汇添富上证综 合指数证券 投资基金
2013 年第 2 季度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月 19 日
汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
交易代 码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,842,125,018.27 份
投资目 标
本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ， 通 过严 格的
投资纪 律约 束和 数量 化风 险管理 手段 ， 力 争控 制本 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 平均 跟踪 误差 小
于 0.35%，且年 化跟 踪误 差小 于 6%，以实 现对 基准 指
数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用抽 样复 制指 数的
投资策 略， 综合 考虑 个股 的总市 值规 模、 流动 性、 行业
代表性 及抽 样组 合与 上证 综合指 数的 相关 性， 主要 选择
上海证 券交 易所 上市 交易 的部分 股票 构建 基金 股票 投
资组合 ，并 根据 优化 模型 确定投 资组 合中 的个 股权 重，
以实现 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日平 均
跟踪误 差小 于 0.35% 且年 化跟踪 误差 小于 6%的投资 目
标。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数收 益率×95% + 银行活 期存 款利 率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较
高收益 的品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年 6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 17,999,588.11
2.本期 利润
-411,128,434.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0762
4.期末 基金 资产 净值 3,911,597,174.39
5.期末 基金 份额 净值 0.670
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.19% 1.17% -10.93% 1.14% 0.74% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日） 起 3 个月， 建仓 期结 束时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富上证综
合指数证券投
资基金的基金
经理， 深证 300
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理，汇添富深
证 300 交易 型
开放式指数证
2010 年 2 月
5 日
- 7 年
国籍：中国。学历： 中 国科学
技术大 学管 理学 博士 。 相 关业务
资格： 证券 投资 基金 从业 资格 。
从业经 历： 曾任长 盛基 金管理有
限公司 金融 工程 研究 员 、 上投摩
根基金管理有限公司产品开发
高级经 理。 2008 年 3 月加入汇添
富基金管理有限公司任金融工
程研究 员，2010 年 1 月 8 日至
2010 年 2 月 4 日任 汇添 富 上证综汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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券投资基金联
接基金的基金
经理，金融工
程部总监助
理。
合指数证券投资基金的基金经
理助理 ， 2010 年 2 月 5 日 至今任
汇添富上证综合指数证券投资
基金的 基金 经理 ，2011 年 9 月
16 日至 今任 深证 300 交 易型开
放式指数证券投资基金的基金
经理，2011 年 9 月 28 日 至今任
汇添富 深证 300 交易型 开放式指
数证券投资基金联接基金的基
金经理 。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期” 为基 金合同生 效日 ， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、非首 任基 金经 理， 其“任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘任 日期 和解 聘
日期；
3、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5%的交易 次数 为 2 次， 分别是 由于 基金
流动性 需要 、专 户组 合到 期清算 卖出 证券 所致 。本 基金于 本报 告期 内未 出现 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾二 季度 ， 偏 弱的 PMI 等宏观 经济 数据 印证 了实 体经济 复苏 乏力 ， 部分行 业产能 过剩 。 市
场对经 济复 苏程 度的 担忧 增加， 对经 济增 长的 预期 下调。 中央 政府 的一 系列 表态显 示了 对投 资拉
动型增 长的 反思 和经 济结 构转型 的决 心， 降杠 杆、 挤泡沫 、淘 汰落 后产 能在 短期内 增加 了市 场预
期的不 确定 性。6 月 份， 货币市 场流 动性 紧缩 暴露 了部分 金融 机构 信贷 扩张 导致的 问题 ，同 时美
联储明 确 QE 退 出计 划增 加了市 场对 资金 从新 兴市 场流出 的担 忧， 在此 内外 影响下 ，A 股市场 在
短期内 大幅 下跌 ，大 量释 放了悲 观情 绪。
本基金 遵循 了指 数基 金的 被动投 资原 则， 保持 了指 数基金 的本 质属 性。 本基 金股票 投资 仓位
在报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 本基 金
对抽样 复制 组合 继续 采取 缓冲式 调整 ，以 降低 了冗 余的交 易量 ，我 们将 继续 观察抽 样复 制方 法在
后续投 资过 程中 的适 用性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 证综 合指 数下 跌 11.51%，本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-10.19% ，同期 业绩 比
较基准 收益 率为-10.93%， 收益率 领先 业绩 比较 基准 0.74% 。 收益 率的 差异 因素 主要来 源于 成风 股
分红、 托管 行股 票替 代、 申购赎 回、 小股 票替 代组 合与实 际组 合差 异等 因素 的综合 作用 。本 基金
日均跟 踪误 差为 0.0775% ，这一 跟踪 误差 水平 远低 于 0.35%，在报 告期 达到 了投资 目标 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一 段时 间实 体经 济仍 将维持 目前 的弱 复苏 格局 ，通胀 在低 位运 行， 货币 政策仍 将保 持中
性。中 央的 经济 结构 转型 的思路 较为 明确 ，短 期内 从防风 险角 度出 发， 流动 性虽有 所好 转但 仍将
偏紧， 信贷 增速 可能 放缓 ，在降 杠杆 的背 景下 很难 出现刺 激经 济增 长的 大规 模投资 ；但 中长 期看
有利的 因素 正在 酝酿 ，下 半年召 开的 三中 全会 将进 一步明 确改 革思 路， 有望 在财政 、金 融、 城镇汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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化等领 域有 所突 变。 随着 市场预 期的 稳定 ，A 股 有 可能有 所表 现。 外围 市场 ，短期 在美 日等 国央
行的量 宽政 策下 ，新 兴经 济体货 币升 值将 削弱 其出 口竞争 力， 同时 ，随 着美 国 QE 的逐 步退 出，
资金流 入新 兴市 场的 趋势 将发生 改变 ，这 些因 素将 对新兴 市场 的权 益类 资产 价格形 成压 制。 整体
看，短 期全 球经 济复 苏的 基础依 旧薄 弱， 但随 着各 国逐步 通过 经济 改革 和技 术进步 重塑 其竞 争实
力，未 来一 段时 间全 球经 济可能 将继 续维 持弱 复苏 状态。
目前 A 股市 场整 体估值 水 平与历 史和 外围 市场 相比 都处于 低位 ， 未 来随 着改 革政策 的进 一 步
明确和 实体 经济 的改 善， 估值水 平有 望回 升， 可能 存在较 好的 投资 机会 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 上证 综合 指数 基金将 严格 遵守 基金 合同 ，继续 坚持 既定
的指数 化投 资策 略， 积极 采取有 效方 法去 严格 控制 基金相 对业 绩比 较基 准的 跟踪误 差。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,490,721,815.77 88.59
其中： 股票 3,490,721,815.77 88.59
2 固定收 益投 资 1,738,434.00 0.04
其中： 债券 1,738,434.00 0.04
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 216,970,753.69 5.51
6 其他资 产 231,046,606.58 5.86
7 合计 3,940,477,610.04 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,800,371.75 0.51
B 采矿业 617,257,095.44 15.78
C 制造业 919,052,772.77 23.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
139,391,119.27 3.56
E 建筑业 112,482,682.62 2.88 汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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F 批发和 零售 业 99,902,128.44 2.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 147,547,220.66 3.77
H 住宿和 餐饮 业 4,443,268.74 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
61,796,977.20 1.58
J 金融业 1,182,844,743.01 30.24
K 房地产 业 116,581,531.70 2.98
L 租赁和 商务 服务 业 12,032,429.68 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,623,721.86 0.19
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,189,228.43 0.67
S 综合 23,776,524.20 0.61
合计 3,490,721,815.77 89.24
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 41,381,160 314,910,627.60 8.05
2 601288 XD 农业银 79,968,443 196,722,369.78 5.03
3 601988 中国银 行 58,318,197 158,042,313.87 4.04
4 600036 招商银 行 8,946,821 103,783,123.60 2.65
5 600028 中国石 化 23,556,706 98,467,031.08 2.52
6 600016 民生银 行 10,425,008 89,342,318.56 2.28
7 601328 交通银 行 21,637,059 88,062,830.13 2.25
8 601628 中国人 寿 5,147,060 70,463,251.40 1.80
9 601166 兴业银 行 4,727,120 69,819,562.40 1.78
10 601088 中国神 华 4,076,103 69,049,184.82 1.77
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,738,434.00 0.04
8 其他 - -
9 合计 1,738,434.00 0.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110020 南山转 债 17,400 1,738,434.00 0.04
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富上证综合指数 2013 年第 2 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 540,254.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 29,662,120.86
4 应收利 息 78,474.30
5 应收申 购款 200,765,756.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 231,046,606.58
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110020 南山转 债 1,738,434.00 0.04
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,409,606,989.15
本报告 期基 金总 申购 份额 918,499,371.75
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 485,981,342.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,842,125,018.27
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、《 汇添 富上 证综 合指 数证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、《 汇添 富上 证综 合指 数证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放地 点
上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理有 限公 司
7.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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