大成中证红利指数证券投资基金
2013 年第2 季度报告
2013 年 6 月30 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2013 年 7 月 18 日 大成中证红利指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于2013 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证红 利指 数
交易代 码 090010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 252,360,811.05 份
投资目 标
通过严 格的 投 资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 紧密
跟踪标 的指 数， 追求 指数 投资偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化， 力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误差
不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。 当 预期 成份 股发 生调 整和
成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 以及 其他 特殊
情况 （如 成份 股流 动性 不 足） 对本 基金 跟踪 标的 指 数的
效果可 能带 来影 响时 ， 基 金管理 人可 以使 用其 他适 当的
方法进 行调 整， 以 实 现对 跟踪误 差的 有效 控制 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% ＋银 行 活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、
债券基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,885,123.65
2.本期 利润
-23,137,120.53 大成中证红利指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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3.加权 平 均 基金 份额 本期 利润 -0.0890
4.期末 基金 资产 净值 189,908,601.77
5.期末 基金 份额 净值 0.753
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.78% 1.36% -12.79% 1.39% 2.01% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
10-2-2 10-10-8 11-6-13 12-2-16 12-10-21 13-6-26
大成中证红利指数 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波先 生
本 基 金 基
金经理
2013 年3 月
7 日
- 6 年
清 华 大 学 工 程 物 理 学 士 。
2002 年 2 月至 2003 年 10
月 就 职 于 欧 洲 粒 子 物 理 研
究中心（CERN) ， 任 研 究 助
理。2008 年1 月至 2009 年大成中证红利指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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1 月 就 职 于 JP Morgan
(London) ， 任数 量分 析师 。
2009 年2 月至 2010 年2 月
就 职 于 全 收 益 投 资 和 交 易
有 限 公 司 ， 任 外 汇 投 资 经
理。2010 年6 月至 2012 年
1 月 就职 于海 通证 券衍 生 产
品部， 任高 级数 量分 析师 。
2012 年 2 月 加入 大成 基 金
管理有 限公 司数 量投 资部 。
2013 年3 月7 日起 担任 大 成
中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基
金 及 大 成 中 证 内 地 消 费 主
题 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 具有 基金 从业 资格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成中 证红 利指
数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 在基 金管 理运 作中 ，大成 中证 红利 指数
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为， 没有 运用基 金财 产进 行内
幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易， 整体 运作 合法、 合规 。本 基金
将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ，承诺 将一 如既 往地 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金财 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下 ，努力 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规 定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2013 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在3 笔同 日反向 交易 ， 原 因 是
投资组 合投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投 资组合 之间 存在 股票
同日反 向交 易， 但参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 均不超 过该 股当 日成大成中证红利指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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交量 5% ； 投 资组 合间 不存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均 价等 交易 结果 数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同
向交易 行为 ，但 结合 交易 价差分 布统 计分 析和 潜在 利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在
利益输 送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 市场 走势 符合 我们 的预期 ，呈 现震 荡向 下的 格局， 大盘 也随 着央 行政 策的调 整创 出了
新低 。 本 基金 运用 了量 化 方法 ， 对 申购 赎回 操作 进 行了优 化 ， 有 效地 覆盖 了 交易成 本和 冲击 成本 。
在本报 告期 内， 本基 金较 好地跟 踪了 中证 红利 指数 ， 本季 度基 金年 化跟 踪误 差 1.76% ， 日均
偏离 度0.08% ， 各项 指标 均符合 基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末， 本基 金份 额资产 净值 为 0.753 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-10.78% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-12.79% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
美联储 减弱 或提 前退 出量 化宽松 货币 政策 的可 能性 正在增 大 ， 美 国股 市逐 步出 现头部 的迹 象 ，
避险情 绪上 升导 致美 元指 数的上 行趋 势仍 将继 续。 国内因 为产 业结 构的 调整 、去杠 杆化 、经 济复
苏低于 预期 而物 价上 涨的 势头正 逐步 形成 ，相 信在 未来几 个月 的时 间内 ，股 市会继 续出 现震 荡下
行的格 局。
本基金 将坚 持被 动型 的指 数化投 资理 念， 继续 深入 研究更 加高 效的 交易 策略 、 风险 控制 方法 ，
以期更 好的 跟踪 指数 ，积 极应对 大额 、频 繁申 购赎 回及其 他突 发事 件的 影响 ，力争 将跟 踪误 差控
制在更 低的 水平 ，为 投资 者提供 专业 化服 务。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 178,655,186.04 93.87
其中： 股票 178,655,186.04 93.87
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,110,163.37 5.31
6 其他资 产 1,551,656.50 0.82
7 合计 190,317,005.91 100.00
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5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 612,890.00 0.32
B 采矿业 17,204,150.26 9.06
C 制造业 36,365,896.48 19.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,917,090.76 5.75
E 建筑业 1,349,040.00 0.71
F 批发和 零售 业 1,239,685.46 0.65
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,792,057.28 3.05
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 447,670.50 0.24
J 金融业 102,409,688.46 53.93
K 房地产 业 1,690,158.37 0.89
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 626,858.47 0.33
合计 178,655,186.04 94.07
5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600016 民生银 行 2,357,300 20,202,061.00 10.64
2 600036 招商银 行 1,474,980 17,109,768.00 9.01
3 601166 兴业银 行 795,252 11,745,872.04 6.19
4 600000 浦发银 行 1,168,000 9,671,040.00 5.09
5 601398 工商银 行 2,297,547 9,236,138.94 4.86
6 600030 中信证 券 856,630 8,677,661.90 4.57
7 601288 农业银 行 2,627,000 6,462,420.00 3.40
8 601088 中国神 华 344,142 5,829,765.48 3.07
9 601009 南京银 行 639,231 5,388,717.33 2.84
10 601006 大秦铁 路 620,559 3,686,120.46 1.94
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5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.8.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,848.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,502,992.22
4 应收利 息 2,274.23
5 应收申 购款 33,541.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,551,656.50
5.9.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
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5.9.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.9.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 指数 投资 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
5.9.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说 明
本基金 积极 投资 前五 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
5.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 266,359,691.56
本报告 期基 金总 申购 份额 8,147,360.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 22,146,240.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 252,360,811.05
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§8 备查 文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中证 红利 指数 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 大成 中证 红利 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 中证 红利 指数 证 券投资 基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年7 月18 日
