建 信 双 月 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月19 日
建信双月安心理财债券 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信双 月安 心理 财债 券
基金主 代码 530029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 702,606,231.76 份
投资目 标
严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ， 通 过 主 动
的组合 管理 为投 资者 创造 稳定的 当期 回报 ， 并 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过180 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 建信双 月安 心理 财债 券A 建信双 月安 心理 财债 券 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 530029 531029
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 673,572,777.70 份 29,033,454.06 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
建信双 月安 心理 财债 券 A 建信双 月安 心理 财债 券 B
1. 本期已 实现 收益 9,854,916.47 545,811.11
2．本 期利 润 9,854,916.47 545,811.11
3．期 末基 金资 产净 值 673,572,777.70 29,033,454.06
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于该 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信双月安心理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8984% 0.0028% 0.3418% 0.0000% 0.5566% 0.0028%
建信双月安心理财债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.9741% 0.0028% 0.3418% 0.0000% 0.6323% 0.0028%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其 与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基 金 基金 合同 于 2013 年1 月29 日 生效 ，截止 报告 日未 满一 年。
2、 本基 金投 资于 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 金融 工具， 包括： 现金， 通知 存款， 一年 以内 （ 含
一年） 的银 行定 期存 款和 银行协 议存 款， 剩余 期限 一年以 内（ 含一 年） 的债 券回购 ，期 限在 一年
以内（ 含一 年） 的中 央银 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 ，剩 余期 限397 天 以内（ 含 397 天 ）债
券 （ 不含 可转 换债 券） ， 以 及中国 证监 会认 可的 其他 具有良 好流 动性 的金 融工 具。 如果 法律 法规 或
监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
在任何 一个 交易 日， 本基 金 投资 组合 平均 剩余 期限 不得超 过180 天 。基 金管 理人应 当自 基金 合同
生效之 日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有 关约 定。
3、本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年1 月
29 日
- 7
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司建信双月安心理财债券 2013 年第 2 季度报告
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工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》和 其 他有关 法律 法规 的
规定和 《建 信双 月安 心理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 中国 宏观 经济 的主 线从之 前的 “ 温和 复苏 ” 转变为 “ 测试 政府 底线 ” ， 经济在 政府 的 放建信双月安心理财债券 2013 年第 2 季度报告
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任之下 持续 下滑 ， 哪 里才 是政府 的底 线需 要持 续观 察。 大 部分 机构 将今 年的GDP 增 速预 测从 8.0%
下调 至7.5% 甚 至更 低。 相 比之下 美国 经济 复苏 势头 不减。 美联 储主 席伯 南克 的讲话 和美 联储 会 议
纪要均 显示 ，美 国可 能会 相比此 前预 期更 早地 减小 其购债 宽松 措施 的规 模， 在这一 形势 下， 会使
避险资 金更 多的 趋向 于美 国市场 ，导 致美 元进 一步 升值。
6 月份 的钱 荒给 经济 增长 带来了 一系 列的 负面 影响 。 虽 然季 末之 后资 金价 格 在逐步 回归 正常 。
但本次 央行 的应 对失 当已 经紊乱 了市 场预 期， 令金 融机构 囤积 现金 的动 力上 升，向 外融 出资 金的
动力下 降， 给经 济增 长带 来持续 的冲 击。
回顾二 季度 的基 金管 理工 作，建 信 双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金在 配置 上采用 了稳 健的
投资风 格 ， 始 终保 持中 短 久期的 操作 策略 ， 平稳 地 渡过了 “ 钱荒” ， 并且 为持 有人提 高了 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 月理 财A 基金 净值收 益 率 0.8984% ， 波动 率 0.0028% ， 双月 理 财B 基 金净值 收 益 率
0.9741% ， 波动 率0.0028% ；业绩 比较 基准 收益 率 0.3418% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
季末过 后， 银行 资金 紧张 状况将 有所 缓解 ，但 短期 拆借资 金供 不应 求， 银行 间流动 性仍 维持
偏紧格 局。 由于 外汇 占款 的持续 走低 ，下 半年 流动 性不容 乐观 。决 策层 通过 规范影 子银 行的 发展
实现对 银行 体系 的逐 步出 清，与 此同 时， 快速 启动 利率市 场化 和大 幅降 低基 准利率 ，降 低实 业融
资成本 ，改 善实 业的 金融 环境， 盘活 货币 存量 。基 于上述 原因 ，相 较于 上半 年和去 年同 期， 资金
面出现 紧张 的概 率将 有所 加大， 短期 资金 利率 的波 动中枢 难以 回到 今 年4、5 月份时 的水 平。
目前的 债券 市场 收益 率波 动剧烈 ，信 用债 在估 值方 面不具 备太 多优 势， 组合 收益的 来源 仍以
协议存 款和 逆回 购 为 主。 建信双 月安 心理 财基 金在 三季度 将继 续择 时配 置中 短期协 议存 款， 在保
证组合 流动 性的 同时 努力 提高投 资人 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 209,938,212.78 29.86
其中： 债券 209,938,212.78 29.86
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
159,100,675.65
22.63
其中： 买断 式回 购的 买入 - - 建信双月安心理财债券 2013 年第 2 季度报告
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返售金 融资 产
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
330,625,635.43 47.02
4 其他资 产 3,517,502.06 0.50
5 合计 703,182,025.92 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.95
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债券 正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 54.10
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 建信双月安心理财债券 2013 年第 2 季度报告
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4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 25.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.58 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,973,432.66 11.38
其中： 政策 性金 融债 79,973,432.66 11.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 129,964,780.12 18.50
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 209,938,212.78 29.88
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130201 13 国开 01 800,000 79,973,432.66 11.38
2 041362024
13 瑞 水泥
CP003
300,000 30,000,883.65 4.27
3 041360036
13 湘 高速
CP002
300,000 29,987,035.23 4.27
4 011346001
13 南车
SCP001
200,000 20,012,555.56 2.85
5 041359025
13 三江 化工
CP001
200,000 20,000,590.62 2.85
6 041359022
13 晋 经贸
CP001
100,000 10,000,351.44 1.42
7 071302004
13 国泰 君安
CP004
100,000 10,000,090.31 1.42
8 041369011
13 京 机电
CP001
50,000 5,000,343.43 0.71
9 041358017
13 南玻
CP001
50,000 4,962,929.88 0.71
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0300%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2700%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0500%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成 本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
5.8.2 本 报告 期内， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名债券 发行 主体本 期末 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 本报 告期没 有特 别需要 说明 的
证 券投 资决策 程序 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,506,502.06
4 应收申 购款 11,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,517,502.06
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信双 月安 心理 财债 券
A
建信双 月安 心理 财债
券 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,779,973,829.92 556,606,872.21
本报告 期基 金总 申购 份额 65,643,568.50 6,545,811.11
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,172,044,620.72 534,119,229.26
本报告 期期 末基 金份 额总 额 673,572,777.70 29,033,454.06
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 建信双月安心理财债券 2013 年第 2 季度报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 月安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
7.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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