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嘉实纯债债券型 发起式证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2013 年第 1 号）
基 金管 理人 ：
嘉 实基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国 建设 银 行股 份有 限公 司
重 要提 示
嘉实纯债 债券 型发起 式证 券投资基金 （ 以下简 称“ 本基金” ）根据2012 年11 月5日中国
证券监 督管 理委 员会 《关 于核准 嘉实 纯债 债券 型 发 起式 证 券投 资基 金募 集的 批复 》 （ 证监 许
可[2012]1455 号）和2012 年11月13日 《关 于嘉实 纯债 债券 型发 起式 证券 投资 基金募 集时 间安
排的确 认函 》 （ 基金 部函[2012]1039 号 ） 的 核准 公开 发售 。 本基 金基 金合 同于2012 年12 月11
日正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
本招募说 明书 是对原 《嘉 实纯债债 券型 发起式 证券 投资基金 招募 说明书 》 的 定期更新 ，
原招募 说明 书与 本招 募说 明书不 一致 的， 以本 招募 说明书 为准 。 基 金管 理人 保证本 招募 说明
书的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书经 中国 证监会 核准 ， 但 中国 证监 会对本 基金 募集
的核准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ， 也 不表 明投资 于本 基金
没有风 险。
证券投资 基金 （以下 简称 “基金” ）是一 种长期 投资 工具，其 主要 功能是 分散 投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资者购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失。
基金在投 资运 作过程 中可 能面临各 种风 险，既 包括 市场风险 、信 用风险 、流 动性风险 ，
又包括 基金 自身 的管 理风 险、 技 术风 险和 合规 风险 等， 还 包括 一些 特有 风险 。 首先 ， 由 于本
基金投 资于债 券 市场 （包 括中小 企业私 募债） ，本基 金无法 完全规 避发债 主体 的信用 质量变
化造成 的信 用风 险。 如果 持有的 债券 （包 括中 小企 业私募 债） 出现 信用 违约 风险， 将给 基金2
净值带 来较 大的 负面 影响 和波动 。 另外 ， 中 小企 业 私募债 ， 是根 据相关 法律 法规由 非上 市的
中小企 业以 非公 开方 式发 行的债 券， 不能 公开 交易， 可通过 上海 证券 交易 所固 定收益 证券 综
合电子 平台 或深 圳证 券交 易所综 合协 议交 易平 台交 易， 一般 情况 下， 交易 不 活跃 ， 潜 在较 大
流动性 风险 。
基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型， 投资 者投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 ， 基金的 收益 预期
越高， 投资 者承 担的 风险 也越大 。
投资者 认购 或申 购基 金份 额时 应 当认 真阅 读本 基金 “基 金合 同” 、 “招 募说 明 书” 等基 金
法律文 件， 了解 本基 金的 风险收 益特 征， 并根 据自 身的投 资目 的、 投资 期限 、 投资 经验 、 资
产状况 等判 断本 基金 是否 和投资 者的 风险 承受 能力 相适应 。
投资者应当通 过本基金管 理人或代销机 构购买和 赎 回基金。本基 金在募集 期 内按 1.00
元面值 发售 并不 改变 基金 的风险 收益 特征 。投 资者 按 1.00 元面 值购 买基 金份 额以后 ，有 可
能面临 基金 份额 净值 跌 破 1.00 元、从 而遭 受损 失的 风险。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证本 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。
本基金 管理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负担 。
基金的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2013 年 6 月 11 日 （特别 事项 注明 除外） ， 有 关财务 数
据和净 值表 现截 止日 为 2013 年 3 月 31 日（ 未经 审 计） 。
一 、基 金管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼01-03 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军 3
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （亚 洲 ） 有限 公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和 特定 资 产管理 业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长 ， 大学 本科， 中共 党员 。 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长 ； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ； 中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年8 月5
日 起任 嘉实 基金 管理 有限 公司董 事长 。
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限 公 司总 经理 。
高方先生 ，董 事，大 学本 科，中共 党员 ，高级 经济 师。曾任 中国 建设银 行总 行副处长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。
Wolfgang Matis 先 生， 董 事， 德 国籍 ， 法 兰克 福商 学校经 济专 业 （Frankfurt Business
School of Economics ） 。曾 任德意 志银 行全 球固 定收 益负责 人、 全球 市场 负责 人，董 事总 经
理（MD ） 。 现任 德意 志资 产 管理公 司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼 发言 人。 4
Mark Cullen 先 生， 董事 ，澳大 利亚 籍， 澳大 利亚 莫纳什 大学 经济 政治 专业 学士。 曾
任达灵 顿商 品(Darlington Commodities) 商品 交易 主 管， 贝恩(Bain&Company) 期货与 商品 部
负责人 ， 德意 志银 行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资产 管理 （纽 约）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信 投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共 党员 。 1998 年至 2000 年 为 北京大 学法 学院 博士 后研 究人员 、
授课教师 ，曾 任中国 证监 会并购重 组审 核委员 会第 一、二届 委员 ，2000 年至 今历任清 华大
学法学 院讲 师、 副教 授。 现任清 华大 学商 法研 究中 心副主 任、 法学 院副 教授 。
朱蕾女 士 ， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都 医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金 管 理有限 公司 发展战 略 官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 5
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴京焦 女士 ， 副总 经理 ， 武汉大 学经 济学 硕士 ， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA。历
任平安 证券 投资 银行 部总 经理、 平安 保险 集团 公司 资产管 理部 副总 经理 兼负 责人； 平安 证券
公司助 理总 经理 ，平 安集 团投资 审批 委员 会委 员。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理 ，2008 年7 月 起任 公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
曲扬女士 ， 经 济学硕 士， 毕业于中 央财 经大学 信息 系 ，具 有 9 年 证券 从业经 验。2004
年至 2007 年 ，任 中信 基金 固定收 益研 究员 、交 易员 ；2007 年至 2010 年 6 月 ，任中 国光 大
银行债 券自 营投 资业 务副 主管；2010 年 6 月加 入嘉 实基金 管理 有限 公司 任基 金经理 助理 。
2011 年11 月 18 日 起至 2012 年 11 月21 日任 嘉实 稳 固收益 债券 基金 经理 。2011 年 11 月 18
日至今 任嘉 实债 券 基 金经 理 。 2013 年5 月21 日至 今 任嘉实 丰益 纯债 定期 债券 基金经 理。 2012
年12 月11 日至 今任 本 基 金基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理 ：无 。
3 、投 资决 策委 员会
本基金采 取集 体投资 决策 制度，投 资决 策委员 会的 成员包括 ：公 司总经 理赵 学军先生 ，
公司副 总经 理戴 京焦 女士 、 公 司总 经理 助理邵 健先 生、 总经 理助 理 詹凌 蔚先 生 、 定量 投资 部
负责人 张自 力先 生 、 机构 投资部 总监 党开 宇女 士、 资深基 金经 理陈 勤先 生。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 6
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史 ， 其前身 “ 中国 人民 建设 银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年易 名为 “ 中国建 设银 行” 。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行于2004 年 9 月分立 而成 立， 承继 了原 中国建 设银 行
的商业 银行 业务 及相 关的 资产和 负债 。中 国建 设银 行(股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27
日在香港联合交易 所主板 上市，是中国四大 商业银 行中首家在海外公 开上市 的银行。2006
年 9 月 11 日 ，中 国建 设银 行又作 为第 一家 H 股公 司 晋身恒 生指 数。2007 年 9 月 25 日中 国
建设银 行A 股在 上海 证券 交易所 上市 并开 始交 易 。A 股发行 后中 国建 设银 行的 已发行 股份 总
数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至2012 年12 月31 日 ， 中 国建设 银行 资产 总 额139,728.28 亿 元， 较 上年 末增 长13.77% 。
2012 年， 中国 建设 银行 实 现净利 润 1,936.02 亿元 ， 较上年 同期 增 长 14.26% 。 年化资 产回 报
率为1.47% ， 年 化加 权净 资 产收益 率 为 21.98% 。 利 息 净收 入 3532.02 亿元 ， 较 上年同 期增 长
15.97% 。 净 利差 为2.58% ， 净利息 收益 率 为2.75% ， 均 较上年 同期 提 高 0.01 个 百 分点。 手续
费及佣 金净 收 入962.18 亿 元，较 上年 同期 增 长7.51% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在 香港 、 新 加坡、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东京 、 首 尔、 纽约、 胡志 明市 、 悉 尼、 墨尔本 设有 分行 ， 在 莫斯 科、 台 北设 有代
表处， 海 外机 构已 覆盖 到全 球 13 个国 家和 地区， 基本 完成在 全球 主要 金融 中心 的网络 布局 ，
24 小 时不 间断 服务 能力 和 基本服 务架 构已 初步 形成 。 中国 建设 银行 筹建、 设 立村镇 银 行 26
家， 拥有 建行 亚洲 、 建 银国 际， 建行 伦敦 、 建 信基 金、 建信金 融租 赁 、 建 信信 托、 建信人 寿、
中德住 房储 蓄银 行等 多家 子公司 ，为 客户 提供 一体 化全面 金融 服务 能力 进一 步增强 。
2012 年， 本集 团各 方面 良 好表现 ， 得 到市 场与 社会 各界广 泛认 可， 先后 荣获 国内外 知名
机构授 予的30 多 个重 要奖 项。在 英国 《银 行家 》杂 志联合 Brand Finance 发 布的“ 世界 银
行品 牌500 强 ” 以 及Interbrand 发 布的 “2012 年度 中国最 佳品 牌 ” 中 ， 位列 中国银 行业 首
位； 在 美国 《财 富》 杂志 “世界500 强排 名” 中列 第 77 位， 较上 年上 升31 位。 此 外， 本集7
团还荣 获了 国内 外重 要机 构授予 的包 括公 司治 理、 中小企 业服 务、 私人 银行 、 现金 管理 、 托
管、投 行、 投资 者关 系和 企业社 会责 任等 领域 的多 个专项 奖。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处 、 基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场处 、 理
财信托股 权市 场处、QFII 托管处、 核算 处、清 算处 、监督稽 核处 、涉外 资产 核算团队 、养
老金托 管处 、托 管业 务系 统规划 与管 理团 队、 上海 备份中 心等 12 个 职能 处室 、团队 ，现 有
员工 210 人 。自 2007 年起 ，托管 部连 续聘 请外 部会 计师事 务所 对托 管业 务进 行内部 控制 审
计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。
（二）主要人员情况
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ， 长 期从 事计 划财务 、 会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 零
售业务 部、个 人银行 业务 部、行 长办公 室，长 期从 事零售 业务和 个人存 款业 务管理 等工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
郑绍平， 投资 托管业 务部 副总经理 ，曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金托管业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管 服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至2012 年 12 月 31 日， 中国 建 设银行 已托 管
285 只 证券 投资 基金。 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内的 高度 认
同。 中 国建 设银 行在2005 年及 自2009 年 起连 续四 年 被国际 权威 杂志 《全 球托 管 人》 评 为 “中
国最佳 托管 银行 ” ， 在2007 年及2008 年 连续 被 《财 资》 杂 志评 为 “ 国 内最 佳托 管银行 ” 奖 ，8
并获和 讯 网2011 年 度和2012 年 度中 国 “ 最佳 资产 托 管银行 ” 奖 ， 和 境内 权威 经济媒 体 《 每
日经济 观察 》2012 年度 “ 最佳基 金托 管银 行” 奖。
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三 、相 关服务机构
（一） 基金份 额发 售机 构
1 、直销 机构 ： 嘉实基 金管 理有限公 司直 销中心 、上 海直销中 心、 深圳、 成都 、青岛 、
杭州、 福州 、南 京、 广州 分公司 和嘉 实网 上交 易。
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉 10
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 简斌
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2 、代 销机 构
（1） 中国建设银行 股份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com.cn 客服电 话 95533
（2） 中国农业银行 股份有 限公 司
（3） 中国银 行股份有限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（4） 中国工商银行股份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 11
（5） 上海浦东发展银行股 份有 限公司
（6） 中信银 行股份有限公 司
（7） 南京银行股份有限公 司
（8） 临商银行股份有限公 司
（9） 洛阳银行股份有限公 司
（10） 深圳农 村商业银行股 份有 限公司
（11） 哈尔滨银 行股份有限 公司
法定代 表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 （010 ）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街8号 富华 大厦C 座
法定代 表人 田国立 联系人 丰靖
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法定代 表人 林复 联系人 翁俊
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住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙 路336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
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住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65920155
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住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 宋永成
电话 （ 0755 ） 25188064 、
（0755 ）25188263
传真 （0755 ）25188785
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住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号 12
（12） 东莞农村 商业银行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 。
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 （0769 ）22118343 传真 （0769 ）22320896
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（13） 河北银行 股份有限公 司
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王栋
电话 0311-88627522 传真 0311-88627027
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（14） 杭州联合 农村商业银 行 股 份有限公司
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中 路 99 号杭 州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571 —87923324 传真 0571 —87923214
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（15） 北京农村商业银行股 份有 限公司
（16） 青岛银行股份有限公 司
（17） 杭州银行股份有限公 司
（18） 渤海银行股份有限公 司
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
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住所 北京市 西城 区阜 成门 内大 街 410 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街9 号金融 街中 心 B 座
法定代 表人 乔瑞 联系人 王薇娜
电话 （010 ）63229475 传真 （010 ）63229478
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住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
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住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
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（19） 中信建投证券 股份有 限公司
（20） 海通证券 股份有限公 司
（21） 申银万国 证券股份 有 限公 司
（22） 国泰君安证券 股份有 限公 司
（23） 兴业证券 股份有限公 司
（24） 招商证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场 道201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
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住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
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住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
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住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
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住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
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住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
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住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 14
（25） 华泰证券股份有限公 司
（26） 长城证券有限责任公 司
（27） 国都证券 有限责任公 司
（28） 华福证券有限责任公司
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
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（29） 光大证券 股份有限公 司
（30） 渤海证券股份 有限公 司
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
深圳市 深南 大 道4011 号 港 中旅大 厦 24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 025-51863323 （ 南京）
0755-82492962 （ 深圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 （0755 ）83516089 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨 、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，
10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号 15
（31） 东北证券股份有限公 司
（32） 平安证券 有限责任公 司
注册地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
（33） 中国中投证券 有限责 任公 司
（34） 财富证券有限责任公 司
（35） 中航证券有限公司
（36） 长江证券股份有限公 司
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18
层-21 层及 第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、
18、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 6003 号荣超 商务 中心 A 栋第 04 、18 层
至21 层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号 国际 金融 大 厦 A 座 41
楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 16
（37） 浙商证券有限责任公 司
（38） 东方证券 股份有限公 司
住所 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
（39） 宏源证券股份有限公 司
（40） 新时代证 券有限责任 公司
（41） 齐鲁证券有限公司
（42） 中国国际金融有限公 司
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com
客服电 话 95579 或 4008-888-999
住所 、 办 公地 址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京 西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所 、 办 公地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535 17
（43） 天相投资 顾问 有限公 司
（44） 华宝证 券有限责任公司
（45） 信达证券股份有限公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899
（46） 国信证券股份有限公 司
（二） 基金 注册 登记 机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
网址 www.ciccs.com.cn
客服电 话 （010 ）85679238；（ 010 ）85679169
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座701
邮编 ：100032
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座4 层
邮 编： 100033
法定代 表人 林义相 联系人 林爽
电话 （010 ）66045608 传真 （010 ）66045500
天相投 顾网址 http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 http://www.jjm.com.cn
客服电 话 （010 ）66045678
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二十 六
层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明 18
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 金毅
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、金 毅 19
四 、基 金的 名称
本基金 名称 ：嘉 实纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金
五、基 金的类型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式 ，债券 型 证券 投资 基金
六、基 金的投资目标
本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，追 求长期 稳定 增值 。
七、 基 金的投资方向
本基金 的投 资范 围为 国内 依法发 行及/或 上市 交易 的 国债、 央行 票据 、 金 融债 、 企业债 、
公司债 、 短期 融资 券、 中期 票据 、 超 级短 期融 资券 、 次 级债券 、 地方 政府 债、 资产 支持证 券、
中小企 业私 募债 券、 债券 回购、 银行 存款 （包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款） 等固
定收益 类金 融工 具以 及现 金， 法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ， 但 需符
合中国 证监 会的 相关 规定 。
本基金 不直接从二级 市场买入股 票、权证、可 转债等，也 不参与一级市 场的新股、 可
转债申 购或 增发 新股 。
基金的 投资组合比例 为：本基金 对 债券等固定 收益类金融 工具的投资比 例合计不低 于
基金资 产 的80% 。 如果 法律 法规或 中国 证监 会 以 后允 许基金 投资 其他 品种 或 变 更投资 品种 的
投资比 例限 制， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以调整 上述 投资 品种 的投 资比例 。
八、基 金的投资策略
1 、资 产配 置策 略
本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货 币及 财政 政策 趋势 研究的 基础 上， 以中 长期 利率趋 势分
析和债 券市 场供 求关 系研 究为核 心， 自上 而下 地决 定债券 组合 久期 、 动 态调 整各类 金融 资产
比例， 结合 收益 率水 平曲 线形态 分析 和类 属资 产相 对估值 分析 ， 优 化债 券组 合的期 限结 构和
类属配 置。
(1)久 期配 置 20
本基金 将通 过积 极主 动地 预测市 场利 率的 变动 趋势 ， 相应 调整 债券 组合 的久 期配置 ， 以
达到提 高债 券组 合收 益、 降低债 券组 合利 率风 险的 目的 。 在 确定 债券组 合久 期的 过 程中 ， 本
基金将 在判 断市 场利 率波 动趋势 的基 础上 ， 根 据债 券市场 收益 率曲 线的 当前 形态， 通过 合理
假设下 的情 景分 析和 压力 测试， 最后 确定 最优 的债 券组合 久期 。
本基金 根据 对市 场利 率变 化趋势 的预 期， 可适 当调 整组合 久期 ， 预 期市 场利 率水平 将上
升时， 适当 降低 组合 久期 ；预期 市场 利率 将下 降时 ，适当 提高 组合 久期 。
(2)期 限结 构配 置
本基金 对同 一类 属收 益率 曲线形 态和 期限 结构 变动 进行分 析 ， 在 给定 组合 久期 以及其 他
组合约 束条 件的 情形 下， 通过嘉 实债 券组 合优 化数 量模型 ， 确定 最优的 期限 结构 。 本 基金 期
限结构 调整 的配 置方 式包 括子弹 策略 、哑 铃策 略和 梯 形策 略。
(3)类 属配 置
本基金 对不 同类 型固 定收 益品种 的利 率风 险、 信用 风险 、 流 动性 等因素 进行 分析 ， 研 究
各类型 投资 品种 的利 差和 变化趋 势， 制定 债券 类属 配置策 略， 以获 取不 同债 券类属 之间 利差
变化所 带来 的投 资收 益。
2 、信 用品 种的 投资 策略
本基金 对企 业债 、 公司 债和 短期融 资券 等信 用品 种采 取自上 而下 和自 下而 上相 结合的 投
资策略 。 影 响信 用债 信用 风险的 因素 分为 行业 风险 、 公司 风险 、 现 金流 风险、 资产负 债风 险
和其他 风险 等五 个方 面。 本基金 主要 依靠 内部 评级 系统分 析信 用债 的相 对信 用水平 、 违 约风
险及理 论信 用利 差。
为控制 信用 风险 ， 本 基金 根据 国 家有 权机 构批 准或 认可的 信用 评级 机构 的信 用评级 ， 依
靠嘉实 信用 分析 团队 、 及嘉 实中央 研究 平台 的其 他资 源， 深入 分析 挖掘 发债 主体 的经营 状况 、
现金流 、发 展趋 势等 情况 ，严格 遵守 嘉实 信用 分析 流程、 执行 嘉实 信用 投资 纪律。
3 、息 差策 略
本基金 利用 回购 等方 式融 入低成 本资 金， 购买 较高 收益的 债券 ， 以 期获 取超 额收益 的操
作方式 。
4 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将通 过宏 观经 济、 提前偿 还率 、 资 产池 结构 及资产 池资 产所 在行 业景 气变化 等因
素的研 究 ， 预 测资产 池未 来现金 流变 化 ； 研究 标的 证券发 行条 款 ， 预测 提前 偿还率 变化 对 标21
的证券 的久 期与 收益 率的 影响， 同时 密切 关注 流动 性对标 的证 券收 益率 的影 响。 综 合运 用久
期管理 、 收益 率曲 线、 个券 选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ， 在严 格控 制风 险的情 况下 ，
通过信 用研 究和 流动 性管 理， 选 择风 险调 整后 的收 益高的 品种 进行 投资 ， 以 期获得 长期 稳定
收益。
5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金 将通 过对 中小 企业 私募债 券进 行信 用评 级控 制， 通过 对投 资单 只中 小企 业私募 债
券的比 例限 制， 严格 控制 风险， 对投 资单 只中 小企 业私募 债券 而引 起组 合整 体的利 率风 险敞
口和信 用风 险敞 口变 化进 行风险 评估 ， 并充 分考 虑单 只中小 企业 私募 债券 对基 金资产 流动 性
造成的 影响 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 后， 决定 投资品 种。
基金投资 中小 企业私 募债 券，基金 管理 人将根 据审 慎原则， 制定 严格的 投资 决策流程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流动 性风 险处 置预 案， 并经董 事会 批准 ， 以 防范 信用风 险、 流动
性风险 等各 种风 险。
九、基 金的业绩比较基准
本基金 业绩 比较 基准 ： 中 国债券 总指 数
该 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 样 本 券 涵 盖 面 广 泛 ， 在 中 国 债 券 网
（www.chinabond.com.cn ） 公开发 布 ， 具 有良 好的 市场 代表性 、 较强 的权 威性 和市 场影响 力，
适合作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 债券 指数 时， 经基 金管理 人与 基金
托管人 协商 ， 本 基金 可以 在报中 国证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准 并及 时公 告 ， 且 无需 召开
基金份 额持 有人 大会 。
十、基 金的风险收益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混 合基 金， 高于 货
币市场 基金 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 22
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年4 月15 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性 陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 3 月 31 日（“ 报告期 末” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
811,743,940.04 84.39
其中： 债券
811,743,940.04 84.39
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金合
计
75,192,096.32 7.82
6 其他资 产
74,988,675.04 7.80
合计
961,924,711.40
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 2,308,457.90 0.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,965,000.00 11.02
其中： 政策 性金 融债 69,965,000.00 11.02
4 企业债 券 436,355,482.14 68.70
5 企业短 期融 资券 120,886,000.00 19.03
6 中期票 据 182,229,000.00 28.69
7 可转债 - -
8 其他 - - 23
合计 811,743,940.04 127.80
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041256040
12 大 唐托 电
CP001
500,000 50,420,000.00 7.94
2 120245 12 国开 45 400,000 39,980,000.00 6.29
3 1282535 12 正泰 MTN1 300,000 30,447,000.00 4.79
4 1282556 12 德泰 MTN1 300,000 30,351,000.00 4.78
5 041256043 12 天 士力CP002 300,000 30,270,000.00 4.77
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
9. 投资组合报告附注
(1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编
制日前 一年 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未受到 公开 谴责 、处 罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 40,039.29
2 应收证 券清 算款 28,001,117.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,947,491.22
5 应收申 购款 32,000,026.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 74,988,675.04
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
24
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报告期基金份额净值 收益 率及其与同期业 绩比 较基准收益率的比较
嘉实纯债债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
比较基 准收
益率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
2012 年12
月11 日 （ 合
同生效 日）
-2013 年3
月31 日
1.90% 0.05% 1.49% 0.03% 0.41% 0.02%
嘉实纯债债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
比较基 准收
益率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
2012 年12
月11 日 （合
同生效 日）
-2013 年3
月31 日
1.70% 0.05% 1.49% 0.03% 0.21% 0.02%
25
2. 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比
较
图1: 嘉实 纯债 债券A 基金 份额累 计净 值增 长率 与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图
（2012 年 12 月11 日至 2013 年3 月 31 日）
图2: 嘉实 纯债 债券C 基金 份额累 计净 值增 长率 与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图 26
（2012 年 12 月11 日至 2013 年3 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日2012 年12 月11 日至 报告 期末未 满1 年。 按基 金合 同 和招募 说
明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日起6个 月内 为 建仓期 ，报 告期 末， 本基 金仍处 于建 仓
期。
十 三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1、与 基金 运作 有关 的费 用
（1) 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下 ， 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.65% 年 费率 计提 。 计算 方 法如下 ：
H ＝E ×0.65% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 3 个 工作 日内 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付 ， 基 金管 理人 无需 再出具 资金 划
拨指令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息 日等 ， 支 付日 期顺 延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行
核对， 如发 现数 据不 符， 应及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
（2)基 金托 管人 的基 金托 管费
在通常 情况 下 ， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.2% 年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H=E ×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 3 个 工作 日内 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付 ， 基 金管 理人 无需 再出具 资金 划
拨指令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息 日等 ， 支 付日 期顺 延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行
核对， 如发 现数 据不 符， 应及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2、与 基金 销售 有关 的费 用 27
（1 ） 申购 费
本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减， 即申 购金 额越 大， 所 适用 的申 购费 率越 低。 投 资者
在一天 之内 如果 有多 笔申 购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
本基金A 类基 金份 额前端申购费 率按 照申 购金 额递 减， 即 申购 金额 越大 ， 所 适用的 申购
费率越 低。 投资 者在 一天 之内如 果有 多笔 申购 ，适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M＜100 万元 0.8%
100 万 元≤M＜300 万元 0.5%
300 万 元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 单笔 1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。
本基 金 C 类基 金份 额申 购 费率 为 0。
（2） 赎回 费
本基金对A 、C 类基金份 额收取赎回费 ，在投资者赎回基金份额 时收取。 基金份额的 赎
回费率 按照 持有 时间 递减 ，即相 关基 金份 额持 有时 间越长 ，所 适用 的赎 回费 率越低 。
本基金的 赎回费用 由基金 份额持有 人承担， 对A 类 基金份额 ，不低于 赎回费 总额的25%
应 归基 金财 产， 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 。 对 于持 有期 限少于30日的C
类基金 份额 所收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 。
本基金A 类基 金份 额的 赎 回费率 具体 如下 ：
持有期限（H ） 赎回费率
H＜365 天 0.10%
365 天≤H<730 天 0.05%
H≥730 天 0
本基金C 类基 金份 额的 赎回 费率具 体如 下：
持有期限（H） 赎回费率
H＜30 天 0.75%
H≥30 天 0 28
（3） 转换 费
基金转 换费 由投 资者 承担 ，用于 支付 有关 手续 费和 注册登 记费 。
本基金 的转 换费 率按 照如 下方式 收取 ：
① 嘉实货 币市 场基 金、 嘉实 超短债 证券 投资 基金 、 嘉 实多元 收益 债券 型证 券投 资基金
B 、 嘉实 安心 货币 市场 基金 转换为 嘉实 纯债 债券 型发 起式投 资基 金A 时， 转换 费率
均为转 入基 金适 用的 申购 费率， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出基 金的 基金 份额净 值） / （1+ 转换 费 率）＋M
转换费 用= （ 转出 份额× 转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ） × 转 换费 率/ （1+ 转 换费率 ）
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当日 转入 基金 的基 金份 额净值
其中 M 为嘉 实货 币市 场基 金 、嘉 实安 心货 币市 场基 金 全部 转出 时账 户当 前累 计未付 收
益
② 嘉实纯 债债 券型 发起 式投 资基金A 或 嘉实 纯债 债券 型发起 式投 资基 金C 与嘉 实旗下
其他 22 只 开放 式基 金 （ 包 括： 嘉 实成 长收 益证 券投 资基金 、 嘉 实稳 健开 放式 证券
投资基 金 、 嘉 实增长 开放 式证券 投资 基金 、 嘉 实债 券开放 式证 券投 资基 金、 嘉实 服
务增值 行业 证券 投资 基金 、 嘉实 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 、 嘉 实策 略增 长混合
型证券 投资 基金 、 嘉 实优 质企业 股票 型证 券投 资基 金、 嘉 实研 究精 选股 票型 证券投
资基金 、 嘉 实量 化阿 尔法 股票型 证券 投资 基金 、 嘉 实多元 收益 债券 型证 券投 资基 金
A 、嘉 实回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 嘉实价 值优 势股 票型 证券 投资基 金 、
嘉实稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金、 嘉实 主题 新动 力股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实深
证基本 面 120 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 嘉实 领先 成长 股票 型证
券投资基 金、 嘉实信 用债 券型证券 投资 基金 、 嘉实 周期优选 股票 型证券 投资 基金、
嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 、 嘉实 优化 红利 股票 型证
券投资 基金 、 嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 ） 之间 互 转，
以及嘉 实纯 债债 券型 发起 式投资 基金A 或 嘉实 纯债 债券型 发起 式投 资基 金C 转换为
嘉实货 币市 场基 金、 嘉实 超短债 证券 投资 基金 、 嘉 实多元 收益 债券 型证 券投 资基金
B 、 嘉 实安 心货 币市 场基 金 时， 均 采用“ 赎 回费 + 申购费率 补差” 算法， 计算 公 式如
下：
净转入 金额 ＝ B× C× (1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用 ＝ [B× C× (1 －D)/ （1+G ）]× G
转入份 额 ＝ 净 转入 金额 / E 29
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为 对 应 的申购 补差 费率， 当转 出基 金的 申购费 率 ≥ 转 入 基金 的申 购费 率时 ，
则申购 补差 费 率 G 为 零；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
其中赎 回费 的25% 归 入转 出 基金资 产 （ 嘉实 稳固 收益 债 券基金 和嘉 实纯 债债 券C 除外） ；
根据嘉 实稳 固收 益债 券基 金合同 的约 定 ， 该基 金的 赎回费 全部 归入 该基 金资 产 （ 注： 在运 作
期和间 歇期， 该基金 按不 同的方 式收取 赎回费 ） ；根 据嘉实 纯债债 券型发 起式 证券投 资基金
基金合 同的 约定 ，对 于持 有期限 少于 30 日的 C 类基 金份额 所收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财
产。
③ 嘉实货 币市 场基 金 、 嘉实 超短债 债券 、 嘉 实多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 B 、 嘉实
安心货 币市 场基 金 转 换为 嘉实纯 债债 券 型 发起 式投 资基 金 C 时， 无转 换费 用 ；
注 1： 自 2011 年 1 月 7 日 起嘉实 增长 混合 暂停 转入 业务； 自 2011 年 1 月 7 日起嘉 实
策略混 合暂 停转 入业 务； 自 2012 年 3 月 16 日 起， 嘉实信 用债 券 A 、 嘉实 信 用债 券 C 单日
单个基 金账 户单 笔申 购 （ 或转入 、 定 投） 不 超过 500 万元；2012 年 6 月 8 日 起， 嘉 实货 币
单日单 个基 金账 户单 笔申 购（或 转入 、定 投） 不超 过 1 亿元 。具 体请 参见 嘉 实基金 网站 刊
载的相 关公 告。
注 2：2013 年4 月 9 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《关 于网上 直销 开通 基金 后端 收费模 式并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自2013 年4 月12 日起， 在本 公司基 金网 上直 销系 统 （ 含 电话交 易）
开通旗 下部 分基 金产 品的 后端收 费模 式 （ 包括 申购 、 定期 定额 投资 、 基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的公告 。
基金转换 费由 基金份 额持 有人承担 。基 金管理 人可 以根据市 场情 况调整 基金 转换费率 ，
调整后 的基 金 转 换费 率应 及时公 告。
（4） 基金 的 销 售服 务费
本基 金 A 类基 金份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4% 年费 率计 提。 计 算方 法
如下：
H ＝E ×0.4% ÷当 年天 数 30
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 3 个 工作 日内 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付 ， 基 金管 理人 无需 再出具 资金 划
拨指令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息 日等 ， 支 付日 期顺 延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行
核对， 如发 现数 据不 符， 应及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
本条第 （ 一 ） 款 第 4 至第 10 项费用 由基 金托 管人 根据 其他有 关法 规及 相应 协议 的规定 ，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（三）不列入基金费 用的 项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
（四）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调低 基金管 理费 率 、 基 金托 管费 率 和销 售
服务费 率 。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的费 率实 施 日 2 日前 在指 定媒 体上 刊登 公告。
（五）税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 对 基金 管
理人 于 2012 年 11 月 16 日刊登 的本 基金 原招 募说 明书进 行了 更新 ， 并根 据本 基金管 理人 在
本基金 合同 生效 后对 本基 金实施 的投 资经 营活 动进 行了内 容补 充和 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. 在“ 重要提 示” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人” 部 分 ：更新 了托 管人 的相 关信 息。 31
4. 在“ 五、相关 服务 机构” 部 分： 将本 基金 基金份 额发 售公告中 “代 销机构 ”以 及发售 公
告披露 日起 至2013 年7 月10 日止 新增 的代 销机 构， 列 示在本 招募 说明 书， 包括 中国建设 银行
等46 家代 销机 构 ， 并更 新 相关代 销机 构信 息。
5. 在“ 七、 基金 合同 的生 效” 部分： 增加了基 金合同 生效日。
6. 在“ 八、 基金 份额 的申 购 与赎回” 部分： 增 加了 开始 办理日 常申 购、 赎回 业务 的日期 ；
增加了 对基 金管 理人 基金 网上直 销系 统 （ 含电 话交 易） 开 通旗 下部 分基 金产 品的后 端收 费模
式的说 明。
7. 在” 九、 基金 转换” 部分 ： 增加了 基金 转换 的相 关内 容。
8. 在“ 十二 、基 金的 投资” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
9. 在“ 十三 、基 金的 业绩” 部 分：基金 业绩 更新至 2013 年一 季度 末 。
10. 在“二十 七 、其 他应 披 露事项” 部分 ： 自 2012 年11 月 16 日 首次 披露 本基 金 招募说 明
书 至 2013 年6 月11 日 的 本基金 临时 公告 事项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年7 月24 日
