建 信 央 视 财经 50 指 数分 级 发 起 式
证 券 投 资 基金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月19 日
建信央视 502013 年第 2 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信央 视 50 （ 场内 简称 ： 建信 50 ）
基金主 代码 165312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,033,068,830.54 份
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资方 式，通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风
险管理 手段 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化，实 现对 央视
财经 50 指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略。 原则 上股 票投 资组合 的构 建主
要按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重来 拟合 、复 制标的 指数 ，并
原则上 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。
本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标： 力争 使得 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值
不超 过0.35 ％ ，年 化跟 踪 误差不 超 过4％ 。如 因指 数编制 规则 调整
或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围，基 金管 理人
应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 ： 95 %×央视 50 价格 指数 收益 率 +5% × 银 行活
期存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ，其 预期 的风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、债 券基 金、混 合型 基金 ，为 证券 投资基 金中 的较
高风险 、较 高收 益品 种。
从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ，建 信央 视 50A 份额 将表 现出
低风险 、收 益相 对稳 定的 特征， 其预 期收 益和 预期 风险要 低于 普通建信央视 502013 年第 2 季度报 告
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的股票 型基 金份 额； 建信 央视 50B 份 额则 表现 出高 风险、 高收 益的
显著特 征， 其预 期收 益和 预期风 险要 高于 普通 的股 票型基 金份 额。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称
建信央 视 50
（场内简称：建信50）
建信央 视 50A
（场内简称： 建信50 A ）
建信央 视 50B
（场内简称： 建信 50 B ）
下属三级 基 金交 易代 码 165312 150123 150124
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
522,919,778.54 份 255,074,526.00 份 255,074,526.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 18,237,712.50
2.本期 利润
-47,913,955.54
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0348
4.期末 基金 资产 净值 962,958,284.79
5.期末 基金 份额 净值 0.9321
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.80% 1.08% -5.52% 1.29% -1.28% -0.21%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年3 月28 日 生效 ，尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2013 年3 月
28 日
- 5
硕士 。 曾 就职 于中 国国 际 金
融有限 公司 ， 先后 担任 市 场
风险管 理分 析员 、 量化 分 析
经理， 从事 风 险 模型、 量 化
研究与 投资 ； 2011 年9 月加
入我公 司 ， 担 任基 金经 理 助
理。2012 年3 月 21 日起任
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基 金的 基金 经理 ；2013
年 3 月 28 日 起任 建信 央 视建信央视 502013 年第 2 季度报 告
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财经 50 指数 分级 发起 式 证
券投资 基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信央 视财 经 50 指数分 级发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时， 系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 于2013 年 3 月28 日， 并于5 月20 日 上市并 开放 申赎 。 在封 闭 期内 ， 本 基金 管理
人积极 关注 市场 走势 ，逐 步建仓 。开 放申 赎后 ，基 金管理 人较 为迅 速的 将仓 位提升 到 95% 附 近并
一直保 持。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-6.80% ， 波动 率1.08% ， 业绩 比较基 准收 益率-5.52% ， 波动 率 1.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年6 月份， 在基 本面 黯淡、 总需 求疲 弱、 流动 性紧张 等多 重因 素的 打击 下， 市 场大 幅 下
跌， 上证 综指 跌破 了前 期1949 的 低点 。 预 计短 期市 场 情绪会 从恐 慌中 恢复 过来 ， 但 由于 三季 度基建信央视 502013 年第 2 季度报 告
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本面方 面仍 难有 大的 改善 ，股市 整体 仍维 持震 荡格 局，需 密切 关注 上市 公司 半年报 以及 国内 外的
政策走 向。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同， 以量 化分 析研 究为 基础， 克服 各种 因素 的不 利影响 ，不 断优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 902,638,807.11 93.29
其中： 股票 902,638,807.11 93.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,678,900.13 5.24
6 其他资 产 14,247,144.51 1.47
7 合计 967,564,851.75 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 24,099,682.06 2.50
C 制造业 459,664,580.14 47.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 11,696,441.19 1.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,321,539.16 0.24
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
103,696,664.48 10.77
J 金融业 194,403,918.02 20.19
K 房地产 业 43,268,557.95 4.49
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 47,142,100.68 4.90 建信央视 502013 年第 2 季度报 告
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O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,621,149.11 0.38
S 综合 12,724,174.32 1.32
合计 902,638,807.11 93.74
注：以 上行 业分 类 以2013 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 7,142,043 61,207,308.51 6.36
2 601318 中国平 安 1,287,003 44,736,224.28 4.65
3 002415 海康威 视 1,261,136 44,568,546.24 4.63
4 600406 国电南 瑞 2,946,418 43,990,020.74 4.57
5 601398 工商银 行 10,936,172 43,963,411.44 4.57
6 002038 双鹭药 业 743,434 43,565,232.40 4.52
7 000002 万
科Ａ 4,392,747 43,268,557.95 4.49
8 300070 碧水源 1,142,605 43,053,356.40 4.47
9 600519 贵州茅 台 213,184 41,010,206.08 4.26
10 600031 三一重 工 5,364,172 40,284,931.72 4.18
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告 期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 该报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在 报
告 编制 日前 一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.9.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 364,467.17
2 应收证 券清 算款 8,091,903.01
3 应收股 利 5,384,218.16
4 应收利 息 22,997.65
5 应收申 购款 383,558.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,247,144.51
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末未 持 有积极 投资 股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 建信央视 502013 年第 2 季度报 告
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项目 建信央 视 50 建信央 视50A 建信央 视 50B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00
本报告 期基 金总 申购 份额 182,277,528.39 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 766,682,074.75 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 33,144,232.00 -16,572,116.00 -16,572,116.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 522,919,778.54 255,074,526.00 255,074,526.00
注：1 、上 述总 申购 份额 含 转换入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 出份 额；
2、拆 分变 动份 额为 本基 金 三级份 额之 间的 配对 转换 及基金 折算 变动 份额 。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、《 建信 央视 财经50 指 数分级 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 建信 央视 财经50 指 数分级 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、《 建信 央视 财经50 指 数分级 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
7.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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