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信诚商品(165513)

信诚商品:更新招募说明书摘要(2013年第2次)查看PDF公告

信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 
1 
 
 
信诚全 球商品 主题 证券 投 资基 金(LOF ) 
招募说 明书 摘要 
(2013 年第 2 次更新) 
 
 
 
基金管理人:信诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
 
 
 
【重要提示】 






本基金 于 2011 年 12 月 20 日基 金合同正式生效。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。





基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当 事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按 照《基金法》 、 《运作办法 》 、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2013 年 6 月 20 日, 有 关财务数据和净值 表现截止日为 2013 年 3 月 31 日(未 经审计) 。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 2 一、基金 的 名称 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 二、基金 的 类型 上市契约型开放式,基金中的基金 三 、基金的投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产, 在有效分散风险的基础上, 追求基金资产的长 期稳定增值。 四 、基金 的 投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具: 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括 exchange traded fund, ETF);普通股、优先 股 、全球存 托 凭证和美 国 存托凭证 、 房地产信 托 凭证;政 府 债券、公 司债 券、 可转换债券、 住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行 的证券; 银行存款、 可转让存单、 银行承兑汇票、 银行票据、 商业票据、 回购协议、 短期政 府 债 券等货币市场工具; 金融衍生产品、 结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金为基金中的基金,因此,投资于公募基金的比例不低于基金资产的 60% 。 本基金以商品主题投资为主, 因此, 投资于商品类基金的比例不低于本基金非固定收益类资 产的 80%。就 基金合同而言,商品类基金是指业绩比较基准中 90%以上为 商品指数或商品价格的 基金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。 本基金持 有 现金或到 期 日在一年 以 内的政府 债 券的比例 不 低于基金 资 产净值的 5%。法律、 法规另有规定的,从其规定。 五 、基金 的 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置, 并通过全球范围内精选基金构建组合, 以达到 预期的风险收益水平。 (一)资产配置策略: 1 、自上而下 的大类资产配置策略 本基金的战略性资产配置以大宗商品为主, 并不因市场的中短期变化而改变。 在特定时常状 况下, 当基金无法通过商品分散投资等方式避险时, 本基金将投资于固定收益类资产、 货币市场 工具及现金等进行战术性资产配置调整, 抵御下行风险。 必要时, 将使用金融衍生品进行组合避信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 3 险和有效管理。 一般而言, 由于商品走势与景气循环存在正向关系, 债券表现则与景气循环呈反向关系, 因 此,本基金将重点观测以下经济景气度指标,用以大类资产配置决策:


- 宏观经济指标: 生产指数、 物流指数及产销率; 投资新开工项目; 就业状况 (如失业率) ; 美国救济金申领人数等; - 流动性指标:货币供应量 M2;各国 基准利率水平及伦敦银行同业拆放利率(LIBOR); 长短期无风险利差等; - 经济信 心指 标:泰 德价 差(Treasury Eurodollar Spread ,TED )及其它 各国信 用利 差 水平;信用违约互换率等;投资者信心指标; - 社会需求指标:消费品零售指标、外贸进出口指标、消费者预期指标等。 按统计指标变动轨迹与经济变动轨迹之间的关系划分, 上述景气指标又分先行指标、 一致指 标与滞后指标。 本基金将保持对先行指标的跟踪, 辅以一致与滞后指标作为巩固, 以预测经济景 气变化。 2 、商品配置 策略 根据市场惯例, 大宗商品一般分为四大类别: 能源、 基础金属、 贵金属及农产品。 总体而言, 商品具有商品属性和金融属性, 各类商品所体现出的两类属性的强弱各异。 这也决定了影响不同 商品类别的价格波动因素既具有共通性又存在差异性。 本基金将主要从以下五个方面进行商品基本面的共性分析: (1 )需求状 况 商品需求往往与经济行为紧密相连, 体现出其强烈的周期性。 这是因为景气上升期一般伴随 不断攀升的通胀水平, 以及大量的要素投入等扩张性经济行为, 因此商品需求随之拉升, 助推商 品价格上升。 反之, 当 景气下降, 商品需求一般随之下降, 价格存在下行压力。 因此, 本基金将 使用上述分析框架重点观测经济景气变化进行需求预测。 除此之外, 商品本身的价格水平也会反 作用于商品需求,而这种反作用的大小亦取决于其需求弹性。 (2 )供给状 况 本基金主要从产出意愿、 产能限制和库存情况等方面分析商品的供给。 大宗商品的供给变化 可以分为两类:一、供给的扩张或收缩效应,这种效应仅指由于商品价格变化对供给的反作用。 由于商品的金属属性,这类反作用尤其显著,即商品供给方可能由于价格波动而影响产出意愿, 这种反作用程度同样受供给弹性所限; 二、 供给 的一般变化, 这种变化指的是除了价格因素以外 的其他影响商品供给的因素, 如产能限制、 气候状况、 政府干预、 地缘政治等。 产能限制可能受 到产出成本、 科技发展水平及当地行业格局及产业政策等因素而变化。 除了前瞻性的对潜在供给 情况做如上的分析外,本基金还将紧密跟踪商品的当前库存及产能利用情况判定供给是否趋紧。 (3 )贸易政 策 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 4 大宗商品在国际贸易及全球 GDP 中 占据重要地位, 因此, 各国贸易政策将会深刻影响商品价 格走势。 本基金将对世界经济中掌握主要定价权的国家以及主要商品进出口国的政策动向进行剖 析,例如进出口限制、关税及征费调整、贸易保护主义情绪等。 (4 )外汇关 联 由于大多商品交易以美元为计价货币, 以美元为基准的汇率变动将直接影响商品进出口商的 成本和利润。 本基金将关注外汇市场对商品走势的影响, 例如美元贬值, 往往伴随商品价格上升。 (5 )流动性 状况 除上述因素, 全球流动性状况亦会对商品中短期价格变化具有直截的影响。 本基金将预测及 追踪利率变化、 资金流向、 投资者风险偏好等因素, 判断商品波动情况。 一般而言, 利率居高或 上升,流动性趋紧,商品价格降低;利率较低或下降,流动性宽裕,商品价格上涨。 共性之外, 不同商品子行业因其各自特殊的属性、 用途、 定 价机制、 周期敏感度等而表现各 异。 (1 )能源 : 能源主要 包 括石油及 天 然气,其 中 以石油为 主 。石油既 为 各国政治 情 势所牵 , 又是利益谈判的政治筹码。 因此, 本 基金将密切关注全球时事政治, 尤其关注重要产油国家的地 缘政治动向, 如中东、 北非等国。 另外, 本基金还将深入研析全球石油剩余产能、 季节性需求变 化及不同油品差异(低硫原油的供应量)等作为投资依据。 (2 ) 基础金属: 相比其他商品类别, 基础金属与宏观经济活动关联尤为明显, 例如铜、 镍、 铁矿石等。 本基金将重点关注新兴市场, 尤其是中国的经济增速、 基建投入和产业政策预期, 以 判断基础金属需求变化。 另外, 基础 金属的产销成本也会直接影响其走势, 例如重要生产国的公 用事业成本(水、电费率)、劳工政策及运输成本等。 (3 )贵金 属 :相比其 他 商品类别 , 贵金属的 价 格规律与 金 融参数相 关 度最高, 这 是由于 其 价格构成中保值因子较大。 相关金融指标包括美元指数走势、 美国名义利率和实际利率水平及变 化、 通胀水平及预期。 少数贵金属亦广泛用于工业制造, 例如白银、 铂金、 钯金。 因此, 针 对 具 体金属类别,相关产业的需求分析尤为重要。


(4 )农产 品 :由于制 约 因素的不 同 ,农产品 的 价格逻辑 有 所差异。 本 基金将特 别 关注以 下 因素: 供给方面包括作物生长周期、 耕地面积变化、 气候变化、 重要出口国的政策动向及季节 性 库存变化等;需求方面包括重要消费国的政策动向、全球人口结构变化、替代能源科技进展等。 独立分析之外, 本基金还将充分借鉴国际专业预测机构的资源和判断, 例如能源观察机构有 国际能源署 (IEA)、 美国 能源信息署 (EIA ) ; 基础金属及贵金属研究机构主要以黄金矿业服务 公司 (GFMS ) 为首; 农 产品则有美国农业部、 澳洲农业局。 除此之外, 权威券商的研究报告亦是 重要参考,如高盛、巴克莱等。 基本面分析是本基金商品配置的主要策略, 但由于商品价格从历史来看具有较强的趋势性和 周期性,本基金将结合技术指标,如一个月价格动量等,对不同商品类别进行战术调整。 3 、ETF 投资 策略 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 5 本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选 ETF 。 (1 )商品类ETF 库的建设 通过基金资讯系统 (如理柏、 晨星、 彭博等, 视基金需要而定) , 搜 集符合基金合同定义的 商品类 ETF 并对其进行多维的细分分类。 按标的资产分, 有 a) 实物商品 ETF ;b) 商品衍 生品 ETF ; 按商品类别分,有追踪能源、基础金属、贵金属和农产品及单一商品种类的 ETF 。 (2 )ETF 流 动性筛选 ETF 的流动性 是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对 ETF 进行筛选: - ETF 规模, 规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及 换手率等指标; - ETF 的做市活 跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread ) 是否合理; - ETF 的折溢价 水平,折溢价水平直接决定了 ETF 的交易风险,而 ETF 标 的资产的波动率 则决定了折溢价水平的合理区间。 本基金亦会根据不同资金规模假设对标的 ETF 进行市场冲击检验, 把握 ETF 买卖的显 性成本 和隐性成本。 (3 )积极风 险最小化 投资 ETF 的 目标一般以获取其该 ETF 所追踪资产 的收益, 因此,ETF 净值 与其标的资产价格 之间的差异愈小愈好, 即追求积极风险最小化。 本基金主要考察 ETF 的跟 踪误差及跟踪偏离度来 考核其积极风险。 (4 )上市地 及计价币别考量 现实投资环境下不得不考虑拟投资 ETF 的上市地 分布和其计价币种。上市地分布过于分散, 跨越时区过多, 易提高管理成本和交易风险; 计价货币尽量以流动性好的主流货币为主, 提高换 汇效率。 (5 )总费用 率控制 本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio )较具竞争 力的 ETF 品种 , 包 括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。 (6 )对手方 风险控制 对于合成 ETF, 本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险, 并引鉴国际评级等其他第三 方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。 4 、非上市基 金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的: 一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下, 投资 于跟踪某一或某几类商品走势的指数基金; 二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的 超额收益。 (1 )商品类 非上市基金库的建设 与 ETF 库的 建设一样, 主要通过基金资讯系统搜集符合基金合同定义的商品类非上市基金并信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 6 对其进行多维的细分分类。 分类方式除了上述 ETF 分类维度外 , 还包括不同投资目标和投资策略 的基金分类等。 (2 )定量筛 选: 本基金的量化筛选主要依次包括基金稳定性、收益性和风险调整绩效这三个方面。 稳定性方面主要考察基金成立年限和基金经理变动情况, 基金成立时间较短和基金经理变动 频繁的基金易缺乏业绩一致性。 收益性方面主要考察基金的短、 中、 长期业绩, 并对其进行排序, 选择其中短期业绩 (3 个 月及 1 个月 的回报率) 排名靠前、 中期业绩 (6 个月及 1 年 的回报率) 及长期业绩 (3 年回报率) 突出的基金; 单纯追求收益率可能导致本基金组合的风险定位偏离,因此本基金将重点考察风险调整绩 效,如夏普比率和信息比率较高的基金,其单位风险收益较大。 (3 )定性筛 选: 定量筛选是基于过往数据的分析, 而定性分析则可通过多种形式挖掘基金收益因素中更具延 续性、更具预测性的特质,以完善基金投资决策过程。 首先, 评估基金经理及投资团队: 关于在任基金经理, 将主要了解其投资年限及履历, 过 往 投资绩效、 风险偏好程度及团队合作方式; 关于投资团队, 将主要了解其研究团队的人数、 覆 盖 及所拥有的资料库情况等; 其次, 检视基金的操作逻辑: 例如该基金采用自上而下还是自下而上或兼有的逻辑、 基金的 战略及战术资产配置布局、组合构建方法论,等; 再次, 了解市场前瞻: 通过访谈、 电话会议等知悉该基金经理对未来市场的看法及下一步操 作思路,例如对不同行业/ 地区/ 货 币的配置将会相对基准超配或低配等; 最后,掌握风险管理流程:例如单一持股比例、单一行业比例、久期配比等。 5 、股票投资 策略 个股投资为本基金组合的卫星配置, 仅在确定性较高的情况下进行增强性投资。 本基金的股 票投资偏向绩优蓝筹股,通过投资大市值股票来获取该股票所处产业或行业的整体平均表现。 6 、固定收益 资产投资策略 本基金的固定收益资产投资仅作战术性规避风险之用。 当经济进入中期回调或衰退时, 本基 金将适度投资于债券等固定收益品种以降低组合波动性。 具体而言, 在衰退期, 本基金将主要投 资于国家信用债券、 中国证监会认可的国际金融组织发行的债券等, 例如美国国债、 七大工业国 (G7) 发行 的主权债券等; 当经济出现复苏迹象时, 公司债等信用类债券一般将因信用评级回升 而有所表现, 在风险控制情况下将会适当配置。 投资工具上, 本基金既可直接投资于债券, 亦 可 投资于债券 ETF 或基金。 六 、基金 的 业绩比较 基 准 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 7 本基金的业绩比较基准为标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index )。 七 、基金 的 风险收益 特 征 本基金主要投资全球商品类基金, 商品价格具有较高的波动性, 因此, 本基金属于较高预期 风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 八、投资 限 制 1 、组合投资 比例限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投资降低基金财产 的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1 )本基 金 持有同一 家 银行的存 款 不得超过 基 金净值的 20%。在托管 账 户的存款 可 以不 受 上述限制。 (2 )本基 金 持有同一 机 构( 政府、 国 际金融组 织 除外) 发行 的 证券市值 ( 不包括 ETF )不得 超过基金净值的 10% 。 (3 )本基 金 持有与中 国 证监会签 署 双边监管 合 作谅解备 忘 录国家或 地 区以外的 其 他国家 或 地区证券市场挂牌交易的证券资产(不包括 ETF )不得超过基金资产净值的 10%,其中, 持有任一 国家或地区市场的证券资产(不包括 ETF )不得 超过基金资产净值的 3% 。 (4 )不得 购 买证券(不包 括 ETF) 用于控制 或 影响发行 该 证券的机 构 或其管理 层 。本基金 管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10% 以 上具有投票权的证券发行总量。 前项投资 比 例限制应 当 合并计算 同 一机构境 内 外上市的 总 股本, 同时 应 当一并计 算 全球存 托 凭证和美国存托凭证所代表的基础证券, 并假设 对持有的股本权证行使转换。 (5 )本基金 持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资 产。 (6 ) 本 基金管理人管 理的全部基金持有任何一只境外基金, 不得超过该境外基金总份额的 20% 。 (7 )本基金为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10% ,临时借 入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。 2 、境外基金 投资


(1 )每只 境 外基金投 资 比例不超 过 本基金基 金 资产净值的 20% 。本基金投资境外 伞 型基金 的,该伞型基金应当视为一只基金。 (2 )本基金 不得投资于以下基金:


1 )其他基金 中基金;


2 )联接基金 (A Feeder Fund);


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 8 3 )投资于前 述两项基金的伞型基金子基金。 3 、金融衍生 品投资 本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理, 不得用于投机或放大交易, 同 时应当严格遵守下列规定: (1 )本基金 的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 (2 )本基 金 投资期货 支 付的初始 保 证金、投 资 期权支付 或 收取的期 权 费、投资 柜 台交易 衍 生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 (3 )本基金 投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:


1 )所有参 与 交易的对 手 方(中资 商 业银行除 外 )应当具 有 不低于中 国 证监会认 可 的信用 评 级机构评级; 2 )交易对 手 方应当至 少 每个工作 日 对交易进 行 估值,并 且 基金可在 任 何时候以 公 允价值 终 止交易; 3 )任一交易 对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 (4 )本基金 不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 4 、证券借贷 交易 本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:


(1 )所有 参 与交易的 对 手方(中 资 商业银行 除 外)应当 具 有中国证 监 会认可的 信 用评级 机 构评级。 (2 )应当采 取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102% 。 (3 )借方 应 当在交易 期 内及时向 本 基金支付 已 借出证券 产 生的所有 股 息、利息 和 分红。 一 旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4 )除中国 证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:


1 )现金;


2 )存款证明 ;


3 )商业票据 ;


4 )政府债券 ;


5 )中资商 业 银行或由 不 低于中国 证 监会认可 的 信用评级 机 构评级的 境 外金融机 构 (作为 交 易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5 )本基 金 有权在任 何 时候终止 证 券借贷交 易 并在正常 市 场惯例的 合 理期限内 要 求归还 任 一或所有已借出的证券。 (6 ) 基金参 与证券借贷交易, 所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的 50% 。 上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。


5 、证券回购 交易 本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 9 (1 )所有 参 与正回购 交 易的对手 方 (中资商 业 银行除外 ) 应当具有 中 国证监会 认 可的信 用 评级机构信用评级。 (2 )参与 正 回购交易 , 应当采取 市 值计价制 度 对卖出收 益 进行调整 以 确保现金 不 低于已 售 出证券市 值 的 102%。一旦买方违 约 ,本基金 根 据协议和 有 关法律有 权 保留或处 置 卖出收益 以满 足索赔需要。 (3 ) 买方应 当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红。 (4 )参与 逆 回购交易 , 应当对购 入 证券采取 市 值计价制 度 进行调整 以 确保已购 入 证券市 值 不低于支 付 现金的 102% 。一旦卖 方 违约,本 基 金根据协 议 和有关法 律 有权保留 或 处置已购 入证 券以满足索赔需要。 (5 )基金参 与正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值不得超过基金总资产的 50% 。 上述比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。 九 、基金 的 投资组合 报 告(未经 审 计) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2013 年7 月 12 日复核 了本招 募说明书中的投资组合报告和业绩数据等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告的报告期为 2013 年1 月1 日至2013 年3 月31 日。 1 、报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,353,424.33 2.64 其中:普通股 1,353,424.33 2.64








优 先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 12,255,718.23 23.94 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 10 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计


37,538,687.62 73.32 8 其他资产 52,130.55 0.10 9 合计 51,199,960.73 100.00 2 、报告期末 在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 3 、报告期末 按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 364,811.67 0.72 信息技术 314,952.30 0.62 保健 221,324.25 0.44 金融 114,311.53 0.23 非必须消费品 109,619.55 0.22 其他 89,478.76 0.18 材料 75,951.96 0.15 工业 62,974.31 0.12 合计 1,353,424.33 2.67 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS) 进行行业分 类 4 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 ( 英文) 公司名 称( 中 文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 ( 地区) 数量 (股) 公允价值( 人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 NETDRAGON WEBSOFT 网龙网 络 777 HK 香港证券 交易所 中国香港 30,000 215,136.65 0.42 2 KUNLUN ENERGY CO 昆仑能 源 135 HK 香港证券 交易所 中国香港 12,000 159,898.86 0.32 3 SH PHARMACEUTICALS-H 上海医 药 2607 HK 香港证券 交易所 中国香港 11,400 157,243.57 0.31 4 CHINA DATANG 大唐新 能源 1798 HK 香港证券 交易所 中国香港 99,000 116,726.17 0.23 5 SHIMAO PROPERTY 世茂房 地产 813 HK 香港证券 交易所 中国香港 9,500 114,311.53 0.23 6 HUANENG RENEWA-H EQUITY 华能信 能源 958 HK 香港证券 交易所 中国香港 60,000 99,815.65 0.20 7 TIANJIN JINRAN PUBLI 天津津 燃公用 1265 HK 香港证券 交易所 中国香港 40,000 89,478.76 0.18 8 GOODBABY INTERNATION 好孩子 集团 1086 HK 香港证券 交易所 中国香港 24,000 88,380.46 0.17 9 SPT ENERGY GROUP 华油能 1251 HK 香港证券 中国香港 30,000 88,186.64 0.17 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 1,353,424.33 2.67 合计 1,353,424.33 2.67 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 11 INC 源集团 交易所 10 DONGJIANG ENVIRONMEN 东江环 保 895 HK 香港证券 交易所 中国香港 2,200 75,951.96 0.15 5 、报告期末 按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 9 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值 比例 1 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF 基金 契约型开 放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 2,867,614.27 5.66 2 POWERSHARES DB ENERGY FUND ETF 基金 契约型开 放式 DEUTSCHE BANK AG 2,226,349.68 4.39 3 POWERSHARES DB AGRICULTURE F ETF 基金 契约型开 放式 DEUTSCHE BANK AG 2,174,844.40 4.29 4 POWERSHARES DB OIL F ETF 基金 契约型开 放式 POWERSHARES DB OIL FUND 1,540,268.73 3.04 5 UNITED STATES OIL FUND LP ETF 基金 契约型开 放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 1,372,813.87 2.71 6 POWERSHARES DB BASE ETF 基金 契约型开 放式 POWERSHARES DB METALS F 1,088,569.41 2.15 7 CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF ETF 基金 契约型开 放式 CHINA ASSET MANAGEMENT 324,925.79 0.64 8 ISHARES GOLD TRUST ETF 基金 契约型开 放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 243,233.32 0.48 9 UNITED STATES GAS FUND LP ETF 基金 契约型开 放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 230,494.92 0.45 10 UNITED STATES DIESEL-HEATING ETF 基金 契约型开 放式 UNITED STATES COMMODITIES 186,603.84 0.37 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 12 FUND LLC 10、投资组 合报告附注 (1 )本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 (2 )本基金 投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 (3 )其他资 产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 46.29 3 应收股利 - 4 应收利息 3,039.84 5 应收申购款 3,838.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 45,205.80 8 其他 - 9 合计 52,130.55 (4 )报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 十 、 基 金的业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利。 基金的过 往 业绩并不 代 表其未来 表 现。投资 有 风险, 投资者 在作出投 资 决策前应 仔 细阅读本 招募 说明书。基金业绩数据截至 2013 年3 月31 日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2012 年 -15.30% 0.62% 0.08% 1.07% -15.38% -0.45% 2013 年 1 月 1 日 至2013 年3 月31 日 -2.83% 0.55% 0.55% 0.57% -3.38% -0.02% 2011 年 12 月 20 日至2013 年3 月 31 日 -17.70% 0.60% 4.76% 0.99% -22.46% -0.39% (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 13 注:1、本基 金建仓期自 2011 年 12 月20 日至2012 年 6 月20 日, 建仓期结束 时资产配置比 例符合本基金基金合同规定。 。





2 、本基 金建仓日自 2011 年12 月20 日至 2012 年 6 月20 日, 建仓日结束 时资产配置比 例符合本基金基金合同规定。 十 一 、基 金 管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所:上海市世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址:上海市世纪大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕


成立日期:2005 年 9 月 30 日


批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号


注册资本:2 亿元人民币


电话: (021)68649788


联系人:沈飞


股权结构:


股 东 出资额(万元人民币) 出资比例(%) 中信信托有限责任公司


9800 49 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司


400 2 合 计 20000 100 (二)主要人员情况


1 、 基金管理人董事、监事基本情况 张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 14 中信银行北京分行副行长、 中信银行总行营业总部副总经理, 中信证券股份有限公司副总经济师, 中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。 陈一松先生, 董事, 金融 学硕士。 历任中信实业银行资金部科长、 中信证券股份有限公司总 裁办主任、 长城科技股份有限公司董事会秘书、 中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公 室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。 包学勤先生, 董事, 研究 生。 历任招商银行证券业务部出市代表、 南方证券有限公司投资银 行部总经理助理、 国信证券有限公司投资银行二部总经理、 中信证券股份有限公司深圳投资银行 部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。 Graham David Mason 先 生,董 事, 南非籍 ,保 险精算 专业 学士。 历任 南非公 募基 金投资分 析师、 南非 Norwich 公司 基金经理、 英国保诚集团 (南非) 执行总裁。 现任瀚亚投资执行副董事 长。 叶小琪女士,董事,中国香港籍,高级工商管理硕士。历任汇丰投资管理有限公司副总监、 保德信集团亚洲资产管理亚洲区区域总监、法国兴业资产管理(香港)有限公司首席市场总监、 法国兴业证券董事总经理。现任瀚亚投资亚洲区零售业务总监。 郑美美女士, 董事, 新加 坡籍, 工商管理硕士。 历任新加坡金融管理局金融市场发展规划部 处长。现任瀚亚投资(新加坡)有限公司督察长。 何德旭先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中国科学研究院财贸所处长、 研究员等职。 现任 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。 夏执东先生, 独立董事, 经济学硕士。 历任财政部财政科学研究所副主任、 中国建设银行总 行国际部副处长、 安永华明会计师事务所副总经理、 北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。 现 任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员, 现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。 李莹女士, 监事会主席, 金融学硕士。 历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、 中国建设 银 行苏州分行中间业务部总经理助理、 北京证券投行华东部一级项目经理、 中新苏州工业园区创业 投资有限公司投资银行部总经理、 苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。 现任苏州元禾 控股有限公司财务总监。 解晓然女士, 监事, 双学 位, 历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、 天治基金管理 有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。 注:原“ 英 国保诚集 团 亚洲区总 部 基金管理 业 务”自2012 年2 月14日起正式更名 为 瀚亚投资 , 其 旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2 、经营管理 层人员情况


王俊锋先生, 总经理, 工 商管理硕士。 历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、 华宝兴业 基金管理有限公司市场总监、 瑞银环球资产管理( 香港) 有限公 司北京代表处首席代表、 瑞银证券信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 15 有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。


黄小坚, 副总经理, 经济学硕士。 历任申银万国证券公司研究所行业分析师, 银华基金管 理 有限公司行业研究员、投资管理部组合经理、基金经理,华宝兴业基金管理有限公司基金经理。 现任信诚基金管理有限公司副总经理、 首席投资官、 股票投资总监、 信诚优胜精选股票型证券投 资基金基金经理。 桂思毅先生, 副总经理, 工商管理硕士。 历任安达信咨询管理有限公司高级审计员, 中乔智 威汤逊广告有限公司财务主管, 德国德累斯登银行上海分行财务经理, 信诚基金管理有限公司风 险控制总监、 财务总监、 首席财务官、 首席运营官。 现任信诚基金管理有限公司副总经理首席财 务官。 林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监, 西南证券有限责任公司国际业务部总经理, 招商基金管理有限公司总经理助理、 营销总监, 汇添 富基金管理有限公司市场总监、 副总经理, 交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、 市场总监。 现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、 中信控股有限责任公司高级经理、 信诚基金管理有限公司首席市场官。 现任信诚基金管理公司首 席运营官。 3 、督察长


唐世春先生, 督察长, 法 学硕士, 历任北京天平律师事务所律师; 国泰基金管理有限公司监 察稽核部法务主管; 友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、 总经理助理兼董事会秘书。 现 任信诚基金管理有限公司督察长。


4 、基金经理 李舒禾, 台湾国立成功大学会计研究所硕士, 历任台湾宝来投信指数投资部资深研究员、 环 球市场投资部基金经理、期货信托处基金经理。现任信诚基金管理有限公司基金经理。 刘儒明先生, 电机工程硕士, 历任富国基金管理有限公司境外投资部经理、 台湾工银证券投 资信托股份有限公司基金经理、 金复华证券投资信托股份有限公司基金经理、 富邦证券投资信托 股份有限公司基金经理、 永昌证券投资信托股份有限公司基金经理。 现任信诚基金管理有限公司 海外投资副总监。


5 、QDII 投资 决策委员会成员


黄小坚先生,副总经理/ 首席投资官/ 股票投资总监;


王旭巍先生,固定收益总监;


胡喆女士,研究总监;


吴雅楠,数量分析总监; 刘儒明先生,海外投资副总监。


上述人员之间不存在近亲属关系。


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 16 十 二 、 费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1 、费用的种 类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金上市 费用及年费; 4 、基金的 证 券交易费 用 、投资基 金 时所发生 的 费用及在 境 外市场的 开 户、交易 、 清算、 登 记等实际发生的费用; 5 、基金合同 生效以后的信息披露费用; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金合同 生效以后的会计师费和律师费以及其他为基金利益而产生的中介费用; 8 、基金的资 金汇划费用;


9 、外汇兑换 交易的相关费用; 10、与基金 财产缴纳税收有关的手续费、汇款费等; 11、 基金依 照有关法律法规应当缴纳的, 购买或处置证券有关的任何税收、 征费、 关税、 印 花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、税收及费用); 12、按照国 家有关规定可以列支的其他费用。 2 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 (1) 基金管理 人的管理费 基金管理人的基金管理费 (如基金管理人委托投资顾问, 包括投资顾问费) 按基金资产净值 的 1.75% 年费 率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.75%年费率计提。计算方法如下: H =E×1.75%÷当年天数 H 为每日应 计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基 金托管人复核后于次月首日起 10 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2) 基金托 管人的托管费 基金托管人的基金托管费 (如基金托管人委托境外托管人, 包括向其支付的相应服务费) 按 基金资产净值的 0.3%年 费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.3% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 17 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基 金托管人复核后于次月首日起 10 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (3) 本条第 (一) 款第 3 至第 12 项费 用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协 议的规定,列入或摊入当期基金费用。 3 、不列入基 金费用的项目 本条第 (一) 款约定以外的其他费用, 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务 导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费 用。 4 、基金费用 调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、 基金托管费, 无须召开基金份额持有 人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》在指定媒体予以披露。 (二)与基金销售有关的费用 1 、本基金申 购费率最高不高于净申购金额的 5% ,且按照申购金额递减,即申购金额越大, 所适用的申购费率越低,如下表所示: 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万


1.6%


100 万≤M<200 万


1.2%


200 万≤M<500 万


0.8%


M ≥500 万


1000 元/ 笔


(注:M :认 购金额;单位:元) 本基金的申购费用由申购人承担, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用, 不列入基金财产。 2 、 本基金场 外赎回费率最高不超过赎回金额的 5% , 按照持有 时间递减, 即相关基金份额持 有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率(其中 1 年为 365 天 ), 具体如下 表所示: 申请份额持有时间(N ) 赎回费率 N <1 年


0.5% 1 年≤N <2 年


0.25% N ≥2 年


0 本基金场内赎回费率为 0.5% 。 本基金的赎回费用由赎回本基金份额的基金份额持有人承担, 赎回费用在扣除手续费后余额 不得低于赎回费总额的 25% 应当归入 基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3 、基金管 理 人可以在 法 律法规和 基 金合同规 定 范围内调 整 申购费率 、 调低赎回 费 率或调 整 收费方式。 费率或收费方式如发生变更, 基金管理人应在调整实施日前依照 《信息披露办法》 的 有关规定在指定媒体上刊登公告。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 18 十 三 、 基金托 管 人 (一)基 本 情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话: (010)66594855 传真: (010)66594942 (二)基 金 托管部门 及 主 要 人 员情况 中国银行于 1998 年设立基 金托管部, 为进一步树立以投资者为中心的服务理念, 中国银行 于 2005 年3 月 23 日正式 将基金托管部更名为托管及投资者服务部, 现有员工 120 余人 。 另外, 中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金( 一对多、 一对一) 、 社保基金、 保险基金、QFII、 QDII、券商 资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全 的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提 供个性化的托管服务,托管资产规模居同业前列。 (三) 证 券投资基 金 托管情况 截至 2013 年6 月末, 中国 银行已托管长盛创新先锋混合、 长盛同盛封闭、 长盛同智优势混 合(LOF)、 大 成 2020 生 命周期混合、 大成蓝筹稳健混合、 大成优选 LOF、 大成景宏封闭、 工银 大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国 泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混 合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号 混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数(LOF ) 、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业 动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混 合、 华夏回报混合、 华夏行业股票(LOF) 、 嘉实 超短债债券、 嘉实成长收益混合、 嘉实服务增值 行业混合、 嘉实沪深 300 指数(LOF)、 嘉实货币、 嘉实稳健混合、 嘉实研究精选股票、 嘉实增长 混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、 金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 19 成长二号混合、 易方达积极成长混合、 易方达货币、 易方达稳健收益债券、 易方达深证 100ETF 、 易方达中小盘股票、 易方达深证 100ETF 联接、 万家 180 指数 、 万家稳健增利债券、 银华优势企 业混合、 银华优质增长股票、 银华领先策略股票、 景顺长城动力平衡混合、 景顺长城优选股票 、 景顺长城货币、 景顺长城鼎益股票(LOF) 、 泰信 天天收益货币、 泰信优质生活股票、 泰信蓝筹 精 选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏 利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股 票、 华泰柏瑞货币、 华泰柏瑞量化现行股票型、 南方高增长股票(LOF)、 国富潜力组合股票、 国 富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力 股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳 健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券 投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投 资基金联接、 长城中小盘成长股票型、 易方达医疗保健行业股票型、 景顺长城稳定收益债券型、 上证 180 金 融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型 开放式指数证券投资基金联接、诺 德优选 30 股 票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、 金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合 型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT )50 交易 型开放式指数、招商深证 TMT50 交 易型开放式 指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本 面 120 交易 型开放式指数、上证 180 成长交易型 开放式指数、华宝兴业上证 180 成 长交易型开 放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、 平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导 向股票型、 中邮上证 380 指数增强型、 泰达宏利中证 500 指数 分级、 长盛同禧信用增利债券型、 银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数 增强型、嘉实安心货币市场、上投摩 根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国 泰中小板 300 成长交易型 开放式指数、国泰中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金联 接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创 业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深 300 交 易型开放式指数、民生加银信用双利 债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票 型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融 50 指数 债券型、180 等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 20 180 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股 票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证 500 沪市交易型开放式指数、大成中证 500 沪市交易 型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保 健行业股票型、诺德深证 300 指数 分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、 广发双债添利债券型、长盛添利 30 天理财债券型、信诚理财 7 日盈债 券型、长盛添利 60 天理 财债券型发起式、 平安大华添利债券型、 大成理财 21 天债券 型发起式、 华泰柏瑞稳健收益债券 型 、 信诚添 金分级债券 型、 国泰现 金管理货币 市场、 国投 瑞银纯债债 券型、 银华 中证中票 50 指数债券型、 华安信用增强债券型、 长盛同丰分级债券型、 汇添富理财 21 天债券 型发起式、 国 泰国证房地产业指数分级、招商央视财经 50 指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证 100 交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券 型、招商安润保本混合型、长盛上证市值百强交易型开放式、长盛上证市值百强交易型开放式 指数证券投资基金联接、南方中债中期票据指数债券型发起式、嘉实中证金边中期国债交易型 开放式、嘉实中证金边中期国债交易型开方式指数证券投资基金联接、国投瑞银中高等级债券 型、上投摩根成长动力混合型、嘉实丰益纯债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富 通养老收益混合型、广发聚鑫债券型、泰达宏利高票息定期开放债券型、长盛季季红 1 年期定 期开放债券型、诺安信用债券一年定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、 银华全球优选 (QDII-FOF)、 长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII) 、 华泰 柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII) 、 信诚金砖四国积极配置(QDII) 、 海富通大中华精选股票型 (QDII)、 招商标普金砖四国指数 (LOF-QDII ) 、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII ) 、大成标 普 500 等权 重指数(QDII ) 、长信标 普 100 等权 重指数 (QDII ) 、 博时抗 通胀增强回报 (QDII ) 、 华安大中华升级股票型 (QDII ) 、信 诚 全球商品 主题(QDII ) 、 上投摩根 全球天然资源股票型、 工银瑞信中 国机会全球 配置股票 型 (QDII ) 、 易 方达标普全球高端消费品指数增强型 (QDII ) 、 建信全球资源股票型 (QDII)、 恒生 交易型开放式指数(QDII)、 恒生交 易型开放式指数证券投资基金联接(QDII)、 广 发纳斯达克 100 指数(QDII)、 工银 瑞银标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF-QDII ) 、嘉 实美国成长 股票型证券投资基金(QDII )等 214 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币 型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同 业前列。 十 四 、 境外托 管 人 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 21 名称:中国银行( 香港) 有限公司 住所:香港花园道 1 号 中银大厦 办公地址:香港花园道 1 号中银大厦 法定代表人:和广北总裁 成立时间:1964 年10 月16 日 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 联系人:黄晚仪 副总经 理 托管业务 主管 联系电话:852-3982-3753


中国银行( 香港) 有限公司 ( “中银香港 ” )早于 1964 年成立,并 在 2001 年 10 月 1 日正 式重 组为中国 银 行( 香港) 有 限公司, 是 一家在香 港 注册的持 牌 银行。其 控 股公司- 中银 香港( 控股) 有 限公司 ( “中银香港( 控股)”) -则于 2001 年 2 日在 香港注册成立, 并于 2002 年7 月25 日开始在 香港联合交易所主板上市,2002 年12 月 2 日被 纳入为恒生指数成分股。 中银香港目前主要受香 港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。 穆迪投资 服 务 标准普尔 惠誉国际 评 级 评级展望 稳定 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 基本实力 / 财务实力 C+


- 中银香港作为香港第二大银行集团, 亦为三家本地发钞银行之一, 拥有最庞大分行网络与广 阔的客户基础。 托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一, 目前为超过六十万企业及工商客户提供一站 式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户( 包括 各类 QDII 及 其理财产品等) ,亦素有 经验,于行业处于领先地位,包括于 2006 年被 委任为国内首只银行类 QDII 产品之境 外托管行, 及于 2007 年 被委任为国内首只券商类 QDII 集成 计划之境外托管行等, 其业务专长及全方位的配 备, 令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦 是唯一荣获 「亚洲投资人 杂志」 颁发奖项的中资托管行(2012 年 服务提供者奖项 「最佳跨境托管亚洲银行奖」)。截 至 2012 年 12 日 31 日止,中银香港( 控股) 的托管资产规模为 6,190 亿港元。 十 五 、 相 关 服务机构 (一)基金份额发售机构 1 、直销机构 信诚基金管理有限公司


注册地址:上海市世纪大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 9 层 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 22 办公地址:上海市世纪大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕


联系人:杨雁 联系电话:021-68649788


客服电话:400-6660066,021-51085168


投资人可 以 通过本公 司 网上交易 系 统办理本 基 金的开户 、 认购、申 购 及赎回 等业务,具 体交 易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址: www.xcfunds.com 或 www.citicprufunds.com.cn 2 、代销机构 (1 )中国银 行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号


法定代表人:田国立


统一客户服务电话:95566


公司网站:http://www.boc.cn (2 )中国建 设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (3 )中国农 业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 网址:www.95599.cn (4 )招商银 行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号 招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 23 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5 )交通银 行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号


法定代表人:胡怀邦 电话: (021)58781234


传真: (021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6 )宁波银 行股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕


客户服务统一咨询电话: 96528 , 上海地区:962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024(7 )东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 法定代表人:廖玉林 客户服务热线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn (8 )华夏银 行股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系人:马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (9 )中信证 券股份有限公司 注册地址: 住所: 广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场 (二期) 北座 (邮编: 518048 ) 法定代表人:顾凌 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 24 联系人:陈忠 电话:0755-23835888、010-60838888 传真:0755-23835861、010-60836029


网址:www.ecitic.com (10)中信 证券(浙江)有限责任公司


注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号 恒鑫大厦主楼19层、20 层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号 恒鑫大厦主楼19层、20 层 法定代表人:沈强 开放式基金咨询电话:0571-95548 开放式基金业务传真:0571-85106383 网址:www.bigsun.com.cn (11)中信 万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层(1507 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20 层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (12)中信 建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com (13)中国 中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层至 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务 中心A 栋第4 、18层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘权 联系电话:0755-82026521 、95532 客服电话:400-600-8008 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 25 公司网站:www.china-invs.cn (14)招商 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话: (0755)82960223 传真: (0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 (15)国信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证 券大厦16层至26层 法人代表人:何如 联系电话:0755 -82130833 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 传真:0755 -82133952 全国统一客户服务电话:95536 网址: www.guosen.com.cn (16)海通 证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (17)申银 万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171 号 办公地址:上海市常熟路171 号 法定代表人:储晓明 联系人:高夫 联系电话:021-54033888 传真:021-33388224 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 26 客服电话:95523 或者4008895523 网址:www.sywg.com.cn (18)中国 银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇、宋明 联系电话:010-66568450 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (19)国泰 君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-62580818-213 客户服务热线:4008888666 (20)广发 证券股份有限公司


法定代表人:孙树明


注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房)


办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼


联系人:黄岚


统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点


开放式基金业务传真: (020 )87555305 (21)华福 证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7 、8 层 办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7 至10 层


法定代表人:黄金琳


联系人:张腾





联系电话:0591-87383623


业务传真:0591-87383610


统一客户服务电话:96326 (福建省 外请先拨0591 ) 公司网址:www.hfzq.com.cn (22)西藏 同信证券有限责任公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 27 注册地址: 拉萨市北京中路101 号 办公地址:上海市永和路118 弄东方 环球企业园24 号楼 法定代表人:贾绍君 电话:021-36537114 传真:021-36538467 联系人:汪尚斌 客服电话:400-88111-77 公司网址:www.xzsec.com (23)光大 证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:徐浩明 客服电话:95525 、4008888788 、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 网址:www.ebscn.com (24)安信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元


办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 网址:http://www.essence.com.cn (25)齐鲁 证券有限公司 注册地址: 济南市经十路20518 号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889157 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网址: www.qlzq.com.cn (26)长江 证券股份有限公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 28 注册地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com


(27)东方 证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话: 021-63325888-3108 传真: 021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (28)天相 投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区金融街5 号 新盛大厦B 座4 层 法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:林爽 联系电话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投顾网址: http://www.txsec.com


天相基金网网址:www.jjm.com.cnm (29)信达 证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (30)平安 证券有限责任公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 29 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址: www.pingan.com (31)宏源 证券股份有限公司 注册地址: 新 疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人: 冯戎 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (32)华泰 证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:95597 (33)红塔 证券证券有限责任公司


注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红 塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 传





真:0871-3578827 客服电话:4008718880


网址:www.hongtastock.com (34 )世纪证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 41/42 层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (35)长城 证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 30 法定代表人:: 黄耀华 客服电话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com (二)注册登记机构 名称: 中国 证券登记结算有限责任公司 注册地址: 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人: 金颖 电话:(010)58598839 传真:(010)58598907 联系人: 朱 立元 (三)律师事务所


名称:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系人:安冬 电话: (86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 经办律师:吕红、安冬 (四)会计师事务所


名称: 毕马 威华振会计师事务所 住所: 北京 市东长安街 1 号东方广场 东二办公楼八层 办公地址: 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 法定代表人: 萧伟强 电话: 8621 2212 2888 传真: 8621 6288 1889 联系人: 王国 蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠


十 六 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结 合本基金 管 理人对本 基 金实施的 投 资管理活 动 ,对原《 全 球商品主 题 证券投资 基 金(LOF) 招募 说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“重要提示”部分更新了本招募书的内容及数据的截止日期。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2013 年第 2 次更 新) 31 2. 在“ 第四部分 基金的投资 ” 部分, 更新 了基金投资组合报告的内容, 报告期更改为 2013 年 1 月1 日至 2013 年3 月 31 日。 3. 更新了“第五部分 基金 的业绩” ,数 据截止至 2013 年3 月31 日。 4. 在“第六部分 基金管理 人”中的“基金管理人概况”部分,更新了管理人的联系人; 在“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、监事和经营管理层人员的相关内容。 5. 在“第十部份 基金份额 的申购与赎回”更改了直销中心首次申购的最低金额,由人民 币“5 万元” 调整为“10 万元”。 6. 在“第十九部分 基金托 管人” 更新 了基金托管人的相关信息。 7. 在“第二十部分 境外托 管人”更新了境外托管人的相关信息。 8. 在“第二十一部分 相关 服务机构”部分,更新了基金发售机构的有关信息。 9. 。 10. 在“第二十五部分 其他 应披露事项”, 披露了自 2012 年12 月20 日以来涉 及本基金的 相关公告。 信诚基金管理有限公司 2013 年 8 月3 日