摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指数增强型
证 券 投 资 基金
2013 年第 2 季度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月 19 日
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组 合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2013 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证 300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 139,396,096.02 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策略。
1、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包
括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对当前 及未 来国 内外 宏观 经济形 势的 判断 和经 济景 气
周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “ 自 下而 上 ” 与
“ 自上 而下 ” 相结 合的 方法 ，重点 投资 价值 被市 场低 估的
指数成 分股 ， 并适 度投 资 一些具 有估 值优 势 、 持 续 成长
能力的 非成 分股 ，对 指数 投资组 合进 行优 化增 强。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投 资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率× 95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)× 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场 基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年 6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,026,384.63
2.本期 利润
-7,570,045.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0510
4.期末 基金 资产 净值 120,211,772.96
5.期末 基金 份额 净值 0.862 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -6.71% 1.45% -7.53% 1.49% 0.82% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 于 2011 年 11 月 15 日正 式生 效。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基 金管 理人 自
基金合 同生 效之 日 起 6 个 月内使 基 金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数 量 化 投
资部总
监 、 基 金
经理
2013 年 4 月
15 日
- 5
中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学
博士 ， 曾 任职 于深 交所 博 士
后工作 站 ， 五 矿证 券有 限 责
任公司 ， 历 任总 裁助 理、 研
究部负 责人 、董 事会 秘书 。
2010 年 1 月加 入本 公司 ， 现
任数量 化投 资部 总监 ， 2012
年7 月起 任摩 根士 丹利 华 鑫
多 因 子 精 选 策 略 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 2013
年 4 月起任 本 基 金 基 金 经
理。
程志田 基金经 理
2011 年 11
月 15 日
2013 年4 月
15 日
7
华中科 技大 学金 融学 硕士 。
曾 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公
司 金 融 衍 生 产 品 总 部 研 发
部金融 工程 研究 员 、 高 级 经
理， 国海 证券 有限 责任 公 司
研 究 所 高 级 分 析 师 兼 金 融
工程负 责人 。 2011 年 7 月加
入本公 司。
注：1 、 基金 经理 程志 田先 生的任 职日 期为 基金 合同 生效日 ； 刘钊 先生 的任 职 日期 、 程 志田 先生 的
离任日 期为 根据 本公 司决 定确定 的聘 任、 离任 日期 ；
2、基 金经 理任 职与 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理注 册 和注 销；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控 制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金管 理人 管理 的所 有投 资组合 参与 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金通 过自 建的 “ 指数 化交 易模 块 ” 、 “ 日内择 时交 易模 型 ” 、 “ 跟 踪误差 归因 分 析
系统” 等 ， 持 续地 将指 数组 合的跟 踪误 差指 标控 制在 较好水 平 ， 并 通过 严格 的 风险管 理流 程 ， 确 保
了指数 组合 的安 全运 作。
报告期 内， 本基 金采 用多 个数量 化选 股策 略对 投资 组合进 行增 强， 并且 依据 量化择 时模 型进
行了合 理的 仓位 控制 ，以 适应于 该段 时期 的市 场波 动。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2013 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 0.862 元 ， 份 额累 计净 值 为 0.862 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为-6.71% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-7.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年 2 季度 ， 上 证指 数 进行了 一轮 调整 。 正如 我 们之前 的判 断 ， 市 场低 估 了本届 政府 对经
济增长 放缓 的容 忍度 。二 季度以 来， 中央 高层 多次 发表谈 话： 李克 强总 理反 复强调 “ 盘 活存 量 ” 、
国务院 颁布 房地 产 “ 国五 条 ” 、 清 理 “ 影 子银 行 ” ， 种种 迹象都 表明 了中 央政 府 “ 中 长期改 革 ” 的决 心。
6 月份 ，银 行间 市场 出现 了一波 流动 性风 险， 目 前 此风险 虽已 得到 暂时 的释 放，但 商业 银行 对资
产“ 结 构错 配 ” 的 调整 仍将 继续。 站在 当前 ，我 们认 为经济 中期 存在 下行 的风 险。
3 季度 宏观 经济 仍将 在低 位徘徊 。 由 于产 能过 剩和 结构性 问题 ， 国 内经 济缺 乏新的 增长 动力 ；大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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货币政 策和 财政 政策 调控 的空间 已十 分有 限， 货币 政策将 从宽 松转 向稳 健； 美联 储 QE 政策 的调
整对新 兴经 济体 的影 响在 加大； 通胀 低位 徘徊 ，企 业扩张 意愿 不强 。面 临当 前的经 济困 局， 新一
届政府 最有 可能 采取 的对 策是维 持基 本增 长水 平， 重在进 行改 革放 权和 加强 市场机 制在 经济 运行
中的作 用。 宏观 经济 疲弱 ，企业 盈利 水平 大幅 提升 的可能 性较 低， 股票 市场 缺乏整 体性 的乐 观预
期和趋 势性 的机 会。 随着 中报公 告期 临近 ，前 期涨 幅较大 的成 长股 将受 到检 验，3 季度 股市 难有
较好表 现。
在投资 管理 上， 我们 将继 续发挥 行业 研究 和量 化投 资方面 的团 队优 势， 在跟 踪指数 的基 础上 ，
对指数 进行 持续 增强 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 110,877,276.50 91.87
其中： 股票 110,877,276.50 91.87
2 固定收 益投 资 4,940,909.20 4.09
其中： 债券 4,940,909.20 4.09
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 2,500,000.00 2.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,572,354.12 1.30
6 其他资 产 804,951.91 0.67
7 合计 120,695,491.73 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,945,563.46 1.62
B 采 矿 业 3,358,973.15 2.79
C 制造业 60,745,765.99 50.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,037,541.08 1.69
E 建筑业 3,199,502.96 2.66
F 批发和 零售 业 4,063,798.95 3.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 653,448.93 0.54
H 住宿和 餐饮 业 - - 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,701,529.52 3.08
J 金融业 7,229,218.78 6.01
K 房地产 业 10,161,728.08 8.45
L 租赁和 商务 服务 业 1,843,100.97 1.53
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,536,383.17 1.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 598,564.74 0.50
S 综合 554,257.00 0.46
合计 101,629,376.78 84.54
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 228,562.76 0.19
B 采掘业 237,411.76 0.20
C 制造业 4,997,191.89 4.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
52.44 0.00
E 建筑业 663.08 0.00
F 批发和 零售 业 269,185.26 0.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 266,542.72 0.22
H 住宿和 餐饮 业 238,551.60 0.20
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
448,762.17 0.37
J 金融业 1,475,311.48 1.23
K 房地产 业 340,227.26 0.28
L 租赁和 商务 服务 业 742,795.70 0.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
1,896.42 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 213.90 0.00
S 综合 531.28 0.00
合计 9,247,899.72 7.69
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科Ａ 462,862 4,559,190.70 3.79
2 000651 格力电 器 120,890 3,029,503.40 2.52
3 000001 平安银 行 224,888 2,242,133.36 1.87
4 000858 五 粮 液 107,790 2,160,111.60 1.80
5 000776 广发证 券 140,514 1,556,895.12 1.30
6 000063 中兴通 讯 118,966 1,516,816.50 1.26
7 000895 双汇发 展 33,642 1,293,198.48 1.08
8 000527 美的电 器 104,051 1,292,313.42 1.08
9 000538 云南白 药 14,603 1,226,798.03 1.02
10 000157 中联重 科 225,798 1,226,083.14 1.02
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600594 益佰制 药 11,286 348,850.26 0.29
2 300133 华策影 视 11,850 289,495.50 0.24
3 002400 省广股 份 10,700 282,480.00 0.23
4 600036 招商银 行 21,700 251,720.00 0.21
5 600600 青岛啤 酒 6,565 249,338.70 0.21
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,940,909.20 4.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,940,909.20 4.11
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010308 03 国债 ⑻ 30,000 2,997,000.00 2.49
2 019025 10 国债 25 19,480 1,943,909.20 1.62
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ， 本 基金 可运 用股 指期 货 ， 以 提高 投资 效率 ， 有 效 控制指 数的 跟踪 误差 ，
更好地 实现 投资 目标 。本 基金在 股指 期货 投资 中将 根据风 险管 理的 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，本
着审慎 原则 ，适 度参 与股 指期货 投资 ，改 善投 资组 合风险 收益 特征 。另 外， 本基金 将利 用股 指期
货流动 性好 、杠 杆交 易的 特点， 进行 现金 管理 ，以 应对大 额申 购 赎 回、 大额 现金分 红等 ，管 理流
动性风 险， 优化 投资 组合 对目标 指数 的跟 踪效 果， 提高投 资组 合的 运作 效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除宜 宾五粮 液股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 五粮
液” ） 外， 其余 的没 有被 监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
五粮液 于 2013 年 2 月 23 日公告 ，其 控股 子公 司 “ 宜 宾五粮 液酒 类销 售有 限责 任公司 ” 收 到四
川省发 展和 改革 委员 会 《 行政处 罚决 定书 》 川发 改 价检处[2013]1 号 。 五粮 液 在公告 中陈 述了 《 行
政处罚 决 定 书》 有关 内容 和公司 的说 明。
五粮液 （000858 ）为 深 证 300 指 数成 份股 。本 基金 投资五 粮液 （000858 ）的 决策流 程符 合本
基金管 理人 投资 管理 制度 和基金 合同 的相 关规 定。 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,610.74
2 应收证 券清 算款 641,135.55
3 应收股 利 14,862.49
4 应收利 息 112,157.88
5 应收申 购款 13,185.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其 他 -
9 合计 804,951.91
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300133 华策影 视 289,495.50 0.24 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 156,416,126.99
本报告 期基 金总 申购 份额 2,968,543.78
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,988,574.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 139,396,096.02
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 2 季度报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、 营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
7.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013 年 7 月 19 日
