中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月19 日
南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2013 年7 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500ETF
交易代 码 510500
基金运 作方式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,476,093,841.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制法 ， 按 照成 份股在 标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重
的变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指
数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基金 与货 币市 场
基金 。 本 基金 采用 完 全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现 ， 具 有与标 的指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 3 页 共 10 页
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 18,193,251.93
2.本期 利润
-234,831,479.29
3.加权 平均 基金 份额 本 期 利润 -0.0524
4.期末 基金 资产 净值 4,070,985,253.64
5.期末 基金 份额 净值 0.9095
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.52% 1.53% -6.13% 1.54% 0.61% -0.01%
南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 自基 金合 同 生效日 （2013 年 02 月 06 日）至 报告 期末 不满 一年 。
2 、基 金合 同中 关于 基金 投 资比例 的约 定： 本基 金主 要投资 于标 的指 数成 份股 、备选 成份 股 。
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的
95% 。
本 基金 的建 仓期 为 三个月 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
罗文杰
本基
金的
基金
经理
2013 年
4 月22
日
- 8
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国 加州 大 学
计算机 科学 硕士 ， 具 有中 国基金 从业 资格 。 曾 先后
任职于 美 国 Open Link Financial 公 司、 摩根 斯坦
利公司 ，从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月加 入南
方基金 ，任 南方 基金 数量 化投资 部基 金经 理助 理；南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 5 页 共 10 页
2013 年 4 月至今 ，任 南 方500 基金 经理 ；2013 年
4 月 至今 ，任 南 方 500ETF 基金经 理；2013 年 5 月
至今， 任南 方 300 基 金经 理；2013 年 5 月至 今，
任南方 开元 沪 深 300ETF 基 金经理 ；2013 年5 月至
今，任 南方 策略 基金 经理 。
潘海宁
本基
金的
基金
经理
2013 年
2 月6 日
2013
年4 月
21 日
12
会计学 学 士 ， 具 有基 金从 业资格 。 曾 先后 任职 于兴
业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。
2003 年 3 月加 入南 方基 金 ，历任 行业 研究 员、 基
金开元 基金 经理 助理 、 投 资部总 监助 理、 数量 化投
资部副 总监 等职 务。2009 年 3 月至 2013 年4 月，
任南 方 300 指数 基金 经理 ；2009 年 12 月至 2013
年4 月 ， 任 南方深 成ETF 及 联接基 金基 金经 理； 2011
年2 月至 2013 年 4 月， 任 南方500 基 金经 理； 2013
年2 月至 2013 年 4 月， 任 南方500ETF 基 金经 理；
2013 年2 月至2013 年4 月， 任南方 开元 沪深300ETF
基金经 理。
注：1. 此处 的任 职日 期对 于基金 的首 任基 金经 理， 是指基 金合 同生 效日 ；对 于非首 任基 金经 理，
则指公 司做 出决 定之 日。
2. 此处 的离 任日 期是 指公 司做出 决定 之日 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《证 券投资 基金 运作
管理办 法 》 和 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》 等有 关 法律法 规及 其各 项实 施准 则， 并严 格按 照 《中
证500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的各项 规定,本 着诚 实守 信 、 勤勉 尽责 的 原 则管
理和运 用基 金资 产, 在严 格 控制风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋求 与标 的指 数相 近的收 益。 本报 告
期内, 基金 运作 整体 合法 合 规,无 损害 基金 持有 人利 益 的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 6 页 共 10 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 我国 二季 度经 济增长 力度 仍然 偏弱 ，但 预计在 较宽 松的 资金 面支 撑下， 经济 大幅
衰退的 可能 性不 高。 同期 中证 500 指 数下 跌6.13% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 大额申 购赎 回带 来的 成份 股权重 偏差 ， 对此 我们 通过 日内择 时交 易争 取跟 踪误 差最 小 化 ；
② 报告期 内原 指数 成份 股“ 白云 山 A” 被吸 收合 并剔 除指数 以及 其他 长期 停牌 证券， 引起
的成份 股权 重偏 离及 基金 整体仓 位的 微小 偏离 ；
③ 6 月底 前后 ，我 们根 据每 半年度 指数 成份 股的 调整 进行了 基金 调仓 ，事 前我 们制定 了详
细的调 仓方 案， 在实 施过 程中引 入多 方校 验机 制防 范风险 发生 ，从 实施 结果 来看， 效果 良好 ，跟
踪误差 控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.543 ％， 较好 的完 成了 基金 合 同中控 制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.9095 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-5.52 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-6.13 ％。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,055,611,887.69 99.19
其中： 股票 4,055,611,887.69 99.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 7 页 共 10 页
资 产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,019,058.71 0.42
6 其他资 产 15,949,936.76 0.39
7 合计 4,088,580,883.16 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项含可 退替 代款 估值 增值 ， 而5.2 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 60,517,384.70 1.49
B 采 矿 业 74,903,221.15 1.84
C 制造业 2,427,065,090.75 59.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
197,112,614.93 4.84
E 建筑业 113,796,690.13 2.80
F 批发和 零售 业 213,811,994.01 5.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 115,340,902.58 2.83
H 住宿和 餐饮 业 3,463,855.15 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
230,299,817.15 5.66
J 金融业 34,064,669.48 0.84
K 房地产 业 347,448,115.52 8.53
L 租赁和 商务 服务 业 53,824,937.02 1.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 17,849,634.00 0.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,757,307.97 1.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐 业 98,375,048.06 2.42
S 综合 16,989,473.36 0.42
合计 4,055,620,755.96 99.62
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注： 本基 金本 报告 期未 持有积 极投 资。 南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002230 科大讯 飞 893,276 41,269,351.20 1.01
2 002450 康得新 1,230,956 34,442,148.88 0.85
3 000826 桑德环 境 1,016,467 32,801,390.09 0.81
4 000400 许继电 气 1,071,222 29,008,691.76 0.71
5 000661 长春高 新 286,618 28,062,768.38 0.69
6 000503 海虹控 股 1,958,284 27,572,638.72 0.68
7 600079 人福医 药 1,039,054 27,098,528.32 0.67
8 600200 江苏吴 中 1,698,200 26,559,848.00 0.65
9 600867 通化东 宝 1,775,994 26,444,550.66 0.65
10 600436 片仔癀 190,348 26,043,413.36 0.64
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 435,054.07
2 应收证 券清 算款 15,164,098.80
3 应收股 利 347,999.30
4 应收利 息 2,784.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,949,936.76
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600436 片仔癀 26,043,413.36 0.64 临时停 牌
注： 本基 金本 报告 期末 前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。 南方中证 500ETF2013 年第 2 季度报告
第 10 页 共 10 页
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期未 持 有积极 投资 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,488,093,841.00
本报告 期基 金总 申购 份额 234,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 246,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,476,093,841.00
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2013 年第 2 季 度报 告原 文。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
7.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
