华安日日鑫货币市场基金 2013 年第 2 季度报 告
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华安日日鑫货币市场基金 2013 年第 2 季度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年七月十九日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 7 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码
040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月26日
报告期末基金份额总额 231,259,309.29份
投资目标
为满足投资人现金管理和日常理财需求， 本基金在力求本
金安全、 确保基金资产流动性的基础上， 追求稳定的当期
收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量， 在严谨深入
的研究分析基础上， 综合考量宏观经济形势、 市场资金面
走向、 信用债券的信用评级、 协议存款交易对手的信用资
质以及各类资产的收益率水平等， 确定各类货币市场工具
的配置比例并进行积极的投资组合管理， 在保证基金资产
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的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收
益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品
种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基
金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属两级基金的交易代码
040038 040039
报告期末下属两级基金的
份额总额
174,688,657.22份 56,570,652.07份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
主要财务指标
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
1．本期已实现收益
1,314,371.83
329,724.70
2．本期利润
1,314,371.83
329,724.70
3．期末基金资产净值
174,688,657.22
56,570,652.07
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
1．华安日日鑫货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8541% 0.0040% 0.2693% 0.0000% 0.5848% 0.0040%
2．华安日日鑫货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9141% 0.0040% 0.2693% 0.0000% 0.6448% 0.0040%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
华安日日鑫货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 26 日至 2013 年 6 月 30 日）
1、华安日日鑫货币 A
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2、华安日日鑫货币 B
注： 本基金于 2012 年 11 月 26 日成立， 截至报告期末本基金成立未满一年。 根据 《华
安日日鑫货币市场基金基金合同》 规定， 本基金建仓期为 6 个月。 基金管理人已自基金
合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郑可
成
本基
金的
基金
经理
2012-11-26 - 11 年
硕士研究生，11 年证券基金
从业经历。2001年7月至2004
年12 月在闽发证券有限责任
公司担任研究员，从事债券
研究及投资，2005 年1 月至
2005 年9 月在福建儒林投资
顾问有限公司任研究员，
2005 年10 月至2009 年7 月在
益民基金管理有限公司任基
金经理，2009年8月至今任职
于华安基金管理有限公司固
定收益部。
2010 年12 月起担任华安稳固
收益债券型证券投资基金的
基金经理。2012年9月起同时
担任华安安心收益债券型证
券投资基金的基金经理。
2012 年11 月起同时担任本基
金的基金经理。2012 年12 月
起同时担任华安信用增强债
券型证券投资基金的基金经
理。2013年5月起同时担任华
安保本混合型证券投资基金
的基金经理。
张晟
刚
本基
金的
基金
经理
2013-1-25 - 14 年
硕士研究生，14 年银行、证
券行业从业经验。曾在中国
银行上海分行、伦敦分行、
总行交易中心担任高级交易
员、高级经理等职务。2012
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年11 月加入华安基金管理有
限公司。2013年1月起担任本
基金及华安七日鑫短期理财
债券型证券投资基金的基金
经理；2013年3月起担任华安
纯债债券型发起式证券投资
基金的基金经理。2013年5月
起同时担任华安保本混合型
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 除在 5 月 28 日，
基金经理使用债券正回购应对大额赎回，导致正回购余额超过基金资产净值的 20％外，
不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
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作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1 ） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2 ） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督 参与下，进行公平协商分配。 （3 ） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估
值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5% 的次数为 2 次，未出现异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观大背景是美联储可能降低 QE 规模并于明年退出 QE 。在全球流动
性收紧预期下， 美国 10 年国债收益率飙升近 1% ； 套利交易解除， 国际风险资产遭到大
幅抛售； 新兴市场资金外逃， 货币贬值， 股市下跌； 安倍新政导致日本市场动荡， 日元
套利交易平仓， 日本国债收益率上升。 这些影响到了全球外贸、 企业投资、 国际资本流
动以及市场信心。
国内方面，经济二季度走势与市场预期反差较大。宏观数据偏弱，通胀压力温和。
国务院总理李克强在国务院常务会议上提出 “优化金融资源配置， 用好增量、 盘活存量” 。
去杠杆化、结构性改革和避免大规模刺激计划，被市场誉为 “李克强经济学”概念的
三大支柱。 政策面打压金融杠杆化的力度加强， 债市核查风暴、 整顿理财交易、 限制地
方融资、打击虚假外贸的组合拳出台。在此影响下，5 月社会融资总量大幅回落，显示
金融套利活动降温；外管局 20 号文使得进出口数据打回原形；外汇占款大幅回落。
二季度， 债券市场受监管风暴、 资金面紧张的影响， 出现了明显调整。 信用债短端
升幅较大， 收益率曲线平坦化， 甚至倒挂。6 月份， 央行没有理会资金市场的利率飙升，
SLO 迟迟未能推出，并继续发行央票。市场恐慌情绪在 6 月 20 日达到顶峰，资金利率
突破银行间有史以来记录， 短债遭遇恐慌性抛售。 6 月 21 日之后， 在央行释出维稳的政
策信号后，市场情绪有所平复。
本报告期内， 日日鑫基金降低了债券配置比例， 利用 6 月份资金市场利率较高的机
会，进行了逆回购和定存交易，积极赚取货币市场的高收益。通过审慎和积极的管理，
回避了金融市场的风险，保持了组合的较高收益和良好的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币 A ：
投资回报：0.8541%
比较基准：0.2693%
华安日日鑫货币 B ：
投资回报：0.9141%
比较基准：0.2693%
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际方面，在 QE 启动退出的大背景下，外汇占款流入将减少，对国内流动性和资
产价格仍构成压力。 美国经济去杠杆较为成功， 复苏前景较为确定， 有利于我国出口稳
定增长。 国内方面， 政策面是短期决定性因素。 新一届政府着手清理影子银行、 防范和
控制风险、 调整经济结构、 压缩投资和产能过剩， 态度和措施非常坚决。 在去产能的过
程中，实体经济必然承受痛苦，但有利于化解中长期风险。
债市方面， 债市监管加强， 银行理财、 同业资产、 票据市场清理， 使信用债继续面
临去杠杆压力。 未来央行货币政策总体保持偏紧的基调， 流动性压力还将存在， 但会兼
顾实体经济的承受力， 在关键时给市场一个稳定的预期。 城镇化对于资金需求巨大， 土
地出让金下降和减税使得政府收入难以大幅上升，地方融资不畅，债务风险逐渐暴露。
产业债回避行业恶化的公司。 但增长预期下滑， 通胀压力不大， 利率债尤其中长期国债
和金融债值得关注。
操作方面，由于短融的收益率升幅较大，调整充分，可以适当介入。短端以回购、
定存和券商短融配置为主。 在债市监管的非常时期， 我们将更加关注基金的流动性， 控
制组合的平均期限， 提高短期流动性资产比重； 对信用债注重资质分化， 行业和个券加
强甄别，争取风险和收益的平衡。
我们将秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组合结构， 控制风险， 勤勉尽责地维护持
有人的利益。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 90,016,260.98 35.89
其中：债券 90,016,260.98 35.89
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 48,000,165.00 19.14
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 76,704,151.31 30.59
4 其他各项资产 36,061,899.65 14.38
5 合计 250,782,476.94 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 6.66
1
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 --
2
其中：买断式回购融资 --
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40 ％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 90 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 66.90 7.78
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
2 30天( 含) —60天 17.30 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
4.33 -
3 60天( 含) —90天 --
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
4 90天( 含) —180天 --
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
5 180天( 含) —397天（含） 8.65 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
合计 92.85 7.78
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 10,015,510.78 4.33
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其中：政策性金融债 10,015,510.78 4.33
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 80,000,750.20 34.59
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 90,016,260.98 38.92
9
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
10,015,510.78 4.33
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净 值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 130211 13国开11 100,00010,015,510.78 4.33
2 041356015
13 豫投资
CP002
100,00010,003,890.45 4.33
3 041361023
13 建发集
CP002
100,00010,002,978.00 4.33
4 071310002
13 光大证券
CP002
100,00010,000,659.88 4.32
5 071306003 13安信CP003 100,000 9,999,832.47 4.32
6 071301004 13招商CP004 100,000 9,999,188.84 4.32
7 071311002 13国信CP002 100,000 9,998,865.95 4.32
8 071304006 13广发CP006 100,000 9,998,817.53 4.32
9 071316001
13 华泰证券
CP001
100,000 9,996,517.08 4.32
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5.6“影子定价” 与“摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0713%
报告期内偏离度的最低值
-0.2426%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0632%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 606,612.48
4 应收申购款 35,455,287.17
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 36,061,899.65
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安日日鑫货币
A
华安日日鑫货币
B
本报告期期初基金份额总额 174,738,262.87 46,243,454.96
本报告期基金总申购份额 239,421,528.30 102,667,809.28
减：本报告期基金总赎回份额 239,471,133.95 92,340,612.17
本报告期期末基金份额总额 174,688,657.22 56,570,652.07
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§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2、 《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3、 《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
