中海保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘要
（2013 年 第2号）
本基金基金合同于2012 年6 月20日 生 效 。
重 要 提 示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本基金是保本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 低 风 险 收益品种 。 投
资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构 。 如 发 生 《 基 金 合 同 》 约 定 的 不 适 用 保 本 条 款 的 情 形 ， 投 资 者 认 购 并 持 有
到期的基金份额 亦 存 在 着 无 法 收 回 本 金 的 可 能 性 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2013 年6 月20日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2013 年3 月31 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
一 、 基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层
设立日期： 2004 年 3 月 18 日
法定代表人：黄鹏
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总经理：黄鹏
经营范围： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务（涉及行政许可的凭许可证经营） 。
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.466667 亿元人民币
联系人：兰嵘
联系电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司
41.591％
国联证券股份有限公司
33.409％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000％
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
陈 浩 鸣 先 生 ， 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁。 历任海洋石油开发工程设计公司经济师， 中国海洋石油
总公司财务部保险处主管、 资产处处长， 中海石油 投 资 控 股 有 限 公 司 总 经 理 ，
中海信托股份有限公司副总裁 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。
成 赤 先 生 ， 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管
理 部 总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石
油有限公司资金融资部副总监。
黄 鹏先生，董事。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理 有 限 公 司 总经理 。
历任上 海 市 新 长 宁 （ 集 团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限
公司大连分行行长秘书， 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资
管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会 委 员 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 总 经 理
助理兼营销中心 总 经 理 。
彭 焰 宝 先 生 ， 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国联证券股份有限公司 （原无锡证券） 交易员、 投资经理、 投资部副总
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经 理 ， 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 （ 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ） 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼风控总监， 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。
江 志 强 先 生 ， 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁
兼资产管理部总经理。 历任国联证券股份有限公司 （原无锡证券） 上海海伦
路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸 路 证 券 营 业 部 副 总 经
理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前 东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总
经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
TAY SOO MENG （ 郑 树 明 ） 先 生 ， 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加 坡Coopers &
Lybrand审 计 师 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 、 董 事 兼 营 运
总监( 亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事
总经理兼新加坡执行长。
李 维 森 先 生 ， 独 立 董 事 。 澳 大 利 亚 悉 尼 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学
院 经 济 学 教 授 、 博 士 生 导 师 、 副 院 长 。 历 任 山 东 社 会 科 学 院 《 东 岳 论 丛 》 编
辑部编辑， 澳 大 利 亚 麦 角 理 大 学 经 济 学 讲 师 。
陈 道 富 先 生 ， 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG （ 王 卫 东 ） 先 生 ， 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 ， 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 ， 北 京 德 恒
律师事务所合伙人。
2 、监事会成员
张悦女 士 ， 监 事 长 。 硕士 ， 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 稽 核
兼 纪 委 副 书 记 、 稽 核 审 计 部 经 理 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油
交易部副经理， 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ， 中
海石油总公司平湖生产项目计财部经理， 中海石油有限公司上海分公司计财
部 经 理 ， 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审
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计部经理。
Denis LEFRANC （ 陆 云 飞 ） 先 生 ， 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。 历任法国期货市场监管委员会审计
师 ， 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 ， 法 国 兴
业资产管理集团法遵主管及法律顾问， 华宝兴业基金管理有限公司常务副总
裁 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 ， 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司
北亚区副执行长。
王 红 女 士 ， 职 工 监 事 。 研 究 生 毕 业 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理
助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员 ，
北京中盛纸业有限公司总经理助理 ， 北 京 大 地 投 资 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 市
场 营 销 部 经 理 ， 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 办 事 处 主 任 。2007 年1 月 进 入 本
公 司 工 作 ， 历 任 北 京 管 理 总 部 副 总 经 理 、 北 京 分 公 司 总 经 理 。2009 年1 月至
今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。
贺 俊 女 士 ， 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销 中 心 渠 道
及 客 户 服 务 总 监 。 历 任 上 海 市 邮 政 储 汇 局 稽 核 员 ， 中 国 银 河 证 券 上 海 四 川 北
路营业部柜员、 场 内 交 易 员 、 业 务 部 经 理 、 综 合 部 经 理 、 交 易 部 经 理 ， 中 海
基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3 、高级管理人员
黄 鹏 先 生 ， 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集
团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ，
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员 会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理，2011 年10 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ，2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 。
宋 宇 先 生 ， 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 ， 经 济 师 。 历 任 无 锡
市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、
办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 本 公 司
督 察 长 。2010 年12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 （ 期 间2011 年1月至2011 年10 月
兼任本公司代理总经理） 。
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俞 忠 华 先 生 ， 副 总 经 理 。 华 东 师 范 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 申 银 万
国证券股份有限公司 （原上海万国证券公司） 国际业务部经理， 国泰君安证
券股份有限公司 （ 原 君 安 证 券 公 司 ） 国 际 业 务 部 总 经 理 ， 瑞 士 联 盟 银 行 （UBS）
上海代表处副代表、 授权官员， 美国培基证券公司上海代表处首席代表、 副
总 裁 ， 霸 菱 亚 洲 投 资 公 司 执 行 董 事 ， 今 日 资 本 集 团 合 伙 人 ， 光 大 证 券 股 份 有
限公司销售交易部总经理、 研究所常务副所长、 资产管理总部总经理、 证券
投 资 部 董 事 总 经 理 、 研 究 所 所 长 。2012 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 公 司 总
经 理 助 理 ，2012 年6 月 至 今 任 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总 经 理 、 投 资 总 监 。2012
年7 月 至 今 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2013 年2 月 至 今 任 中 海 量
化策略股票型证券投资基金基金经理。
朱 冰 峰 先 生 ， 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 长 江 律
师事务所律师、华虹（集团）有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、
上海证监局副处级职务。 2009年10 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 总 经 理 助 理 。 2010
年12月 至 今 任 本 公 司 督察长。
4 、基金经理
刘 俊 先 生 ， 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 博 士 。 历 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有
限公司策略研究部策略分析师、 海通证券股份有限公司战略合作与并购部高
级项目经理。2007 年3 月进入本公司工作， 曾任产品开发总监。2010 年3月至
今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2012 年6 月 至 今 任 中 海 保
本混合型证券投资基金基金经理。
5 、历任基金经理
本基金基金合同于2012 年6 月20日 生 效 ， 历 任 基 金 经 理 如 下 表 ：
基金经理姓名 管理本基金时间
刘俊 2012年6 月20日至今
6 、投资决策委员会成员
黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总 经 理 。
俞 忠 华 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总
经理、投资总监、基金经理。
5-5
陆 成 来 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 兼固定收益
部总监、基金经理。
骆 泽 斌 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投资副总 监 、 基 金 经 理 。
许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、 基 金 经 理 。
陈 明 星 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 总 监 、 基 金 经
理。
江 小 震 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监、基
金经理。
7 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
（一）基金托管人概况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民 币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）销售机构
1 、直销机构：
（1 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
5-6
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：曾智勇
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ） 或 021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
（2 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 远 洋 大 厦 F211B 单元
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元
负责人：王红
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ）
公司网站：www.zhfund.com
2 、代销机构：
（1 ） 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：010-66107738
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
5-7
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3 ） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
法定代表人： 胡 怀 邦
电话：021－58781234
传真：021-58408440
联系人：陈铭铭
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（4 ） 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人： 王 洪 章
联系电话：010-67596093
联系人：何奕
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（5 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 傅 育 宁
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
5-8
公司网址：www.cmbchina.com
（6 ） 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座
客户服务电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
（7 ） 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
办公地址：北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
法定代表人： 董 文 标
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（8 ） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61616611
传真：021-63604199
联系人：朱萍
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（9）温州银行股份 有 限 公 司
住所：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系电话：0577-88990082
5-9
传真：0577-88995217
联系人：林波
客 户 服 务 电 话 ：96699 （ 浙 江 省 内 ） 、962699 （ 上 海 地 区 ） 、0577-96699
（其他地区）
公司网址：www.wzbank.cn
（10） 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司
住所：上 海 市 银 城 中 路 8 号
办公地址：上海市银城中路 8 号 中 融 碧 玉 蓝 天 大 厦 15 层
法定代 表 人 ： 胡 平 西
联系人：吴海平
电 话 ： （021）38576666
传 真 ： （021）50105124
客户服务电话： （021 ）962999
公司网站： www.srcb.com
（11 ） 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（12 ） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
5-10
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（13 ） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（14 ） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： 010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（15 ） 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐、许梦园
电话：400-8888-108
5-11
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com
（16 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 万 建 华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-888-8666
公司网址：www.gtja.com
（17） 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 储 晓 明
电话：021-54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.sywg.com
（18 ） 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39、
41、42、43、44 楼
法定代表人： 孙 树 明
电话：020-87555888
传真：020-87555305
5-12
联系人：黄岚
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（19） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（20 ） 华泰证券 股 份 有 限 公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
办公地址：江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
法定代表人：吴万善
电话： 025-83290979
传真： 025-84579763
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（21 ） 东吴证券 股 份 有 限 公 司
住所：江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
5-13
客户服务电话:0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（22 ） 中信 证 券 （ 浙 江 ） 有 限 责 任 公 司
办公地址：浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、
20 层
法定代表人：刘军
电话：0571-87112510
传真：0571-86065161
联系人：丁思聪
客户服务电话: 95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（23 ） 东海证券 有 限 责 任 公 司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
法定代表人： 朱 科 敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：梁旭
客户服务电话：400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（24） 招商证券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
5-14
公司网址：www.newone.com.cn
（25） 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
公司网址：www.bocichina.com
（26） 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：4008866338
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.pingan.com
（27） 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层
法定代表人： 牛 冠 兴
电话：021-68801217
传真：021-68801210
联系人：张勤
客户服务电话：4008-001-001
公司网址 ：www.essence.com.cn
5-15
（28） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
办公地址：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
法定代表人： 徐 浩 明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客 户 服 务 电话：400-888-8788 或 10108998
公司网址：www.ebscn.com
（29） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（30） 齐 鲁 证 券 有 限 公 司
住所 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
法定代表人：李玮
电话：0531-68889115
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客户服务电话： 95538
公司网址： www.qlzq.com.cn
（31） 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26 层
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26
5-16
层
法定代表人： 刘 学 民
联系人：崔国良
电话：0755-25832852
传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（32 ） 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18
层-21 层及第 04 层 01 、02、03、05 、11 、12 、13、15、16 、18 、19 、
20、21、22、23 单元
办公地址：深圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 400 600 8008
公司网址 www.china-invs.cn
（33） 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
客户服务电话：400-8888-777
公司网址： www.gyzq.com.cn
（34） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
5-17
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（35） 国金证券 股 份 有 限 公 司
住所： 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号
办公地址：成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：400-660-0109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（36） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（37） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市深南大道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人：王东明
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
5-18
联系人：陈忠
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（38） 方正证券 股 份 有 限 公 司
住所：湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（39） 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人：矫正中
联系人: 潘 锴 、 王 京 京
电话：0431-85096709 、0431-85096530
客户服务电话：4006000686
公司网址：www.nesc.cn
（40） 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务 电 话 ：96326 （ 福 建 省 外 请 先 拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
5-19
（41） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（42 ） 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045521
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045678
公司网址： www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（43 ） 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778010
传真：021-68778117
客服电话：400-820-9898 、021-38929908
网址：www.cnhbstock.com
（44 ） 厦门证券 有 限 公 司
住所：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
5-20
办公地址：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
客户服务电话：0592-5163588
公司网站 ：www.xmzq.cn
（45 ） 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司
住所： 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20
层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（46 ） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周 嬿旻
联系电话：0571-28829790
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（47 ） 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单
元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
5-21
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（48 ） 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
业务联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
客服电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com
（49 ） 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼801
法 定 代 表 人 ： 汪 静 波
联系人：方成
联系电话：021-38602377
客服电话：400 －821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（50 ） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：严跃俊
联系电话：021-68818891
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（51 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
5-22
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘世友
联系电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号 2905-2908 室及30 层
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
成立日期：2004 年 3 月 18 日
电话：021-38429808
传真：021-68419328
联系人：曹伟
（三）担保人
名称：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路 100 号 金 玉 大 厦 写 字 楼 9 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
法定代表人：刘新来
成立日期：1993 年 12 月 4 日
5-23
组织形式：有限责任公司
注册资本：4,500,000,000 元人民币
经营范围： 融 资 性 担 保 业 务 ： 贷 款 担 保 、 票 据 承 兑 担 保 、 贸 易 融 资 担 保 、
项 目 融 资 担 保 、 信 用 证 担 保 及 其 他 融 资 性 担 保 业 务 。 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业
务 ： 债 券 担 保 、 诉 讼 保 全 担 保 、 投 标 担 保 、 预 付 款 担 保 、 工 程 履 约 担 保 、 尾
付款如约偿付担保等履约担保业务， 与担保业务有关的融资咨询、 财务顾问
等 中 介 服 务 ， 以 自 有 资 金 投 资 。 投 资 及 投 资 相 关 的 策 划 、 咨 询 ； 资 产 受 托 管
理 ； 经 济 信 息 咨 询 ； 人 员 培 训 ； 新 技 术 、 新 产 品 的 开 发 、 生 产 和 产 品 销 售 ；
仓 储 服 务 ； 组 织 、 主 办 会 议 及 交 流 活 动 。 上 述 范 围 涉 及 国 家 专 项 规 定 管 理 的
按有关规定办理。
（ 四 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住所：上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
办公地址：上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
法定代表人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕 红 、 黎 明
（ 五 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司
住所：无 锡 市 新 区 开 发 区 旺 庄 路 生 活 区
办公地址：无锡市梁溪路 28 号
法定代表人：张彩斌
电话：0510-85888988 85887801
5-24
传真：0510-85885275
联系人：华可天
经办注册会计师： 夏 正 曙 、 华 可 天
四 、 基 金 的 名 称
中海保本混合型 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
保本混合型证券投资基金
六 、 基 金 的 保本
（一）保本
在第一个保本周期到期日， 如基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分
红款项之和低于其认购保本金额， 则基金管理人应补足该差额 ， 并 在 保 本 周
期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。
本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后 各 保 本 周 期 到 期 日 ， 如 基 金 份 额 持 有 人 过 渡 期
申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回
金额加上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的
基 金 份 额 在 当 期 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 款 项 之 和 低 于 其 过 渡 期 申 购 保 本 金
额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管
理人或保本义务人 应 补 足 该 差 额 。
基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 周 期 内 申 购 或 转 换 转 入 ， 或 在 当 期 保 本 周 期 到 期
日前赎回或转换转 出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保
本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。
认 购 保 本 金 额 = 基金份额持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 投 资 金
额，即 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 及
募集期间的利息收入之和 。
5-25
过 渡 期 申 购 保 本 金 额 = 基金份额 持 有 人 过 渡 期 申 购 并 持 有 到 期 的 基 金
份额的投资金额， 即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金
份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 的 基 金 份 额 的 保 本 金 额 = 基 金 份 额
持有人从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 投 资 金
额 ， 即 基 金 份 额 持 有 人 将 其 上 一 保 本 周 期 的 基 金 份 额 转 入 当 期 保 本 周 期 并持
有到期的 ， 其 基 金 份 额 在 折 算 日 所 代 表 的 资 产 净 值 。
对于基金份额 持 有 人 多 次 认 购 或 申 购 、 赎 回 的 情 况 ， 以 后 进 先 出 的 原 则
确定持有到期的基金份额。
（二）保本周期
三 年。
本基金第 一 个 保 本 周 期 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应
日止， 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 。 本
基金第一个保本周期后的各保本周期自 基 金 管 理 人 公 告 的 保 本 周 期 起始日
起至 3 年 后 对 应 日 止 ， 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下
一 个 工 作 日 。 基 金 管 理 人 将 在 保本周期 到 期 前 公 告 的 到 期 处 理 规 则 中 确 定 下
一个保本周期的 起 始 时 间 。
（三）保本案例
若某投资者投资 10,000 元 认 购 本 基 金 （ 该 认 购 申 请 被 全 额 确 认 ） 并 持
有到保本周期到期，认购费率为 1.0% 。 假 定 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 3 元，
持有期间基金累积分红 0.05 元/ 基 金 份 额 。 则 ：
净认购金额＝10,000/ （1 ＋1.0%）＝9,900.99 元
认购费用＝10,000-9,900.99 ＝99.01 元
认购份额＝（10,000 －99.01＋3 ）/1.00 ＝9,903.99 份
1 、 若 保 本 周 期 到 期 日 ， 本 基 金 基 金 份 额 净 值 为 0.90 元。
认购保本基金额 ＝9,900.99 ＋99.01＋3 ＝10,003.00 元
5-26
可赎回金额＝0.90 ×9,903.99 ＝8,913.59 元
持有期间累计分红金额＝0.05 ×9,903.99 ＝495.20 元
可赎回金额+ 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＝9,408.79 元
即：可赎回金额+ 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＜ 认购保本金额
保本赔付差额=10,003.00-9,408.79=594.21 元
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额， 则基金管理人将按照 认购保
本 金 额 （ 扣 除 其 持 有 期 间 的 累 计 分 红 金 额 ） 向 该 投 资 者 支 付
10,003.00-495.20=9,507.80 元。
2 、 若 保 本 周 期 到 期 日 ， 本 基 金 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.20 元。
认购保本金额 ＝9,900.99 ＋99.01 ＋3 ＝10,003.00 元
可赎回金额＝1.20×9,903.99 ＝11,884.79 元
持有期间累计分红金额＝0.05 ×9,903.99 ＝495.20 元
可赎回金额+ 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＝12,379.99 元
即：可赎回金额+ 持 有 期 间 累 计 分 红 金 额 ＞ 认购保本金额
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额， 则基金管理人将按照可赎回
金额向该投资者支付 11,884.79 元。
（ 四 ） 适 用 保 本 条 款 的 基 金 份 额
1 、 对 于 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 而 言 ， 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期
的基金份额。
2 、 对 于 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后的 保 本 周 期 而 言 ， 基 金 份 额 持 有 人 在
本基金过渡期内申购并持有到期的基金份额、 基金份额持有人从本基金上一
个 保本周期结束后选择或默认选择转 入 当 期 保本周期并持有到期的基金份
额 （ 进 行 基 金 份 额 折 算 的 ， 指 折 算 后 对 应 的 基 金 份 额 ） ， 按 照 第 十 八 部 分 第
二条第 8 项的约 定 未 获 得 可 享 受 保 本 条 款 确 认 的 基 金 份 额 除 外 。
（ 五 ） 不 适 用 保 本 条 款 的 情 形
1 、 在 保 本 周 期 到 期日， 按 基 金 份 额 持 有 人 认 购 、 或 过 渡 期 申 购 、 或 从
5-27
上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与到期日基金份额
净值的乘积加上其认购、 或过渡期申购、 或从上一保本周期转入当期保本周
期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其
认 购 保 本 金 额 、 或 过 渡 期 申 购 保 本 金 额 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周
期的基金份额的保本金额；
2 、 基 金 份 额 持 有 人 认 购 、 或 过 渡 期 申 购 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期
保 本 周 期 ， 但 在 基 金 当 期 保 本 周 期 到 期 日 前 （ 不 包 括 该 日 ） 赎 回 或 转 换 转 出
的基金份额；
3 、 基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 周 期 内 申 购 或转换转入本基金的 基 金 份 额 ；
4 、 在 保 本 周 期 内 发 生 本 《 基 金 合 同 》 规 定 的 《 基 金 合 同 》 终 止 的 情 形 ；
5 、 在 保 本 周 期 到 期 日 之 后 （ 不 包 括 该 日 ） 基 金 份 额 发 生 的 任 何 形 式 的
净值减少；
6 、 因 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 投 资 亏 损 ， 或 因 不 可 抗 力 事 件 直 接 导 致
基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的， 或 《基金合
同》规定的其他情形基金管理人 或 保 本 义 务 人 免 于 履 行 保 本 义 务 的 ；
7 、 若 基 金 份 额 持 有 人 从 本 基 金 上 一 个 保 本 周 期 结 束 后 选 择 或 默 认 选 择
转入当期保本周期 的 基 金 份 额 所 代 表 的 资产净值总额超过保证 人 提供的当
期 保本周期担 保 额 度 或 保本义务 人 提 供 的 当 期 保本周期 保 本 额 度 的 ， 基 金 管
理人按 照 第 十 八 部 分 第 二 条 第 8 项 的 约 定 确 认 的 可 享 受 保 本 条 款 的 基 金 份
额之外的其他部分基金份额。
七 、 基 金 的 投 资 目 标
通过采用保本投资策略， 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 ， 力 争 在 保 本 周 期 内
实现基金资 产 的 稳 健 增 值 。
八 、 基 金 的 投 资 范 围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发
行上市的股票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、
5-28
债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金
融工具（但须符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。
本基金将基金 资 产 划 分 为 安全资产 和 风 险 资 产 ， 其 中 债 券 及 货 币 市 场 工
具等固 定 收 益 类 资 产 属于 安 全 资 产 ， 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 属 于 风 险 资 产 。
债 券 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 债 券 、 债 券
回 购 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
允许投资的其他债券类金融工具。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 、 权 证 等
风险资产占基金资产的比例不高于 40%， 其 中 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不
超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比
例不低于60%， 其 中 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九 、 基 金 的 投 资 理 念
本 基 金 遵 循 保 本 增 值 的 投 资 理 念 ， 以 固 定 比 例 组 合 保 险 （CPPI ，
Constant-Proportion Portfolio Insurance ） 策 略 为 基 础 进 行 资 产 配 置 ， 并 通 过
严格的风险管理，在保本的前提下追求资 产 的增值。
十 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金以 CPPI 策 略 为 基 础 ， 动态调整安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例 ，
以确保基金在一段时间以后其价值不低于事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值 ， 从 而 实
现基金资产的保值； 在此基础上通过严谨的量化分析和实地调研， 精选优质
股票和债券进行投资布局，以实现基金资产的增值。
（1 ） 大 类 资 产 配 置 策 略
本基金以 CPPI 策 略 为 依据， 通 过 设 置 安 全 垫 ， 对 安全资产与 风 险 资 产
的投资 比 例 进 行 动 态 调 整 ， 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设
定的某一目标价值，确保到期保本。
CPPI 策 略 的 原 理 可 以 用 下 面 的 公式 加 以 说 明 ：
t t t
A D E ??
()
t t t t
E M A V ? ? ?
5-29
1
t t t
V F X ? ? ? （ ）
其中，At 表示 t 时 刻 的 基 金 资 产 净 值 ，Dt 表示 t 时刻的安全 资 产 净 值 ，
Et 表示 t 时 刻 风 险 资 产 的 净 值 ；M 为 风 险 乘 数 ， 由 基 金 管 理 人 根 据 市 场 状 况
等因素动态调整；Vt 表示 t 时刻的动态 保 本 金 额 ， 称 为 价值 底 线 ； （At-Vt ）
称为安全垫，是指基金资产净值与 价 值 底 线 之间的差额 ；Ft 表示 t 时 刻 的
最低保本金额，称为保本底线；Xt 为 在 保 本 底 线 基 础 上 上 浮 的 比 例 。
该策略的具体实施方案如下 ：
1 ） 确 定 保本底线 Ft： 根 据 本 基 金 三 年 保 本 周 期 到 期 时 的 最 低 目 标 价 值
（ 投 资 金 额 ） 和 合 理 的 折 现 率 设 定 当 前 应 持 有 的 安全资产的 数 量 ， 使 得 这 部
分资产到期后本利之和等于期末目标价值；此现值即为保本底线；
2 ） 确 定 价 值 底 线 Vt：根据保本底线的值上浮一定比例 Xt 做 为 动 态 保
本 金 额 ， 即 确 定 价 值 底 线 。 价 值 底 线 的 设 立 是 为 更 好 的 控 制 基 金 投 资 组 合 的
下 跌 风 险 ， 力 争 使 基 金 资 产 净 值 高 于 价 值 底 线 水 平 ， 从 而 更 好 的 实 现 保 本 的
目 标 。 上 浮 比 例 Xt 采 取 动 态 调 整 和 定 期 调 整 相 结 合 的 策 略 ， 主 要 考 虑 基 金
单 位 净 值 增 长 、 风 险 资 产 与 安 全 资 产 的 投 资 比 例 及 市 场 状 况 等 因 素 决 定 。 价
值 底 线 的 调 整 贯 彻 只 升 不 降 的 原 则 ；
3 ） 计 算 基 金 资 产 净 值 超 过 价值底 线 的 数 值 ， 该 数 值 即 为 安 全 垫 At-Vt ；
4）确定风险乘数 M ： 风险 乘 数 主 要 通 过 考 察 以 下 几 方 面 因 素 进 行 选 取
并 由 金 融 工 程 小 组 通 过 数 量 化 研 究 进 行 定 期 的 重 新 评 估 与 调 整 ：
a 、 证 券 市 场 的 运 行 情 况 ；
b 、 基 金 资 产 的 风 险 情 况 ；
c 、国内外政治经济情况。
5 ） 确 定 风 险 资 产 及 安 全 资 产 的 投资比例 ： 将 相 当 于 安 全 垫 与 风 险 乘 数
的乘积的资金规模投资于风险资产 （如股票等） 以谋求本基金高于目标价值
的 收 益 ， 除 风 险 资 产 外 剩 余 资 金 投 资 债 券 等 安全资 产 以 保 证 基 金 资 产 到 期 保
本；
6 ） 动 态 调 整 ： 根 据 本 基 金 的 投 资 运作情况 计 算 新 的 安 全 垫 ， 就 风险资产
和 安全资产 的 比例 进 行 动 态 微 调 。
举 例 说明该策略：
假设基金利用 CPPI 策 略 ， 期 初 投 资 100 万 元 于 股 票 和 债 券 ， 投 资 期 限
为 三 年 ， 风 险 乘 数 选 为 3 ， 保 本 底 线 上 浮 比 例 定 为 2%， 债券 年 收 益 率 为 3% 。
期 初 （ 第 一 年 年 初 ） 保本 底 线 为 ：F0=
3
100 (1 3%) ?? ??
??
=91.51 万 元 （ 保
5-30
留 2 位小数）
期初（第一年年初）价值底线为：V0=91.51 ×(1+2%)=93.34 万元
期初安全垫为：A0- V0=100-93.34=6.66 万元
期初投资于股票的金额为：E0 =3 ×(100-93.34)=19.98 万元
期初投资于债券的金额为：D0 =100-19.98=80.02 万元
因此，在期初 将 19.98 万 元 投 资 于 股 票 ， 将 80.02 万 元 投 资 于 债 券 。
假设到第一年年底，股票资产上涨 10% ， 此 时 ：
基金资产净值为：A1=19.98×(1+10%)+80.02 ×(1+3%)=104.40 万元
保本底线变为：F1=
2
100 (1 3%) ?? ??
??
=94.26 万元
价值底线为：V1=94.26 ×(1+2%)=96.15 万元
安全垫变为：A1-V1=104.40-96.15=8.25 万元
可投资于股票的金额为：E1=3 ×8.25=24.75 万元
可投资于债券的金额为：D1=104.40-24.75=79.65 万元
故 在 第 一 年 年 底 ， 将 24.75 万 元 投 资 于 股 票 ， 将 79.65 万 元 投 资 于 债 券 。
而第一年年底基金拥有的债券市值为 82.42 万 元 （80.02×（ 1+3% ） =82.42），
故基金管理人卖出 2.77 万 元 债 券 ， 转 换 为 股 票 。
假设到第二年年底，股票资产下跌 10% 。 此 时 ：
基金资产净值为：A2=24.75×(1-10%)+79.65 ×(1+3%)=104.31 万元
保本底线变为：F2= 100 ÷(1+3%)=97.09 万元
价值底线为：V2=97.09 ×(1+2%)=99.03 万元
安全垫变为：A2-V2=104.31-99.03=5.28 万元
可投资于股票的金额为：E2=3 ×5.28=15.84 万元
可投资于债券的金额为：D2=104.31-15.84=88.47 万元
故在第二 年 年 底 ， 将 15.84 万 元 投 资 于 股 票 ， 将 88.47 万 元 投 资 于 债 券 。
而第二 年 年 底 基 金 拥 有 的 股票市值为 22.28 万 元 （24.75×(1-10%)=22.28），
故基金管理人卖出 6.44 万 元 股 票 ， 转 换 为 债 券 。
因此如果股票上涨，那么投资组合净值上涨，安全垫增大，更多的资金
从债券转到股票；如果股票下跌，那么投资组合净值下跌，安全垫缩小，更
多的资金从股票转到债券；但投资组合净值最多下跌至价值 底 线 ， 即 安 全 垫
最 多 缩 小 为 零 ， 这 时 投 资 组 合 全 部 转 换 为 债 券 ， 投 资 组 合 沿 着 价值底线增值，
到期增至本金100 万 元 ， 从 而 实 现 保 本 的 目 的 。
（2 ） 单 项 资 产 投 资 策 略
5-31
1 ）债券投资策略 （ 可 转 债 除 外 ）
为 了 有 效 实 现 基 金 资 产 的 保 本 目 标 ， 本 基 金 将 实 施 积 极 的 债 券 投 资 策
略 ， 主 要 运 用 利 率 预 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 利 差 策 略 、 套 利 策 略 等 多 种
策略获取稳健收益，以实现基金资产到期保本 。
久期配置策 略 ： 通 过 分 析 宏 观 经 济 的 周 期 变 化 ， 预 判 利 率 变 动 的 方 向 和
趋 势 ， 从 而 确 定 债 券 组 合 的 久 期 ， 以 有 效 回 避 利 率 风 险 。 基 于 保 本 基 金 的 特
点 ， 本 基 金 将 构 建 组 合 久 期 与 基 金 保 本 周 期 相 匹 配 的 债 券 组 合 ， 以 保 证 组 合
收 益 的 稳 定 性 ， 有 效 控 制 债 券 利 率 风 险 ， 保 证 本 基 金 的 保 本 资 产 组 合 收 益 的
稳定性。
期限结构配置策略 ： 在 确 定 组 合 久 期 后 ， 通过研究收益率 曲 线 形 态 ， 选
择 预 期 收 益 率 最 高 的 期 限 段 进 行 配 比 组 合 ， 从 而 在 子 弹 组 合 、 杠 铃 组 合 和 梯
形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
利 差 策 略 ： 在 确 定 债 券 组 合 的 期 限 结 构 后 ， 本 基 金 将 通 过 对 不 同 类 别 债
券的收益率差进行分析， 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析 为 依 据 ， 预 测 其 变 动
趋势， 同 时 兼 顾 基 本 面 分 析 ， 包 括 债 券 发 行 人 所 处 行 业 发 展 前 景 、 财 务 状 况 、
管 理 水 平 等 因 素 ， 评 价 债 券 发 行 人 的 信 用 风 险 和 信 用 级 别 ， 及 时 发 现 由 于 利
差变动出现的价值被低估的债券品种， 综合评判个券的投资价值， 建立具体
的个券组合。
其它交易策略:
a 、 短 期 资 金 运 用 ： 在 短 期 资 金 运 用 上 ， 如 果 逆 回 购 利 率 较 高 ， 选 择 逆
回购融出资金。
b 、 公 司 债 跨 市 场 套 利 ： 公 司 债 将 在 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 同 时 挂 牌 ，
根 据 以 往 的 经 验 ， 两 个 市 场 的 品 种 将 出 现 差 价 套 利 交 易 的 机 会 。 随 着 交 易 所
固定收益综合电子平台的推出， 交易所债券市场流动性日益增强， 这使得跨
市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差
异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利。
2 ）可转换债券投资策略
可转换 债 券 兼具债 券 和股票的相关特性 ， 其 投 资 风 险 和 收 益 介 于 股 票 和
债券之间。 在 进 行 可 转 债 筛 选 时 ， 本 基 金 将 首 先 对 可 转 债 自 身 的 内 在 债 券 价
值 （ 如 票 面 利 息 、 利 息 补 偿 及 无 条 件 回 售 价 格 ） 、 保 护 条 款 的 适 用 范 围 、 流
动 性 等 方 面 进 行 研 究 ； 然 后 对 可 转 债 的 基 础 股 票 的 基 本 面 进 行 分 析 ， 形 成 对
5-32
基础股票的价值评估； 最后将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本
面评分结合在一起以确定投资的可转 换 债 券 品种。
3 ）二级市场股票投资策略
在 股 票 投 资 中 ， 本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法， 选择其
中具有核心竞争优 势 的 上 市 公 司 进 行 投 资 。 其 间 ， 本 基 金 也 将 积 极 关 注 上 市
公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
a 、 定量分析
本基金通过综合考察上市公司的财务优势 、 成长优势和估值优势来进行
个股的筛选。
本基金考察的财务指标主要包 括 ： 净 资 产 收 益 率 、 销 售 毛 利 率 、 利息保
障比率。
本基金考察的成长指标主要包括： 总资产 增 长 率 、 预 测 主 营 收 入 增 长 率 、
预测净利润增长率 。
本 基 金 考 察 的 估 值 指 标 主要 包 括 ： 企 业 价 值/ 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 、 市
盈率、市净率。
本基金将结合市场形势综合考虑 上 市 公 司 在 各 项指标的 综 合 得 分 ， 按照
总分的高低进行排序，选取排名靠前的股票。
b 、 定性分析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的 核 心 竞 争 优 势 ，
重点投资具有较高进入壁垒、 在 行 业 中 具 备 比 较 优 势 的 公 司 ， 并 坚 决 规 避 那
些 公司治理混乱、管理效率低下 的 公 司 ， 以 确 保 最 大 程 度 地 规 避 投 资 风 险 。
本基金管理人 重 点 考 察 上市公司 的 竞 争 优 势 包 括 ： 公 司 管 理 竞 争 优 势 、
技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。
4 ）新股申购策略
本基金作将 充 分 依 靠 公 司 研 究 平 台 和 股 票 估 值 体 系 、 深 入 研 究 首 次 发 行
(IPO)股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 制 定 相
应的新股申 购 策 略 。 对 通 过 新 股 申 购 获 得 的 股 票 ， 将 根 据 其 实 际 的 投 资 价 值
确定持有或卖出。
5 ）权证投资策略
本基金在严格控制风险的前提下， 不主动进行权证投资， 只在进行可分
离债券投资时，被动参与权证投资。
5-33
未 来 ， 随 着 证 券 市 场 的 发 展 、 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的 创 新 等 ， 本
基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策
略。
十 一 、 基 金 的 投 资 决 策 依 据 和 决 策 程 序
1 、 投资决策依据
（1 ） 依 据 投 资 研 究 人 员 对 国 内 宏 观 经 济 、 政 策 、 行 业 和 上 市 公 司 的 综
合分析研究进行决策；
（2 ） 依 据 对 国 内 证 券 市 场 的 阶 段 表 现 、 活 跃 程 度 和 发 展 趋 势 的 判 断 进
行决策；
（3 ） 依 据 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 决 策 ；
（4 ） 风 险 控 制 贯 穿 投 资 过 程 各 环 节 。
2 、 投资程序
为明确 投 资 各 环 节 的 业 务 职 责 ， 防 范 投 资 风 险 ， 基 金 管 理 人 建 立 规 范 的
投资程序。
（1 ） 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议 确 定 股 票/ 债 券 资 产 投 资 比 例 ， 形 成
基金投资的投资决议。
（2 ） 研 究 部 和 金 融 工 程 部 提 出 个 股 、 行 业 选 择 、 数 量 化 投 资 方 案 ， 为
基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。
（3 ） 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 ， 在 研 究 部 和 金 融 工 程 部 提
出的方案的基础上构建投资组合。
（4 ） 交 易 部 依 据 基 金 经 理 的 指 令 ， 执 行 交 易 ， 交 易 进 行 过 程 中 ， 交 易
员及时反馈市场信息。
（5 ） 风 险 管 理 部 对 基 金 投 资 组 合 的 风 险 进 行 跟 踪 、 评 估 、 控 制 ， 对 投
资组合的绩效进行分析 。
十 二 、 基 金 的 投 资 限 制
1 ）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
a、承销证券；
b、向他人贷款或提供担保；
5-34
c 、 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
d、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
e 、 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管人发行的股票或债券；
f 、 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券；
g、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
h 、 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事
的其他行为。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程序后可不受上述规定的限制 。
2）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
a 、 持有一家上市 公 司 的 股 票 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ；
b 、 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同 持 有 一 家 公 司 发 行
的证券，不得超过该证券的 10%；
c 、 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% ；
d 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% ， 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
e 、 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ；
f 、 本基金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 （ 含 BBB） 的 资 产 支 持
证 券 。 本 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资
标准，应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出；
g、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的 20% ；
h 、 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的 10% ；
i 、 本 基金持有的 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得
5-35
超过该基金资产净值的 10%；
j 、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
支持证券，不得超过其各类资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10% ；
k 、 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
l、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
m 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合
比例符合基金合同的约定。 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消
上述限制的 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 基 金 不 受 上 述 限 制 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金
不受上述规 定 的 限 制 。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的
原因导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应
在 10 个交易日内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
十 三 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金业绩比较基准：3 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （税后） 。
在基金合同生效日， 业绩比较基准为中国人民银行公布的、 该日适用的3
年期银行定期存款利率 （税后） ； 并随着3 年期银行定期存款利率的调整而动
态调整。
本基金是保本 混 合 型 基 金 ， 保 本 周 期 为 三 年 ， 保 本 但 不 保 证 收 益 。 目前，
银行定期存款 类 似 于 保 本 定 息 产 品 。 根 据 本 基 金 的 投 资 策 略 、 保 本 期 限 和 目
标客户等特点， 以3 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （税后） 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基
准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量
比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指
数时， 本 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变
更业绩比较基准并及时公告。
5-36
十 四 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 低 风 险 收益 品
种 。
十 五 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2013 年 3 月 31 日 ， 本报告中所列财
务数据未经审计。
1 、 基 金 资 产 组 合 情 况
截至 2013 年 3 月 31 日，中海保本混合型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为
378,761,639.33 元 ， 基 金 份 额 净 值 为 1.038 元 ， 累 计 基 金 份 额 净 值 为 1.053 元。
其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 25,364,621.98 4.92
其中：股票 25,364,621.98 4.92
2 固定收益投资 470,457,221.70 91.22
其中：债券 470,457,221.70 91.22
资 产 支 持 证 券 - -
3 金融衍生品投资 - -
5-37
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.58
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
4,494,809.16 0.87
6 其他各项资产 12,433,326.10 2.41
7 合计 515,749,978.94 100.00
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%)
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采矿业 2,732,500.00 0.72
C
制造业 16,347,021.98 4.32
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
- -
E
建筑业 1,392,000.00 0.37
F
批 发 和 零 售 业 2,565,600.00 0.68
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 2,327,500.00 0.61
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
5-38
S
综合 - -
合计 25,364,621.98 6.70
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资明细
序
号
股票代码 股票名称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 600157 永泰能源 250,000 2,732,500.00 0.72
2 600594 益佰制药 89,982 2,658,968.10 0.70
3 000963 华东医药 60,000 2,565,600.00 0.68
4 300267 尔康制药 149,977 2,528,612.22 0.67
5 002005 德豪润达 279,100 2,274,665.00 0.60
6 300136 信维通信 110,000 2,164,800.00 0.57
7 002223 鱼跃医疗 100,000 1,724,000.00 0.46
8 002138 顺络电子 100,000 1,669,000.00 0.44
9 600104 上汽集团 100,000 1,480,000.00 0.39
10 601117 中国化学 150,000 1,392,000.00 0.37
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,982,000.00 5.28
其中：政策性金融债 19,982,000.00 5.28
4 企业债券 368,109,041.70 97.19
5 企业短期融资券 70,399,000.00 18.59
6 中期票据 - -
7 可转债 11,967,180.00 3.16
8 其他 - -
9 合计 470,457,221.70 124.21
5-39
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 1280129 12泰能债 300,000 31,161,000.00 8.23
2 1180083 11 汉 江 水 电 债 200,000 20,448,000.00 5.40
3 1080062 10 襄 投债 200,000 20,286,000.00 5.36
4 041269024 12金隅CP001 200,000 20,160,000.00 5.32
5 041259063 12镇城投CP002 200,000 20,146,000.00 5.32
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
9 、投资组合报告附注
（1 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
5-40
票库之外的股票。
（3 ）截至2013 年 3 月 31 日 ， 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 ：
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 30,895.29
2 应收证券清算款 957,294.91
3 应收股利 -
4 应收利息 11,439,787.23
5 应收申购款 5,348.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,433,326.10
（4 ） 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（％）
1 110015 石化转债 3,361,200.00 0.89
2 113003 重工转债 2,081,700.00 0.55
3 113001 中行转债 2,036,800.00 0.54
（5 ） 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序
号
股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分 的
公允价值( 元)
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况
说明
1 600157 永泰能源 2,732,500.00 0.72 重 大 事 项 停 牌
（6 ） 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾
差。
5-41
十 六 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至
2013 年 3 月 31 日 ） ：
阶段
净值增
长率①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①－③ ②－④
2012.06.20-2012.12
.31
2.20% 0.07% 2.28% 0.01% -0.08% 0.06%
2013.01.01-2013.03
.31
3.04% 0.17% 1.02% 0.02% 2.02% 0.15%
自基金合同生效起至
今
5.30% 0.11% 3.33% 0.01% 1.97% 0.10%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十 七 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一) 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费。
2 、基金托管人的托管费。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 。
5 、基金份额持有人大会费用。
6 、基金的证券交易费用。
7 、基金的银行汇划费用。
5-42
8 、 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.20%年费率计提。 管 理 费 的
计算方法如下：
H ＝ E×1.20% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于次月首日起 2
个工作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休
假 等, 支 付 日 期 顺 延 。
2 、基金托管人的托管费
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下：
H ＝ E×0.20% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于次月首日起 2
个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日
期顺延。
上述（ 一 ） 基 金 费 用 的种类中第 3 －7 项 费 用 ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协
议规定， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由基金托管人从基金财产中支
付。
5-43
到 期 操 作 期 间 （ 保 本 周 期 到 期 日 除 外 ） 和 过 渡 期 内 本 基 金 不 计 提 管 理 费
和托管费。
若 保本周期到 期 后 ， 本 基 金 不 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 基 金 份 额 持 有 人
将所持有本基金份额转为变更 后 的 “ 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ” 的 基 金 份 额 ， 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 计 提 ，
托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 同 上 。
（三) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失。
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用。
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会
审 议 ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会。
基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关
规定在至少一种指定媒体上公告。
（五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
5-44
规执行。
十 八 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 部 分 ， 对 “ 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 ”
进行了更新。
（ 五 ） 在 “ 基 金 保 本 保 障 机 制 ” 部 分 ， 对 “ 保 证 人 或 保 本 义 务 人 ” 按 最
新资料进行了更新。
（ 六 ） 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进
行了更新。
（ 七 ） 对 “ 基 金 业 绩 ” 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
（ 八 ） 在 “ 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 ， 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
中海基金管理有限公司
二○一三年 八 月 三 日
