信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
信诚沪 深300 指数分级证 券投资基金2013 年第二季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2013 年 7 月17 日
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 7 月12 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚沪 深300 指 数分 级( 场 内简称:信诚 300)
基金主 代码 165515
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年2 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 224,197,769.59 份
投资目 标 本基金 力争 通过 对沪 深 300 指 数的 跟踪 复制, 为投 资 人提供 一个 投资
沪深 300 指 数的 有效 工具 。
投资策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组
成及在权 重构建股 票投资 组合,并根 据标的 指数成份 股及其权 重的变
化进行相 应调整, 力争保持 基金净值 收益率与 业绩比 较基准之 间的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35%, 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管理,以 及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟 踪标的指 数的风
险。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 风险、较 高预期收 益的特
征,其预期 风险和 预期收益 高于货币 市场基金 、债券 型基金和 混合型
基金。 从本 基金 所分 离的 两类基 金份 额来 看, 信诚 沪 深 300 A 份 额具
有低风 险、 收益 相对 稳定 的特征;信 诚沪 深 300 B 份 额具有 高风 险、
高预期 收益 的特 征。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚沪 深300 指数
分级 A( 场 内简 称:
信诚 300A)
信诚沪 深300 指 数分
级 B( 场内 简称: 信诚
300B)
信诚沪 深300 指数 分级
(场内 简称: 信诚 300)
下属三 级基 金的 交易 代码 150051 150052 165515
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 87,514,218.00 份 87,514,219.00 份 49,169,332.59 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚沪 深300 指数 信诚沪 深300 指 数分 本基金 为跟 踪指 数的信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
分级 A 份额 具有 低
风险、 收益 相对 稳
定的特 征
级 B 份 额具 有高 风
险、高 预期 收益 的特
征
股票型 基金,具 有较 高
风险 、 较 高预 期收 益的
特征, 其预 期风 险和 预
期收益 高于 货币 市场
基金 、 债 券型 基金 和混
合型基 金
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2013 年4 月1 日至 2013 年6 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -1,510,227.84
2. 本期 利润 -26,656,475.09
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1459
4. 期末 基金 资产 净值 186,378,428.53
5. 期末 基金 份额 净值 0.831
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2013 年第2 季度 -10.65% 1.45% -11.21% 1.38% 0.56% 0.07%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
注:本 基金 建仓 日自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日,建 仓日 结束 时资 产配 置比例 符合 本基 金基 金
合同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金
经理, 信诚 中
证500 指 数分
级基金 基金
经理 ， 信 诚基
金管理 有限
公司投 资管
理部数 量分
析总监
2012 年 2
月1 日
- 17
统计物 理学 博士,CFA,17 年证券 、 基
金从业 经验,拥 有丰 富的 量 化投资
和指数 基金 管理 经验. 曾 任职于 加
拿大 Greydanus, Boeckh &
Associates 公 司和 加拿 大 道明资 产
管理公 司(TD Asset Management) 。
现任公 司投 资管 理部 数量 分析总 监
兼信诚 中 证500 指数 分级 基金与 信
诚沪 深300 指数 分级 基金 的基金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 沪
深 300 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚沪 深300 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理 和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制 度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
报告期 内本 基金 未有 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交
量 5% 的交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2013 年第2 季度,海 内外 资本市 场面 临同 样主 题: 流 动性收 紧和 去杠 杆。 国 内 A 股在 “ 红五 月 ” 之后 迎
来惨烈 的六 月, 流动 性收 紧 引发金 融系 统的 “钱荒 ” 进一步 导致 资本 市场 的股 债双熊 。宏 观经 济复 苏持 续
疲弱,5 月 进出 口双 双环 比 下滑, 印证 内外 终端 需求 仍 非常疲 软 。6 月汇丰 PMI 创9 个 月新 低, 连续 两月 处 于信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
荣枯线 以下 。 其中 产出 指 数和新 订单 指数 显示 需求 和生产 端均 收缩,但 产出 指 数高于 新订 单指 数, 表明 供 需
矛盾仍 较大。 官 方 PMI 也 在荣枯 线附 近, 达多 月新 低 。 在全球 资本 在 QE 退 出而 回流美 国大 背景 下,5 月新增
外汇占 款大 幅下 降, 从此 前 的每 月 3000 亿 元降 至669 亿元, 外围 套利 资金 开始 大 幅流出 。 与此 同时, 中国 央
行加大 了整 顿 “ 影子 银行 ”和金 融系 统去 杠杆 的力 度,在 “ 优 化配 置、 用好 增 量和盘 活存 量 ” 的指 引下, 从
一定程 度上 对金 融系 统进 行了压 力测 试, 造成6 月 末 资金严 重紧 张, 促发Shibor 急剧攀 升, 银行间7 天质 押
回购利 率 创 10 年最 高水 平,超过2008 年金 融危 机时 期。 流动 性紧 缩以 及即 将 到期银 行理 财产 品, 导致 短 期
“ 钱荒 ”, 甚至 出现 机构 大 规模赎 回货 币基 金的 “挤兑 ”现 象。 被冠 以 “ 克强 经济学 ” 的 新政 府经 济政 策
被市场 解读 为, 短期 以整 顿 金融系 统和 经济 结构 为主 要任务,对 过去 多年 经济 中 的高杠 杆和 泡沫 现象 将严
厉整顿,减少 资 金空 转,而 对经济 增长 速度 降低 则抱 有较大 容忍 度 。 在 资金 面 恐慌背 景下,股 债双 杀,上 证综
指跌 破 1900 点, 日间 达1849.65 。央 行虽 然随 后在6 月 25 日发 表将 继续 维护 流 动性的 报告,市 场开 始从 恐
慌情绪 中恢 复并 反弹,但 对 下半年 经济 复苏 前景 和 GDP 增长 目标 仍存 有疑 虑和 分歧。
在海外,美 国经 济复 苏势 头 强劲, 房地 产市 场复 苏,就 业数据 大幅 超预 期, 伯南 克 证实美 联储 将在 下半
年开始 逐步 减 小 QE 规模, 今年底 或明 年初 退 出 QE, 进一步 加剧 了全 球市 场资 金回流 和去 杠杆,美国 10 年债
劵利率 飙升 突 破2.5%, 自去 年年中 以来 上升 了 近100bps 。 美元 指数 继续 攀升,突破83,美 国股 市创 历史 新高 。
本期A 股再 次出 现明 显“28 分化 ”, 大盘 蓝筹 领跌, 创业板 一枝 独秀,在 第一 季 度大 涨 21.38% 之后, 在
本期继 续上 涨 16.76%, 并 且成交 额显 著放 大。 本期 沪深 300 指 数下 跌11.80%, 中证500 指数 下跌6.13% 。
在本报 告期 内, 我们 继续 利 用自行 开发 的量 化跟 踪复 制技术,在 震荡 市场 环境 及 处理每 日申 购赎 回现
金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。 在 市场 震荡 期间, 我们 也利用 股指 期货 对冲 现金 流带来 的市 场风 险。 在本 报
告期内,基 金利 用股 指期 货 作为工 具进 行套 保, 以配 合 现货投 资复 制 标 的指 数减 小跟踪 误差,及 应付 大额 申
购赎回,期 末现 货与 股指 期 货合约 总市 值占 基金 净值 比例, 符合 法规 与风 控要 求 。
作为首 只应 用股 指期 货的 沪深 300 指 数分 级基 金, 本 基金为 不同 风险 偏好 的投 资者提 供了 三款 不同 风
险收益 特征 的投 资工 具, 并 且分级 份额 在场 内交 易。 场内交 易的 活跃 度也 可以 反映投 资者 的关 注与 对市 场
走势的 交易 特征 。 在本 报 告期内,信诚 300 持 有人 大 会于 4 月8 日投 票结 束后, 在统计 投票 及报 请监 管机 构
审核期 间, 场内 份额 自4 月9 日 起连 续停 牌, 于 5 月 28 日复 牌。 相 关动 议获 持 有人 大会 表决 通过 。 复 牌后,
受投资 者关 注较 高, 场内 交 易活跃,也 带动 信诚300 整 体溢价,场 内份 额显 著增 加 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-10.65%, 同期 比较基 准收 益率 为-11.21% 。报告 期内,本 基金 日
均跟踪 误差 在 0.3% 之内, 年化跟 踪误 差 为 1.9% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 174,623,317.73 93.21
其中： 股票 174,623,317.73 93.21
2 固定收 益投资 6,535,029.00 3.49
其中： 债券 6,535,029.00 3.49
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,375,637.08 2.34
6 其他资 产 1,806,542.28 0.96
7 合计 187,340,526.09 100.00 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 786,293.42 0.42
B 采矿业 12,194,984.79 6.54
C 制造业 61,849,576.13 33.18
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 4,618,283.96 2.48
E 建筑业 6,964,504.79 3.74
F 批发和 零售 业 4,124,910.94 2.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,966,748.30 2.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,419,227.20 1.83
J 金融业 58,622,142.75 31.45
K 房地产 业 10,259,553.45 5.50
L 租赁和 商务 服务 业 1,130,701.74 0.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,329,070.53 0.71
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 76,221.12 0.04
S 综合 1,640,878.52 0.88
合计 170,983,097.64 91.74
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 260,560.00 0.14
C 制造业 1,679,483.64 0.90
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,009,176.52 0.54
E 建筑业 43,393.59 0.02
F 批发和 零售 业 322,785.00 0.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 324,821.34 0.17
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - 1.95
合计 3,640,220.09 1.95
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 445,805 5,171,338.00 2.77
2 600016 民生银 行 592,704 5,079,473.28 2.73
3 601318 中国平 安 116,924 4,064,278.24 2.18
4 601328 交通银 行 963,544 3,921,624.08 2.10
5 601166 兴业银 行 229,292 3,386,642.84 1.82
6 600000 浦发银 行 344,247 2,850,365.16 1.53
7 000002 万
科Ａ 287,129 2,828,220.65 1.52
8 601169 北京银 行 345,240 2,751,562.80 1.48
9 600015 华夏银 行 302,117 2,725,095.34 1.46
10 600519 贵州茅 台 13,541 2,604,882.17 1.40
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600332 广州药 业 26,814 918,647.64 0.49
2 601991 大唐发 电 87,968 452,155.52 0.24
3 002450 康得新 14,689 410,998.22 0.22
4 000656 金科股 份 28,026 324,821.34 0.17
5 000963 华东医 药 8,100 322,785.00 0.17
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国 家债 券 5,994,000.00 3.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 541,029.00 0.29
8 其他 - -
9 合计 6,535,029.00 3.51 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 010308 03 国债 ⑻ 60,000 5,994,000.00 3.22
2 110023 民生转 债 5,080 528,066.00 0.28
3 110022 同仁转 债 100 12,963.00 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 3 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
(元)
风险说 明
IF1307 IF1307 11 7,077,180.00 -1,081,620.00
在本报告期内, 基 金 利 用 股 指 期
货作为工具进行套保, 以 配 合 现
货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪
误差, 及应 付大 额申 购赎 回
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -1,081,620.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -25,740.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -1,045,380.00
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货 投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企业
会计准 则- 金融 工具 列报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工 具- 股 指期 货投 资 ” 与“ 证 券清算 款- 股指 期货 每日 无
负债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金融 资产 与金 融负 债相 抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的
期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
5.8.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风 险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
中国 平安 保险(集团) 股 份有限 公司(以 下简 称 “ 平 安集团 ”) 于2013 年 5 月 21 日 发布 了 “ 中国
平安保 险( 集团) 股份 有限 公司关 于平 安证 券收 到中 国证监 会处 罚事 先告 知书 的公告 ” 。 披 露了 平安 集 团控
股 子公司平 安证券有 限责任 公司( 以下简称 “ 平安 证券 ”) 于近日收 到中国 证券监 督管 理委 员会( 以下简 称
“ 中国证监 会 ”)《行 政处罚 和市场禁 入事先 告知书》 的相关情 况。中 国证监会 决定对平 安证券 给予警告
并 没 收 其 在 万 福 生 科( 湖南) 农 业 开 发 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 万 福 生 科 ”) 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入
人民币 2,555 万元, 并处 以人民 币 5,110 万 元的 罚 款,暂 停其 保荐 机构 资格 3 个月 。
对 上述 股票 投资 决策 程序的 说明:本 基金 管理 人 长期跟 踪研 究该 股票,此 次 中国证 监会 的处 罚决 定是
对平安 集团 控股 子公 司平 安证券 所做 出的 。2012 年,平安 证券 投行 业务 承销 佣 金收入 占平 安集 团营 业收 入
的 0.19%, 投行 业务 利润 占 平安集 团净 利润 的 0.66% 。 作 为平 安证 券的 控股 股 东,平 安集 团已 承诺 将持 续 督
促平安 证券 严格 按照 中国 证监会 的要 求进 行专 项整 改,切 实保 护投 资者 利益 。 我们认 为， 该处 罚事 项未 对信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
其长期 企业 经营 和投 资价 值产生 实质 性影 响。 此外 ，信诚 沪深300 是指 数型 基 金，对 于平 安集 团的 投资 是
按照指 数成 分和 权重 进行 相应配 置。 我们 对该 证券 的投资 严格 执行 内部 投资 决策流 程, 符合 法律 法规 和 公
司制度 的规 定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.9.2
本 基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.9.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,137,907.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 521,846.26
4 应收利 息 144,205.88
5 应收申 购款 2,582.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,806,542.28
5.9.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110022 同仁转 债 12,963.00 0.01
5.9.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.9.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.9.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚沪 深300 指 数分
级 A( 场内 简称: 信诚
300A)
信诚沪 深300 指 数分
级 B( 场内 简称: 信诚
300B)
信诚沪 深 300 指 数分
级(场 内简 称:信诚
300)
报告期 期初 基金 份额 总额 49,478,427.00 49,478,428.00 44,669,073.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 101,505,800.41
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 20,933,959.56
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
38,035,791.00 38,035,791.00 -76,071,582.00
报告期 期末 基金 份额 总额 87,514,218.00 87,514,219.00 49,169,332.59 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第二季度报告
注：拆 分变 动份 额含 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
依据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管 理办 法 》 、 《信 诚沪 深 300 指 数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》的有 关约 定, 信诚 基金 管 理有限 公司 以通 讯方 式召 开了信 诚沪 深 300 指 数分 级
基 金基 金份 额持 有人 大会 。 本 次基 金份 额持 有人 大 会于2013 年3 月8 日起 至2013 年4 月8 日 期间 通 过投
票表决 的形 式, 审议 通过 了 《关于 修改 信诚 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 有关 事项 的议 案》 。
本基金 管理 人已 将本 次会 议决议 结果 报中 国证 券监 督管理 委员 会审 批, 并于2013 年5 月27 日收 到中 国 证
券监督 管理 委员 会 于 2013 年 5 月23 日印 发的 《关 于 核准信 诚沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会决 议的 批复 》 ( 证 监许可[2013]686 号), 核 准信诚 沪 深 300 指数 分级 证券投 资基 金基 金份 额持 有人
大会决 议生 效。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com。
信诚 基金 管理 有限 公司
2013 年 7 月17 日
