金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2013 年第 2 季度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 三年 七月十 九日金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
交易代码 162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月27日
报告期末基金份额总额 1,920,761,963.83份
投资目标
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘
股票, 通过积极的投资组合管理, 在控制风险的前提
下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取主动的股票投资策略, 在专业化研究的基
础上,将系统的选股方法与积极的投资操作相结合,
选择具有较高成长性、 基本面良好的股票构建股票投
资组合,把握投资机会,实现收益。债券投资策略:金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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本基金采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、
收益率走势的预测, 考虑债券信用等级、 期限、 品种、
流动性等因素, 依据修正久期、 凸性等指标, 构建债
券组合。
业绩比较基准
中证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率
*25%
风险收益特征
本基金属于风险水平适中、 预期收益较高的证券投资
基金品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年4月1日-2013 年6月30 日)
1. 本期已实现收益 46,726,891.68
2. 本期利润 49,381,391.01
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0249
4. 期末基金资产净值 1,481,981,459.53
5. 期末基金份额净值 0.7716
注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值 变动收 益。2、 上述基 金业绩 指标 不包 括持有 人认购 或交 易基 金的各 项费
用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.07% 1.23% -5.45% 1.14% 8.52% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
金鹰中小盘精选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004 年 5 月 27 日至 2013 年 6 月 30 日)
注:1、 本基金合同于 2004 年 5 月 27 日正式生效;2、 按基金合同 规定, 本基金
自基金合同生效起三个月内为建仓期, 截止报告日本基金的各项投资比例基本符
合基金合同规定的各项 比例。3 、 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为: 中证 700 指数收益率
*75%+ 中信标普国债指 数收益率*25% 。
§4
管 理人报 告 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
杨绍基
公司首席投资官,
投资决策委员会委
员,基金经理
2009-9-8 - 9
杨绍基先生, 经济学博士, 证
券从业经历9 年。曾任职于广
东发展银行资产管理部, 2007
年8 月加入金鹰基金管理有限
公司,先后担任行业研究员、
基金经理助理、 基金经理、 研
究发展部副总监等职, 现任公
司首席投资官、 投资决策委员
会 委 员 , 兼 任 本 基 金 基 金 经
理。
朱丹 基金经理 2010-7-30 - 7
朱丹女士, 金融学硕士, 曾任
职于深圳晨星咨询公司, 2007
年6 月加入金鹰基金管理有限
公司,先后担任行业研究员、
研 究 组 长 、 基 金 经 理 助 理 等
职, 现任本基金基金经理以及
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 中小盘 精选 证券 投资基 金基金 合同 》的 规定, 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为
基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违
规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的要求, 根据本公司 《公平交易制度》 的规定, 通过规范化的投资、 研究和
交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以
" 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 必要时启用投资交易系统中的
公平交易模块; 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析, 以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内,公 司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日
反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生
过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, A 股市场呈现出明显的结构分化行情, 期间上证指数下跌 11.51% ,
深证成指下跌 13.45% ,中小板综指下跌 2.82%,而创业板指数上涨 16.76% 。传
媒、 计算机、 电子元器 件、 通信、 医药等 行业 领涨市场, 而传统周期类行业表现
继续低迷。 在国内经济增长速度放慢, 经济转型加快的大背景下, 去产能是个相
对较长的过程, 而6 月中下旬银行间市场利率持续飙升或许是银行系统去杠杆的
一个标志性事件。 在传统产业淘汰过剩产能、 金融系统降低杠杆率的情况下, 股
票市场将难言大的牛市, 更多表现为宽幅震荡和结构性行情。 报告期本基金顺应
市 场趋势, 总体上延续一季度的资产配置, 保持强势行业较高的仓位配置, 但对
部分个股做了适当减仓。 二季度对基金净值增长拖累最大的仍是房地产行业, 我
们为基金资产组合所做行的相对收益平衡操作被市场证明是无效的 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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截至 2013 年 6 月 30 日 ,基金份额净值为 0.7716 元,本报告期份额净值增
长率为3.07%,同期业绩比较基准增长率为-5.45% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度, 我们认为宏观面和市场面相对平淡, 成长股经过二季度的大幅
上涨后将进入中报的业绩检验期,整体的高估值需要时间和一定的空间进行消
化。 本基金三季度将执行相对偏重防御的投资策略, 继续持有代表未来经济转型
方向的优质公司,维持相对较高的医药行业配置比例,传统行业中看好煤化工、
轨道交通投 资主题下的优质公司,以及具有隐蔽资产的公司。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 965,688,363.80 63.20
其中:股票 965,688,363.80 63.20
2 固定收益投资 356,691,510.40 23.35
其中:债券 356,691,510.40 23.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 119,800,000.00 7.84
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 74,276,131.10 4.86
6 其他各项资产 11,418,127.47 0.75
7 合计 1,527,874,132.77 100.00
注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,044,915.25 0.75
B 采矿业 16,175,000.00 1.09
C 制造业 547,422,096.93 36.94
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
244,140.80 0.02
E 建筑业 124,092,167.05 8.37
F 批发和零售业 11,712,840.57 0.79
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
17,583,791.99 1.19
J 金融业 - -
K 房地产业 135,840,851.19 9.17
L 租赁和商务 服务业 6,534,555.62 0.44
M 科学研究和技术服务业 29,898,258.00 2.02
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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S 综合 65,139,746.40 4.40
合计 965,688,363.80 65.16
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002129 中环股份 7,500,000 138,300,000.00 9.33
2 601117 中国化学 6,899,946 65,687,485.92 4.43
3 600256 广汇能源 5,026,215 65,139,746.40 4.40
4 600252 中恒集团 4,500,000 62,460,000.00 4.21
5 002480 新筑股份 2,699,934 41,848,977.00 2.82
6 002140 东华科技 1,388,647 34,452,332.07 2.32
7 600383 金地集团 4,926,200 33,793,732.00 2.28
8 002509 天广消防 3,350,000 29,379,500.00 1.98
9 002345 潮宏基 2,654,756 29,122,673.32 1.97
10 300136 信维通信 1,149,954 27,943,882.20 1.89
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 30,751,510.40 2.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 295,835,000.00 19.96
其中:政策性金融债 295,835,000.00 19.96
4 企业债券 30,105,000.00 2.03
5 企业短期融资券 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
10
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 356,691,510.40 24.07
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 080214 08国开14 1,000,000 106,540,000.00 7.19
2 120418 12农发18 1,000,000 99,790,000.00 6.73
3 130201 13国开01 900,000 89,505,000.00 6.04
4 010107 21国债⑺ 292,760 30,751,510.40 2.08
5 112097 12亚厦债 300,000 30,105,000.00 2.03
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.9 投 资组 合报 告附注 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
11
5.9.1 本报告期本 基金 投资的前十名 证券中恒 集团的发行主 体广西梧 州中恒集团
股份有限 公司, 曾于2012 年7月2日因风险提示不及时等, 被交易所计入上市公司
诚信档案。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 804,624.95
2 应收证券清算款 106,726.30
3 应收股利 -
4 应收利息 10,186,968.87
5 应收申购款 319,807.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,418,127.47
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,031,324,416.83
本报告期基金总申购份额 56,855,252.59
减:本报告期基金总赎回份额 167,417,705.59 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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本报 告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,920,761,963.83
§7
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§8
备 查文件 目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸 上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
8.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理
人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务
中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理 有限公司
二〇一三年七月十九日