嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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嘉 实 中证 中 期企 业 债指 数 证券 投 资基 金(LOF)
2013 年第 2 季度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月19 日
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实中 证中 期企 业债 指数(LOF) （ 场内 简称 ：中 期企 债）
基金主 代码 160720
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,372,782,122.57 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和
数量化 的风 险管 理手 段， 力争本 基金 的净 值增 长率 与业绩 比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.3% ， 年 跟踪
误差不 超 过4% 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，主要 采用 代表 性分 层抽 样复制 策
略，投 资于 标的 指数 中具 有代表 性的 部分 成份 债券 ，或选 择
非成份 债券 作为 替代 ，综 合考虑 跟踪 效果 、操 作风 险等因 素
构建组 合， 并根 据本 基金 资产规 模、 日常 申购 赎回 情况、 市
场流动 性以 及银 行间 和交 易所债 券交 易特 性及 交 易 惯例等 情
况，通 过“ 久期 匹配 ” 、 “信用 等级 匹配 ”、 “期 限匹配 ”
等优化 策略 对基 金资 产进 行抽样 化调 整， 降低 交易 成本， 以
期在规 定的 风险 承受 限度 之内， 尽量 控制 跟踪 误差 最小化 。
业绩比 较基 准 中证中 期企 业债 指数 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 %
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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金， 主要 采用 代表 性分 层 抽样复 制策 略跟 踪标 的指 数的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 债券 市场 相似的 风
险收益 特征 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）C
下属两 级基 金的 交易 代码 160720 160721
报告期 末下 属两 级基 金的 份额
总额
1,120,753,035.11 份 252,029,087.46 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年4 月1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指
数（LOF ）C
1． 本 期已 实现 收益 11,946,892.08 3,080,861.50
2．本 期利 润 13,027,984.52 3,523,905.07
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0083 0.0076
4．期 末基 金资 产净 值 1,134,629,768.44 254,783,562.20
5．期 末基 金份 额净 值 1.0124 1.0109
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； （2 ）嘉 实中 证
中期企 业债 指数 （LOF ） A 收取认 （申） 购费 ， 嘉 实中 证中期 企业 债指 数 （LOF ） C 不 收取 认 （ 申）
购费但 计提 销售 服务 费。 （3 ）所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入
费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.83% 0.12% 1.40% 0.09% -0.57% 0.03%
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C
阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个月 0.74% 0.12% 1.40% 0.09% -0.66% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1: 嘉实 中证 中期 企业 债 指数 （LOF）A基 金份 额累 计 净值增 长率 与 同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历
史走势 对比 图
（2013 年2 月5 日至 2013 年6 月 30 日）
图2: 嘉实 中证 中期 企业 债 指数 （LOF）C基 金份 额累 计 净值增 长率 与 同 期业 绩比 较 基准 收益 率的 历嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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史走势 对比 图
（2013 年2 月5 日至 2013 年6 月 30 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年 2 月 5 日至 报 告期末 未 满 1 年。 按基 金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个 月内 为建 仓 期，本 报告 期处 于建 仓期 内。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 及 其 联 接 基
金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接（LOF）、
嘉 实 中 证 500ETF 及
其 联 接基 金、 嘉实 中
证中期 国债 ETF 及其
联 接 基金 基金 经理 、
公司指 数投 资部 总监
2013 年2 月
5 日
- 15 年
曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部 总经 理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理。2004 年
7 月加入 嘉实 基金 。南 开 大
学经济 学硕 士， 具 有基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1 ） 任职 日期 是指 本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基 金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 中期 企业 债指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》 和其 他相 关法 律 法规的 规定 ， 本着 诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 。本 基金 运作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会 《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本 基 金 A 类 日均跟 踪误差为 0.09% ， 年度化 拟合 偏离 度 为1.39% ，C 类日 均跟 踪
误差 为0.09% ， 年度 化拟 合 偏离度 为 1.4% ， 符合 基金 合同约 定的 日均 跟踪 误差 不超 过 0.3% 的 限制。
报告期 内本 基金 处在 建仓 期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）A 基 金份额 净值 为1.0124 元 ， 本报告 期基 金
份额净 值增 长率 为0.83% ； 截至报 告期 末嘉 实中 证中 期企业 债指 数 （LOF ） C 基金 份额净 值 为 1.0109
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为0.74% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及 行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证中期 企业 债指 数的 被动 投资管 理产 品， 我们 将继 续秉承 指数 化被
动投资 策略 ，积 极应 对基 金申购 赎回 等因 素对 指数 跟踪效 果带 来的 冲击 ，力 争进一 步降 低本 基金
的跟踪 误差 ，给 投资 者提 供一个 标准 化的 中证 中期 企业债 指数 的投 资工 具。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
1,437,004,525.00 97.68
其中： 债券
1,437,004,525.00 97.68
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,751,594.28 0.53
6 其他资 产
26,442,283.25 1.80
合计
1,471,198,402.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,450,000.00 7.16
其中： 政策 性金 融债 99,450,000.00 7.16
4 企业债 券 670,829,525.00 48.28
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 666,725,000.00 47.99
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 1,437,004,525.00 103.43
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130201 13 国开 01 1,000,000 99,450,000.00 7.16
2 1280014 12 华 发集 团债 500,000 54,125,000.00 3.90
3 088009 08 大 连港 债 500,000 51,400,000.00 3.70
4 1382056 13 北 车集MTN1 500,000 50,560,000.00 3.64
5 1382114 13 华 润药MTN1 500,000 50,535,000.00 3.64
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 116.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,364,786.46
5 应收申 购款 27,014.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 50,365.20
8 其他 -
合计 26,442,283.25
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于 转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实中 证中 期企 业债 指
数（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债
指数（LOF ）C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,011,397,159.90 679,518,224.11
本报告 期基 金总 申购 份额 20,877,734.30 3,076,263.59
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 911,521,859.09 430,565,400.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,120,753,035.11 252,029,087.46
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 转换 入份 额； 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 核准 嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金（LOF ）募 集 的文件 ；
（2） 《嘉 实中 证中 期企 业 债指数 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证中 期企 业 债指数 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证中 期企 业 债指数 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人 业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中证 中期企 业债 指数 证券 投资 基金（LOF ）公 告的 各项 原 稿。
7.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
7.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 7 月 19 日
