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建信优化(530005)

建信优化:2013年第二季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2013 年第2 季度报告 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2013 年 7 月19 日 
 
 
 建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2013 年 7 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信优 化配 置混 合 基金主 代码 530005


交易代 码 530005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 3 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,245,845,018.57 份 投资目 标 通过合 理的 资产 配置 和积 极的证 券选 择, 在实 现长 期 资本增 值的 同时 兼顾 当期 收益。 投资策 略 基金管 理人 对宏 观经 济、 行业及 上市 公司 、 债 券、 货 币市场 工具 等进 行定 性与 定量相 结合 的研 究, 运用 自 上而下 和自 下而 上相 结合 的投资 策略 , 在 大类 资产 配 置这一 宏观 层面 与个 股个 券选择 这一 微观 层面 优化 投资组 合。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 : 60 % × 富时 中 国A600 指数 +40%× 中国 债券 总指 数。 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 一 般情 况下 其风 险 和收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型 基金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 4 月 1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 265,968,137.42 2.本期 利润


72,134,374.36 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0086 4.期末 基金 资产 净值 6,612,449,124.36 5.期末 基金 份额 净值 0.8019 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.93% 1.29% -6.38% 0.86% 7.31% 0.43%


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3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 的要 求。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 顾中汉 研 究 部 副 总 监 、 本 基金的基 金经理 2011 年12 月 13 日 2013 年5 月 3 日 9 硕士。曾任北京市房 管局科 员,2004 年 4 月起就职于易方达基 金管理公司,历任交 易员、研究员、基金 经理助 理、 投资 经理, 2010 年1 月至2011 年 5 月 任社 保109 组 合的 投资经理。顾中汉于 2011 年 6 月 加入 本公 司,2011 年 10 月 11建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


日起任建信恒久价值 股票型证券投资基金 基金经 理;2011 年12 月 13 日至 2013 年 5 月 3 日任建 信优 化配 置混合型证券投资基 金基金 经理 。 陶灿 本 基 金 的 基金经 理 2011 年7 月 11 日 - 6 硕士。2007 年 7 月加 入本公司,从事行 业 研究,历任研究员、 基 金 经 理 助 理 。2011 年7 月11 日 起任 建信 优化配置混合型证券 投资基 金基 金经 理。


乔林建 本 基 金 的 基金经 理 2013 年1 月 5 日 - 11 硕士。2002 年 6 月起 就职于新华人寿保险 公司,历任研究员、 投资经 理;2006 年 6 月起就职于新华资产 管理公司,任高级投 资经理 。2008 年 2 月 加入我公司,历任高 级投资经理、资深投 资经理、基金经理助 理,2013 年 1 月 5 日 起任建信优化配置混 合型证券投资基金基 金经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 、其他 有关 法律 法规 的规定 和《 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管 理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年二 季度 市场 分化 剧 烈,沪 深 300 向 下调 整11.8%, 而 创业 板上 涨16.8%, 市场风 格的 演 绎表现 鲜明 极致 。期 间, 经济复 苏预 期从 强变 弱乃 至下滑 ,而 信贷 从宽 松到 趋紧、 地产 政策 调控 导致传 统的 大盘 蓝筹 周期 股出现 较大 幅度 调整 ,相 对应的 是集 中在 新兴 产业 当中的 成长 股, 则受 到政策 变相 扶持 ,估 值得 到进一 步提 升。 本基金 紧密 跟踪 宏观 经济 和政策 变化 ,积 极进 行组 合管理 ,在 周期 和成 长之 间做出 相对 均衡 的选择 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.93%, 波动 率 1.29% , 业 绩比较 基准 收益 率-6.38% , 波动 率 0.86% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望三 季度 ,经 济低 位盘 整,政 策调 控不 当或 者对 风险认 识不 足的 情况 下, 不排除 有失 速下 滑的风 险。 证券 市场 在三 季度将 迎 来IPO 放行 ,市 场风格 的演 绎是 继续 二季 度的情 形, 还是 出现 收敛是 市场 关注 的焦 点, 总体上 ,我 们采 取比 较谨 慎的态 度, 在估 值与 行业 景气之 间的 权衡 中寻 找合适 的配 置, 为持 有人 创造汇 报。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,725,025,234.58 70.99 其中: 股票


4,725,025,234.58 70.99 2 固定收 益投 资


208,242,988.10 3.13 其中: 债券


208,242,988.10 3.13








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


4 买入返 售金 融资 产


181,600,592.40 2.73 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,506,418,941.00 22.63 6 其他资 产


34,299,836.16 0.52 7 合计





6,655,587,592.24





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 152,555,796.76 2.31 B 采矿业 101,755,279.98 1.54 C 制造业 2,522,028,642.52 38.14 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 95,508,866.30 1.44 E 建筑业 47,121,963.16 0.71 F 批发和 零售 业 10,619,892.81 0.16 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 344,255,069.70 5.21 J 金融业 177,796,177.69 2.69 K 房地产 业 730,270,573.16 11.04 L 租赁和 商务 服务 业 299,581,905.26 4.53 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 190,585,091.32 2.88 O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 52,945,975.92 0.80 S 综合 - - 合计 4,725,025,234.58 71.46 注:以 上行 业分 类 以2013 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002344 海宁皮 城 10,566,826 201,932,044.86 3.05 2 000625 长安汽 车 19,800,186 183,943,727.94 2.78 3 600887 伊利股 份 4,255,497 133,111,946.16 2.01 4 002410 广联达 7,005,052 132,815,785.92 2.01 5 000002 万


科A 12,873,928 126,808,190.80 1.92 建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


6 600340 华夏幸 福 3,618,119 117,733,592.26 1.78 7 300070 碧水源 3,018,876 113,751,247.68 1.72 8 000671 阳 光 城 9,222,063 109,281,446.55 1.65 9 002241 歌尔声 学 2,661,905 96,600,532.45 1.46 10 601888 中国国 旅 3,173,783 92,674,463.60 1.40 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 208,242,988.10 3.15 8 其他 - - 9 合计 208,242,988.10 3.15 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 110003 新钢转 债 1,128,390 117,521,818.50 1.78 2 110015 石化转 债 624,830 62,370,530.60 0.94 3 110022 同仁转 债 214,350 27,786,190.50 0.42 4 110023 民生转 债 5,430 564,448.50 0.01 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股 指期 货。 5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。 建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本 基 金该 报告 期内, 投资 前十 名证券 的发 行主体 均无 被监管 部门 立案调 查和 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。 5.9.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,544,632.99 2 应收证 券清 算款 26,571,760.52 3 应收股 利 1,178,587.29 4 应收利 息 3,012,217.18 5 应收申 购款 992,638.18 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 34,299,836.16 5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110003 新钢转 债 117,521,818.50 1.78 2 110015 石化转 债 62,370,530.60 0.94 3 110022 同仁转 债 27,786,190.50 0.42 5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,549,890,416.72 本报告 期基 金总 申购 份额 27,492,679.96 减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 331,538,078.11 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,245,845,018.57 注:上 述总 申购 份额 含转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 建信优化配置混合 2013 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


§7 备查文 件目录 7.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 优 化配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 4 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 7.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 7.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2013 年 7 月19 日