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诺安中小板等权重交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 
招募说明书（更新） 
2013 年第1 期 
 
 
 
 
 
 
 



基 金管理人： 诺安基金 管理有限公司 
基金托 管人： 交通 银行股 份有限公司 
 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
1 
 
 重要提示



 
（一） 诺 安 中 小 板 等 权重 交 易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以下简
称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 2012 年 8 月 7 日证监许可【2012】
1065 号文核准公开募集 ，本基金的基金合同于 2012 年 12 月 10 日正式生效 。 
（二） 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招
募说明书》 经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。 
（三） 投资有风险， 投 资人认购 （或申购） 基 金时应认真阅读本基金 《招募
说明书 》 及 《基金合同 》 等， 全面认识本基金 产品的风险收益特征， 应充分考虑
投资人自身的风险承受能力， 并对于认购 （或 申购） 基金的意愿、 时 机、 数量等
投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者 ― 买者自负‖ 原则, 在 投资者作出
投资决策后， 须承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 市场系统性风险、 上市
公司风险、 利率风险、 流动性风 险、 信用风险、 管理风险、 本基金特 有风险及其
他风险 等。 
本基金 为中 小板 等权 重 ETF 的 联接 基金 ， 风险与 预期 收益 水平 高 于混合基
金、债券基金与货币市场基金。 同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 ， 属于证券投资基金中 较高
风险、 较高预期收益的 品种。 本基金以一元初始面值募集基金份额， 在市场波动
等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。 
（四） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依 照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本 招募说明书( 更新) 已经 基 金 托 管 人 复 核 。 本招 募 说 明 书( 更新) 所 载内 容 截
止日为 2013 年 6 月 10 日， 有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 3 月 31 日
( 财务数据未经审计) 。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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目


 录 
第一部分


绪 言 .......................................................................................................... 3 
第二部分


释义 ............................................................................................................ 3 
第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 8 
第四部分 基金托管人 .............................................................................................. 21 
第五部分


相关服务机构 .......................................................................................... 25 
第六部分


基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 41 
第七部分


基金的投资 .............................................................................................. 52 
第八部分


基金的业绩 .............................................................................................. 62 
第九部分


基金的财产 .............................................................................................. 63 
第十部分


基金资产的估值 ...................................................................................... 65 
第十一部分


基金的收益与分配 .............................................................................. 71 
第十二部分


基金的费用与税收 .............................................................................. 72 
第十三部分


基金的会计与审计 .............................................................................. 75 
第十四部分


基金的信息披露 .................................................................................. 76 
第十五部分


风险揭示 .............................................................................................. 80 
第十六部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 83 
第十七部分


基金合同内容摘要 .............................................................................. 85 
第十八部分


基金托管协议摘要 ............................................................................ 107 
第十九部分


对基金份额持有人的服务 ................................................................ 127 
第二十部分


其他应披露事项 ................................................................................ 128 
第二十一部分


招募说明书存放及查阅方式 ........................................................ 130 
第二十二部分


备查文件 ........................................................................................ 130 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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第一部分


绪 言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
等 有关法律、 法规及 《 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基
金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）编写。



本 招 募 说 明 书 的 内 容 涵 盖 诺安 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接 基金 （ 以下 简称 “本基 金 ” ） 的投 资目 标、投 资理念 、投 资策 略、风 险以
及认购、 申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项 ， 投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书， 并注意基金管理人对本招募说明书
披露的更新信息。



基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法 律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同当事人， 其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 基金合 同及 其他 有关规 定享有 权利 、承 担义务 。基金 投资 人欲 了解基 金份
额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
 
第二部分


释义 
本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
基 金或 本基金 ： 指 诺 安 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接基金 ； 
基 金合 同： 指《 诺安中小板等权重交易型 开放式指数 证券投资基
金联接基金 基金合同》 及对基金合同的任何有效修订
和补充； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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招 募说 明书： 指《 诺安中小板等权重交易型 开放式指数 证券投资基
金联接基金 招募说明书》及其定期更新； 
托 管协 议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 诺安中
小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联接基
金 托 管 协 议 》 及 对 该 托管协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补
充； 
业 务规 则： 指《诺安 基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 
发 售公 告： 指《 诺安中小板等权重交易型 开放式指数 证券投资基
金联接基金 基金 份额发售公告》； 
中 国： 指中华人民共和国( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 ， 不 包 括
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)； 
中 国证 监会： 指中国证券监督管理委员会； 
中 国银 监会： 指中国银行业监督管理委员会； 
《 基金 法》： 指 2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第 三十 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日
起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 立法
机关对其 不时做出的修订 ； 
《 运作 办法》 ： 指中国证监会2004 年6 月29 日颁布， 同年 7 月1 日
起实施的 《证券投资基金运作管理办法》 ； 
《 销售 办法》 ： 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、 同年 10 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》 ； 
《 信息 披露办 法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布，同年 7 月 1 日
起实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 ； 
元： 指人民币元； 
基 金合 同当事 人： 指受本基金合同约束， 根据本基金合同享受权利并承
担义务的法律主体， 包括基金 管理人、 基金托管人和
基金份额持有人； 
基 金管 理人： 指诺安 基金管理有限公司； 
基 金托 管人： 指交通银行股份有限公司； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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基 金份 额持有 人： 指依照法律法规、 招募说明书和基金合同合法取得基
金份额的投资人 ； 
注 册登 记业务 ： 指本基金登记、 存管、 过户、 清算和交收业务， 具体
内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、
清算和结算、 基金销售业务确认、 代理发放红利、 建
立并保管基金份额持有人名册等； 
注 册登 记人： 指办理基金注册登记业务的机构， 本基金的注册登记
人为诺安 基 金 管 理 有 限 公 司 或 诺安基 金 管 理 有 限 公
司委托代为办 理基金注册登记业务的机构； 
投 资人 ： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投 资 基
金的其他投资者； 
个 人投 资者： 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人； 
机 构投 资者： 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准
设 立 和 有 效 存 续 并 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 企
业法人、事业法人、社会团体或其它组织； 
合 格境 外机构 投资 者： 指符合法律法规规定， 经中国证监会批准可以投资于
中国证券市场， 并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外的机构投资者； 
标 的指 数 深圳证券交易所、 深圳证券信息有限公司编制并发布
的中小板等权重 指数及其未来可能发生的变更 ； 
目标ETF 另 一 获 中 国 证 监 会 核 准 的 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基 金所跟
踪的标的指数相同， 并且该 ETF 的投资目标和本基金
的投资目标类似， 本基金主要投资于该 ETF 以求达到
投资目标。 本基金以 中小板等权重交易型开放式指数
证券投资基金（以下简称“ 中小板等权重 ETF”）为
目标ETF； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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ETF 联接基 金 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 目
标 ETF，紧密跟 踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化， 采用开放式运作的基金， 本基金是
联接其所投资的目标 ETF 的ETF 联接基金 ； 
基 金募 集期： 指基金合同和招募说明书中载明， 并经中国证监会核
准的基金份额募集期限， 自基金份额发售之日起最长
不超过3 个月； 
基 金合 同生效 日： 指基金募集 达到法律 法规规定及 《基金合同 》 约定的
条件， 基金管理人聘请法定机构验资并 向中国证监会
办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 
存 续期 ： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
工 作日 ： 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ； 
发售 指在基金募集期内， 销售机构向投资者销售本基金基
金份额的行为； 
认 购： 指在基金募集期内， 投资人按照本基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为； 
申 购： 指在基金存续期内， 投资人申请购买本基金基金份额
的行为； 
赎 回： 在本基金存续期内， 基金投资者根据基金销售网点规
定的手续， 向基金管理人卖出基金份额的行为 ； 
巨 额赎 回： 指在本基金单个开放日内， 基金净赎回申请份额 （基
金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额） 与净
转出申请份额 （基金转出申请总份额扣除转入申请总
份额之余额）之和超过上一开放日本基金 总份额 10%
的情形； 
基 金转 换： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届
时 有 效 的 业 务 规 则 进 行 的 本 基 金 份 额 与 基 金 管 理 人
管理的、 由同一注册登记人办理注册登记的其他基金
份额间的转换行为 ；


诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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转 托管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 基 金 账 户 内 的 同 一 基 金 的 基
金份额从一个 交易账户转入 另一交易账户的行为； 
代 销机 构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、
赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 机
构； 
销 售机 构： 指基金管理人及本基金代销机构； 
基 金销 售网点 ： 指 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网
点； 
指 定媒 体： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互
联网网站； 
基 金账 户： 指 注 册 登 记 人 为 基 金 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由
该 注 册 登 记 人 办 理 注 册 登 记 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变
动情况的账户； 
交 易账 户： 指 销 售 机 构 为 基 金 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该
销售机构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管等业
务的基金份额余额及其变动情况的账户； 
开 放日 ： 指基金管理人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的
日期； 
T 日： 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、 赎回或其
他业务申请的日期； 
T ＋n 日 ： 指T 日起（不包括 T 日）的第n 个工作日； 
基 金收 益： 指 基 金 管 理 人 运 用 基 金 资 产 投 资 所 得 股 票 红 利 、 股
息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息和其他
合 法 收 入 以 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 或 费 用 的
节约； 
基 金资 产总值 ： 基 金 资 产 总 值 是 指 本 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 及 票
据价值、 银行存款本息、 债券的应计利息、 基金应收
的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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基 金资 产净值 ： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
基 金份 额净值 ： 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 余 额 总
数后得出的基金份额的资产净值； 
基 金资 产估值 ： 
 
指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程； 
法 律法 规： 指中华人民共和国现行有效的法律、 行政法规、 部门
规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 以 及 对 其 做 出 的 不 时 修 改 和
补充； 
不 可抗 力： 指无法预见、 无法克服、 无法避免的任何事件和因素，
包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚
乱、 火灾、 政府征用和 没收、 法律法规变化、 突发停
电、 系统故障、 恐怖袭 击、 传染病传播、 证券 交易场
所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。 
 
第三部分 基 金管 理 人 
一、 基 金管理 人概 况 
公司名称：诺安基金管理有限公司 
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层 
法定代表人：秦维舟 
设立日期：2003 年 12 月 9 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]132 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元人民币 
存续期限：持续经营 
电话：0755－83026688 
传真：0755－83026677 
联系人：陈阳 
股权结构： 
股东单位 出资额( 万元) 出资比例 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40％ 
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％ 
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％ 
合





计 15000 100％ 
二、 证 券投资 基金 管理情 况 
截至 2013 年 6 月 10 日， 本基金管理人共管理 二十六只开放式基金： 诺安平
衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、 诺安股票证券投资基金、 诺安优化收益债
券型证券投资基金、 诺安价值增长股票证券投资基金、 诺安灵活配置混合型证券
投资基金、 诺安成长股票型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、 诺安
中证 100 指数证券投资基金、 诺安中小盘精选股票型证券投资基金、 诺安主题精
选股票型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、 上证新兴产业交易型开放
式指数证券投资 基金、 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、 诺安保本混合型证券投资基金、 诺安多策略股票型证券投资基金、 诺安全球
收 益 不 动 产证 券 投 资基金 、 诺 安 油气 能 源 股票证 券 投 资 基金 （LOF ） 、 诺 安 新 动
力灵活配置混合型证券投资基金、 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、 诺
安汇鑫保本混合型证券投资基金 、 诺安双利债券型发起式证券投资基金 、 中小板
等权重交易型开放式指数证券投资基金、 诺安中小板等权重交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金及诺安鸿鑫保本混
合型证券投资基金。 
三 、主 要人员 情 况 
1. 董事会成员 
秦维舟先生， 董事长， 工商管理硕士。 历任北京中联新技术有限公司总经理 ，
香港昌维发展有限公司总经理 ， 香港先锋投资有限公司总经理 ， 中国新纪元有限
公司副总裁 ，诺安基金管理有限公司副董事长。 
徐卫晖先生， 副董事长， 工商管理硕士。 历任中国化工进出口总公司财会部
副总经理，中化国际贸易股份有限公司副总经理，中化河北进出口公司总经理，
中化国际 （控股） 股份有限公司总经理， 中国中化股份有限公司战略规划部、 投
资发展部总经理，中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。 
张家林先生， 董事， 高级工程师， 全国人民政治协商会议第 9 、10、11 届委诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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员。 曾任中科院自动化研究所工程师、 高级工程师 ， 中国自动化技术公司总经理。
现任中国大恒( 集团) 有 限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长 。 
欧阳文安先生， 独立董事， 工程师。 历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主
任 ， 中共北京市石景山区委书记 ， 中共北京市委常委、 秘书长 ， 北京国际电气工
程公司董事长 ，北京国际电力开发投资公司董事长。 
朱秉刚先生， 独立董事， 教授级高级经济师。 历任石油部计划司副司长 ， 中
国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。 
陆南屏先生， 独立董事。 历任新华社香港分社办公厅综合 处处长、 办公厅副
主任 ， 国际问题研究中心办公室主任 ， 国家外汇管理局办公室主任、 政策法规司
司长、副局长。 
2. 监事会成员 
李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，
中化集团香港立丰实业公司总经理助理， 中化 汇富资产管理公司副总经理， 中化
欧洲资本公司副总经理兼世盈 （厦门） 创业投 资有限公司副总经理， 现任中国对
外经济贸易信托有限公司副总经理。 
赵星明先生， 监事， 金融学硕士。 历任中国人民银行深圳经济特区分行证券
管理处副处长 ， 深圳证券交易所理事会秘书长 ， 君安证券香港公司副总经理等职。 
戴宏明先生， 监事。 历任浙江证券深圳营业部交易主管 ， 国泰君安证券公司
部门主管 ，诺安基金管理有限公司 交易中心 总监。 
3. 经理层成员 
奥成文先生， 总经理， 经济学硕士， 经济师。 曾任中国通用技术 （集团） 控
股有限责任公司资产经营部副经理 ， 中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银
行部副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作， 任公司
督察长，现任公司总经理。 
杨文先生， 副总经理， 企业管理学博士。 曾任国泰君安证券公司研究所金融
工程研究员 ，中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安 基金管理有
限公司， 历任市场部总监、发展战略 部总监，现任公司副总经理。 
杨谷先生， 副总经理， 经济学硕士，CFA 。 曾任平安证券公司综合研究所研
究员 ， 西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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司， 现任公司副总经理、 投资总监、 诺安股票证券投资基金基金经理 、 诺安主题
精选股票型证券投资基金基金经理 、诺安多策略股票型证券投资基金 基金经理。 
陈勇先生， 督察长， 经济学硕士。 曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董
事、 资产管理部基金经理 ， 民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月
加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督 察长。 
4. 基金经理 
宋德舜先生， 经济学博士， 具有证券从业资格。 曾任招商银行计划财务部资
产负债 管理 经理， 泰达 荷银基 金管 理有限 公司 风险管 理部 副总经 理。2010 年 4
月加入诺安基金管理有限公司，2011 年 4 月 起任上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金和诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理 ，2012 年 12 月起任中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金和诺
安 中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理 。 
5. 投资决策委员会成员的姓名及职务 
本公司投资决策委员会 分 股票类基金 投 资 决 策 委 员 会 和 固 定 收 益 类 基 金 投
资决策委员会 ，具体如下： 
股票类基金投资决策委员会 ： 主席由公司总经理 奥成文先生担任， 委员包括：
杨谷先生， 副总经理、 投资总监、 基金经理； 张宇光先生， 总经理 助理兼配置基
金组投资总监 ； 邹翔先生， 成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监 、 基金经
理；王创练先生，研究部总监 。 
固 定 收 益 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 ： 主 席 由 公 司 总 经 理 奥成文 先 生 担 任 ， 委
员包括： 杨谷先生， 副总经理、 投资总监、 基金经理； 杨文先生， 副总经理； 张
乐赛 先生，固定收益部总监 、基金经理；王创练先生，研究部总监 。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
四 、基 金管理 人的 职责 
1、基金管理人的权利 
（1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
（2）自基金合同生效之日起 ，依照法律法规和基金合同独立管理基金财产； 
（3） 根据法律法规和基金合同的规定 ， 制订、 修改并公布有关基金募集、 认
购、 申购、 赎回、 转托 管、 基金转换、 非交易 过户、 冻结、 收益分配 等方面的业诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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务规则； 
（4） 根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费 以及法律法规规定或中
国证监会批准的其他费用 ； 
（5） 在符合有关法律法规和基金合同的前提下， 决定本基金的相关费率结构
和收费方式； 
（6）根据法律法规和基金合同之规定销售 基金份额； 
（7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人； 
（8） 根 据基金 合同 的 规定选 择适 当的基 金代 销机构 并有 权依照 代销 协议对
基金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
（9） 自 行担任 基金 登 记人或 选择 、更换 基金 登记代 理机 构，办 理基 金登记
业务，并按照基金合同规定对基金登记代理机构进行必要的监督和检查； 
（10） 在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
（11） 在法 律法 规允许 的前提 下， 为基金 份额 持有人 的利 益依法 为基 金进行
融资融券； 
（12）依据法律法规和基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方 案； 
（13） 按照 法律 法规 ， 代表基 金对 被投资 企业 行使股 东权 利，代 表基 金行使
因投资于其它证券所产生的权利； 
（14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； 
（15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
（16） 以基 金管 理人名 义，代 表基 金份额 持有 人利益 行使 诉讼权 利或 者实施
其他法律行为； 
（17） 选择 、更 换律师 、审计 师、 证券经 纪商 或其他 为基 金提供 服务 的外部
机构并确定有关费率； 
（18） 法律 法规 、基金 合同以 及依 据基金 合同 制订的 其它 法律文 件所 规定的
其它权利。 
2、基金管理人的义务 
（1） 依法募 集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 配 备足够 的专 业 人员办 理基 金份额 的认 购、申 购和 赎回业 务或 委托其
他机构代理该项业务； 
（6） 配 备足够 的专 业 人员和 相应 的技术 设施 进行基 金的 注册登 记或 委托其
他机构代理该项业务； 
（7） 建 立健全 内部 风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管理的不同基金和受
托资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
（8） 除 依据《 基金 法 》、基 金合 同及其 他有 关规定 外， 不得以 基金 财产为
自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（9） 接受基金托管人依法进行的监督； 
（10） 采取 适当 合理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回价 格的 方法符
合基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定 计算并公告基金份额净值， 确定基
金份额申购、赎回的价格； 
（11） 严格 按照 《基金 法》、 基金 合同及 其他 有关规 定， 履行信 息披 露及报
告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前， 应予以保密， 不
得向他人泄露； 
（13） 按基 金合 同确定 基金收 益分 配方案 ，及 时向基 金份 额持有 人分 配基金
收益； 
（14） 按照 法律 法规和 本基金 合同 的规定 受理 申购和 赎回 等申请 ，及 时、足
额支付赎回和分红款项； 
（15）不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，
或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
14 
（17） 按规 定保 存基金 财产管 理业 务活动 的记 录、账 册、 报表和 其他 相关资
料不少于15 年； 
（18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
（19）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（20） 确保 需要 向基金 份额持 有人 提供的 各项 文件或 资料 ，能在 规定 时间内
发出； 保证投资人能够 按照基金合同约定的时间和方式， 随时查阅到 与基金有关
的公开资料，并 在支付合理成本的条件下 得到有关资料的复印件； 
（21） 组织 并参 加基金 财产清 算组 ，参与 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、变
现和分配； 
（22） 面临解散、 依法被 撤销、 被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，
及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
（23） 因违 反基 金合同 导致基 金财 产的损 失或 损害基 金份 额持有 人的 合法权
益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（24） 监督 基金 托管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务， 基
金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿； 
（25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动； 
（26） 公平 对待 所管理 的不同 基金 和受托 资产 ，防止 在不 同基金 和受 托资产
间进行有损本基金基金份额持有人 的利益的资源分配； 
（27） 以基 金管 理人的 名义， 代表 基金份 额持 有人利 益行 使诉讼 权利 或实施
其他法律行为； 
（28）基金合同规定的其他义务。 
五 、基 金管理 人的 承诺 
1．基金管理人承诺 
基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、
《信息披露办法》 等法律法规的行为， 并承诺建立健全的内部控制制度， 采取有
效措施，防止违法行为的发生。 
2．基金管理人承诺不从事以下禁止性行为： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
15 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 依照法律、 行政法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他行为及基
金合同禁止的行为。 
3．基金经理承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额
持有人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ） 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的
有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法
公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
六 、基 金管理 人的 风险管 理体 系和内 部控 制制度 
1. 风险管理及内部控制制度概述 
公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运
作风险，保证公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、
准确、 完整， 及时维护公司的良好声誉及股东合法利益， 在充分考虑内外部环境
因素的基础上， 通过构建科学的组织机制、 运用有效的管理方法、 实施严格的操
作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。 
公司风 险 管 理 及 内 部 控 制 的 总 体 目 标 在 于 建 立 一 个 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、
管理高效、 持续健康发展的资产管理实体， 在充分保障基金份额持有人利益的基
础上，维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。 
2. 风险管理制度 
（1）风险管理的具体目标 
根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求， 公司风险管理的总
体目标为 ： 
1） 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行； 
2） 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构， 形成科学合理的决策机
制、执行机制和监督机制； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
16 
3） 不断提高基金管理的效率和效益， 在有效控制风险的前提下， 努力实
现基金份额持有人经风险调 整后的利益最大化； 
4） 通过严格的风险控制体系和管理措施， 保障公司发展战略的顺利实施
和经营目标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益； 
5） 建立高效运行、 控制严密、 科学合理、 切实有效的风险控制制度， 及
时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行； 
6） 借鉴和引用国际上成熟、 先进的风险控制理念和技术， 不断提升公司
国际化经营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。 
（2）风险管理 的原则 
公司的风险管理严格遵循以下原则： 
1） 首要性原则： 公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战
略层面并作为首要任务； 
2） 全面性 原则： 风险管理制度应覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级
人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 
3） 审慎性原则： 公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范
风险、审慎经营为出发点； 
4） 独立性原则： 合规审查与风险控制委员会、 风险控制办公会、 督察长
和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性； 
5） 有效性原则： 风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，
具有高度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南； 
6） 适时性原则： 风险控制制度的制订应当具有前瞻性。 同时， 随时对各
项制度 进行 适时 的更新 、补 充 和调 整，使 其适 应基金 业的 发展趋 势和 最新法
律法规的要求； 
7） 防火墙原则： 公司各业务部门， 应当在空间上和制度上适当分离， 以
达到风 险防 范的 目的。 对因业 务需 要知悉 内幕 信息的 人员 ，应制 定严 格的批
准程序。 
（3）风险管理的具体内容 
1）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则； 
2）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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3）建立定性和定量相结合的风险控制方法； 
4）建立严格合理的风险控制程序和措施； 
5）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。 
（4）风险管理的体系 
1 ）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构 及
职能部门： 
a ． 董事会 下设 合规 审查 与 风险控 制委 员会 ，负 责 对公司 经营 管理 和基金
投资管 理中 的合 法、 合 规性进 行全 面、 重点 的 检查分 析评 价， 对公司
经营和 基金 投资 管理 中 的风险 进行 合规 检查 和 风险控 制评 估。 并出具
相应的工作报告和专业意见提交董事会。 
b．公司设 督察 长。 督察 长 对董事 会负 责， 按照 中 国证监 会的 规定 和督察
长的职责进行工作。 
c ． 公司设 风险 控制 办公 会 ，在总 经理 的领 导下 制 定公司 风险 管理 制度和
政策， 对 风 险控 制部 提 交的风 险评 估报 告作 出 全面的 讨论 和决 定，从
而使风险政策得到有力的执行。 
d．公司设 监察 稽核 部， 监 察稽核 部直 接对 总经 理 负责， 同时 协助 督察长
开展工 作。 监察 稽核 部 在各部 门自 我监 察的 基 础上依 照所 规定 的职责
权限、 工作 程序 进行 独 立的再 监督 工作 ，对 公 司经营 的法 律法 规风险
进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。 
e ． 公司设 风险 控制 部 ， 负 责根据 公司 各类 业务 的 特点和 需求 ，制 定各个
风险领 域（ 投资 、运 作 、信用 等） 的风 险管 理 和绩效 评估 方法 ，并监
督其执行；定期向管理层提交风险评估报告。 
2）为 最大 限度 地实 现 风险管 理的 目标 ，公 司 以上述 机构 及职 能部 门为
依托,构建了科学严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面： 
a ． 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会； 
b．第二层 面为 总经 理、 督 察长、 风险 控制 办公 会 及监察 稽核 部、 风险控
制部； 
c ． 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。 
d．公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作, 建 立 了诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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严密的风险控制防线,能及时有效地发现、 识别、 防范及化解公司运营
中存在的各种不同类型风险。 
3) 数量化的投资风险控制体系 
公 司 针 对 投 资 过 程 中 的 事 前 风 险 、 事 中 风 险 和 事 后 风 险 建 立 了 一 整
套的数量化风险控制体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。 
投 资 前 的 风 险 控 制 主 要 是 通 过 严 谨 、 细 致 的 研 究 工 作 ， 定 性 与 定 量
相结合的方法来实现。研究员通过 实地调研对上市公司作出定性的判断，
同时公司还通过量化的指标体系， 如： 风险指标体系 （包括 标准差、 跟踪
误差、 下方风险、 组合 VaR 等） 、 流动性指标体系等， 挑选价值相对被低
估的股票，运用数量化模型进行价值评估。 
事 中 的 风 险 控 制 通 过 两 个 手 段 来 实 现 ， 一 是 在 交 易 系 统 中 设 置 风 险
控制条目， 当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时， 指令将不
能被执行， 从技术上防止了不当投资行为的发生。 第二是高频率的投资情
况报告， 可随时掌握投资过程中的股票仓位、 集中度、 流动性多方面的状
况。 
事后风 险 控 制 包 括 业 绩 评 价 和 业 绩 归 因 ， 主 要 是 把 业 绩 逐 层 分 解 为
资产策略配置效应、 行业选择效应和个股选择效应， 同时为优化投资策略
提供参考。 



3．内部控制制度 
（1）内部控制的目标 
为在守法经营、 规范运 作的基础上,实现持续、 稳定、 健康发展的经营 目标, 公
司 内部控制的总体目标为 ： 
1） 使公司诚实信用、 勤勉尽责地为投资者服务， 保证基金份额持有人的合
法权益不受侵犯； 
2）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益； 
3）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本- 声誉； 
4） 健全公司法人治理结构， 建立符合现代 管理要求的内部组织结构， 形成
科学合理的决策机制、执行机制和监督机制； 
5） 建立切实有效的内部控制系统， 查错防弊， 消除隐患， 保证业务稳健运诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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行； 
6） 规范公司与股东之间的关联交易， 避免股东干涉公司正常的经营管理活
动。 
（2）内部控制的原则 
公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则 
1） 全面性原则： 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；



2） 有效性原则： 一方面， 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程
序， 维护内控制度的有效执行； 另一方面， 强化内部管理 制度的高度权威性，
任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；



3） 独立性原则： 公司各机构、 部门和岗位在职能上保持相对独立性； 内部
控制的 检查 、评 价部门 独立于 内部 控制的 建立 、执行 部门 ，公司 基金 资产、
自有资产以及其他资产的运作应当分离；



4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，
并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点； 
5） 成本效益原则： 运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效
益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
（3）内部控制制度的主要内容 
内部控制主要包括 环境控制和业务控制。 
1） 环境控制： 指与内部 控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业
务、 员工的影响力， 环 境控制构成公司内部控制的基础。 公司致力于从治理
结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。 
2） 业务控制： 包括投资 管理业务控制、 信息披 露控制、 信息技术系统 控制 、
会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。 
a ． 投资管理业务控制 ： 涉及到研究业务控制、 投资决策业务控制、 基金交
易业务控制和 对关联方交易的监控： 
I) 研究业务控制主要包 括： 
公司的 研 究 工作 应保 持 独立、 客观 ，为 公司 基 金投资 运作 以及 公司业
务的全 局发 展提 供全 方 位的支 持； 建立 科学 的 研究工 作管 理流 程和投
资对象 备选 库制 度； 建 立研究 与投 资的 业务 交 流制度 ；建 立研 究报告诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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质量评价体系。 
II) 投资决策业务控制 主要包括： 
严格遵 守法 律法 规的 有 关规定 及基 金合 同所 规 定的投 资目 标、 投资范
围、 投资策略、 投资组合和投资限制等要求； 健全投资决策授权制度，
实行投 资决 策委 员会 领 导下的 基金 经理 负责 制 ；投资 决策 应当 有充分
的投资 依据 ，重 要投 资 要有详 细的 研究 报告 和 风险分 析支 持， 并保留
决策记 录； 建 立 投资 风 险评估 与管 理制 度； 建 立科学 的投 资管 理业绩
评价体 系； 督察 长和 监 察稽核 部对 投资 决策 和 投资执 行的 过程 进行合
规性监 督检 查； 相关 业 务人员 应遵 循良 好的 职 业道德 规范 ，严 禁损害
基金份额持有人利益事件的发生。 
III) 基金交易业务控制 主要包括： 
实行集 中交 易制 度； 投 资决策 和交 易执 行实 行 严格的 人员 和空 间分离
制度， 建立 交易 执行 的 权限控 制体 系和 交易 操 作规则 ；建 立完 善的交
易监测 、预 警和 反馈 系 统；执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投资
者的利 益能 够得 到公 平 对待； 建立 完善 的交 易 记录制 度， 及时 核对并
存档保 管每 日投 资组 合 列表等 文件 ；制 定相 应 的特殊 交易 的流 程和规
则；建立科学的交易绩效评价体系； 建立关联方交易的监控制度。 
b. 信息 披露控 制： 公 司按照 法律、 法规 和中 国证监 会的有 关规 定， 建立完
善的信息披露制度， 保 证公开披露的信息真实、 准确、 完整 、 及时。 按
照程序进行信息的组织、 审核和发布。 公司制定了严格的保密制度。 公
司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 
c. 信 息 技术 系 统控 制： 公 司根 据 国家 法律 法规 的 要求 ， 遵循 安全 性、 实 用
性、 可操作性原则， 制定了信息系统的管理制度。 公司信息技术系统硬
件及软件的设计、 开 发均符合国家、 金融行业软件工程标准的要求并实
现了全面的业务电子化； 公司实行严格的授权制度、 岗位责任制度、 门
禁制度、 内外网分离制度、 信息数据的保存和备份制度、 信息技术系统
的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。 
d. 会计 系统控 制： 公 司根据 《中华 人民 共和 国会计 法》 、 《金 融企业 会计制
度》 、 《证券投资基金会 计核算办法》 、 《企业财 务通则》 等国家有关法 律 、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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法规制定了基金会计制度、 公司财务制度、 会计工作操作流程和会计岗
位工作手册， 并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 主要包
括以下方面： 
明 确 职 责 划 分 与 岗 位 分 工 ； 对 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主
体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、 账簿记录等方面相互独立； 基金会计核算独立于公司会计核
算； 采取适当的会计控制措施； 建立凭证制度， 确保正确记载经济业务 ，
明确经济责任； 建立账务组织和账务处理体系， 有效控制会计记账程序；
建立复核制度； 采取合理的计价方法和科学的计价程序， 公允反映基金
所投资的有价证券在计价时点的价值； 规范基金清算交割工作， 确保基
金资产的安全； 建立严格的成本控制和业绩考核制度， 强化会计的事前、
事中和事后监督； 制定完善的会计档案保管 和财物交接制度， 严格会计
资料的调阅手续， 防止会计数据的毁损、 散失和泄密； 自觉遵守国家财
税制度和财经纪律。 
e. 监 察 稽核 控 制： 公司 设 立督 察 长， 督察 长直 接 对董 事 会负 责， 经董 事 会
聘任， 并报中国证监会 核准。 公司设立监察稽 核部， 对公司经营层负 责 ，
开展监察稽核工作， 并保证监察稽核部门的独立性和权威性， 确保公司
各项经营管理活动的有效运行。 
f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销 售和客户服务的控制、 对基
金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、
持续的控制检验等。 
 
第四部分 基 金托 管 人 
一、 基 金托 管 人概 况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
邮政编码：200120 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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注册时间：1987 年 3 月 30 日 
注册资本：742.62 亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：裴学敏 
电话：021-95559 
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发
钞行之一。 交通银行先后于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在香港联交所、 上交所挂
牌上市， 是中国 2010 年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。 《财资》 杂志
（The Asset）“ 2010 年全球最佳交易银行评选”中，交通银行荣膺 “最佳次托
管银行”大奖。根据英国《银行家》杂志发布 2012 年全球千家最 大银行报告，
交通银行一级资本位列第 30 位， 连续第四年跻身全球商业银行 50 强。 截至 2012
年 12 月 31 日，交通 银行资产总额达到人民币 5.27 万亿元，实现 净利润人民币
583.73 亿元。 
交通银行总行设资产托管部。 现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业 经
验， 具备基金从业资格， 以及经济师、 会计师、 工程师和律师等中高级专业技术
职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职业道德素质过硬，
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 
二 、主 要人员 情况 
牛锡明先生， 交通银行行长， 哈尔滨工业大学经济学硕士， 高级经济师。 2009
年 12 月起担任交通银行行长。 
钱文挥先生， 交通银行副行长， 上海财经大学工商管理硕士。2004 年 10 月
起任交通银行副行长，2007 年 8 月起任交通银行执行董事。 
刘树军先生， 交通银行资产托管部总经理。 管理学硕士， 高级经济师。 曾任
中国农业银行长春分行办公室主任、 农行总行办公室正处级秘书， 农行总行信贷
部工业信贷处处长， 农行总行托管部及养老金中心副总经理， 交通银行内蒙古分
行副行长。 2011 年 10 月起任交通银行资产托管部副总经理， 2012 年 5 月起任交
通银行资产托管部总经理。 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
截止 2013 年 一 季 度 末 ， 交 通 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 83 只 ， 包 括 博 时诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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现 金 收 益 货 币 、 博 时 新 兴 成 长 股 票 、 长 城 久 富 股 票(LOF) 、 富 国 汉 兴 封 闭 、
富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精
选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新
股票、华夏蓝筹混合(LOF) 、 华 夏 债 券 、 汇 丰 晋 信 2016 周期混合、汇丰晋信
龙 腾 股 票 、 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 、 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 、 汇 丰 晋 信 大 盘
股 票 、 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 、 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股 票 、 金 鹰 红 利 价 值 混 合 、
金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、
农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏
华中国 50 混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、
泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创 新
先 锋 股 票 、 天 治 核 心 成 长 股 票(LOF) 、 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票(LOF) 、 易 方 达
科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股
票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华
富中证 100 指 数 、 工 银 瑞 信 双 利 债 券 、 长 信 量 化 先 锋 股 票 、 华 夏 亚 债 中 国 指
数、博时深证基本面 200ETF、博时深证基本面 200ETF 联接、建信信用增强
债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理
中证 500 指数、建信深证 100 指数、富安达策略精选混合、金鹰中证 500 指
数 分 级 、 工 银 瑞 信 纯 债 定 期 开 放 债 券 、 富 安 达 收 益 增 强 债 券 、 易 方 达 恒 生 中
国企业 ETF、易方达恒生中国企业 ETF 联接、光大保德信添盛双月债券、浦
银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理
财 28 天 债 券 、 金 鹰 元 泰 精 选 信 用 债 债 券 、 诺 安 中 小 板 等 权 重 ETF 、 诺 安 中 小
板等权重 ETF 联 接 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 、 富 安 达 现 金 通 货 币 、 东 吴 内 需 增 长
混 合 、 建 信 优 势 动 力 股 票(LOF) 、 浦 银 安 盛 新 兴 产 业 混 合 、 农 银 高 增 长 股 票 、
建信央视财经 50 指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币。
此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII 、QDII、信
托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12 类产品。 
四 、基 金托管 人的 内部控 制制 度



1、内部控制目标 
严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部管理， 保
证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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评估、 监控， 有效地实现对各项业务风险的监控和管理， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。 
2、内部控制原则 
（1） 全面 性原则 ：通 过各个 处室 自我监 控和 专门内 控处 室的风 险监 控的内
部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决 策、执行、监督、
反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
（2） 独立 性原则 ：交 通银行 资产 托管部 独立 负责受 托基 金资产 的保 管，保
证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，
独立核算，分账管理。 
（3） 制衡 性原则 ：贯 彻适当 授权 、相互 制约 的原则 ，从 组织结 构的 设置上
确保各处室和各岗位权责分明、 相互牵制， 并 通过有效的相互制衡措施消除内部
控制中的盲点。 
（4） 有效 性原则 ：在 岗位、 处室 和内控 处室 三级内 控管 理模式 的基 础上，
形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过行之有效的控制
流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 
（5） 效益 性原则 ：内 部控制 与基 金托管 规模 、业务 范围 和业务 运作 环节的
风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现最佳的内
部控制目标。 
3、内部控制制度及措施 
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 基金
托管人 制定了一整套严密、 高效的 证券投资基金托管 管理规章制度 ， 确保基金托
管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办法》 、
《交通银行资产托管部内部风险控制制度》 、 《交通银行资产托管部项目开 发管理
办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工作制
度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管部业务资料管
理制度》 、 《交通银行资产托管部监察守则》 等， 并根据市场变化和基金业务的发
展不断加以完善。 做到业务分工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核
心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。



基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制， 为了保障内控管理的有效执行， 聘请国际诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
25 
著名会计师事务所对基金托管业务 运行进行内部控制评审。 
五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 和有关证券法规
的规定， 基金托管人对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的
核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的
计提和支付、 基金的申购 资金的到账 与赎回 资金的划付、 基金收益分配等行为的
合法性、合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应当及时通 知基金管理人
予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权对
通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
六 、其 他事项 
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 
 
第五部分


相 关服 务 机 构 
一、 基 金份 额发售 机构 
（ 一） 、 诺安 基金管 理有 限公 司直销 中心 
本公司在深圳、 北京、 上海 、 广州 、 成都 开设五个直销网点对投资者办理开
户 、申购和赎回业务： 
1、深圳直销中心 
办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层 
邮政编码：518048 
电话：0755-83026620 
传真：0755-83026677 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
26 
联系人：张逸凡 
2、北京分公司 
办公地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号 8-9 层 
邮政编码：100020 
电话：010-59027811 
传真：010-59027890 
联系人：孟佳 
3、上海分公司 
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 2208 室 
邮政编码：200120 
电话：021-68824617 
传真：021-68362099 
联系人：陈晓瑜 
4、广州分公司 
办公地址： 广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心502 
邮政编码：510623 
电话：020－38928980 
传真：020－38928980 
联系人：廖飞 
5、西部营销中心 
办公地址：成都市锦江区下东大街 216 喜年广场 2407 
邮政编码：610021 
电话：028-86586055 
传真：028-86586055 
联系人：裴兰 
（ 二） 基金代 销机 构 
（1） 交通银行 股份有限公司 
办公地址：上海市银城中路 188 号 
法定代表人： 牛锡明 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
27 
电话：021－58781234 
传真：021－58408842 
联系人：曹榕 
客户服务电话：95559



网址：www.bankcomm.com 
（2） 中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人： 田国立 
客户服务热线：95566



网址：www.boc.cn 
（3） 中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 
法定代表人： 王洪章 
电话：010－66275654 
联系人：张静 
客户服务热线：95533



网址：www.ccb.com 
（4） 中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：项俊波 
客户服务电话：95599 
网址：www.abchina.com 
（5） 招商银行 股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
法定代表人：傅育宁 
电话：0755－83198888 
传真：0755－83195109 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
28 
联系人：兰奇 
客户服务电话：95555



网址：www.cmbchina.com 
（6） 上海农村商业银行股份有限公司 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融?碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼 
法定代表人：胡平西 
联系人：周睿 
电话：021-38576985 
传真：021-50105124 
客户服务电话：021-962999 
网址：www.shrcb.com 
（7） 杭州银行股份有限公司 
注册地址：中国?杭州凤起路 432 号 
办公地址：中国?杭州凤起路 432 号 
法定代表人：马时雍 
客户服务电话：0571-96523、400-8888-508 
网址：www.hzbank.com.cn 
（8） 上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 
办公地址：上海市中山东一路 12 号 
法定代表人：吉晓辉 
联系人：汤嘉惠、倪苏云 
电话：021-61618888 
传真：021-63604199 
客户服务电话：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
（9） 渤海银行股份有限公司 
注册地址：天津 市河西区马场道 201-205 号 
法定代表人：刘宝凤 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
29 
客户服务电话：022－58316666 
客服热线：400-888-8811 
网址：www.cbhb.com.cn 
（10） 威海市商业银行股份有限公司 
注册地址：中国·威海市宝泉路 9 号 
办公地址：中国·威海市宝泉路 9 号 
法定代表人：谭先国 
客户服务电话：96636



网址：www.whccb.com 
（11） 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 















深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋 9 层 
法定代表人：牛冠兴



电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
联系人：陈剑虹 
客户服务电话：4008-001-001 
网址：www.essence.com.cn 
（12） 第一创业证券有限责任公司 
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座25、26 层 
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座25、26 层 
法定代表人：刘学民 
客户服务电话：400-888-1888 
网址：www.firstcapital.com.cn 
（13） 东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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联系人：吴宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服务电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（14） 东海证券有限责任公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18-19 楼 
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18-19 楼 
法定代表人：朱科敏 
联系人：梁旭 
电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
客户服务电话：400-888-8588 
网址：www.longone.com.cn 
（15） 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：徐浩明 
电话：021-22169999 
传真：021-68815009 
联系人：刘晨 
客户服务电话：400-8888-788、10108998 
网址：www.ebscn.com 
（16） 广州证券有限责任公司 
注册地址：广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼5 楼、17 楼 
办公地址： 广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
20 层 
法定代表人：刘东 
电话： 020-87322668 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
31 
传真： 020-87325036 
联系人：樊刚正 
客户服务电话: 961303；020-83963933 
网址：www.gzs.com.cn 
（17） 国都证券有限责任公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层、10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层、10 层 
法定代表人：常喆 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
联系人：黄静 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（18） 国海证券有限责任公司 
注册地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 
法定代表人：张雅锋 
联系人：武斌 
联系电话：0755-83707413 
传真：0755-83700205 
客户服务电话：4008888100（全国）、95563（广西） 
网址：www.ghzq.com.cn 
（19） 国金证券股份有限公司 
注册地址：成都市东城根上街 95 号 
办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 
法定代表人：冉云 
联系电话：028-86690021 86690206 
传真：028-86695681 
客户服务电话：4006-600109 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
32 
网址：www.gjzq.com.cn 
（20） 海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国



电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
联系人：金芸、李笑鸣 
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
网址：www.htsce.com 
（21） 华西证券有限责任公司 
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号 
办公地址：四川省成都市陕西街 239 号 
法定代表人：杨炯洋 
客户服务电话：400-8888-818 
网址：www.hx168.com.cn 
（22） 宏源证券股份有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 
法定代表人：冯戎 
基金业务对外联系人：李茂俊 
基金业务对外联系人电话：010-62294608-6240 
基金业务对外联系人传真：010-62296854 
客户服务电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（23） 山西证券有限责任公司 
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座26―30 层 
法定代表人：侯巍 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
33 
联系人：张治国 
联系电话：0351 －8686703 
传真：0351－8686709 
客户服务电话：400-666-1618 
网址：www.i618.com.cn 
（24） 申银万国证券股份有限公司 
注册地址：上海市常熟路 171 号 
法定代表人：丁国荣 
电话：021－54033888 
传真：021－54038844 
联系人：孙洪喜 
客户服务电话：021-962505



网址：www.sw2000.com.cn 
（25） 西部证券股份有限公司 
注册地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层 
办公地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层 
法定代表人：刘建武 
客户服务电话：029-87406132 
网址：www.westsecu.com 
（26） 新时代证券有限责任公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501 
法人代表：刘汝军 
电话：010-83561149 
传真：010-83561094 
联系人：孙恺 
客户服务电话：400-698-9898 
网址：www.xsdzq.cn 
（27） 信达证券股份有限公司 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
34 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心 
法定代表人：高冠江 
联系人：唐静 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客户服务电话：400-800-8899



网址：www.cindasc.com 
（28） 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福建省福州市湖东路 99 号 
办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上 海市浦东新区民生路 1199 弄
证大五道口广场 1 号楼 
法定代表人：兰荣 
电话：021－68419974 
联系人：杨盛芳 
客户服务电话：400-8888-123 
网址：www.xyzq.com.cn 
（29） 招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 楼 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 楼 
法定代表人：宫少林 
电话：0755－82943666 
传真：0755－82960141 
联系人：黄健 
客户服务热线：95565、0755-26951111 
网址：www.newone.com.cn 
（30） 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座2-6 层 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
35 
法定代表人：陈有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人：田薇 
客户服务电话：400-8888-888



网址：www.chinastock.com.cn 
（31） 中航证券有限公司 
注册地址：南昌市抚河北路 291 号 
办公地址：南昌市抚河北路 291 号 
法定代表人：杜航 
电话：0791-6768763 
传真：0791-6789414 
联系人：余雅娜 
客户服务电话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
（32） 中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第04 、18 层至21
层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅



电话 0755-82023442 
传真 0755-82026539 
客户服务电话：400-600-8008 
网址：www.china-invs.cn 
（33） 中信建投证券有限责任公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
36 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司 
法定代表人：张佑君 
开放式基金咨询电话：40-08888-108 
开放式基金业务传真：010－65182261 
联系人：权唐 
网址：www.csc108.com 
（34） 天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 
法定代表人：林义相



客服电话：010-66045678 
传真：010-66045500 
天相投顾网- 网址：http://www.txsec.com 
天相基金网- 网址：http://jijin.txsec.com 
联系人：林爽 
联系电话：010-66045608 
（35） 渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
办公地址：天津市河西区宾水道 3 号 
法定代表人： 杜庆平 
联系人：王兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客户服务电话：400-6515-988 
网址：www.bhzq.com 
（36） 上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 
法定代表人：郁忠民 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
37 
电话：021-63231111 
联系人：王伟力 
客服服务电话：021-962518 
网址：www.962518.com 
（37） 国泰君安 证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：万建华 
客户服务热线：4008－888－666



网址：www.gtja.com 
（38） 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 
法定代表人：王东明 
电话：010－84683893 
传真：010－84865560 
联系人：陈忠 
客户服务热线：010-84588888 
网址：www.cs.ecitic.com 
（39） 江海证券 有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
法定代表人：孙名扬 
电话：0451-82336863 
传真：0451-82287211 
联系人：徐世旺 
客户服务电话：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
（40） 浙商证券 有限责任公司 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
38 
注册地址：浙江 省杭州市杭大路 1 号 
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼 
法定代表人：吴承根 
电话：0571-87902080 
联系人：吴颖 
客户服务电话：967777 
网址：www.stocke.com 
（41） 联讯 证券 有限责任公司 
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心 
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视 新闻中心
西面一层大堂和三、四层 
法定代表人：徐刚 
电话：4008888929 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：Lxzq@lxzq.com.cn 
（42） 华宝证券有限责任公司 
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层 
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层 
法定代表人：陈林 
电话：021-501222222 
联系人：楼斯佳 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
（43） 齐鲁证券 有限公司 
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号 
办公地址：山东省济南市经十路 20518 号 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
开放式基金咨询 电话：0531-81283906 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
39 
开放式基金业务传真：0531-81283900 
客服电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（44） 东北证券股份有限公司 
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦 
法定代表人：矫正中



联系人: 潘锴 
电话:0431-85096709 
客户服务热线:0431-96688-0 或 0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（45） 中国民族证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层



法定代表人：赵大建 
客户服务电话：400-889-5618 
网址：www.e5618.com 
（46） 长城证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 
法定代表人：黄耀华 
电话：0755-83516289 
联系人：匡婷 
客户服务电话:400 －6666－888



网址：www.cgws.com 
（47） 华融证券 股份有限公司 
注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号



办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 9 层 
法定代表人：丁之锁 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
40 
客户服务电话：01058568162 
网址：www.hrsec.com.cn 
（48） 华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦第 28 层 A01 、B01(b) 单
元 
法定代表人：洪家新 
客户服务电话：40010-99918 
网址：www.cfsc.com.cn 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。 
二、 注 册登 记机构 
名称：诺安基金管理有限公司 
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层 
法定代表人： 秦维舟 
电话：0755-83026688 
传真：0755-83026677 
三、 出 具法 律意见 书的 律师 事务所 和经 办律师 
名称：北京市 颐合律师事务所 
住所：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室 
法定代表人/ 负责人：付朝晖 
电话：010-65178866 
传真：010-65180276 
经办律师： 虞荣方、高平均 
四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所和 经办 注册会 计师 
名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：北京海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 
执行事务合伙人：杨剑涛 
联系电话：010-8821 9191 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
41 
传真：010-8821 0558 
联系人：门熹 
经办注册会计师： 李英、胡立新 
 
第 六 部分


基 金份 额 的 申 购 与 赎回 
一、 申 购与 赎回 办 理的 场所 
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构 ， 具体信息
详见本公告第五部分“相关服务机构” 。 
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提 供 的
其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人可根据情况增减基金代销机构， 并
予以公告。 
若基金管理人或代销机构开通电话、 传真或网上交易业务的， 投资人可以以
电话、 传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回， 具体办法详见销售机构公
告。 
二、 申 购与 赎回办 理的 开放日 及时 间 
1、开放日及 业务办理 时间 
本基金的开放日是指为 投资人办理基金申购 、 赎回等业务的深圳证券交易所
交易日。 开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告， 但具体业务
办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。 
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况， 基金管 理人将视情况对前述开放
日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。 
2、申购 与赎回的开始时间 
本基金基金合同于 2012 年 12 月 10 日生效， 于 2013 年 1 月 31 日开 始办理
日常申购、赎回业务。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请的， 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下次办理基金份额申购、 赎回 或转
换 时间所在开放日的价格。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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三、 申 购与 赎回的 原则 
1、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、先 进先 出原则 ，即 在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额、 基金管 理人 对该基
金份额持有人的基金份额进行赎回处理时， 认购、 申购确认日期在先的基金份额
先赎回， 认购、 申购确认日期在后的基金份额后赎回， 以确定所适用的赎回费率； 
4、 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，
但最迟应在新的原则实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。 
四、 申 购与 赎回的 程序 
1、申购与赎回申请的提出 
基金投资人须按 销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时间提出申购或
赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 
2、申购和赎回申请的确认 
本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申
购或赎回申请日(T 日) ，并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的
有效申请，投资人可在 T+2 日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
查询申请的确认情况 。 
3、申购和赎回的款项支付 
申购时， 采用全额缴款方式 ， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无
效。 若申购无效， 基金 管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申
购款项本金退还给投资人。 
赎回时， 当投资人赎回申请成功后， 基金管理人将指示基金托管人按有关规
定在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法
按照本基金合同有关条款处理。 
五、 申 购与 赎回的 限制 
1 、 通过本公司 直销中心、 本公司网上交易系统 （目前仅对个人投资者开通）诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
43 
或代销机构 申购本基金， 每个基金账户 首次 申购的最低金额为1,000 元人民币 （含
申购费 ） ， 追 加 申 购 的 最 低 金 额 为人民币1,000 元（含申购费） 。 本 基 金 的 定 期 定
额投资业务不受此最低申购金额限制。 
2 、 基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100 份基金份额， 基金份额持有
人可将其全部或部分基金份额赎回， 但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网
点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时， 余额部分的基金份额必须一同赎
回。 
3 、各 代销 机构对 上述 最低申 购限 额、交 易级 差、最 低赎 回份额 有其 他规定
的，以各代销机构的业务规定为准。 
4 、 本基金 对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制。 
5、基 金管 理人可 根据 市场情 况， 在法律 法规 允许的 情况 下，调 整 上 述规定
的申购金额 、 赎回份额 及持有份额 的数量限制， 基金管理人必须在调整生效前 2
日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。 
六、 申 购与 赎回的 费用 
（ 一） 申购费 用 
本基金在申购时收取申购费用， 申购费率随申购金额的增加而递减， 具体费
率如下： 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万元 1.2% 
100 万元≤M ＜500 万元 0.7% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
（ 二） 赎回费 用 
赎回费用由赎回人承担， 其中 25% 的部分归基金资产所有， 其余部分可用于
注册登记等相关费用。 本基金的赎回费率随持有期递减， 最高不超过赎回总金额
的 0.5％。具体费率如下： 
持有年限（T ） 赎回费率 
T ＜1 年 0.5% 
1 年≤T ＜2 年 0.3% 
T ≥2 年 0 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
44 
七、 申 购和 赎回金 额的 数额和 价格 
（ 一） 申购份 额及 余额、 赎回 金额的 处理 方式 
1 、 申购份额及余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额
在扣除相应的费用后， 以当日基金份额净值为基准计算， 计算结果保留到小数点
后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产 ； 
2 、 赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基
金份额净值为基准并扣除相 应的费用， 计算结果保留到小数点后2 位， 小数点后2
位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产 。 
（ 二） 申购份 额 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 












净申购金额＝申购金额 / （1+ 申购费率 ） 












申购费用= 申购金额－净申购金额 












申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值 
基金份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五
入，由此产生的误差计入基金财产。 
例二：假定 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 1.450 元。三 笔 申 购 金 额 分 别 为
1,000.00 元、400 万元和 1000 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基
金份额计算如下： 
 申购 1 申购 2 申购 3 
申购金额（元，a ） 1,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 
适用 申购费率（b ） 1.2% 0.7% 每笔 1000 元 
净申购金额（c=a/ （1+b）） 988.14 3,972,194.64 9,999,000.00 
申购费（d=a-c ） 11.86 27,805.36 1,000.00 
基金份额净值（e ） 1.450 1.450 1.450 
申购份额（=c/e ） 681.48 2,739,444.58 6,895,862.07 
 
（ 三） 赎回金 额 
基金赎回金额的计算 
赎回费 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 × 赎回费率 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
45 
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 – 赎回费 
例三： 假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额， 持有期限 为六个月，
该日基金份额净值为 1.350 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回总金额=10,000.00× 1.350=13,500.00 元 
赎回费用＝13,500.00× 0.5 ％＝67.50 元 
净赎回金额=13,500.00-67.50 ＝13,432.50 元 
例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额，持有期限 一年，该
日基金份额净值为 1.450 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回总金额=10,000.00× 1.450=14,500.00 元 
赎回费用＝14,500.00× 0.30 ％＝43.50 元 
净赎回金额=14,500.00-43.50 ＝14,456.50 元 
例五：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额，持有期限 两年，该
日基金份额净值为 1.625 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回金额=10,000.00× 1.625=16,250.00 元 
（ 四） 基金份 额资 产净值 的计 算公式 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，
经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金份额净值的计算， 保留到
小数点后 3 位， 小数点后 第 4 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 具体
计算公式为：









基金份额净值 = 基金资产净值 / 基金份额总份数 
八、 申 购和 赎回的 注册 登记 
1、 投资人申购基金成功后， 基金注册登记 人在 T+1 日为投资 人增加 权益并
办理注册登记手续，投资 人自 T+2 日起有权赎 回该部分 基金份额。 
2、 投资人赎回基金成功后 ， 基金注册登记人在 T ＋1 日为投资人扣除权益并
办理相应的注册登记手续。 
3、基 金管 理人可 以在 法律法 规允 许的范 围内 ，对上 述注 册登记 办理 时间进
行调整， 并最迟于开始实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人
网站上予以公告。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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九、 巨 额赎 回的认 定及 处理方 式 
1、巨额赎回的认定 
巨额赎回是指在单个开放日内， 本基金中基金净赎回申请份额 （基金赎回申
请总份额扣除申购申请总份额之余额） 与净转出申请份额 （基金转出申请总份额
扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额 10% 的情形。 
2、巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。 
（1） 接受 全额赎 回： 当基金 管理 人认为 有能 力兑付 投资 人的全 部赎 回申请
和基金间转换时，按正常赎回程序执行。 
（2） 部分 延期赎 回： 当基金 管理 人认为 该基 金兑付 投资 者的全 部赎 回及转
出申请有困难， 或认为为实现投资者的赎回、 转出申请进行的资产变现可能使基
金份额净值发生较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上
一日该基金总份额 10% 的前提下， 对其余申请延期办理。 对于当日的赎回及转出
申请， 应当按单 个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比
例， 确定单个账户当日办理的赎回或转出份额； 未受理部分， 除基金份额持有人
在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。
转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金
份额净值为基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。 
当发生巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当 通过邮寄、 传真等方式 在 3
个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 并在 2 日内编制临时报告
书予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金 管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
3、暂停接受和延缓支付：本基金连续 2 个开 放日以上发生巨额赎回，如基
金管理人认为有必要， 可暂停接受赎回申请； 已经确认的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日 。连续发生巨额赎回并暂停接受赎
回申请时， 基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书， 予以公告， 并在公开披露
日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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十、 拒 绝或 暂停申 购、 暂停赎 回的 情形及 处理 
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；



（2） 证券交易场所在交易时间临时停市， 导致当日基金资产净值无法计算； 
（3） 所投资的目标 ETF 暂停估值， 导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值； 
（4） 所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场 交易停牌， 且基金管理人认为
有必要暂停本基金申购的； 
（5）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况； 
（6） 基金 资产规 模过 大，使 基金 管理人 无法 找到合 适的 投资品 种， 或可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 
（7） 基金 管理人 、基 金托管 人、 基金销 售机 构或注 册登 记机构 因技 术故障
或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运
行； 
（8） 基金 管理人 认为 接受某 笔或 某些申 购申 请可能 会影 响或损 害现 有基金
份额持有人利益时； 
（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购的， 申购款项将全额退
还投资者。 发生上述暂停申购情形 （第 8） 项 除外） 时， 基金管理人 应当在至少
一家指定媒体刊登暂停申购公告并报中国证监会备案。 
2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请： 
（1）不可抗力的原因导致基金管理人不 能支付赎回款项； 
（2） 证券 交易场 所依 法决定 临时 停市， 导致 基金管 理人 无法计 算当 日基金
资产净值； 
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放 日巨额赎
回，导致本基金的现金支付出现困难； 
（4） 所投资的目标 ETF 暂停估值， 导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值； 
（5） 所投资的目标 ETF 暂停赎回， 且基金管理人认为有必要暂停本基金赎诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
48 
回的； 
（6）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况； 
（7） 基金 管理人 、基 金托管 人、 基金销 售机 构或注 册登 记机构 因技 术故障
或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运
行； 
（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一的， 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已接受
的赎回申请， 基金管理人将足额支付； 如暂时不能足额支付的， 可延期支付部分
赎回款项， 按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比
例分配给赎回申请人， 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理
办法在后续开放日予以支付。 
同时， 在出现上述第 3） 款的情形时， 对已接受的赎回申请可延期支付赎回
款项，最长不超过正常支付时间 20 个工作日 ，并在至少一家指定的媒 体公告。
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并依照
有关规定在至少一家指定媒体上公告。 
3、暂 停期 间结束 ，基 金重新 开放 申购或 赎回 时，基 金管 理人应 按规 定公告
并报中国证监会备案。 
（1）如果发生暂停的时间为 1 天，基金管理 人应于重新开放申购或赎回日
在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或
赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值；



（2） 如果发生暂停的时间超过 1 天， 暂停结束基金重新开放申购或赎回时 ，
基金管 理人应 提前 2 日在至 少一家 指定 媒体 刊登基 金重新 开放 申购 或赎回 的公
告 ，并于重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值； 
十 一、 基 金的 转换 
基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申
请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、 由同一注册
登记人办理注册登记的其它开放式基金份额的行为。 
基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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诺安平 衡证 券投资 基金 （基金 代码 ：320001）、 诺安 货币 市场基 金（ 基金代 码：
320002）、 诺安股票证券投资基金 （基金代 码：320003） 、 诺安优化收益债券型证
券投资基金 （基金代码：320004） 、 诺安价值增长股票证券投资基金 （基金代码：
320005）、 诺安灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：320006）、 诺安成长股
票型 证券投资基金（基金代码：320007） 、诺安增利债券型证券投资基金（A 级
基金份额代码：320008，B 级基金份额代码：320009） 、诺安中证 100 指数证券
投资基 金（ 基金代 码：320010） 、 诺安 中小盘 精选股 票型 证券投 资基 金（基 金代
码：320011） 、 诺安主 题精选股票型证券投资基金 （基金代码：320012 ） 、 诺安上
证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 （基 金代码 ：320014 ） 、诺
安保本 混合 型证券 投资 基金（ 基金 代码：320015） 、 诺安 多策略 股票 型证券 投资
基金（ 基金 代码：320016） 、 诺安 新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金（基 金代
码：320018） 、 诺安汇 鑫保本混合型证券投资基金 （基金代码：320020 ） 、 诺安双
利债券型发起式证券投资基金 （基金代码：320021）之间的转换业务 。 
（一） 、基金转换费用 
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成， 具体收
取情况视每次转换时两只基金的申购 费率差异情况和赎回费率而定， 其中赎回费
的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。 
注： 当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时， 将收取申
购费补差，即“ 申购费 补差费率= 转入基金 的 适用申购费率－ 转出基 金的适用申
购 费 率 ” ； 当 转 入 基 金 的 适 用 申 购 费 率 等 于 或 低 于 转 出 基 金 的 适 用 申 购 费 率 时, 
不收取申购费补差。 
（二） 、转换份额计算公式 
计算公式如下：A ＝［B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）+F ］/E 
其中，A 为转入的基金 份额；B 为转出的基金 份额；C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E
为转换申请当日转入基金的基金份额净值； F 为货币市场基金转出的基金份额按
比例结 转的账 户当 前累 计未付 收益（ 仅限 转出 基金为 货币市 场基 金） 。具体 份额
以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两
位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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例 1：诺安优化收益债券 50000 份转换为诺安中小板等权重 ETF 联接 
假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安优化收益债券， 至 T 日其持有
期未满 31 个自然日，现拟在 T 日全部转换为诺安中小板等权重 ETF 联接。 
T 日， 诺安优化收益债券的净值为 1.1000 ， 赎回费率为 0.50% ， 适用申购费
率为 0； 诺安中小板等权重 ETF 联接的净值 为 1.2000， T 日该代销机构的适用申
购费率为 1.20% 。则计算如下： 
1.20% ＞0，收取申购费补差，申购费补差费率＝1.20% －0＝1.20% 
转入诺安中小板等权重 ETF 联接的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基
金份额×T 日诺安优化 收益债券的净值×（1 －诺安优化收益债券的 赎回费率）
÷（1+ 申购 费补 差费率 ）÷ T 日诺 安中 小板 等权重 ETF 联接 的净 值=50000×
1.1000 ×（1－0.50% ）÷（1＋1.20% ）÷1.2000 ＝45063.41 份 
例 2：诺安中小板等权重 ETF 联接 50000 份 转换为诺安货币 
假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安中小板等权重 ETF 联 接， 至 T
日其持有期未满一年，现拟在 T 日全部转换为诺安货币。 
T 日，诺安中小板等权重 ETF 联接的净值为 1.2000 ，赎回费率为 0.50% ，T
日该代销机构的适用申购费率为 0.80% 。则计算如下： 
因诺安货币的申购费率为 0， 低于 0.50% ， 故本 次转换不收取申购费补差 （即
申购费补差费率为 0） ；而诺安货币的面值（即净值）为 1.0000。 
转入诺安货币的基金份额＝转出诺安中小板等权重 ETF 联接的基金份额×
T 日诺安中小板等权重 ETF 联接的净值× （1 －诺安中小板等权重 ETF 联接的赎
回费率）÷（1 ＋ 申 购费 补 差 费 率 ） ÷T 日 诺安 货 币 的 净 值 ＝50000 ×1.20 ×（1
－0.50% ）÷（1＋0）÷1＝59700.00 份。 
十 二、 定 期定 额投资 计划 
定期定额投资计划， 是指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 
在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资人提 供定期定额投资计划服务，
具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
51 
十 三、 基 金的 非交易 过户 与转托 管 
1、非 交易 过户是 指不 采用申 购、 赎回等 基金 交易方 式， 将一定 数量 的基金
份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为， 包
括继承、 捐赠、 司法强制执行， 以及基金注册登记人认可的其它行为。 无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中： 
（1） “继承” 是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承
人继承。 
（2） “捐赠” 仅指基金 份额持有人将其合法持有 的基金份额捐赠给福利性质
的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 
（3） “司法强制执行” 是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。 
2、办 理非 交易过 户业 务必须 提供 基金注 册登 记人要 求提 供的相 关资 料，直
接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。 
3、基 金份 额持有 人在 变更办 理基 金申购 与赎 回等业 务的 销售机 构（ 网点）
时， 可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。 基金销售 机构
可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。 
十 四、 基 金的 销售 
本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、 申购、 赎回、
转换等业务。 
本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。 基金管理人委托代销机构办理本基金认购、 申购、 赎回等销售业务的， 应
与代销机构签订代销协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、
申购、 赎回等销售事宜中的权利和义务， 确保基金财产的安全， 保护基金投资人
和基金份额持有人的合法权益。 
十 五、 基 金的 冻结与 解冻 
1、基 金注 册登记 人只 受理国 家有 权机关 依法 要求的 基 金 账户或 基金 份额的
冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 
2、在 有关 法律法 规有 明确规 定的 情况下 ，本 基金将 可以 办理基 金份 额的质诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
52 
押业务或其他业务。 
 
第 七 部分


基 金的 投 资 
一 、投 资目标 
通过将 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 中 小 板 等 权 重 ETF ， 密 切 跟 踪 业 绩 比 较 基
准 ，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
二 、投 资理念 
通过指数化投资，力求以较低的成本获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相
近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。 
三 、投 资范围 
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中小板等权重 ETF 、 中
小板等权重指数 成份股票、 备选成份股、 非成 份股、 债券、 新股 （一 级市场初次
发行和 增发） 、权 证、 股指期 货、货 币市 场工 具以及 法律法 规或 中国 证监会 允许
基金投资的其他金融工具。其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于 基金资产净
值的 90% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
四 、业 绩比较 基准 
本基金业绩比较基准： 
中小板等权重 指数收益率× 95%+ 活期存款利率( 税后) × 5% 。 
目标 ETF 的标的指数按照法律法规规定或基金合同约定发生变更时，本基
金标的指数和业绩比较基准应随之变更并公告。 
五 、目标ETF 的 投资 
本基金的目标 ETF 为 中小板等权重 交易型开放式指数证券投资基金。 
目标 ETF 投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
53 
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 
目标 ETF 的投资范围 、投资策略等内容以目标 ETF 的基金合同和 招募说明
书为 准。 
六 、投 资策略 
本基金为中小板等权重 ETF 的联接基金， 主要 通过投资于 中小板等权重 ETF
以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖 中小板等权重 ETF 或
本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或预期成
份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 基金经理会对投资组合
进行适当调整，降低跟踪误差。 
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是： 在正常情况下， 本基金日收益率与业
绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过
4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范
围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 
1、资产配置策略 
本基金主要投资于 中小板等权重 ETF 、 中小板等权重指数成份股和备选成份
股， 采取自上而下的资产配置策略， 保留现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5% ，然后主要通过一级市场将剩余的大部分资
产投资于 中小板等权重 ETF 并使该投资比 例不低于基金资产净值的 90% ，同时
为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股 （首次发行或增发等） 以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资产净值
的 5% 。 
2、目标ETF 投资策略 
（1）基金组合的构建原则 
本基金对基金的投资仅限于指定的目标 ETF ， 现时目标 ETF 仅指中 小板等
权重 ETF 。 
（2）基金组合的构建方法 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
54 
本基金 可以 以成 份股 实 物形式 在一 级市 场申 购 及赎回 中小 板等 权重 ETF 基
金份额； 本基金可在二级市场上买卖 中小板等权重 ETF 基金份额， 本基金在二级
市场上 买卖 中小板 等权 重 ETF 基 金份 额是出 于追求 基金 充分投 资、 减少交 易成
本、降低跟踪误差的目的。 
本基金作为中小板等权重 ETF 的联接基金， 主要通过成份股实物形式从一级
市场申购ETF 份额来构建 ETF 投资组合。 不足一级市场最小申购赎回单位资产净
值的部 分可 以从二 级市 场买入 ETF 份额 或者 投资于 中小 板等权 重 指 数的成 份股
和备选成份股等。 本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的， 作为被
动投资的开放式基金，套利不符合本基金的投资特点和运作目的。 
（3）基金组合的调整 
本基金为ETF 联接基金， 基金所构建的 ETF 投资组合将根据目标 ETF 的变动
而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、
现金头寸，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 
3、成份股投资策略 
（1）股票组合的构建原则 
成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数， 结合研究报告和基金组合
的构建情况， 以抽样复制法构建组合。 
（2）股票组合的构建方法 
本基金将以追求跟踪误差最小化进行 中 小 板 等 权 重 指数的成份股和备选成
份股的投资。 本基金采用抽样复制基准指数的方法， 在综合考虑个股的市值规模、
流动性、行业代表性及抽样组合与 中小板等权重 指数的相关性等因素的基础上，
采用重点抽样的方法，选择 中小板等权重指数的成份股构建股票投资组合。 
（3）股票组合的调整 
1）定期调整 
本基金股票组合根据所跟踪的中小板等权重 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相应的定期跟踪调整。 
2）不定期调整 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
55 
基金经理将跟踪标的指数变动， 基金组合跟踪偏离度情况 ， 结合成份股基本
面情况、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的
结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
对个别成份股， 若其存在严重的流动性 问题、 或者财务风险较大、 或者面临
重大不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本
基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替。 
4、债券投资策略 
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于国债、 金融债等期限
在一年期以下的债券， 债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资
产。 
通过对收益率、 流动性、 信 用风险和风险溢价等因素的综合评估， 合理分配
固定收益类证券组合中投资于国债、 金融债、 短期金融工具等产品的比例。 并灵
活地采用收益率曲线方法、 市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类
证券组合。 力求这些有效的固定收益类证券组合， 在一定的风险度下能提供最大
的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。 
5、权证投资策略 
权证投资属于本基金的辅助性投资工具。 本基金将主要 运用价值发现 策略和
套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益 。 
6、股指期货投资策略 
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的 原则， 以套期保值为目的， 在风
险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。 
7、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 
本基金跟踪误差的来源包括： 留存现金及债券部分、 成份股和备选成份股的
投资、 基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、 股息的再投资策略等。 基金
管理人将通过对上述因素的有效管理， 追求跟踪误差最小化。 本基金每日跟踪基
金组合与 业绩比较 基准表现的偏离度， 每月末定期分析基金组合与 业绩比较基准
表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
56 
七 、投 资管理 程序 
1 、投 资管理 体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 
2 、投 资流程 
研究、 决策、 组合构建 、 交易、 评估、 组合维 护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重
大风险的发生。 
（1 ） 研 究 ： 基 金 经 理 、 研 究 人 员 依 托 公 司 整 体 研 究 平 台 ， 整 合 外 部 信 息 以
及券商等外部研究力量的研究成果开展指 数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的
搜集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作， 撰写研究报告， 作为基金
投资决策的重要依据。 
（2 ） 投 资 决 策 ： 投 资 决 策 委 员 会 依 据 研 究 报 告 ， 定 期 召 开 或 遇 重 大 事 项 时
召开投资决策 委员会 会议， 决策相关事项。 基金 经理根据投资决策委员会的决议，
每日进行基金投资管理的日常决策。 
（3 ） 组 合 构 建 ： 根 据 标 的 指 数 ， 结 合 研 究 报 告 ， 基 金 经 理 以 完 全 复 制 指 数
成份股及其权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下， 基
金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 
（4） 交易执行： 交易中心负责具体的交易执行， 同时履行一线监控的职责。 
（5 ） 投 资 绩 效 评 估 ： 风 控 经 理 定 期 和 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 ， 并
提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及
投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6 ） 组 合 监 控 与 调 整 ： 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动 ， 结 合 成 份 股 基 本 面
情况、 流动性状况、 基 金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结
果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 
八 、投 资限制 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
57 
（一）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款 或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖除目标 ETF 以 外的其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有
规定的除外； 
5、向 本基 金的 基金管 理人、 基金 托管 人出资 或者买 卖本 基金的 基金 管理
人、基金托管人发行的股票或者债券； 
6、买 卖与 本基 金的基 金管理 人、 基金 托管人 有控股 关系 的股东 或者 与本
基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公 司发行的证券或者承销
期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券 交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
对于因上述 5、6 项情 形导致无法投资标的指数成份股的，基金管理人将在
严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（二）投资组合 比例限制 
基金的投资组合 应遵循以下限制：



1、 本基金投资于中小板等权重 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 
2、本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出股 指期货 合约 价值， 合计 （轧差
计算） 占基金资产 净值的比例为90%－100% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴 纳的交 易保 证金 后，应 当保持 不低 于基 金资产 净值 5% 的现 金 或到期 日在
一年以内的政府债券； 
3、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不超过 上一 交易日 基金 资产净
值的 0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。本基金管理
人管理 的全部 基金 持有 的同一 权证， 不得 超过 该权证 的 10％ 。法 律 法规或 中国
证监会另有规定的，遵从其规定；


诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
58 
4、本 基金 进入全 国银 行间同 业市 场进行 债券 回购的 资金 余额不 得超 过基金
资产净值的40％； 
5、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
6、本 基金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券的 比例， 不得 超过基
金资产 净值的 10 ％ ； 持有的 全部资 产支 持证 券，其 市值不 得超 过基 金资产 净值
的 20％ ；持有 的同 一( 指同一 信用级 别) 资产 支持证 券的比 例， 不得 超过该 资产
支持证 券规模 的 10 ％； 基金 管理人 管理 的全 部基金 投资于 同一 原始 权益人 的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10％； 
7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
8、本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 合约 价值， 不得 超过基
金资产净值的10%； 
9、本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入期 货合约 价值 与有价 证券 市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%； 
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在 一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
10、 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
11、 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；



由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、 目标 ETF 暂停申购、 赎回或二级市场交易停牌等基
金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合 上述约定的比例不在限制之内， 但基
金管理人应在 10 个交 易日 内进行调整，以达到标准 。法律法规另有规定的从其
规定。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
59 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。 
如法律法规或监管部门 调整上述限制性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行 。 有关法律法规或监管部门取消上述限制， 履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
九 、 风险收 益特 征 
本基金为中小板等权重 ETF 的联接基金 ，风险与预期收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。 同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 ， 属于证券投资基金中 较高
风险、较高预期收益的 品种。 
十 、目 标 ETF 的 变更 
当出现以下情形时， 基金管理人可以在履行适当的程序后变更本基金所联接
的目标ETF，以与原目标 ETF 有类似投资目标的 ETF 作为新的目标 ETF： 
1、目标ETF 的基金合同终止； 
2、目标ETF 与其他基金进行合并； 
3、目标ETF 变更标的指数； 
4、目标ETF 的基金管理人或基金托管人发生变更； 
5、中国证监会规 定的其他情形。 
十一 、 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人权 利的 处理原 则及 方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、基 金管 理人按 照国 家有关 规定 代表基 金独 立行使 股东 权利， 保护 基金份
额持有人的利益； 
4、基 金管 理人按 照国 家有关 规定 代表基 金独 立行使 债权 人权利 ，保 护基金
份额持有人的利益。 
十二 、 基金的 融资 融券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 
十 三、 基金投 资组 合报告 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
60 
本投资组合报告所载数据截止日为 2013 年 3 月 31 日， 本报告 中所列财务数
据未经审计。 
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 87,978.00 0.13 
 其中： 股票


87,978.00 0.13 
2 基金投 资 35,156,000.00 50.89 
3 固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


 - - 









 资产 支持 证券


 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中：买断 式回购的买入返 售
金融资 产


 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


11,525,191.43 16.68 
7 其他资 产


 22,313,878.74 32.30 
8 合计





 69,083,048.17





100.00 
（ 二） 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 20,434.00 0.03 
B 采掘业 17,976.00 0.03 
C 制造业 49,568.00 0.08 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产
和供应 业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软 件和 信息 技 术
服务业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - 
O 居民服 务、 修 理和 其他 服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
61 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 87,978.00 0.15 
（ 三） 报 告期 末按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资
明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002252 上海莱 士 1,400 29,470.00 0.05 
2 002299 圣农发 展 1,700 20,434.00 0.03 
3 002167 东方锆 业 1,300 20,098.00 0.03 
4 002128 露天煤 业 1,400 17,976.00 0.03 
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述股 票。 
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
本基金本报告期期末未持有债券。 
（ 五） 报告期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明
细 
本基金本报告期期末未持有债券。 
（ 六） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细 
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明
细 
本基金本报告期期末未持有权证。 
（八 ） 报 告 期末 按公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排序 的 前十 名基 金 投资 明
细 
序
号 
基金名 称 
基金
类型 
运作方 式 管理人 
公允价 值 （ 人民
币元） 
占基金 资产
净值比 例(%) 
1 
中 小 板 等 权 重 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金 
股票
型 
交 易型 开放
式（ETF ） 
诺 安 基金 管
理有限 公司 
35,156,000.00 59.62 
注： 本 报告 期末 因2013 年3 月 29 日 巨额 申购 导致 持 有的目 标ETF 基 金市 值被 动低于 合同 约
定的基 金资 产净 值 的 90% ，已 于10 个工 作日 内完 成 调整。 
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
2、本基金投资股指期货的投资政策 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
62 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
（ 十） 投资组 合报 告附注 
1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行 主体，本期没有出现被监管部
门立案调查的情形， 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情
形。 
2、 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。 
3、 其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 2,314,530.35 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,348.39 
5 应收申 购款 19,997,000.00 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 22,313,878.74 
4、 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值( 元) 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况
说明 
1 002252 上海莱 士 29,470.00 0.05 重大事 项 
2 002299 圣农发 展 20,434.00 0.03 重大资 产重 组 
3 002167 东方锆 业 20,098.00 0.03 重大事 项 
4 002128 露天煤 业 17,976.00 0.03 重大事项 
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
 
第 八 部分


基 金的 业 绩 
本基金的过往业绩不代表未来表现。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
63 
一、 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告期基金
份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①-③ ②-④ 
2012.12.10 ～2012.12.31 0.20% 0.03% 10.72% 1.27% -10.52% -1.24% 
2013.1.1～2013.3.31 -2.89% 0.66% 8.66% 1.44% -11.55% -0.78% 
2012.12.10 ～2013.3.31 -2.70% 0.58% 20.30% 1.41% -23.00% -0.83% 
注：本基金业绩比较基准: 中 小板等权重指数收益率×95%+ 活期存款利率( 税后) ×5% 。 
二、 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增
长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
 
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2012 年12 月 10 日生 效,截至2013 年3 月 31 日止,本基 金成 立
未满1 年。 
②本基 金的 建仓 期 为2012 年12 月10 日至2013 年3 月9 日, 建仓 期结 束各 项 资产配 置比 例
符合合 同规 定。 本报 告期 末 因 2013 年3 月29 日 巨额 申购导 致持 有的 目 标ETF 基金市 值被 动
低于合 同约 定的 基金 资产 净值 的 90% ，已 于 10 个 工 作日内 完成 调整 。截 至 2013 年3 月 31
日, 本 基金 建仓 期结 束未 满 1 年。 
 
第 九 部分


基 金的 财 产 
一、 基 金资 产总值 
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。 
其构成主要有： 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
64 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴存的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购基金款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调 整； 
10、其他资产等。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户；
以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账
户， 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户； 以基金
托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户， 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的上述基金
财产账户与基金管理人、 基金托管人、 代销机 构和注册登记 人自有的财产账户以
及其他基金财产账户相独立。



如国家相关法律法规调整，基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
1、本 基金 财产独 立于 基金管 理人 及基金 托管 人的固 有财 产，并 由基 金托管
人保管。 
2、基 金管 理人、 基金 托管人 因基 金财产 的管 理、运 用或 者其他 情形 而取得
的财产和收益，归基金财产。 
3、基 金管 理人、 基金 托管人 因依 法解散 、被 依法撤 销或 者被依 法宣 告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。 
4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销；诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
65 
不同基金财产的债权债 务， 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务， 不得
对基金财产强制执行。 
 
第十部分


基 金资 产 的 估 值 
一 、估 值目的 
基金资产的估值目的是客观、 准确地反映基金财产的价值， 并为基金份额的
申购与赎回提供计价依据。 
二 、估 值日 
本基金的估值日为 基 金 合 同 生 效 后 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以及
法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日 。 
三 、估 值对象 
基金所拥有的 目标ETF 份额、 股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项
和其他投资等资产。 
四 、估 值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后， 将估值结果加盖
业务公章以书面形式加密传真至基金托管人， 基金托管人按法律法规、 基金合同
规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后在基金管理人传真的书面估
值结果上加盖业务公章返回给基金管理人； 月末、 年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。 
五 、估 值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、目标ETF 估值方法： 
本基金投资的目标 ETF 份额以目标ETF 估值日的基金份额净值估值。 
2、股票估值方法 
（1） 上市 流通股 票按 估值日 其所 在证券 交易 所的收 盘价 估值； 估值 日无交
易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的 收盘价估值；
估值日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
66 
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
1）首 次发 行的股 票 ， 采用估 值技 术确定 公允 价值进 行估 值，在 估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2）首 次公 开发行 有明 确锁定 期的 股票， 同一 股票在 交易 所上市 后， 按估值
日其所在证券交易所上市的同一股票以第 1）条确定的估值价格进行估值。 
3）送 股、 转增股 、配 股和公 开增 发新股 等方 式发行 的股 票 ， 按 估值 日该上
市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1）条确定的估值价格进行估值。 
4）非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值： 
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1） 条确定的估值价格低于
非公开发行股票的初始取得成本时， 应采用在证券交易所上市交易的同一股票以
第 1）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值； 
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1） 条确定的估值价格高于
非公开发行股票的初始取得成本 时， 应按下列公式确定估值日该非公开发行股票
的价值： 
FV=C+(P-C) ×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公 开发行股票的价值；C 为该非
公开发行股票的初始取得成本 （因权益业务导致市场价格除权时， 应于除权日对
其初始取得的 成本作相 应调整） ；P 为估 值日 在证券交易所 上市交易 的同一股票
的市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日
剩余锁定期， 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数， 不含估值日当天。 
（3）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
3、债券估值方法 
（1） 在证 券交易 所市 场 挂牌 交易 的实行 净价 交易的 债券 按估值 日收 盘价估
值 ， 估值日无交易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易
日的收盘价估值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定
公允价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价
值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2） 在证 券交易 所市 场挂牌 交易 的未实 行净 价交易 的债 券按估 值日 收盘价诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
67 
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ，估值日 无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的 ， 按最近交易日债券收盘价减去所含
的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值； 估值日无交易， 但最 近交易日后
经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价 （净价） 及重大变
化因素 ，调整 最近 交易 日收盘 价（净 价） ，确 定公允 价值进 行估 值。 如有充 足证
据表明最近交易日收盘价 （净价） 不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易日
的收盘价( 净价) 进行调 整，确定公允价值进行估值。 
（3） 首次 发行未 上市 债券采 用估 值技术 确定 的公允 价值 进行估 值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按 成本估值。 
（4） 在银 行间债 券市 场交易 的债 券根据 行业 协会指 导的 处理标 准或 意见并
综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进
行估值。 
（5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
4、权证估值方法 
（1） 上市 流通权 证按 估值日 其所 在证券 交易 所的收 盘价 估值； 估值 日无交
易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收 盘价估值；
估值日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2） 首次 发行未 上市 的权证 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值，在 估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 因持 有股票 而享 有的配 股权 证，以 配股 除权日 起到 配股确 认日 止，若
收盘 价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行估值， 若收盘价低于配股价，
则估值为零。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5、资产支持证券的估值方法 
（1） 交易 所以大 宗交 易方式 转让 的资产 支持 证券， 采用 估值技 术确 定公允诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
68 
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2） 全国 银行间 市场 交易的 资产 支持证 券， 根据行 业协 会指导 的处 理标准
或意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流 动性及收益率曲线等因素确定其公
允价值进行估值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
6、股指期货的估值方法 
股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 
7、其他资产的估值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
8、在 任何 情况下 ，基 金管理 人如 采用上 述估 值方法 对基 金财产 进行 估值 ，
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如 基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份 额持有人利益时， 发现方
应及时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护
基金份额持有人的利益。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人， 如经相关各方在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交
易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
六、 基 金份额 净值 的计算 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额 
基金份额净值的计算， 精确到 0.001 元， 小数点 后第四位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。 
七 、估 值错误 的处 理 
1、 当估值或基金份额净值计价出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正，诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
69 
并采取合理的措施防止损失进一步扩大 。 当计价错误达到或超过基金份额净值的
0.25% 时，基金管理 人 应通报基金托管人， 并 报告中国证监会；计 价 错误达到 基
金份额净值的 0.5% 时 ，基金管理人应通报 基 金托管人，按本基金 合 同的规定 进
行公告，并报中国证监会备案。 
2、差错类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人、 基金托 管人、 注册登记人、 代理
销售机构或投资人自身的原因造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人应
当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方” ） 按下述 “差错处理原则” 给予赔
偿。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失、被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
3、差错处理原则 
因基金估值错误给投资人造成损失的应由基金管理人对基金份额持有人或
者基金先行支付赔偿金。 基金管理人对不应由其承担的责任， 有权向责任人追偿。
本基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。 
（1） 差错 已发生 ，但 尚未给 当事 人造成 损失 时，差 错责 任方应 及时 协调各
方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正， 由
此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正； 
（2） 差错 的责任 方对 可能导 致有 关当事 人的 直接损 失负 责，不 对间 接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3） 因差 错而获 得不 当得利 的当 事人负 有及 时返还 不当 得利的 义务 。但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
70 
不当得利造成其他当事人的利益损失， 则差错责任方应赔偿受损方的损失， 并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
（5） 如果 因基金 管理 人原因 造成 基金财 产损 失时， 基金 托管人 应为 基金的
利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人原因造成基金财产损失时， 基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失，由基金管理 人负责向差错方追偿； 
（6） 如果 出现差 错的 当事人 未按 规定对 受损 方进行 赔偿 ，并且 依据 法律、
行政法规、 本基金合同或其他规定， 基金管理人或基金托管人自行或依据法院判
决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基金管理人或基金托管人有权向出现
差错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损
失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
4、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明 差错发 生的 原因， 列明 所有当 事人 ，根据 差错 发生的 原因 确定差
错责任方； 
（2） 根据 差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3） 根据 差错处 理原 则或当 事人 协商的 方法 由差错 的责 任方进 行更 正和赔
偿损失； 
（4） 根据 差错处 理的 方法， 需要 修改基 金注 册登记 人的 交易数 据的 ，由基
金注册登记人进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5）基金管理人 及基 金托管人计价错误 达到 或超过基金份额净 值 的 0.25%
时， 基金管理人应通报基金托管人， 并报告中国证监会； 计价错误达到基金份额
净值的 0.5% 时， 基金管理人应通报基金托管人， 按本基金合同的规定进行公告，
并报中国证监会备案。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
71 
八 、暂 停估值 的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因 不可 抗力或 其他 情形致 使基 金管理 人 、 基金托 管人 无法准 确评 估基金
财产 价值时； 
3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂 停公告基金份额净值的情形 ； 
4、出 现基 金管理 人认 为属于 紧急 事故的 情况 ，导致 基金 管理人 不能 出售或
评估基金资产 时； 
5、中国证监会认定的其他情形。 
八 、特 殊情形 的处 理 
1、基金管理人按估值方法的 第 8 条进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误 ，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
第十 一 部分


基金 的 收 益 与 分 配 
一、 收益 的构 成 
1、基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收入。 
2、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 
3、 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用
等项目后的余额。 
二 、基 金收益 分配 原则 
1、基 金收 益分配 采用 现金方 式或 红利再 投资 方式（ 指将 现金红 利按 分红权
益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投
资） ， 基金份 额持 有人 可选择 现金方 式或 红利 再投资 方式； 基金 份额 持有人 事先
未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 
2、每一基金份额享有同等分配权； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
72 
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次 ，每次
收益分配最低比例为 10%。 基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计
算。 期末可供分配利润指期末资产负债 表中未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数。 
5、基 金收 益分配 基准 日的基 金份 额净值 减去 每单位 基金 份额收 益分 配净额
后不能低于面值；



6、分 红权 益登记 日申 请申购 的基 金份额 不享 受当次 分红 ，分红 权益 登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红； 
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
三 、收 益分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 载 明 基 金 收 益 的 范 围 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、 基 金 期 末
可供分配利润、 分配原则、 分配时间、 分配数 额及比例、 分配方式、 支付方式及
有关手续费等内容。 
四 、收 益分配 方案 的确定 与公告 
基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 核 实 后 确 定 ， 基 金
管理人应在2 个工作日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过15 个工作日。 
五 、收 益分配 中发 生的费 用 
收 益 分 配 时 发 生 的 银 行 转 账 等 手 续 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 承 担 。 当 基
金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用
时， 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基
金份额净值自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 《业务 规则》 执行。 
 
第十 二 部分


基金 的 费用与税收 
一 、基 金的费 用的 种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
73 
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、按照国家有关规定 可以列入的其他费用 。 
上述费用从基金财产中支付。 
二、 基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1 、基金管理人的管理费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。 在通常情况下， 本
基金管 理费 按前一 日基 金资产 净值 扣 除基 金财 产中目标 ETF 份额所 对应 资 产净
值后剩余部分 （若为负数， 则取 0）的 0.5% 年 费率计提。 管理费的计算方法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值后
的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 
2 、基金托管人的托管费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，
基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净
值 后剩余部分 （若为负数， 则取 0）的 0.1% 年 费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值后
的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 
基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。 
3、本条第一款第 3 至第 8 项费用由基金管理 人和基金托管人根据有关法规诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
74 
及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
三、 与 基金 销售有 关的费 用 
1、申购费 
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如 下表所示： 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万元 1.2% 
100 万元≤M ＜500 万元 0.7% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额 / （1+ 申购费率 ） 
申购费用= 申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值 
本基金的申购费用由申购人承担， 用于市场推广、 销售、 注册登记等各项费
用，由基金管理人支配使用，不列入基金财产。 
2、赎回费 
本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示： 
持有年限（T ） 赎回费率 
T ＜1 年 0.5% 
1 年≤T ＜2 年 0.3% 
T ≥2 年 0 
赎回金额的计算方法如下：



赎回总额＝赎回份额 × T 日基金份额净值



赎回费用＝赎回总额 × 赎回费率



赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 本基金的赎回费用在投资人
赎回基金份额时收取。 赎回费用由赎回人承担， 其中 25% 的部分归基金资产所有，
其余部分可用于注册登记等相关费用。 
3 、转换费 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
75 
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 相关规则与具体费率由基金管理人
届 时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。 
4、基 金管 理人可 以在 基金合 同规 定的范 围内 调整上 述与 销售有 关的 费率。
上述费率如发生变更， 基金管理人应最迟于新的费率实施前 2 日在至少一种中国
证监会指定的信息披露媒体公告。 调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说
明书中列示。 
5、基 金管 理人可 以在 不违背 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 针对通过特定交易方式 （如网上交易） 等进行基金交
易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 。 
四 、其 他费用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在 基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
五 、不 列入基 金费 用的项 目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 
六 、基 金管理 费和 基金托 管费 的调整 
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理 人必须 最迟 于新 的费率 实施日 前 2 日 在至少 一种中 国证 监会 指定媒 体及
基金管理人网站上刊登公告。 
七 、税 收 
本基金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税
义务。 
 
第十 三 部分


基金 的 会 计 与 审 计 
一 、基 金会计 政策 
1、本基金会计责任人为基金管理人 ； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
76 
4、会计制度执行国家有关 的会计制度执行 ； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基 金管 理人 应 保留 完整的 会计 账目、 凭证 并进行 日常 的会计 核算 ，按照
有关规定编制基金会计报表 ，基金托管人定期 与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确 认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1、基 金管 理人聘 请与 基金管 理人 、基金 托管 人相互 独立 的 、 具 有证 券从业
资格的会计师事务所及其注册会计师对基金的年度财务报表及其他规定事项 进
行审计。 
2、会 计师 事务所 更换 经办注 册会 计师， 应事 先征得 基金 管理人 和基 金托管
人同意。 
3、基 金管 理人认 为有 充足理 由更 换会计 师事 务所， 须通 知基金 托管 人，并
报中国证监会备案 。 基金管理人应在更换会计师事务所后 在 2 日内在至少一家指
中国证监会指定的媒体公告 。 
 
第十四 部分


基金 的 信 息 披 露 
一、 披 露原则 
基金的 信息披 露应 符合 《基金 法》 、 《 运 作办法 》 、 《 信息披 露 办 法》 、 基金合
同及其他有关规定。 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的报刊和网站披露， 并保证投资人能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
77 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
二 、基 金募集 信息 披露 
1、基 金募 集申请 经中 国证监 会核 准后， 基金 管理人 应当 在基金 份额 发售的
3 日前， 将招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金托
管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 
2、基 金管 理人应 当就 基金份 额发 售的具 体事 宜编制 基金 份额 发 售公 告，并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 
3、基 金管 理人应 当在 基金合 同生 效的次 日在 指定媒 体上 登载基 金合 同生效
公告。 
4、 基金合同生效后， 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内， 更新
招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上， 更
新内容截至每六个月的最后一日。基金管理人应当在公告的 15 日前 向中国证监
会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
三 、定 期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单 独编制， 由基金托管人复核。 基
金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。 
1、 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基
金年度报告， 并将年度报告正文登载于基金管理人网站上， 将年度报告摘要登载
在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、 基金半年度报告： 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完
成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上， 将半年度报
告摘要登载在指定报刊上。 
3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。 
4、基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
78 
年度报告或者年度报告。 
5、基 金定 期报告 应当 在公开 披露 的第二 个工 作日， 分别 报中国 证监 会和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
四 、基 金资产 净值 公告、 基金 份额净 值公 告和基 金份 额累计 净值 公告 
基金合 同生效 后, 在开 始办理 基金份 额申 购或 者赎回 前,基 金管 理人 应当至少
每周 在中国证监会指定媒体上 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会 指定媒体上。 
五 、临 时报告 与公 告 
基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基 金管 理人的 董事 长、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变 动超诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
79 
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人的基金托管部门受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% ； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金代销机构； 
20、更换基金注册登记 人； 
21、基金开始办理申购、赎回； 
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、变更目标 ETF ； 
27、中国证监会规定的其他事项。 
六 、澄 清公告 
在基金存续期内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
七 、中 国证监 会规 定的其 他信 息 
八 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
80 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披 露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构 ，应当 制作 工作 底稿， 并将相 关档 案至 少保存 到《基 金合 同》 终止后 10
年。 
九 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和代销机构的
住所， 投资人可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印
件。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 投
资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 
第十五 部 分


风险 揭 示 
本基金的主要风险在于以下几方面： 
一 、市 场系统 性风 险 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 而 证 券 市 场 价 格 受 政 治 、 经 济 、 投 资 心 理 和 交 易
制度等各种因素的影响会产生波动， 从而对本基金资产产生潜在风险， 导致基金
收益水平发生波动。 证券市场中这种不能通过分散化投资而消除的风险， 称为市
场系统性风险。 
二、 上 市公司 风险 
市 场 中 可 能 存 在 公 司 质 量 迅 速 恶 化 的 上 市 公 司 ， 针 对 可 能 投 资 此 类 股 票 而诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
81 
产生的风险， 本基金首先在构建股票备选库时剔除此类股票， 其次采取分散化投
资策略，降低少数 出现问题的上市公司对基金资产的影响。 
三 、利 率风险 
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。 利 率 直 接 影 响
着债券的价格和收益率， 同时也影响着企业的融资成本和利润。 本基金投资于债
券和股票，因此基金的收益水平会受到利率变化的影响。而本基金将应用久期、
VAR 等指标规避利率风险。 
四 、流 动性风 险 
指 基 金 资 产 不 能 迅 速 转 变 成 现 金 ， 或 者 不 能 应 付 可 能 出 现 的 投 资 者 大 额赎
回的风险。 在开放式基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可
能会产生 基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 
五 、信 用风险 
基 金 所 投 资 企 业 债 券 的 发 行 人 如 出 现 违 约 、 无 法 支 付 到 期 本 息 ， 或 由 于 企
业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将造成基金资产损失。 本基金的
主要部分债券投资于国债和金融债， 其信用风险极低。 基金投资的企业债都限定
是 AAA 级以上的债券 ，控制一定的信用风险。 
六 、管 理风险



1、 在基金管理运作过程中， 基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策 、 技能等，
会影响其对信息的占有以 及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收
益水平；



2、 基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基
金收益水平。



七、 本 基金 特 有风 险 
1、目标 ETF 的风险 
本基金为 ETF 联接基 金，主要投资对象是目标 ETF ，因此目标 ETF 面临的
风险可能直接或间接成为本基金的风险。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
82 
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
3、标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因 素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从 而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1） 本基金 90% 以上 的净资产投资于目标 ETF ， 目标 ETF 回报与 标的指数
回报的偏离会造成本基金与标的指数的跟踪偏离； 
（2）本 基金有投资成本、 各种费用及税收， 而指数编制不考虑费用和税收，
这将导致本基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度 ； 
（3） 受市 场流动 性风 险的影 响， 本基金 在实 际管理 过程 中，由 于投 资者申
购而增加的资金可能不能及时地转 化为目标 ETF 份额和成份股、或 在面临投资
者赎回时无法以赎回价格将目标 ETF 份额和成份股及时地转化为现金，使得本
基金在跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离风险； 
（4） 在本基金实行指数化投资过程中， 基金管理人对指数基金的管理能力，
例如跟踪标的指数的水平、 技术手段、 买入卖出证券的时机选择等， 都会对本基
金的收益产生影响，从而影响本基金相对于对标的指数的偏离程度。 
5、本基金 为目标 ETF 的联 接基金 ， 但不能 保证本基金 的表现与 目标 ETF
的 表现完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面： 
（1）本基金赎回采用现金方式，为支付现 金赎回款，相比目标 ETF ，本基
金需要保留更多的现金资产； 
（2） 本基金申购采用现金方式， 在利用到账的申购资金投资目标 ETF 过程
中，市场波动等原因会造成本基金与目标 ETF 表现的差异； 
（3） 本基 金为应 对现 金申购 赎回 而进行 的证 券交易 需支 付一定 的手 续费，
此等费用将影响本基金相对于目标 ETF 的表 现。 
八、 其 他风险



1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；


诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
83 
2、因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完
善而产生的风险； 
3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5、因业务竞争压力可能产生的风险； 
6、其他风险。 
 
第十六 部分


基金 合同的 变更、 终止与 基 金 财 产的 清算 
一、 《 基金 合同 》 的变 更 
1、 基金合同变更 涉及本基金合同第八节第 （二） 项规定的 对基金合同当事人
权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合同
的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准， 并自中国证监会核准之日起生
效。 
2、 除上述第 1 项规定的情形外， 经基金管理人和基金托管人同意可对基金合
同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并 报中国证监
会备案。 
二、 《 基金 合同 》 的终 止 
有下列情形之一的， 本《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止； 
2、基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接的； 
4、法律法规和 基金合同规定的其他情形 。 
三 、


 基金 财产 的 清算 
1、基 金合 同终止 ，应 当按法 律法 规和本 基金 合同的 有关 规定对 基金 财产进
行清算。 
2、基金财产清算组 
（1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产
清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之 前， 基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
84 
（2） 基金 财产清 算组 成员由 基金 管理人 、基 金托管 人、 基金注 册登 记人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
（3） 基金 财产清 算组 负责基 金财 产的保 管、 清理、 估价 、变现 和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
3、清算程序 
（1） 基金合同终止 情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
（4） 对基金财产进行评估和变现； 
（5） 基金清算组做出清算报告； 
（6） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8） 将基金清算结果报告中国证监会； 
（9） 公布基金清算公告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
5、基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
（1）支付基金财产清算 费用； 
（2）缴纳基金所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
6、基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
85 
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 
 
第十 七 部分


基金 合 同 内 容 摘 要 
一、 基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
（ 一） 基 金份 额持有 人的 权 利、 义务 
1、基 金投 资人持有 本 基金基 金份额 的行 为本身 即表 明其 对基金 合同 的承认
和接受， 基金投资人自依据 招募说明书、 基金合同 取得本基金的的基金 份额，即
成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ， 直至其不再持有本基金的基金份额。基
金份额持有人作为当事人并不以在 基金合同 上书面签章为必要条件。 每份基金份
额具有同等的合法权益。 
2、基金份额持有人的权利 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额；



（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；



（5） 出席 或者委 派 代 表出席 基金 份额持 有人 大会， 对基 金份额 持有 人大会
审议事项行使表决权；



（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基 金管理 人、 基金托 管人 、 注册 登记 人、 基 金份 额发售 机构 损害其
合法权益的行为依法 提起诉讼； 
（9）出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持 有人大会，对目标 ETF 份额持
有人大会审议事项行使表决权， 参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目
标ETF 份额占本基金资产的比例折算； 
（10）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
3、基金份额持有人的义务 
（1）遵守基金合同 ； 
（2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； 
（3） 在持 有的基 金份 额范围 内， 承担基 金亏 损或者 基金 合同终 止的 有限责诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
86 
任； 
（4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动； 
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
（6） 返还 在基金 交易 过程中 因任 何原因 ，自 基金管 理人 、基金 托管 人及代
销机构处获得的不当得利； 
7）法律法规及基金合同规定的其他义务。 
（ 二） 基金管 理人 的的权 利、 义务 
1、基金管理人的权利 
（1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
（2） 自基金合同生效之日起 ， 依照法律法规和基金合同独立 管理基金财产； 
（3） 根据 法律法 规和 基金合 同的 规定 ， 制订 、修改 并公 布有关 基金 募集、
认购、 申购、 赎回、 转 托管、 基金转换、 非交易过户、 冻结、 收益分配等方面的
业务规则； 
（4） 根据 法律法 规和 基金合 同的 规定获 得基 金管理 费以 及法律 法规 规定或
中国证监会批准的其他费用； 
（5） 在符 合有关 法律 法规和 基金 合同的 前提 下，决 定本 基金的 相关 费率结
构和收费方式； 
（6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
（7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人； 
（8） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对
基 金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
（9） 自行担任基金登记人或选择、 更换基金登记代理机构， 办理基金登记
业务，并按照基金合同规定对基金登记代理机构进行必要的监督和检查； 
（10） 在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
（11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金进行
融资融券； 
（12）依据法律法规和基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方案； 
（13） 按照法律法规 ， 代表基金对被投资企业行使股东权利， 代表基金行使
因投资于其它证券所产生的权利； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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（14）在基金托管人职责终止 时，提名新的基金托管人； 
（15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
（16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
（17） 选择、 更换律师、 审计师、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构并确定有关费率； 
（18） 法律法规、 基金 合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的
其它权利。 
2、基金管理人的义务 
（1） 依法 募集基 金， 办理或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自基 金合 同 生效 之日起 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基
金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、 申购和赎回业务 或委托其
他机构代理该项业务 ； 
（6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其
他机构代理该项业务； 
（7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管理的不同基金和受
托资产分别管理、分别记账，进行证券 投资； 
（8） 除依 据《 基金 法 》 、基 金合同 及其 他有 关规定 外，不 得以 基金 财产为
自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（9） 接受基金托管人依法进行的监督； 
（10） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基金份额净值， 确定基
金份额申购、赎回的价格； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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（11） 严格 按照《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关规 定， 履行信 息披 露及报
告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同及其他有关规定 另有规定外， 在基金信息公开披露前， 应予以保密， 不
得向他人泄露； 
（13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14） 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、 足
额支付赎回和分红款项； 
（15）不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（17） 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资
料不少于15 年； 
（18）进行基金会 计核算并编制基金的财务会计报告； 
（19）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定时间内
发出； 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（21） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变
现和分配； 
（22） 面临解散、 依法被撤销、 被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，
及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
（23） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金 份额持有人的合法权
益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（24） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿； 
（25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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（26） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受托资产
间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配； 
（27） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为； 
（28）法律法规及基金合同规定 的其他义务。 
（ 三） 基 金托 管人的 权利 和义务 
1、基金托管人的权利 
（1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产； 
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作 ， 如发现 基金 管理人 有违 反基金
合同及国家法律法规行为， 对基金 财产、 其他当 事人的利益造成重大损失的 情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益 ； 
（4）在基金管理人职责终止时 ，提名新的基金管理人；



（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 法律法 规和 基金合 同的 规定监 督基 金管 理人 ， 如认为 基金 管理人
违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其它基金合同当事人的利益造成重
大损失的 ， 应及时呈报中国证监会 ， 以及采取其它必要措施以保护本基金及相关
基金合同当事人的利益； 
（7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
2、基金托管人的义务 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
（2） 设立 专门的 基金 托管部 门， 具有符 合要 求的营 业场 所，配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全内 部控 制、监 察与 稽核、 财务 管理及 人事 管理等 制度 ，确保
基金财产的安全， 保证 其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金
财产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户， 独立核算， 分
账管理， 保证不同基金、 受托资产之间在名册登记、 账户设置、 资金 划拨、 账册
记录等方面相互独立； 
（4） 除依 据《 基金 法 》 、本 基金合 同及 其他 有关规 定外， 不以 基金 财产为诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有
关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（7） 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资 指令，及时办理清算、
交割事宜；



（8） 保守 基金 商业 秘 密。除 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关 规定 另有规
定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；



（9） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值及基金份
额申购、赎回价格； 
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（11） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措
施； 
（12） 按规定保存有关基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资
料，保存基金的会计账册、报表和记录等不少于 15 年； 
（13）根据有关法律法规，建立并保存基金份额持有人名册； 
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会； 
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（18） 参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分
配 ； 
（19） 面临解散、 依法被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告
中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金托管人应为基金向基
金管理人追偿； 
（21） 因违反基金合同导致基金财产的损失， 应承担赔偿责任， 其责任不因
其退任而免除； 
（22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动； 
（23）法律、法规、本基金合同所规定的其他义务。 
二、 基 金份 额持有 人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和 规则 
（ 一） 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 由 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 共同组
成。本基金的基金份额持有人享有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决
权。 
（ 二） 有以下 事由 情形之 一时 ，应召 开基 金份额 持有 人大会 ： 
1、终止基金合同； 
2、转换基金运作方式； 
3、更换基金托管人； 
4、更换基金管理人； 
5、提高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但 根据法 律法 规 的 要求 提高
该等 报酬标准的除外 ； 
6、本基金与其它基金的合并； 
7、变更基金类别； 
8、变更基金投资目标、范围或策略（ 但由于目标 ETF 交易方式变更、 终止
上市或基金合同终止而变更本基金投资目标、 范围或策 略的情形除外 ， 以及法律
法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
9、变更基金份额持有人大会程序； 
10、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
11、基金管 理人 代表 本基 金 的基金 份额 持有 人提 议 召开或 召集 目标 ETF 基
金份额持有人大会； 
12、法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人
大会的事项。 
（ 三） 以 下情 况不需 召开 基金份 额持 有人大 会： 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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1、调低基金管理费、基金托管费； 
2、在法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内变 更本 基 金的申 购费 率、 赎回 费率
或收费方式； 
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
4、由于目标 ETF 交易方式 变更、终止上市或基金合同终止而变更本基金投
资目标、范围或策略 ； 
5、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
6、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
7、除法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额 持有人 大会 以外 的其 它情
形。 
（ 四） 召 集人 和召集 方式 
1、除法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份 额持有 人大 会由 基金 管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2、基金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大 会的， 应当 向基 金管 理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内 召开； 基金 管 理人决 定不召 集， 基金 托管人 仍认为 有必 要召 开的， 应当
自行召集 。 
3、代表基金份额 10%以上 （含10%， 以基金管理 人收到提议当日的 基金份额
计算， 下同） 的基金份额 持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的， 应当向
基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召
集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
4、代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额 持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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10% 以上 （含 10% ） 的 基金份 额持 有人有 权自 行召集 基金 份额持 有人 大会， 但应
当至少提前30 日向中国证监会备案。 
5、基金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人 大会的 ，基 金管 理人 、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和 权益登
记日。3 、如 召集 人为 基金管 理人， 还应 另行 书面通 知基金 托管 人到 指定地 点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对 书面表决意见的计票进行监
督的， 不影响表决意见的计票效力。 
（ 五） 召 开基 金份额 持有 人大会 的通 知时间 、通 知内容 、通 知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 30 天在指定媒体
公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的主要事项； 
（3）会议形式； 
（4）议事程序； 
（5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； 
（6） 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点； 
（7）表决方式； 
（8）会务常设联系人姓名、电话； 
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（10）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 用通 讯方式 开会 并进行 表决 的情况 下， 由召集 人决 定通讯 方式 和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式及
截止时间。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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3、如 召集 人为基 金管 理人， 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集 人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票结果。 
（ 六） 基 金份 额持有 人出 席会议 的方 式 
1、会议方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 会议的召开
方式由会议召集人确定。 
2、召开基金份额持有人大会的条件 
（1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ： 
1）对 到会 者在权 益登 记日持 有基 金份额 的统 计显示 ，有 效的基 金份 额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上（含50% ） ； 
2） 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代理人身份证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符。 
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
（2）通讯开会 方式 
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ： 
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日 内连续 公布相
关提示性公告； 
2）召 集人 在基金 托管 人（如 果基 金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管理 人）和
公证机关的监督下按照会议通知约定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力； 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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3）本 人直 接出具 书面 意见或 授权 他人代 表出 具书面 意见 的基金 份额 持有人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%）； 
4）直 接出 具书面 意见 的基金 份额 持有人 或受 托代表 他人 出具书 面意 见的其
他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、 基金合同和会议通知 的
规定，并与登记注册机构记录相符。 
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
（ 七） 议 事内 容与程 序 
1、议事内容及提案权 
（1） 议事 内容为 本基 金合同 规定 的召开 基金 份额持 有人 大会事 由所 涉及的
内容。 
（2） 基金 管理人 、基 金托管 人、 单独或 合并 持有权 益登 记日本 基金 总份额
10% 以上 （含 10% ）的 基金份 额持 有人可 以在 大会召 集人 发出会 议通 知前就 召开
事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议
通知发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提
交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公布。 
（3） 对于基 金份 额持 有人提 交的提 案( 包括 临时提 案)， 大会 召集 人应当按
照以下原则对提案进行审核： 
1）关 联性 。大会 召集 人对于 基金 份额持 有人 提案涉 及事 项与基 金有 直接关
系， 并且不超 出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。 
2）程 序性 。大会 召集 人可以 对基 金份额 持有 人的提 案涉 及的程 序性 问题做
出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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意变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并
按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
（4）单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上（含 10 ％） 的基金份
额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托管人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就
同一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法
规另有规定除外。 
（5） 基金 份额持 有人 大会的 召集 人发出 召 开 会议的 通知 后，如 果需 要对原
有提案 进行修 改 或 增加 新的提 案 ，应 当最 迟在 基金份 额持有 人大 会召 开日前 30
日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔
期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的 方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金 份额持有人大会做
出的决议的效力。 
召集人 应当 制作出 席会 议人员 的签 名册。 签名 册载明 参加 会议人 员姓 名(或
单位名 称)、 身份 证号 码、住 所地址 、持 有或 代表有 表决权 的基 金份 额、委 托人
姓名(或单位名称) 等事项。 
（2）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案， 在所通
知的表 决截止 日期 第 2 天在 公证机 构监 督下 由召集 人统计 全部 有效 表决并 形成
决议。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（ 八） 决 议形 成的条 件 、 表决方 式、 程序 
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
2、基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议： 
（1）特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及 其 代理人所持表决权的三分之
二以上通过方 为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、 转换基金运作方式 、
终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过； 
（2）一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上
（含50%） 通过方为有效， 除须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决
议的方式通过。 
3、基 金份 额持有 人大 会决定 的事 项，应 当依 法报中 国证 监会核 准， 或者备
案，并予以公告。 
4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
5、基 金份 额持有 人大 会的各 项提 案或同 一项 提案内 并列 的各项 议题 应当分
开审议、逐项表决。 
6、基 金份 额持有 人大 会决议 对全 体基金 份额 持有人 、基 金管理 人和 基金托
管人均有约束力。 
（ 九） 计票 
1、现场开会 
（1） 如基 金份额 持有 人大会 由基 金管理 人或 基金托 管人 召集， 则基 金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人 应当
在会议 开始后 宣布 在出 席会议 的基金 份额 持有 人和代 理人中 推举 3 名基金 份额
持有人担任监票人。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 ，由大 会主 持人当
场公布计票结果。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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（3） 如会 议主持 人对 于提交 的表 决结果 有怀 疑，可 以对 投票数 进行 重新清
点； 如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会
议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，
会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
（4） 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证， 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不参 加
基金份额持有人大会或拒不配合计票的，不影响计票的效力。



2、通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票， 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（ 十） 基金份 额持 有人大 会决 议 的生 效与 公告 
1、基 金份 额持有 人大 会通过 的一 般决议 和特 别决议 ，召 集人应 当自 通过之
日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决 定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 
2、生 效的 基金份 额持 有人大 会决 议对全 体基 金份额 持有 人、基 金管 理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务人
在指定媒体公告。 
（ 十一 ）本基 金与 目标 ETF 之 间在 基金份额 持有 人大会 方面 的联系 
鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金， 本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有
人大会方面存在一定的联系。 
本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基 金份额出席或者委派代表出
席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 计算参会份额和计票时， 其持有
的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在目标 ETF 基金份额持有人大会的权
益登记 日本 基金所 持有 的目标 ETF 份 额的总 数乘以 该持 有人所 持有 的本基 金份
额占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
99 
人以目标ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受本基金的特定基金
份额持 有人 的委托 以本 基金的 基金 份额持 有人 代理人 的身 份出席 目 标 ETF 的基
金份额持有人大会并参与表决。 
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF
份额持有人大会的， 须先遵照本基金 《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额
持有人大会， 本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 份额持
有人大会的， 由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集
目标ETF 份额持有人大会。 
三 、基 金收益 分配 原则、 执行 方式 
（ 一） 基金收 益分 配原则 
1、基金收益分配采用现金 方式或红利再投资方式 （指将现金红利按分红 权
益 再 投 资 日 经 过 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资） ，基金份额持有人 可选择现金方式或红利 再投资方式；基金份额 持有人事先
未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 
2、每一基金份额享有同等分配权；



3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次，每次
收 益 分配 最低 比 例为 10% 。 基 金收 益分 配 比例 应 当以 期末 可 供分 配利 润 为基 准
计算。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。 
5、基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配净 额
后不能低于面值；



6、分红权益登记日申请申 购的基金份额不享受当 次分红，分红权益登记 日
申请赎回的基金份额享受当次分红； 
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
（ 二） 收益分 配方 案 
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、 基金收益分配对象、 基金期末可
供分配利润、 分配原则、 分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式、 支 付方式及有
关手续费等内容。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
100 
（ 三） 收益分 配方 案的确 定与 公告 
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人核实后确定， 基金管
理人应在 2 个工作日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配 利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
（ 四） 收益分 配中 发生的 费用 
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金
份额持有人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，
基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 按 权 益 登 记 日 除 权 后 的 基 金
份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
四 、与 基金财 产管 理、运 用有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例 
（ 一） 基金费 用的 种类 
1、 基金管理人的管理费； 
2、 基金托管人的托管费； 
3、 基金的证券交易费用； 
4、 基金合同生效以后的 与基金相关的信息披露费用； 
5、 基金份额持有人大会费用； 
6、 基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费； 
7、 基金银行汇划费用； 
8、 按照国家有关规定可以列入的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费。在通常情况下，
基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所 对应资产净
值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如
下： 
H ＝E ×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
101 
E E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值
后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 
2、基金托管人的基金托管费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。在通常情况下，
基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所 对应资产净
值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如
下：



H ＝E ×0.1% ÷当年天 数



H 为每日应计提的基金 托管费



E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后
的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 
基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。 
3、本条第一款第 3 至第 8 项费用由基金管理 人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 
（ 四） 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整 
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召
开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一
种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。 
（ 五） 其他费 用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
五 、基 金财产 的投 资方向 和投 资限制 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
102 
（ 一） 投资目 标 
通 过 将 绝 大 部 分基 金 财产 投 资 于 中 小 板等 权重 ETF ， 密 切 跟 踪 业绩 比 较 基
准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
（ 二） 投资范 围 
本 基 金 资 产 投 资于 具 有良 好 流 动 性 的 金融 工 具， 包 括 中 小 板 等权 重 ETF 、
中小板等权重指数 成份股票、 备选成份股、 非 成份股、 债券、 新股 （ 一级市场初
次发行和增发） 、权证 、股指期货、货币市场 工具以及法律法规或中 国证监会允
许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标 ETF 的资产比例不 低于基金资产
净值的 90% ， 每个 交易 日 日终 在扣 除 股指 期货 合 约需 缴纳 的 交易 保证 金 后， 持
有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（ 三） 投资禁 止行 为与 限制 
1、禁止用本基金财产从事以下行为 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4） 买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额， 但法律法规或中国证监会另有
规定的除外； 
（5）向本基金的基金 管理人、基金托管人出 资或者买卖本基金的基 金管理
人、基金托管人发行的股票或者债券； 
（6）买卖与本基金的 基金管理人、基金托管 人有控股关系的股东或 者与本
基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证 券交易活动； 
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
对于因上述 （5 ） 、 （6） 项情形导致无法投资标的指数成份股的， 基金管理人
将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
103 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
2、基金投资组合比例限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本 基 金 投资 于 中小 板 等 权 重 ETF 的 资产 比 例 不 低 于 基金 资 产净 值 的
90% ； 
（2）本基金所持有的 股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值，合 计（轧
差 计算）占基金资产 净值的比例为 90% －100% ；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期
日在一年以内的政府债券； 
（3）本基金在任何交 易日买入权证的总金额 ，不超过上一交易日基 金资产
净值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。 本基金管
理人管理的全部基金持 有的同一权证，不得超 过该权证的 10％。法 律法规或中
国证监会另有规定的，遵从其规定；



（4）本基金进入全国 银行间同业市场进行债 券回购的资金余额不得 超过基
金资产净值的 40％； 
（5）本基金财产参与 股票发行申购，所申报 的金额不得超过本基金 的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（6）本基金投资于同 一原始权益人的各类资 产支持证券的比例，不 得超过
基金资产净值的 10 ％ ；持有的全部资产支持 证券，其市值不得超过 基金资产净
值的 20％； 持有的同一( 指同一信用级别) 资产 支持证券的比例， 不得超过该资产
支持证券规模的 10％； 基金管理人管理的全 部基金投资于同一原始 权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（8）本基金在任何交 易日日终，持有的买入 股指期货合约价值，不 得超过
基金资产净值的 10% ； 
（9）本基金在任何交 易日日终，持有的买入 期货合约价值与有价证 券市值诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
104 
之和,不得超过基金资产净值的 100% ； 
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（10） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过 基金持
有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
（11 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停 申购、赎回或二级市场交易停牌等
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从
其规定。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。 
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行。 有关法律法规或监管部门取消上述限制， 履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
六 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 清算方 式 
（ 一） 基金合 同的 变更 
1、基金合同变更 涉及 本基金合同第八节第（ 二）项 规定的对基金合 同当事
人权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合
同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准， 并自中国证监会核准之日起
生效。 
2、 除上述第 （1） 项规定的情形外， 经基金管理人和基金托管人同意可对基
金合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中国
证监会备案。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
105 
（ 二） 基金合 同的 终止 
有下列情形之一的，本基金合同终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止； 
2、基金管理人、基金 托管人职责终止，在六 个月内没有新基金管理 人、基
金托管人承接的； 
3、法律法规和基 金合同规定的其他情形。 
（ 三） 基金财 产的 清算 
1、基金合同终止，应 当按法律法规和本基金 合同的有关规定对基金 财产进
行清算。 
2、基金财产清算组 
（1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产
清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
（2）基金财产清算组 成员由基金管理人、基 金托管人、基金注册登 记人、
具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组
成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员 。 
（3）基金财产清算组 负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
3、清算程序 
（1） 基金合同终止 情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
（4） 对基金财产进行评估和变现； 
（5） 基金清算组做出清算报告； 
（6） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8） 将基金清算结果报告中国证监会； 
（9） 公布基 金清算公告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
106 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
5、基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
（1）支付基金财产清算费用； 
（2）缴纳基金所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
6、基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会 计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 
七 、争 议解决 方式 
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的
争议可首先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十
日内如果争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交设在上海
的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会， 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人 均具有约束力。 
（三） 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事
人继续履行。 
八 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
基金合同可印制成册 ， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构
和注册 登记机构的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同
复制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致 。 
 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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第十 八 部分


基金 托 管 协 议 摘 要 
一 、基 金托管 协议 当事人 
（一）基金管理人 
名称：诺安基金基金管理有限公司 
住所：广东省深圳市 深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层 
法定代表人：秦维舟 
成立时间：2003 年 12 月 9 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]132 号 
注册资本：人民币 1.5 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ） 
法定代表人：胡怀邦 
成立时间：1987 年 3 月 30 日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986) 字第 81 号文和中国人民
银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字［1998］25 号 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政 府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖 、 代理买卖外汇； 从事 银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务； 经营结汇、售汇业务。 
注册资本：618.85 亿元人民币 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为中小板等权重 ETF 、 中小板等权重指数成份股票以及备
选成份股。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金也可以少量投资于部分非成份
股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权
证、股指期货 等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证
券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产、 现金资产、 以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） ，该部分资产比例不
高于基金资产净值的 5%。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。 
2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金
投 融资比例进行监督： 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
（1）本基金的投资比例为： 
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合， 以符合上述比例限定。 法律法规另有规
定时，从其规定。 
（2 ） 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以
下投资限制： 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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基金的投资组合应遵循以下限制： 
a. 本基金投资于中小板等权重 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 
b. 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差
计算） 占基金资产的比例为 90%－100%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的 交易保 证金 后， 应当保 持不低 于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到 期日在 一年
以内的政府债券； 
c. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净
值的 0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。本基金管理
人管理 的全部 基金 持有 的同一 权证， 不得 超过 该权证 的 10％ 。法 律 法规或 中国
证监会另有规定的，遵从其规定；



d. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金
资产净值的40％； 
e. 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
f. 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基
金资产 净值的 10 ％ ； 持有的 全部资 产支 持证 券，其 市值不 得超 过基 金资产 净值
的 20％ ；持有 的同 一( 指同一 信用级 别) 资产 支持证 券的比 例， 不得 超过该 资产
支持证 券规模 的 10 ％； 基金 管理人 管理 的全 部基金 投资于 同一 原始 权益人 的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
g. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含BBB） 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
h. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基
金资产净值的10%； 
i. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之
和,不得超过基金资产净值的 100%； 
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
j. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
110 
的股票总市值的20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
k. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、 目标 ETF 暂停申购、 赎回或二级市场交易停牌等基
金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但基
金管理人应在 10 个交 易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其
规定。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。 
如法律法规或监管部 门调整上述限制性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行。 有关法律法规或监管部门取消上述限制， 履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、 目标 ETF 暂停申购、 赎回或二级市场交易停牌等基
金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但
基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法
律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人实
施交易监督。 
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规定 及《 基金合 同》 的约定 对下 述基金诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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投资禁止行为进行监督 。基金财产不得用于下列投资或者活动。



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5） 向本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理
人、基金托管人发行的股票或者债券； 
（6） 买卖与本基金的基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与本
基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券； 
（7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后可不受上述规定的限制。根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，
基金合同生效后 2 个工作日内， 基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有
控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单， 以上名单发生变
化的，应及时予以更新并通知对方。 
4 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易
对手的 名单。 基金 托管 人在收 到名单 后 2 个 工作日 内电话 或回 函确 认收到 该名
单。 基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新名单自基金
托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。 
（2） 基金管理人参与银行间市场交易时， 有责任控制交易对手的资信风险，
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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5、基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合同 和本 协议的 约定 ，对基
金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1） 基金 管理人 、基 金托管 人应 当与存 款银 行建立 定期 对账机 制， 确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2） 基金 管理人 与基 金托管 人应 根据相 关规 定，就 本基 金银行 存款 业务另
行签订书面协议， 明确双方在相关 协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与
执行、 资金划拨、 账目 核对、 到期兑付、 文件 保管以及存款证实书的开立、 传递、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有
人的合法权益。 
（3） 基金 托管人 应加 强对基 金银 行存款 业务 的监督 与核 查，严 格审 查、复
核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实 书等有关文件， 切实履行托管职责。 
（4） 基金管理人与基 金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守《基金
法》 、 《运作办法》 等有 关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结
算等的各项规定。 
6、基金托管人对基 金投资流通受限证券的监督 
（1 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券, 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》 等有关法律法规规定 ， 并与资产托管人签订 《基金投资非公开发行股票等流
通受限证券风险控制补充协议》 。



（2 ） 流 通 受 限 证 券, 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券, 不包括 由于 发布 重大消 息或其 他原 因而 临时停 牌的证 券、 已发 行未上 市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



（3 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前, 向 基 金 托 管 人 提 供 经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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制度。 基金投 资非 公开 发行股 票,基 金管 理人 还应提 供基金 管理 人董 事会批 准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投 资比例 控制 情况 。 基 金管理 人应 至少 于首次 执行投 资指 令之 前两个 工作
日将上 述资料 书面 发至 基金托 管人, 保证 基金 托管人 有足够 的时 间进 行审核 。基
金托管 人应在 收到 上述 资料后 两个工 作日 内, 以书面 或其他 双方 认可 的方式 确认
收到上述资料。



（4 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前, 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律
法 规 要 求 的 有 关 书 面 信 息, 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文
件、发 行证券 数量 、发 行价格 、锁定 期, 基金 拟认购 的数量 、价 格、 总成本 、总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付时 间等。 基金 管理 人应保 证上述 信息 的真 实、完 整,并 应至 少于 拟执行 投资
指令前 两个工 作日 将上 述信息 书面发 至基 金托 管人, 保证基 金托 管人 有足够 的时
间进行审核 。 
（5） 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息 进行审核， 基金托管
人认为 上述资 料可 能导 致 基金 投资出 现风 险的,有权 要求基 金管 理人 在投资 流通
受限证 券前就 该风 险的 消除或 防范措 施进 行补 充书面 说明, 并保 留查 看基金 管理
人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权
利。否 则,基 金托 管人 有权拒 绝执行 有关 指令 。因拒 绝执行 该指 令造 成基金 财产
损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。



如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 
7、 基金托管人依据有关法律法规的规定、 基金合同和本协议的约定对于基
金关联投资 限制进行监督。 
根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 的 关 联 交 易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托
管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关
系的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的
真实性、 完整性、 全面 性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面 的关联交易
名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，
基金托管人于2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托 管人应及时提醒基金管理人， 若无法阻止
关联交易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的
违规关联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算， 同
时向中国证监会报告。 
8、 基金托管人对基金投资中期票据的监督 
（1） 基金投资中期票据应遵守 《关于证券投资基金投资中期票据有关问题
的通知》 等有关法律法规的规定， 并与资产托管人签订 《基金投资中期票据风险
控制补充协议》 。 
（2） 基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、 风险控制制度以
及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给资产托 管人， 资产托管人对
资产管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的
情况进行监督。 
基 金 管 理 人 确 定 基 金 投 资 中 期 票 据 的 ， 应 根 据 《 托 管 协 议 》 及 相 关 补 充 协
议的约定向资产托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、 应划付的
金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。 
基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 进 行 审 核 ， 基 金 托 管 人 认
为上述 资料可 能导 致基 金投资 出现风 险的, 有 权要求 基金管 理人 在投 资中期 票据
前就该 风险的 消除 或防 范措施 进行补 充书 面说 明,并 保留查 看基 金管 理人风 险管
理部门 就基金 投资 中期 票据出 具的风 险评 估报 告等备 查资料 的权 利。 否则, 基金
托管人 有权拒 绝执 行有 关指令 。因拒 绝执 行该 指令造 成基金 财产 损失 的,基 金托
管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。



如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 
9、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对 基
金投资其他方面进行监督。 
（二） 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及基金 合同 的约定 ，对 基金资
产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开 支及收入确认、 基
金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据
印制在宣传推介材料上， 则基金托管人对此不承担任何责任， 并有权在发现后报
告中国证监会。 
（三） 基金 管理人 应积 极配合 和协 助基金 托管 人的监 督和 核查， 在规 定时间
内答复并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法 》 及
其他有 关法规 、 《 基金 合同》 和本协 议规 定的 行为， 应及时 以书 面形 式通知 基金
管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对， 并以电话或书面形式向基
金托管人反馈， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人有权报告中
国证监会。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同
时通知基金管理人在限期内纠正。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ，
或者违反 《基金合同》 约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向
中国证监会报告。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政
法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
根据《 基金 法》及 其他 有关法 规、 《基金 合同 》和本 协议 规定， 基金 管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管 账户，
是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值， 是否根据
基金管理人指令办理清算交收， 是否按照法规规定和 《基金合同》 规定进行相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违 反
《基金 法》 、 《基 金合同 》 、本 协议及 其他有 关 规定的 ，应及 时以书 面 形式通 知基
金托管人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送
基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金托管人在限期内纠正。 
四、 基 金财 产的保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金托 管人 应安 全保 管 基金财 产， 未经 基金 管 理人的 指令 ，不 得自 行运
用、处分、分配基金的任何资产。 
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
3、基金托 管人 按照 规定 开 立基金 财产 的资 金账 户 、证券 账户 和债 券托 管账
户。 
4、基金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置 账户， 确保 基金 财产 的完
整和独立。 
5、对于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 和基 金申 购 过程中 产生 的应 收资 产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的， 基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
（二）基金合同生效时 募集资金的验证 
基金募集期满之日起 10 日内，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 由基金管理人聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验
资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成，
基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款
账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
2、基金托 管人 以本 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立 基金的 银行 存款 账户 ，并
根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和
使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基
金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 
3、本基金 银行 存款 账户 的 开立和 使用 ，限 于满 足 开展本 基金 业务 的需 要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存 款账户； 亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金托 管人 可以 通过 申 请开通 本基 金银 行账 户 的企业 网上 银行 业务 进行
资金支 付，并 使用 交通 银行企 业网上 银行 （简 称“交 通银行 网银 ” ） 办理托 管资
产的资金结算汇划业务。 
5、基金银 行存 款账 户的管 理应符 合《 中华 人民共 和国票 据法 》 、 《 人民 币 银
行账户结算管理办法》 、 《现金管理银行条例实施细则》 、 《人民币利率管理规定》 、
《中国人民银行关于大额现金支付管理的通知》 、 《支付结算办法》 以 及监督银行
业管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户 、证券交易资金账户的开设和管理 
基 金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司开 立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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基金托管人以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结
算备付金账户即资金交收账户， 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级 结算备付金账户。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、募 集资 金经验 资后 ，基金 托管 人负责 在中 央国债 登记 结算有 限责 任公司
以本基金的名义开立债券托管账户， 并由基金托管人负责基金的债券及资金的清
算。 在上述手续办理完毕后， 由基金托管人向人民银行进行报备。 基金管理人负
责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易， 由基金管理人在中国外汇交
易中心开设同业拆借市场交易账户。 
2、基 金管 理人和 基金 托管人 共同 代表基 金签 订全国 银行 间债券 市场 债券回
购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。 
（六）其他账户的开设和 管理 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关账户。 该账户按
有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托 管人负责保管。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外， 基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件， 基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
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五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值 及基金份额净值的计算 与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关
于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企业会计准则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通
知》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金资产净值， 以约定方式发送给基金托管人。 基金托管人对净
值计算结果复核后， 将 复核结果反馈给基金管理人， 由基金管理人对基金份额净
值予以公布。 
本基金按以下方法估值：



1、目标 ETF 估值方法 
本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值 日的 基金份额净值估值。 
2、股票估值方法 
（1）上市流通股票按 估值日其所在证券交易 所的收盘价估值；估值 日无交
易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不 能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
1）首次发行的股票 ， 采用估值技术确定公允 价值进行估值，在估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2）首次公开发行有明 确锁定期的股票，同一 股票在交易所上市后， 按估值
日其所在证券交易所上市的同一股票以第 1）条确定的估值价格进行估值。 
3）送股、转增股、配 股和公开增发新股等方 式发行的股票 ， 按估值 日该上
市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1）条确定的估值价格进行估值。 
4） 非公开发行有明确锁定 期的股票按如下方法进行估值： 
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1） 条确定的估值价格低于诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
120 
非公开发行股票的初始取得成本时， 应采用在证券交易所上市交易的同一股票以
第 1）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值； 
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1） 条确定的估值价格高于
非公开发行股票的初始取得成本时， 应按下列公式确定估值日该非公开发行股票
的价值： 
FV=C+(P-C) ×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公 开发行股票的价值； C 为该非
公开发行股票的初始取得成本 （因权益业务导致市 场价格除权时， 应于除权日对
其初始取得的成本作相应调整） ；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日
剩余锁定期， 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数， 不含估值日当天。 
（3）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
3、债券估值方法 
（1）在证券交易所市 场挂牌交易的实行净价 交易的债券按估值日收 盘价估
值 ， 估值日无交易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易
日的收盘价估值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
将 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定
公允价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价
值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）在证券交易所市 场挂牌交易的未实行净 价交易的债券按估值日 收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ，估值日无交易的 ，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的 ， 按最近交易日债券收盘价减去所含
的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值； 估值日无交易， 但最近交易日后
经济环境发生了重大变化的， 将参考类似 投资品种的现行市价 （净价） 及重大变
化因素，调整最近交易 日收盘价（净价） ，确 定公允价值进行估值。 如有充足证
据表明最近交易日收盘价 （净价） 不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易日
的收盘价( 净价) 进行调 整，确定公允价值进行估值。 
（3）首次发行未上市 债券采用估值技术确定 的公允价值进行估值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）在银行间债券市 场交易的债券根据行业 协会指导的处理标准或 意见并诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
121 
综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进
行估值。 
（5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
4、权证估值方法 
（1）上市流通权证按 估值日其所在证券交易 所的收盘价估值；估值 日无交
易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）首次发行未上市 的权证，采用估值技术 确定公允价值，在估值 技术难
以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。 
（3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 
（4）因持有股票而享 有的配股权证，以配股 除权日起到配股确认日 止，若
收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行估值， 若收盘价低于配股价，
则估值为零。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5、资产支持证券的估值方法 
（1）交易所以大宗交 易方式转让的资产支持 证券，采用估值技术确 定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2）全国银行间市场 交易的资产支持证券， 根据行业协会指导的处 理标准
或意 见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公
允价值进行估值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
6、股指期货的估值方法 
股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 
7、其他资产的估值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
8、在任何情况下 ，基 金管理人如采用上述估 值方法对基金财产进行 估值 ，诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
122 
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基 金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方应及
时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护基金
份额持有人的利益。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人。 如经相关各方在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布 
（二）估值差错处理 
当发生净值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和
基金造成损失的， 由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。 基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认后按以下条
款进行赔偿。



1、如 采用 本协议 第八 章 “基 金资 产净值 及基 金份额 净值 的计算 与复 核 ”中
估值方法的第 （1）－（7） 进行处理时， 若基金管理人净值计算出错， 基金托管
人在复核过程中没有发现， 且造成基金份额持有人损失的， 应根据法律法规的规
定对投资者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金
管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；



2、如 基金 管理人 和基 金托管 人对 基金份 额净 值的计 算结 果，虽 然多 次重新
计算和核对， 尚不能达成一致时， 为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以
基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及
因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，
基金托管人不负赔偿责任；



3、基 金管 理人、 基金 托管人 按 第 八章 “ 基金 资产净 值及 基金份 额净 值的计
算与复 核 ”中 估值 方法 的第 （8）项 进行 估值 时，所 造成的 误差 不作 为基金 份额诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
123 
净 值错误处理。 
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。 
针对净值差错处理， 如果法律法规或证监会有新的规定， 则按新的规定执行；
如果行业有通行做法， 在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下， 双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原 则。 
（三）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册， 对双
方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
（四）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成。 定期报告文件应按中国 证监会 的要求公
告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；更新 的招募说明
书在本基金合同生效后每 6 个月公告一次，于 截止日后的 45 日内公 告。半年度
报告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内公告；年度报告在会计年度结束
后 90 日内公告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章后， 以约定方式将有关报
表提供基金托管人； 基金托管人在 2 个工作日内进行复核， 并将复核结果及时书
面通知基金管理人。 基金管理人在季度报表完成当日， 以约定方式将有关报表提
供基金托管人； 基金托管人在 5 个工作日内进行复核， 并将复核结果反馈给基金
管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人 ，
基金托管人在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管
理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人， 基金托管人在收到后
20 日内 进行复 核， 并 将复核 结果反 馈给 基金 管理人 。基金 管理 人在 年度报 告完诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
124 
成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后 30 日内 复核，并将
复核结果反馈给基金管理人。 基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不
符时， 基金管理人和基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的
账务处理方式为准。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就
相关报表达成一致， 基 金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管
人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后，
可以出具复核确认书 （盖章） 或以其他双方约定的方式确认， 以备有权机构对相
关文件审核检查。 
六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 
基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。 基金份
额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份 额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由基金注册登记人负责编
制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。 
（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
（二） 基金管理人于基金份额持有人大会权利登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
（三）基金管理人于每 年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
（四） 除上述约定时间外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人商
议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人
名册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
125 
金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关法规规定各自承担相应
的责 任。 
七 、争 议的处 理和 适用的 法律 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的， 任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上
海分会， 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在上海， 仲裁裁决
是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履 行 《基金合同》 和本协 议规定的义务， 维护基金份额持有
人 的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
八 、基 金托管 协议 的 变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一）基金托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议，
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国
证监会核准。 
（二）基金托管协议的终止 
1 、 《基金合同》终止； 
2 、 基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金
资产； 
3 、 基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金
管理权； 
4 、 发 生 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 或 其 他 法 律 法规规定的
终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
126 
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 
（1） 基金 财产清 算组 组成： 基金 财产清 算组 成员由 基金 管理人 、基 金托管
人、 基金注册登记人、 具有从事相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
（2） 基金 财产清 算组 职责： 基金 财产清 算组 负责基 金财 产的保 管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行评估和变现； 
（5）基金清算组做出清算报告； 
（6）会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8）将基金清算报告中国证监会； 
（9）公布基金清算公告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清 算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4、基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿 
（1）支付基金财产清算费用； 
（2）缴纳基金所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
5、基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告。 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、 律师诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
127 
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文 件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 
 
第 十九部分


对基 金 份 额 持 有 人的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项
目。主要服务内容如下： 
一、 公 开信 息披露 服务 
1、披露公司（基金管理人）信息； 
2、披露基金信息； 
3、其他信息的披露。 
二、 对 账服 务 
1、对账信息； 
2、其他资料。 
三、 查 询服 务 
1、账户信息查询 
对于基金管理人所管理基金的基金份额持有人， 基金管理人都会给予其唯一
的客户服务账户及初始密码。 为了持有人方便起见 ， 客户服务账户将和客户基金
账户唯一对应。 基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借客
户服务账户、 基金账户或身份证号进入本人的账户， 了解账户信息， 包括本人的
基本资料、基金品种、基金份额、基金投资收益率等。 
2、客户账户信息的修改 
基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息， 如联
系地址、 电话等等。 也可以亲自到直销网点或致电客户服务中心， 由服务人员提
供相关服务。 为了维护客户的利益， 客户重要信息的更改由基金份额持有人亲自
到指定的基金销售网点进行。 
3、信息定制 
基金份额持有人可以在基金 管理人网站定制自己所需要的信息， 包括基金管诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
128 
理人新闻、 市场行情、 基金信息等方面的内容。 基金管理人按照要求将定期 或不
定期 向客户发送信息， 客户也可以直接登陆基金管理人网站浏览相关信息。 如果
客户不需要或需要调整，也可以直接在线修改和调整。 
四、 基 金投 资的服 务 
1、免费红利再投资服务； 
2、 定期定额计划服务 ： 基金管理人通过 直销网上交易系统以及 信达证券为投
资 者 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 开 放 时 间 和 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布
的公告或更新的招募说明书中确定。 
五、 投 诉管 理服务 
基金管理人的投诉管理由客户服务中心统一管理， 设定投诉管理 人具体处理
投诉，市场部负责督促投诉的处理。 
诺安基金管理有限公司客户服务电话： 0755－83026888， 全国统一客户服务
电话：400-888-8998 
诺安基金管理有限公司网址：www.lionfund.com.cn 
 
第二十部分


其他 应 披 露 事 项 
编号 公告事项 披露媒体 披露日期 
1 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金招募 说明书 
《证券时 报》 2012-11-1 
2 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放 式指 数证券 投资基
金联接基 金托管 协议 
基金管理 人网
站 
2012-11-1 
3 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金基金 合同摘 要 
《证券时 报》 2012-11-1 
4 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金基金 合同 
基金管理 人网
站 
2012-11-1 
5 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金份额 发售公 告 
《证券时 报》 2012-11-1 
6 
诺安基金 管理有 限公司 关 于诺安中 小板等 权重
ETF 联接 增加代 销机构 的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-2 
7 
诺安基金 管理有 限公司 关 于诺安中 小板等 权重
ETF 联接 增加代 销机构 的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-6 
8 
诺安基金 管理有 限公司 关 于诺安中 小板等 权重
ETF 联接 增加代 销机构 的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
2012-11-9 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
129 
《证券 时报 》 
9 
诺安基金 管理有 限公司 关 于诺安中 小板等 权重
ETF 联接 增加代 销机构 的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-12 
10 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加中 国银行 为诺安
中小板等 权重 ETF 联接 代 销机构的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-15 
11 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加华 宝证券 为诺安
中小板等 权重 ETF 联接 代 销机构的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-16 
12 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加齐 鲁证券 为诺安
中小板等 权重 ETF 联接 代 销机构的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-22 
13 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加东 北证券 为诺安
中小板等 权重 ETF 联接 代 销机构的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-26 
14 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加民 族证券 为诺安
中小板等 权重 ETF 联接 代 销机构的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-27 
15 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加长 城证券 、华融
证券为诺 安中小 板等权 重 ETF 联 接代销 机构的 公
告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-11-28 
16 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金基金 合同生 效 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-12-12 
17 
诺安基金 管理有 限公司 关 于诺安基 金（ 香 港）有
限公司获 得资产 管理相 关 业务牌照 的公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2012-12-29 
18 
诺安基金 管理有 限公司 关 于提请投 资者及 时更新
已过期身 份证件 或者身 份 证明文件 的公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-1-10 
19 
诺安基金 管理有 限公司 关 于开通电 子直销 汇款交
易的公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-1-10 
20 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金开放 日常申 购 、赎回、 转换及 定投业
务的公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-1-28 
21 
诺安基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 在信达
证券开通 转换及 定期定 额 投资业务 并参加 信达证
券开展的 非现场 申购费 率 优惠活动 的公告2013 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-2-1 
22 
诺安基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 参加国
都证券基 金网上 申购费 率 优惠活动 的公告2013 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
2013-2-1 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 （2013 年第1 期） 
130 
《证券 时报 》 
23 
诺安基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 参加上
海农商银 行基金 申购费 率 优惠活动 的公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报》 
2013-3-22 
24 
诺安基金 管理有 限公司 关 于提请投 资者及 时更新
客户身份 基本信 息及更 新 已过期身 份证明 文件的
公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-3-26 
25 
诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券 投资基
金联接基 金 2013 年第 1 季度报告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-4-19 
26 
诺安基金 管理有 限公司 关 于港澳台 居民投 资旗下
基金开立 证券投 资基金 账 户的公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-5-17 
27 
诺安基金 管理有 限公司 关 于增加 威 海商业 银行为
旗下基金 代销机 构及开 通 基金转换 业务的 公告 
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》 
2013-5-17 
 
第二十一部分


招 募 说 明 书 存 放及 查 阅 方 式 
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场
所， 投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述
文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 对投资者按上
述方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内
容完全一致。 
 
第二十二部分


备查文件 






一、 中国证监会核准 诺安中小板等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 募集的文件 






二、 《 诺安中小板等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 






三、 《 诺安中小板等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》 






四、法律意见书 






五、基金管理人业务资格批件和营业执照 






六、基金托管人业务资格批件和营业执照