嘉 实 深证 基 本面 120 交 易型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联
接 基金 2013 年第 2 季 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月19 日
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实深 证基 本 面120ETF 联接
基金主 代码 070023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月1 日
报告期 末基 金 份 额总 额 470,152,926.67 份
投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业
绩比较 基准 的紧 密跟 踪。 在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑
合规、 风险 、效 率、 成本 等因素 的基 础上 ，决 定采 用一级 市场 申赎
的方式 或证 券二 级市 场交 易的方 式进 行目 标ETF 的 买卖。
业绩比 较基 准 深证基 本 面120 指数*95% + 银行 同业 存款 利率*5%
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本 面120ETF 的 联接 基金 ， 其 业绩 表 现与深 证基 本面
120 指 数及 深证 基本 面120ETF 的 表现 密切 相关 ， 长期 平均风 险和 预
期收益 率高 于混 合型 基金 、债券 型基 金、 及货 币市 场基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证基 本面120 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159910
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基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年8月1 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月27 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法 ， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并根 据标 的指 数 成份股 及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本面120 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混
合型基 金 、 债 券型 基金 、 及货币 市场 基金 。 本基 金 为指数 型
基金， 被动 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具 有与 标的 指数 以及标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年4 月1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -1,060,832.07
2. 本期 利润
-42,893,363.06
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0888
4. 期末 基金 资产 净值 347,329,687.81
5. 期末 基金 份额 净值 0.7388
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； （2） 所述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.20% 1.45% -11.97% 1.46% 0.77% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实深 证基 本 面120 联接基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对
比图
（2011 年8 月1 日至 2013 年6 月30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “十 四、 基金的 投资 （二） 投资 范 围和 （ 八）2、 基金 投
资组合 比例 限制 ”的 有关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨阳
本基金 、 嘉 实基 本面
50 指 数（LOF ） 、嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股 指 数
2011 年 8
月1 日
- 13 年
曾任贝尔斯登高级工
程 师， HBK 投 资公 司
高 级工程 师/ 交易操 盘
手，Citadel 投资 集团
高级数 量分 析师 ， 高盛
集团高 级数 量分 析师 。嘉实深证基本面 120ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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（QDII-LOF ） 基 金经
理
2008 年 3 月 加入 嘉实
基金任高级数量分析
师。 宾夕 法尼 亚州 立大
学硕士 ， 具有 基金 从业
资格， 中国 国籍 。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 深证 基本 面120 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规
的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基
金份额 持 有 人谋 求最 大利 益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的 所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报 告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 为 0.05% ， 年度 化拟 合偏离 度 为 0.82% 。 符 合基 金合同 约定 的
日均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7388 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.20% ，业
绩比较 基准 收益 率为-11.97% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主 要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪。
本基金 在严 守基 金合 同及 相关法 律法 规要 求的 前提 下，将 继续 秉承 指数 化投 资管理 策略 ，积 极应
对基金 申购 赎回 等因 素对 指数跟 踪效 果带 来的 冲击 ，进一 步降 低基 金的 跟踪 误差， 力争 投资 回报
与业绩 比较 基准 保持 一致 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 11,929,924.51 3.43
其中： 股票
11,929,924.51 3.43
2 基金投 资 315,836,347.18 90.77
3 固定收 益投 资
9,974,000.00 2.87
其中： 债券
9,974,000.00 2.87
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,757,917.99 2.80
7 其他资 产
463,532.70 0.13
合计
347,961,722.38
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 356,741.00 0.10
C
制造业 7,512,301.15 2.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
170,119.00 0.05
E
建筑业 235,260.00 0.07
F
批发和 零售 业 507,974.00 0.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 163,402.56 0.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
56,760.00 0.02
J
金融业 1,289,533.80 0.37 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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K
房地产 业 1,461,536.00 0.42
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 176,297.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,929,924.51 3.43
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000002 万
科Ａ 91,000 896,350.00 0.26
2 000651 格力电 器 22,570 565,604.20 0.16
3 000001 平安银 行 38,440 383,246.80 0.11
4 000858 五 粮 液 17,800 356,712.00 0.10
5 000527 美的电 器 27,200 337,824.00 0.10
6 000776 广发证 券 27,800 308,024.00 0.09
7 000063 中兴通 讯 21,600 275,400.00 0.08
8 000538 云南白 药 3,200 268,832.00 0.08
9 000895 双汇发 展 6,200 238,328.00 0.07
10 000709 河北钢 铁 122,000 225,700.00 0.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 9,974,000.00 2.87
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 9,974,000.00 2.87
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001074
10 央 行票
据74
100,000 9,974,000.00 2.87
注：报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 1 只 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
嘉实深 证基
本面120ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
315,836,347.18 90.93
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编制 日前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 66,892.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 225,568.93
5 应收申 购款 171,071.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 463,532.70 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的 处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 484,866,580.18
本报告 期基 金总 申购 份额 20,737,005.75
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 35,450,659.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 470,152,926.67
注： 报告 期期 间基 金总 申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总 赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金募 集的
文件；
（2） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》；
（3） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券 投 资基 金联 接基 金公告 的各 项原
稿。
7.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
7.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
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（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 7 月 19 日
