,407.47 1.03
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 177,964,978.30 4.71
2 601166 兴业银 行 155,571,786.71 4.12
3 000002 万 科Ａ 104,855,084.99 2.77
4 600030 中信证 券 103,270,294.67 2.73
5 601688 华泰证 券 98,845,873.55 2.62
6 600036 招商银 行 96,553,613.51 2.55
7 600000 浦发银 行 90,720,944.08 2.40
8 601318 中国平 安 87,361,877.10 2.31
9 000776 广发证 券 86,100,867.29 2.28
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
37
10 601328 交通银 行 74,180,980.85 1.96
11 601288 农业银 行 73,375,121.78 1.94
12 600837 海通证 券 73,358,817.08 1.94
13 600048 保利地 产 66,356,502.02 1.76
14 600015 华夏银 行 56,014,469.24 1.48
15 600031 三一重 工 51,794,510.71 1.37
16 000001 平安银 行 49,709,403.02 1.32
17 600519 贵州茅 台 49,089,795.21 1.30
18 601336 新华保 险 48,965,822.21 1.30
19 000937 冀中能 源 48,525,328.60 1.28
20 600585 海螺水 泥 44,954,035.09 1.19
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,202,145,133.07
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,869,852,843.18
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,118,500.00 0.12
8 其他 - -
9 合计 3,118,500.00 0.12
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 110023 民生转 债 30,000 3,118,500.00 0.12
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
38
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本 报告 期内， 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中除 贵州 茅台 和中 国平安 外 ，
没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
贵州茅 台 （600519）于 2013 年2 月 23 日 发布 公告 称 ， 其 控股 子公 司贵 州茅 台 酒销售 有
限公司 于2013 年 2 月 22 日收到 贵州 省物 价局 关于 违反 《中 华人 民共 和国 反 垄断法 》 的 《 行
政处罚 决定 书》 。
中国平 安 （601318）于 2013 年5 月 22 日 发布 公告 称 ， 其 控股 子公 司平 安证 券 有限责 任
公司于 近日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 的《 行政 处罚和 市场 禁入 事先 告知 书》 。
本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规 、 本 基金 《基 金 合同 》 和 公司 管理 制度 的 前提下 履行
了相关 的投 资决 策程 序， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
7.10.2 本基金投资 的前十 名股票中，没有投 资于超 出基金合同规定 备选股票 库之外的
股 票。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 992,587.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 10,252,942.16
4 应收利 息 49,777.94
5 应收申 购款 200,000,872.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
39
9 合计 211,296,180.39
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在 流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.10.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联
安双
禧 A
中证
100
指数
（场
内简
称： 双
禧 A ）
2,194 365,866.12 550,784,724.00 68.62% 251,925,544.00 31.38%
国联
安双
禧 B
中证
100
指数
（场
内简
称： 双
禧 B ）
19,392 62,090.83 253,697,704.00 21.07% 950,367,698.00 78.93%
国联
安双
禧中
3,978 237,557.10 875,699,514.18 92.67% 69,302,642.58 7.33%
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
40
证
100
指数
（场
内简
称： 双
禧
100 ）
合计 25,564 115,466.20 1,680,181,942.18 56.92% 1,271,595,884.58 43.08%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
国联安 双禧A中证100 指数 （场内 简称 ：双 禧A ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 农 银 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司- 传统- 普
通保险 产品
97,346,560.00 12.13%
2 幸 福 人 寿 保 险 股 份
有限公 司- 分红
57,906,274.00 7.21%
3 王荣 56,162,941.00 7.00%
4 华 宝 信 托 有 限 责 任
公司- 金 满堂二 期结
构 化 债 券 投 资 集 合
资金信 托
49,606,986.00 6.18%
5 浦银 安盛基金 公司-
浦发- 欧擎投 资 1 号
资产管 理计 划
30,491,012.00 3.80%
6 中 海 信 托 股 份 有 限
公司- 中海- 分级基
金投资 第 II 期集合
资金信
28,784,341.00 3.59%
7 红 塔 证 券- 华夏- 红
塔登峰 1 号 集合 资
产管理 计划
25,085,805.00 3.13%
8 百 年 人 寿 保 险 股 份
有限 公司- 传统 保险
产品
24,416,217.00 3.04%
9 中 海 信 托 股 份 有 限
公司- 中海- 分级基
金投资 第 III 期集合
资金
23,810,701.00 2.97%
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
41
10 中 海 信 托 股 份 有 限
公司- 中海- 分级基
金 投资第 I 期 集合
资金信
23,265,079.00 2.90%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安 双禧B中证100 指数 （场内 简称 ：双 禧B ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 广 发 证 券- 交行- 广
发 集 合 资 产 管 理 计
划（3 号）
30,441,508.00 2.53%
2 西 藏 丹 红 医 药 科 技
有限公 司
23,902,072.00 1.99%
3 五 矿 国 际 信 托 有 限
公司
21,096,911.00 1.75%
4 兴 业 证 券- 农行- 兴
业证券 金麒 麟 3 号
优 选 基 金 组 合 集 合
资产管
17,862,828.00 1.80%
5 汕 头 市 得 成 投 资 有
限公司
17,118,052.00 1.42%
6 百 年 人 寿 保 险 股 份
有限 公司- 分红 保险
产品
11,999,762.00 1.00%
7 江 苏 省 国 际 信 托 有
限责 任公司- 民 生新
股 自 由 打 资 金 信 托
三号
10,883,621.00 0.90%
8 中航- 浦发- 中航金
航 2 号集合 资产 管
理计划
8,457,999.00 0.70%
9 中 国 人 民 人 寿 保 险
股份 有限公司-万能
- 个险万能
8,349,805.00 0.69%
10 张俊生 7,988,424.00 0.66%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
国联安 双 禧 A
中证 100 指数
（场内 简称 ：
- -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
42
双禧 A ）
国联安 双 禧 B
中证 100 指数
（场内 简称 ：
双禧 B ）
- -
国联安 双禧 中
证 100 指数 （场
内简称 ：双 禧
100）
835.68 0.00%
合计 835.68 0.00%
注：1 、截 止本报 告期末， 本公司高 级管理人 员、基 金投资和 研究部门 负责人 持有本基 金 份
额总量 的数 量区 间均 为 0 ；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
3、基 金管 理公 司所 有从 业 人员持 有 国 联安 双禧 中证 100 指数 份额 数 占 该类 基 金份额 比
例为 0.00009%，占 基 金总 份额比 例 为 0.00003% 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 双 禧 A 中证
100 指 数（ 场内 简称 ：
双禧 A ）
国联安 双 禧 B 中证
100 指 数（ 场内 简称 ：
双禧 B ）
国联安 双禧 中 证 100
指数（ 场内 简称 ：双
禧 100 ）
基金合 同生 效日(2010 年 4 月 16
日) 基 金份 额总 额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,499,636,120.00 2,249,454,180.00 242,469,454.74
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,577,725,256.43
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 2,282,277,429.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -696,925,852.00 -1,045,388,778.00 1,407,084,875.34
本报告 期期 末基 金份 额总 额 802,710,268.00 1,204,065,402.00 945,002,156.76
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金定 期份 额折 算变 动份额 。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
43
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
2 3,136,185,793.06 61.83% 2,844,901.89 61.97%
-
华泰证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
华创证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
东兴证券股 1 - - - - -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
44
份有限 公司
西部证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
西南证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 824,541,902.61 16.26% 750,661.57 16.35%
-
东北证券股
份有限 公司
1 641,201,963.85 12.64% 567,400.63 12.36%
-
兴业证券股
份有限 公司
1 470,068,316.73 9.27% 427,948.15 9.32%
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用
标准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状 况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
询服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
45
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对 已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
兴业证 券股 份有 限公 司 的 交易单 元为 本报 告期 内本 基金新 租用 的交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
13,592,185.50 100.00% 40,000,000.00 34.51% - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
华创证券有
限责任 公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
- - - - - -
西部证券股
份有限 公司
- - - - - -
西南证券股
份有限 公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
- - - - - -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
46
公司
东北证券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
- - 75,900,000.00 65.49% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 提示 投 资者 及
时 更 新已 过 期身 份 证件 或者 身 份证 明 文件 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-1-5
2
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 加 北京 展 恒基 金 销售 有限 公 司相 关 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-1-11
3 国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 加 申银 万 国证 券 股份 有限 公 司相 关 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-1-28
4
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 与 中国 工 商银 行 股份 有限 公 司个 人 电子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-1
5
关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资
基金办 理定 期份 额折 算业 务的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-8
6
关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资
基金办 理定 期份 额折 算业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-10
7
关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资
基金之A 份 额 与B 份 额 定 期 折 算 后 次 日 前 收
盘价调 整的 提示 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-10
8
关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 办理 定 期份 额 折算 业务 期 间暂 停 申购 、
赎回及 定期 定额 投资 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-10
9 国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 国联 安 双禧 中 中 国 证 券 报 、 上 海 2013-4-16
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
47
证100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额
折 算 业 务 期 间 双 禧A 份 额 与 双 禧B 份 额 停 牌
的公告
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
10
关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资
基金之A 份 额 第 二 个 运 作 周 期 约 定 年 收 益 率
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-17
11
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 国联 安 双禧 中
证100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之A 份 额 与B 份
额定期 份额 折算 后次 日前 收盘价 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-17
12
关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资
基金定 期份 额折 算结 果及 恢复交 易的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-17
13
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
增 加 和讯 信 息科 技 有限 公司 为 代销 机 构并 参
加相关 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-19
14 国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 国 联安 双
禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 在 中 国 工
商 银 行股 份 有限 公 司开 通定 期 定额 投 资业 务
并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-5-30
15
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
在 上 海好 买 基金 销 售有 限公 司 开通 定 期定 额
投资业 务并 参加 相关 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-6-7
16
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
所持华 策影 视 （300133 ） 、 山东黄 金 （600547 ）
估值调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-6-26
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安双禧 中 证 100 指数 分级 证券投 资基 金发 行及 募集 的文件
2、 《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》
3、 《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2013 年半年度报 告
48
4、 《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营 业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一三年八月二十 四日
