汇添富深证 300 交易型开放式指数 证券投资基金联 接基金
2013 年第 2 季度报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月 19 日
汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 深证 300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 122,427,388.62 份
投资目 标
通过投 资于 目标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其主要 投资 标的 ， 并不参 与目 标 ETF 的管理。 本 基 金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标 ETF ， 获取基 金份
额净值 上涨 带来 的收 益； 在目标 ETF 基金份 额二 级市 场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基金份 额。
业绩比 较基 准
深证 300 指数收 益率×95 ％ ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
*5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券型 基金 与货币市 场基 金。 同时本 基金通
过投资 于目 标 ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交易型 开放 式指 数证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ，年 跟踪 误差 不超 过
2% 。
业绩比 较基 准 深证300 指数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ，紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年 6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 390,823.88
2.本期 利润
-6,938,962.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0559
4.期末 基金 资产 净值 109,249,286.03
5.期末 基金 份额 净值 0.8924
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.87% 1.45% -7.54% 1.49% 0.67% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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吴振翔
汇添富上 证综
合指数证 券投
资基金的 基金
经理，深证
300 交易型开
放式指数 证券
投资基金 的基
金经理， 汇添
富深证 300 交
易型开放 式指
数证券投 资基
金联接基 金的
基金经理 ，金
融工程部 总监
助理。
2011 年 9 月
28 日
- 7 年
国籍： 中国 。 学 历： 中国 科学
技术大 学管 理学 博士 。 相 关业
务资格 ： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 长盛 基金
管理有限公司金融工程研究
员、 上 投摩 根基 金管 理有 限公
司产品 开发 高级 经理 。 2008 年
3 月加 入汇 添富 基金 管理 有限
公司任 产品 开发 高级 经理 、 数
量投资 高级 分析 师， 现任 金融
工程部 总监 助理 。 2010 年 1 月
8 日至 2010 年 2 月 4 日任 汇添
富上证综合指数证券投资基
金的基 金经 理助 理，2010 年 2
月 5 日至今 任汇 添富 上证 综合
指数证券投资基金的基金经
理，2011 年 9 月 16 日至 今任
深证 300 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 的基 金经 理，2011
年 9 月 28 日至 今任 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券
投资基金联接基金的基金经
理。
注：1、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首任 基金 经理 ， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5%的交易 次数 为 2 次， 分别是 由于 基金
流动性 需要 、专 户组 合到 期清算 卖出 证券 所致 。本 基金于 本报 告期 内未 出现 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾二 季度 ， 偏 弱的 PMI 等宏观 经济 数据 印证 了实 体经济 复苏 乏力 ， 部 分行 业产能 过剩 。 市
场对经 济复 苏程 度的 担忧 增加， 对经 济增 长的 预期 下调。 中央 政府 的一 系列 表态显 示了 对投 资拉
动型增 长的 反思 和经 济结 构转型 的决 心， 降杠 杆、 挤泡沫 、淘 汰落 后产 能在 短期内 增加 了市 场预
期的不 确定 性。6 月 份， 货币市 场流 动性 紧缩 暴露 了部分 金融 机构 信贷 扩张 导致的 问题 ，同 时美
联储明 确 QE 退 出计 划增 加了市 场对 资金 从新 兴市 场流出 的担 忧， 在此 内外 影响下 ，A 股市场 在
短期内 大幅 下跌 ，大 量释 放了悲 观情 绪。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在 92% ～95% 之间，在现 货构 建方 面以 深证 300ETF 为主要投 资
品，基 本实 现了 有效 跟踪 业绩比 较基 准的 投资 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证 300 指数下 跌 7.94%，本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-6.87% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-7.54%，收益率领 先业 绩比 较基 准 0.67% 。收 益率 的差 异因 素主 要来源 于源 于期 间汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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成份股 分红 、 仓位 不足 95% 、日常申 购赎 回等 因素 。本基金 日均 跟踪 误差 为 0.0280% ， 这一 跟踪
误差水 平远 低于 合同 约定 上限， 在报 告期 达到 了投 资目标 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一 段时 间实 体经 济仍 将维持 目前 的弱 复苏 格局 ，通胀 在低 位运 行， 货币 政策仍 将保 持中
性。中 央的 经济 结构 转型 的思路 较为 明确 ，短 期内 从防风 险角 度出 发， 流动 性虽有 所好 转但 仍将
偏紧， 信贷 增速 可能 放缓 ，在降 杠杆 的背 景下 很难 出现刺 激经 济增 长的 大规 模投资 ；但 中长 期看
有利的 因素 正在 酝酿 ，下 半年召 开的 三中 全会 将进 一步明 确改 革思 路， 有望 在财政 、金 融、 城镇
化等领 域有 所突 变。 随着 市场预 期的 稳定 ，A 股 有 可能有 所表 现。 外围 市场 ，短期 在美 日等 国央
行的量 宽政 策下 ，新 兴经 济体货 币升 值将 削弱 其出 口竞争 力， 同时 ，随 着美 国 QE 的逐 步退 出，
资金流 入新 兴市 场的 趋势 将发生 改变 ，这 些因 素将 对新兴 市场 的权 益类 资产 价格形 成压 制。 整体
看，短 期全 球经 济复 苏的 基础依 旧薄 弱， 但随 着各 国逐步 通过 经济 改革 和技 术进步 重塑 其竞 争实
力，未 来一 段时 间全 球经 济可能 将继 续维 持弱 复苏 状态。
目前 A 股市 场整 体估值 水 平与历 史和 外围 市场 相比 都处于 低位 ， 未来 随着 改 革政策 的进 一步
明确和 实体 经济 的改 善， 估值水 平有 望回 升， 可能 存在较 好的 投资 机会 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 深 证 300ETF 联接基 金将 严格 遵守 基金 合同， 继续 坚持
既定的 指数 化投 资策 略， 积极采 取有 效方 法去 严格 控制基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差。 我们
也非常 期望 汇添 富深 证 300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者一 起分 享中 国经 济的 美好未 来。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 45,730.00 0.04
其中： 股票
45,730.00 0.04
2 基金投 资 101,843,413.52 92.67
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,704,407.57 7.01 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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7 其他资 产
303,040.58 0.28
8 合计
109,896,591.67
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 16,584.00 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 25,890.00 0.02
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
3,256.00 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 45,730.00 0.04
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000998 隆平高 科 800 16,584.00 0.02
2 000683 远兴能 源 2,000 9,600.00 0.01
3 002252 上海莱 士 400 8,400.00 0.01
4 000928 中钢吉 炭 400 3,864.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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5 000792 盐湖股 份 200 3,388.00 0.00
6 000600 建投能 源 800 3,256.00 0.00
7 000518 四环生 物 200 638.00 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值（人
民币元 ）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深 300ETF 股票型
交易型 开放
式
汇添富 基金
管理有 限公
司
101,843,413.52 93.22
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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1 存出保 证金 8,985.39
2 应收证 券清 算款 45,267.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,483.13
5 应收申 购款 225,945.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 21,358.87
9 合计 303,040.58
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 000998 隆平高 科 16,584.00 0.02 临时停 牌
2 000683 远兴能源 9,600.00 0.01 临时停 牌
3 002252 上海莱 士 8,400.00 0.01 临时停 牌
4 000928 中钢吉 炭 3,864.00 0.00 临时停 牌
5 000600 建投能 源 3,256.00 0.00 临时停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,392,157.82
本报告 期基 金总 申购 份额 12,381,732.16
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 18,346,501.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 122,427,388.62
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 2 季度报告
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2、《 汇添 富深 证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富深 证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放地 点
上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理有 限公 司
7.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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