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富国沪深 300 增强 证 券 投 资 基 金
2013 年第 2 季 度报 告
2013 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：
2013 年 07 月 18 日
2
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国工商 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于 2013 年 7
月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013 年4 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。
3
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国沪深 300 指数增强
基金主 代码 100038
交易代码
前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 6,387,062,770.31
投资目标
本 基 金 为增 强型 股 票指数 基 金 ，在 力 求
对沪深 300 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上 ， 通 过数 量化 的 方法进 行 积 极的 指 数
组 合 管 理与 风险 控 制，力 争 实 现超 越 目
标 指 数 的投 资收 益 ，谋 求 基 金 资产 的 长
期增值。
投资策略
本 基 金 以“ 指数 化 投资为 主 、 主动 性 投
资 为 辅 ”， 在复 制 目标指 数 的 基础 上 一
定 程 度 地调 整个 股 ，力求 投 资 收益 能 够
跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95%× 沪深300 指数收益率＋1.5% （指年
收益率，评价时按期间折算）
风险收益特征
本 基 金 是一 只股 票 指数增 强 型 基金 ， 属
于 较 高 预期 风险 、 较高预 期 收 益的 证 券
投 资 基 金品 种， 其 预期风 险 与 收益 高 于
混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净 值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标 报告期 （2013 年04 月01 日-2013 年06 月30 日）
1.本期 已实 现收 益 42,188,127.20
2.本期 利润 -562,651,419.82
4
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0845
4. 期末 基金 资产 净值 4,860,103,094.39
5. 期末 基金 份额 净值 0.761
注： 上述基金业绩指标不包括持 有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富 国沪 深 300 增强 证券投 资基 金 净值 表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -11.31% 1.34% -10.88% 1.38% -0.43% -0.04%
注：过去三个月指2013 年4 月1 日－2013 年 6 月30 日
3.2.2 自基金合 同 生 效 以来基金累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
注：截至日期为 2013 年 6 月 30 日。本基金 于 2009 年 12 月 16 日 成立，建仓期
6 个月，从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 日，建仓期结束时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。
5
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金 基金
经理兼 任公
司总经 理助
理、量 化与
海外投 资部
总经理 、富
国中 证500
指数增 强型
证券投 资基
金基金 经理
2009-12-23 － 11 年
博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA 股
票 风 险评 估部 高 级研 究员； 巴 克莱
国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ，大
中 华 主动 股票 投 资总 监、高 级 基金
经理及 高级 研究 员；2009 年6 月加
入富国 基金 管理 有限 公司 ，2011 年
1 月至2012 年5 月任 上证 综指交 易
型 开 放式 指数 证 券投 资基金 、 富国
上 证 综指 交易 型 开放 式指数 证 券投
资基金 联接 基金 基金 经理 ，2009 年
12 月 至今 任富 国沪 深300 增强证 券
投资基 金基 金经 理， 2011 年10 月
至今任 富国 中证 500 指数 增强型 证
券投资 基金(LOF) 基 金经 理 ； 兼任 富
国 基 金公 司总 经 理助 理、量 化 与海
外 投 资部 总经 理 ；具 有中国 基 金从
业资格 ，美 国国 籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管
理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的 规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基
金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同
的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易 6
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作 层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策 略调整需要， 出 7
现12 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2013 年二季度， 国内经济依然呈现弱复苏态势，投资者对于经济增长
的前景较为悲观， 认为经济增长率的中枢可能长期呈现下降趋势。 资本市场上的
资产表现呈现两极分化趋势。 一方面， 代表经济主体的大盘蓝筹股表现低迷， 资
金纷纷从中撤出； 另一方面， 代表新兴行业的创业板股票表现强劲， 上半年创业
板指数上涨41.7%。 这种结构性的差异说明了投资者对未来经济增长的悲观预期，
但又同时对新的经济增长点抱有一定的期望。 二季度市场呈现先扬后抑走势， 沪
深300 指数下跌11.8% 。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 报告期内，
本基金的超额收益为-0.15%。 本基金在报告期内遇到多次申购赎回， 在一定程度
上增加了本基金的交易成本。
展望 2013 年三季度， 国内经济将继续呈现出弱复苏的态势，随着 IPO 重新
开放， 之前对于市场的不利因素已基本释放完毕， 目前市场的估值也基本反映了
这些悲观预期， 投资者将丛之前的悲观情绪中逐渐恢复， 估计市场在三季度将呈
现震荡向上走势。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金净值增长率为-11.31% ，业绩比较基准收益率为-10.88%。
§5
富 国沪 深 300 增 强证券投 资基 金 投资 组合 报告
5.1 报 告期 末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 4,432,718,014.10 89.99
其中： 股票 4,432,718,014.10 89.99
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,977,604.86 1.36
8
6 其他资 产 426,130,022.54 8.65
7 合计 4,925,825,641.50 100.00
5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,497,052.33 0.17
B 采矿业 50,563,081.68 1.04
C 制造业 401,152,111.09 8.25
D 电力、 热 力 、燃 气及 水生 产和供 应业 58,181,419.15 1.20
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 39,907,248.41 0.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,405,895.69 0.19
H 住宿和 餐饮 业 394,956.00 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,528,704.46 0.18
J 金融业 16,036.42 0.00
K 房地产 业 68,612,093.00 1.41
L 租赁和 商务 服务 业 1,430,880.00 0.03
M 科学研 究和 技 术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,968,345.00 0.23
S 综合 7,802,020.84 0.16
合计 665,459,844.07 13.69
5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,374,176.72 0.09
B 采矿业 387,896,670.49 7.98
C 制造业 1,183,748,676.98 24.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 64,556,314.76 1.33
E 建筑业 211,077,262.36 4.34
F 批发和 零售 业 99,097,090.10 2.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 95,609,665.68 1.97
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 28,571,400.00 0.59
J 金融业 1,431,725,838.37 29.46
K 房地产业 230,581,852.49 4.74
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
9
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 30,019,222.08 0.62
合计 3,767,258,170.03 77.51
5.4 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 4,376,335 152,121,404.60 3.13
2 601166 兴业银 行 10,256,807 151,493,039.39 3.12
3 600016 民生银 行 15,845,426 135,795,300.82 2.79
4 600000 浦发银 行 16,201,793 134,150,846.04 2.76
5 600036 招商银 行 11,406,459 132,314,924.40 2.72
6 600030 中信证 券 10,905,876 110,476,523.88 2.27
7 601328 交通银 行 25,843,480 105,182,963.60 2.16
8 601288 农业银 行 40,440,396 99,483,374.16 2.05
9 601088 中国神 华 5,747,705 97,366,122.70 2.00
10 000002 万科A 9,406,958 92,658,536.30 1.91
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 600332 广州药 业 1,398,634 47,917,200.84 0.99
2 000979 中弘股 份 6,554,900 44,376,673.00 0.91
3 002023 海特高 新 3,487,339 39,337,183.92 0.81
4 600403 大有能 源 3,916,936 33,372,294.72 0.69
5 601877 正泰电 器 1,648,780 32,711,795.20 0.67
5.5 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
10
5.6 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本期， 本基金持有的中国平安于 2013 年 5 月21 日公告其集团控股子公司平
安证券有限责任公司 （以下简称 “ 平安证券 ”） 于近日收到中国证券监督管理委
员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 《行政处罚 和市场禁入事先告知书》 ， 中国证
监会对平安证券给予 警 告 及 行 政 处 罚 。 中 国 平 安 为 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 样 本
股，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
5.10.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 报 告期 末 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 1,855,647.47
2 应收证 券清 算款 －
11
3 应收股 利 12,041,773.11
4 应收利 息 46,441.06
5 应收申 购款 412,186,160.90
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 426,130,022.54
5.10.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末 前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
5.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净 值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 7,230,825,221.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 885,797,241.77
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,729,559,692.89
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 6,387,062,770.31
12
§7
备查 文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国沪深 300 增强证券投资基金的文件
2、富国沪深300 增强证券投资基金基金合同
3、富国沪深300 增强证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国沪深300 增强证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年 07 月18 日
