长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年第2 季度报 告
长安沪深300非周期行业指数证 券投资基金
2013年第2 季度 报告
2013年06 月30 日
基 金管理人 ：长安基金管理有限公 司
基 金托管人 ：广发银行股份有限公 司
报 告送出日 期：2013 年7 月18 日
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 长安沪深300 非周期
基金主代码 740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年06月25日
报告期末基金份额总额 43,929,724.90 份
投资目标
本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非
周期行业指数进行完全复制， 在严格控制跟踪误差
的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周
期行业指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数， 即按照沪
深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股
票投资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300非周期行业 指数收益率*95% ＋活期存款
利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 其预期风险和预
期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基
金， 属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益品
种。
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年04月01日-2013年06月30日）
1.本期已实现收益 2,102,487.46
2.本期利润 -1,903,293.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0342
4.期末基金资产净值 42,481,169.15
5.期末基金份额净值 0.967
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益 率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -5.93% 1.21% -6.63% 1.23% 0.70% -0.02%
注： 本基 金整 体业 绩比 较 基准构 成为 ： 沪深300 非 周 期行业 指数 收益 率×95% ＋活期 存款 利率 （ 税后）
×5%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
长安沪深300 非周期 基金基准
2012-06-25 2012-08-10 2012-09-28 2012-11-22 2013-01-16 2013-03-13 2013-05-07 2013-06-30
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王磊
本基金
的基金
经理
2012 年06月
25日
－ 6年
吉林大学经济学硕士。曾
任中邮创业基金管理有限
公司战略发展部副总经
理、国金通用基金管理有
限公司筹备期研究员等
职。 2011年8 月加入长安基
金管理有限公司，任基金
经理助理，2012年6月25
日至今任长安沪深300非
周期行业指数基金的基金
经理。
注：1 、任 职日期 和离任 日期均指 公司做 出决定 后 正式对外 公告之 日；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利 益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》 、 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公
司内部规章， 拟定了 《公平交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明
确具体的规定， 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操
纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 本报告期， 按照时间优 先、 价格优先的原
则， 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了
系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易； 未出现清算不到位的情况， 且本基
金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易
及交叉交易。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内， 本公司所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5% 。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
截止本报告期末， 本基金 本基金将坚持既定的指数化投资策略， 在指数权重调整和
基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术减低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截至2013年6月30日， 本基金份额净值为0.967 元。 报告期内， 本基 金份额净值增长
率为-5.93% ，同期业绩 基准增长率为-6.63% 。
4.6 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
本基金为被动式指数型基金， 基金管理人将按照基金合同的要求， 坚持指数化投资
策略， 通过运用定量分析的手段， 分析和应对导致基金跟踪误差的因素， 继续努力将基
金的跟踪误差控制 在较低水平。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 39,730,919.73 91.72
其中：股票 39,730,919.73 91.72
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,458,396.19 7.98
7 其他各项资产 128,646.63 0.30
8 合计 43,317,962.55 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 586,678.73 1.38
B 采矿业 － －
C 制造业 27,540,498.98 64.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,523,110.62 5.94
E 建筑业 3,428,194.12 8.07
F 批发和零售业 2,147,513.35 5.06
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,144,933.27 5.05
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 560,149.83 1.32
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 559,292.91 1.32
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教 育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 240,547.92 0.57
S 综合 － －
合计 39,730,919.73 93.53
5.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,259 1,588,783.83 3.74
2 000651 格力电器 47,610 1,193,106.60 2.81
3 600887 伊利股份 32,172 1,006,340.16 2.37
4 601668 中国建筑 299,424 979,116.48 2.30
5 600104 上汽集团 66,568 879,363.28 2.07
6 000858 五 粮 液 37,794 757,391.76 1.78
7 600900 长江电力 98,413 681,017.96 1.60
8 000538 云南白药 6,833 574,040.33 1.35
9 600518 康美药业 29,772 572,515.56 1.35
10 000800 一汽轿车 44,003 541,236.90 1.27
5.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.8.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本 报告期 未进行 股 指期货交 易。
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 报告期 内本基金投资的前 十名证券的发行主体没 有 被监管部门立案调查 ， 或在本
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。
5.9.2 报告期 内， 本基金投资的 前十名股票中， 没有超 出基金合同规定的备选 股票库之
外的股票 。
5.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,126.95
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 27,738.12
4 应收利息 781.56
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 128,646.63
5.9.4 报告期末 持有的处 于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未无处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末 前十名股票中存 在流通受限情况的说明
5.9.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.9.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 66,469,190.60
本报告期基金总申购份额 282,163.39
减：本报告期基金总赎回份额 22,821,629.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 43,929,724.90
§7
影响 投资者决策的其他重 要信息
7.1.本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和 《证券日报》 及管理人网站进行了如下信
息披露：
1、 2013 年4月23日披露了 《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2013 年第1季度报
告》。
2、2013 年5月17日披露了《长安基金管理有限公司关于开通多交易账户业务的公告》。
3、2013 年6月21日披露了 《长安基金管理有限公司关于增加诺亚正行 （上海） 基金销售
投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告》。
§8 备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同；
3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议；
4、长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
8.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com 。
长安基金 管理有限公司
二〇一三 年七月十八日
