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深F200(159908)

深F200:更新招募说明书(2013年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
深 证基本 面 200 交 易型开 放式指 数 
证 券投资 基金 更新 
招 募说明 书 
2013 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 博时 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 交通 银 行股 份有 限公 司 
 
 
 
 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 
 
【 重 要提 示】 
 
本基金于 2011 年 4 月 6 日 经中国证 券监督 管理委员 会 证监许可[2011]498 号文 核准 。 
本基金管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。 
本招募说明 书经中国 证监会核 准, 但中国 证监会对 本 基金募集的 核准, 并不 表明其对 本
基金的价值 和收益作 出实质性 判断或保 证,也不 表明 投资于本基 金没有风 险。 
本基金投资 于证券市 场, 基金资产 净值会 因为证券 市 场波动等因 素产生波 动, 投资者 根
据所持有的 基金份额 享受基金 收益, 同时 承担相应 的 投资风险。 本 基金投资 中的风险 包括 但
不限于: 因整 体政治、 经 济、 社会 等环境因 素对证券 市 场价格产生 影响而形 成的系统 性风险,
个别证券特 有的非系 统性风险 ,由于基 金份额持 有人 连续大量赎 回基金产 生的流动 性风险,
基金管理人 在基金管 理实施过 程中产生 的积极管 理风 险, 本基金的 特定风险 等。 本基金 属于
股票型基金, 其 预期收益 及风险水 平高于混 合型基金 、 债券型基金与 货币市场 基金, 属于高
风险/ 高收益的开放式基金。本基金为被动式投 资的 股票型指数基金 ,主要采用完全复制策
略,跟踪深 证基本面 200 指数,其风险收 益特征与 标的指数所 表征的市 场组合的 风险收益
特征相似。 投资 者在投资 本基金之 前, 请仔细阅 读本 基金的招募 说明书和 基金合同, 全 面认
识本基金的 风险收益 特征和产 品特性, 并充 分考虑自 身的风险承 受能力, 理性 判断市场, 谨
慎做出投资 决策。 
投资有风险 , 投资者 认购(或 申购)基 金时应认 真阅 读本招募说 明书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不保证
基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。 
本招募说明书 ( 更新 ) 所载 内容截止日为2013年6 月10 日,有关财务数 据和净值表 现截
止日为2013 年3月31日 (财务数 据未经审 计)。 



博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 目录 第一 部分


绪言 ..................................................... 1 第二 部分


释义 ..................................................... 2 第三 部分


基金管 理人 ............................................... 7 第四 部分


基金托 管人 .............................................. 16 第五 部分


相关服 务机构 ............................................ 20 第六 部分


基金的 募集 与基金 合同的生效 .............................. 24 第七 部分


基金份 额的交易 .......................................... 25 第八 部分


基金份 额的申购与 赎回 .................................... 27 第九 部分


基金的 投资 .............................................. 36 第十 部分


基金的 业绩 .............................................. 43 第十 一部分


基金 的财产 ............................................ 44 第十 二部分


基金 资产的估值 ........................................ 46 第十 三部分


基金 的收益与分 配 ...................................... 50 第十 四部分


基金 费用与税收 ........................................ 51 第十 五部分


基金 的会计与审 计 ...................................... 54 第十 六部分


基金 的信息披露 ........................................ 55 第十 七部分


风险 揭示 .............................................. 59 第十 八部分


基金 合同的变更 、终止与基 金财产的 清算 .................. 62 第十 九部分


基金 合同的内容 摘要 .................................... 64 第二 十部分


基金 托管协议的 内容摘要 ................................ 77 第二 十一部分


对 基金份额持 有人的服务 .............................. 88 第二 十二部分


其 他应披露事 项 ...................................... 89 第二 十三部分


招 募说明书存 放及查阅方 式 ............................ 89 第二 十四部分


备 查文件 ............................................ 89 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 1 第 一 部分


绪言 《 深证基本 面 200 交易型开放式指 数证券 投资基金 招 募说明书》 (以下 简称 “ 招募 说明 书 ” 或 “ 本招 募说明书 ” ) 依照 《 中华人民 共和国证 券 投资基金法》 (以下简 称 “ 《基金 法》 ” )、 《证券投资 基金运作 管理办法》 ( 以下简称 “ 《运 作管 理办法》 ” ) 、 《证 券投资基 金销售管 理办 法》 (以下简 称 “ 《销售 管理办法 》 ” ) 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 ( 以下简称 “ 《信息 披露办法》 ” ) 以 及 《 深证基 本面 200 交易型开放 式指 数证券投资 基金 基金 合同》 (以下 简称 “ 基金合同” )编写。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何 虚假记 载、 误导性陈述 或重大遗 漏, 并对其 真 实性、准确 性、完整 性承担法 律责任。 深证基本面 200 交易型开 放式指数 证券投 资基金 ( 以 下简称 “基金 ” 或 “ 本基金 ” )是 根据本招募 说明书所 载明的资 料申请募 集的。 本基金 管理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未在本招募 说明书中 载明的信 息,或对 本招募说 明书 作任何解释 或者说明 。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写, 并 经中国 证券监督管 理委员会 (以下简 称 “中 国证监会 ” )核准 。基金合同 是约定基金 合同当事人 之间权利、义务 的法律文件 。基金 投资 者 自依基金 合同取得 基金份额, 即成为基 金份额持 有 人和 基金合 同 的当事 人, 其持有 基金份 额的行为本身即 表明其对基 金合同的承 认和接受, 并 按照《基金法》 、 基金合同及 其他有关 规定享有权 利、 承担义务。 基 金 投资者 欲了解基 金份 额持有人的 权利和义 务, 应详细查 阅基 金合同。 投资有风险 , 投资者 认购(或 申购)基 金时应认 真阅 读本招募说 明书。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 新基 金业绩表现 的保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不保证 基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 2 第 二 部分


释义 在本招募说 明书中, 除非 文义 另有所指 ,下列词 语具 有以下含义 : 基金或本基金: 指深证基本 面 200 交易型开放式指 数 证券 投资基金 ; 基金合同: 指《深证基 本面 200 交易型开放式指数 证券投资 基金 基金合 同》及对基 金合同 的 任何有效 修订和补 充; 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指《深证基 本面 200 交易型开放式指数 证 券投资 基金 招募说 明书》及其 定期更新 ; 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本 基金签订之《 深 证 基 本 面 200 交易型开放式指数 证券 投资基金 托管协议 》及对 该托管 协议的任何 有效修订 和补充; 业务规则: 指《 深圳证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施 细则》; 基金份额发售公告: 指《深证基 本面 200 交易型开放式指数 证券投资 基金 份额发 售公告》; 中国证监会: 指中国证券 监督管理 委员会; 中国银监会: 指中国银行 业监督管 理委员会 ; 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人 民代表大 会常 务委员 会第五次会 议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《 中华人 民共和国证 券投资基 金法》 及 立法机关 对其不时 做出 的修订 ; 《运作办法》 : 指中国证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布, 同年 7 月 1 日 起实施 的《证券投 资基金运 作管理办 法》 ; 《销售办法》 : 指中国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日 实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时 做出的 修订; 《信息披露办法》 : 指中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布,同年 7 月 1 日 起实施 的《证券投 资基金信 息披露管 理办法》 ; 元: 指人民币元 ; 基金合同当事人: 指受基金合同 约束,根据 基金合同享受权利并承担义 务的法 律主体,包 括基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持 有人; 基金管理人: 指博时基金 管理有限 公司; 基金托管人: 指交通银行 股份有限 公司;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 3 基金份额持有人: 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基 金份额 的投资者; 登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指 数基金 登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托 管和结 算业务; 登记结算机构: 指中国证券 登记结算 有限责任 公司; 投资者 : 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法 规或中国证监会允许购买开放式 证券投资基金的其 他投资 者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定 可以投 资于开放式 证券投资 基金的自 然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设 立和有 效存续并依 法可以投 资证券投 资基金的 企业法人 、 事 业法人、 社会团体或 其它组织 ; 合格境外机构投资者: 指符合法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于 中国证 券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外 的机构 投资者; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核 准的基 金份额募集 期限, 自基金份 额发售 之日起最 长不超过 3 个月; 基金合同生效日: 指基金募集 达到法律法规规定及《基金合同》约定的 条件, 基金管理人聘请法定机构验资并 向中国证监会办理备 案手续 后,中国证 监会的书 面确认之 日; 存续期: 指基金合同 生效至终 止之间的 不定期期 限; 工作日: 指上海证券 交易所和 深圳证券 交易所的 正常交易 日; 发售: 指在基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金基 金份额 的行为; 认购: 指在基金募集期内, 投资者 按照基金合同 的规定申请 购买本 基金基金份 额的行为 ; 申购: 指基金合同生效后, 投资者 根据基金合同和招募说明 书的规 定申请购买 基金份额 的 行为;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 4 赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定 的条件 要求卖出本 基金份额 的行为; 申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息 的文件; 申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书 规定应 交付的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价; 赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和 招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现 金差额 及其他对价 ; 组合证券: 指本基金标 的指数所 包含的全 部或部分 证券; 标的指数: 指中证指数 有 限公司 编制并发 布的深证 基本面 200 指数及其 未来可能发 生的变更 ; 现金替代: 指申购、赎回过程中, 投资者 按基金合同和招募说明 书的规 定,用于替 代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金 ; 现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计 算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小 申购、 赎回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基金份 额数 计算; 最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量, 投资者 申 购、赎 回的基金份 额应为最 小申购、 赎回单 位 的整数倍 ; 基金份额参考净值: 指深圳证券交易所在交易时间内 根据基金管理人提 供的申 购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据 计算并 发布的基金 份额参考 净值,简 称 IOPV ; 预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商 预先冻 结申请申购、赎回的 投资者 的相应资金,由基金管理 人计算 并公布的现 金数额; 收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计收益率与标的指数累计 收益率 差额之日; 基金累计收益率: 指收益评价日基金份额净值与 基金上市前一日 基金份 额净值 之比减去 100% (期间如发生基金份额折算 ,则以基 金份额 折算日为初 始日重新 计算) ; 标的指数累计收益率: 指收益评价日标的指数收盘价与 基金上市前一日 标的 指数收 盘价之比减去 100% (期间如发生基金份额折算,则 以基金 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 5 份额折算日 为初始日 重新计算 ) ; 联接基金: 指将绝大部 分基金财 产投资于 深证基本面 200 交易型 开放式 指数证券投 资基金( 目标 ETF ),紧密 跟踪标的 指数 表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作 方式的 基金; 发售代理机构: 指基金管理人指定的,在本基金认购期间代理本基金 发售业 务的机构; 申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的,在 基金合同生效后代理办理本 基金申 购、赎回业 务的证券 公司,又 称为代办 证券公司 ; 直销机构: 指博时基金 管理有限 公司; 代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、 赎回和 其他基金业 务的 具有 基金代销 业务资格 的 机构; 销售机构: 指基金管理 人及本基 金代销机 构; 基金销售网点: 指基金管理 人的直销 中心及基 金代销机 构的代销 网点 ; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信 息披露的报刊和互 联网网 站; 深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设 的深圳 证券交易所人 民币普通 股票账户( 简 称“A 股 账户 ” )或证 券投资基金账户(简称 “ 基金账户” ),投资者参与 本基金 在深圳证券交易所网上现金认购、网下现金认购、网 下股票 认购、上市交易以及申购、赎回等业务时需具有深圳 证券账 户; 开放日: 指基金管理 人办理基 金份额申 购、赎回 或其他业 务的 日期; T 日: 指销售机构 确认的 投 资者 有效 申请工作 日 ; T +n 日: 指 T 日起(不包括 T 日)的 第 n 个工作日 ; 基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其 他收入 扣除相关费 用后的余 额; 基金资产总值: 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据 价值 、 银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基 金款、 缴存的保证 金以及其 他投资所 形成的价 值总和; 基金资产净值: 指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 ; 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数 后得出 的基金份额 的资产净 值; 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 6 基金份额净 值的过程 ; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门 规章及 其他规范性 文件以及 对其做出 的不时修 改和补充 ; 不可抗力: 指无法预见 、无法避 免、无法 克服的任 何事件和 因素。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 7 第 三 部分


基 金管 理 人 一、概况 1 、基金管理人 基本情况 名称: 博时基金管 理有限公 司 住所: 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商银行 大厦 29 层 办公地址: 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商银行 大厦 29 层 法定代表人 : 杨鶤 成立时间: 1998 年 7 月 13 日 注册资本: 2.5 亿元人民币 存续期间: 持续经营 联系人:沈康 联系电话:0755-83169999 博时基金管 理有限公 司(以 下简称 “ 公司 ”)经 中国 证监会证监 基金字 【1998 】26 号 文批准设立。目 前公司股东 为招商证券 股份有限公 司 ,持有股份 49% ;中国长城 资产管理 公司,持有 股份 25% ;天津港 (集团) 有限公司 ,持 有股份 6% ;璟安 股权投资 有限公司 , 持有股份 6% ;上海盛 业 股权投 资 有限公 司,持有 股 份 6% ;丰益实业发展 有限公司 ,持有 股份 6% ;广厦建 设集团有 限责任公 司,持有 股份 2% 。注册资本 为 2.5 亿元人民币。 公司设立了 投资决策 委员会。 投 资决策委 员会负责 指 导基金资产 的运作、 确 定基本的 投 资策略和投 资组合的 原则。 公司下设十七 个直属 部门和两 大销售业 务体系, 分别 是: 研究部、 特定资产 管理部、 交 易部、 固定收 益部、 股票 投资部、 宏观策略 部、 国际 投资部、 产品 规划部、 市 场部、 基 金运 作部、 董事长 办公室、 总 裁办公室 、 人力资 源部、 财 务部、 信息技 术部、 监察 法律部、 风险 管理部、 零售 业务和机 构业务。 研究部负 责完成对 宏 观经济、 投资 策略、 行 业上市公 司及市 场的研究。 特 定资产管 理部负责 特定资产 的管理和 客 户咨询服务。 交易部负 责执行基 金经理 的交易指令 并进行交 易分析和 交易监督。 固定收益 部 负责进行固 定收益证 券的研究、 选择和 组合管理。 股 票投资部 负责进行 股票选择 和组合管 理 。 宏观策略部 负责为投 委会审定 资产配 置计划提供 宏观研究 和策略研 究支持。 国 际投资部 负 责公司海外 投资业务。 产品规划 部负责 新产品设 计、 新 产品报批、 主 管部门沟 通维护、 产品 维护以及年 金方案设 计与精算 等企业年 金咨询工作。 市 场部负责 基金营销 策划、 品牌推 广等 工作。 基金运作 部负责基 金会计和 基金 注册登记等 业务。 董事长 办公室专 门负责股 东会、 董 事会、 监事会及 董事会各 专业委员 会各 项会务工作 。 总裁办 公室专门 负责公司 的战略规 划研 究、行政后 勤支持、 会议及文 件管理、 公司文化建 设、外事 活动管理 、档案管 理、及工 会工 作。人力资 源部负责 公司的人 员招聘、 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 8 培训发展、 薪 酬福利、 绩效评估 、 员工沟 通、 人力 资 源信息管理 工作。 财务 部负责 公司预算 管理、 财务核 算、 成本 控制、 财 务分析等 工作 。 信 息 技术部负责 信息系统 开发、 网 络运行及 维护、IT 系统安全及数据备份等工作。监察法律部 负责对公司投资决策、基 金运作、内部 管理、 制度执 行等方面 进行监察 , 并向公 司管理层 和 有关机构提 供独立、 客 观、 公正 的意见 和建议。 风险 管理部负 责建立和 完善公司 投资风险 管 理制度与流 程, 组织实 施公司投 资风险 管理与绩效 分析工作, 确保公司 各类投资 风险得到 良 好监督与控 制。 零售业 务下辖零 售区域、 客户服务中 心 和电子 商务部, 负责 公司全国 范围内的 零售客户、 渠道 销售、 直销运 作和服务 工作。 其中, 零售区 域负责公 司全国范 围内零售 客户 的渠道销售 和服务。 客户 服 务中心 负责 零售客户的 服务和咨 询工作。 电 子商务部 负责公司 电 子商务业务 的发展、 各 部门使用 公司官 方网站营销 资源的归 口管理和 公司直销 网上交易 平台 的建设与管 理工作。 机构 业务负责 公司 全国范围内 的机构客 户销售和 服务工作。 机 构业务下 辖养老金业 务部、 战略客 户部、 机构理 财部-上海、 机 构理财部 -南方和 券商 业务 部 。 养老 金业务部负 责养老金 业务的研 究、 拓展 和服务等工 作。 战略客户 部负责北 方地区由 国资委和 财政部直接 管辖企业 以及该区 域机构客 户的销售与 服务工作。 机构理财 部-上海 和机构理 财 部-南方分 别主要负 责华东地 区、 华南 地区以及其 他指定区 域的 机构 客户销售 与服务工 作。 券商 业务部 负责券商 渠道的开 拓和销售 服务。 另设北 京分公司 、 上海分 公司、 沈 阳分公司 、 郑州分公司 和成都分 公司 , 分 别负责对 驻京、 沪 、 沈阳 、 郑州 和成都 人 员日常行 政管理和 对 赴京、 沪 、 沈阳 、 郑州 和成都 处 理公务 人员给予协 助。此外 ,还设有 境外子公 司:博时 基金 (国际)有 限公司。 截止到 2013 年 6 月 10 日, 公司总人数 364 人, 其中 93% 以上的员工具 有硕士以 上学 历。 公司已经建 立健全投 资管理制 度、 风险 控制制度、 内 部监察制度、 财务管理 制度、 人 事 管理制度、 信息披露 制度和员 工行为准 则等公司 管理 制度体系。 2 、主要人员情况 (1 )基金管理人 董事会成 员 杨鶤女士, 硕士, 董 事长, 深圳 市五届人 大代表, 中国 红十字会第 九届理事 会常务理 事 。 1983 年起历 任中国银 行国际金 融研究所 助理研究 员; 香港中银集 团经济研 究部副研 究员; 招 商银行证券 部总经理 ;深圳中 大投资管 理公司常 务副 总经理;长 盛基金管 理公司副 总经理; 中 信基 金管理 公司 总经理 ;招 商银行 独立 董事; 招商证 券股 份有限 公司 董事、 总裁 。2008 年7月起, 任 博时基金 管理有限 公司董事 会董事长 。 现任公司董 事长兼代 总经理, 招 商证券 股份有限公 司董事。 何宝先生,博士,董事 。1998 年起曾先后在上 海 飞 机制造厂、全国社保 基金理事会投 资部、中国 投资公司 投资部工 作。2011 年9 月加入博 时基金管理 有限公司 ,任公司 总经理。 2012 年3 月起, 任博时基金管理有 限公司董 事会董事 。 现任博时 基金管理 有限公司 董事会董 事。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 9 丁安华先生 ,硕士, 董事 。1984 年起,历任交 通部 人民交通出版社编辑 、华南理工大 学工商管理 学院讲师、 (美国 ) 波尔亚 太有限 公司和Fremont Corporation 管理人员、 加拿大 皇家银行投资经理;2001 年起历任 招商局集团业务 开发部总经理助理、副总 经理、企业规 划部副总经 理、 战 略研究部 总经理 、 招商局 集团 ( 香 港) 董事 、 招商 银行董事 、 招商 证券董 事。 现任 招商证券 副总裁兼 首席经济 学家 。2012 年3 月起, 任 博时基金 管理有限 公司董事 会 董事。 王金宝先生 , 硕士 , 董事 。1988 年起在上海同济大 学数学系工 作, 任 教师。1995 年 4 月进入招商 证券股份 有限公司, 历 任上海澳 门路营业 部总经理、 上海 地区总部 副总经理 (主 持工作) 、 证券投 资部总经 理、 投资部 总经理兼 固定收 益部总经理、 股 票销售交 易部总经 理。 现任招商证 券股份有 限公司机 构业务董 事总经理 。2008 年 7 月起,任博时基金管理有 限公 司董事会董 事。 桑自国先生 ,博士后 ,董事。1993 年起历任 山东证 券投资银行 部副总经 理、中经 信投 资公司总经 理助理、 中 经证券有 限公司筹 备组组长 、 永 汇信用担保 有限公司 董事长、 总 经理、 中国华融资 产管理公 司投资事 业部副总 经理。 现任中 国长城资产 管理公司 投资银行 事业部副 总经理(主 持工作) 。2011 年 7 月起, 任博时基 金管 理有限公司 董事会董 事。 陈小鲁先生 ,独立董 事。1968 年加入中国人民解放 军,历任战 士、班长 、排长、 副指 导员、团政 治处副主 任、主任 。1979 年起历任中国人民解放军 总参谋部 二部参谋 、中华人 民共和国驻 英国大使 馆国防副 武官、 北京 国际战略 问 题研究学会 副秘书长、 亚龙湾开 发股份 有限公司总 经理、标 准国际投 资管理公 司董事长 。2001 年 4 月起,任博时基金管理有 限公 司董事会独 立董事。 姚钢先生, 独立董事 。1985 年起历任中国人民大学 财政金融讲 师、中国 经济体制 改革 研究所微观 研究室主 任助理、 中 国社会科 学院农村 发 展研究所副 研究员、 海 南汇通国 际信托 投资公司任 证券业务 部副总经 理、 汇通深 圳证券业 务 部总经理、 中 国社会科 学院经济 文化研 究中心副主 任。2001 年 4 月起,任博时基 金管理有 限公司董事 会独立董 事。 何迪先生, 硕士,独 立董事。1971 年起,先后在北 京西城区半 导体器件 厂、北京 东城 区电子仪器 一厂、 中共 北 京市委 党校、 社 科院美国 研 究所、 加州大 学伯克利 分校、 布 鲁津斯 学会、 标准 国际投资 管理公司 工作。1997 年 9 月至今 任瑞士银行 投资银行 部副主席 。2008 年 1 月,何迪 先生建立 了资助、 支持中国 经济、社 会与国际关 系领域中 长期问题 研究的非 营利公益组 织 “博 源基金会” , 并担 任该基金 会总干事 。2012 年 7 月起, 任博时基 金管理有 限公司董事 会独立董 事。 (2 )基金管理人 监事会成 员 车晓昕女士 ,硕士, 监事。1983 年起历任郑州航空 工业管理学 院助教、 讲师、珠 海证 券有限公司 经理、 招商 证券股份 有限公司 投资银行 总 部总经理。 现 任招商证 券股份有 限 公司 财务管理董 事总经理 。2008 年 7 月起,任博时基金 管理有限公 司监事会 监事。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 10 彭毛字先生 ,学士, 监事。1982 年 8 月起历任中国农业银行总 行农贷部 国营农业 信贷 处科员、 副处长, 中 国农业发 展银行开 发信贷部 扶贫 信贷处处长, 中 国农业银 行信贷管 理三 部扶贫贷款 管理处处 长, 中国农 业银行总 行项目评 估 部副总经理、 金桥金融 咨询公司 副总经 理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在中国长城资产管 理公司工作 , 先后 任评估咨 询部副总 经 理,债权管理部 (法律事务 部)副总经 理,南宁办 事 处副总经理(党 委委员) ,监 察审计部 (纪委办公 室)总经 理。2007 年 12 月至今兼任新 疆长城金融 租赁有限 公司监事 会主席。 2011 年 1 月至今任中国长城资 产管理公 司控股子 公 司专职监事 (总经理 级) 。2011 年 7 月 起,任博时 基金管理 有限公司 监事会监 事。 赵兴利先生, 硕 士, 监事。 1987 年至 1995 年就职 于天 津港务局计 财处。 1995 年至 2012 年 5 月先后 任天津港 贸易公司 财务科科 长、 天津港 货 运公司会计 主管、 华夏 人寿保险 股份有 限公司财务 部总经理、 天津港财 务有限 公司常务 副总 经理。2012 年 5 月筹 备天津港 ( 集团) 有限公司金 融事业部 , 2011 年 11 月至今任 天津港 (集 团) 有限 公司金融 事业部副 部 长。 2013 年 3 月起, 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。 杨林峰先生 ,硕士, 监事。1988 年 8 月就职于 国家纺 织工业部,1992 年起历任 华源 集 团控股之上 市公司董 秘、 副总经理、 常 务副总经 理, 上海市国资 委直属上 海大盛资 产有限公 司战略投资 部副总经 理。现任 上海盛业 资产管理 有限 公司执行董 事、总经 理。2011 年 7 月 起,任博时 基金管理 有限公司 监事会监 事。 郑波先生, 博士,监 事。2001 年起先后在中国平安 保险公司总 公司、博 时基金管 理有 限公司工作 。现任博 时基金管 理有限公 司人力资 源部 总经理。2008 年 7 月起,任博时基金 管理有限公 司 监事会 监事。 林琦先生, 硕士,监 事。1998 年起历任南天信息系 统集成公司 任软件工 程师、北 京万 豪力霸电子 科技公司 任技术经 理、博时 基金管理 有限 公司 MIS 系统 分析员、 东方基金 管理 有限公司总 经理助理、 博时基金 管理有限 公司信息 技 术部副总经 理。 现任博 时基金管 理有限 公司信息技 术部总经 理。2010 年 4 月起,任博时基 金管理有限 公司监事 会监事。 (3 )公司高管人 员 杨鶤女士, 简历同上 。 王德英先生 ,硕士 , 副总经理 。1995 年起先后任北京清华计算 机公司开 发部经理 、清 华紫光股份 公司 CAD 与信 息事业 部工作。2000 年加入博时基 金管理 有 限公司, 历任行政 管理部副经 理,电脑 部副经理 及信息技 术部总经 理。 现任公司副 总经理 。 董良泓先生,CFA ,MBA , 副 总经理。1993 年起先 后在中国技 术进出口 总公司、 中 技 上海投资公司、融通基金 管理有限公司、长 城基金管 理有限公司从事投资管理 工作。2005 年 2 月加入博 时基金管 理有限公 司,历任 社保股票 基金经理, 特定资产 高级投资 经理,研 究部总经理 兼特定资 产高级投 资经理、 社保 股票基金 经理。 现任公司 副总经理, 兼 任特定资 产管理部总 经理、特 定资产高 级投资经 理、社保 股票 基金经理。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 11 李志惠先生 ,经济学 博士,副 总经理。1993 年 7 月 起先后在深 圳市住宅 局房改处 、深 圳市委政策 研究室城 市研究处 、深圳市 委政策研 究室 综合处工作 。2004 年 9 月加入博时基 金管理有限 公司, 历任行 政与人力 资源部副 总经理、 总裁办公室 总经理兼 董事会秘 书。 现任 公司副总经 理,兼任 机构业务 董事总经 理、董事 会秘 书。 邵凯先生, 经济学硕 士,副总 经理。1997 年至 1999 年在河北省经济 开发投资 公司从 事投资管理 工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有 限公司,历 任债券组 合经理助 理、债券 组合经理、 社保 债券基金 基金经理、 固 定收益部 副总 经理兼社保 债券基金 基金经理。 现 任公 司副总经理 ,兼任固 定收益 投 资总监、 社保债券 基金 基金经理。 孙麒清女士 ,商法学 硕士 ,督 察长 。曾 供职于广 东深 港律师事务 所。2002 年加入博时 基金管理有 限公司, 曾任监察 法律部法 律顾问, 现任 公司督察长 兼监察法 律部总经 理。 (4 )本基金基金 经理 赵云阳先生, 硕 士。2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年 8 月加入博 时基金管理 有限公司 ,历任股 票投资部 量化分析 师、 博时标普 500 指数基金基金经理 助理 和博时深证 基本面 200ETF 基金及其联接基 金基金经 理助理。 现任博 时深证基 本面 200ETF 基金及其联 接基金基 金经理 (2012 年 11 月 13 日起至今) 。 历任基金经 理: 王政 先生,2011 年 6 月至 2012 年 11 月担任本基金 的基金经 理 。 (5 )投资决策委 员会成员 委员: 邵 凯 、 董 良 泓 、 温 宇 峰 、 魏 凤 春 、 邓 晓 峰 、 王 红 欣 、 姜 文 涛 、 黄 健 斌 。 邵凯先生 , 简历同上 。 董良泓先生 , 简历同 上。 温宇峰先生,硕士。1994 年起 先后在中国证监 会发 行部、中银国际控股 公司、博时基 金管理有限 公司、上 投摩根基 金管理公 司、Prime Capital 、Fidelity International Limited (Hong Kong ) 从 事投资 、 研究工 作。2010 年6 月加入博时基金 管理 有限 公司, 现任股票 投 资部成长组 投资总监 , 博时裕隆 封闭基金 、 博时价值 增长混合基 金和博时 价值增长 贰号混合 基金基金 经 理。 魏凤春先生 ,经济学 博士。1993 年起先后在山东经 济学院、江 南证券、 清华大学 、江 南证券、中 信建投证 券公司工 作。2011 年 8 月正式 加入博时基 金管理有 限公司, 任宏观策 略部总经理 。 邓晓峰, 工商 管理硕士。 1996 年至 1999 年在深圳市 银业工贸有 限公司任 工程师。 1999 年至 2001 年在清华大学学习 , 获硕 士学位。 2001 年至 2005 年在国泰君安证券股 份有限公 司资产管理 部。2005 年 4 月加入博时基金管理有限 公司,历任 股票投资 部单独账 户小组基 金经理助理 、 社保 股票基 金经理 、 博时主 题行业 股票 (LOF ) 基金经理 。 现 任股票投 资部价 值组投资总 监,兼任 博时主题 行业股票 (LOF )基金 经理、社保 股票基金 基金经理 。 王红欣先生 ,耶鲁大 学国际金 融博士。1994 年起先 后在 RXR 期货管理 公司、Aeltus 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 12 投资管理公 司、Putnam 投 资公司 、Acadian 资产管理公司、易 方达资产 管理(香 港)有 限 公司工作。2012 年 10 月 15 日加入博时 基金管理 有 限公司,担 任股票投 资部 ETF 及量化 投资组投资 总监。 姜文涛先生 , 经济学 硕士。1998 年参加工作 , 先后 就 职于国泰君 安证券股 份有限公 司、 博时基金管 理有限公 司、长盛 基金管理 有限公司 、南 方基金管理 有限公司 。2011 年加入博 时基金管理 有限公司, 任博时回 报灵活配 置混合型 基 金经理、 博时 平衡配置 混合型基 金经理。 2012 年 12 月起担任股票投资部 总经理、 混合组投 资总监、博 时回报灵 活配置混 合型基金 经理、博时 平衡配置 混合型基 金经理。 黄健斌先生 ,工商管 理硕士。1995 年起先后在广发 证券有限公 司 、广发 基金管理 有限 责任公司投 资管理部 、中银国 际基金管 理有限公 司基 金管理部工 作。于 2005 年 10 月加入 博时基金管 理公司, 历任 固定收益 部 基金经 理、 博时 平衡配置混 合型基金 经理、 博时平 衡配 置混合型基 金经理兼 社保组合 基金经理、 固 定收益部 副总经理, 兼任 高级投资 经理、 社保组 合基金经理 。现任固 定收益部 总经理, 兼任高级 投资 经理、社保 组合基金 经理。 (6 ) 、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 二 、 基金管理人的职责 1 、依法申请并 募集基金 ,办理或 者委托经 中国证监 会认定的其 他机构代 为办理基 金份 额的发售、 申购、赎 回和登记 事宜; 2 、办理基金备案 手续; 3 、自基金合同生 效之日起 ,以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管理 和运用基 金财产; 4 、配备足够的 具有专业 资格的人 员进行基 金 投资分 析、决策, 以专业化 的经营方 式管 理和运作基 金财产; 5 、建立健全内 部风险控 制、监察 与稽核、 财务管理 及人事管理 等制度, 保证所管 理的 基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立, 对 所管理的 不同基金分 别管理、 分别 记账, 进行证 券投资; 6 、按基金合同的 约定确定 基金收 益分配方 案,及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益 ; 7 、除依据《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规定外 ,不得为自 己及任何 第三人谋 取利 益,不得委 托第三人 运作基金 财产;


8 、进行基金会计 核算并编 制基金 的财务会 计报告; 9 、依法接受基金 托管人的 监督; 10 、编制季度、半年 度和年度 基金报告 ; 11 、 采取适 当合理的 措施使 计算开放 式基金份 额认购、 申购、赎 回和注销 价格的 方法 符合基金合 同等法律 文件的规 定;


12 、计算并公告基金 资产净值 ,确定基 金份额申 购、 赎回 对价 ; 13 、严格按照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定 ,履行信息 披露及报 告义务;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 13 14 、 保守基 金商业秘 密,不 泄露基金 投资计划 、投资意 向等。除 基金法、 基金合 同及 其他有关规 定另有规 定外,在 基金信息 公开披露 前应 予以保密, 不得向他 人泄露; 15 、按规定受理申购 和赎回申 请,及时 、足额支 付赎 回款项; 16 、 保存基 金财产管 理业务 活动的记 录、 账册 、报表、 代表基金 签订的重 大合同 及其 他相关资料 ; 17 、 依据《 基金法》 、基金 合同及其 他有关规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合 基金 托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会; 18 、 以基金管理人 名义 , 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为; 19 、 组织并参加基金财产 清算小组, 参与基金 财产的 保管、 清理、 估价、 变现 和分配 ; 20 、 因违反 基金合同 导致基 金财产的 损失或损 害基金份 额持有人 的合法权 益,应 承担 赔偿责任, 其赔偿责 任不因其 退任而免 除; 21 、 基金托 管人违反 基金合 同造成基 金财产损 失时,应 为基金 份 额持有人 利益向 基金 托管人追偿 ; 22 、法律法规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义务 。 三 、 基金管理人的承诺 1 、基金管理人 承诺不从 事违反《 证券法》 的行为, 并承诺建立 健全内部 控制制度 ,采 取有效措施 ,防止违 反《证券 法》行为 的发生;


2 、 基金管理人承诺不 从事违 反 《基金法》 的行 为, 并 承诺建立健 全内部风 险控制制 度, 采取有效措 施,防止 下列行为 的发生: (1 )将基金管理 人固有财 产或者 他人财产 混同于基 金财产从事 证券投资 ; (2 )不公平地对 待管理的 不同基 金财产; (3 )利用基金财 产为基金 份额持 有人以外 的第三人 牟取利益; (4 )向基金份额 持有人违 规承诺 收益或者 承担损失 ; (5 )依照法律、 行政法规 有关规 定,由中 国证监会 规定禁止的 其他行为 。


3 、 基金管理 人承诺严 格遵守基 金合同 , 并承诺 建立健 全内部控制 制度, 采取有效 措施, 防止违反基 金合同行 为的发生 ;


4 、基金管理人 承诺加强 人员管理 ,强化职 业操守, 督 促和约束 员工遵守 国家有关 法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ; 5 、基金管理人承 诺不从事 其他法 规规定禁 止从事的 行为。


四 、 基金经理承诺 1 、依照有关法 律法规和 基金合同 的规定, 本着谨慎 的原则为基 金份额持 有人谋取 最大 利益; 2 、不利用 职务之 便为自己 、受雇 人或任何 第三者谋 取利益;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 14 3 、不泄露在任 职期间知 悉的有关 证券、基 金的商业 秘密,尚未 依法公开 的基金投 资内 容、基金投 资计划等 信息; 4 、不以任何形式 为其他组 织或个 人进行证 券交易。


五 、 基金管理人的内部控制制度 1 、风险管理的原 则 (1 )全面性原则 公司风险管 理必须覆 盖公司的 所有部门 和岗位, 渗透 各项业务过 程和业务 环节。 (2 )独立性原则 公司设立独 立的监察 法律 部, 监 察法律 部 保持高度 的 独立性和权 威性, 负责 对公司各 部 门风险控制 工作进行 稽核和检 查。 (3 )相互制约原 则 公司及各部 门在内部 组织结构 的设计上 要形成一 种相 互制约的机 制, 建立不同 岗位之间 的制衡体系 。 (4 )定性和定量 相结合原 则 建立完备的 风险管理 指标体系 ,使风险 管理更具 客观 性和操作性 。 2 、风险管理和内 部风险控 制体系 结构 公司的风险 管理体系 结构是一 个分工明 确、 相互牵 制 的组织结构, 由最高管 理层对风 险 管理负最终 责任, 各个 业务部门 负责本部 门的风险 评 估和监控, 监 察 法律部 负责监察 公司的 风险管理措 施的执行 。具体而 言,包括 如下组成 部分 : (1 )董事会 负责制定公 司的风险 管理政策 ,对风险 管理负完 全的 和最终的责 任。 (2 )风险管理委 员会 作为董事会 下的专业 委 员会之 一, 风险管 理委员会 负 责批准公司 风险管理 系统文件, 即 负责确保每 一个部门 都有合适 的系统来 识别、 评定 和 监控该部门 的风险, 负 责批准每 一个部 门的风险级 别。负责 解决重大 的突发的 风险。 (3 )督察长 独立行使督 察权利; 直 接对董事 会负责; 按 季向风险 管理委员会 提交独立 的风险管 理报 告和风险管 理建议。 (4 )监察法律部 监察法律部 负责对公 司风险管 理政策和 措施的执 行情 况进行监察, 并 为每一个 部门的风 险管理系统 的发展提 供协助, 使公司在 一种风险 管理 和控制的环 境中实现 业务目标 。 (5 )风险管理部 风险管理部 负责建立 和完善公 司投资风 险 管理制 度与 流程, 组织实施 公司投资 风险管理 与绩效分析 工作,确 保公司各 类投资风 险得到良 好监 督与控制。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 15 (6 )业务部门 风险管理是 每一个业 务部门最 首要的责 任。 部门经 理 对本部门的 风险负全 部责任, 负 责 履行公司的 风险管理 程序, 负责 本部门 的风险管 理系 统的开发、 执 行和维护 , 用于识 别、 监 控和降低风 险。 3 、风险管理和内 部风险控 制的措 施 (1 )建立内控结 构,完善 内控制 度 公司建立、 健全 了内控结 构, 高管人员 关于内控 有明 确的分工, 确保 各项业务 活动有恰 当的组织和 授权, 确保 监察活动 是独立 的, 并得到 高 管人员的支 持, 同时置 备操作手 册, 并 定 期更新。 (2 )建立相互分 离、相互 制衡的 内控机制 建立、 健全了 各项制度 , 做到基 金经理分 开, 投资 决 策分开, 基金 交易集中 , 形成不 同 部门,不同 岗位之间 的制衡机 制,从制 度上减少 和防 范风险。 (3 )建立、健全 岗位责任 制 建立、 健全了 岗位责任 制, 使每 个员工都 明确自己 的 任务、 职责, 并及时将 各自工作 领 域中的风险 隐患上报 ,以防范 和减少风 险。 (4 )建立风险分 类、识别 、评估 、报告、 提示程序 建立了评估 风险的委 员会, 使用适 合的程序, 确 认和 评估与公司 运作有关 的风险; 公司 建立了自下 而上的风 险报告程 序, 对风险 隐患进行 层 层汇报, 使各 个层 次的 人员及时 掌握风 险状况,从 而以最快 速度作出 决策。 (5 )建立有效的 内部监控 系统 建立了足够、 有效的内 部监控系 统, 如电 脑预警系 统 、 投资监控系 统, 对可 能出现的 各 种风险进行 全面和实 时的监控 。 (6 )使用数量化 的风险管 理手段 采取数量化、 技术化的 风险控制 手段, 建 立数量化 的风 险管理模型, 用以提示 指数趋势 、 行业及个股 的风险, 以 便公司及 时采取 有效的措 施, 对风险进行 分散、 控制 和规避, 尽可能 地减少损失 。 (7 )提供足够的 培训 制定了完整 的培训计 划,为所 有员工提 供足够和 适当 的培训,使 员工明确 其职责所 在, 控制风险。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 16 第 四 部分


基 金托 管 人 一、基金托管人 基本情况 (一)基金 托管人概 况 公司法定中 文名称: 交通银行 股份有限 公司(简 称: 交通银行) 公司法定英 文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人 :胡怀邦


住所:上海 市浦东新 区银城中 路188号


办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年3 月30 日 注册资本:742.62亿元 基金托管资 格批文及 文号:中 国证监会 证监基字[1998]25 号 联系人: 裴 学敏 电话:021-32169999 交通银行始 建 于1908 年, 是中国历 史最悠久 的银行之 一, 也是近代中 国发钞行 之一。 交 通银行先后 于2005年6 月和2007 年5月在 香港联交 所、 上交所挂牌 上市, 是中 国2010 年 上海世 博会唯一的商业 银行全球合 作伙伴。 《财 资》杂志(The Asset)“ 2010 年全球最 佳交易银行 评选”中,交通 银行荣膺 “ 最佳次托管 银行”大奖 。 根据英国《银 行家》杂志 发布2012年 全 球千 家最大 银行报 告, 交通银 行一级 资本 位列第30位 ,连 续第四 年跻身 全球 商业银 行50 强。 截至2012 年12月31 日, 交通 银行资 产总 额达到 人民 币5.27万 亿元 ,实现 净利 润人 民币 583.73 亿元 。 交通银行总 行设 资产 托管部。 现有 员工具有 多年基金 、 证券和银行的 从业经验, 具 备基 金从业资格 , 以及 经济 师、 会计 师、 工程 师和律师 等 中高级 专业 技术 职称, 员工的学 历层次 较高, 专 业分布合 理, 职 业技能优 良, 职 业道德素 质 过硬, 是 一支诚实 勤勉、 积极进取 、 开 拓创新、奋 发向上的 资产托管 从业人员 队伍。 (二) 主要人 员情况 牛锡明先生, 交通银行 行长, 哈 尔滨工业 大学经济 学 硕士, 高级经 济师。2009 年12月起 担任 交 通银 行副董事 长、行长 。 钱文挥先生, 交 通银行副 行长, 上海财 经大学工 商管 理硕士。2004 年10 月起任 交通银行 副行长,2007 年8月起 任 交通银 行执行董 事。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 17 刘树军先生, 交通银行 资产托管 部总经 理。 管理学 硕 士, 高级经济 师。 曾任 中国农业 银 行长春分行 办公室主 任、 农行总行 办公室正 处级秘书 , 农行总行信贷 部工业信 贷处处长, 农 行总行托管 部及养老 金中心副 总经理 , 交通银 行内蒙 古分行副行 长。2011 年10 月起任交 通 银行资产托 管部副总 经理,2012 年5 月 起任交通 银行 资产托管部 总经理。 (三)基金 托管业务 经营情况 截止2013 年 一季度末 ,交通银 行共托管 证券投 资基 金 83 只,包 括 博时现 金收益货 币、 博时新兴成 长股票、 长城久富 股票(LOF) 、富国 汉 兴 封闭、富国 天益价值 股票、光 大保德信 中小盘股票、 国泰金鹰 增长股 票、 海富通 精选混合 、 华安安顺封 闭、 华安宝 利配置 混合、 华 安策略优选 股票、 华安创新 股票 、 华夏蓝 筹混合(LOF) 、 华夏债 券、 汇丰晋信 2016 周期 混合、 汇丰晋信龙 腾股票、 汇丰晋信 动态策略 混合、汇 丰晋 信平稳增利 债券、汇 丰晋信大 盘股票、 汇丰晋信低 碳先锋股 票、 汇丰晋 信消费红 利股票、 金鹰 红利价值混 合、 金鹰中 小盘精选 混合、 大摩货币、 农 银恒久增 利债券、 农银行业 成长股票 、 农银平衡双 利混合、 鹏 华普惠 封闭、 鹏 华普天收益 混合、鹏 华普天债 券、鹏华 中国 50 混合 、鹏华信用 增利、融 通行业景 气混合、 泰达宏利成 长股票、 泰 达宏利风 险预算 混合、 泰达 宏 利稳定股票、 泰达宏利 周期股票 、 天治 创新先锋股 票、 天治核心 成长股票(LOF)、 万家 公用事 业行业股票(LOF) 、 易方达 科汇灵 活配 置混合、易 方达科瑞 封闭、易 方达上证50 指数 、易 方达科讯股 票、银河 银富货币 、银华货 币、 中海优质 成长混合 、 兴全磐 稳增利债 券、 华富 中 证 100 指数、 工银瑞信 双利债 券、 长信 量化先锋股 票、 华夏 亚债中 国指数、 博时深证 基本面 200ETF 、 博 时深证基 本面 200ETF 联接、 建信信用增 强债券、 富 安达优势 成长股 票、 工银主 题 策略股票、 汇 丰晋信货 币、 农 银 汇理中 证 500 指数、 建信深 证 100 指数 、 富安达 策略精选 混 合、 金鹰中 证 500 指数 分级、 工 银瑞信 纯债定期开 放债券、 富 安达收益 增强债 券、 易方达 恒 生中国企业 ETF 、 易方 达恒生中 国企业 ETF 联接、 光大保德 信添盛双 月债券 、 浦银安 盛幸福 回报债券、 浙商聚盈 信用债 债券、 德 邦 优化配置股 票、 汇添富 理财 28 天债券、 金鹰元泰 精选 信用债债券、 诺安中小 板等权 重 ETF、 诺安中小板 等权重 ETF 联接、 中邮稳定 收益债券 、富 安达现金通 货币、东 吴内需增 长混合、 建信优势动 力股票(LOF) 、 农银高 增长股票、 建 信央视 财经 50 指数 分级、 工银安 心增利 场内 货 币、 易方达 保证金货 币 。 此外 , 还托管 了全国社 会 保障基金、 保 险资产、 企业年金 、QFII、 QDII 、信托 计划、证 券公司集 合资产计 划、ABS 、产 业基金、专 户理财等12 类产品 。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部 控制目标


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 18 严格遵守国 家法律法 规、 行业规章 及行内相 关管理规 定, 加强内部管 理, 保证资产 托管 部业务规章 的健全和 各项规章 的贯彻执 行, 通过 对各 种风险的梳 理、 评估、 监控, 有 效地实 现对各项业 务风险的 监控和管 理,确保 业务稳健 运行 ,保护基金 持有人的 合法权益 。 (二)内部 控制原则 1、 全面 性原则 : 通过 各个处室 自我监控 和专门 内 控处 室的风险监 控的内部 控制机制 覆 盖各项业务 、 各个 部门和各 级人员 , 并渗透 到决策 、 执行、 监 督、 反 馈等各个 经营环节 , 建 立全面的风 险管理监 督机制。 2、 独立性 原则 : 交通银 行资产托 管部独立 负责受托 基 金资产的保 管, 保 证基金资 产与 交通银行的 自有资产 相互独立 ,对不同 的受托基 金分 别设置账户 ,独立核 算,分账 管理。 3、 制衡性原则: 贯彻适当 授权、 相互 制约的原 则, 从 组织结构的 设置上确 保各处室 和 各岗位权责 分明、相 互牵制, 并通过有 效的相互 制衡 措施消除内 部控制中 的盲点。 4、 有效性原则: 在岗位、 处 室和内控 处室三级 内控管 理模式的基 础上, 形成 科学合理 的内部控制 决策机制、 执行机制 和监督 机制, 通过 行 之有效的控 制流程、 控 制措施, 建立合 理的内控程 序,保障 内控管理 的有效执 行。 5、 效益性 原则 : 内部控 制与基金 托管规模 、 业务 范围 和业务运作 环节的风 险控制要 求 相适应,尽 量降低经 营运作成 本,以合 理的控制 成本 实现最佳的 内部控制 目标。 (三)内部 控制制度 及措施 根据 《证券投 资基金法 》 、 《中华 人民共和 国商业银 行 法》 等法律法 规, 基金 托管人制定 了一整套严 密、 高效的 证 券投资基 金托管管理 规章制度 , 确保基金托 管业务运 行的规范、 安 全、 高效, 包括 《交通 银行资产 托管业务 管理暂行 办 法 》 、 《交通银 行资产托 管部内部 风险控 制制度》 、 《交 通银行资 产托管部 项目开发 管理办法 》 、 《交通银行资 产托管部 信息披露 制度》 、 《交通银行 资产托管 部保密工 作制度》 、 《 交通银行 资 产托管业务 从业人员 守则》 、 《交 通银行 资产托管部 业务资料 管理制度》 、 《交通银行 资产托管 部监察守则》 等 , 并 根据市场 变化和基 金业务的发 展不断加 以完善。 做 到业务 分工合理, 技 术系统完整 独立, 业务 管理制度 化, 核 心作业区实 行封闭管 理,有关 信息披露 由专人负 责。


基金托管人 通过基金 托管业务 各环节风 险的事前 揭示 、 事中控制和事 后稽核的 动态管理 过程来实施 内部风险 控 制, 为了 保障内控 管理的有 效 执行, 聘请国 际著名会 计师事务 所对基 金托管业务 运行进行 内部控制 评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金 进行监督的方 法和程序


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 19 根据 《证券投 资基金法 》 、 《证券 投资基金 运作管理 办 法》 和有关证 券法规的 规定, 基 金 托管人对基 金的投资 对象、 基金资 产的投资 组合比例 、 基金资产的核 算、 基金资产 净值的计 算、 基金管理人 报酬的计 提和支付、 基 金托管人 报酬 的计提和支 付、 基金的申 购 资金的 到账 与赎回 资金 的划付 、 基金收益 分配等行 为的合法 性、 合规性进行 监督和核 查。 基金托管人 发现基金 管理人有 违反《证 券投资基 金法 》 、 《证 券投 资基金运 作管理办 法》 等有关证券 法规和 《基 金合同》 的行为, 应当及时 通 知基金管理 人予以纠 正, 基金管 理人收 到通知后及 时核对确 认并进行 调整。 基金 托管人有 权 对通知事项 进行复查, 督促基金 管理人 改正。 基金管 理人对基 金托管人 通知的违 规事项未 能 及时纠正的, 基金托管 人须报告 中国证 监会。 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为, 须立 即 报告中国证 监会, 同时 通知基金 管 理人限期纠 正。 四、其他事项 最近一年内 交通银行 及其负责 资产托管 业务的高 级管 理人员无重 大违法违 规行为, 未受 到中国人民 银行、 中国证 监会、 中国银 监会及其 他有 关机关的处 罚 。 负责基金 托管业务 的高 级管理人员 在基金管 理公司无 兼职的情 况。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 20 第 五 部分


相 关服 务 机构 一、基金份额销售机构 1 . 申购赎回 代理券商 (简称 “ 一级交易 商 ” ) (1)广发证券股份有限公司


注册地址: 广州天河区 天河北 路183-187 号大都 会广 场43楼( 4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州 天河北路 大都会广 场 5、18 、19、36 、38 、41 和 42 楼 法定代表人 : 林治海 联系人: 黄岚 电话: 020 -87555888 传真: 020 -87555305 客户服务电 话: 95575 网址 : http://www.gf.com.cn/ (2)中国银河证券股份有限公司


注册地址: 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 办公地址: 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座2 -6 层 法定代表人 : 顾伟国 联系人: 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服务电 话: 4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (3)海通证券股份有限公司


注册地址: 上海市淮海 中路 98 号 办公地址: 上海市广东 路 689 号 海通证券 大厦 法定代表人 : 王开国 联系人: 金芸、李笑 鸣 电话: 021 -23219275 传真: 021 -63602722 客户服务电 话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (4)兴业证券股份有限公司


注册地址: 福州市湖东 路 99 号标 力大厦 办公地址: 上海市浦东 民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 : 兰荣 联系人: 谢高得 电话: 021 -38565785


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 21 传真: 021 -38565783 客户服务电 话: 4008888123 网址: http://www.xyzq.com.cn/ (5)东兴证券股份有限公司


注册地址: 北京市西城 区金融大 街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址: 北京市西城 区金融大 街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人 : 徐勇力 联系人: 汤漫川 电话: 010-66555316 传真: 010-66555246 客户服务电 话: 4008888993 网址: http://www.dxzq.net.cn (6)方正证券 股份有限公司


注册地址: 湖南长沙芙 蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层 办公地址: 湖南长沙芙 蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层 法定代表人 : 雷杰 联系人: 郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服务电 话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (7)齐鲁证券有限公司


注册地址: 山东省济南 市经十路20518 号 办公地址: 山东省济南 市经七路86 号 23 层 法定代表人 : 李玮 联系人: 吴阳 电 话: 0531 -81283938 传真: 0531 -81283900 客户服务电 话: 95538 网址: http://www.qlzq.com.cn/ (8)华福证券有限责任公司


注册地址: 福州市五四 路 157 号 新天地大 厦 7、8 层 办公地址: 福州市五四 路 157 号 新天地大 厦 7 至 10 层 法定代表人 : 黄金琳 联系人: 张腾 电话: 0591 -87383623 传真: 0591 -87383610


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 22 客户服务电 话: 96326 (福建 省外请加 拨 0591 ) 网址: http://www.hfzq.com.cn (9) 中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田 区益田路 与福中路 交界处荣 超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层01 、02 、03 、05、11、12 、13 、15 、16 、18 、19、 20 、21、22 、23 单元


办公地址: 深圳市福田 区益田路6003 号荣 超商务中 心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层


法定代表人 : 龙增来 联系人: 刘毅 电话: 0755-82023442 传真: 0755-82026539 客户服务电 话: 4006008008 网址: http://www.cjis.cn/ (10) 湘财证券有限责任公司


注册地址: 湖南省长沙 市黄兴中 路 63 号中 山国际大 厦 12 楼 办公地址: 湖南省长沙 市黄兴中 路 63 号中 山国际大 厦 12 楼 法定代表人 : 林俊波 联系人: 钟康莺 电话: 021 -68634518 -8503 传真: 021 -68865938 客户服务电 话: 4008881551 网址: http://www.xcsc.com/ (11) 华泰证券股份有限公司


注册地址: 江苏省南京 市中山东 路 90 号华 泰证券大 厦 办公地址: 江苏省 南京 市中山东 路 90 号华 泰证券大 厦 法定代表人 : 吴万善 联系人: 庞晓芸 电话: 025 -84457777 传真: 025 -84579763 客户服务电 话: 95597 网址: http://www.htsc.com.cn/ 2. 二级市场 交易代理 券商 包括具有经 纪业务资 格及 深圳 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 3 .基金管理人 可根据有 关法律法 规,选择 其他符合 要求的机构 代理发售 本基金, 并及 时公告 。 二、登记 结算 机构


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 23 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 注册地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号


办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号


法定代表人 :金颖


电 话:0755-25946013


传 真:0755-25987122 联系人:严 峰 三、律师事务所和经办律师 名称:通力 律师事务 所 注册地址: 上海市银 城中路 68 号时代 金融中心 19 楼 办公地址: 上海市银 城中路 68 号时代 金融中心 19 楼 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人:安冬 经办律师: 吕红、安冬 四、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称: 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家 嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼 法人代表: 杨绍信 电话: 021-61238888 传真: 021-61238800 联系人:金毅 经办注册会 计师:汪 棣 、金毅博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 24 第 六 部分


基金 的募集 与 基金 合同 的生效 一、基金的募集 基金管理人 按照 《基金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券投 资基金销 售管理办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金 , 并 于2011 年4 月6 日 经 中国证监会证监许可 [2011]498 号文 核 准 募 集 。 本 基 金 募集期从2011 年5 月3 日 起至2011 年6 月3 日 止 , 共 募 集 403,229,029.00 份基金份额,有效认 购户数为8,507 户。 本基金运作 方式为契 约型开放 式,存续 期间为不 定期 。 二、基金合同的生效 本基金的基 金合同已 于 2011 年6 月 10 日正式生 效。 三、基金存续期内的基金份额持有人数 量和资金额 《基金合同》 生效后, 基金份额 持有人数量 不满200 人或者基金资 产净值低 于5,000 万 元 的,基金 管理人应当 及时报告 中国证监 会;连续20 个工 作日出现 前述情形 的,基金 管理 人应当向中 国证监会 说明原因 并报送解 决方案。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 25 第 七 部分


基 金份 额 的交 易 一、基金 上市 本基金于 2011 年 7 月 13 日起在深证 证券 交易所上 市 交易 ,交易 代码:159908 。 二、基金份额的上市交易 本基金的基 金份额在 深圳证券 交易所的 上市交易 须遵 照 《深圳证券交 易所证券 投资基金 上市规则 》 、 《深圳证 券交易所 交易型开 放式指数 基 金业务实施 细则》 , 以及 《深圳 证券交 易所交易规 则》等有 关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的,深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易, 并报中国证 监会备案 : 1 、不再具备本章 第一款规 定的上 市条件; 2 、违反法律、行 政法规, 中国证 监会决定 暂停其上 市; 3 、严重违反深圳 证券交易 所有关 规则的; 4 、深圳证券交易 所认为应 当暂停 上市的其 他情形。 四、终止上市交易 基金份额上 市交易后, 有 下列情形 之一的, 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易, 并 报中国证监 会备案: 1 、暂停上市之日 起半年内 未能消 除暂停上 市原因的 ; 2 、基金合同终止 ; 3 、基金份额持有 人大会决 定终止 上市; 4 、深圳证券交易 所认为应 当终止 上市的其 他情形。 基金管理人 应当在收 到深圳证 券交易所 终止基金 上市 的决定之日 起 2 个工作 日内发布 基金终止上 市公告。 若因上述 1 、4 项等 原因使本 基金不再 具备上市 条件 而被深圳证 券交易所 终止 上市 的, 本基金将由 交易型开 放式基金 变更为以 深证基本面 200 指数为标的的非上市 的开放式 指数 基金。 若届时 本基金管 理人已有 以该指数 作为标的 指 数的指数基 金, 则本基 金将本着 维护投 资者合法权 益的原则 ,履行适 当的程序 后选取其 他合 适的指数作 为标的指 数。 五、基金份额参考净值 (IOPV )的计算与公告 基金管理人 在每一交 易日开市 前向深圳 证券交易 所提 供当日的申 购赎回清 单, 深圳证券 交易所在开 市后根据 申购赎回 清单和组 合证券内 各只 证券的实时 成交数据, 计 算并发布 基金 份额参考净 值 (IOPV ),供投 资者交易 、申购、 赎回 基金份额时 参考。 (1 )基金份额参 考净值的 计算公 式:


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 26





基金份 额参考净 值= (申购赎 回清单中 必须用现 金替代的固 定替代金 额总额+ 申购赎回 清单中可以用现金 替代的所有成 份证券的数量 与其最 新成交价乘 积之和+申购赎回 清单中禁止用 现金替代的所 有成份 证券的数量 与其最新成交价乘 积之和+申购 赎回清单中的 预估现 金部分)/ 最小申购赎 回单位所 对应的基 金份额





(2 )基金份 额参考净 值的计 算以四舍 五入的方 法保留小数 点后 3 位。





(3 )基金管 理人可以 调整基 金份额参 考净值的 计算公式, 并予以公 告。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 27 第 八 部分


基 金份 额 的申 购与 赎回 一、申购与赎 回的场所 投 资者 应当在 申购 赎回 代理券 商的 营业场 所按 申购 赎回 代理 券商提 供的 方式 办理基 金 的申购和赎 回。 本基金管理 人将在开 始申购、 赎 回业务前 公告申购 赎 回代理券商 的名单, 并 可依据实 际 情况增加或 减少申购 赎回代理 券商。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1 、申购、赎回的 开始时间 本基金已于 2011 年 7 月 13 日开放申购 、赎回业 务 。 2 、开放日及开放 时间 投资者可办 理申购、 赎 回等业务 的开放日 为深圳证 券 交易所的交 易日, 开放 时间为上 午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。在此时间之外不办 理 基金份额的 申购、赎 回。 若 深圳证券 交易所变 更交易时 间或出现 其他特殊 情况 , 基金管理人 可对开放 日、 开放时 间进行相应 的调整并 公告。 三、申购与赎回的原则 1 、本基金采用份 额申购和 份额赎 回的方式 ,即申购 、赎回均以 份额申请 。 2 、本基金的申购 对价、赎 回对价 包括组合 证券、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 3 、申购、赎回申 请提交后 不得撤 销。 4 、 申购、 赎回应遵守 《深圳 证券交易 所交易型 开放式 指数基金业 务实施细 则》 的规定 。 5 、基金管理人 在不损害 基金份额 持有人权 益的情况 下可更改上 述原则。 基金管理 人最 迟须于新规 则开始实 施日前 3 个工 作日在中 国证监会 指定的信 息 披露媒体 公告。 四、申购与赎回的程序 1 、申购与赎回申 请的提出 投资者须按 申购赎回 代理券商 规定的手 续, 在开放 日 的开放时间 提出申购、 赎回的申 请。 投资者申购 本基金时, 须 根据申购、 赎 回清单备 足相 应数量的股 票和现金。 投 资者 提交 赎回申请时 ,必须持 有足够的 基金份额 余额和现 金。 2 、申购与赎回申 请的确认 基金投资者 申购、 赎回 申请在受 理当日进 行确认。 如 投资者未能 提供符合 要求的申 购对 价, 则申购申 请失败。 如 投资者 持 有的符合 要求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的 现金,或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价, 则赎 回申 请失败。 3 、申购和赎回的 清算交收 与登记 投资者 T 日申购、 赎回 成功后, 登 记结算 机构在 T 日收市后为 投资者办 理基金份 额与 组合证券的 清算交收 以及现金 替代等的 清算,在 T+1 日办理现金 替代等的 交收以及 现金差 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 28 额的清算,在 T+2 日办 理现金差 额的交收 ,并将结 果发送给申 购赎回代 理券商、 基金管理 人和基金托 管人。 如果登 记结算机 构在清算 交收时发 现不能正常 履约的情 形, 则依据 《中国 证券登记结 算有限责 任公司交 易型开放 式指数基 金登 记结算业务 实施细则》 的 有关规定 进行 处理。 登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内, 对清算 交 收和登记的 办理时间、 方式进行 调 整,并最迟 于开始实 施日的3 个工 作日前在 中国证监 会指定的信 息披露媒 体公告。 五、申购与赎回的数额限制 投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购、赎 回单 位的整数倍 。 本基金的最 小申购赎 回单位为 150 万份,基金管理 人有权对其 进行 调整 ,并在调 整实 施前 3 个工作日 于中国证 监会指定 的信息披 露媒体公 告。 六、申购与赎回的对价和费用 1 、申购对价是 指 投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价。 赎回对 价是指 投 资者 赎回 基金份额 时, 基金 管理人应交 付给赎回 人的组合 证券、 现 金替代、现 金差额及 其 他对价 。 2 、 申购对价、 赎回对价 根据申购、 赎 回清单和 投资者 申购、 赎回的基 金份额数 额确定 。 申购、 赎回清单 由基金管 理人编制 。T 日的申购 、 赎 回清单在当 日深圳证 券交易所 开市 前公告。 如遇 特殊情况 , 可以适 当延迟计 算或公告 , 并报中国证 监会备案。 申购、 赎 回清单 的内容与格 式见本基 金招募说 明书。 3 、投资者 在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理 券商可按照 不超过 0.5% 的标准收 取佣金,其 中包含证 券交易所 、登记结 算机构等 收取 的相关费用 。 4 、T 日的基金份额净值在 当天收市 后计算, 并 在 T+1 日公告, 计算公式 为计算 日基金 资产净值除 以计算 日 发售在外 的基金份 额总数。 七、申购赎回清单的内容与格式 1 、申购赎回清单 的内容 T 日申购赎回清单公 告内容包 括最小申 购、 赎回单位 所对应的组 合证券内 各成份证 券数 据、现金替 代、T 日预估现金 部分、T -1 日的现金 差 额、基金份 额净值及 其他相关 内容。 2 、组合证券相关 内容 组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购 赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 3 、现金替代相关 内容 现金替代是 指申购、 赎回 过程中, 投资 者按基金 合同 和招募说明 书规定的 原则, 用于替 代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金。 (1 )现金替 代分为 3 种类 型: 禁止现金 替代 (标志 为 “禁止 ” ) 、 可以现金 替代 (标志 为 “允许” ) 和必须现 金替代( 标志为 “ 必须 ” )。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 29 禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时,该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 可 以现 金替代 是指 在申 购基金 份额 时,允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替 代,但在赎 回基金份 额时,该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时,该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 (2 )可以现金替 代 1 )适用情形: 出于证券 停牌等原 因导致 投 资者 无法 在申购时买 入证券或 基金 管理 人认 为可以适用 的其他情 形。 2 )替代金额:对 于可以现 金替代 的证券, 替代金额 的计算公式 为: 替代金额= 替代证券 数量 × 该 证券 参考 价格 ×(1 + 现金替代溢 价比例) 其中, “该证 券 参考价格 ”定义 为 该证券 前一交 易日 除权除息后 的收盘价 。 收取现金替 代溢价的 原因是, 对 于使用现 金替代的 证 券, 基金管理 人需在该 部分证券 恢 复交易后买 入, 而实际 买入价格 加上相关 交易费用 后 与申购时的 最新价格 可能有所 差异。 为 便于操作, 基 金管理人 在申购赎 回清单中 预先确定 现 金替代溢价 比例, 并据 此收取替 代金额。 如果预先收 取的金额 高于基金 买入该部 分证券的 实际 成本, 则基金管 理人将退 还多收取 的差 额; 如果预先 收取的金 额低于基 金买入该 部分证券 的 实际成本, 则 基金管理 人将向投 资者收 取欠缺的差 额。 3 )替代金额的处 理程序如 下: T 日,基金管理人在 申购赎回 清单中公 布现金替 代溢 价比例,并 据此收取 替代金额 。 在 T 日后被替代的部 分证券有 正常交 易的 2 个交易 日 (即 T +2 日) 内, 基 金管理人 将 以收到的替 代金额买 入被替代 的部分证 券。 T +2 日日终,若基金管 理人已购 入全部被 替代的证 券,则以替 代金额与 被替代证 券的 实际买入成 本 (包括买入 价格和交 易费用) 的差 额, 确定基金应 退还 投资 者 或投资 者 应补交 的款 项; 若基 金管理人 未能购入 全部被替 代的证券, 则以替代金 额与所购 入的部分 被替代证 券的实际买 入成本加 上按照 T +2 日收盘价 计算的未 购入部分被 替代证券 价值的差 额, 确定 基金应退还 投资者 或 投资者 应 补交的款 项。 特殊情况: 若 自 T 日起, 深圳证券 交易所 正常交易 日 已达 20 日而该部分 证券的正 常交 易日低于 2 日 ,则以替 代金额与 所购入的 部分被替 代证券的实 际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价计 算的未购 入的部分 被替代证 券价值的 差额 , 确定基金应退 还 投资者 或投资者 应补 交的款项。 若现金替代 日 (T 日) 后至 T +2 日 (在特殊 情况下 则 为 T 日起的第 20 个正常 交易 日) 期间被替代的证 券发生除息 、送股(转 增) 、配股, 以及由于股权分 置改革等发 生的其他权 益变动,则 进行相应 调整。 T +2 日后的第 1 个市场交易 日 (在 特殊情况 下则为 T 日起的第 21 个市场交易日 ) , 基 金管理人将 应退款和 应补款的 明细及汇 总数据发 送给 登记结算机 构,相关 款项的清 算交收, 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 30 将于此后 3 个工 作日内完 成。 4 )替代限制: 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误差,基金 管理人可 规定 投资 者 使 用可以现金 替代的比 例合计不 得超过申 购基金份 额资 产净值的一 定比例。 现金 替代比例 的计 算公式为: (3 )必须现金替 代 1 )适用情形: 必须现金 替代的证 券一般是 由于标的 指数调整将 被剔除的 成份证券 ,或 出于保护基 金持有人 利益等目 的基金管 理人认为 有必 要实行必须 现金替代 的成份证 券。 2 )替代金额: 对于必须 现金替代 的证券, 基金管理 人将在申购 赎回清单 中公告替 代的 一定数量的现金 ,即 “固定 替代金额 ” 。 固定替代金 额的计算方法为 申购赎回清 单中该证券 的数量乘以 其 T 日预估开盘价 。 4 、预估现金部分 相关内容 预估现金部 分是指, 为便 于计算基 金份额参 考净值及 申购赎回代 理券商预 先冻结申 请申 购、赎回的 投资者 的 相应资金 ,由基金 管理人计 算的 现金数额。 T 日申购赎回清单中 公告 T 日预估现 金部分, 其计算 公式为: T 日预估现金部分=T -1 日最小 申购赎回 单位的基 金资产净值 -(申购 赎回清单 中必 须 用 现 金替 代的 固 定替 代 金额 总 额+ 申购 赎 回清 单中 可 以 用现 金 替代的所有 成份证券 的数量与 其 T 日预估 开盘价乘 积之和+申 购 赎回清单中 禁止用现 金替代的 所有成份 证券的数 量与 其 T 日预估 开盘价乘积 之和) 其中,T 日预估开 盘价是对 标的指数 成份证券 预估的 开盘价。 另 外, 若 T 日为基 金分红 除息日,则 计算公式 中的 “T -1 日最小申 购赎回单 位的基金资 产净值 ” 需要扣减 相应的收 益分配数额 。预估现 金部分的 数值可能 为正、为 负或 为零。 5 、现金差额相关 内容 T 日现金差额在 T +1 日的申购 赎回清单 中公告, 其 计算公式为 : T 日现金差额=T 日最小申 购赎回单 位的基金 资产净 值- (申 购赎回清 单中必须 用现金 替 代 的固 定替 代 金额 总额 +申 购 赎回 清单 中 可以 用现 金 替代 的所 有 成 份证券的数 量与其 T 日 收盘价乘 积之和+ 申购赎回 清单中禁止 用现金 替代的所有 成份证券 的数量与 其 T 日收盘价乘 积之和 ) T 日投资者 申购、 赎 回基金份 额时, 需 按 T +1 日公告的 T 日现金差额进 行资金的 清算 交收。 现金差 额的数值 可能为 正、 为负或 为零。 在 投 资者 申购时, 如现金差 额为正 数, 则投 资者应根据 其申购的 基金份额 支付相应 的现金, 如 现 金差额为负 数, 则 投资 者 将根据 其申购 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 31 的基金份额 获得相应 的现金; 在 投 资者 赎回 时, 如现 金差额为正 数, 则 投资者 将根据其 赎回 的基金份额 获得相应 的现金, 如 现金差额 为负数, 则 投资者 应根 据其赎回 的基金份 额支付相 应的现金。 6 、申购赎回清单 的格式 T 日申购赎回清单的 格式举例 如下: 基本信息 最新公告日 期


基金名称


基金管理公 司名称


一级市场基 金代码


T -1 日信息内容 现金差额( 单位:元 )


最小申购赎 回单位资 产净值( 单位:元 )


基金份额净 值(单位 :元)


T 日信息内容 预估现金部 分(单位 :元)


可以现金替 代比例上 限


是否需要公 布 IOPV


最小申购赎 回单位( 单位:份 )


申购、赎回 的允许情 况


T 日成份股信息内容 证券 代码 证券 简称 证券 数量 现金 替代 标志 可以 现金 替代 保证 金 率 固定 替代 金额 000001


深 发展 A


1900


允许


21.0%


000002


万 科A


10400


允许


21.0%


000006


深 振业 A


600


允许


21.0%


000009


中 国宝 安


300


允许


21.0%


000012


南 玻A


800


允许


21.0%


000016


深 康佳 A


1200


允许


21.0%


000021


长 城开 发


1100


允许


21.0%


000022


深 赤湾 A


300


允许


21.0%


000024


招 商地 产


0


必须





0.000 000027


深 圳能 源


1600


允许


21.0%


000028


一 致药 业


100


允许


21.0%


000031


中 粮地 产


500


允许


21.0%


000039


中 集集 团


1000


允许


21.0%


000042


深 长城


100


允许


21.0%


000046


泛 海建 设


1300


允许


21.0%


000059


辽 通化 工


400


允许


21.0%


000060


中 金岭 南


700


允许


21.0%


000061


农 产 品


200


允许


21.0%


000063


中 兴通 讯


1200


允许


21.0%


000066


长 城电 脑


1200


允许


21.0%


000069


华 侨城 A


1900


允许


21.0%


000088


盐 田港


1200


允许


21.0%


000089


深 圳机 场


900


允许


21.0%


000090


深 天 健


300


允许


21.0%


000100


TCL 集团


5400


允许


21.0%


000157


中 联重 科


1700


允许


21.0%


000301


东 方市 场


800


允许


21.0%


000338


潍 柴动 力


500


允许


21.0%





博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 32 000401


冀 东水 泥


300


允许


21.0%


000402


金 融 街


3400


允许


21.0%


000410


沈 阳机 床


300


允许


21.0%


000417


合 肥百 货


200


允许


21.0%


000418


小 天鹅 A


100


允许


21.0%


000422


湖 北宜 化


600


允许


21.0%


000423


东 阿阿 胶


200


允许


21.0%


000425


徐 工机 械


300


允许


21.0%


000488


晨 鸣纸 业


2100


允许


21.0%


000501


鄂 武商 A


200


允许


21.0%


000527


美 的电 器


1500


允许


21.0%


000528


柳工


500


允许


21.0%


000531


穗 恒运 A


200


允许


21.0%


000538


云 南白 药


100


允许


21.0%


000539


粤 电力 A


1900


允许


21.0%


000541


佛 山照 明


400


允许


21.0%


000543


皖 能电 力


300


允许


21.0%


000550


江 铃汽 车


200


允许


21.0%


000554


泰 山石 油


300


允许


21.0%


000559


万 向钱 潮


700


允许


21.0%


000562


宏 源证 券


500


允许


21.0%


000568


泸 州老 窖


300


允许


21.0%


000572


海 马汽 车


400


允许


21.0%


000581


威 孚高 科


200


允许


21.0%


000589


黔 轮胎 A


600


允许


21.0%


000597


东 北制 药


200


允许


21.0%


000601


韶 能股 份


1000


允许


21.0%


000612


焦 作万 方


400


允许


21.0%


000616


亿 城股 份


1300


允许


21.0%


000619


海 螺型 材


300


允许


21.0%


000623


吉 林敖 东


300


允许


21.0%


000625


长 安汽 车


1800


允许


21.0%


000630


铜 陵有 色


700


允许


21.0%


000637


茂 化实 华


300


允许


21.0%


000651


格 力电 器


1500


允许


21.0%


000659


珠 海中 富


600


允许


21.0%


000666


经 纬纺 机


200


允许


21.0%


000667


名 流置 业


1300


允许


21.0%


000680


山 推股 份


400


允许


21.0%


000683


远 兴能 源


400


允许


21.0%


000685


中 山公 用


100


允许


21.0%


000686


东 北证 券


200


允许


21.0%


000690


宝 新能 源


900


允许


21.0%


000698


沈 阳化 工


500


允许


21.0%


000701


厦 门信 达


300


允许


21.0%


000708


大 冶特 钢


200


允许


21.0%


000709


河 北钢 铁


15000


允许


21.0%


000717


韶 钢松 山


2900


允许


21.0%


000718


苏 宁环 球


400


允许


21.0%


000725


京 东方 A


2900


允许


21.0%


000726


鲁 泰A


600


允许


21.0%


000728


国 元证 券


1100


允许


21.0%


000729


燕 京啤 酒


500


允许


21.0%


000731


四 川美 丰


800


允许


21.0%


000755


山 西三 维


300


允许


21.0%


000758


中 色股 份


100


允许


21.0%


000759


中 百集 团


700


允许


21.0%





博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 33 000767


漳 泽电 力


500


允许


21.0%


000768


西 飞国 际


600


允许


21.0%


000776


广 发证 券


500


允许


21.0%


000778


新 兴铸 管


1500


允许


21.0%


000780


平 庄能 源


100


允许


21.0%


000783


长 江证 券


1400


允许


21.0%


000786


北 新建 材


200


允许


21.0%


000792


盐 湖股 份


200


允许


21.0%


000793


华 闻传 媒


600


允许


21.0%


000800


一 汽轿 车


1300


允许


21.0%


000807


云 铝股 份


900


允许


21.0%


000822


山 东海 化


500


允许


21.0%


000823


超 声电 子


200


允许


21.0%


000825


太 钢不 锈


8400


允许


21.0%


000829


天 音控 股


700


允许


21.0%


000830


鲁 西化 工


700


允许


21.0%


000839


中 信国 安


600


允许


21.0%


000850


华 茂股 份


400


允许


21.0%


000852


江 钻股 份


100


允许


21.0%


000858


五 粮 液


500


允许


21.0%


000860


顺 鑫农 业


200


允许


21.0%


000869


张 裕A


100


允许


21.0%


000876


新 希 望


300


允许


21.0%


000877


天 山股 份


100


允许


21.0%


000878


云 南铜 业


600


允许


21.0%


000883


湖 北能 源


100


允许


21.0%


000895


双 汇发 展


200


允许


21.0%


000898


鞍 钢股 份


6900


允许


21.0%


000900


现 代投 资


600


允许


21.0%


000903


云 内动 力


500


允许


21.0%


000905


厦 门港 务


300


允许


21.0%


000910


大 亚科 技


500


允许


21.0%


000911


南宁 糖业


200


允许


21.0%


000912


泸 天 化


800


允许


21.0%


000918


嘉 凯城


200


允许


21.0%


000919


金 陵药 业


400


允许


21.0%


000926


福 星股 份


600


允许


21.0%


000927


一 汽夏 利


400


允许


21.0%


000932


华 菱钢 铁


4800


允许


21.0%


000933


神 火股 份


800


允许


21.0%


000936


华 西 村


400


允许


21.0%


000937


冀 中能 源


400


允许


21.0%


000939


凯 迪电 力


300


允许


21.0%


000950


建 峰化 工


200


允许


21.0%


000951


中 国重 汽


600


允许


21.0%


000960


锡 业股 份


200


允许


21.0%


000961


中 南建 设


200


允许


21.0%


000963


华 东医 药


200


允许


21.0%


000966


长 源电 力


500


允许


21.0%


000968


煤 气化


200


允许


21.0%


000969


安 泰科 技


200


允许


21.0%


000983


西 山煤 电


900


允许


21.0%


000987


广 州友 谊


100


允许


21.0%


000989


九 芝 堂


200


允许


21.0%


000999


华 润三 九


200


允许


21.0%


001696


宗 申动 力


700


允许


21.0%


002001


新 和成


200


允许


21.0%





博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 34 002003


伟 星股 份


200


允许


21.0%


002007


华 兰生 物


100


允许


21.0%


002011


盾 安环 境


200


允许


21.0%


002024


苏 宁电 器


2400


允许


21.0%


002028


思 源电 气


300


允许


21.0%


002032


苏 泊尔


100


允许


21.0%


002048


宁波 华翔


300


允许


21.0%


002050


三 花股 份


0


必须





0.000 002051


中 工国 际


100


允许


21.0%


002056


横 店东 磁


100


允许


21.0%


002062


宏 润建 设


200


允许


21.0%


002069


獐 子岛


100


允许


21.0%


002078


太 阳纸 业


400


允许


21.0%


002082


栋 梁新 材


200


允许


21.0%


002083


孚 日股 份


500


允许


21.0%


002092


中 泰化 学


300


允许


21.0%


002106


莱 宝高 科


100


允许


21.0%


002110


三 钢闽 光


400


允许


21.0%


002122


天 马股 份


300


允许


21.0%


002128


露 天煤 业


200


允许


21.0%


002142


宁 波银 行


1000


允许


21.0%


002146


荣 盛发 展


300


允许


21.0%


002152


广 电运 通


100


允许


21.0%


002155


辰 州矿 业


100


允许


21.0%


002191


劲 嘉股 份


300


允许


21.0%


002194


武 汉凡 谷


200


允许


21.0%


002202


金 风科 技


900


允许


21.0%


002203


海 亮股 份


100


必须





1210.000 002233


塔 牌集 团


200


允许


21.0%


002242


九 阳股 份


300


允许


21.0%


002244


滨 江集 团


600


允许


21.0%


002249


大 洋电 机


100


允许


21.0%


002251


步 步高


100


允许


21.0%


002254


泰 和新 材


200


允许


21.0%


002267


陕 天然 气


100


允许


21.0%


002269


美 邦服 饰


100


允许


21.0%


002304


洋 河股 份


0


必须





0.000 002311


海 大集 团


100


允许


21.0%


002336


人 人乐


100


允许


21.0%


002342


巨 力索 具


100


允许


21.0%


002385


大 北农


0


必须





0.000 002386


天 原集 团


100


允许


21.0%


002399


海 普瑞


100


允许


21.0%


002415


海 康威 视


0


必须





0.000 002416


爱 施德


100


允许


21.0%


002419


天 虹商 场


100


允许


21.0%


002422


科 伦药 业


0


必须





0.000 002430


杭 氧股 份


0


必须





0.000 002440


闰 土股 份


100


允许


21.0%


002444


巨 星科 技


100


允许


21.0%


002461


珠 江啤 酒


100


允许


21.0%


002463


沪 电股 份


100


允许


21.0%


002470


金 正大


100


允许


21.0%


002489


浙江 永强


100


允许


21.0%


002493


荣 盛石 化


100


允许


21.0%


002498


汉 缆股 份


100


允许


21.0%


002500


山 西证 券


100


允许


21.0%





博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 35 300003


乐 普医 疗


100


允许


21.0%


八、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 及处理 1 、在如下情况下 ,基金管 理人可 以拒绝或 暂停接受 投资者的申 购申请: (1 )因不可抗力 导致基金 无法正 常运作或 基金管理 人无法接受 投资者的 申购申请 ; (2 )证券交 易 场所在交 易时间内 非正常停 市,导致 基金管理人 无法计算 当日基金 资产 净值; (3 )深圳证券交 易所、申 购赎回 代理券商 、登记结 算机构因异 常情况无 法办理申 购 ; (4 )发生 基金合 同 规定的 暂停基 金资产估 值情况; (5 )基金管理 人有正当 理由认为 接受某笔 或某些申 购申请可能 会影响或 损害其他 基金 份额持有人 利益时; (6 )法律法规、 深圳证券 交易所 规定或中 国证监会 认定的其他 情形。 发生上述(1 ) 、(2 ) 、(3 )、(4 )项情形时, 基金管理人应根据有关规定 在指定 媒体及 基金 管理人网 站上 刊登 暂停申购 公告。 在暂停申购 的情况消 除时,基 金管理人 应及时恢 复申 购业务的办 理。 2 、在如下情况下 ,基金管 理人可 以暂停接 受 投资者 的赎回申请 : (1 )因不可抗力 导致基金 管理人 不能支付 赎回款项 ; (2 )证券交易 场所在交 易时间内 非正常停 市,导致 基金管理人 无法计算 当日基金 资产 净值; (3 )深圳证券交 易所、申 购赎回 代理券商 、登记结 算机构因异 常情况无 法办理赎 回 ; (4 )发生 基金合 同 规定的 暂停基 金财产估 值情况; (5 )法律、法规 规定或中 国证监 会认定的 其他情形 。 发生上述情 形时,基 金管理人 应当在当 日立即向 中国 证监会备案 并予以公 告。 在暂停赎回 的情况消 除时,基 金管理人 应及时恢 复 赎 回业务的办 理。 九、集合申购与其他服务 在条件允许 时, 基金管 理人可开 放集合申 购, 即允许 多 个 投资者 集 合其持有 的组合证 券, 共同构成最 小申购、 赎回单位 或其整数 倍,进行 申购 。 基金管理人 指定的代 理机构可 依据法律 法规和 基 金合 同 的规定开 展其他服 务, 双方需签 订书面委托 代理协议 ,并报中 国证监会 备案。 十、联接基金的投资 本基金的联 接基金可 投资于本 基金,与 本基金跟 踪同 一标的指数 。 十一、基金的非交易过户、冻结、解冻 等其他业务 基金的登记 结算机构 可依据其 业务规则 ,受理基 金的 非交易过户 、冻结与 解冻等业 务, 并收取一定 的手续费 用。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 36 第 九 部分


基 金的 投 资 一、投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 二、投资范围 本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 为更好地实 现基金的 投资目标, 本 基金可能 会少量投 资于 国内依 法发行上 市的 非成 份股 (包括中小 板、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准上市 的股票) 、 新股 、 债券 、 货 币市场工 具、 权证、 股指 期货、 资产支持 证券以及 法律法规 或中国证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具 (但 须符合中国 证监会的 相关规定) 。 如法 律法规或 监管 机构以后允 许基金投 资的其他 品种, 基 金管理人在 履行适当 程序后, 可以将其 纳入投资 范围 。 在建仓完成 后, 本基金投 资于标的 指数成份 股和备选 成份股的资 产比例不 低于基金 资产 净值的 90% ,权证、股指期 货及其他金 融工具的投 资比例依照法律 法规或监管 机构的规定 执行。 三、标的指数 深证基本面 200 指数。 该指数属于 价格指数 。 四 、投资策略 本基金为完 全被动式 指数基金, 采用完全 复制法, 即 按照成份股 在标的指 数中的基 准权 重来构建指 数化投资 组合, 并根 据标的指 数成份股 及 其权重的变 化进行相 应调整。 但 因特殊 情况 (比如流动 性不足等) 导 致本基金 无法有效 复制 和跟踪标的 指数时, 基金 管理人可 使用 其他合理方 法进行适 当的 替代 。 本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品, 如 权证以及 其他与标 的指数或标 的指数成 份股、 备选成 份股相关 的衍生工 具, 包括融资融 券等。 本基金 投资股指 期货将根据 风险管理 的原则, 以套 期保值为 目的 , 力 争利用股指 期货的杠 杆作用, 降低 股票 仓位频繁调 整的交易 成本和跟 踪误差, 达到有效 跟踪 标的指数的 目的。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% , 年跟踪误差不 超过 2% 。 如 因标的指 数编制规 则调整等其 他原因, 导致基金 跟踪偏 离 度和跟踪误 差超过了 上述范围, 基金管理 人应采取 合 理 措施, 避免 跟踪偏离 度和跟踪 误差的 进一步扩大 。 1 、投资决策依据 有关法律、 法 规、 基金合 同以及标 的指数的 相关规定 是基金管理 人运用基 金财产的 决策 依据。 2 、投资管理体制


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 37 本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 负责制。 投资决 策委员会 负责做出 有关标的指 数重大调 整的应对 决策、 基金 组合重大 调 整的决策, 以 及其他单 项投资的 重大决 策。 基金经理 负责做出 日常标的 指数跟踪 维护过程 中 的组合构建、 组合调整 及基金每 日申购 赎回清单的 编制等决 策。 3 、投资管理程序 研究、 投资决 策、 组合 构建、 交 易执行、 投资绩效 评 估、 组合监控 与调整各 环 节的 相互 协调与配合 ,构成了 本基金的 投资管理 程序。 (1 )研究。基 金管理人 的研究部 依托公司 整体研究 平台,整合 外部信息 包括券商 等外 部研究力量 的研究成 果, 开展标的 指数跟踪、 成 份股 公司行为等 相关信息 的搜集与 分析、 流 动性分析、 误差 及其归因 分析等工 作, 并撰写相 关的 研究报告, 作为 本基金投 资决策的 重要 依据 ; (2 )投资决策 。基金管 理人的投 资决策委 员会依据 研究部提供 的研究报 告,定期 或遇 重大事件时 临时召开 投资决策 委员会议, 对相关事 项 做出决策 。 基 金经理根 据投资决 策委员 会的决议, 做出基金 投资管理 的日常决 策 ; (3 )组合构建 。结合研 究报告, 基金经理 主要采取 完全复制法 ,即完全 按照标的 指数 的成份股组 成及其权 重构建基 金股票投 资组合, 并根 据标的指数 成份股及 其权重的 变动而进 行相应的调 整。 在追求 跟踪误差 和跟踪偏 离度最小 化 的前提下, 基 金 经理可 采取适当 的方法, 提高投资效 率,降低 交易成本 ,控制投 资风险 ; (4 )交易执行 。基金管 理人 的交 易部负责 本基金的 具体交易执 行,交易 部同时履 行一 线监控的职 责 ; (5 )投资绩效 评估。本 基金管理 人定期和 不定期对 本基金的投 资绩效进 行评估, 并撰 写相关的绩 效评估报 告, 确认基金 组合是否 实现了投 资预期, 投资策 略是否成 功, 并对基金 组合 误差的 来源进行 归因分析 等。基金 经理依据 绩效 评估报告总 结或检讨 以往的投 资策略, 如果需要, 亦对投资 组合进行 相应的调 整 ; (6 )组合监控 与调整。 基金经理 根据标的 指数的每 日变动情况 ,结合成 份股等的 基本 面情况、 流动 性状况、 基金申购 赎回的现 金流量情 况 , 以及基金投 资绩效评 估结果等 , 对基 金投资组合 进行动态 监控和调 整,密切 跟踪标的 指数 。 基金管理人 在确保基 金份额持 有人利益 的前提下, 根 据环境的变 化和基金 实际投资 的需 要, 有权对上 述投资程 序做出调 整, 并将调 整内容在 基金招募说 明书及招 募说明书 更新中予 以公告。 五、投资组合管理 1 、投资组合的构 建 基金管理人 构建基金 投资组合 的过程主 要分为三 个步 骤: 确定目标 组合、 制定 建仓策略, 以及逐步调 整组合。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 38 (1 )确定目标 组合。基 金管理人 主要采取 完全复制 法,即完全 按照标的 指数的成 份股 组成及其权 重构建基 金股票投 资组合 ; (2 )制定建仓 策略。基 金经理依 据对标的 指 数成份 股的流动性 和交易成 本等因素 所做 的分析,制 定合理的 建仓策略 ; (3 )逐步调整 组合。基 金经理在 规定时间 内,采取 适当的手段 和措施, 对实际投 资组 合进行动态 调整,直 至达到紧 密跟踪标 的指数的 目标 。 本基金跟踪标的 指数成份股 和备选成份股 的资产比例 不低于基金 资产 净值的 90% 。本 基金将在基 金合同生 效之日 起 3 个月内达 到这一投 资比例。此 后,如因 标的指数 成份股调 整、 基金 申购赎回 带来现金 等因素导 致基金不 符合这 一投资比例 的, 基 金管理人 将在 10 个 交易日内进 行调整。 2 、投资组合的日 常管理 本基金投资 组合的日 常管理内 容主要包 括以下几 个方 面: (1 )标的指数 成份股公 司行为信 息的跟踪 与分析。 跟踪分析标 的指数成 份股公司 行为 等信息, 如股本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌, 以 及成份 股公司其他 重大信息 , 分析 这些信息 对 指数 的影响 ,进而分 析是否需 要对投资 组合进行 调整 ,为投资决 策提供依 据 ; (2 )标的指 数 的跟踪与 分析。跟 踪分析标 的指数的 调整等变化 ,确定标 的指数的 变化 是否与预期 相一致, 分析是否 存在差异 及差异产 生的 原因,为投 资决策提 供依据 ; (3 )每日申购 赎回情况 的跟踪与 分 析。跟 踪分析每 日基金申购 赎回信息 ,分析这 些信 息对投资组 合的影响 ; (4 )投资组合 持有证券 、现金头 寸及流动 性分析。 基金经理跟 踪分析每 日基金实 际投 资组合与目 标组合的 差异及差 异产生的 原因,并 对拟 调整的成份 股的流动 性进行分 析 ; (5 )投资组合 调整。使 用数量化 投资分析 模型,寻 找出将实际 投资组合 调整为所 追求 的目标组合 的最优方 案, 确定组 合交易计 划; 如标 的 指 数成份股调 整、 成份股 公司发生 兼并、 收购和重组 等重大事 件, 由基金 经理召集 会议, 决 定基 金 的操作策 略; 进一步 调整投资 组合, 达到所追求 的目标组 合的持仓 结构 ; (6 )基金每日申 购赎回清 单的制 作。基金 经理以 T -1 日标的指数成 份股的构 成及其 权重为基础 ,并考 虑 T 日将发 生的上市 公司变动 等情 况,制作 T 日 基金申购 赎回清 单并予 以公告。 3 、投资组合的定 期管理 本基金投资 组合的定 期管理内 容主要包 括以下几 个方 面: (1 )每月 每月末, 根据 基金合同 中关于基 金管理费 和基金托 管 费等的支付 要求, 及时 检查组合 中 的现金比例 ,进行现 金支付的 准备。 每月末, 基金经 理对投资 策略、 投资组 合表现及 跟踪 误差等进行 分析, 分析最 近组合与 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 39 标的指数的 跟踪偏离 度和跟踪 误差情况 ,寻找出 未能 有效控制较 大偏离的 原因。 (2 )每年 根据标的指 数的编制 规则与指 数调整公 告, 基金经 理 依据投资决 策委员会 的决策, 在 标 的指数成份 股调整生 效前, 分析 并制定投 资组合调 整 策略, 尽量减 少因成份 股变动所 带来的 跟踪偏离度 和跟踪误 差。 4 、投资绩效评估 本基金的投 资绩效评 估内容包 括以下几 个方面: 每日,基金 经理分析 基金的跟 踪偏离度 ; 本基金管理 人定期对 基金的运 行情况进 行量化评 估 ; 基 金经 理定期 根据 绩效 评 估报 告分 析当月 的投 资操 作、 投资 组合状 况及 跟踪 误差等 情 况, 重点分析基 金的跟踪 偏离度和 跟踪误差 产生的原 因、 现金管理情 况、 标的指数 成份股调 整前后的操 作,以及 成份股未 来可能发 生的变动 等。 六、业绩比较基准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数,即 深证基本 面 200 指数。该指数 属于价格 指数。 如果中证指 数有限公 司变更或 停止深证 基本面 200 指数的编制 及发布, 或者深证 基本 面 200 指数被其他指数所替代 ,或者由 于指数编 制方 法等重大变 更导致深 证基本面 200 指 数不宜继续 作为本基 金的标的 指数, 或者 证券市场 有 其他代表性 更强、 更适 合于本基 金投 资 的指数推出, 基金管理 人依据维 护投资者 合法权益 的 原则, 在履行 适当程序 后有权变 更本基 金的标的指 数并相应 地变更业 绩比较基 准。 七、风险收益特征 本基金属于 股票型基 金, 其预期 收益及风 险水平高 于 混合型基金、 债券型基 金与货币 市 场基金,属 于高风险/ 高 收益的开 放式基金 。 本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 , 主要采 用完 全复制策略 , 跟踪深 证基本面 200 指数,其风 险收益特 征与标的 指数所表 征的市场 组合 的风险收益 特征相似 。 八、投资禁止行为与限制 1 、禁止用本基金 财产从事 以下行 为 (1 )承销证券; (2 )向他人贷款 或者提供 担保; (3 )从事承担无 限责任的 投资; (4 )买卖其他基 金份额, 但是国 务院另有 规定的除 外; (5 )向本基金 的基金管 理人、基 金托管人 出资或者 买卖本基金 的基金管 理人、基 金托 管人发行的 股票或者 债券; (6 )买卖与本 基金的基 金管理人 、基金托 管人有控 股关系的股 东或者与 本基金的 基金 管理人、基 金托管人 有其他重 大利害关 系的公司 发行 的证券或者 承销期内 承销的证 券;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 40 (7 )从事内幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他不正 当的证券交 易活动; (8 )依照法律、 法规有关 规定, 由中国证 监会规定 禁止的其他 活动。 对 于因上述 (5 )、(6 ) 项情形导 致无法投 资 的标的指 数成份股 或备选成 份股,基 金 管理人将在 严格控制 跟踪误差 的前提下 ,将结合 使用 其他合理方 法进行适 当替代。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,则本基金 投资不再 受相关限 制。 2 、基金投资组合 比例限制 (1 )本基金参 与股票发 行申购, 所申报的 金额不超 过本基金总 资产,本 基金所申 报的 股票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ; (2 )本基金不得 违反基金 合同关 于投资范 围和投资 比例的约定 ; (3 ) 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ; (4 )进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ; (5 )本基金投 资权证, 在任何交 易日买入 的总金额 ,不超过上 一交易日 基金资产 净值 的 0.5% ,基金持有的全部 权证的市 值不超过 基金资 产净值的 3% ,本 基金管理 人管理 的全 部基金持有同一 权证的比例 不超过该权 证的 10% 。投资于其他权证 的投资比例 ,遵从法律 法规或监管 部门的相 关规定; (6 )流通受限证 券投资遵 照有关 法律法规 及中国证 监会的规定 执行; (7 ) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约 价值,不得超过基金资产净值的 10% ; 在任何交易日日终, 持 有的买入 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和, 不 得超过基 金资 产净值的 100% ,其中 ,有价证 券指股票 、债券( 不 含到期日在 一年以内 的政府债 券) 、权 证、 资产 支持证券 、 买入 返售金融 资产 ( 不含质押 式 回购) 等 ; 在任 何交易日 日终, 持有的 卖出期货合约价 值不得超过 基金持有的 股票总市值 的 20% ;在任何交易日内交 易(不包 括 平仓)的股指期 货合约的成 交金额不得 超过上一交 易 日基金资产净值 的 20% ;每个交易日 日终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ,应 当保持不低 于交易保 证金一倍 的现金 ; (8 )法律、法规 、基金合 同及中 国证监会 规定的其 他比例限制 。 如果法律法 规对 基金 合 同约定 投资组合 比例限制 进行 变更的, 以变 更后的规 定为准。 法 律法规或监 管部门取 消上述限 制,如适 用于本基 金, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日 起 3 个月内使 基金的投资 组合比例 符合基金 合同 的约定。 由于 证券市场 波动、 上 市公司合 并、 基金 规 模变动、 成份 股价格的 市场变化 等基金 管理人之外 的因素导 致基金投 资不符合 上述约定 比例 的, 基金管理人 应在 10 个交易日 内进 行调整,以 达到标准 ,法律法 规另有规 定的,从 其规 定。 九、基金管理人代表基金行使股东权利 的处理原则及 方法 1 、基金管理人 按照国家 有关规定 代表基金 独立 行使 股东权利, 保护基金 份额持有 人的 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 41 利益; 2 、不谋求对上市 公司的控 股和直 接管理; 3 、有利于基金财 产的安全 与增值 ; 4 、不通过关联 交易为自 身、雇员 、授权代 理人或任 何存在利害 关系的第 三人牟取 任何 不当利益。 十、基金的融资、融券 本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 十一. 基金投资组合报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗 漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 基金托管人 交通 银行股份有 限公司 根据 本基金合同规 定复核了本报告 中的财务指 标、净 值表 现和投 资组合报 告等内容 ,保证复 核内容不 存在 虚假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。 本投资组合 报告所载 数据截至2013 年 3 月 31 日 ,本 报告中所列 财务数据 未经审计 。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资 产 的比例(%) 1 权益投资 177,302,493.27 99.40 其中:股票 177,302,493.27 99.40 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 1,065,874.89 0.60 6 其他各项资 产 1,720.88 0.00 7 合计 178,370,089.04 100.00 注:股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业 类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 528,176.08 0.30 B 采矿业 7,616,932.97 4.28 C 制造业 111,247,593.58 62.47 D 电力、 热力 、燃气 及 水生产和 供应业 4,341,245.43 2.44 E 建筑业 1,072,250.03 0.60 F 批发和零售 业 8,703,552.62 4.89 G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,149,555.29 1.21


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 42 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 977,019.28 0.55 J 金融业 15,610,674.77 8.77 K 房地产业 21,839,022.00 12.26 L 租赁和商务 服务业 374,388.84 0.21 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,738,596.02 0.98 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 550,118.72 0.31 S 综合 553,367.64 0.31 合计 177,302,493.27 99.57 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 000002 万


科A 1,258,934 13,546,129.84 7.61 2 000651 格力电器 245,990 7,027,934.30 3.95 3 000001 平安银行 261,062 5,252,567.44 2.95 4 000100 TCL 集团 1,617,717 4,238,418.54 2.38 5 000898 *ST 鞍钢 1,128,719 3,736,059.89 2.10 6 000825 太钢不锈 1,099,697 3,661,991.01 2.06 7 000709 河北钢铁 1,492,483 3,522,259.88 1.98 8 002024 苏宁云商 544,019 3,465,401.03 1.95 9 000527 美的电器 361,996 3,323,123.28 1.87 10 000157 中联重科 399,841 3,214,721.64 1.81 4. 报告期末按 债券品种 分类的债券投资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5. 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例 大小排名 的前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名 的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名 的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明 报告期末本 基金未投 资股指期 货交易。 9、 投资组合报告附注 (1) 本报告 期内, 本基 金投资的 前十名证 券的发行 主 体 没有 被监 管部门立 案调查 , 或在 报告编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 43 (2) 报告期 内基金投 资的前十 名股票中, 没 有投资超 出基金合同 规定备 选 股票库之 外的 股票。 (3)其他各项 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,275.79 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 445.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,720.88 (4)报告期末 持有的处 于转股期 的可转换 债券明 细 本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。 (5)报告期末 前十名股 票中存在 流通受限 情况的 说明 (6) 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差 。 第 十 部分


基 金的 业 绩 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不保证 基金一定盈 利, 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险, 投 资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 自基金合同 生效开始 基金份额 净值增长 率及其与 同期 业绩比较基 准收益率 的比较: 期


间 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 2011.6.10-2011.12.31 -28.79% 1.31% -25.35% 1.42% -3.44% -0.11% 2012.1.1-2012.12.31 0.76% 1.40% 0.97% 1.41% -0.21% -0.01% 2011.6.10-2013.3.31 -29.26% 1.38% -25.57% 1.42% -3.69% -0.04% 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净 值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 000527 美的电器 3,323,123.28 1.87 公告重大事 项


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 44 第十 一部分


基金 的 财产 一、基金资产总值 基金资产总 值是指本 基金拥有 的各类有 价证券及 票据 价值、 银行存 款本息、 债 券的应计 利息、基金 应收的申 购基金款 、缴存的 保证金以 及其 他投资所形 成的价值 总和。 其构成主要 有: 1 、银行存款及其 应计利息 ; 2 、结算备付金及 其应计利 息; 3 、根据有关规定 缴存的保 证金及 其应收利 息; 4 、应收证券交易 清算款; 5 、应收申购基金 款; 6 、股票投资及其 估值调整 ; 7 、债券投资及其 估值调整 和应计 利息; 8 、其他投资及其 估值调整 ; 9 、其他资产等。 二、基金资产净值 本基金基金 资产净值 是指基金 资产总值 减去负债 后的 价 值。 三、基金财产的账户 基金托管人 以本基金 的名义在 其营业机 构开立本 基金 的银行存款 托管账户; 以 基金托管 人的名义在 中国证券 登记结算 有限责任 公司开立 基金 结算备付金 账户, 以本基 金的名义 在基 金托管人托 管系统中 开立二级 结算备付 金账户; 以基 金托管人和 本基金联 名的方式 在中国证 券登记结算 有限责任 公司开立 证券账户, 以 本基金的 名义开立银 行间债券 托管账户 并报中国 人民银行备 案。 开立的上 述基金财 产账户与 基金管理 人、 基金托管人、 代 销机构和 登记结算 机构自有的 财产账户 以及其他 基金财产 账户相独 立。


如国家相关 法律法规 调整,基 金管理人 和基金 托 管人 有权依据新 规定执行 。 四、基金财产的 保管及 处分 1 、本基金财产独 立于基金 管理人 及基金托 管人的固 有财产,并 由基金托 管人保管 。 2 、基金管理人 、基金托 管人因基 金财产的 管理、运 用或者其他 情形而取 得的财产 和收 益,归基金 财产。 3 、基金管理人 、基金托 管人因依 法解散、 被依法撤 销或者被依 法宣告破 产等原因 进行 清算的,基 金财产不 属于其清 算范围。 4 、基金财产的 债权不得 与基金管 理人、基 金托管人 固有财产的 债务相抵 销;不同 基金 财产的债权 债务, 不得 相互抵销。 非因基 金财产本 身承 担的债务, 不 得对基金 财产强制 执行。 5 、除依据《基 金 法》、 基金合同 及其他有 关规定处 分外,基金 财产不得 被处分。 非因 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 45 基金财产本 身承担的 债务,不 得对基金 财产强制 执行 。 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 46 第十 二部分


基金 资 产的 估值 一 、 估值目的 基金资产的 估值目的 是客观、 准 确地反映 基金财产 的 价值, 并为基 金份额的 申购与赎 回 提供计价依 据。 二 、 估值日 本基金的估 值日为基 金合同生 效后相关 的证券交 易场 所的正常营 业日。 三 、 估值对象 基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 、应 收款项和其 他投资等 资产。 四 、 估值方法 1 、证券交易所上 市的有价 证券的 估值 (1 )交易所上 市的有价 证券(包 括股票、 权证等) ,以其 估值 日在证券 交易所挂 牌的 市价 (收盘价 ) 估值; 估值日无 交易的, 且最近交 易 日后经济环 境未发生 重大变化 , 以最近 交易日的市 价 (收盘价 ) 估值; 如最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化 的, 可参考 类似投 资品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整最近交 易市 价,或参考 同业价格 ,确定公 允价格 ; (2 )交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 价估值,估 值日没有 交易的, 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化, 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环 境发生了重 大变化的, 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素, 调 整最近交 易市价, 确定公允 价 格; (3 )交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券 应收利息得 到的净价 进行估值; 估值日没 有交易的, 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化,按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。 如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素,调整最 近交易市 价,确定 公允价格 ; (4 )交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券,采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上 市的资产支 持证券, 采 用估值技 术确定公 允价值, 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值 的情况 下,按成本 估值。 2 、处于未上市期 间的有价 证券应 区分如下 情况处理 : (1 )送股、转 增股、配 股和公开 增发的新 股,按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票 的市价(收 盘价)估 值;该日 无交易的 ,以最近 一日 的市价(收 盘价)估 值; (2 )首次公开 发行未上 市的股票 、债券和 权证,采 用估值技术 确 定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值 ; (3 )首次公开 发行有明 确锁定期 的股票, 同一股票 在交易所上 市后,按 交易所上 市的 同一股票的 市价 (收盘 价) 估值 ; 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票, 按监管 机构或行 业协会 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 有关规定确 定 公允价 值。 3 、因持有股票 而享有的 配股权, 从配股除 权日起到 配股确认日 止,如果 收盘价高 于配 股价,按收 盘价高于 配股价的 差额估值 。收盘价 等于 或低于配股 价,则估 值为零。 4 、全国银行间 债券市场 交易的债 券、资产 支持证券 等固定收益 品种,采 用估值技 术确 定公允价值 。 5 、同一债券同时 在两个或 两个以 上市场交 易的,按 债券所处的 市场分别 估值。 6 、在任何情况 下,基金 管理人如 采用上述 估值方法 对基金财产 进行估值 ,均应被 认为 采用了适当 的估值方 法。 但是, 如 基金管理 人认为上 述估值方法 对基金财 产进行估 值不能客 观反映其公 允价值的, 基金管理 人在 综合 考虑市场 各 因素的基础 上, 可根据 具体情况 与基金 托管人商定 后,按最 能反映公 允价值的 价格估值 。 7 、相关法律法 规以及监 管部门有 强制规定 的,从其 规定。如有 新增事项 ,按国家 最新 规定估值。 基金管理人、 基金托管 人发现基 金估值 违反 《基金 合 同》 订明的估 值方法、 程序以及 相 关法律法规 的规定或 者未能充 分维护基 金份额持 有人 利益时, 发现 方应及时 通知对方, 以约 定的方法、 程序和相 关法律法 规的规定 进行估值 ,以 维护基金份 额持有人 的利益。 根据 《基金法 》 , 本基 金的基金 会计责任 方由基金 管 理人担任。 因 此, 就与 本基金有 关 的会计问题, 如 经相关各 方 在平等 基础上充 分讨论后 , 仍无法达成一 致的意见, 基 金管理人 有权按照其 对基金净 值的计算 结果对外 予以公布 。 五 、 估值程序 基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估 值后, 将估值结 果以书面 形式报给 基金托管 人, 基金 托管人按基 金合同规 定的估值 方法、 时 间、 程序进行 复核, 基 金托管人 复核无误 后签章返 回 给基金管理 人。 月末、 年中和年 末估值 复核与基金 会计账目 的核对同 时进行。 六 、 暂停估值的情形 1 、基金投资所涉 及的证券 交易所 遇法定节 假日或因 其他原因暂 停营业时 ; 2 、因不可抗力或 其他情形 致使基 金管理 人 、托管人 无法准确评 估基金财 产价值时 ; 3 、占基金相当 比例的投 资品种的 估值出现 重大转变 ,而基金管 理人为保 障基金份 额持 有人的利益 ,决定延 迟估值时 ;


4 、出现基金管 理人认为 属于紧急 事故的情 况,导致 基金管理人 不能出售 或评估基 金资 产时; 5 、中国证监会和 基金合同 认定的 其他情形 。 七 、 基金份额净值的计算 T 日基金份额净值=T 日基 金资产净 值/T 日基金总份 额余额 基金份额净 值的计算 , 精确到 0.0001 元, 小数点后 第五 位四舍五 入。 国家 另有规定 的, 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 从其规定。 八 、 估值错误的处理 1 、当基金财产 的估值导 致基金份 额净值小 数点 后 四 位内(含第 四位)发 生差错时 ,视 为基金份额 净值估值 错误。 基金管 理人和基 金托管人 将采取必要、 适 当、 合理的措 施确保基 金财产估值 的准确性、 及 时性。 当估值 或基金份 额净 值计价出现 错误时, 基金 管理人应 当立 即予以纠正, 并采取合 理的措施 防止损失 进一步扩 大 ; 当计价错误 达到或超 过基金份 额净值 的 0.25% 时,基金管理人应通报基金托管人,并报 告中国证监会;计价错误达到基金份额 净值的 0.5% 时,基金管 理人应通 报基金托 管人,按 基金合同 的 规定进行 公告,并 报中国证 监会备案。 2 、差错类型 本基金运作 过程中, 如 果由于基 金管理 人、 基金托 管 人 、 登记结算 机构、 代 理销售机 构 或 投资者 自 身的原因 造成差错, 导致其他 当事人遭 受 损失的, 责任 人应当对 由于该差 错遭受 损失的当事 人( “受 损方 ” ) 按下述 “ 差错处理 原则 ” 给予赔偿 。 上述差错的 主要类型 包括但不 限于: 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系 统故障差错 、下达指 令差错等 。 因不可抗力 原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承 担赔偿责任, 但 因该差错 取得不当 得利的当事 人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 3 、差错处理原则 因 基金 估值错 误给 投资 者 造成 损失 的应由 基金 管理 人和 基金 托管人 依照 法律 法规的 规 定予以承担。 基 金管理人 或基金 托 管人对不 应由其承 担的责任, 有权 向责任人 追偿。 基金合 同 的当事人 应将按照 以下约定 的原则处 理基金估 值差 错。 (1 )差错已发 生,但尚 未给当事 人造成损 失时,差 错责任方应 及时协调 各方,及 时进 行更正, 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担; 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的差 错, 给当事人造 成损失的 由差错责 任方承担; 若 差错 责任方已经 积极协调, 并 且有协助 义务 的当事人有 足够的时 间进行更 正而未更 正, 由此造成 或扩大的损 失由差错 责任方和 未更正方 依法分别各 自承担相 应的赔偿 责任。 差错 责任方应 对 更正的情况 向有关当 事人进行 确认, 确 保差错已得 到 更正; (2 )差错的责 任方对可 能导致有 关当事人 的直接损 失负责,不 对间接损 失负责, 并且 仅对差错的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责; (3 )因差错而 获得不当 得利的当 事人负有 及时返还 不当得利的 义务。但 差错责任 方仍 应对差错负 责, 如果由于 获得不当 得利的当 事人不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当事 人的利益损 失, 则差错 责任方应 赔偿受损 方的损失, 并在其支付 的赔偿金 额的范围 内对获得 不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得 利的权利; 如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分 不当得利返 还给受损 方, 则受损方 应当将其 已经获得 的赔偿额加 上已经获 得的不当 得利返还 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 的总和超过 其实际损 失的差额 部分支付 给差错责 任方 ; (4 )差错调整采 用尽量恢 复至假 设未发生 差错的正 确情形的方 式; (5 )如果因基 金管理人 原因造成 基金财产 损失时, 基金托管人 应为基金 的利益向 基金 管理人追偿, 如果因基 金托管人 原因造成 基金财产 损 失时, 基金管 理人应为 基金的利 益向基 金托管人追 偿。 除基金 管理人和 托管人之 外的第三 方 造成基金财 产的损失, 由基金管 理人负 责向差错方 追偿,追 偿过程中 的有关费 用应列入 基金 费用,从基 金资产中 列支。 (6 )如果出现差 错的当事 人未按 规定对受 损方进行 赔偿,并且 依据法律 、行政法 规、 基金合同 或 其他规定, 基金管理 人或基金 托管人自 行 或依据法院 判决、 仲裁 裁决对受 损方承 担了赔偿责 任, 则基金 管理人或 基金托管 人有权向 出 现差错的当 事人进行 追索, 并有 权要求 其赔偿或补 偿由此发 生的费用 和遭受的 损失; (7 )按法律法规 规定的其 他原则 处理差错 。 4 、差错处理程序 差错被发现 后,有关 的当事人 应当及时 进行处理 ,处 理的程序如 下: (1 )查明差错发 生的原因 ,列明 所有当事 人,根据 差错发生的 原因确定 差错责任 方 ; (2 )根据差错处 理原则或 当事人 协商的方 法对因差 错造成的损 失进行评 估; (3 )根据差错处 理原则或 当事人 协商的方 法 由差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ; (4 )根据差错 处理的方 法,需要 修改基金 登记结算 机构的交易 数据的, 由基金登 记结 算机构进行 更正,并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认; (5 ) 基金管理人 及基金托 管人计价 错误达 到或超过 基金份额净 值的 0.25% 时, 基金管 理人应通报 基金托管 人,并报 告中国证 监会;计 价错 误达到基金 份额净值 的 0.5% 时,基金 管理人应通 报基金托 管人,按 基金合同 的规定进 行公 告,并报中 国证监会 备案。 九 、 特殊情形的处理 1 、 基金管理 人按估值 方法的第 6 项 进行估值 时, 所 造成的误差 不作为基 金份额净 值错 误处理。 2 、由于不可抗 力原因, 或国家会 计政策变 更、市场 规则变更, 或由于证 券交易所 或登 记结算公司 发送的数 据错误, 基金 管理人和 基金托管 人虽然已经 采取必要、 适 当、 合理的措 施进行检查, 但 未能发现 错误的, 由此 造成的基 金财 产估值错误, 基 金管理人 和基金托 管人 可以免除赔 偿责任。 但 基金管理 人、 基金托 管人应当 积极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第十 三部分


基金 的 收益 与分配 一 、 收益分配原则 本 基金 以使收 益分 配后 基金 累 计收 益 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 累 计收 益 率 为原则 进 行收益分配。 基 于本基金 的性质和 特点, 本基金 收益 分配不须以 弥补浮动 亏损为 前 提, 收益 分配后有可 能使除息 后的基金 份额净值 低于面值 。 本 基金收益分 配应遵循 下列原则 : 1 、基金收益分配 采用现金 方式; 2 、每一基金份额 享有同等 分配权 ; 3 、 基金收益评价日 核定的基 金累计收 益率超 过标的指 数同期累计 收益率达 到 1% 以上, 方可进行收 益分配; 4 、 在符合上述基 金分红条 件的前提 下, 基金 收益每 年最多分配 2 次, 每次基金 收益分 配比例不低 于可供分 配利润的 5% 。 若自基 金合同 生效 日起不满 3 个月 , 可不 进行收益 分配; 5 、期末可供分 配利润指 期末资产 负债表中 未分配利 润与未分配 利润中已 实现收益 的孰 低数; 6 、法律法规或监 管 机构另 有规定 的,从其 规定。 二、基金收益分配数额的确定原则 1 、在收益评价日 ,基金管 理人计 算基金累 计收益率 、标的指数 同期累计 收益率。 基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金累计收益率- 标的指数同期累 计收益率。 基金累计收 益率为当 日基金份 额净值与 基金上市 前一 日基金份额 净值之比 减去 100% ; 标 的 指 数 累 计 收 益 率 为 当 日 标 的 指 数 收 盘 价 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 价 之 比 减 去 100% 。 期间如发生 基金份额 折算,则 以基金份 额折算日 为初 始日重新计 算上述指 标。 2 、根据前述 收益分配 原则计算 截至基金 收益评价 日 本基金的 份 额可分配 收益, 并确定 收益分配比 例。 三 、 收益分配方案 基 金收 益分配 方案 中载 明收益 分配 基准日 以及 该日 的可 供分 配利润 、基 金收 益分配 对 象、分配原 则、分配 时间、分 配数额及 比例、分 配方 式、支付方 式及有关 手续费等 内容。 四 、 收益分配方案的确定与公告 基金收益分 配方案由 基金管理 人拟定, 并由 基金托管 人核实后确 定, 基金管理 人应在 2 日内公告, 并在公开 披露日报 中国证监 会备案。 五 、 收益分配中发生的费用 收益分配时 发生的银 行转账等 手续费用 由基金份 额持 有人自行承 担。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第十 四部分


基金 费 用与 税收 一 、 与基金运作有关的费用 (一) 基金费用的种类 1 、基金管理人的 管理费; 2 、基金托管人的 托管费; 3 、基金上市费及 年费; 4 、基金的指数使 用费; 5 、基金的证券交 易费用; 6 、基金合同生效 以后的 与 基金相 关的 信息 披露费用 ; 7 、基金份额持有 人大会费 用; 8 、基金合同生效 以后的 与 基金相 关的 会计 师费和律 师费; 9 、基金银行汇划 费用; 10 、按照国家有关规 定可以列 入的其他 费用。 上述费用从 基金财产 中支付。 ( 二 ) 、 基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 1 、基金管理人的 管理费 本基金的管 理费率为 年费率 0.50% 。 在通常情况 下,基金 管理费按 前一 日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下: H =E × 年管 理费率÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日基金 资产净 值 基金管理费 每日计提, 逐 日累计至 每个月月 末, 按月 支付。 由基金管 理人向基 金托管人 发送基金管 理费划付 指令,基 金托管人 复核后于 次月 首日起 5 个工 作日内从 基金财产 中一 次性支付给 基金管理 人。 2 、基金托管人的 基金托管 费 本基金的托 管费率为 年费率 0.10% 。 在通常情况 下,基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下:


H =E × 年托 管费率÷ 当 年天数


H 为每日 应计提的 基金托管 费


E 为前一日的基 金资产 净值


基金托管费 每日计提, 逐 日累计至 每个月月 末, 按月 支付。 由基金管 理人向基 金托管人 发送基金托 管费划付 指令,基 金托管人 复核后于 次月 首日起 5 个工 作日内从 基金资产 中一 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 次性支付给 基金托管 人。 3 、基金合同生效 后的指数 许可使 用费 本基金作为 指数基金, 需 根据与中 证指数有 限公司签 署的指数使 用许可协 议的约定 向中 证指数有限 公司支付 指数使用 费。 基金合 同生效后 的 指数许可使 用费从基 金财产中 列支, 按 前一日基金 资产净值 及指数许 可使用费 年费率每 日计 提,逐日累 计。计算 方法如下 : H =E ×I ÷ 当年 天数 H 为每日 应计提的 指数许可 使用费 E 为前一日的基 金资产 净值 I 为 基 金 管理 人 与本 基 金 的标 的 指数 许 可方 所 签订 的指 数 使 用许 可 协议 中 所 规定 的 指 数许可使用 费年费率 。 在本基金成 立之后的 前四个年 度, 指数许 可使用费 年 费率分别为 万分之四 ( 第一年度) 、 万分之六 ( 第二年度 ) 、 万分之八 (第三 年度) 、 万 分之十 (第 四年度 ) 。 从 本基金成 立的 第五个年度 起, 如 果本基金 资产净值 超过或等 于人民 币 40 亿元, 指数 许可使用 费年费率 为 万分之十 ; 如果本 基金资产 净值不足 人民币 40 亿元 , 则指数 许可使用 费年费率 为万分之 十 二。 每季指数许 可使用费 下限为人 民币 壹拾伍 万元 (15 万元) , 该下 限超出当 季累计指 数 使用费的部 分 (即: 每季指数 许可使用 费收取下 限减 当季累计指 数许可使 用费) 由基金 管理 人承担。但 在基金合 同生效的 当季,不 设此下限 ,按 实际计提的 金额支付 。 基金合同生 效后的指 数许可使 用费按季 支付,于 次季 前 2 个工作日 内从基金 财产中一 次性支付。 由 于中 证指数 有限 公司 保留变 更或 提高指 数使 用费 的权 利, 如果指 数使 用费 的计算 方 法、 费率等发生 调整, 本基金 将采用调 整后的方 法或 费率计算指 数使用费。 基 金管理人 应及 时按照《信 息披露管 理办法》 的规定在 指定媒体 进行 公告。 4 、除管理费和 托管费之 外的 基金 费用由基 金管理人 和基金托管 人根据有 关法规及 相应 协议的规定 ,列入或 摊入当期 基金费用 。 二、与基金销售有关的费用 1 、申购对价是 指 投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价。 赎回对 价是指 投 资者 赎回 基金份额 时, 基金 管理人应交 付给赎回 人的组合 证券、 现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 2 、 申购对价、 赎回对价 根据申购、 赎 回清单和 投资者 申购、 赎回的基 金份额数 额确定 。 申购、 赎回清单 由基金管 理人编制 。T 日的申购 、 赎 回清单在当 日深圳证 券交易所 开市 前公告。 如遇 特殊情况 , 可以适 当延迟计 算或公告 , 并报中国证 监会备案。 申购、 赎 回清单 的内容与格 式见本基 金招募说 明书。 3 、投资者 在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理 券商可按照 不超过 0.5% 的标准收 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 取佣金,其 中包含证 券交易所 、登记结 算机构等 收取 的相关费用 。 4 、T 日的基金份额净值在 当天收市 后计算, 并 在 T+1 日公告, 计算公式 为计算 日基金 资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 三 、 不列入基金费用的项目 基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损 失, 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金合 同生效之 前的律 师费、会计 师费 和信 息披露费 用等不得 从基金财 产中 列支。 四 、 基金管理费和基金托管费的调整 在符合相关 法律法规 和履行了 必备的程 序的条件 下, 基金管理人 和基金托 管人可协 商酌 情调低基金 管理费和 基金托管 费, 无须召 开基金份 额 持有人大会。 基金管理 人必须最 迟于新 的费率实施 日前 2 日在至 少一种中 国证监会 指定媒体 及基金管理 人网站上 刊登公告 。 五、其他费用 按照国家有 关规定和 基金合同 约定, 基金 管理人可 以 在基金财产 中列支其 他的费用, 并 按照相关的 法律法规 的规定进 行公告或 备案。 六、税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第十 五部分


基金 的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1 、基金的会计年 度为公历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2 、基金核算以人 民币为记 账本位 币,以人 民币元为 记账单位。 3 、会计制度按国 家有关的 会计制 度执行。 4 、本基金独立建 账、独立 核算。 5 、本基金会计责 任人为基 金管理 人。 6 、基金管理人 应保留完 整的会计 账目、凭 证并进行 日常的会计 核算,按 照有关规 定编 制基金会计 报表, 基金 托管人定 期与基金 管理人就 基 金的会计核 算、 报表编 制等进行 核对并 以书面方式 确认。 二、基金审计 1 、基金管理人 聘请与基 金管理人 、基 金托 管人相独 立的、具有 从事证券 业务资格 的会 计师事务所 及其注册 会计师对 基金年度 财务报表 及其 他规定事项 进行审计 ; 2 、会计师事务所 更换经办 注册会 计师,应 事先征得 基金管理人 和基金托 管人同意 ; 3 、基金管理人 认为有充 足理由更 换会计师 事务所, 须通报基金 托管人, 并报中国 证监 会备案。基 金管理人 应在更换 会计师事 务所后 在 2 日内 在至少 一家中国 证监会指 定的媒体 公告。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第十 六部分


基金 的 信息 披露 一、披露原则 基金的信息 披露应符 合 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 、 《信息披露 办法》 、 基金 合同及其 他有关规定 。 基金信息披 露义务人 应当在中 国证监会 规定时间 内, 将应予披露 的基金信 息通过中 国证 监会指定的 报刊和网 站披露, 并保 证 投资者 能够按照 基金合同约 定的时间 和方式查 阅或者复 制公开披露 的信息资 料。 本基金信息 披露义务 人承诺在 公开披露 基金信息 的过 程中不得有 下列行为 : 1 、虚假记载、误 导性陈述 或者重 大遗漏; 2 、对证券投资业 绩进行预 测; 3 、违规承诺收益 或者承担 损失; 4 、诋毁其他基金 管理人、 基金托 管人或者 基金份额 发售机构; 5 、登载任何自然 人、法人 或者其 他组织的 祝贺性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6 、中国证监会禁 止的其他 行为。 本基金公开 披露的信 息应采用 中 文文本。 如同时采 用 外文文本的, 基金信息 披露义务 人 应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的, 以中文文本 为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 二、基金募集信息披露 1 、 基金募集申请 经中国证 监会核准 后, 基金 管理人 应当在基金 份额发售 的 3 日前, 将 招募说明书 、基金合 同摘要登 载在指定 媒体上; 基金 管理人、基 金托管人 应当将基 金合同、 基金托管协 议登载在 各自公司 网站上。 2 、基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金份额发 售公告, 并在披露 招募 说明书的当 日登载于 指定媒体 上。 3 、基金管理人应 当在基金 合同生 效的次日 在指定媒 体上登载基 金合同生 效公告。 4 、基金合同生效 后,基金 管理人 应当在 每 6 个月 结 束之日 起 45 日内,更 新招募说 明 书并登载在 网站上, 将 更新后的 招募说明 书摘要登 载 在指定报刊 上, 更新内 容截至每 六个月 的最后一日 。 基金 管理人应 当在公告 的 15 日前向中 国证监会报 送更新的 招募说明 书, 并 就 有关更新内 容提供书 面说明。 三 、基金份额上市交易公告书 基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ,基金管 理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个工 作日前,将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 四 、申购、赎回清单


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后, 基 金管理人 应当在每个 开放日, 通过 网站、 基 金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购、 赎回 清单。 五 、定期报告 基 金定 期报告 由基 金管 理人按 照法 律法规 和中 国证 监会 颁布 的有关 证券 投资 基金信 息 披露内容与 格式的相 关文件的 规定单独 编制, 由基金 托管人复核。 基 金定期报 告, 包括基金 年度报告、 基金半年 度报告和 基金季度 报告。 1 、基金年度报告 :基金管 理人应 当在每年 结束之日 起 90 日内,编制完成基金 年度报 告, 并将年度报 告正文登 载于基金 管理人网 站上, 将 年度报告摘 要登载在 指定报刊 上。 基金 年度报告的 财务会 计 报告应当 经过审计 。 2 、基金半年度报 告:基金 管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内,编制完成 基金半 年度报告, 并 将半年度 报告正文 登载在基 金管理人 网 站上, 将半年 度报告摘 要登载在 指定报 刊上。 3 、基金季度报告 :基金管 理人应 当在每个 季度结束 之日起 15 个工作日内,编 制完成 基金季度报 告,并将 季度报告 登载在指 定报刊和 基金 管理人网站 上。 4 、 基金合同生效 不足 2 个月的 , 基金管 理人可以 不 编制当期季 度报告、 半 年度报告 或 者年度报告 。 5 、基金定期报 告应当在 公开披露 的第二个 工作日, 分别报中国 证监会和 基金管理 人主 要办公场所 所在地中 国证 监会 派出机构 备案。 六 、基金资产净值公告、基金份额净值 公告和基金份 额累计净值公告 基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回 前, 基金管理人应当至少每周在中 国证监会指 定媒体上 公告一次 基金资产 净值和基 金份 额净值。 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后, 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日, 通过网 站、 基金份额发 售网点以 及其他媒 介,披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将 基金资产净值、基金份额 净值和基金份 额累计净值 登载在中 国证监会 指定媒体 上。 七 、临时报告与公告 基金发生重 大事件, 有关信息 披露义务 人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ,予以公 告, 并 在公 开披露 日分别 报中 国证监 会和基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地中国 证监 会派出 机构 备案。 前款所称重 大事件, 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的下列事件 : 1 、基金份额持有 人大会的 召开及 决议; 2 、终止基金合同 ;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 3 、转换基金运作 方式; 4 、更换基金管理 人、基金 托管人 ; 5 、基金管理人、 基金托管 人的法 定名称、 住所发生 变更; 6 、基金管理人股 东及 其出 资比例 发生变更 ; 7 、基金募集期延 长; 8 、基金管理人 的董事长 、总经理 及其他高 级管理人 员、基金经 理和基金 托管人基 金托 管部门负责 人发生变 动; 9 、基金管理人的 董事在一 年内变 更超过百 分之五十 ; 10 、 基金管 理人、基 金托管 人基金托 管部门的 主要业务 人员在一 年内变动 超过百 分之 三十; 11 、涉及基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼; 12 、基金管理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查; 13 、 基金管理人及其 董事、 总经 理及其他 高级管理 人 员、 基金经理 受到严重 行政处罚 , 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; 14 、重大关联交易事 项; 15 、基金收益分配事 项; 16 、管理费、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ; 17 、基金份额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ; 18 、基金改聘会计师 事务所; 19 、变更基金代销机 构; 20 、更换登记结算机 构; 21 、基金开始办理申 购、赎回 ; 22 、基金申购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ; 23 、基金暂停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回; 24 、中国证监会 、基 金合同 规 定的其他 事项。 八 、澄清公告 在基金存续 期内, 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场 上流传的消 息可能对 基金份 额 价格 产生误导性 影响或者 引起较大 波动的, 相关 信息披露 义务人知悉 后应当立 即对该消 息进行公 开澄清,并 将有关情 况立即报 告中国证 监会。 九 、中国证监会规定的其他信息 十、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书 公布后, 应当 分别置备 于基金管 理人、 基 金托管人和 代销机构 的住所, 投资 者 可免费查 阅。在支 付工本费 后,可在 合理时间 内取 得上述文件 复印件。 基金定期报告公 布后,应当 分别置备于 基金管理人和 基金托管人的住 所, 投资者 可免 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 费查阅。在 支付工本 费后,可 在合理时 间内取得 上述 文件复印件 。 基金管理人 和基金托 管人应保 证文本的 内容与所 公告 的内容完全 一致。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第十七部分


风险 揭 示 本基金管理 人在总结、 借 鉴博时基 金旗下已 有的封闭 式基金和开 放式基金 风险管理 成熟 经验的基础 上,针对 本基金的 特点,确 立科学的 风险 管理理念, 建立相应 的风险管 理体系, 对本基金整 个投资过 程进行有 效的风险 监控, 为基金 持有人谋取 标的指数 所表征的 市场平均 水平的投资 收益。 投资于本基 金的主要 风险包括 以下几个 方面: 一、 标的指数回报与股票市场平均回报偏离 的风险


标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场 的平均回报 率可能存 在偏离。


二、 标的指数波动的风险


标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理 和交易制度 等各种因 素的影响 而波动, 导致 指数波动 , 从而使基金收 益水平发 生变化, 产生 风险。


三、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离 的风险


以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离:


1 、由于标的指 数调整成 份股或变 更编制方 法,使本 基金在相应 的组合调 整中产生 跟踪 偏离度与跟 踪误差 ; 2 、由于标的指 数成份股 发生送配 股、增发 等行为导 致成份股在 标的指数 中的权重 发生 变化,使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 ; 3 、成份股派发 现金红利 、成份股 增发、送 配等所获 收益可能导 致基金收 益率偏离 标的 指数收益率 ,从而产 生跟踪偏 离度 ; 4 、由于成份股 停牌、摘 牌或流动 性差等原 因使本基 金无法及时 调整投资 组合或承 担冲 击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差 ;


5 、由于基金投 资过程中 的证券交 易成本, 以及基金 管理费和托 管费等费 用的存在 ,使 基金投资组 合与标的 指数产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差 ; 6 、在本基金指 数化投资 过程中, 基金管理 人的管理 能力,例如 跟踪指数 的水平、 技术 手段、 买入卖出 的时机选 择等, 都会对 本基金的 收益 产生影响, 从而 影响本基 金对标的 指数 的跟踪程 度 ; 7 、其他因素产 生的偏离 。如因受 到最低买 入股数的 限制,基金 投资组合 中个别股 票的 持有比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能不完全 相同 ; 因缺乏卖空、 对冲机制 及其他工 具造 成的指数跟 踪成本较 大; 因基金 申购与赎 回带来的 现 金变动; 因指 数发布机 构指数编 制错误 等,由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。


四、 标的指数变更的风险


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 尽管可能性 很小, 但根据 基金合同 规定, 如出现 变更 标的指数的 情形, 本基金 将变更标 的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变, 投资 组合将随之 调整, 基金的 收益风险 特征 将与新的标 的指数保 持一致, 投资者须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。


五、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风 险 基金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多因素影 响, 可能存在不 同于基金 份额净值 的情 形,即存在 价格折溢 价的风险 。


六、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险


证券交易所 在开市后 根据申购、 赎回清单 和组合证 券 内各只证券 的实时成 交数据, 计 算 并发布基金 份额参考 净值(IOPV ) ,供投 资者 交易 、 申购、赎回 基金份额 时参考。IOPV 与 实时的基金 份额净值 可能存在 差异,IOPV 计算可能 出现错误, 投资者 若 参考 IOPV 进行投 资决策可能 导致损失 ,需 投资 者 自行承 担。


七、 退市风险


因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市, 或被基金份 额持有人 大会决议 提前 终止上市, 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。


八、 投资者 申购失败的风险


本基金的申 购、 赎回清单 中, 可能仅允 许对部分 成份 股使用现金 替代, 且设置 现金替代 比例上限, 因 此, 投资 者 在进行 申购时, 可能存在 因 个别成份股 涨停、 临时 停牌等原 因而无 法买入申购 所需的足 够的成份 股,导致 申购失败 的风 险。


九、 投资者 赎回失败的风险


投资者在提 出赎回申 请时, 如基 金组合中 不具备足 额 的符合条件 的赎回对 价, 可能导 致 赎回失败的 情形。


基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎 回单位, 由 此可能导 致 投资者 按 原最小申 购、 赎回单位 申购并持 有的基金 份额, 可能无法 按照新的 最小申购、 赎 回单位全部 赎回,而 只能在二 级市场卖 出全部或 部分 基金份额。


十、 基金份额赎回对价的变现风险


本基金赎回 对价主要 为组合证 券, 在组合证 券变现过 程中, 由于市场 变化、 部分成 份股 流动性差等 因素, 导致 投资者 变 现后的价 值与赎回 时 赎回对价的 价值有差 异, 存在变 现风险。


十一、 第三方机构服务的风险


本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ,存在以 下风 险:


1 、申购赎回代理 券商因多 种原因 ,导致代 理申购、 赎回业务受 到限 制、 暂停或终 止, 由此影响对 投资者 申 购赎回服 务的风险 ; 2 、登记结算机 构可能调 整结算制 度,如实 施货银对 付制度,对 投资者基 金份额、 组合 证券及资金 的结算方 式发生变 化, 制度调 整可能给 投 资者 带来风 险。 同样的 风险还可 能来自 于证券交易 所及其他 代理机构 ;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 3 、证券交易所 、登记结 算机构、 基金托管 人及其他 代理机构可 能违约, 导致基金 或 投 资者 利益受 损的风险 。


十二、 管理风险与操作风险


基金管理人、 基 金托管人 等相关当 事人的业 务发展状 况、 人员配备、 管理 水平与内 部控 制等对基金 收益水平 存在影响。 因 业务扩张 过快、 行 业内过度竞 争、 对主要业 务人员 过 度依 赖等可能会 产生影响 投资者 利 益的风险 。


相关当事人 在业务各 环节操作 过程中, 可能 因内部控 制存在缺陷 或者人为 因素造成 操作 失误或违反 操作规程 等引致风 险, 例如, 申购、 赎 回 清单编制错 误、 越权违 规交易、 欺诈行 为及交易错 误等风险 。


十三、 技术风险


在本基金的 投资、 交易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中, 可能因为技 术系统的 故障或差 错导致 投资 者 的利益 受到影响。 这 种技术风 险可能来 自基金管理 人、 基金托管 人、 证券交易 所、登记结 算机构及 销售代理 机构等。


十四、 不可抗力


战争、 自然灾害 等不可抗 力可能导 致基金资 产有遭受 损失的风险。 基 金管理人 、 基 金托 管人、 证券交易 所、 登记结算 机构和销 售代理机 构等 可能因不可 抗力无法 正常工作, 从 而影 响基金的各 项业务按 正常时限 完成。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第十 八部分


基金 合同 的 变更 、 终 止与 基 金 财产 的清算 一 、 基金合同的变更 1 、基金合同变 更涉及 基 金合同 第 十节第( 二)项规 定的对基金 合同当事 人权利、 义务 产生重大影 响的, 应经 基金份额 持有人大 会决议同 意 。 变更基金合 同的基金 份额持有 人大会 决议应报中 国证监会 核准,并 自中国证 监会核准 之日 起生效。 2 、 除上述第 1 项 规定的情 形外, 经基金管 理人和基 金托管人同 意可对基 金合同的 内容 进行变更, 该等变更 应当在 2 日内 由基金管 理人进行 公告并报中 国证监会 备案。 二 、 基金合同的终止 有下列情形 之一的, 基金合同 终止: 1 、基金份额持有 人大会决 定终止 ; 2 、基金管理人职 责终止, 在六个 月内没有 新基金管 理人承接的 ; 3 、基金托管人职 责终止, 在六个 月内没有 新基金托 管人承接的 ; 4 、法律法规和基 金合同规 定的其 他情形。 三 、 基金财产的清算 1 、基金合同终止 ,应当按 法律法 规和 基金 合同 的有 关规定对基 金财产进 行清算。 2 、基金财产清算 组 (1 )自基金合同 终止之日起 30 个工作日 内由基金 管理人组织 成立基金 财产清算 组, 在基金财产 清算组接 管基金财 产之 前, 基金 管理人和 基金托管人 应按照基 金合同和 托管协议 的规定继续 履行保护 基金财产 安全的职 责。 (2 )基金财产 清算组成 员由基金 管理人、 基金托管 人、登记结 算机构、 具有从事 证券 相关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国证监会 指 定的人员组 成。 基金财 产清算组 可以聘 用必要的工 作人员。 (3 )基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、清理、 估价、变现 和分配。 基金财产 清算 组可以依法 进行必要 的民事活 动。 3 、清算程序 (1 ) 基金合同 终止后, 由基金财 产清算组 统一接管 基金财产; (2 ) 基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清算 期限; (3 ) 基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认; (4 ) 对基金财 产进行评 估和变现 ; (5 ) 基金清算 组做出清 算报告; (6 ) 会计师事 务所对清 算报告进 行审计; (7 ) 律师事务 所对清算 报告出具 法律意见 书; (8 ) 将基金清 算结果报 告中国证 监会;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 (9 ) 公布基金 清算公告 ; (10 )对基金剩余财 产进行分 配。 4 、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用, 清 算费用由 基金清算组 优先从基 金财产中 支付。 5 、基金剩余财产 的分配 基金财产按 如下顺序 进行清偿 : (1 )支付基金财 产清算费 用; (2 )缴纳基金所 欠税款; (3 )清偿基金债 务; (4 )清算后如有 余额,按 基金份 额持有人 持有的基 金份额比例 进行分配 。 6 、基金财产清算 的公告 清算小组成 立后 2 日内 应就清算 小组的成 立进行公 告;清算过 程中的有 关重大事 项须 及时公告; 基 金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师 事务所审计, 律师事务 所出具法 律意见 书后,报中 国证监会 备案并公 告。 7 、基金财产清算 账册及文 件由基 金托管人 保存 15 年 以上。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第 十九 部分


基金 合 同的 内容 摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利、义务 (一)基金 份额持有 人的权利 、义务 1 、基金投资者 持有本基 金基金份 额的行为 本身即表 明其对基金 合同的承 认和接受 ,基 金 投资者 自 依据招募 说明书、 基 金合同取 得本基金 的 的基金份额, 即成为基 金份额持 有人和 基金合同当 事人, 直至 其不再持 有本基金 的基金份 额 。 基金份额持 有人作为 当事人并 不以在 基金合同上 书面签章 为必要条 件。每份 基金份额 具有 同等的合法 权益。 2 、基金份额持有 人的权利 (1 )分享基金财 产收益; (2 )参与分配清 算后的剩 余基金 财产; (3 )依法转让或 者申请赎 回其持 有的基金 份额;


(4 )按照规定要 求召开基 金份额 持有人大 会;


(5 )出席或者 委派代表 出席基金 份额 持有 人大会, 对基金份额 持有人大 会审议事 项行 使表决权;


(6 )查阅或者复 制公开披 露的基 金信息资 料; (7 )监督基金管 理人的投 资运作 ; (8 )对基金管 理人、基 金托管人 、登记结 算机构、 基金份额发 售机构损 害其合法 权益 的行为依法 提起诉讼 ; (9 )法律法规、 基金合同 规定的 其它权利 。 3 、基金份额持有 人的义务 (1 )遵守法律法 规和基金 合同; (2 )交纳基金认 购、申购 对价及 法律法规 和基金合 同规定的费 用; (3 )在持有的基 金份额范 围内, 承担基金 亏损或者 基金合同终 止的有限 责任; (4 )不从事任何 有损基金 及其他 基金合同 当事人合 法利益的活 动; (5 )执行生效的 基金份额 持有人 大会决议 ; (6 )返还在基 金交易过 程中因任 何原因, 自基金管 理人、基金 托管人及 代销机构 处获 得的不当得 利; (7 )法律法规及 基金合同 规定的 其他义务 。 (二)基金 管理人的 权利、义 务 1 、基金管理人的 权利 (1 )依法募集基 金,办理 基金备 案手续; (2 )自基金合同 生效之日 起,依 照法律法 规和基金 合同独立管 理基金财 产; (3 ) 根据法 律法规和 基金合同 的规定 , 制订 、 修 改并 公布有关基 金募集 、 认购 、 申购 、 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 赎回、转托 管、基金 转换、非 交易过户 、冻结、 收益 分配等方面 的业务规 则; (4 )根据 法律 法规和基 金合同的 规定获得 基金管理 费以及法律 法规规定 或中国证 监会 批准的其他 收入; (5 )在符合有 关法律法 规和基金 合同的前 提下,决 定本基金的 相关费率 结构和收 费方 式; (6 )根据法律法 规和基金 合同之 规定销售 基金份额 ; (7 )依据法律法 规和基金 合同的 规定监督 基金托管 人; (8 ) 根 据基金 合同的 规定选 择适当 的基金 代销机 构并 有权依 照代销 协议对 基金代 销 机构行为进 行必要的 监督和检 查; (9 )更换登记 结算机构 ,获取基 金份额持 有人名册 ,并按照基 金合同规 定对登记 结算 机构的代理 行为进行 必要的监 督和检查 ; (10 ) 在基金合同 约 定的范 围内,拒 绝或暂停 受理 申购和赎回 的申请; (11 ) 在法律法规 允许的前 提下 , 为基金 份额持有 人 的利益依法 为基金进 行融资融 券; (12 )依据法律法规 和基金合 同的规定 ,制订基 金收 益的分配方 案; (13 )按照 法律法规 ,代表 基金对被 投资企业 行使股东 权利,代 表基金行 使因投 资于 其它证券所 产生的权 利; (14 )在基金托管人 职责终止 时,提名 新的基金 托管 人; (15 )依据法律法规 和基金合 同的规定 ,召集基 金份 额持有人大 会; (16 )以基 金管理人 名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权 利或者实 施其他 法律 行为; (17 )选择 、更换律 师、审 计师、证 券经纪商 或其他为 基金提供 服务的外 部机构 并确 定有关费率 ; (18 ) 法律法规 、 基金 合同以及 依据基金 合同制订 的 其它法律文 件所规定 的其它权 利。 2 、基金管理人的 义务 (1 )依法募集 基金,办 理或者委 托经中国 证监会认 定的其他机 构代为办 理基金份 额的 发售、申购 、赎回和 登记事宜 ; (2 )办理基金备 案手续; (3 )自基金合同 生效之日 起,以 诚实信用 、勤勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ; (4 )配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投资 分析、决策 ,以专业 化的经营 方式 管理和运作 基金财产 ; (5 ) 配备足够 的专业人 员办理基 金 份额的 认购、申 购和赎回业 务; (6 ) 配 备足够 的专业 人员和 相应的 技术设 施进行 基金 的登记 结算或 委托其 他机构 代 理该项业务 ; (7 ) 建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理 及人事 管理等 制度, 保证所 管 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 理的基金财 产和基金 管理人的 资产相互 独立, 对所 管 理的不同基 金和受托 资产分别 管理、 分 别记账,进 行证券投 资; (8 ) 除 依据《 基金法 》、基 金合同 及其他 有关规 定外 ,不得 以基金 财产为 自己及 任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人运 作基金财 产; (9 ) 接受基金 托管人依 法进行的 监督; (10 )采取 适当合理 的措施 使计算基 金份额认 购、申 购 、赎回对 价的方法 符合基 金合 同等法律文 件的规定, 按 照有关规 定计算并 公告基金 份额净值, 确定 基金份额 申购、 赎回的 对价; (11 )严格按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; (12 )保守 基金商业 秘密, 不泄露基 金投资计 划、投资 意向等。 除《基金 法》、 基金 合同及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前,应予 以保密, 不得向他 人泄露; (13 )按基金合同确 定基金收 益分配方 案,及时 向基 金份额持有 人分配基 金收益; (14 )按照 法律法规 和本基 金合同的 规定受理 申购和赎 回等申请 ,及时、 足额支 付赎 回和分红 款 项; (15 )不谋求对上市 公司的控 股和直接 管理; (16 )依据 《基金法 》、基 金合同及 其他有关 规定召集 基金份额 持有人大 会,或 配合 基金托管人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会; (17 ) 按规定保存基金财 产管理业 务活动的 记录、 账 册、 报表和其他 相关资料 15 年以 上; (18 )进行基金会计 核算并编 制基金的 财务会计 报告 ; (19 )编制基金财务 会计报告 、季度、 半年度和 年度 基金报告; (20 )确保 需要向基 金份额 持有人提 供的各项 文件或资 料,能在 规定时间 内发出 ;保 证 投资者 能 够按照基 金合同约 定的时间 和方式, 随 时 查阅到与基 金有关的 公开资料, 并在支 付合理成本 的条件下 得到有关 资料的复 印件; (21 ) 组织并参加基金财 产清算组, 参与基金 财产的 保管、 清理、 估价、 变现 和分配 ; (22 )面临 解散、依 法被撤 销、被依 法宣告破 产或者由 接管人接 管其资产 时,及 时报 告中国证监 会并通知 基金托管 人; (23 )因违 反基金合 同导致 基金财产 的损失或 损害基金 份额持有 人的合法 权益, 应承 担赔偿责任 ,其赔偿 责任不因 其退任而 免除; (24 )监督 基金托管 人按法 律法规和 《基金合 同》规定 履行自己 的义务, 基金托 管人 违反基金合 同造成基 金财产损 失时, 应为 基金份额 持 有人利益向 基金托管 人追偿, 追 偿过程 中所产生的 有关费用 应列入基 金费用, 从基金资 产中 列支; (25 )不从事任何有 损基金财 产及本基 金其他当 事人 利益的活动 ; (26 )公平 对待所管 理的不 同基金和 受托资产 ,防止在 不同基金 和受托资 产间进 行有 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 损本基金基 金份额持 有人的利 益的资源 分配; (27 )以基 金管理人 的名义 ,代表基 金份额持 有人利益 行使诉讼 权利或实 施其他 法律 行为; (28 )执行生效的基 金份额持 有人大会 决议; (29 )基金合同规定 的其他义 务。 (三)基金 托管人的 权利、义 务 1 、基金托管人的 权利 (1 )依据法律法 规和基金 合同的 规定保管 基金财产 ; (2 )依照基金合 同的约定 获得基 金托管费 ; (3 )监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ,如托管 人发现基金 管理人的 投资指令 违反 基金合同或 有关法律 法规的规 定的,不 予执行并 向中 国证监会报 告; (4 )在基金管理 人职责终 止时, 提名新的 基金管理 人;


(5 )依据法律法 规和基金 合同的 规定召集 基金份额 持有人大会 ; (6 )依据法律 法规和基 金合同的 规定监督 基金管理 人,如认为 基金管理 人违反了 法律 法规或基金 合同规定 对基金财 产、 其它基 金合同当 事 人的利益造 成重大损 失的, 应及 时呈报 中国证监会 ,以及采 取其它必 要措施以 保护本基 金及 相关基金合 同当 事人 的利益; (7 )法律法规、 基金合同 规定的 其它权利 。 2 、基金托管人的 义务 (1 )以诚实信用 、勤勉尽 责的原 则安全保 管基金财 产; (2 )设立专门 的基金托 管部门, 具有符合 要求的营 业场所,配 备足够的 、合格的 熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3 )建立健全 内部控制 、监察与 稽核、财 务管理及 人事管理等 制度,确 保基金财 产的 安全, 保证其 托管的基 金财产与 基金托管 人自有资 产 以及不同的 基金财产 相互独立; 对所托 管的不同的 基金和受 托资产分 别设置账 户, 独立 核算 , 分账管理, 保证不同 基金、 受 托资产 之间在名册 登记、账 户设 置、 资金划拨 、账册记 录等 方面相互独 立; (4 ) 除 依据《 基金法 》、本 基金合 同及其 他有关 规定 外,不 以基金 财产为 自己及 任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人托 管基金财 产; (5 ) 按规定保 管由基金 管理人代 表基金签 订的与基 金有关的重 大合同及 有关凭证 ; (6 ) 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户; (7 ) 按照基金 合同的约 定,根据 基金管 理人的投 资 指令,及时 办理清算 、交割事 宜;


(8 ) 保 守基金 商业秘 密。除 《基金 法》、 基金合 同及 其他有 关规定 另有规 定外, 在 基金信息公 开披露前 应予以保 密,不得 向他人泄 露;


(9 ) 复核 、审 查基金 管理人 计算的 基金资 产净值 、基 金份额 净值及 基金份 额申购 、 赎回对价;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 (10 )办理与基金托 管业务活 动有关的 信息披露 事项 ; (11 )对基 金财务会 计报告 、季度、 半年度和 年度基金 报告出具 意见,说 明基金 管理 人在各重要 方面的运 作是否严 格按照基 金合同的 规定 进行; 如果基金 管理人有 未执行基 金合 同规定的行 为,还应 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施; (12 )按规 定保存有 关基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表和 其他相关 资料, 保存 基金的会计 账册、报 表和记录 等 15 年以上; (13 )根据有关法律 法规,建 立并保存 基金份额 持有 人名 册; (14 )按规定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (15 ) 依据基金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项; (16 )按照 规定召集 基金份 额持有人 大会或配 合基金份 额持有人 依法自行 召集基 金份 额持有人大 会; (17 )按照规定监督 基金管理 人的投资 运作; (18 )参加基金财产 清算组, 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配; (19 )面临 解散、依 法被撤 销、破产 或者由接 管人接管 其资产时 ,及时报 告中国 证监 会和中国银 监会,并 通知基金 管理人; (20 )按规 定监督基 金管理 人按法律 法规和《 基金合同 》规定 履 行自己的 义务, 基金 管理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时, 基金 托 管人应为基 金向基金 管理人追 偿, 追偿 过程中所产 生的有关 费用应列 入基金费 用,从基 金资 产中列支; (21 )因违 反基金合 同导致 基金财产 的损失, 应承担赔 偿责任, 其责任不 因其退 任而 免除; (22 )不从事任何有 损基金及 基金合同 其他当事 人利 益的活动; (23 )本基金合同所 规定的其 他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 (一) 本基金的 基金份额 持有人大 会, 由本基金 的基 金份额持有 人共同组 成。 本基金的 基金份额持 有人享有 平等的表 决权,每 一基金份 额 具 有一票表决 权。 本 基金 联接基 金的 基金 份额持 有人 可以凭 所持 有的 联接 基金 份额出 席或 者委 派代表 出 席本基金的 份额持有 人大会并 参与表决 ,其持有 的享 有表决权的 基金份额 数和表决 票数为, 在本基金基 金份额持 有人大会 的权益登 记日, 联接基 金持有本基 金份额的 总数乘以 该持有人 所持有的联 接基金份 额占联接 基金总份 额的比例, 计 算结果按照 四舍五入 的方法, 保 留到整 数位。 联 接基 金的基 金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表 联接 基金 的全体 基金 份额 持有人 以 本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权, 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有人的委 托 以联 接基金 的基金 份额 持有人 代理人 的身 份出席 本基 金的 基金份 额持有 人大 会并参 与表 决。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 联 接基 金的基 金管 理人 代表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份额 持 有人大会的, 须先遵照 联接基金 基金合同 的约定召 开 联接基金的 基金份额 持有人大 会, 联接 基金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的, 由 联接基金 的基 金管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提议召 开或 召集本基金 份额持有 人大会。 (二)有以下事 由情形之一 时,经基金管 理人、基金 托管人或持有基 金份额 10% 以上 ( 含 10% , 下同 ) 的基金份 额持有人 (以基 金管理人 收到提议当 日的 基金 份额计算 , 下同 ) 提议时,应 召开基金 份额持有 人大会: 1 、终止基金合同 ; 2 、转换基金运作 方式; 3 、更换基金托管 人; 4 、更换基金管理 人; 5 、提高基金管 理人、基 金托管人 的报酬标 准,但根 据法律法规 的要求提 高该等报 酬标 准的除外; 6 、本基金与其它 基金的合 并; 7 、变更基金类别 ; 8 、变更基金投资 目标、范 围或策 略 (法律 法规和中 国证监会另 有规定的 除外) ; 9 、变更基金份额 持有人大 会程序 ; 10 、 终止基 金上市, 但因本 基金不再 具备上市 条件而被 深圳证券 交易所终 止上市 的除 外; 11 、对基金当事人权 利和义务 产生重大 影响 的其 他事 项; 12 、 法律法 规、基金 合同或 中国证监 会规定的 其它应当 召开基金 份额持有 人大会 的事 项。 (三)以下 情况不需 召开基金 份额持有 人大会: 1 、调低基金管理 费、基金 托管费 和其他应 由基金或 基金份额持 有人承担 的费用; 2 、在法律法规 和基金合 同规定的 范围内变 更本基金 的申购费率 、调低赎 回费率或 变更 收费方式; 3 、因相应的法律 法规发生 变动而 应当对基 金合同进 行修改; 4 、对基金合同的 修改不涉 及基金 合同当事 人权利义 务关系发生 变化; 5 、经中国证监 会允许, 基金管理 人、交易 所和注册 登记机构在 法律法规 、基金合 同规 定的范围内 调整 有关 基金认购 、申购、 赎回、交 易、 转托管、非 交易过户 等业务的 规则; 6 、对基金合同的 修改对基 金份额 持有人利 益无实质 性不利影响 ; 7 、除法律法规或 基金合同 规定应 当召开基 金份额持 有人大会以 外的其它 情形。 (四)召集 人和召集 方式 1 、除法律法规 或本基金 合同另有 约定外, 基金份额 持有人大会 由基金管 理人召集 。基 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ,由基金 托管 人召集。 2 、基金托管人 认为有必 要召开基 金份额持 有人大会 的,应当向 基金管理 人提出书 面提 议。 基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日内决 定是否召集 , 并书 面告知基 金托管人。 基金管理人 决定召集 的, 应 当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开; 基金 管理人决 定不召 集, 基金托管人 仍认为有 必要召开 的,应当 自行召集 。 3 、代表基金份 额 10% 以上(含 10% ,以 基金管理 人收到提议 当日的基 金份额计 算, 下同) 的基金 份额持有 人认为有 必要召开 基金份额 持 有人大会的, 应当向基 金管理人 提出书 面提议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日内决定是 否召集 , 并书面 告知提出 提 议的基金份 额持有人 代表和基 金托管人。 基金管理 人 决定召集的, 应当自出 具书面决 定之日 起 60 日内召开; 基金管理 人决定 不召集, 代表基金 份额 10% 以上( 含 10% )的基金份 额 持有人仍认 为有必要 召开的, 应 当向基金 托管人提 出 书面提议。 基 金托管人 应当自收 到书面 提议之日起 10 日内 决定是否 召集, 并书面 告知提出 提议的基金 份额持有 人代表和 基金管理 人;基金托 管人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召开。 4 、代表基金份 额 10% 以上(含 10% )的 基金份额 持有人就同 一事项要 求召开基 金份 额持有人大 会, 而基金 管理人、 基金托管 人都不 召集 的, 代表基金 份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基金份额 持有人有 权自行召 集基金份 额持有人 大会 , 但应当至少提 前 30 日向中国证 监会 备案。 5 、基金份额持 有人依 法 自行召集 基金份额 持有人大 会的,基金 管理人、 基金托管 人应 当配合,不 得阻碍、 干扰。 6 、基金份额持有 人会议的 召集人 负责选择 确定开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日 。 (五) 召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、 通知 内容、通知 方式 1 、召开基金份额 持有人大 会,召 集人必须 于会议召 开日前 40 天在指定媒体上 公告。 基金份额持 有人大会 通知须至 少载明以 下内容: (1 )会议召开的 时间、地 点和方 式; (2 )会议拟审议 的主要事 项; (3 )会议形式; (4 )议事程序; (5 )有权出席基 金份额持 有人大 会的权益 登记日; (6 ) 授权委 托书的内 容要求 (包括 但不限于 代理人身 份、 代理 权限和代 理有效 期限等 ) 、 送达时间和 地点; (7 )表决方式; (8 )会务常设联 系人姓名 、电话 ; (9 )出席会议者 必须准备 的文件 和必须履 行的手续 ; (10 )召集人需要通 知的其他 事项。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 2 、采用通讯方式 开会并进 行表决 的情况下 ,由召集 人决定通讯 方式和书 面表决方 式, 并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取 的具体通讯 方式、 委托的 公证机关 及其 联系方式和 联系人、 书 面表达意 见的寄交 和收取方 式 及截止时间。 在法律法 规和监管 机关允 许的情况下 ,表决亦 可采用网 上表决、 电话表决 等其 他方式。 3 、如召集人为 基金管理 人,还应 另行书面 通知基金 托管人到指 定地点对 书面表决 意见 的计票进行 监督; 如召 集人为基 金托管人, 则应另行 书面通知基 金管理人 到指定地 点对书面 表决意见的 计票进行 监督; 如召 集人为基 金份额持 有 人, 则应另行 书面通知 基金管理 人和基 金托管人到 指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督 。 基金管理人或 基金托管 人拒不派 代表 对书面表决 意见的计 票进行监 督的,不 影响表决 意见 的计票结果 。 (六)基金 份额持有 人出席会 议的方式 1 、会议方式 基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会和 通讯 方式开会。 现场开会由 基金份额 持有人本 人出席 或 通过授权 委托 书委派其代 理人出席, 现 场开会时 基金管理人 和基金托 管人的授 权代表应 当出席。 通讯方式开 会指按照 本基金合 同的相关 规定以通 讯的 书面方式进 行表决。 会议的召开 方式由召 集人确定, 但 决定更换 基金管理 人、 更换基金托 管人、 转换基 金运 作方式和终 止基金合 同事宜必 须以现场 开会方式 召开 基金份额持 有人大会 。 2 、召开基金份额 持有人大 会的条 件 (1 )现场开会方 式 在同时符合 以下条件 时,现场 会议方可 举行: 1 )对到会者在 权益登记 日持有基 金份额的 统计显示 ,有效的基 金份额应 占权益登 记日 基金总份额 的 50% 以上(含 50% ); 2 )到会的基金 份额持有 人身份证 明及持有 基金份额 的凭证、代 理人身份 证明、委 托人 持有基金份 额的凭证 及授权委 托代理手 续完备, 到会 者出具的相 关文件符 合有关法 律法规和 基金合同及 会议通知 的规定, 并且持有 基金份额 的凭 证与基金管 理人持有 的登记资 料相符。 未能满足上 述条件的 情况下, 则 召集人可 另行确定 并 公告重新开 会的时间 和地点, 但 确 定有权出席 会议的基 金份额持 有人资格 的权益登 记日 不变。 (2 )通讯开会方 式 在同时符合 以下条件 时,通讯 会议方可 举行: 1 ) 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后, 在 2 个工作日内 连续公布 相关提示 性公 告; 2 )召集人在基 金托管人 (如果基 金托管人 为召集人 ,则为基金 管理人) 和公证机 关的 监督下按照 会议通知 规定的方 式收取和 统计基金 份额 持有人的书 面表决意 见; 基金托管 人或 基金管理人 经通知不 参加收取 书面表决 意见的, 不影 响表决效力 ;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 3 )本人直接出 具书面意 见或授权 他人代表 出具书面 意见的基金 份额持有 人所代表 的基 金份额应占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以上( 含 50% ); 4 )直接出具书 面意见的 基金份额 持有人或 受托代表 他人出具书 面意见的 其他代表 ,同 时提交的持 有基金份 额的凭证 符合法律 法规、 基金 合 同和会议通 知的规定, 并与登记 注册机 构记录相符 。 如果开会条 件达不到 上述条件, 则召集人 可另行确 定 并公告重新 表决的时 间, 但确定 有 权出席会议 的基金份 额持有人 资格的权 益登记日 不变 。 采取通讯方 式进行表 决时, 除非 在计票时 有充分的 相 反证据证明, 否则表面 符合法律 法 规和会议通 知规定的 书面表决 意见即视 为有效的 表决 , 表决意见模糊 不清或相 互矛盾的 视为 弃权表决, 但应当计 入出具书 面意见的 基金份额 持有 人所代表的 基金份额 总数。 (七)议事 内容与程 序 1 、议事内容及提 案权 (1 )议事内容为 本基金合 同规定 的召开基 金份额持 有人大会事 由所涉及 的内容。 (2 ) 基金管理人、 基 金托管人、 单独或 合 并持有 权益 登记日本基 金总份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基金份额持有人 可以在大 会召集人 发出会议 通知前就召 开事由向 大会召集 人提交需 由基金份额 持有人大 会审议表 决的提案; 也 可以在会 议通知发出 后向大会 召集人提 交临时提 案。 临时 提案应当 在大会召 开日前 35 天提交 召集人 。 召集人 对于临时 提案应当 在大会召 开 日前 30 天公布。 (3 )对于基金 份额持有 人提交的 提案 (包 括临时提 案 ),大会 召集人应 当按照以 下原 则对提案进 行审核: 1 )关联性。大 会召集人 对于基金 份额持有 人提案涉 及事项与基 金有直接 关系,并 且不 超出法律法 规和基金 合同规定 的基金份 额 持有人 大会 职权范围的, 应提交大 会审议; 对 于不 符合上述要 求的, 不提 交基金份 额持有人 大会审议。 如果召集人 决定不将 基金份额 持有人提 案提交大会 表决,应 当在该次 基金份额 持有人大 会上 进行解释和 说明。 2 )程序性。大 会召集人 可以对基 金份额持 有人的提 案涉及的程 序性问题 做出决定 。如 将其提案进 行分拆或 合并表决, 需 征得原提 案人同意 ; 原提案人不同 意变更的, 大 会主持人 可以就程序 性问题提 请基金份 额持有人 大会做出 决定 , 并按照基金份 额持有人 大会决定 的程 序进行审议 。 (4 )单独或合并 持有权利 登记日 基金总份额 10% 以 上(含 10 %)的基金份 额持 有人 提交基金份 额持有人 大会审议 表决的提 案、 基金管理 人或基金托 管人提交 基金份额 持有人大 会审议表决 的提案, 未 获基金份 额持有人 大会审议 通 过, 就同一提 案再次提 请基金份 额持有 人大会审议 ,其时间 间隔不少 于 6 个月。法 律法规另 有规定除外 。 (5 )基金份额 持有人大 会的召集 人发出召 开会议的 通知后,如 果需要对 原有提案 进行 修改或增加 新的提案, 应当最迟 在基金份 额持有 人大 会召开日前 30 日公 告。 否则, 会议的 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 召开日期应 当顺延并 保证至少 与公告日 期有 30 日的 间隔期。 2 、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会 的方式下 ,首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项, 确定和公布 监票人, 然后 由大会主 持人宣读 提案, 经 讨论后在公 证机关监 督下进行 表决, 经 合法执业的 律师见证 后形成大 会决议。 大会由基金 管理人授 权代表主 持。 在基金 管理人授 权 代表未能主 持大会的 情况下, 由 基 金托管人授 权代表主 持; 如果基 金管理人 和基金托 管 人授权代表 均未能主 持大会, 则 由出席 大会的基金份额 持有人和代 理人以所代 表的基金份 额 50% 以上多数选举产生一 名代表作 为 该次基金份 额持有人 大会的主 持人。 基金管 理人和基 金托管人不 出席或主 持基金份 额持有人 大会,不影 响基金份 额持有人 大会做出 的决议的 效力 。 召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册。 签名册载 明 参加会议人 员姓名 (或 单位名称 ) 、 身份证号码、 住所地址 、 持有或 代表有表 决权的基 金 份额、 委托人 姓名 (或 单位名称 ) 等事 项。 (2 )通讯方式开 会 在通讯表决 开会的方 式下, 首先由召 集人至少 提前 30 天公布提案 , 在所通 知的表决 截 止日期第 2 天在 公证机构 监督下由 召集人统 计全部有 效表决并形 成决议。 3 、基金份额持有 人大会不 得对未 事先公告 的议事内 容进行表决 。 (八)决议 形成的条 件、表决 方式、程 序 1 、基金份额持有 人所持每 一基金 份额享有 平等的表 决权。 2 、基金份额持有 人大会决 议分为 特别 决议 和一般决 议: (1 )特别决议 特别决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人或其代 理人 所持表决权 的三分之 二以上 (含三 分之二) 通过 方为有效 ; 更换基 金管理人 、 更换基 金 托管人、 转换 基金运作 方式、 终 止基金 合同的重大 事项必须 以特别决 议方式通 过; (2 )一般决议 一般决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人或其代 理人 所持表决权 的 50% 以上 (含 50% ) 通过方为有 效,除须 以特别决 议通过事 项以外的 其他 事项均以一 般决议的 方式通过 。 3 、基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报中 国证监会核 准,或者 备案,并 予以 公告。 4 、基金份额持有 人大会采 取 记名 方式进行 投票表决 。 5 、基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列的各项 议题应当 分开审议 、逐 项表决。 6 、基金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持有人 、基金管理 人和基金 托管人均 有约 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 束力。 (九)计票 1 、现场开会 (1 )如基金份 额持有人 大会由基 金管理人 或基金托 管人召集, 则基金份 额持有人 大会 的 主持 人应当 在会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额 持有 人和代 理人中 推举 两名基 金份 额持有人代 表与大会 召集人授 权的一名 监督员共 同担 任监票人; 如大 会由基金 份额持有 人自 行召集, 基金份 额持有人 大会的主 持人应当 在会议开 始后宣布在 出 席会议 的基金份 额持有人 和代理人中 推举两名 基金份额 持有人代 表与基金 管理 人、 基金托管人 授权的一 名监督员 共同 担任监票人; 但如果基 金管理人 和基金托 管人的授 权 代表未出席, 则大会主 持人可自 行选举 三名基金份 额持有人 代表担任 监票人。 (2 )监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进行 清点,由大 会主持人 当场公布 计票 结果。 (3 )如会议主 持人对于 提交的表 决结果有 异议,可 以对投票数 进行重新 清点;如 会议 主持人未进 行重新清 点, 而出席会 议的基金 份额持有 人或代理人 对会议主 持人宣布 的表决结 果有异议, 其 有权在宣 布表决结 果后立即 要求重新 清 点, 会议 主持 人应当立 即重新清 点并公 布重新清点 结果。重 新清点仅 限一次。 (4 )基金管理 人或基金 托管人拒 不参加基 金份额持 有人大会或 拒不配合 计票的, 不影 响计票的效 力。


2 、通讯方式开会 在通讯方式 开会的情 况下, 计票 方式为: 由 大会召集 人授权的两 名监督员 在基金托 管人 授权代表 (如 果基金托 管人为召 集人, 则 为基金管 理 人授权代表 ) 的监督下 进行计票 , 由公 证机关对其 计票过程 予以公证。 基 金管理人 或基金托 管人拒派代 表对书面 表决意见 的计票进 行监督的, 则大会召 集人可自 行授权 3 名 监票人进 行计票,并 由公证机 关对其计 票过程予 以公证,不 影响计票 和表决 结 果。 (十)基金 份额持有 人大会决 议的生效 与公告 1 、 基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别决 议 , 召集人 应当自通 过之日起 5 日内 报中国证监 会核准或 者备案。 基金 份额持有 人大会决 定的事项自 中国证监 会依法核 准或者出 具无异议意 见之日起 生效。 2 、生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有人、基 金管理人 、基金托 管人 均有约束力。 基金管理 人、 基金托 管人和基 金份额持 有人应当执 行生效的 基金份额 持有人大 会的决定。 3 、 基金份额持有人 大会决议 应自生效 之日起 2 日内 由 相关信息 披露义务 人 在至少 一种 指定媒体公 告。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 三、基金合同解除和终 止的事由、程序 (一)基金 合同的变 更 1 、基金合同变 更涉及本 基金合同 第十节第 (二)项 规定的对基 金合同当 事人权利 、义 务产生重大 影响的, 应 经基金份 额持有人 大会决议 同 意。 变更基金 合同的基 金份额持 有人大 会决议应报 中国证监 会核准, 并自中国 证监会核 准之 日起生效。 2 、 除上述第 1 项 规定的情 形外, 经基金管 理人和基 金托管人同 意可对基 金合同的 内容 进行变更, 该等变更 应当在 2 日内 由基金管 理人进行 公告并报中 国证监会 备案。 (二)基金 合同的终 止 有下列情形 之一的, 本基金合 同终止: 1 、基金份额持有 人大会决 定终止 ; 2 、基金管理人职 责终 止, 在六个 月内没有 新基金管 理人承接的 ; 3 、基金托管人职 责终止, 在六个 月内没有 新基金托 管人承接的 ; 4 、法律法规和基 金合同规 定的其 他情形。 (三)基金 财产的清 算 1 、基金合同终止 ,应当按 法律法 规和本基 金合同的 有关规定对 基金财产 进行清算 。 2 、基金财产清算 组 (1 )自基金合同 终止之日起 30 个工作日 内由基金 管理人组织 成立基金 财产清算 组, 在基金财产 清算组接 管基金财 产之前, 基金 管理人和 基金托管人 应按照基 金合同和 托管协议 的规定继续 履行保护 基金财产 安全的职 责。 (2 )基金财产 清算组成 员由基金 管理人、 基金托管 人、登记结 算 机构、 具有从事 证券 相关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国证监会 指 定的人员组 成。 基金财 产清算组 可以聘 用必要的工 作人员。 (3 )基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、清理、 估价、变现 和分配。 基金财产 清算 组可以依法 进行必要 的民事活 动。 3 、清算程序 (1 ) 基金合同 终止后, 由基金财 产清算组 统一接管 基金财产; (2 ) 基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清算 期限; (3 ) 基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认; (4 ) 对基金财 产进行评 估和变现 ; (5 ) 基金清算 组做出清 算报告; (6 ) 会计师事 务所对清 算报告进 行审 计; (7 ) 律师事务 所对清算 报告出具 法律意见 书; (8 ) 将基金清 算结果报 告中国证 监会;


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 (9 ) 公布基金 清算公告 ; (10 )对基金剩余财 产进行分 配。 4 、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用, 清 算费用由 基金清算组 优先从基 金财产中 支付。 5 、基金剩余财产 的分配 基金财产按 如下顺序 进行清偿 : (1 )支付基金财 产清算费 用; (2 )缴纳基金所 欠税款; (3 )清偿基金债 务; (4 )清算后如有 余额,按 基金份 额持有人 持有的基 金份额比例 进行分配 。 6 、基金财产清算 的公告 清算小组成 立后 2 日内 应就清算 小组的成 立进行公 告;清算过 程中的有 关重大事 项须 及时公告; 基 金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师 事务所审计, 律师事务 所出具法 律意见 书后,报中 国证监会 备案并公 告。 7 、基金财产清算 账册及文 件由基 金托管人 保存 15 年 以上。 四、争议解决方式 (一)本基 金合同适 用中华人 民共和国 法律并从 其解 释。 (二) 本基金合 同的当事 人之间因 本基金合 同产生的 或与本基金 合同有关 的争议可 首先 通过友好协 商或调解 解决。 自一方 书面要求 协商解决 争议之日起 六十日内 如果争议 未能以协 商或调解方 式解决, 则 任何一方 有权将争 议提交中 国 国际经济 贸 易仲裁委 员会华南 分会, 根 据提交仲裁 时有效的 仲裁规则 进行仲裁。 仲裁裁决 是 终局的, 对仲 裁各方当 事人均具 有约束 力,仲裁费 用由败诉 方承担。 (三) 除争议 所涉内容 之外, 本基 金合同的 其他部分 应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。 五、基金合同存放地和投资者取得基金 合同的方式 基金合同可 印制成册, 存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所, 供 投资 者 查阅, 基金 合同 条款及内容 应以基金 合同正本 为准。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第二十 部分


基金 托 管协 议的 内容 摘要 一、托管协议当事人 (一)基金 管理人 名称:博时 基金管理 有限公司 住所:广东 省深圳市 福田区深 南大道 7088 号招商银 行大厦 29 层 办公地址: 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人 :杨鶤 成立时间: 1998 年 7 月 13 日 批准设立机 关:中国 证券监督 管理委员 会 批准设立文 号:证监 基字[1998]26 号 经营范围: 基金募集 ;基金销 售;资产 管理;中 国证 监会许可的 其他业务


注册资本:2.5 亿元 组织形式: 有限责任 公司 存续期间: 持续经营 (二)基金 托管人 名称:交通 银行股份 有限公司 (简称: 交通银行 ) 住所:上海 市浦东新 区银城中 路 188 号(邮政编码 :200120 ) 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号(邮政 编 码:200120 ) 法定代表人 :胡怀邦 成立时间:1987 年 3 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发 (1986 ) 字第 81 号文和中国人民银行银 发[1987]40 号文 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字[1998]25 号 经营范围: 吸 收公众存 款; 发放 短期、 中 期和长期 贷 款; 办理国内 外结算; 办理票据 承 兑与贴现; 发 行金融债 券; 代理 发行、 代 理兑付、 承销 政府债券; 买 卖政府债 券、 金融 债券; 从事同业拆 借; 买卖、 代理买卖 外汇; 从 事银行卡 业 务; 提供信用 证服务及 担保; 代 理收付 款项业务; 提 供保 管箱 服务; 经 国务院银 行业监督 管 理机构批准 的其他业 务; 经营结 汇、 售 汇业务。 注册资本:562.59 亿元人民币 组织形式: 股份有限 公司 存续期间: 持续经营


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 (一) 基 金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 《基 金 合同》 的 约定 , 对基金 的投资范 围、 投资对象进 行监督。 本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 为更好地实 现基金的 投资目标 , 本基金 可能会少 量投 资于国内依 法发行上 市的非成 份股 (包括中小 板、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准上市 的股票) 、 新股 、 债券 、 货 币市场工 具、 权证、 股指 期 货、 资产支持 证券以及 法律法规 或中国证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具 (但 须符合中国 证监会的 相关规定) 。 如法 律法规或 监管 机构以后允 许基金投 资的其他 品种, 基 金管理人在 履行适当 程序后, 可以将其 纳入投资 范围 。 在建仓完成 后, 本基 金投资于 标的指数 成份股和 备选 成份股的资 产比例不 低于基金 资产 净值的 90% ,权证、股指期 货及其他金 融工具的投 资比例依照法律 法规或监管 机构的规定 执行。 基 金托 管人运 用相 关技 术系统 ,对 基金实 际投 资是 否符 合基 金合同 的相 关约 定进行 监 督, 对存在疑 义的事项 进行核查。 基金托管 人对基金 管理人业务 进行监督 和核查的 义 务自基 金合同生效 日起开始 履行。 基金托管人 发现基金 管理人的 投资有超 出以上范 围的 行为, 应及时以 书面形式 通知基金 管理人 在 10 个工作日 内纠正。 基金管理 人对基金 托 管人通知的 违规事项 未能 在 10 个工作 日内纠正的 ,基金托 管人应报 告中国证 监会。基 金托 管人发现基 金管理人 有重大违 规行为, 应立即报告 中国证监 会,同时 通知基金 管理人在 10 个工作日内 纠正。 (二) 基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及 《基 金 合同》 的约定 , 对基金 投资、 融 资 比例进行监 督。 根据《基金 合同》的 约定,本 基金投资 组合比例 应符 合以下规定 : 1 、本基金参与 股票发行 申购, 所 申报的金 额不超过 本基金总资 产,本基 金所申报 的股 票数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票的总 量; 2 、本基金不得违 反基金合 同关于 投资范围 和投资比 例的约定; 3 、本基金跟踪标 的指数成 份股和 备选成份 股的资产 比例不低于 基金资产 净值的 90% ; 4 、 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ; 5 、本基金投资 权证,在 任何交易 日买入的 总金额, 不超过上一 交易日基 金资产净 值的 0.5% ,基金 持有的全部权证 的市值不超过基金 资产 净值的 3% , 本基金 托管人托管 的 由本 基金管理人管理 的全部基金 持有同一权 证 的比例不 超 过该权证的 10% 。投资于其 他权证的 投资比例, 遵从法律 法规或监 管部门的 相关规定 ; 6 、流通受限证券 投资遵照 有关法 律法规及 中国证监 会的规定执 行; 7 、 在任何交易 日日终 , 持有的 买入股指 期货合约 价值 , 不得超过 基金资产 净值的 10% ; 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 在任何交易 日日终, 持 有的买入 期货合约 价值与有 价 证券市值之 和, 不得超 过基金资 产净值 的 100% ,其中,有价 证券指股 票、债券 (不含到 期 日在一年以 内的政府 债券) 、权 证、资 产支持证券、 买入返售 金融资 产 (不含质 押式回购 ) 等; 在任何交 易日日终 , 持有的 卖出期 货合约价值不得 超过基金持 有的股票总 市值 的 20% ;在任何交易日 内交易(不 包括平仓) 的股指期货合约 的成交金额 不得超过上 一交易日基 金 资产净值的 20% ;每个交易 日日终在 扣除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后,应当 保持 不低于交易 保证金一 倍的现金 ; 8 、法律、法规、 基金合同 及中国 证监会规 定的其他 比例限制。 如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的, 以变更后 的规定为 准。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,则本基金 投资不再 受相关限 制。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日 起 3 个月内使 基金的投资 组合比例 符合基金 合同 的约定。 由于 证券市场 波动、 上 市公司合 并、 基金 规 模变动、 成份 股价格的 市场变化 等基金 管理人之外 的因素导 致基金投 资不符合 上述约定 比例 的, 基金管理人 应在 10 个交易日 内进 行调整,以 达到标准 ,法律法 规另有规 定的,从 其规 定。 基金托管人 依照上述 规定对本 基金的投 资组合限 制及 调整期限进 行监督。 基金 托管人对 基金投资的 监督与检 查自本基 金合同生 效之日起 开始 。 基 金托 管人发 现基 金管 理人的 投资 有超出 有关 法律 法规 的规 定及基 金合 同的 约定的 基 金投融资比 例限制的 行为, 应及时以 书面形式 通知基 金管理人在 10 个工 作日内纠 正。 基 金 管理人对基 金托管人 通知的违 规事项未 能在 10 个工 作 日内纠正 的, 基金托管 人应报告 中国 证监会。 基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行为 , 应立即报告中 国证监会, 同 时通知基 金管理人在 10 个工 作日内纠 正。 (三) 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定, 对 基金投资 禁止行为 进 行监督。基 金财产不 得用于下 列投资或 者活动。 1 、承销证券; 2 、向他人贷款或 者提供担 保; 3 、从事承担无限 责任的投 资; 4 、买卖其他基金 份额,但 是国务 院另有规 定的除外 ; 5 、向本基金的 基金管理 人、基金 托管人出 资或者买 卖本基金的 基金管理 人、基金 托管 人发行的股 票或者债 券; 6 、买卖与本基 金的基金 管理人、 基金托管 人有控股 关系的股东 或者与本 基金的基 金管 理人、基金 托管人有 其他重大 利害关系 的公司发 行的 证券或者承 销期内承 销的证券 ; 7 、从事内幕交易 、操纵证 券交易 价格及其 他不正当 的证券交易 活动; 8 、依照法律、行 政法规有 关规定 ,由中国 证监会规 定禁止的其 他活动。 对 于因上述 5 、6 项情形导 致无法投 资的标的 指数成 份股或备选 成份股 , 基金管 理人将 在严格控制 跟踪误差 的前提下 ,将结合 使用其他 合理 方法进行适 当替代。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,则本基金 投资不再 受相关限 制。 根据法律法 规有关基 金禁止从 事的关 联 交易的规 定, 基金合同生 效后 2 个工 作日内, 基 金管 理人和 基金托 管人 应相互 提供与 本机 构有控 股关 系的 股东或 者与本 机构 有其他 重大 利害关系的 公司名单 ,以上名 单发生变 化的,应 及时 予以更新并 通知对方 。 基金托管人 发现基金 管理人有 以上投资 禁止行为 的, 应及时以书 面形式通 知基金管 理人 在 10 个工作 日内纠正 。基金管 理人对基 金托管人 通 知的违规事 项未能 在 10 个工作 日内纠 正的, 基金托管 人应报告 中国证监 会。 基金托管 人发 现基金管理 人有重大 违规行为, 应 立即 报告中国证 监会,同 时通知基 金管理人 在 10 个工作 日内纠正。 (四) 基金托 管人根据 有关法律 法 规的规 定及基金 合 同的约定, 对 基金管理 人参与银 行 间债券市场 进行监督 。 1 、基金托管人 依据有关 法律法规 的规定和 《基金合 同》的约定 对于基金 管理人参 与银 行间市场交 易时面临 的交易对 手资信风 险进行监 督。 基金管理人 向基金托 管人提供 符合法律 法规及行 业标 准的银行间 市场交易 对手的名 单。 基金托管人 在收到名 单后 2 个工 作日内电 话或回函 确认收到该 名单。基 金管理人 应定期和 不定期对银 行间市场 现券及回 购交易对 手的名单 进行 更新。基金 托管人在 收到名单 后 2 个 工作日内电 话或书面 回函确认, 新名单自 基金托管 人 确认当日生 效。 新名单 生效前已 与本次 剔除的交 易 对手所进 行但尚未 结算的交 易,仍应 按照 协议进行结 算。 2 、基金管理人 参与银行 间市场交 易时,有 责任控制 交易对手的 资信风险 ,由于交 易对 手资信风险 引起的损 失, 基金管理 人应当负 责向相关 责 任人追偿。 (五) 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定, 对 基金管理 人选择存 款 银行进行监 督。 基金投资银 行定期存 款的, 基金 管理人应 根据法律 法 规的规定及 基金合同 的约定, 确 定 符合条件的 所有存款 银行的名 单, 并及时 提供给基 金 托管人, 基金 托管人应 据以对基 金投资 银行存款的 交易对手 是否符合 有关规定 进行监督 。 本基金投资 银行存款 应符合如 下 规定: 1 、基金管理人 、基金托 管人应当 与存款银 行建立定 期对账机制 ,确保基 金银行存 款业 务账目及核 算的真实 、准确。 2 、基金管理人 与基金托 管人应根 据相关规 定,就本 基金银行存 款业务另 行签订书 面协 议, 明确双方 在相关协 议签署、 账户开设 与管理、 投 资指令传达 与执行、 资 金划拨、 账目核 对、 到期 兑付、 文件保管 以及存款 证实书的 开立 、 传 递、 保管 等流程中 的权利 、 义务和 职责, 以确保基金 财产的安 全,保护 基金份额 持有人的 合法 权益。 3 、基金托管人应 加强对基 金银行 存款业务 的监督与 核查,严格 审查、复 核相关协 议、 账户资料、 投资指令 、存款证 实书等 有 关文件, 切实 履行托管职 责。 4 、基金管理人 与基金托 管人在开 展基金存 款业务时 ,应严格遵 守《基金 法》 、 《运 作办 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 法》等有关 法律法规 ,以及国 家有关账 户管理、 利率 管理、支付 结算等的 各项规定 。 基 金托 管人发 现基 金管 理人在 选择 存款银 行时 有违 反有 关法 律法规 的规 定及 基金合 同 的约定的行 为, 应 及时以书 面形式通 知基金管 理人在 10 个工作日内纠正 。 基金 管理人对 基 金托管人通 知的违规 事项未能 在 10 个工作日内 纠正 的, 基金 托管人应 报告中国 证监会 。 基 金托管人发 现基金管 理人有重 大违规行 为, 应立即 报 告中国证监 会, 同时通 知基金管 理人在 10 个工作日内 纠正或 拒绝结算 。 (六) 基金托 管人根据 法律法规 的规定 及 《基金合 同 》 的约定, 对 基金投资 其他方面 进 行监督。 (七) 基金托 管人应根 据有关法 律法规的 规定及基 金 合同的约定, 对基金资 产净值计 算、 基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确认、 基 金收益分 配、 相关 信息披 露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 (八) 基金管 理人应积 极配合和 协助基金 托管人的 监 督和核查, 在 规定时间 内答复并 改 正, 就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证。 对基金托 管人按照法 规要求需 向中国证 监会报送 基金监督报 告的,基 金管理人 应积极 配 合提供相 关数 据资料和制 度等。 基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 或实际投 资运 作违反 《基金 法》 及其他 有关法规、 《基金合同 》 和本 协议规定 的行为 , 应及 时以书面 形 式通知基金 管理人在 10 个工 作日内纠 正, 并通知基金 管理人收 到通知后 应及时核 对, 并以 电话或书面 形式向基 金托管人 反馈, 说 明违规原因 及纠正期 限, 并保证 在规定期 限内及 时改 正。 在 10 个工作日内 , 基金托 管人有 权随时对通 知事项进 行复查, 督 促基金管 理人改正。 基金管理人 对基金托 管人通知 的违规事 项未能在 10 个工作 日内纠正 的,基金 托管人有 权报 告中国证监 会。 基金托管人 发现基金 管 理人有 重大违规 行为, 应立 即 报告中国证 监会, 同时 通知基金 管 理人在 10 个工作日 内纠正。 基金托管人 发现基金 管理人的 指令违反 法律、 行政法 规和其他有 关规定, 或者 违反 《基 金合同》约 定的,应 当拒绝执 行,立即 通知基金 管理 人,并及时 向中国证 监会报告 。 基金托管人 发现基金 管理人依 据交易程 序已经生 效的 指令违反法 律、 行政法规 和其他有 关规定, 或者 违反 《基 金合同》 约定的, 应当立即 通 知基金管理 人, 并及时 向中国 证监会报 告。 三、基金管理人对基金托管人的业务监 督、核查 根据《基金法》 及其他有关 法规、 《基金 合同》和本 协议规定,基金 管理人对基 金托管 人 履行 托管职 责的情 况进 行核查 ,核查 事项 包括但 不限 于基 金托管 人是否 安全 保管基 金财 产、 开立基金财 产的资金 账户和证 券账户及 债券托管 账户, 是否及时、 准 确复核基 金管理人 计算的基金 资产净值 和基金份 额净值, 是 否根据基 金 管理人指令 办理清算 交收, 如遇 到问题 是否及时反 馈, 是否按照 法规规定 和 《基金合同》 规 定进行相关 信息披露 和监督基 金投资运 作等行为, 是否对非 公开信息 保密。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 基金管理人 定期和不 定期地对 基金托管 人保管的 基金 资产进行核 查。 基金托管 人应积极 配合基金管 理人的核 查行为, 包 括但不限 于: 提交相 关资料以供 基金管理 人核查托 管财产 的 完整性和真 实性,在 规定时间 内答复并 改正。 基金管理人 发现基金 托管人未 对基金资 产实行分 账管 理、 擅自挪用 基金资产、 未执行或 无故延迟执 行基金管 理人资金 划拨指令、 泄 露基金投 资信息等违 反 《基金法》 、 《基 金合同》 、 本协议及其 他有关规 定的, 应及时以 书面形式 通知基 金托管人在 10 个工 作日内纠 正, 基 金 托管人收到 通知后应 及时核对 并以书面 形式对基 金管 理人发出回 函。 在 10 个工 作日内 , 基 金管理人有 权随时对 通知事项 进行复查, 督促基金 托 管人改正。 基 金托管人 对基金管 理人通 知的违规事 项未能在 10 个工 作日内纠 正的, 基金管 理人应报告 中国证监 会。 对 基金管理 人 按照法规要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的, 基金托管人 应积极配 合提供相 关数据资 料和制度等 。 基金管理人 发现基金 托管人有 重大违规 行为, 应立 即 报告中国证 监会, 同时 通知基金 托 管人在 10 个工作日 内纠正。 四、基金财产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1 、基金托管人应 安全保管 基金财 产。 2 、基金财产应独 立于基金 管理人 、基金托 管人的固 有财产。 3 、基金托管人按 照规定开 立基金 财产的资 金账户、 证券账户和 债券托管 账户。 4 、基金托管人对 所托管的 不同基 金财产分 别设置账 户,确保基 金财产的 完整和独 立 。 5 、 基金托管人 应安全、 完整地保 管基金资 产; 未经基 金管理人的 指令, 不得自 行运用、 处分、分配 基金的任 何资产。 6 、对于因为基 金投资产 生的应收 资产和基 金申购过 程中产生的 应收资产 ,应由基 金管 理人负责与 有关当事 人确定到 账日期并 通知基金 托管 人, 到账日基金 资产没有 到达基金 托管 人处的, 基金 托管人应 及时通知 并配合基 金管理人 采 取措施进行 催收。 由此 给基金造 成损失 的,基金管 理人应负 责向有关 当事人追 偿基金的 损失 。基金托管 人对此不 承担任何 责任。 (二)基金 合同生效 时募集资 产的验证 基金募集期 满之日起 10 日内, 募集的基 金份额总 额 、 基金募集金 额、 基金 份 额持有 人 人数符合 《基 金法》 、 《 运作办法 》 等有关 规定后, 由 基金管理人 聘请具有 从事证券 相关业务 资格的会计 师事务所 进行验资 ,出具验 资报告, 出具 的验资报告 应由参加 验资的 2 名 以上 (含 2 名)中 国注册会 计师签字 有效。验 资完成, 基金管理人 应将募集 到的全部 资金存入 基金托管人 为基金开 立的基金 银行存款 账户中, 基金 托管人在收 到资金当 日出具相 关证明文 件。 (三)基金 的银行存 款账户的 开立和管 理 1 、基金托管人应 负责本基 金银行 存款账户 的开立和 管理。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 2 、基金托管人 以本基金 的名义在 其营业机 构开立基 金的银行存 款账户, 并根据中 国人 民银行规定 计 息。 本基金 的银行预 留印鉴由 基金托管 人制作、 保管和 使用。 本基金 的一切货 币收支活动, 包括但不 限于投资 、 支付赎 回金额、 支 付基金收益, 均需通过 本基金的 银行存 款账户进行 。 3 、本基金银行 存款账户 的开立和 使用,限 于满足开 展本基金业 务的需要 。基金托 管人 和基金管理 人不得假 借基金的 名义开立 其他任何 银行 存款账户; 亦不 得使用基 金的任何 银行 存款账户进 行基金业 务以外的 活动。 4 、基金托管人可 以通过申 请开通 本基金银 行账户的 企业网上银 行业务进 行资金支 付, 并使用交通 银行企业 网上银行 (简 称 “交通银行 网银 ” ) 办理托管资产 的资金结 算汇划业 务。 5 、基金银行存款 账户的管 理应符 合有关法 律法规的 规定。 6 、基金托管人 应严格管 理基金在 基金托管 人处开立 的银行存款 账户、及 时核查基 金银 行存款账户 余额。 (四)基金 证券交收 账户、资 金交收账 户的开立 和管 理 基 金托 管人以 基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司开 立 证券账户。 基金证券账 户的开立 和使用, 限 于满足开 展本基金 业 务的需要。 基 金托管人 和基金管 理 人不得出借 和未经对 方同意擅 自转让基 金的任何 证券 账户; 亦不得使 用基金的 任何账户 进行 本基金业务 以外的活 动。 基金管理人 不得对基 金证券交 收账户、 资金交收 账户 进 行证券的 超卖或超 买。 若 中国 证监会 或其 他监 管机构 在本 托管协 议订 立日 之后 允许 基金从 事其 他投 资品种 的 投资业务, 涉 及相关账 户的开立 、 使用的 , 若无相 关 规定, 则基金 托管人比 照并遵守 上述关 于账户开立 、使用的 规定。 基 金托 管人以 基金 托管 人的名 义在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 开立 结算 备付金 账 户, 用于证券 交易资金 的结算。 基 金托管人 以本基金 的名义在托 管人处开 立基金的 证券交易 资金结算的 二级结算 备付金账 户。 (五)债券 托管账户 的开立和 管理 1 、募集资金经 验资后, 基金托管 人负责在 中央国债 登记结算有 限责任公 司以本基 金的 名义开立债 券托管 账 户, 并由基 金托管人 负责基金 的 债券及资金 的清算。 在 上述手续 办理完 毕后, 由基金 托管人向 人民银行 进行报备。 基金管理 人负责申请 基金进入 全国银行 间同业拆 借市场进行 交易,由 基金管理 人在中国 外汇交易 中心 开设同业拆 借市场交 易账户。 2 、基金管理人和 基金托管 人共同 代表基金 签订全国 银行间债券 市场债券 回购主协 议, 协议正本由 基金托管 人保管, 协议副本 由基金管 理人 保存。 (六)其他 账户的开 立和管理 1 、因业务发展 需要而开 立的其他 账户,可 以根据法 律法规和基 金合同的 规定,由 基金 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 管理人协助 基金托管 人按照有 关法律法 规和基金 合同 的约定开立。 新 账户按有 关规定使 用并 管理。 2 、法律法规等有 关规定对 相关账 户的开立 和管理另 有规定的, 从其规定 办理。 (七)基金 实物证券 、银行存 款定期存 单等有价 凭证 的保管 实物证券由 基金托管 人存放于 托管银行 的保管库, 应 与非本基金 的其他实 物证券分 开保 管; 也可存入登 记结算机 构的代保 管库, 保管凭 证由 基金托管人 持有。 实物证 券的购买 和转 让,由基金 托管人根 据基金管 理人的指 令办理。 银行存款定 期存单等 有价凭证 由基金托 管人负责 保管 。 属 于基 金托管 人实 际有 效控制 下的 实物证 券及 银行 定期 存款 存单等 有价 凭证 在基金 托 管人保管期 间的损坏、 灭 失, 由此产生 的责任应 由基 金托管人承 担。 基金托管 人对由基 金托 管人以外机 构实际有 效控制的 本基金资 产不承担 保管 责任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 由基金托 管人、 基金管 理人保管, 相关 业务程序 另有限制 除外。 除本协 议另 有规定外, 基金 管理人在 代基金签 署与 基金有关的 重大合同 时应尽可 能保证持 有二份以 上的 正本, 以便基金 管理人和 基金托管 人至 少各持有一 份正本的 原件, 基金 管理人应 及时将正 本 送达基金托 管人处。 合 同的保管 期限按 照国家有关 规定执行 。 对于无法取 得二份以 上的正本 的, 基金管 理 人应向基 金托管人提 供加盖授 权业务章 的合 同传真件, 未经双方 协商或未 在合同约 定范围内 ,合 同原件不得 转移。 五、基金资产净值计算与复核 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值。 估 值原则应 符合 《基金合同》 、 《关于证券 投资 基金执行 《企 业会计准 则》 估值 业务及份 额净值计 价 有关事项的 通知》 及其 他法律、 法规的 规定。 用于基 金信息披 露的基金 资产净值 和基金份 额 净值由基金 管理人负 责计算, 基 金托管 人复核。 基金 管理人应 于每个工 作日交易 结束后计 算 当日的基金 资产净值, 以电子文 件方式 发送给基金 托管 人。 基 金托管人 对净值计 算结果复 核 后, 将复核结 果以电子 签名文件 的方式 通知基金管 理人, 由基金 管理人对 基金份额 净值予以 公布。 待条件成 熟后, 双方可 协商采用 电子对账方 式。 本基金按以 下方法估 值:


(一)证券 交易所上 市的有价 证券的估 值 1 、 交易所 上市的 有价证 券(包 括股票 、权证 等) , 以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的 市 价 (收盘价) 估值; 估 值日无交 易的, 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化, 以最近交 易日的市价 ( 收盘价) 估值; 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的, 可参考类 似投资 品种的现行 市价及重 大变化因 素,调整 最近交易 市价 ,或 参考同 业价格, 确定公允 价格。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 2 、交易所上市 实行净价 交易的债 券按估值 日收盘价 估值,估值 日没有交 易的,且 最近 交易日后经 济环境未 发生重大 变化, 按最 近交易日 的 收盘价估值。 如最近交 易日后经 济环境 发生了重大 变化的, 可参考类 似投资品 种的现行 市价 及重大变化 因素,调 整最近交 易市价, 确定公允价 格; 3 、交易所上市 未实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 价减去债券 收盘价中 所含的债 券应 收利息得到 的净价进 行估值; 估 值日没有 交易的, 且 最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化, 按最近交易 日债券收 盘价减去 债券收盘 价中所含 的债 券应收利息 得到的净 价进行估 值。 如最 近交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ,可参考 类似 投资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整最近交 易市价, 确定公允 价格; 4 、交易所上市 不存在活 跃市场的 有价证券 ,采用估 值技术确定 公允价值 。交易所 上市 的资产支持 证券, 采用 估值技术 确定公允 价值, 在估 值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估值 。 (二)处于 未上市期 间的有价 证券应区 分如下情 况处 理: 1 、送股、转增 股、配股 和公开增 发的新股 ,按估值 日在证券交 易所挂牌 的同一股 票的 市价(收盘 价)估值 ;该日无 交易的, 以最近一 日的 市价(收盘 价)估值 ; 2 、首次公开发 行未上市 的股票、 债券和权 证,采用 估值技术确 定公允价 值,在估 值技 术难以可靠 计量公允 价值的情 况下,按 成本估值 ; 3 、首次公开发 行有明确 锁定期的 股票,同 一股票在 交易所上市 后,按交 易所上市 的同 一股票的市 价 (收盘价 ) 估值; 非公开发 行有明确 锁 定期的股票, 按监管机 构或行业 协会有 关规定确定 公允价值 。 (三) 因持有股 票而享有 的配股权, 从 配股除权 日起 到配股确认 日止, 如果收 盘价高于 配股价,按 收盘价高 于配股价 的差额估 值。收盘 价等 于或低于配 股价,则 估值为零 。 (四) 全国银行 间债券市 场交易的 债券、 资产支 持证 券等固定收 益品种, 采用 估值技术 确定公 允价 值。 (五)同一 债券同时 在两个或 两个以上 市场交易 的, 按债券所处 的市场分 别估值。 (六) 在任何情 况下, 基金管 理人如采 用上述估 值方 法对基金财 产进行估 值, 均应被认 为采用了适 当的估值 方法。 但是, 如基金管 理人认为 上述估值方 法对基金 财产进行 估值不能 客观反映其 公允价值 的, 基金管 理人在综 合考虑市 场 各因素的基 础上, 可根 据具体情 况与基 金托管人商 定后,按 最能反映 公允价值 的价格估 值。 (七) 相关法 律法规以 及监管部 门有强 制规定的, 从 其规定。 如有 新增事项 , 按国家 最 新规定估值 。 基金管理人、 基金托管 人发现基 金估值违 反基金合 同 订明的估 值 方法、 程序 以及相关 法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时, 发现方应 及时通知 对方, 以约 定的 方法、程序 和相关法 律法规的 规定进行 估值,以 维护 基金份额持 有人的利 益。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 根据《基金法》 , 本基金的基 金会计责任 方由基金管 理人担任。因此 ,就与本基 金有关 的会计问题, 如 经相关各 方在平等 基础上充 分讨论后 , 仍无法达成一 致的意见, 基 金管理人 有权按照其 对基金净 值的计算 结果对外 予以公布 。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人 可委托基 金登记结 算机构登 记和保管 基金 份额持有人 名册。 基金份 额持有人 名册的内容 包括但不 限于基金 份额持有 人的名称 和持 有的基金份 额。 基金份额持 有人名册, 包括基金 募集期结 束时的基 金 份额持有人 名册、 基金 权益登记 日 的基金份额 持有人名 册、 基金份 额持有人 大会登记 日 的基金份额 持有人名 册、 每年最 后一个 交易日的基 金份额持 有人名册, 由基金登 记结算机 构 负责编制和 保管, 并对 基金份额 持有人 名册的真实 性、完整 性和准确 性负责。 基 金管 理人应 根据 基金 托管人 的要 求定期 和不 定期 向基 金托 管人提 供基 金份 额持有 人 名册。 (一) 基金管理 人于 《基金合 同》 生效日及 《基 金合 同》 终止日后 10 个工作 日内向基 金托管人提 供由登记 结算机构 编制的基 金份额持 有人 名册; (二)基金 管理人于 基金份额 持有人大 会权利登 记日 后 5 个工作日 内向基金 托管人提 供由登记结 算机构编 制的基金 份额持有 人名册; (三) 基金管理 人于每年 最后一个 交易日 后 10 个工作日内向基 金托管人 提供由登 记结 算机构编制 的基金份 额持有人 名册; (四)除上 述约定时 间外,如 果确因业 务需要, 基金 托管人与基 金管理人 商议一致 后, 由基金管理 人向基金 托管人提 供由登记 结算机构 编制 的基金份额 持有人名 册。 基金托管人 以电子版 形式妥善 保管基金 份额持有 人名 册, 并定期刻 成光盘备 份, 保存期 限为 15 年。 基金托管人 不得将所 保管的基 金份额持 有人名册 用 于基金托 管业务以 外的其他 用途,并应 遵守保密 义务。 七、争议解决方式 相关各方当 事人同意, 因本协议 而产生的 或与本协 议 有关的一切 争议, 应通 过友好协 商 或者调解解 决。 托管协 议当事人 不愿通 过协商、 调 解 解决或者协 商、 调解不 成的, 任 何一方 当事人均有 权将争议 提交中国 国际经济 贸易仲裁 委员 会华南分会, 根 据该会当 时有效的 仲裁 规则进行仲 裁, 仲裁裁决 是终局的, 并 对相关各 方当 事人均有约 束力, 仲裁费 用由败诉 方承 担。 争议处理期 间, 相关各 方当事人 应恪守基 金管理人 和 基金托管人 职责, 继续 忠实、 勤勉 、 尽责地履行 《基金合 同》和本 协议规定 的义务, 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 本协议受中 华人民共 和国法律 管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管 协议的变 更


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 本协议相关 各方当事 人经协商 一致, 可以对 协议进行 修改。 修改后的 新协议, 其内 容不 得与《基金 合同》的 规定有任 何冲突。 修改后的 新协 议,应报中 国证监会 核准。 (二)托管 协议的终 止 发生以下情 况,本托 管协议应 当终止: 1 、 《基金合同》 终止; 2 、基金托管人 解散、依 法被撤销 、破产, 被依法取 消基金托管 资格或因 其他事由 造成 其他基金托 管人接管 基金财产 ; 3 、基金管理人 解散、依 法被撤销 、破产, 被依法取 消基金管理 资格或 因 其他事由 造成 其他基金管 理人接管 基金管理 权。 4 、发生《基金法 》 、 《销售 办法》 、 《运作办 法》或其 他法律法规 规定的终 止事项。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第二十 一 部分


对 基 金份 额持 有人 的服务 对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发 售 代理机构、 申 购赎回代 理券商提 供。 基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 , 以下是主要 的服务内 容。 基金管 理人 根据基金份 额持有人 的需要和 市场的变 化,有权 增加 和修改服务 项目。 基金管理人 提供的服 务内容如 下: 一 、客户服 务电话 客户服务中 心自动语 音系统提 供每周七 天、每天 24 小时的自动 语音服务 和查询 服 务, 客户可以通 过电话查 询基金份 额净值。 同时, 客 服中 心提供工作 日每天 9:00-21:00 、 节假日 (十一和春 节除外)9:00-17:00 的电话人工服务。 博时一线通 :95105568 (免长途话费) 二 、网上客 户服务中 心 网上客户服 务为 投资 者 提供查 询服务、 资讯 服务以及 在线交流的 平台。 登陆网 站后, 投 资者 可以查 询基金相 关信息, 享受 资讯服务; 投 资者 还可以查询 热点问题 及其解答, 并 提交 投诉与建议 。 公司网址: www.bosera.com 电子邮箱:service@bosera.com 三 、客户投 诉处理 投资者可以 通过博时 基金网站、 客 服中心 IVR 自动语 音留言、 客服中 心电话人 工坐席、 书信、 电子邮件、 传 真等渠道 对基金管 理人提供 的服 务进行投诉。 投 资者还可 以通过发 售代 理机构、申 购赎回代 理券商的 服务电话 对该代理 机构 提供的服务 进行投诉 。


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 第二十 二 部分


其 他 应披 露事 项 ( 一 )


2013 年 1 月 18 日,我公司公告了《 深证基 本面 200 交易型开放式指数证券 投资基金 2012 年第 4 季 度报告》; ( 二 )


2013 年 3 月 26 日,我公司公告了《 深证基 本面 200 交易型开放式指数证券 投资基金 2012 年年度报告 (正文) 》 、 《 深证 基本面 200 交易型开放 式指数证 券投资基金 2012 年年度报告 ( 摘要) 》 、 ; ( 三 )


2013 年 4 月 01 日,我公司公告了《 深证基 本面 200 交易型开放式指数证券 投资基金暂 停一级市 场赎回的 公告》; ( 四 )2013 年4 月02 日 , 我公司 公告了 《 关于 深证基 本面 200 交易型开放式指 数证券 投资基金恢 复一级市 场赎回的 公告 》 ; (五)2013 年 4 月 20 日,我公司公告了《 深 证基本 面 200 交易型 开放式指数 证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告》; (六)2013 年 5 月 7 日, 我公 司公告了 《 关于 深证 基本面 200ETF 增加申购赎回代办 证券公司的 公告》。 第二十 三 部分


招 募 说明 书存 放及 查阅方 式 招募说明书 存放在基 金管理人 的办公场 所, 投资者 可 在办公时间 查阅; 投资 者 在支付 工 本费后, 可在 合理时间 内取得上 述文件复 制件或复 印 件。 对 投资者 按此种方 式所获得 的文件 及其复印件 ,基金管 理人保证 文本的内 容与所公 告的 内容完全一 致。 投资者还可 以直接登 录基金管 理人的网 站 (www.bosera.com ) 查 阅和下载 招募说明 书。 第二十 四 部分


备 查 文件 以下备查文 件存放在 基金管理 人的办公 场所,在 办公 时间可供免 费查阅。 一、中国证 监会批准 深证基本 面 200 交易型开放式 指 数 证券投资 基金 募集 的文件 二、《 深证 基本面 200 交易型开放 式指数 证券投资 基 金 基金合同 》 三、《 深证 基本面 200 交易型开放 式指数 证券投资 基 金 托管协议 》 四、基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程 五、基金托 管人业务 资格批件 、营业执 照 六、关于申 请募集 深 证基本面 200 交易型 开放式指 数 证券投资基 金 之法律 意见书 七 、 中国证 监会要求 的其他文 件


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新招 募 说明书 2013 年第 2 号 查阅方式: 投资者可 在营业时 间免费 查 阅,也可 按工 本费购买复 印件。 博时基金管 理有限公 司 2013 年 7 月 25 日