华富策略精选灵活配置混合型证券投资基
金2013年第2季度报告
2013 年6月30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年7月19 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013年第 2 季度报告
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 7 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2013 年4月 1 日至2013 年6 月30日。
§2 基金产品概况?
基金简称 华富策略精选混合
基金主代码 410006
交易代码 410006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 24 日
报告期末基金份额总额 70,325,269.45 份
投资目标
本基金将运用多层次的复合投资策略, 在严格控制风险并保
证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实
现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用
包括资产配置策略、 行业配置策略和个股精选策略在内的多
层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风
险,低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40%
风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金, 一般情况下其风
险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要财务指标?
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年 4月 1日 - 2013年6月30日 )
1.本期已实现收益 2,718,453.08
2.本期利润
-3,057,546.45
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0422
4.期末基金资产净值 53,036,818.70
5.期末基金份额净值 0.7542
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.60% 1.39% -6.81% 0.87% 1.21% 0.52%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较?
注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范
围为:股票占基金资产的 30%~80%,权证占基金资产净值的 0~3%,债券、现金、货币市场工具
以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 5%~70%,其中,基金保留的
现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建
仓期为 2008年 12 月 24日到 2009 年6 月24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告?
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介??
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郭晨
华富策略精选混
合基金基金经理、
2012年12月
19 日
- 六年
四川大学技术经济及管理
专业硕士、 研究生学历, 历
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华富竞争力优选
基金基金经理、 华
富价值增长混合
基金基金经理
任平安资产管理有限责任
公司投资绩效分析师、 东吴
基金管理有限公司金融工
程研究员,2009年11月进
入华富基金管理有限公司
任华富中证 100 指数基金
基金经理助理,2011年12
月 9 日至 2012 年 12 月 19
日担任华富中小板指数增
强型基金基金经理,2010
年12月27日至2012年12
月 19 日担任华富中证 100
指数基金基金经理。
刘文
正
华富策略精选混
合型基金基金经
理
2013年6月7
日
- 九年
工商管理硕士,研究生学
历。 历任天治基金管理有限
公司系统管理员、 行业研究
员,2010 年 9 月加入华富
基金管理有限公司, 先后担
任行业研究员、 研究部总监
助理、 华富竞争力优选混合
型基金基金经理助理。
注:这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013年第 2 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析?
二季度沪深 300 指数累计下跌 11.80%,回顾二季度由于经济数据较差,新一届领导对经济增
速容忍度超出市场预期,管理层表态对影子银行加强监管,实施流动性总量控制,提出控制总量
盘活存量的方针后,国内银行间市场利率飙升,市场对“钱荒”反应过度,同时美国退出 QE 的预
期加强,资金外流现象明显,造成国内市场流动性非常紧张,市场对于中国经济的预期更加悲观,
股市出现恐慌性下跌,调整幅度很大。
本基金在二季度超配信息技术、医药、环保等行业,减持了银行、房地产、白酒等,上游资
源品以及大部分周期性制造业等相关个股。由于市场跌幅较大,二期对经济相对悲观,从而催生
了成长股的机会,另外市场对经济转型、调结构和改革红利预期较强,因此小股票有了较好表现。
由于本基金资产配置在前期相对集中与银行和地产,因此相对跌幅较大。在城镇化、经济转型和
调结构的大方向下本基金更好的切合了时代主题,对未来经济的热点上有了更多侧重,对节能环
保、医药、新兴产业和高端装备制造加大了配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2008 年12月 24日正式成立。截止 2013年 6 月30 日,本基金份额净值为 0.7542
元,累计份额净值为 0.9142 元。报告期,本基金份额净值增长率为-5.60%,同期业绩比较基准收
益率为-6.81%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
最新公布的 6 月份经济数据反映中国经济偏弱的状况。6 月官方 PMI 综合指标为 50.1,较 5
月回落 0.7。CPI 上涨2.7,涨幅比 5月份扩大 0.6 个百分点,与同时 PPI却下滑 2.7个百分点,
连续 16 个月负增长,进出口情况也不容乐观,6月出口同比下降 3.1%,为 17 个月首次负增长,
进口同比下降 0.7%。从宏观数据来看,中国经济下行趋势很明显,工业和出口型企业盈利持续恶
化的状况仍然在延续。
我们预期三季度经济依旧“L”形复苏,在盘活存量的背景下流动性将逐步好转,在经济弱复
苏预期、持续结构调整和改革红利的预期下,维持大盘谨慎乐观的判断,对于配置上以确定成长
为主线,坚定科技强国路线不动摇,对新兴产业深度挖掘,对于有核心竞争力的成长型公司长期
持有。短期看向下的风险主要来自中国经济的硬着陆和美元短期大幅升值引起的资本快速流出。华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013年第 2 季度报告
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行业配置方面还是沿着经济转型调结构的路线,以业绩确定的高成长为主。基本配置仍然是环保、
医药、新技术和智慧城市主线等相关新型行业。
§5 投资组合报告?
5.1 报告期末基金资产组合情况??
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 40,223,297.58 71.60
其中:股票
40,223,297.58 71.60
2 固定收益投资
8,813,565.50 15.69
其中:债券
8,813,565.50 15.69
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计
7,100,050.66 12.64
6 其他资产
38,380.48 0.07
7 合计
56,175,294.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合???
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,793,680.90 41.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
--
E 建筑业 2,153,909.20 4.06
F 批发和零售业 1,521,096.00 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,685,146.42 16.38
J 金融业 --
K
房地产业
1,089,825.00 2.05
L
租赁和商务服务业
530,640.00 1.00
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 1,602,273.00 3.02
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013年第 2 季度报告
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Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
1,500,366.06 2.83
S 综合 1,346,361.00 2.54
合计 40,223,297.58 75.84
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细??
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300182 捷成股份 93,635 2,485,072.90 4.69
2 002230 科大讯飞 49,300 2,277,660.00 4.29
3 000800 一汽轿车 169,417 2,083,829.10 3.93
4 002331 皖通科技 183,639 1,777,625.52 3.35
5 300115 长盈精密 49,561 1,592,890.54 3.00
6 002549 凯美特气 116,800 1,541,760.00 2.91
7 600387 海越股份 103,900 1,521,096.00 2.87
8 002080 中材科技 105,325 1,512,467.00 2.85
9 600633 浙报传媒 69,558 1,500,366.06 2.83
10 002690 美亚光电 61,900 1,487,457.00 2.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合???
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,813,565.50 16.62
8 其他 - -
9 合计 8,813,565.50 16.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 110018 国电转债 22,160 2,381,756.80 4.49
2 110015 石化转债 22,480 2,243,953.60 4.23
3 113001 中行转债 20,000 2,002,200.00 3.78华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013年第 2 季度报告
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4 113002 工行转债 10,070 1,101,456.60 2.08
5 110023 民生转债 10,430 1,084,198.50 2.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细??
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本报告期内本基金无股指期货投资。
5.9 投资组合报告附注?
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情形。? 内
5.9.2 ? 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。?
5.9.3 其他资产构成?
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,132.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,616.04
5 应收申购款 5,631.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,380.48
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 110018 国电转债 2,381,756.80 4.49
2 110015 石化转债 2,243,953.60 4.23
3 113001 中行转债 2,002,200.00 3.78
4 113002 工行转债 1,101,456.60 2.08
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动?
单位:份
本报告期期初基金份额总额 75,474,336.06
本报告期期间基金总申购份额 1,671,090.10
减:本报告期期间基金总赎回份额 6,820,156.71
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 70,325,269.45
§7 备查文件目录?
7.1 备查文件目录?
1、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点?
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式?
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。