国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 1 页 共 29 页
国投瑞银 沪深300 金融地产指数 证券投资基金（LOF ）2013 年半年度报告 摘要
2013年06 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年08 月24日 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 2 页 共 29 页
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长 签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年8月22 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告
正文 。
本报告中财务资料 未经审计。
本报告期自2013年1月1 日起至6月30日止。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 3 页 共 29 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称
国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF)( 场内简 称: 国投
金融
基金主代码 161211
交易代码 前端：161211 后端：161212
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年04月09日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,643,905,434.37
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年06月08日
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300
金融地产指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、
配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法
规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具
进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 4 页 共 29 页
业绩比较基准
95% ×沪深300 金融地产指数收益率＋5% ×银行活
期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2013年01月01日-2013年06 月30日）
本期已实现收益 123,940,638.67 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 5 页 共 29 页
本期利润 -112,523,642.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0733
本期基金份额净值增长率 -11.64%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2013年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.2334
期末基金资产净值 1,260,253,871.82
期末基金份额净值 0.767
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转
换费等 ）， 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -14.68% 2.18% -15.89% 2.20% 1.21% -0.02%
过去三个月 -9.55% 1.68% -10.85% 1.69% 1.30% -0.01%
过去六个月 -11.64% 1.88% -11.70% 1.90% 0.06% -0.02%
过去一年 -1.54% 1.59% -2.07% 1.60% 0.53% -0.01%
过去三年 -3.52% 1.43% -5.25% 1.43% 1.73% －
自基金合同生效日起
至今
-23.30% 1.48% -26.77% 1.49% 3.47% -0.01%
注：1 、 本基 金是 以沪 深300 金融 地产 指数 为标 的指 数 的被动 式 、 指 数型 基金 ， 对沪深300 金融 地产 指
数成份 股的 配置 基准 为95% ， 故 以95% × 沪深300 金 融地产 指数 收益 率＋5% × 银行活 期存 款利 率 （税
后）为 业绩 比较 基准 ，能 够准确 地反 映本 基金 的投 资绩效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 6 页 共 29 页
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与 同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF)( 场内简称: 国投金融
基金基准
2010-04-09 2010-09-20 2011-03-15 2011-08-24 2012-02-14 2012-07-25 2013-01-08 2013-06-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 截至 本报 告期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例94.36% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债券 投资 占基 金净值 比例0% ， 现金 和到 期日不 超过1年 的政 府债 券 占基金 净值 比例
5.08% ， 符合 基金 合同 的相 关规定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称" 公司" ）， 原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是 中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信 、客户关注、包容
性、社会责任" 作为公 司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人,其中86人具
有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 7 页 共 29 页
孟亮
本基金
基金经
理、 基金
投资部
副总监
2011 年09月
03日
2013年06月
15日
8
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
2010年4月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银消费服务指
数基金（LOF ）和国投 瑞
银沪深300金融地产指数
基金（LOF ）基金经理 。
现任国投瑞银新兴产业基
金、国投瑞银融华债券基
金和国投瑞银创新动力基
金基金经理。
LU
RONG
QIANG
本基金
基金经
理、 量化
投资组
总监
2013 年06月
15日
－ 13
澳大利亚籍，澳大利亚新
南威尔士大学基金管理专
业硕士，具有基金从业资
格。曾任康联首域投资基
金公司投资经理、投资分
析师；联邦基金公司数量
分析员、 投资绩效分析员；
美世投资管理顾问公司投
资分析师。 2008 年2月加入
国投瑞银，曾任国投瑞银
新兴市场 （QDII-LOF）基
金基金经理，现兼任国投
瑞银瑞福深证100指数分
级基金和国投瑞银瑞和沪
深300指数分级基金基金
经理。
殷瑞飞
本基金
基金经
理助理、
量化研
究员
2013 年05月
17日
－ 6
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于汇添
富基金管理公司。 2011年6
月加入国投瑞银基金。现
兼任国投瑞银瑞和 沪深
300指数分级基金基金经国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 8 页 共 29 页
理助理。
注： 任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银沪
深300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）基 金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审
慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内，
基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通 过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在 异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2013 年上半年， 经济增 速回落的趋势成为市场的普遍共识， 与此同时 ， 流动性由宽
松到紧缩在短期内即完成切换，6月份以来，受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、
端午节假期现金需求、 外汇市场变化、 补缴法定准备金等多重因素叠加影响， 货币市场
利率出现大幅波动，流动性压力显著加 大，给证券市场带来巨大冲击。A 股市场呈现趋
势性回落和结构性分化并存的格局
基金投资操作上， 作为 指数基金， 投资操作以 严格控制跟踪误差为主， 研究应对成国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 9 页 共 29 页
分股调整、 成分股替代停牌等机会成本， 同时也密切关注基金日常申购、 赎回带来的影
响及相应市场出现的结构性机会成本。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.767元，本报告期份额净值增长率为-11.64% ，
同期业绩比较基准收益率为-11.70% ，基金净 值增长率略高于业绩基准收益率，主要受
报告期内基金的申购赎回活动、 指数成分股停牌导致的估值 调整、 指数成分股的调整及
替代停牌等综合因素的影响。 申购赎回是期间影响基金跟踪误差的一个主要因素。 报告
期内， 日均跟踪误差为0.09% ， 年化跟踪误差 为1.46% ， 符合基金合 同约定的跟踪误差不
超过0.35% 以及4.0% 的 限制。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
受中国央行政策变化以及海外央行政策变化的综合影响， 我们预计流动性较为宽松
的局面或已过去， 下半年的流动性环境将不如上半年宽松。 如果如市场预期， 中国经济
就此进入去杠杆阶段，中国经济增长将面临下行风险。前期跌幅较大的早周期行业中，
基本面明 确向好的龙头股值得关注。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值 的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 10 页 共 29 页
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本期已实现收益为123,940,638.67元，期末可供分配利润为-383,651,562.55
元。本报告期本基金未进行收益分配。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金
（LOF ） 的托管过程中 ， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有
关规定， 不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ） 的管理人 ——
国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。 本报告期内， 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基 金(LOF) 未进行利润
分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深300金融地
产指数证券投资基金 （LOF ） 2013年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 11 页 共 29 页
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2013年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12 月31日
资 产：
银行存款
62,076,210.81 100,386,784.57
结算备付金
1,952,242.40 726,394.12
存出保证金
951,462.64 210,275.68
交易性金融资产
1,189,125,153.77 1,775,784,297.41
其中：股票投资
1,189,125,153.77 1,775,784,297.41
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
－ －
应收利息
14,069.81 18,971.51
应收股利
8,944,557.05 －
应收申购款
1,000,778.55 4,461,828.40
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
1,264,064,475.03 1,881,588,551.69
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12 月31日
负 债：
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 12 页 共 29 页
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
2,209,410.28 552,687.81
应付管理人报酬
643,141.17 915,063.73
应付托管费
139,347.26 198,263.81
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
521,880.13 478,983.74
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
296,824.37 186,807.18
负债合计
3,810,603.21 2,331,806.27
所有者权 益：
实收基金
1,643,905,434.37 2,164,811,287.84
未分配利润
-383,651,562.55 -285,554,542.42
所有者权益合计
1,260,253,871.82 1,879,256,745.42
负债和所有者权益总计
1,264,064,475.03 1,881,588,551.69
注：报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.767 元，基 金份 额总 额1,643,905,434.37份。
6.2 利 润表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2013年01月01 日-2013年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2013 年01月01
日-2013 年06月30
日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012
年06月30日 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
一、收入
-103,636,005.21 254,831,007.83
1.利息 收入
416,914.90 509,911.04
其中：存款利息收入
415,331.93 509,911.04
债券利息收入
1,582.97 －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
130,650,614.32 -79,152,136.56
其中：股票投资收益
109,163,895.76 -116,279,472.10
基金投资收益
－ －
债券投资收益
194,541.13 －
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
21,292,177.43 37,127,335.54
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
-236,464,281.10 332,303,984.42
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
1,760,746.67 1,169,248.93
减：二、 费用
8,887,637.22 11,933,390.43
1．管理人报酬
4,054,965.40 7,323,854.21
2．托管费
878,575.87 1,586,835.03
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
3,590,001.07 2,549,118.92
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ － 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
6．其他费用
364,094.88 473,582.27
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-112,523,642.43 242,897,617.40
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-112,523,642.43 242,897,617.40
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2013年01月01 日-2013年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年01月01日-2013年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,164,811,287.84 -285,554,542.42 1,879,256,745.42
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -112,523,642.43 -112,523,642.43
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-520,905,853.47 14,426,622.30 -506,479,231.17
其中：1.基金申购款 1,425,713,558.64 -152,254,811.40 1,273,458,747.24
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-1,946,619,412.11 166,681,433.70 -1,779,937,978.41
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,643,905,434.37 -383,651,562.55 1,260,253,871.82
项 目
上年度可比期间
2012 年01月01日-2012年06月30 日 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,440,959,425.56 -1,001,362,326.22 2,439,597,099.34
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 242,897,617.40 242,897,617.40
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-925,344,303.97 203,171,518.72 -722,172,785.25
其中：1.基金申购款 645,783,255.26 -142,997,877.48 502,785,377.78
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-1,571,127,559.23 346,169,396.20 -1,224,958,163.03
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,515,615,121.59 -555,293,190.10 1,960,321,931.49
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)( 以下简称" 本 基金") 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证 监许可[2010] 第69号 《 关于核准国投瑞银沪
深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)募 集的批复》 核准， 由国投瑞银基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证
券投资基金(LOF) 基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,722,936,524.64 元， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第077 号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案，《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF) 基 金合同》于2010年4
月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,723,171,301.29份基金份额，其中
认购资金利息折合234,776.65 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上 字[2010] 第181号文审核 同意，本基金国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 16 页 共 29 页
496,448,878.00 份基金份额于2010年6月8日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托
管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上 市流
通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证
券投资基金(LOF) 基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为沪深300 金融地产指数
成份股及其备选成份股、 新股、 债券、 权证及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 本基金投资于沪深300 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比
例不低于基金资产净值的90% ； 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5% ； 权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ； 本基金对沪深300金融地产指数成份
股的配置基准为95% 。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误
差控制在4% 以内， 日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35% 以内。 本基金的业绩比较
基准为：95% ×沪深300金融地产指数收益率＋5% ×银行活期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF) 基金合
同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2013 年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 17 页 共 29 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107 号《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、 财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85
号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月）
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的，
暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
于2013年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大 利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投 瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 18 页 共 29 页
项目
本期
2013年01月01日-2013 年
06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012 年06月
30日
当期发生的基金应支付的
管理费
4,054,965.40 7,323,854.21
其中：支付销售机构的客
户维护费
755,025.26 678,500.53
注： 支付 基金 管理 人国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.60% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013 年
06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012 年06月
30日
当期发生的基金应支付的
托管费
878,575.87 1,586,835.03
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.13% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.13% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 19 页 共 29 页
关联方名称
本期
2013年01月01日-2013年06月30
日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012 年06月30
日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行
股份有限公司
62,076,210.81 299,250.37 139,549,916.23 452,860.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2013年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌而流通受限的证券。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 20 页 共 29 页
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,189,125,153.77 94.07
其中：股票 1,189,125,153.77 94.07
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的 买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 64,028,453.21 5.07
6 其他各项资产 10,910,868.05 0.86
7 合计 1,264,064,475.03 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 985,484,792.79 78.20 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
K 房地产业 169,145,640.82 13.42
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 34,494,720.16 2.74
合计 1,189,125,153.77 94.36
7.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本期末未持有积极投资股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 14,424,497 123,617,939.29 9.81
2 600036 招商银行 9,018,352 104,612,883.20 8.30
3 601318 中国平安 2,141,046 74,422,758.96 5.91
4 601166 兴业银行 4,864,757 71,852,460.89 5.70
5 601939 建设银行 16,404,701 68,079,509.15 5.40
6 000002 万
科Ａ 6,171,814 60,792,367.90 4.82
7 600000 浦发银行 7,143,913 59,151,599.64 4.69
8 601328 交通银行 12,525,493 50,978,756.51 4.05
9 600837 海通证券 5,167,689 48,472,922.82 3.85
10 600030 中信证券 4,396,672 44,538,287.36 3.53
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司
网站（http://www.ubssdic.com ）的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 积极投资 按公允价值 占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
本基金本期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 85,230,268.68 4.54
2 600036 招商银行 82,308,647.76 4.38
3 601166 兴业银行 52,482,465.36 2.79
4 601318 中国平安 52,421,279.73 2.79
5 601939 建设银行 47,138,310.98 2.51
6 600000 浦发银行 42,946,674.36 2.29
7 000002 万
科Ａ 38,400,290.61 2.04
8 601328 交通银行 35,396,190.30 1.88
9 600837 海通证券 33,977,521.13 1.81
10 600030 中信证券 33,247,064.14 1.77
11 000776 广发证券 27,499,496.60 1.46
12 601288 农业银行 26,403,361.17 1.40
13 601601 中国太保 22,207,548.40 1.18
14 000001 平安银行 19,727,876.43 1.05
15 600048 保利地产 19,301,466.02 1.03
16 601169 北京银行 17,954,830.72 0.96
17 601818 光大银行 14,422,330.42 0.77
18 600256 广汇能源 14,101,436.98 0.75
19 600015 华夏银行 13,551,589.66 0.72
20 601901 方正证券 12,024,154.49 0.64
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 133,297,716.58 7.09
2 600036 招商银行 104,774,939.37 5.58
3 601318 中国平安 91,998,879.00 4.90
4 601166 兴业银行 83,823,419.64 4.46
5 601328 交通银行 76,161,747.45 4.05
6 600000 浦发银行 71,274,032.86 3.79
7 000002 万
科Ａ 68,508,832.35 3.65
8 601939 建设银行 67,407,627.15 3.59
9 600030 中信证券 56,867,466.18 3.03
10 600837 海通证券 54,743,033.64 2.91
11 601288 农业银行 43,657,099.99 2.32
12 601601 中国太保 38,603,193.64 2.05
13 600048 保利地产 32,114,479.95 1.71
14 000001 平安银行 30,879,922.22 1.64
15 601169 北京银行 29,501,266.76 1.57
16 601818 光大银行 24,027,039.53 1.28
17 000776 广发证券 23,039,049.01 1.23
18 600256 广汇能源 22,411,998.92 1.19
19 600015 华夏银行 22,343,445.71 1.19
20 600383 金地集团 18,810,052.36 1.00
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 868,477,557.13
卖出股票的收入（成交）总额 1,327,836,315.43
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 报 告期末本基金投资的 股指 期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券中，包括" 中 国平安"2,141,046股， 市值7,442 万元，占基
金资产净值5.91% ； 根 据中国平安保险 （集团） 股份有限公司2013年5月21日公告， 该集
团控股子公司" 平安证 券有限责任公司" 收到 中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场
禁入事先告知书》 ， 决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科 （湖南）
农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处 以人民币
5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2012 年，平安证券投行业务承销佣金收
入占该集团营业收入的0.19% ， 投行业务利润占 该集团净利润的0.66% 。 基金管理人认为，
本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响， 未改变该集团基本面， 本基金对该股票
的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述股票外， 本基金投资的 其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查
的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.10.2 基金投资 的前十名股票均 属于基金合同规定备选 股票库之内的股票。
7.10.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 25 页 共 29 页
1 存出保证金 951,462.64
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 8,944,557.05
4 应收利息 14,069.81
5 应收申购款 1,000,778.55
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 10,910,868.05
7.10.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本期末未持有债券。
7.10.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在 流通受限情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本期末未持有积极投资股票。
7.10.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
18,605 88,358.26 989,043,528.94 60.16% 654,861,905.43 39.84%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 26 页 共 29 页
8.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海安信农业保险股份有
限公司
10,001,000.00 12.25%
2 叶宏山 5,000,150.00 6.12%
3 黄大成 3,000,090.00 3.67%
4
南京彤天科技实业有限责
任公司
2,134,064.00 2.61%
5
江苏汇鸿国际集团有限公
司
1,999,059.00 2.45%
6 黄粤 1,304,123.00 1.60%
7 盖开红 1,105,942.00 1.35%
8 东莞市讯通实业有限公司 1,000,090.00 1.22%
9 郭成涛 1,000,070.00 1.22%
10 周丽霞 1,000,030.00 1.22%
10 广东宏兴机械有限公司 1,000,030.00 1.22%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
410,854.89 0.02%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年04月09日) 基金份额总额 1,723,171,301.29
本报告期期初基金份额总额 2,164,811,287.84
本报告期基金总申购份额 1,425,713,558.64 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 27 页 共 29 页
减：本报告期基金总赎回份额 1,946,619,412.11
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,643,905,434.37
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司 副总经理不再担任督察长， 由刘凯先生
担任公司督察长
2、自2013年3月29日起 路博先生不再担任公司副总经理， 由王书鹏先 生接任， 指定
媒体公告时间为2013年3 月30日。
3 、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 28 页 共 29 页
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 380,925,101.36 17.34% 346,792.82 17.39%
兴业证券 1 280,153,334.98 12.76% 255,051.72 12.79%
长江证券 1 254,614,289.73 11.59% 231,800.21 11.63%
长城证券 1 169,021,997.53 7.70% 153,877.76 7.72%
中原证券 1 143,513,617.17 6.53% 130,654.33 6.55% 新增
方正证券 1 118,897,535.12 5.41% 108,243.68 5.43% 新增
东方证券 1 107,702,824.38 4.90% 98,052.49 4.92%
广发证券 1 94,768,736.93 4.31% 84,462.62 4.24%
中信建投
证券
3 93,374,799.16 4.25% 84,998.02 4.26%
民生证券 1 77,099,034.30 3.51% 70,190.62 3.52%
中投证券 1 52,364,249.29 2.38% 46,360.95 2.33%
平安证券 1 51,797,421.55 2.36% 47,155.88 2.37%
中银国际 2 46,229,806.71 2.10% 42,087.66 2.11%
浙商证券 1 45,302,938.11 2.06% 40,405.16 2.03%
银河证券 2 34,695,705.73 1.58% 31,587.09 1.58%
国元证券 2 34,349,060.07 1.56% 31,271.50 1.57%
海通证券 2 30,000,043.31 1.37% 26,912.68 1.35%
东北证券 1 29,293,594.67 1.33% 26,200.43 1.31%
东海证券 1 26,775,605.05 1.22% 24,376.54 1.22%
华创证券 1 21,609,699.73 0.98% 19,122.42 0.96%
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013 年 半年 度报 告摘要
第 29 页 共 29 页
国海证券 1 20,987,674.22 0.96% 18,992.59 0.95%
安信证券 3 19,585,946.29 0.89% 17,830.98 0.89%
东兴证券 1 19,159,906.26 0.87% 17,443.26 0.87%
德邦证券 1 18,826,277.61 0.86% 17,139.42 0.86%
国信证券 1 8,399,231.80 0.38% 7,634.75 0.38%
中金公司 1 4,608,296.00 0.21% 4,195.32 0.21%
申银万国 1 4,548,381.80 0.21% 4,024.79 0.20%
瑞银证券 2 3,871,367.90 0.18% 3,425.71 0.17%
信达证券 1 3,837,395.80 0.17% 3,395.69 0.17%
注：1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准， 由 研究部、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2、本 报告 期本 基金 未发 生 交易所 回购 及权 证交 易。
3、除 上表 列示 租用 证券 公 司交易 单元 外， 本基 金本 报 告期 退租 华泰 证券1个 交 易单元 。 本 基金 本报
告期 还 新增 租用 广州 证券1 个交易 单元，并 延续 租用 招商证 券 、 华泰 证券 、 齐 鲁证券 、 东 吴证 券、 国
金证券 、山 西证 券、 广州 证券、 高华 证券 、华 融证 券、西 部证 券、 华宝 证券 、 南京 证券 和宏 源证 券
各1个 交易 单元 。上 述租 用 证券公 司交 易单 元本 期均 未发生 交易 量。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
券商名称
债券交易
成交金额
占债券
成交总额比例
兴业证券 2,025,331.80 92.22%
中原证券 167,508.50 7.63%
中信证券 3,283.80 0.15%
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一三 年八月二十四日
