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上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告
博时基金管理有限公司
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目录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 3
二、基金概览................................................................................................................ 4
三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................................ 9
五、基金主要当事人简介.......................................................................................... 10
六、基金合同摘要...................................................................................................... 17
七、基金财务状况...................................................................................................... 20
八、基金投资组合...................................................................................................... 22
九、重大事件揭示...................................................................................................... 25
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 25
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 25
十二、基金上市推荐人意见...................................................................................... 26
十三、基金份额的申购与赎回.................................................................................. 27
十四、备查文件目录.................................................................................................. 36
附件：基金合同摘要.................................................................................................. 37
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一 、 重要 声 明与 提 示
上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ）上市交
易公告书暨开放日常申购赎回公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 （以
下简称“ 《 基金法》 ” ） 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 〈上市
交易公告书的内容与格式〉 》 和 《 上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规
定编制， 博时基金管理有限公司 （以下简称 “ 本基金管理人” ） 的董事会及董事保
证本报告 所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的真
实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行 股份有
限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整
性，承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会” ） 和上海 证券交易所对本
基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本上市交易
公告书未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅 2013 年 6 月 20 日刊登于 《上海证
券报》和博时基金管理有限公司网站（www.bosera.com ）的本基金招募说明书 。 4
二 、 基金 概 览
1、基金二级市场交易简称： 企债 ETF。
2、二级市场交易代码：511210。
3、基金申购赎回简称： 企债申赎 。
4、申购赎回代码：511211 。
5、2013 年 8 月 9 日基金份额总额：34,248,975.00 份。
6、2013 年 8 月 9 日基金份额净值：99.5318 元。
7、本次上市交易份额：34,248,975.00 份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2013 年 8 月 16 日。
10、基金管理人： 博时基金管理有限公司。
11、基金托管人： 中国工商银行 股份有限公司。
12、上市推荐人： 招商证券股份有限公司 。
13、 申购赎回代办 券商 （以下 简称“ 一级交易商” ） ： 东 方证券股份有限公司、
东 海 证 券有限 责 任 公司、 方 正 证券股 份 有 限公司 、 光大证 券 股 份有限 公 司 、 海
通证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中信证
券股份有限公司、 中信万通证券有限责任公司、 中信证券 （浙江） 有 限责任公司
共 10 家证券公司。 5
三 、 基金 的 募集 与 上市 交 易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2013 年 1 月 5 日中国证 监会证监
许可[2013]15 号文。
2、基金运作方式：交易型 开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、 发售日期： 本基金自 2013 年 6 月 24 日起至 2013 年 7 月 5 日止通过销售
机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为 2013 年 6 月 24 日起至 2013 年 7
月 5 日，网 下债券认购的日期为 2013 年 6 月 24 日起至 2013 年 7 月 5 日，网上
现金认购的日期为 2013 年 7 月 3 日起至 2013 年 7 月 5 日。
5、发售价格：1.00 元人民币。
6、 发售期限： 网下现金发售 10 个工作日， 网上现金发售 3 个工作日， 网下
债券认购 10 个工作日。
7、 发售方式： 投资人 可选择网上现金认购、 网下现金认购和网下 债券认购 3
种方式。
8、发售机构
（1 ）直销机构
投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 的直销机构办理 本 基 金 的 网 下 现 金 认 购 和 网 下
债券认购。
（2 ）代销机构
本基金的 网下现金认购与网下债券认购的发售代理机构： 国泰君安证券股份
有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 招商证券股份
有限公司、 广发证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中国银河证券股份
有限公司、 海通证券股份有限公司、 申银万国证券股份有限公司、 兴业证券股份
有限公司、 长江证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 西南证券股份有限
公司、 中信证券 （浙江） 有限责任公司、 国元证券股份有限公司、 渤海证券股 份
有限公司、 华泰证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、 中信万通证券有限
责任公司、 东兴证券股份有限公司、 东吴证券股 份有限公司、 信达证券股份有限
公司、 东方证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、 长城证券有限责任公司、6
光大证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 国联证券股份有限公司、 浙商
证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、 华安证券有限责任公司、 国海证券
股份有限公司、 东莞证券有限责任公司、 东海证券有限责任公司、 中银国际证券
有限责任公司、 国盛证券有限责任公司、 华西证券有限责任公司、 宏源证券股份
有限公司、 齐鲁证券有限公司、 第一创业证券股份有限公司、 中航证券有限公司、
德邦证券有限责任公司、 华龙证券有限责任公司、 中国国际金融有限 公司、 华鑫
证券有限责任公司、 中国中投证券有限责任公司、 江海证券有限公司、 天源证券
有限公司、 国金证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司、 华宝证券有限
责任公司、爱建证券有限责任公司。
本 基 金 网 上 现 金 发 售 代 理 机 构 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 及 上 海 证 券 交 易 所
会员资格的证券公司。
（二）基金合同生效
上证 企债 30 交易型开放式指数证券投资基金自 2013 年 6 月 24 日起向全社
会公开募集， 于 2013 年 7 月 5 日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事
务所验资，本次募集确认的募集金额总额为 3,424,859,705.00 元人民币（含所募
集债券市值），折合基金份额 3,424,859,705.00 份；经基金注册登记机构确认结
转为基金份额的募集期间认购资金利息共计 37,666.00 元人民币，折合基金份额
37,666.00 份。本次募集所有资金已于 2013 年 7 月 11 日全额划入本基金在基金
托管人中国工商银行 股份有限公司开立的本基金托管专户，所募集 债券已于
2013 年 7 月 10 日过 户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金
证券账户。
本次募集有效认购总户数为 6070 户， 按照每份基金份额初始面值 1.00 元人
民币计算， 本次募集期间募集金额 （含所 募集债券市值） 和利息结转的基金份额
共计 3,424,897,371.00 份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额
持有人所有。 博时基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” 或“ 本基金管理人 ”）及
本公司的基金从业人员没有认购本基金。 本基金募集期间的信息披露费、 会计师
费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、
《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金
已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国 证监会办理完毕基金备案手7
续， 并于 2013 年 7 月 11 日获书面确认， 基金合同自该日起正式生效。 自基金合
同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《上证 企债 30 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《上证 企债
30 交 易 型开 放 式 指数证 券 投 资基金 招 募 说明书 》 的 有关规 定 ， 博时基 金 管 理 有
限公司（以下简称 “ 本基金管理人 ” ）确定 2013 年 7 月 29 日为上证 企债 30 交易
型开放式指数证券投资基 金的基金份额折算日。
基 金 份 额 折 算 方 法 为 ： 折 算 后 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额= 折 算 前 基 金
份额持有人持有的基金份额/100
折算后的基金份额四舍五入计算至整数位，尾差计入基金财产。
本基金管理人已根据上述折算方法于 2013 年 7 月 29 日 对各基金份额持有人
认购的基金份额进行了折算。 本基金折算前基金份额总额为 3,424,897,371.00 份，
折算前基金份额净值为 0.9956 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基
金份额总额为 34,248,975.00 份，折算后基金份额净值为 99.5572 元。
本基金的登记机构中 国证券登记结算有限责任公司于 2013 年 7 月 30 日进行
了变更登记。 基金份额持有人可以自 2013 年 7 月 31 日起在其上海证券交易所证
券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 已 根 据 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 进 行 了 相 应 的 会
计处理， 并互相核对。
（四）基金上市交易
1、 基金上市交易的核准机构和核准文号： 上海证券交易所上证债字 ［2013］
151 号。
2、上市交易日期：2013 年 8 月 16 日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称： 企债 ETF。
5、二级市场 交易代码：511210 。
投 资 者 在 上 海 证 券 交 易 所 各 会 员 单 位 证 券 营 业 部 均 可 参 与 本 基金的 二 级 市
场交易。
6、基金申购赎回简称： 企债申赎 。 8
7、申购赎回代码：511211 。
投 资 者 应 当 在 本 基 金 指 定 的 一 级 交 易 商 办理 本 基 金 申 购 和 赎 回 业 务 的 营 业
场所或按 一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前 本基金的一级交易商包括 东方证券股份有限公司、 东 海证券有限责任公
司、 方正证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信
万通证券有限责 任公司、中信证券（浙江）有限责任公司 共 10 家证券公司。
8、本次上市交易份额：34,248,975.00 份。
9 、 未 上 市 交 易 份 额 的 流 通 规 定 ： 本 基 金 上 市 交 易 后 ， 所有的基金份额均可
进行交易 ，不存在未上市交易的基金份额。 9
四 、 持有 人 户数 、 持有 人 结构 及 前十 名 持有 人
（一）持有人户数
截至 2013 年 8 月 9 日， 本基金份额持有人户数为 6070 户， 平均每户持有的
基金份额为 5,642.00 份。
（二）持有人结构
截至 2013 年 8 月 9 日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 29,935,485.00 份，占基金总份额的 87.41% ；
个人投资者持有的基金份额为 4,313,490.00 份，占基金总份额的 12.59% 。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至 2013 年 8 月 9 日。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份）
占场内总份额比例
（% ）
1
招商证券股份有限公司
10,186,480.00
29.74%
2
海通证券股份有限公司
5,924,043.00
17.30%
3
东方证券股份有限公司
2,585,109.00
7.55%
4
光大证券股份有限公司
1,033,686.00
3.02%
5
方正证券股份有限公司
1,016,440.00
2.97%
6
信诚人寿保险有限公司
844,600.00
2.47%
7
华泰证券股份有限公司
787,088.00
2.30%
8
光 证 资 管 － 光 大 － 光 大 阳 光 北 斗
星集合资产管理计划
672,231.00
1.96%
9
长江证券股份有限公司
501,000.00
1.46%
10
合 众 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 －分
红－个险分红
500,060.00
1.46%
10
五 、 基金 主 要当 事 人简 介
（一）基金管理人
1、名称： 博时基金管理有限公司
2、法定代表人： 杨鶤
3、 总经理：吴姚东
4、注册资本：2.5 亿元人民币
5、注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
6、设立批准文号：中国证监会证监基金字[1998]26 号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194 号
8 、 经 营范围 ： 基 金募集 ； 基 金销售 ； 资 产管理 以 及 中国证 监 会 许可的 其 它
业务（涉及行政许可的凭 许可证经营）
9、 股权结构： 招商证券股份有限公司， 持有股份 49％； 中国长城资产管理
公司， 持有股份 25％； 天津港 （集团） 有限公司， 持有股份 6 ％； 璟安股权投资
有限公司，持有股份 6％；上海盛业股权投资 基金有限公司，持有股份 6％；上
海丰益股权投资基金 有限公司， 持有股份 6％； 广厦建设集团有限责任公司， 持
有股份 2％。
10、内部组织结构及职能：
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的合法权益。 公司设立了投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的
运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则 。
公司下设三大总部和十一个直属部门， 分别是： 权益投资总部、 固定收益总
部、 市场销售总部以及宏观策略部、 交易部、 产品规划部、 董事长办公室、 总裁
办公室、 人力资源部、 财务部、 信息技术部、 基金运作部、 风险管理部和监察 法
律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总
部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部和国际组。
股票投资部负责进行股票选择和组合管理。 特定资产管理部负责特定资产的管理11
和客户咨询服务。 研究部负责完成对宏观经济、 投资策略、 行业上市公司及市场
的研究。国际组负责 公司海外投资业务中与权益类资产管理和研究相关的工作。
固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。 固定收益总
部下设现金管理组、 公募基金组、 专户组、 国际组和研究组， 分别负责各类固 定
收益资产的研究和投资工作。 市场销售总部负责公司全国范围内的客户、 销售和
服务工作。 市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。 机构业务线
含战略客户部、 机构- 上海、 机构- 南方三大区域和养老金部、 券商业务部两个部
门。 战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客
户的销售与服务工作。 机构- 上海和机构- 南方分别主要负责华东地区、 华南地区
以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。 养老金业务部负责养老金业务的
研究、 拓展和服务等工作。 券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。 零售业
务线含零售- 北京、 零售- 上海、 零售- 南方三大区域， 以及电子商务部、 客户服务
中心。 其中， 零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。 电
子商务部负责公司电子商务业务的发展、 各部门使用公司官方网站营销资源的归
口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作。 客户服务中心负责零售客户
的服务和咨询工作。 营销服务部负责营销策划、 总行渠道维护 和销售支持等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。
交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 产品规划部负
责新产品设计、 新产品报批、 主管部门沟通维护、 产品维护以及年金方案设计等
工作。 董事长办公室专门负责股东会、 董事会、 监事会及董事会各专业委员会各
项会务工作； 股东关系管理与董、 监事的联络、 沟通及服务； 基金行业政策、 公
司治理、 战略发展研究； 与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理； 政
府公共关系管理； 党务工作； 博时慈善基金会的管理及运营等。 总裁办公室负责
公司的战略规划研究、 行政后勤支持、 会议及文件管理、 公司文化建设、 品牌 传
播、 对外媒体宣传、 外事活动管理、 档案管理及工会工作等。 人力资源部负责 公
司的人员招聘、 培训发展、 薪酬福利、 绩效评估、 员工沟通、 人力资源信息管 理
工作。 财务部负责公司预算管理、 财务核算、 成本控制、 财务分析等工作。 信 息
技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。
基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作， 确保12
公司各类投资风险得到良好监督 与控制。 监察法律部负责对公司投资决策、 基金
运作、 内部管理、 制度执行等方面进行监察， 并向公司管理层和有关机构提供独
立、 客观、 公正的意见和建议。 另设北京分公司、 上海分公司、 沈阳分公司、 郑
州分公司和成都分公司， 分别负责对驻京、 沪、 沈阳、 郑 州和成都人员日常行政
管理和对赴京、 沪、 沈 阳、 郑州和成都处理公务人员给予协助。 此外， 还设有全
资子公司博时资本管理有限公司， 以及境外子公司： 博时基金 （国际） 有限公司 。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制度、 内部监察制度、 财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公 司管理制度体系。
11、人员情况：
截至 2013 年 6 月 30 日，博时共有员工 365 名，其中拥有博士 19 人、硕士
214 人，学士 113 人，大中专 19 人。
12、信息披露负责人： 孙麒清
电话：0755-83169999
13、基金管理业务情况简介：
截至 2013 年 6 月 30 日，博时基金管理有限公司旗下共管理 37 只 开放式基
金和 2 只封闭式基金。 旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金和裕隆证券投
资基金。 开放式基金有博时价值增长混合、 博时裕富沪深 300 指数、 博时现金收
益货币、 博时精选股票、 博时主题行业股票 （LOF ） 、 博时稳定 价值债券、 博时
平衡配置混合、 博时价值增长贰号混合、 博时第三产业股票、 博时新兴成长股票、
博时特许价值股票、博时信用债券、博时策略混合、博时上证超大盘 ETF 及联
接 基 金 、 博 时 创 业 成 长 股 票 、 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 （QDII ）、博时宏观回
报债券、博时转债增强债券、博时行业轮动股票、博时抗通胀增强回报
（QDII-FOF ） 、 博时 卓越品牌股票 （LOF ） 、 博时深证基本面 200ETF 及联接 基
金、 博时裕祥分级债券、 博时回报混合、 博时天颐债券、 博时上证自然资源 ETF
及联接基金 、 博时医疗保健行业股票、 博时信用债纯债债券、 博时标普 500 指数
（QDII) 、 博时理财 30 天债券、 博时亚洲票息收益债券 （QDII ） 、 博时安盈债券、
博时安心收益 债券、博时岁岁增利一年定期开放债券 。
14、本基金基金经理
杨永光先生， 硕士。1989 年至 1993 年在湖南大学电气工程系学习， 获学士
学位；1999 年至 2002 年在广西大学金融学专业学习，获硕士学位。1993 年 913
月至 1995 年 3 月在桂 林电器科学研究所仪表室工作，任助理工程师；1995 年 6
月至 1997 年 1 月在深圳迈瑞医疗仪器公司工作， 任工程师； 2001 年 10 月至 2011
年 3 月在国海证券债券投资部工作， 任高级投资经 理。2011 年 3 月 14 日加入博
时基金管理有限公司， 任固定收益部投资经理。 现任博时天颐债券基金 和博时上
证企债 30ETF 的基金经理。
赵云阳先生， 硕士。1997 年至 2001 年在中国石油大学计算数学及其应用软
件专业学习， 获学士学位。2001 年至 2004 年在广州大学应用数学系学习， 获硕
士学位。 2003 年 12 月至 2010 年 8 月在 Morningstar 晨 星中国基金研究中心工作，
任量化组负责人兼资深分析师。2010 年 8 月 31 日加入博时基金管理有限公司，
历任股票投资部量化分析师、 量化分析师兼任基金经理助理。 现任博时深证基本
面 200 基金及其联接基金 和博时上证企债 30ETF 的基金经理。
（二）基金托管人
1、名称： 中国工商银行股份有限公司
2、住所： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
3、成立时间：1984 年 01 月 01 日
4、法定代表人： 姜建清
5、 基金托管资格批文及文号： 中国证监会和中国人民银行证监基字 【1998】
3 号
6、注册资本： 人民币 349,018,545,827 元
7、存续期间：持续经营
8、电话：010-66105799
9、资产托管部信息披露负责人： 赵会军
10、基金托管部人员情况：
截至 2013 年 3 月末， 中国工商银 行资产托管部共有员工 163 人， 平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
11、基金托管业务情况简介：
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责 ” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行14
资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中
最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社 会
保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基
金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资
产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全
的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为
各类客户提供个性化的托管服务。截至 2013 年 3 月，中 国工商银行共托管证券
投资基金 305 只，其中封闭式 10 只，开放式 295 只。自 2003 年以来，本行 连
续十年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《 环
球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的
37 项 最 佳托 管 银 行大奖 ； 是 获得奖 项 最 多的国 内 托 管银行 ， 优 良的服 务 品 质 获
得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（三）上市推荐人
1、 名称：招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 层
法定代表人： 宫少林
电话： 0755-82960223
传真： 0755－82943636
联系人： 林生迎
客户服务电话：400-8888-111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
（四）一级交易商
1、 名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 层
办公 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 层
法定代表人： 宫少林
电话： 0755-82960223
传真： 0755－82943636
联系人： 林生迎 15
客户服务电话：400-8888-111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
2、 名称：中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010－84588888
传真：010－84865560
联系人：陈忠
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
3、 名称：海通证券股份有 限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021－23219275
传真：021－63602722
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
4、 名称：中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
法定代表人：沈强
电话：0571-86087713
传真：0571-85783771
联系人：姚锋
客户服务电话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/
5、 名称：华泰证券股份有限公司 16
住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025－84457777
传真：025－84579763
联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
6、 名称：中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦15 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人; 吴忠超
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
7、 名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话： 021－63325888－3108
传真： 021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址： www.dfzq.com.cn
8、 名称：方正证券股份有限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人： 雷杰 17
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
联系人： 郭军瑞
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
9、 名称：光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
联系人： 刘晨
客户服务电话：4008888788 ；95525
网址：http://www.ebscn.com/
10、 名称：东海证券有限责任公司
注册地址 ：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18-19 楼
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏
电话： 021-50586660
传真： 021-58319590
联系人： 汪汇
客户服务电话：95531; 4008888588
网址：http://www.longone.com.cn
（五）基金验资机构
名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址：上海 湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法人代表：杨绍信
电话： 021-61238888
传真： 021-61238800 18
经办注册会计师：薛竞、陈宇19
六 、 基金 合 同摘 要
基金合同的内容摘要见附件 ：基金合同摘要 。 20
七 、 基金 财 务状 况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用从
基金认购费用中支付 ，不由基金资产承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金 截至 2013 年 8 月 9 日 的资产负债表如下：
资 产
本报告期末
2013 年 8 月 9 日
资 产：
银行存款
203,160,514.36
结算备付金
17,907,388.65
存出保证金
70,725.46
交易性金融资产
2,560,648,422.50
其中：股票投资
-
债券投资 2,560,648,422.50
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 572,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 57,441,283.46
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 128,165.90
资产总计 3,411,356,500.33 21
负债和所有者权益
本报告期末
2013 年 8 月 9 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款
1,989,305.01
应付赎回款
-
应付管理人报酬
336,327.78
应付托管费
84,081.95
应付销售服务费 -
应付交易费用 -534.17
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债
86,100.61
负债合计
2,495,281.18
所有者权益：
实收基金
3,424,897,371.00
未分配利润
-16,036,151.85
所有者权益合计
3,408,861,219.15
负债和所有者权益总计 3,411,356,500.33
注：1 、截至 2013 年 8 月 9 日 ， 基 金 份 额 净 值 99.5318 元 ， 基 金 份 额 总 额
34,248,975.00 份。
2、本报告期自 2013 年 7 月 11 日起至 2013 年 8 月 9 日 止。本基金合同于
2013 年 7 月 11 日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。 22
八 、 基金 投 资组 合
截至 2013 年 8 月 9 日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资
2,560,648,422.50
75.06
其中：债券
2,560,648,422.50
75.06
资产支持证券
-
-
3 金融衍生品投资
-
-
4 买入返售金融资产
572,000,000.00
16.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存款和结算备付金 合计
221,067,903.01
6.48
6 其他资产
57,640,174.82
1.69
7 合计
3,411,356,500.33
100.00
（二）按 券种分类的债券投资组合
序号 券种类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 -
-
2 央行票据 -
-
3 金融债券 -
-
其中:政策性金融债 -
-
4 企业债券 2,560,648,422.50
75.12
5 企业短期融资券 -
-
6 可转债 -
-
7 其他 -
-
8 合计 2,560,648,422.50
75.12
23
（三）按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例 （% ）
1
122033 09 富力债 2,950,000
301,490,000.00
8.84
2
122106 11 唐新 01 2,978,880
301,462,656.00
8.84
3
122149 12 石化 01 2,900,000
284,171,000.00
8.34
4
122114 11 一重债 2,100,000
209,580,000.00
6.15
5
122660 12 石油 07 2,000,000
200,400,000.00
5.88
（四）按 行业分类的股票投资组合
截至 2013 年 8 月 9 日，本基金未持有 股票。
（五）投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至 2013 年 8 月 9 日，本基金前十名证券中没有发行
主体被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的证
券。
2 、 本 基金前 十 名 债券中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 的
股票。
3、其他资产构成如下：
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,725.46
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息 57,441,283.46
5 应收申购款
-
6 其他应收款 128,165.90
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计 57,640,174.82
4、权证投资情况
截至 2013 年 8 月 9 日 ，本基金未持有权证；自基金合同生效日至 2013 年
8 月 9 日 ，本基金未投资任何权证。
5、本报告期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
截至 2013 年 8 月 9 日，本基金未持有可转换债券。 24
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至 2013 年 8 月 9 日，本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 25
九 、 重大 事 件揭 示
以 2013 年 7 月 29 日 为基金份额折算日 ，本基金进行了基金份额折算，具体
内容详见第三 章的“ （三）基金份额折算 ” 。
十 、 基金 管 理人 承 诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 基金合同的规定， 以诚实信用 、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、基 金 托管 人 承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规
定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产
净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托
管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交
割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法
性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》
和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金26
管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
十 二 、基 金 上市 推 荐人 意 见
本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事
宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资 基金上市规则》
规定的相关条件；
2、 基金上市文件真实、 准确、 完 整， 符合相关规定要求， 文件内所载的资料
均经过核实。27
十 三 、基 金 份额 的 申购 与 赎回
（一 ） 、申购与赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
方式办理基金的申购和赎回。
目前本基金一级交易商包括招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公
司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中信金通证券股份有限公司、 中信万通证券股份有限公司、 方正证券股份有限公
司、东海证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司共 10 家证券公司。
（二 ） 、申购与赎回的开放日及时间
自 2013 年 8 月 16 日起， 本基金开始办理申购、赎回业务。
投资人可办理申购、 赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日， 开放
时间为上午 9∶30-11 ∶30 和下午 1∶00-3∶00， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三 ） 、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2 、 本 基金的 申 购 对价、 赎 回 对价包 括 组 合证券 、 现 金替代 、 现 金差额 及 其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4 、 申 购、赎 回 应 遵守《 上 海 证券交 易 所 交易型 开 放 式指数 基 金 业务实 施 细
则》的规定。 28
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但应在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四 ） 、申购与赎回的程序
1、申购与赎回的申请方式
投资人必须根据申购、 赎回代理券商规定的程序， 在开放日 的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购 本基金时，须根据 申购、赎回清单备足相应数量的债券和现金。
投资人提交赎回申请时， 必须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申
购、赎回申请无效。
2、申购与赎回申请的确认
在正常情况下， 基金投资人申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人
未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。 如投资人持有的符合要求的基
金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的
符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者可在申请当日通过其办理申购、
赎回的销售 网点查询有关申请的确认情况。
3、申购与赎回的清算交收与登记
投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日 收市后为投资人办理
基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日 办理现金替
代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日 办理现金差额的交收，并将结果发
送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构在清算交
收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《中国证券登记结算有限责任公司关于上
海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 的有关规定进行处
理。
登记结算机构可在法律法规允许的 范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整。 29
基金管理人在不损害基金份额持有人权益、 并不违背交易所和登记结算机构
相 关 规 则 的 情 况 下 可 更 改 上 述 程 序 。 基 金 管 理 人 最 迟 须 于 新 规 则 开 始 日 前 按 照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
（五 ） 、申购与赎回的数量限制
1 、 投 资人申 购 、 赎回的 基 金 份额需 为 最 小申购 、 赎 回单位 的 整 数倍。 本 基
金的最小申购赎回单位为 3 万份。
2、本基金将根据运作情况，设定可接受的总申购份额及总赎回份额上限。
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的
数量或比例限制， 并在调整实施 3 日前在指定媒体上公告 （其中上述第 2 条基金
管理人必须于前一交易日设定并在基金管理人网站上公布， 而不必在指定媒体上
公告也无须报中国证监会备案）。
（六 ） 、申购与赎回的对价和费用
1 、 申 购对价 、 赎 回对价 根 据 申购、 赎 回 清单和 投 资 人申购 、 赎 回的基 金 份
额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2 、 申 购 、 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。T 日 的 申 购 、 赎 回 清 单 在 当 日 上 海
证 券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公
告， 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇
特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3 、 投 资人在 申 购 或赎回 基 金 份额时 ， 申 购赎回 代 理 券商可 按 照 一定标 准 收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（七 ） 、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎 回单位所对应的组合证券内各30
成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T －1 日的现金差额、基金 份额
净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、 赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书规定的原
则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为 3 种类型： 禁止现金 替代 （标志 为 “ 禁止” ） 、 可以现金 替代 （标
志为“ 允许” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须”）。
禁止现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作
为替代。
可以 现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为
替代。
（1 ）关于可以现金替代
1 ） 适 用情形 ： 出 于证券 停 牌 等原因 导 致 投资人 无 法 在申购 时 买 入证券 或 基
金管理人认为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× （1＋现金替代溢价比例）
其中， 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收 盘价。 如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在该31
部分证券恢复交易后买入， 而实际买入价格 （净价加上应计利息） 加上相关交易
费用后与申购时的参考价格可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回
清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额
高于基金买入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果
预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资者
收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序如下：
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替
代金额。
在 T 日后 被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日（即 T ＋2 日 ）内，基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T ＋2 日 日 终 ， 若 基 金 管 理 人 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被
替 代 证 券 的 实 际 买 入 成 本 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款
项； 若基金管理人未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被
替代证券的实际买入成本加上按照 T ＋2 日估值全价计算的未购入部分被替代证
券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T ＋2 日期间被替代的证券发生除息等其他权益
变动，则进行相应调整。
T ＋2 日 ， 基 金 管 理 人 将 应 退 款 和 应 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购
赎回代理券商，相关款项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成。
4 ） 替 代限制 ： 为 有效控 制 基 金的跟 踪 偏 离度和 跟 踪 误差， 基 金 管理人 可 规
定 投 资 人 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定
比例。现金替代比例的计算公式为：
现金替代比例（% ）＝
% 100
) ( × 金 份 申
该证 × 只 替 代 证 i 第
1
?
?
?
IOPV
n
i
参 考 基 金 份 额 净 值 额 购基
券 参 考 价 格 券 数 量
32
公式中， “ 该证券参考价格 ” 的确定原则与可以现金替代情况下， 替代金额的
计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为该 ETF
前一交易日除权除息后的收盘价， 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方
式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（2 ）关于必须现金替代
1 ） 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 将 被 剔 除 的 成
份证券， 或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金
替代的成份证券。
2 ） 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中
公告替代的一定数量的现金， 即 “ 固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预估开盘全价（净价加上应计利息） 。
3）预估现金部分相关内容
预估现金部分是指， 为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T －1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回
清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 ＋ 申 购 赎 回
清单中可以用现金替代的所有成份证 券的数量与其 T 日预
估开盘全价 （净价加上应计利息） 乘积之和＋申购赎回清
单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其 T 日预估
开盘全价（净价加上应计利息）乘积之和）
其中，T 日预估开盘全价是对标的指数成份证券预估的开盘全价（净价加上
应计利息） 。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T －1 日最小申
购赎回单位的基金资产净值 ” 需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数33
值可能为正、为负或为零。
4）现金差额相关内容
T 日现金差额在 T ＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基 金资产净值－（申购赎回清单中
必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以
用现金替代的所有成份证券的数量与其 T 日收盘全价 （净 价加
上应计利息） 乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所
有成份证券的数量与其 T 日收盘全价 （净价加上应计利息） 乘
积之和）
T 日投资人申购、赎回基金份 额时，需按 T ＋1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资人申购时， 如
现金差额为正数， 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差
额为负数， 则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资人赎回时，
如现金差额为正数， 则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金
差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
图表 2：T 日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期
基金名称 企债 ETF
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
一级市场基金代码 511211
T －1 日信息内容
现金差额（单位：元）
最小申购赎回单位资产净值（单位：元）
基金份额净值（单位：元）
34
T 日信息内容
预估现金部分（单位：元）
可以现金替代比例上限
申购上限
赎回上限
是否需要公布 IOPV 是
最小申购赎回单位（单位：份） 30,000.00
申购、赎回的允许情况
T 日成份债券信息内容
债券代码 债券简称 债券数量
现金替代
标志
现金替代
溢比价率
固定替代
金额
126011.SH 08 石化债
允许 10%
122092.SH 11 大秦 01
允许
10%
122070.SH 11 海航 01
允许
10%
126019.SH 09 长虹债
允许
10%
122921.SH 10 郴州债
允许
10%
122840.SH 11 临汾债
允许
10%
122883.SH 10 楚雄债
允许
10%
122834.SH 11 牡国投
允许
10%
122836.SH 11 盘锦债
允许
10%
122890.SH 10 凯迪债
允许
10%
来源：博时基金
（八 ） 、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方法
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请：
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请；
2 、 上 海证券 交 易 所或银 行 间 市场交 易 时 间决定 临 时 停市， 导 致 基金管 理 人
无法计算当日基金资产净值；
3 、 上 海证券 交 易 所、申 购 赎 回代理 券 商 、登记 结 算 机构因 异 常 情况无 法 办
理申购、 赎回申请； 或者因指数编制单位、 相关证券交易市场等的异常情况使申35
购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控
制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故 障、 通讯故障、 电力故障、 数据错 误
等；
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；
5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
6 、 基 金管理 人 有 正当理 由 认 为接受 某 笔 或某些 申 购 申请可 能 会 影响或 损 害
其他基金份额持有人利益时；
7、 本基金当日总申购份额/ 总赎回份额达到基金管理人所设定的上限， 基金
管理人可拒绝申购、赎回申请。
8 、 法 律法规 、 上 海证券 交 易 所规定 或 中 国证监 会 认 定的其 他 情 形。在 发 生
暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述 1、2、3、4、5 、8 项情形之一且基金管理人决定暂停申购 或赎回
时，基金管理人应根据有关规定在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。
对于上述第 7 项情况， 基金管理人于前一交易日设定并在基金管理人网站上
公布当日总申购限额/ 当日总赎回份额，而不必在指定媒体上公告也无须报中国
证监会备案。
在暂停申购或赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购、 赎回业务的
办理并予以公告。
（九 ） 、集合申购与其他服务
在条件允许时， 基金管理人可开放集合申购业务， 即允许多个投资人集合其
持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。
基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定 开 展 其 他 服
务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
（十 ） 、联接基金的投资
本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。
（十 一） 、基金的非交易过户、基金份额的冻结和解冻等其他业务
基金的登记结算结构可依据其业务规则， 受理基金的非交易过户、 基金份额的冻
结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 36
十 四 、备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会核准上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件；
（二）《 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ；
（三）《 上证企债 30 交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》 ；
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 ；
（六） 关于申请募集上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 之法律意见书。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
博时 基金管理有限公司
2013 年 8 月 13 日 37
附 件 ：基 金 合同 摘 要
一 、 基 金 合同 当 事 人 及权 利 义 务
（一） 基金管理人的权利与义务
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的权利 包 括
但不限于：
（1 ）依法募集基金；
（2 ） 自基金 合 同 生效之 日 起 ，根据 法 律 法规和 基 金 合同独 立 运 用并管 理 基
金财产；
（3 ） 依照基 金 合 同收取 基 金 管理费 以 及 法律法 规 规 定或中 国 证 监会批 准 的
其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依据基 金 合 同及有 关 法 律规定 监 督 基金托 管 人 ，如认 为 基 金托管 人 违
反了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ） 选择、 更 换 基金代 销 机 构，对 基 金 代销机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；
（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 登 记 结算机 构 办 理基金 登 记
业务并获得基金合同规定的费用；
（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规
定及基金合同的前提下， 决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相 关
费率结构和收费方式；
（13 ）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利；
38
（14 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券；
（15 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金 提
供服务的外部机构；
（17 ） 在符合有关法律、 法规、 相关证券交易所及登记机构相关业务规则的
规定及基金合同的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换和非交
易过户的业务规则；
（18 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的义务 包 括
但不限于：
（1 ） 依法募 集 基 金，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自基金 合 同 生效之 日 起 ，以诚 实 信 用、谨 慎 勤 勉的原 则 管 理和运 用 基
金财产；
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 价 格 、申购 与 赎 回对价 的 方
法符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告 ；
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报39
告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露；
（13 ） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分
配基金收益；
（14 ） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足额支付投资者申购或赎回之基
金份额的对价；
（15 ） 依据《 基 金 法》 、 基 金 合同及 其 他 有关规 定 召 集基金 份 额 持有人 大 会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基 金份额持有人大会；
（16 ） 按照法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报
表、记录和其他相关资料；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反基金合同导致基金财产的 损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿；
（22 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（23 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（24 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 40
（25 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（26 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的权利 包 括
但不限于：
（1 ） 自基金 合 同 生效之 日 起 ，依法 律 法 规和基 金 合 同的规 定 安 全保管 基 金
财产；
（2 ） 依基金 合 同 约定获 得 基 金托管 费 以 及法律 法 规 规定或 监 管 部门批 准 的
其他费用；
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 基 金
合同及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人 的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ） 以基金 托 管 人和基 金 联 名的方 式 在 中国证 券 登 记结算 有 限 公司上 海 分
公司和深圳分公司开设证券账户；
（5 ）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6 ） 以基金 的 名 义在中 央 国 债登记 结 算 有限责 任 公 司和银 行 间 市场清 算 所
股份有限公司开设银行间债券托管账户， 负责基金投资债券的后台匹配及资金的
清算；
（7 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9 ）法律法规和基金合同规定的 其他权利。
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的义务 包 括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账 户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立； 41
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 和 证券账 户 ， 按照基 金 合 同的约 定 ，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 对
价的现金部分；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
（11 ）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、
账册、报表和其他相关资料；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管 理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价；
（15 ） 按照规定， 召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持
有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任
不因其退任而免除；
（20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，42
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三） 基金份额持有人的权利与义务
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 权 利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大 会；
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 销售机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 义 务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守基金合同；
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时 行使权利和履行义务；
（4 ） 缴纳基 金 认 购款项 和 认 购债券 、 应 付申购 对 价 和赎回 对 价 及基金 合 同
规定的费用；
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者基金 合 同 终止的 有 限
责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 43
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二 、 基 金 份额 持 有 人 大会
（ 一 ） 、基金 份 额 持有人 大 会 由基金 份 额 持有人 组 成 ，基金 份 额 持有人 的 合
法授权代表有权代表基金份额 持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每
一基金份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金（博时上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金） 的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决， 其持有的享有表决权的基金份额数和表决
票数为， 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额
的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果
按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全 体 基 金 份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定 基 金 份 额 持 有 人 的 委 托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
（二） 、召开事由
1、 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止基金合同；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 （ 法律法 规 和 中国证 监 会 另有规 定 的44
除外） ；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （ 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；
（14 ） 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2 、 以 下情况 可 由 基金管 理 人 和基金 托 管 人协商 后 修 改，不 需 召 开基金 份 额
持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ） 在法律 法 规 和基金 合 同 规定的 范 围 内调整 本 基 金的申 购 费 率、调 低赎
回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式；
（4 ） 因相应 的 法 律法规 、 相 关证券 交 易 所或者 登 记 结算机 构 的 相关业 务 规
则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5 ） 对基金 合 同 的修改 对 基 金份额 持 有 人利益 无 实 质性不 利 影 响或修 改 不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6 ） 基金管 理 人 、证券 交 易 所和登 记 结 算机构 在 法 律法规 、 基 金合同 规 定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
（7 ） 按照指 数 使 用许可 方 的 要求， 根 据 指数使 用 许 可协议 的 约 定，变 更 标
的指数许可使用费费率和计算方法；
（8 ）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准；
（9 ）根据基金合同进行基金份额的拆分与合并；
（10 ） 按照法律法规和基金合同规定需召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
（三） 、会议召集人及召集方式
1 、 除 法律法 规 规 定或基 金 合 同另有 约 定 外，基 金 份 额持有 人 大 会由基 金 管45
理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、 基 金托管 人 认 为有必 要 召 开基金 份 额 持有人 大 会 的，应 当 向 基金管 理 人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ） 的基
金份额持有人仍认为有必要召 开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人 应当配合，不得阻碍、干扰。
6 、 基 金份额 持 有 人会议 的 召 集人负 责 选 择确定 开 会 时间、 地 点 、方式 和 权
益登记日。
（四） 、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委 托 证 明的内 容 要 求（包 括 但 不限于 代 理 人身份 ， 代 理权限 和 代46
理有效期限等 ） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2 、 采 取通讯 开 会 方式并 进 行 表决的 情 况 下，由 会 议 召集人 决 定 在会议 通 知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、 如 召集人 为 基 金管理 人 ， 还应另 行 书 面通知 基 金 托管人 到 指 定地点 对 表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召 集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
（五） 、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规或监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、 现 场开会 。 由 基金份 额 持 有人本 人 出 席或以 代 理 投票授 权 委 托证明 委 派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管 人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ） 亲自出 席 会 议者持 有 基 金份额 的 凭 证、身 份 证 明、受 托 出 席会议 者 出
具的委托人持有基金份额的凭证、 身份证明及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 基金合同和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理
人持有的登记资料相符；
（2 ） 经核对 ， 汇 总到会 者 出 示的在 权 益 登记日 持 有 基金份 额 的 凭证显 示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2 、 通 讯开会 。 通 讯开会 系 指 基金份 额 持 有人将 其 对 表 决事 项 的 投票以 书 面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 47
（1 ）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（2 ） 召集人 按 基 金合同 约 定 通知基 金 托 管人（ 如 果 基金托 管 人 为召集 人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经 通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ） 本人直 接 出 具书面 意 见 或授权 他 人 代表出 具 书 面意见 的 ， 基金份 额 持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方 式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
3 、 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，经会 议 通 知载明 ， 本 基金亦 可 采
用网络、电话等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。
4 、 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，经会 议 通 知载明 ， 本 基金亦 可 采
用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基
金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（六） 、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法 律
法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大
会讨论的其他事项。 48
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大 会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 30 天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核：
（1 ） 关联性 。 大 会召集 人 对 于提案 涉 及 事项与 基 金 有直接 关 系 ，并且 不 超
出 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 ， 应 提 交 大 会 审
议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定
不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进行
解释和说明。
（2 ） 程序性 。 大 会召集 人 可 以对提 案 涉 及的程 序 性 问题做 出 决 定。如 将 提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记 日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、议事程序
（1 ）现场开会 49
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出 的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（七） 、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、 一 般决议 ， 一 般决议 须 经 参加大 会 的 基金 份 额 持 有人或 其 代 理人所 持 表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、 特 别决议 ， 特 别决议 应 当 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更 换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效 出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 50
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（八） 、计票
1、现场开会
（1 ） 如大会 由 基 金管理 人 或 基金托 管 人 召集， 基 金 份额持 有 人 大会的 主 持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ） 监票人 应 当 在基金 份 额 持有人 表 决 后立即 进 行 清点并 由 大 会主持 人 当
场公布计票结果。
（3 ） 如果会 议 主 持人或 基 金 份额持 有 人 或代理 人 对 于提交 的 表 决结果 有 怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当 当场公布重新清
点结果。
（4 ） 计票过 程 应 由公证 机 关 予以公 证 ， 基金管 理 人 或基金 托 管 人拒不 出 席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（九） 、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如51
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
三 、 基 金 的收 益 与 分 配
（一） 、基金收益分配原则
1、基金收 益评价日核 定的基金收 益率超过标 的指数同期 收益率达 到 0.25%
以上，方可进行收益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4 次。每次
基金收益分配比例根据以下原则确定： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近
标的指数同期增长率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮
动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、基金收益分配采用现金方式；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二） 、基金收益分配比例及金额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金收益率、标的指数同期收 益率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金收益率－标的指
数同期收益率。
基金收益率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100% ； 标的指数同期收益率为收益评价日标的指数收盘价与基金
上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100% 。
期间如发生基金份额折算、 拆分或合并 ， 则以基金份额折算日 、 经拆分或合
并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
2、 根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润，
并确定收益分配比例。
3、根据前述可供分配利润及收益 分配比例计算收益分配金额。
（三） 、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益52
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（四） 、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离基金收益评价日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
（五） 、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金的费 用 与 税 收
（一） 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 0.4% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.4%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托 管费按前一 日基金资 产 净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费 53
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。 在通常情况下， 指数许可使用费按
前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。 指数许可 使用费每日计算， 逐日
累计。
计算方法如下：
H=E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费按季支付。 根据基金管理
人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定， 指数许可使用费的收取
下限为每季人民币 25,000 元（即不足 25,000 元部分按照 25,000 元收取） 。但基
金合同生效当季，基点费不设下限，按实际计提的金额支付。
如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整， 本基金将 采用调整后的
方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及时通知基金托管人， 并按照 《信息
披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4 、 除 管理费 和 托 管费和 指 数 使用许 可 费 之外的 基 金 费用， 由 基 金托管 人 根
据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金
费用。
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4－11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二） 、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务 导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 基 金合同 生 效 前的相 关 费 用，包 括 但 不限于 验 资 费、会 计 师 和律师 费 、
信息披露费用等费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
（三） 、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费54
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议
（ 但 根 据法律 法 规 的要求 提 高 该等报 酬 标 准的除 外 ） ；调低 基 金 管理 费率、基金
托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。
（四） 、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五 、 基 金 的投 资
（一） 、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 在建仓完成后， 本基
金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的
80% 。
为更好地实现基金的投资目标， 本基金可能会适当投资于其他债券及中国证
监 会 允 许基金 投 资 的其他 金 融 工具（ 但 须 符合中 国 证 监会的 相 关 规定） 。 在法律
法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
（二） 、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ） 、承销证券；
（2 ） 、向他人贷款或者提供担保；
（3 ） 、从事承担无限责任的投资；
（4 ） 、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5 ） 、 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或者债券；
（6 ） 、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系或者与基金管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7 ） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 55
（8 ） 、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
对于因上述 （5） 、 （6） 项情形导致无法投资的标的指数成份债券或备选成份
债券， 基金管理人将在严格控制 跟踪偏离度和跟踪误差的前提下， 将结合使用其
他合理方法进行适当替代。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则基金管理人在履行
适当程序后本基金 投资不再受相关限制。
2、投资限制
依 照 《 运作办 法 》 ，本基 金 管 理人运 用 基 金财产 进 行 证券投 资 ， 应当遵 循 以
下规定：
（1 ） 、不得违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定；
（2 ） 、 本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金
资产净值的 80% ； 此后， 如因标的指数成份债券调整、 基金申购赎回等因素导致
基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在适当的时间内进行调整；
（3 ） 、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；
（4 ） 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限 制；
（5 ） 、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。
本 基 金 将在基 金 合 同生效 日 起 3 个 月 内 使基金 的 投 资组合 比 例 符合基 金 合
同的有关约定。 由于证券市场波动、 基金规模变动、 标的指数成份债券调整、 成
份 债 券 价 格 的 市 场 变 化 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 导 致 基 金 投 资 不 符 合 上 述 约 定
比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准，法律法规另有
规定或基金合同另 有约定的除外。
六 、 基 金 资产 的 估 值
（一） 、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所 上 市 实行净 价 交 易的债 券 按 估值日 收 盘 价估值 ， 估 值日没 有 交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。56
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 债 券 按估值 日 收 盘价减 去 债 券收盘 价 中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交 易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格；
（3 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券，按公允价值估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。
4 、 同 一标的 指 数 成份债 券 同 时在两 个 或 两个以 上 市 场交易 的 ， 按估值 日 交
易所收盘净价估值。
5 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。
6 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根 据 《 基金法 》 ， 基金资 产 净 值计算 和 基 金会计 核 算 的义务 由 基 金管理 人 承
担。 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查基金管理人计
算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基
础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计
算结果对外予以公布。
（二） 、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 57
（三） 、估值程序
1 、 基 金份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产 净值及基金份额净值，并按规定公告。
2 、 基 金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或 本 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
七 、 基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算
（一） 、基金合同的变更
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 本 合同约 定 应 经基金 份 额 持有人 大 会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。
2 、 关 于基金 合 同 变更的 基 金 份额持 有 人 大会决 议 经 中国证 监 会 核准生 效 后
方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。
（二） 、基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 、基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人58
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金 ；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估价和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金财产进行分配。
（四） 、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用 、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六） 、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金合 同 终 止并报 中 国 证监会 备 案 后 5 个 工 作日内 由 基 金财产 清 算 小 组
进行公告。
（七） 、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八 、 争 议 的处 理
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解 决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有59
约束力，仲裁费由败诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。
九 、 基 金 合同 的 效 力
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
（ 一 ） 、基金 合 同 经基金 管 理 人、基 金 托 管人双 方 盖 章以及 双 方 法定代 表 人
或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，
并经中国证监会书面确认后生效。
（ 二 ） 、基金 合 同 的有效 期 自 其生效 之 日 起至基 金 财 产清算 结 果 报中国 证 监
会备案并公告之日止 。
（ 三 ） 、基金 合 同 自生效 之 日 起对包 括 基 金管理 人 、 基金托 管 人 和基金 份 额
持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
（ 四 ） 、基金 合 同 正本一 式 六 份，除 上 报 有关监 管 机 构一式 二 份 外，基 金 管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
（ 五 ） 、基金 合 同 可印制 成 册 ，供投 资 者 在基金 管 理 人、基 金 托 管人、 代 销
机构的办公场所和营业场所查阅。
