深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月19 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2013 年7 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
南方深 证成 份 ETF
场内基 金简 称： 深 成 ETF
交易代 码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,870,954,507.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小 化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用完 全复 制法 ，
按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组
合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股、 增发 、 分 红等
行为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的效果 可能 带来 影响 时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流动 性不
足时， 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时 ，
基金管 理 人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当 变通 和调 整， 从
而使得 投资 组合 紧密 地跟 踪标的 指数 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指数 为深
证成份 指数 。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止深 证成 份指 数的 编制 及发深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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布、 或 深证 成份指 数由 其 他指数 替代 、 或由 于指 数 编制方
法等重 大变 更导 致深 证成 份指数 不宜 继续 作为 标的 指数 ，
或证券 市场 有其 他代 表性 更强、 更适 合投 资的 指数 推出
时，本 基金 管理 人可 以依 据维护 投资 者合 法权 益的 原则 ，
变更本 基金 的标 的指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基金
与货币 市场 基金。 本 基 金 为指数 型基 金， 主 要采 用 完全复
制法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指数 、 以 及标 的指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 ETF" 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -84,943,922.52
2.本期 利润
-323,631,351.15
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1112
4.期末 基金 资产 净值 2,277,097,188.11
5.期末 基金 份额 净值 0.7931
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长 率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.63% 1.56% -13.45% 1.58% 0.82% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：基 金合 同中 关于 基金 投资比 例的 约定 ，本 基金 将全部 或接 近全 部的 基金 资产用 于跟 踪标 的指
数的表 现， 正常 情况 下， 本基金 的指 数化 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。 建 仓期 结束 时，
本基金 各项 资产 配置 比例 达到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基 金 的
基金经 理
2013 年4 月
22 日
- 16
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具
有基金 从业 资格 。 曾 先后 担 任美
国美林 证券 公司 助理 副总 裁、 招
商证券首席产品策略师。2006
年加入 南方 基金 ， 任 首席 产 品设
计师；2010 年 8 月 至今 ， 任小
康 ETF 及南方小 康基金经 理；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 深成
基金经 理；2013 年 4 月 至 今，
任南方深成 ETF 的基金经 理；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 上证
380ETF 及 联 接 基 金 的 基 金 经
理。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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潘海宁
本 基 金 的
基金经 理
2009 年12
月4 日
2013 年4 月
21 日
12
会 计 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾 先后 任职 于兴 业证 券 股份
有限公 司、 富国 基金 管理 有 限公
司。2003 年3 月 加入 南方 基金，
历任行 业研 究员 、 基 金开 元 基金
经理助 理、 投资 部总 监助 理、 数
量化投 资部 副 总 监等 职务 。 2009
年 3 月至 2013 年4 月， 任 南方
300 指数 基金 经理 ；2009 年 12
月至 2013 年 4 月， 任南 方 深成
ETF 及 联接 基金 基金 经理 ；2011
年 2 月至 2013 年4 月， 任 南方
500 基 金经 理；2013 年 2 月至
2013 年4 月， 任 南方500ETF 基
金经理 ；2013 年2 月至 2013 年
4 月，任南方开元沪深 300ETF
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券 投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《深 证成 份交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 持有 人利 益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等 各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认 为， 指数 化投 资不 同于主 动式 投资 ，后 者强 调通过 各自 不同 的投 资理 念去寻 找超 越市
场的投 资机 会， 而前 者的 宗旨是 尽量 拟合 标的 指数 的走势 ，为 投资 者提 供一 个跟踪 指数 的投 资工
具。同 时，ETF 基金 又不 同 于普 通指 数基 金， 由 于ETF 的 可上 市交 易属 性， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管 理制 定了 科学 、严 谨的操 作流 程， 使得 流程 中的每 位人 员， 都清 楚的 知道自 己在 什么 时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本 基金 而言 ，本 报告 期 跟踪 误差 的主 要来 源包 括：① 大额 申购 赎回 （如 联接基 金的 大比
例换购 ）所 带来 的成 份股 权重偏 离， 对此 我们 采取 了优化 的“ 再平 衡” 操作 进行应 对； ②指 数成
份股调 整所 带来 的跟 踪误 差是不 容忽 视的 ，是 本基 金跟踪 误差 的另 一主 要来 源。为 此， 本基 金管
理组提 前进 行了 全面 模拟 测算， 并制 定了 周密 的调 仓方案 ，从 实施 结果 来看 ，本基 金成 份股 调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.458％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基 金 份 额净值 为0.7931 元 ， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-12.63 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-13.45 ％。
本基金 为指 数化 产品 ，作 为基金 管理 人， 我们 将通 过严格 的投 资管 理流 程、 精确的 数量 化计
算、精 益求 精的 工作 态度 、恪守 指数 化投 资的 宗旨 ，实现 对标 的指 数的 有效 跟踪， 为持 有人 提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,237,914,121.81 97.85
其中： 股票 2,237,914,121.81 97.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,231,471.38 2.15
6 其他资 产 51,439.89 0.00
7 合计 2,287,197,033.08 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 88,106,211.47 3.87
C 制造业 1,295,818,593.77 56.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 44,089,581.51 1.94
F 批发和 零售 业 66,817,538.34 2.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 325,753,418.62 14.31
K 房地产 业 363,114,302.09 15.95
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 54,215,996.01 2.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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合计 2,237,915,641.81 98.28
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 未积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 27,229,155 268,207,176.75 11.78
2 000651 格力电 器 7,089,874 177,672,242.44 7.80
3 000001 平安银 行 13,200,977 131,613,740.69 5.78
4 000858 五粮液 5,645,058 113,126,962.32 4.97
5 000776 广发证 券 8,304,611 92,015,089.88 4.04
6 000527 美的电 器 6,451,298 80,125,121.16 3.52
7 000895 双汇发 展 1,997,164 76,770,984.16 3.37
8 000063 中兴通 讯 5,906,815 75,311,891.25 3.31
9 000157 中联重 科 13,349,791 72,489,365.13 3.18
10 000538 云南白 药 860,863 72,321,100.63 3.18
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 未持 有积 极投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 本期 投资 的前 十名 证券中 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,527.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,912.02
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,439.89
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 券。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中 存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 未持 有积 极投资 。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,156,554,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 408,900,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 694,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,870,954,507.00
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2013 年 2 季 度报 告原 文。
7.2 存 放地 点
深圳 市福 田中 心区 福华1 路6 号 免税 商务 大 厦 31 至33 楼
7.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
