嘉 实 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2013 年第 2 季度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月19 日
嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码 000008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 95,383,519.10 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过
0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对
业绩比 较基 准的 紧密 跟踪 ，本基 金相 对于 业绩 比较 基准的 日均 跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4% 。如 因
标的指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 超过上 述范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度进 一步扩 大。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证500ETF 的联接 基金 ， 主 要通 过投 资于嘉 实中 证
500ETF 来 实现 对业 绩比 较 基准的 紧密 跟踪 。因 此， 本基金 的业 绩
表现与 中 证500 指数 及嘉 实中 证 500ETF 的表 现密 切 相关。 本基 金
的长期 平均 风险 和预 期收 益率高 于混 合型 基金 、债 券型基 金、 及
货币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年2月6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年3月15 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法 ， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合,并 根据 标的 指数 成 份股及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混
合型基 金 、 债 券型 基金 、 及货币 市场 基金 。 本基 金 为指数 型
基金， 被动 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具 有与 标的 指数 以及标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年4 月1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 10,926,330.62
2. 本期 利润
7,507,952.40
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0376
4. 期末 基金 资产 净值 89,786,451.00
5. 期末 基金 份额 净值 0.9413
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.10% 1.32% -5.80% 1.46% 0.70% -0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实中 证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对比图
（2013 年3 月 22 日至 2013 年6 月 30 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年3 月22 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 3 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同 “ 第十 二部 分（ 二）投 资范 围和(七) 投资 限制 ” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 及 其联 接基 金、
2013 年3 月
22 日
- 15 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投
资 管 理 中 心 基 金 交 易 室嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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嘉实沪 深300ETF 、 嘉 实
沪深 300ETF 联接
（ LOF ） 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实中 证中 期
企业债 指数 （LOF ） 、 嘉
实中证 中期 国 债ETF 及
其联接 基金 基金 经理 、
公司指 数投 资部 总监
主 任 及 天 同 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 部 总 经 理 、
万家（天同）180 指数
基金经 理 。2004 年 7 月
加 入 嘉 实 基 金 。 南 开 大
学 经 济 学 硕 士 ， 具 有 基
金从业 资格 ， 中国 国籍 。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和 其他 相 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部 公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.22% ， 年 度化 拟合偏 离度 为 3.54% ， 符合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.35% 的 限制 。由 于报 告期 内 本基金 处在 建仓 期, 所以 跟踪误 差较 大。 随
着建仓 期的 结束, 本 基金 的跟踪 误差 将会 达到 正常 水平。 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9413 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.10% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-5.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通 过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪，
本基金 将在 严守 基金 合同 及相关 法律 法规 要求 的前 提下， 继续 秉承 指数 化投 资管理 策略 ，积 极应
对基金 申购 赎回 等因 素对 指数跟 踪效 果带 来的 冲击 ，进一 步降 低基 金的 跟踪 误差， 力求 获得 与目
标ETF 所跟 踪的 标的 指数 相近的 平均 收益 率。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,344,387.16 3.66
其中： 股票
3,344,387.16 3.66
2 基金投 资 81,293,178.93 88.91
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,203,497.59 5.69
7 其他资 产
1,589,571.87 1.74
合计
91,430,635.55
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 739,584.00 0.82
B
采矿业 - -
C
制造业 2,258,184.76 2.52
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
49,335.00 0.05
E
建筑业 4,962.00 0.01
F
批发和 零售 业 13,650.00 0.02 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,522.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
93,162.00 0.10
J
金融业 8,847.00 0.01
K
房地产 业 51,412.00 0.06
L
租赁和 商务 服务 业 6,535.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,038.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 100,461.00 0.11
S
综合 7,694.40 0.01
合计 3,344,387.16 3.72
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允 价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000998 隆平高 科 35,400 733,842.00 0.82
2 600198 大唐电 信 35,700 462,672.00 0.52
3 000683 远兴能 源 81,200 389,760.00 0.43
4 600654 飞乐股 份 80,900 374,567.00 0.42
5 002252 上海莱 士 15,300 321,300.00 0.36
6 600983 合肥三 洋 22,181 220,922.76 0.25
7 600328 兰太实 业 20,300 148,190.00 0.17
8 000719 大地传 媒 7,200 69,192.00 0.08
9 002230 科大讯 飞 400 18,480.00 0.02
10 600685 广船国 际 1,600 15,744.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.8 期 末投 资目标 基金 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
81,293,178.93 90.54
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管 部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 131,923.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 3,440.71
4 应收利 息 1,308.05
5 应收申 购款 1,278,830.08
6 其他应 收款 174,069.84
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 1,589,571.87
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于 转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000998 隆平高 科 733,842.00 0.82 重大事 项停 牌
2 000683 远兴能 源 389,760.00 0.43 重大事 项停 牌
3 600654 飞乐股 份 374,567.00 0.42 重大事 项停 牌
4 002252 上海莱 士 321,300.00 0.36 重大事 项停 牌
5 600983 合肥三 洋 220,922.76 0.25 重大事 项停 牌 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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6 600328 兰太实 业 148,190.00 0.17 重大事 项停 牌
7 000719 大地传 媒 69,192.00 0.08 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 292,915,388.83
本报告 期基 金总 申购 份额 36,945,475.70
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 234,477,345.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 95,383,519.10
注： 报告 期期 间基 金总 申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
（2） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期 内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 公告 的各项 原稿 。
7.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
7.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 7 月 19 日
