华富中证100指数证券投资基金2013年第
2季度报告
2013 年6月30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2013 年7月19 日
华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年7月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年4 月1日起至 2013年 6 月30 日止。
§2 基金产品概况?
基金简称 华富中证 100 指数
基金主代码 410008
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 30 日
报告期末基金份额总额 193,483,110.89 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量
化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过
4%，以实现对中证 100指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证 100指
数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标
的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比
较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准
中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益
的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 3 页 共 9 页
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要财务指标?
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年 4月 1日 － 2013年6 月30 日 ）
1.本期已实现收益 -3,365,590.74
2.本期利润
-14,993,451.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0698
4.期末基金资产净值 125,595,859.64
5.期末基金份额净值 0.6491
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.23% 1.41% -12.57% 1.40% 1.34% 0.01%
华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：根据《华富中证 100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证 100 指数的成
份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年12月30 日到 2010
年6月30日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内， 本基金严格执行了 《华
富中证 100指数证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告?
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
朱蓓
华富中证100指
数基金基金经
理、华富量子生
命力基金基金
2012年12
月19日
- 六年
上海交通大学安泰管理学
院会计学硕士、研究生学
历，曾担任平安资产管理有
限责任公司量化投资部投
第 4 页 共 9 页
华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 5 页 共 9 页
经理、华富中小
板指数增强基
金基金经理
资经理助理，2009 年 11月
进入华富基金管理有限公
司，任金融工程研究员、产
品设计经理。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济持续下滑，6月份 PMI 指数为 50.1，回落至分界线边缘，与 2 月的水平持平。6
月汇丰中国制造业 PMI终值为 48.2，创 9 个月的新低。6 月银行间市场的钱荒事件让市场为之震
惊，以银行为代表的周期股大幅下挫，而以传媒、信息技术为代表的新兴产业成长股继续表现强
劲。整个二季度沪深 300 指数下跌11.8%，其中表现最好的三个行业为信息服务、电子、信息技
术，表现最差的三个行业为采掘、有色、黑色金属。
本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约
束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 6 页 共 9 页
准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2009 年12月 30日正式成立。截止 2013年 6 月30 日，本基金份额净值为 0.6491
元，累计份额净值为 0.6492 元。报告期，本基金份额净值增长率为-11.23%，同期业绩比较基准
收益率为-12.57%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7 月初，银行货币紧张的局面已得到一定缓解，货币市场利率水平开始回落，但是钱荒行情
是否结束还需观察。IPO重启预期，也会在三季度时不时给股市带来扰动。海外方面，新兴市场
还将受到 QE退出预期的影响，随着美国就业数据走强，黄金价格下跌，QE 退出的预期在进一步
加强。综合各种因素来看，经济在三季度很难有起色，货币流动性较上半年趋紧，预计市场走势
波动将会加大，市场风格上依然偏好成长性确定的上市公司。
§5 投资组合报告?
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 118,821,723.28 93.97
其中：股票 118,821,723.28 93.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 6,988,578.15 5.53
6 其他资产 630,090.68 0.50
7 合计 126,440,392.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,693,740.04 7.72
C 制造业 30,599,091.84 24.36华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 7 页 共 9 页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,782,420.81 3.01
E 建筑业 4,699,739.18 3.74
F 批发和零售业 870,051.63 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 2,766,320.30 2.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,816,130.18 1.45
J 金融业 56,566,253.60 45.04
K 房地产业 5,699,643.50 4.54
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 741,522.76 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,586,809.44 1.26
合计 118,821,723.28 94.61
注：本基金本报告期指数投资部分含拟于 2013 年7 月1 日调入中证 100 指数的备选成分股，具体
情况请查阅中证指数有限公司相关公告。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 993,909 8,517,800.13 6.78
2 600036 招商银行 625,677 7,257,853.20 5.78
3 601166 兴业银行 335,539 4,955,911.03 3.95
4 601318 中国平安 131,999 4,588,285.24 3.65
5 600000 浦发银行 514,737 4,262,022.36 3.39
6 000002 万
科Ａ 380,368 3,746,624.80 2.98
7 600519 贵州茅台 16,270 3,129,859.90 2.49
8 600837 海通证券 316,143 2,965,421.34 2.36
9 600030 中信证券 270,243 2,737,561.59 2.18
10 601398 工商银行 621,008 2,496,452.16 1.99
华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 8 页 共 9 页
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。?
5.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。?
5.9.3 其他资产构成?
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,613.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 586,526.34
4 应收利息 3,051.88
5 应收申购款 22,898.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 630,090.68
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
华富中证 100 指数证券投资基金 2013年第 2季度报告
第 9 页 共 9 页
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动?
单位：份
本报告期期初基金份额总额 231,397,194.87
本报告期期间基金总申购份额 5,944,973.99
减:本报告期期间基金总赎回份额 43,859,057.97
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 193,483,110.89
§7 备查文件目录?
7.1 备查文件目录
1、华富中证100 指数证券投资基金基金合同
2、华富中证100 指数证券投资基金托管协议
3、华富中证100 指数证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中证 100 指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
