建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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建信沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金（LOF ）
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月19 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信沪 深300 指 数（LOF） （场内 简称 ：建信 300 ）
基金主 代码 165309
交易代 码 165309
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,675,646,335.35 份
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资方 式， 通 过严 格的 投资 程序 约束
和数量 化风 险管 理手 段， 力争实 现跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差最小 化。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略。 原则 上股 票投 资组
合的构 建主 要按 照标 的指 数的成 份股 组成 及其 权重 来
拟合 、 复 制标 的指 数 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重
的变动 而进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×沪深 300 指 数收 益率
+5%× 商业 银行 税后 活期 存 款利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 采 用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，
为证券 投资 基金 中的 较高 风险、 较高 收益 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -30,103,861.11
2.本期 利润
-252,587,038.16
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0724
4.期末 基金 资产 净值 2,386,293,934.06
5.期末 基金 份额 净值 0.649
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.48% 1.37% -11.21% 1.38% 0.73% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2009 年11
月5 日
- 10
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清 华大 学 经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月 就职 于 大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任
金融工 程部 研究 员 、 规 划 发
展部产 品设 计师 、 机构 理 财
部高级 经理 。 2005 年8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 历任 研究 部研 究员 、
高级研 究员 、 研究 部总 监 助建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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理、 研 究部 副总 监、 投 资 管
理部副 总监 、 投资 管理 部 总
监。2009 年11 月5 日起任
建信沪 深300 指数 证券 投 资
基金 （LOF ） 基金 经理；2010
年5 月28 日至2012 年5 月
28 日 任 上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理； 2011 年 9 月8 日起 任 深
证基本 面 60 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日 起任 建信 深 证
100 指数 增强 型证 券投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券 投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信沪 深300 指 数型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，本 基金 根据 基 金合 同规 定， 采取 了对 指数的 被动 复制 策略 ，将 年化跟 踪误 差和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
在报告 期内 ，本 基金 跟踪 误差主 要源 自标 的指 数中 工商银 行和 建设 银行 两只 股票限 于法 律法
规规定 无法 投资 ，必 须寻 找其他 股票 进行 替代 。本 基金管 理人 以量 化分 析研 究为基 础， 制定 及执
行了相 应的 替代 策略 ，并 持续根 据市 场情 况对 替代 方案进 行优 化和 调整 ，以 尽可能 降低 跟踪 误差
及偏离 度。
在报告 期内 ，个 别交 易日 的大额 申购 赎回 、成 份股 分红、 停牌 等因 素也 对跟 踪误差 及偏 离度
产生了 一定 影响 。本 基金 管理人 已在 日常 管理 中通 过选择 适当 的策 略尽 力克 服 这些 不利 影响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-10.48% ，波 动 率1.37% ， 业绩比 较基 准收 益率-11.21% ，波 动率
1.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度 市场 出现 较明 显的 下跌， 甚至 跌破 了去 年低 点。但 快速 下跌 也使 短期 风险得 到比 较充
分的释 放。 预计 投资 者情 绪会从 恐慌 中恢 复过 来， 市场出 现一 定程 度的 自我 修复。 但由 于三 季度
经济环 境不 会有 大的 改善 ，预计 本基 金所 跟踪 的标 的指数 难有 趋势 性机 会。 进入半 年报 披露 期，
公司业 绩将 重新 成为 市场 关注的 焦点 。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同， 继 续 秉承 被动 复制 策略， 并以 量化 分析 研究 为基础 ，克 服各
种因素 造成 的不 利影 响， 不断优 化和 改进 量化 模型 ， 将基 金的 跟踪 误差 及偏 离度保 持在 较低 水 平 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,255,138,309.75 87.33
其中： 股票 2,255,138,309.75 87.33
2 固定收 益投 资 69,671,000.00 2.70
其中： 债券 69,671,000.00 2.70
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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金融资 产
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 249,602,966.98 9.67
6 其他资 产 7,971,373.28 0.31
7 合计 2,582,383,650.01 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 13,149,231.23 0.55
B 采 矿 业 166,120,411.71 6.96
C 制造业 781,305,035.12 32.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
60,980,392.61 2.56
E 建筑业 88,050,208.17 3.69
F 批发和 零售 业 54,807,180.13 2.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,809,226.92 2.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
47,964,369.48 2.01
J 金融业 762,646,661.11 31.96
K 房地产 业 127,470,006.84 5.34
L 租赁和 商务 服务 业 14,207,109.85 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,535,990.08 0.57
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,610,658.19 0.24
S 综合 29,423,123.70 1.23
合计 2,214,079,605.14 92.78
注：以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行 业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,257,743.20 0.09
C 制造业 20,461,325.42 0.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
10,960,449.67 0.46
E 建筑业 2,222,799.72 0.09
F 批发和 零售 业 3,608,178.40 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,119,594.00 0.05
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 428,614.20 0.02
S 综合 - -
合计 41,058,704.61 1.72
注：以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 11,986,838 102,727,201.66 4.30
2 600036 招商银 行 7,607,091 88,242,255.60 3.70
3 601166 兴业银 行 3,911,014 57,765,676.78 2.42
4 601318 中国平 安 1,644,645 57,167,860.20 2.40
5 000002 万
科Ａ 4,751,779 46,805,023.15 1.96
6 600000 浦发银 行 5,493,913 45,489,599.64 1.91
7 601288 XD 农 业银 18,352,149 45,146,286.54 1.89
8 600519 贵州茅 台 203,792 39,203,467.04 1.64
9 600837 海通证 券 3,972,225 37,259,470.50 1.56
10 600030 中信证 券 3,380,660 34,246,085.80 1.44
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600332 广州药 业 216,252 7,408,793.52 0.31
2 002450 康得新 234,024 6,547,991.52 0.27
3 601991 大唐发 电 1,250,906 6,429,656.84 0.27
4 000963 华东医 药 90,544 3,608,178.40 0.15
5 600060 海信电 器 327,100 3,398,569.00 0.14 建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 69,671,000.00 2.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 69,671,000.00 2.92
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130007
13 附 息国 债
07
700,000 69,671,000.00 2.92
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本 基 金该报 告期 内投资 前十 名证券 的发 行主体 均无 被监管 部门 立案调 查和 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.9.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 407,030.83 建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 6,167,328.51
4 应收利 息 430,477.89
5 应收申 购款 930,881.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 35,654.95
8 其他 -
9 合计 7,971,373.28
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末积 极 投资前 五名 股票 中不 存在 流 通受 限情 况
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,643,106,786.99
本报告 期基 金总 申购 份额 348,344,924.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 315,805,375.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,675,646,335.35
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）设 立的 文件 ；
2 、《 建信 沪深300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同》；
3 、《 建信 沪深300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书》 ；
4 、《 建信 沪深300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 托管 协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信沪深 300 指数（LOF ）2013 年第 2 季度报告
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7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
7.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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2013 年7 月19 日
