安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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安信现金 管理货币市场基金
2013年第2 季度 报告
2013 年06 月30 日
基 金管理人 ：安信基金管理有限责 任公司
基 金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报 告送出日 期：2013 年07 月18 日 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于2013年7月16日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年4月1日起至6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年02月05日
报告期末基金份额总额 197,292,424.25 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，
通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得
超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1、 资产配置策略。 通过 对宏观经济指标的跟踪
和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合
理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调
整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、 个券选择策略。 考虑安全性因素， 优先选择
国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满
足信用评级要求的前 提下，根据我公司债券评
分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低
估值品种。 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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3、 套利策略。 在保证安 全性和流动性的前提下，
本基金将在充分验证套利机会可行性的基础
上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险
套利机会。
4、 回购策略。 密切跟踪 不同市场和不同期限之
间的利率差异， 在精确投资收益测算的基础上，
积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加收益。
5、 流动性管理策略。 在 遵循流动性优先的原则
下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产
在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款 利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份额总额 88,594,561.25 份 108,697,863.00 份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2013年04月01日-2013年06月30日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
1.本期已实现收益 1,120,752.43 726,627.29
2.本期利润 1,120,752.43 726,627.29
3.期末基金资产净值 88,594,561.25 108,697,863.00
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 货币市 场
基金采用 摊余成 本法核 算 ，所以公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、安信现 金管理货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.8261% 0.0045% 0.3366% 0.0000% 0.4895% 0.0045%
2 、安信现 金管理货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.8871% 0.0045% 0.3366% 0.0000% 0.5505% 0.0045%
注：1 、本 基金收 益分配 为按日结 转份额 ；
2 、本基金 业绩比 较基准 为七天通 知存款 利率（ 税 后）。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
安信现金管理货币A 基金基准
2013-02-05 2013-02-25 2013-03-18 2013-04-08 2013-04-28 2013-05-19 2013-06-09 2013-06-30
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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安信现金管理货币B 基金基准
2013-02-05 2013-02-25 2013-03-18 2013-04-08 2013-04-28 2013-05-19 2013-06-09 2013-06-30
1.3%
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注： 1 、 本基 金的建 仓期为2013年2月5日至2013 年8 月4日， 截至本 报告期 期 末 （2013 年6月30 日 ） ，
本基金尚 在建仓 期。
2 、 本基 金基金 合同生 效 日为2013 年2月5 日， 基 金 合同生效 日至本 报告期 期 末， 本基 金运作 时间
未满一年 。图示 日期为2013 年2 月5 日至2013 年6月30 日。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2013年02月
05日
－ 7
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。
2012 年9月25日至今， 任安
信目标收益债券型证券投
资基金的基金经理；2012
年12 月18日至今，任安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理；
2013 年2月5日至今，任安安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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信现金管理货币市场基金
的基金经理。
注：1 、此 处的任 职日期 为本基金 合同生 效日。
2 、 证券 从业年 限计算 标 准遵从行 业协会 《证券 业 从业人员 资格管 理办法 》 中关于证 券从业
人员范围 的相关 规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤
勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险 的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
2013 年2季度，前期债券市场流动性充裕，呈迅速上涨态势，中债总财富（总值）
指数从季初的144.47 上升至4月16日的145.86 。4月下旬的债市监管风波引发了二季度第
一次明显的波动， 指数一度下探至145.09， 之后逐步恢复并平稳上升至5月底的146.19 的
高点。 6月起， 流动性逐 步抽紧， 央行推动市场去杠杆的态度逐步明确。 至6月20号前后，
市场资金紧张引起市场恐慌， 隔夜回购一度高达30% ，7天回购最高达28% ， 中债总财富
（总值） 指数急速下跌至144.36点， 之后随着央行逐步释放流动性， 市场迅速好转， 至6
月28号，指数回升至145.66，收复了前期跌幅的2/3 以上。
2 季度， 我们保持了稳健运作的作风， 并前瞻性 预测到6月流动性紧缩态势， 提前布
局了充足的到期资金，准确抓住市场机会，借流动性紧缩之际配置了高收益品种，6月
末7日年化收益率快速攀升至5% 以上，同业排名明显提升。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截至2013年6月30日，2季度本基金A 类 份额净值收益率为0.8261% ，B 类份额净值收
益率为0.8871% ，同期比较基准份额收益率均为0.3366% ，本基金A 类和B 类净值收益率安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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分别超过同期业绩比较基准0.4895% 和0.5505% 。
4.6 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2013年3季度 ， 宏观经济增速长期放缓趋势日渐明朗， PPI 长期负增 长的背景下，
CPI 也将受到一定的抑 制， 甚至面临一定的通缩风险， 这将对债券市场形成较强的支撑。
另一方面， 央行为控制货币供应量增长过快， 也会强化流动性的调节力度， 预计下半年
资金不会太宽松。 总体来看， 债券市场和货币市场将呈现震荡格局， 资金利率中枢上移。
对于货币基金来说， 将出现阶段性的配置机会。 在投资策略上， 我们将前瞻性做好市场
的研究工作， 灵活调整组合， 科学摆布流动性， 注意防范风险， 为投资者创造更为平稳
和较快增长的业绩回报。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 100,087,508.41 45.99
其中：债券 100,087,508.41 45.99
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 49,600,284.40 22.79
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 66,141,905.53 30.39
4 其他资产 1,790,272.10 0.82
5 合计 217,619,970.44 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.45
其中：买断式回购融资 0.00%
序号 项目 金额 占基金资产净值比安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（% ）
原因 调整期
1 2013年05月08日 20.28 基金赎回 2个交易日
2 2013年05月09日 20.60 基金赎回 1个交易日
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期
限（天数）
原因 调整期
1 2013年05月03日 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
2个交易日
2 2013年05月06日 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
1个交易日
注： 本 报告期 内本基 金不 存在投资 组合平 均剩余 期 限超过180 天的情 况。 根 据本基金 基金合 同的
约定，本 基金投 资组合 的 平均剩余 期限在 每个交 易 日均不得 超过120 天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 68.90 10.14
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ － 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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2 30天( 含) —60 天 25.29 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
15.25 －
3 60天( 含) —90 天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180 天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 15.21 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 109.40 10.14
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 30,089,192.38 15.25
其中：政策性金融债 30,089,192.38 15.25
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 69,998,316.03 35.48
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 100,087,508.41 50.73
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
30,089,192.38 15.25
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例 大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 130211 13国开11 300,000 30,089,192.38 15.25
2 011316002 13华电股SCP002 200,000 20,000,107.17 10.14
3 071314001 13银河CP001 200,000 19,999,442.63 10.14
4 041359025 13三江化工CP001 100,000 10,000,355.38 5.07
5 041359039 13镇城投CP001 100,000 10,000,066.57 5.07
6 041360033 13青国信CP002 100,000 9,998,344.28 5.07
注：本基金 本报告期 末 仅持有上述债券。
5.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6
报告期内偏离度的最高值 0.0663%
报告期内偏离度的最低值 -0.3967%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0727%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计 价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000 元。
5.8.2 本报告 期内本基金持有剩 余期限小于397天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率
债券的摊 余成本超过当日基金资 产净值20 ％的情况
序号 发生日期
该类浮动债占基金
资产净值的比例
原因 调整期
1
2013年05月07
日
22.19 大额赎回 8个交易日 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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2
2013年05月30
日
20.01 大额赎回 2个交易日
3
2013年06月04
日
20.13 大额赎回 10个交易日
5.8.3 报告期 内基金投资的前十 名证券的发行主体未有 被监管部门立案调查， 不存在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。
5.8.4 其他资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 903,017.93
4 应收申购款 887,254.17
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 1,790,272.10
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
报告期期初基金份额总额 224,018,537.48 44,230,324.94
报告期 期间基金总申购份额 43,646,860.46 129,257,385.71
报告 期期间基金总赎回份额 179,070,836.69 64,789,847.65
报告期期末基金份额总额 88,594,561.25 108,697,863.00
注：总申 购份额 含红利 再 投和转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7 备查文 件目录
7.1 备查文件 目录
1 、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2 、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3 、《安信现金管理货币市场基金托管协议》； 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第2季 度报 告
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4 、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5 、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳 市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
7.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金 管理有限责任公司
二〇一三 年七月十八日
