亚债中国债券指数基金
2013年第 2 季度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年七月十九日
亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 7月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 4月 1日起至 6月 30日止。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 5月 25日
报告期末基金份额总额 2,355,155,232.69份
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的
指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层
抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性
的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期
限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此
外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券
回购等投资， 以弥补基金费用、 增加基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标
的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices
Limited）编制并发布的 iBoxx?亚债中国指数。
风险收益特征 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主
要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围
包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券
基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C
下属两级基金的交易代码 001021 001023
报告期末下属两级基金的份
额总额
2,325,170,542.97份 29,984,689.72份 亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
主要财务指标
华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C
1.本期已实现收益 23,406,764.54 299,487.21
2.本期利润 25,771,523.96351,802.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0105
4.期末基金资产净值 2,462,168,400.43 31,492,247.79
5.期末基金份额净值 1.059 1.050
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏亚债中国指数 A：
阶段
净值
增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.05% 0.13% 0.51% 0.10% 0.54% 0.03%
华夏亚债中国指数 C：
阶段
净值
增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.96% 0.13% 0.51% 0.10% 0.45% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
亚债中国债券指数基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 5月 25 日至 2013 年 6月 30 日）
华夏亚债中国指数 A 亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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华夏亚债中国指数 C
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
邓湘伟
本基金的
基金经理
2012-08-01 - 10 年
香港科技大学经济学
硕士。曾任海通证券
研究员，中银基金研亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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究员、基金经理助理
等。 2007 年 3 月加入
华夏基金管理有限公
司， 曾任策略分析师、
固定收益部投资经理
等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同
和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，美国经济好转，量化宽松政策退出脚步临近，新兴经济体资金外流
明显。中国经济增速继续下降，外汇占款增幅 5月份开始明显下降，加之企业缴
税、补缴准备金和监管升级等因素促使资金供应明显收紧；央行态度转变，银行
流动性偏好上升。基于上述背景，宽松的货币环境从 5月底开始逆转，资金面紧亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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张在 6 月份达到极致。市场方面，5 月份利率债市场基本保持稳定，6 月份受资
金面影响短端利率抬升，长期利率债也出现了一轮下跌。
报告期内，本基金组合久期与指数基准久期基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013年 6月 30日，华夏亚债中国指数 A基金份额净值为 1.059元，本
报告期份额净值增长率为 1.05%； 华夏亚债中国指数 C基金份额净值为 1.050元，
本报告期份额净值增长率为 0.96%。同期业绩比较基准增长率为 0.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 3季度，资金面的紧张将部分传导至实体经济，增加经济的下行压力，
通胀水平也将得到抑制，基本面对利率市场有支撑；资金面匮乏的环境将逐步得
到缓解，但也难回到之前极度宽松的状态。
基于以上判断，3季度利率债继续大幅下跌的压力不大，资金面的新均衡水
平是决定长期利率的重要参考。
本基金将继续努力保持组合久期与指数久期一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 --
其中：股票 --
2 固定收益投资 2,387,880,715.30 95.71
其中：债券 2,387,880,715.3095.71
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 74,250,336.98 2.98
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 4,769,535.84 0.19
6 其他各项资产 27,993,135.87 1.12亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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7 合计 2,494,893,723.99100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,543,355,015.3061.89
2 央行票据 331,131,000.0013.28
3 金融债券 513,394,700.0020.59
其中：政策性金融债 513,394,700.00 20.59
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 2,387,880,715.3095.76
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120004 12 附息国债 04 1,400,000 139,832,000.00 5.61
2 1101032 11 央行票据 32 1,200,000 120,300,000.00 4.82
3 110016 11 附息国债 16 1,000,000 106,440,000.00 4.27
4 060009 06 国债09 1,000,000100,680,000.00 4.04
5 1101081 11 央行票据 81 1,000,000 100,510,000.00 4.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 904.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,949,127.10
5 应收申购款 43,104.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,993,135.87
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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本报告期期初基金份额总额 2,330,956,180.42 35,710,906.19
本报告期基金总申购份额 2,024,150.81 1,917,569.33
减：本报告期基金总赎回份额 7,809,788.26 7,643,785.80
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 2,325,170,542.97 29,984,689.72
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2013年 4月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
2013年 4月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
烟台银行股份有限公司为代销机构的公告。
2013年 5月 23日发布华夏基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户基金
电子交易的公告。
2013年 5月 25日发布华夏基金管理有限公司公告。
2013年 6月 13日发布关于华夏双债增强债券型证券投资基金和亚债中国债
券指数基金（A类）在中信银行股份有限公司开办部分业务的公告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国
社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内
首只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港
子公司是首批 RQFII 基金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
2013年 2季度，A股市场大幅波动，华夏基金继续坚持以深入的投资研究
为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，公司旗下所有主动管理的
股票和混合型基金收益均战胜沪深 300指数。在客户服务方面，华夏基金继续以
客户需求为导向，努力提高服务质量：推出了直销网上交易“跨行随意取”业务、
货币基金“还贷款”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；亚债中国债券指数基金 2013 年第 2季度报告
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新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，提高投资者的交易效率；建立了
华夏基金微信公众服务平台，满足投资者咨询渠道多样化的需求。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》；
8.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
