广发聚丰股票型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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广 发 聚丰 股 票型 证 券投 资 基金
2013 年第 2 季度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 七月十 八日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 7
月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码 270005 270015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年12月23日
报告期 末基金份额总额 28,886,905,721.27 份
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市
场， 通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和
股票精选，寻求基金资产长期增值。
投资策略
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法公开发行的各类股票、 债券、 权证以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两
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类风格资产， 在两类资产中运用不同的方法分别筛选
具有投资价值的股票， 同时保持两类资产的适度均衡
配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准
本基金自2013年1月17日起，将基金业绩比较基准由
“80%*新华富时A600 指数+20%*新华巴克莱资本中国
全债指数”变更为 “80%*沪深300指数+20%* 中证全
债指数”。
风险收益特征 较高风险，较高收益。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年4月1日-2013 年6月30 日)
1. 本期已实现收益 -94,791,565.21
2. 本期利润 -199,767,347.71
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0069
4. 期末基金资产净值 18,442,137,883.97
5. 期末基金份额净值 0.6384
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2） 本期已 实现 收益 指基金 本期利 息收 入、 投资收 益、其 他收 入（ 不含公 允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比 较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.19% 1.14% -9.24% 1.16% 8.05% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
广发聚丰股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005 年 12 月 23 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：1.本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月， 建仓期结束时各项资 产配置比例
符合本基金合同有关规定。
2.本基金自 2013 年 1 月 17 日起，将基金业绩比较基准由 “80%*新华富时 A600
指数+20%*新华巴克莱 资本中国全债指数 ”变更为 “80%*沪深 300 指数+20%*
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中证全债指数 ”。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
傅友
兴
本基
金的
基金
经理
2013-2-5 - 11
男， 中国籍， 经济学硕士， 持
有证券业执业资格证书， 2002
年2 月至2006 年3 月先后任 天
同基金管理有限公司研究员、
基金经理助理、投委会秘书，
2006 年4 月至2013 年2 月先后
任广发基金管理有限公司研
究员、 基金经理助理、 研究发
展部副总经理、 研究发展部总
经理， 2013年2月5日起任广发
聚丰股票基金的基金经理。
易阳
方
本基
金的
基金
经理；
公司
副总
经理、
投资
总监
2005-12-23 - 16
男， 中国籍， 经济学硕士， 持
有证券业执业资格证书， 1997
年1月至2002 年11 月 任 职 于 广
发 证 券 股 份 有 限 公 司 ，2002
年11 月至2003 年11 月 先 后 任
广发基金管理有限公司筹建
人员、 投资管理部人员， 2003
年12 月3 日至2007 年3 月28 日
任广发聚富混合基金的基金
经理，2005 年5 月13 日至2011
年1 月5 日 任 广 发 基 金 管 理 有
限公司投资管理部总经理，
2005 年12 月23 日 起 任 广 发 聚
丰股票基金的基金经理， 2006
年9 月4 日至2008 年4 月16日任
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广发基金管理有限公司总经
理 助 理 ，2008 年4 月17 日起任
广发基金管理有限公司投资
总监，2011 年8 月11日 起 任 广
发基金管理有限公司副总经
理， 2011年9月20 日至2013 年2
月4 日 任 广 发 制 造 业 精 选 股 票
基金的基金经理。
注： 1.“任职日期”和 “离职日期”指公司公告聘任或解聘日 期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发聚 丰股票 型证券 投资 基金 基金合 同》和 其他 有关 法律法 规的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无
损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价 格优先、 比
例分配、 综合平衡” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控
制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的
事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
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公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度， 美联储释放退出量化宽松的重大政策信号， 引发全球风险偏好的下
降，新 兴市场 股票 、黄 金等资 产价格 大幅 调整 。国内 方面，5、6 月 份汇丰 PMI
连续两个月跌破 50 荣 枯分水岭， 标志着去年下半年开始的经济反弹宣告结束；
而6 月份货币市场利率飙升， 意味着年初以来的流动性宽松局面迎来变局。 在经
济向下、 资金变紧的双重冲击下， 二季度除创业板指数外， 主要股指均跌幅较大。
季度初， 本基金判断周期股上涨缺乏基本面支持， 而政策鼓励、 行业景气向
上的内需、 新兴行业仍有结构机会。 结合该判断， 本基金减持了银行、 地产、 白
酒、 化工， 适当增加了电子、 电力设备、 传媒等行业配置， 降低了股票仓位， 较
好地控制了净值下跌风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期，本基金净值增长-1.19%，比较基准增长-9.24%。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度， 美国的复苏力度以及美联储退出量化宽松的节奏仍是影响全球
风险偏好的核心因素。 国内方面， 新一届政府积极推进转型的政策导向已十分明
确， 而用好增量、 盘活 存量的金融政策也将迫使杠杆高企的传统工业部门及一些
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金融部门面临去杠杆的压力。 在经济面临降低杠杆的环境下， 本基金相对看好以
下两类主线的投资机会： 一是受经济去杠杆影响较小的行业， 如必需消费品、 医
疗保健等， 以及受益新投资的环保、 智慧城市、 智能电网等子行业； 二是受益全
球产业需求带动 的， 如移动互联网浪潮下的电子、 光伏行业、LED 行业等。 本基
金将继续加大组合结构调 整力度，以实现净值的稳定增长。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 15,330,992,277.80 79.96
其中：股票 15,330,992,277.80 79.96
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,635,962,397.64 8.53
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,883,361,519.44 9.82
6 其他各项资产 322,616,097.96 1.68
7 合计 19,172,932,292.84 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 40,827,002.96 0.22
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B 采矿业 77,639,773.55 0.42
C 制造业 11,168,491,936.48 60.56
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 1,258,144,408.29 6.82
F 批发和零售业 925,037,916.94 5.02
G
交通运输、 仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
592,584,784.82 3.21
J 金融业 - -
K 房地产业 1,013,496,215.20 5.50
L 租赁和商务服务业 41,700,000.00 0.23
M
科学研究和技术 服务
业
10,498,122.88 0.06
N
水利、 环境和公共设施
管理业
202,572,116.68 1.10
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,330,992,277.80 83.13
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 8,800,000 1,692,856,000.00 9.18
2 002236 大华股份 25,760,000 942,049,800.00 5.11
3 002422 科伦药业 16,181,865 862,655,223.15 4.68
4 600309 万华化学 48,600,000 778,572,000.00 4.22
5 000651 格力电器 30,654,637 768,205,203.22 4.17
6 600048 保利地产 75,193,810 745,170,657.10 4.04
7 600252 中恒集团 53,440,878 741,759,386.64 4.02
8 601607 上海医药 59,236,661 629,685,706.43 3.41
9 600594 益佰制药 17,786,882 549,792,522.62 2.98
10 002375 亚厦股份 17,492,507 538,769,215.60 2.92
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
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注：(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1
2012 年7月2日， 上海证券交易所发布上证 公字[2012]32 号 《关 于给予广西
梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 和 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 许 淑 清 等 有 关 责 任 人 公 开 谴
责的决定》 ， 对中恒集 团及有关责任人给予公开谴责。 本基金投资该公司的逻辑
是：该公司独家生产的主导产品血栓通冻干粉针目前主要应用在心脑血管领域，
样 本 医 院 过 去三 年 的 年均 增 速 超 过50% ，我 国每 年 新 增 心 脑血 管 疾 病患 者200 万
人， 心脑血管用药未来的发展空间巨大， 而中恒产品血栓通的技术优势优于同类
竞品， 前景值得看好。 本基金投资该股票主要于2010年第三季度买入， 之后一直
持有，基金在这只股票上实现了浮盈。
2013 年5 月21 日, 科 伦 药 业 发 布 公 告, 称于2013 年5 月20 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会 《调查通知书》 。 本基金当时买入科伦药业的投资逻辑如下： 大输液行业
的现状是集中度不高、 低端产品虽微利但仍占据大部分份额， 未来的发展方向就
是集中度增加 和包材的 升级。科伦的 优势在于 ：第一，整合 能力强： 公司9年来
收购了10几家企业， 成为国内最大， 仍在持续扩张完成全国布局； 第二， 创新性
强： 公司的独家直立式软袋毛利高， 近几年不会出现竞争对手； 第三， 新领域市
场产品储备强。 公司是行业龙头， 有望复制美国百特公司成功的路径， 前景值得
看好。持仓主要是在2010 年买入，之后一直持有，增减比例不大。
除上述证券外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,182,430.17
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,876,360.69
4 应收利息 1,436,106.44
5 应收申购款 310,121,200.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 322,616,097.96
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 002236 大华股份 341,838,800.00 1.85
非公开
发行流
通受限
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
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§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 29,078,591,746.90
本报告期基金总申购份额 869,788,239.99
减：本报告期基金总赎回份额 1,061,474,265.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 28,886,905,721.27
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
7.3 查阅方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
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投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 三年 七月 十八 日
