富 安达 现金通 货币 市场证 券投 资基金
2013 年第2 季 度报 告
2013 年 06 月30 日
基 金管 理人： 富安 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：2013 年 07 月18 日
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年7 月17 日复核了本报告中的
财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料 未经审计。
本报告期自2013 年4 月1 日起至6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年01 月29 日
报告期末基金份额总额 117,404,179.42 份
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的
基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观
经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国
内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平
变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预
期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率
走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平
将上升时， 适度缩短投资组合的平均剩余期限；
在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资
组合的平均剩余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，属于低 风险产品。
一般情况， 其风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币 A 富安达现金通货币 B
下属两级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属两级基金的份额总额 43,678,990.56 73,725,188.86
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2013 年04 月01 日-2013 年06 月30
日）
富安达现金通货币 A 富安达现金通货币 B
1. 本期已实现收益 443,895.66 591,822.57
2. 本期利润 443,895.66 591,822.57
3. 期末基金资产净值 43,678,990.56 73,725,188.86
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。 由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动 收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②基金于2013 年1 月29 日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、富 安达现 金通 货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7932% 0.0114% 0.0873% 0.0000% 0.7059% 0.0114%
2 、富 安达现 金通 货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8534% 0.0114% 0.0873% 0.0000% 0.7661% 0.0114%
注：本基金收益分配按月结转为份额。
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：本基金于2013 年1 月29 日成立。截止本报告期末，本基金成立不 满 一 年 。
根据 《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》 规定， 本基金建仓期 为 6 个月，
截至报告期末本基金仍处于建仓期。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介 姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金
的基金
经理
2013 年01
月29 日
－ 5 年
历任太平人寿保险有限公
司产品市场部产品管理
员；爱建证券有限责任公
司固定收益部债券交易
员，硕士研究生，具有基
金从业资格，中国国籍
注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担
任新成立基金的基金经理， 即基金的首任基金经理， 其任职日期为基金合同生效
日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人
民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 及其各项实施准则、
《富安达现金通货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券 投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全
有效的公平交易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估、 监督检查各环节， 确保公平对待旗下的
每一个投资组合。 本报告期内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
从管理人旗下第二个投资组合成立之日起， 监察稽核部分季度对各基金公平
交易执行情况进行了统计分析， 按照特定计算周期，1 分日、3 日、5 日和30 日
时间 窗分析同向交易中存在价格差异的样本。 通过对各投资组合间以及单个组合
与组合类别间的公平交易结果分析， 在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金
额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
报告期内市场波动较大。 4 月份受到债市整顿风波影响， 市场转入小段熊市；
随后5 月份在资金面较为宽裕的背景下短端债券迎来一波上涨行情； 而 6 月份受
到银行间市场 “钱荒” 影响， 资金利率飙升， 加重了融资成本， 同时短期 债券利
率大幅上行。 在报告期内， 我们对债券实现了较好的波段操作， 根据基金规模变
动情况对组合中债券及回购等资产做了合理配置， 较好的保持了本基金的流动性，
收益率总体表现较为稳定。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告期内富安达现金通货币 A 份额净值收益率为 0.7932%， 富安达现金通
货币B 份额净值收益率为 0.8534% ，同期业绩比较基准收益率为 0.0873% 。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度全球经济弱复苏， 国内宏观经济复苏乏力， 通胀位于可控区间， 预计
三季度资金价格不会像二季 度大起大落。 由于短期债券的走势主要取决于资金面
和政策的变化， 在今年监管逐步加强、 资金面难以进一步改善的背景下， 我们对
下半年债券市场总体偏谨慎。 同时信用风险会随着地方政府和企业资金压力的上
升而上升， 不排除一些债券会被下调评级的可能。 本基金在下一阶段将重点关注
中高评级短期信用债券，并利用资金利率波动情况对回购等资产进行动 态 配 置 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 70,113,687.70 59.58
其中：债券 70,113,687.70 59.58
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 42,750,384.13 36.33
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 3,357,680.72 2.85
4 其他资产 1,461,660.99 1.24
5 合计 117,683,413.54 100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.61
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － － 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1
2013 年04 月09
日
28.79
因大额赎回
导致基金债
券回购融资
余额超过基
金资产净值
20% 的比例
1
2
2013 年05 月21
日
29.77
因大额赎回
导致基金债
券回购融资
余额超过基
金资产净值
20% 的比例
1
注： 本基金本报告期内， 除发生两次因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过
基金资产净值20%的比例， 并按规定在 5 个交易内及时调整外， 不存在债券正回
购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 根据本基金
的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120
天，下同。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 56.29 －
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
8.51 －
2 30 天(含)—60 天 － －
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
－ －
3 60 天(含)—90 天 8.54 －
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
－ －
4 90 天(含)—180 天 17.12 －
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
－ －
5 180 天(含) —397 天（含） 17.04 －
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
－ －
合计 98.99 －
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,983,643.55 17.02
其中：政策性金融债 19,983,643.55 17.02
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 50,130,044.15 42.70
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 70,113,687.70 59.72
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
9,992,231.01 8.51
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 041272006
12 蓉城交通
CP001
100,000 10,059,787.52 8.57
2 041259064
12 桂新发
CP001
100,000 10,039,555.76 8.55
3 041260054
12 铁十五
CP002
100,000 10,029,502.28 8.54
4 041356017
13 天山水泥
CP002
100,000 10,000,818.74 8.52
5 041361030 13 粤佛塑 100,000 10,000,379.85 8.52 CP001
6 120233 12 国开33 100,000 9,992,231.01 8.51
7 130214 13 国开14 100,000 9,991,412.54 8.51
5.6 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.1429%
报告期内偏离度的最低值 -0.2755%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0879%
5.7 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 基金 计价方 法说 明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利
率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折
价。
本基金采用1.00 固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净
收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
5.8.2 报告 期内， 本基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天的
浮 动利 率债券 ， 其摊余成 本总 计在每 个交 易日均 未超 过当日 基金 资产净 值的 20% 。
5.8.3 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求， 未 发现 本基
金 投资 的前十 名 证 券的发 行主 体本期 出现 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 期末其 他各 项资产 构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 1,106,560.99
4 应收申购款 355,100.00
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 1,461,660.99
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
富安达现金通货币 A 富安达现金通货币 B
本报告期期初基金份额总额 81,712,340.75 94,949,453.84
本报告期基金总申购份额 96,735,103.48 123,672,659.65
减：本报告期基金总赎回份额 134,768,453.67 144,896,924.63
本报告期期末基金份额总额 43,678,990.56 73,725,188.86
注： ①报告期期间基金总申购份额含红利再投、 转换入机分级份额调增份额； 总
赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
②本基金于2013 年 1 月29 日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。
§7 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
2013/04/21
富安达现金通货币市场证券投资基金 2013 年第1 季度报告；
2013/04/23
关于富安达现金通货币市场证券投资基金 2013 年劳动节前两个
交易日暂停申购（含定投及转换转入）业务的公告；
2013/06/03
富安达基金管理有限公司关于与易宝支付合作开通招商银行借记
卡网上直销业务的公告； 2013/06/04
关于富安达现金通货币市场证券投资基金 2013 年端午节前两个
交易日暂停申购（含定投及转换转入）业务的公告；
2013/06/27
关于增加和讯信息科技有限公司为富安达基金管理有限公司旗下
基金代销机构及开通开放式基金网上申购、 定期定额投资业务费率优惠活动的公
告。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查 文件目 录
中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格 批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件
8.2 存放 地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在
本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
8.3 查阅 方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制
件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站
（www.fadfunds.com ）查阅。
富 安达 基金管 理有 限公司 二 〇一 三年七 月十 八日
