长 盛 同 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月18 日
长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 鑫保 本混 合
基金主 代码 080007
交易代 码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 940,215,439.96 份
投资目 标
依据本 基金 的保 证合 同， 本基金 通过 运用 投资 组合 保
险策略 ，在 严格 控制
风险和 保证 本金 安全 的基 础上， 力 争在 本基 金保 本 周
期结束 时， 实现 基金 资产 的收益 增长 。
投资策 略
本基金 投资 策略 突出 强调 配置的 科学 性与 纪律 性， 通
过严格 金融 工程 手段 有效 控制风 险， 保 证实 现投 资 期
中的稳 定收 益， 并 通过 有 效地资 产配 置和 保本 投资 策
略以保 障基 金资 产本 金的 安全。
本基金 将按 照恒 定比 例组 合保险 机制 （CPPI ）将资产
配置于 安全 资产 与风 险资 产， 用投 资于 固定 收益 类 证
券的现 金净 流入 来冲 抵风 险资产 组合 潜在 的最 大亏
损，并 通过 投资 股票 等风 险资产 来 获 得资 本利 得。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种。 未持 有 到
期而赎 回或 转换 出的
基金份 额以 及基 金份 额持 有人在 当期 保本 周期 开始
后申购 或转 换转 入的 基金 份额， 不享 受保 本担 保。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年4 月1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 9,253,069.50
2. 本期 利润
-15,901,778.69
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0155
4. 期末 基金 资产 净值 964,172,164.84
5. 期末 基金 份额 净值 1.025
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年 6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.63% 0.21% 1.09% 0.01% -2.72% 0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 约定 。建仓 期结 束时 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 第十 六条
（二） 投资 范围、 （七） 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。 截至 报告 日， 本 基 金的各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金
经理， 长盛 同
鑫 二 号 保 本
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
2011 年5 月
24 日
- 9 年
男，1978 年 11 月
出生，中国国籍 。
毕业于中央财经 大
学，获硕士学位 ，
CFA （ 美国 特许 金融
分析师 ） 。 历任 宝盈
基金管理有限公 司长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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理， 固 定收 益
部总监 。
研究员、基金经 理
助理 。2006 年2 月
加入长盛基金管 理
有限公司，曾任 研
究员、社保组合 助
理，投资经理， 长
盛积极配置债券 基
金基金经理，长 盛
同禧信用增利债 券
型证券投资基金 基
金经理等职务。 现
任 固 定 收 益 部 总
监，社保组合组 合
经理，长盛同鑫 保
本混合型证券投 资
基金（本基金） 基
金经理，长盛同 鑫
二号保本混合型 证
券投资基金基金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 鑫保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最 大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各 投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分 析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ，经 济持 续 低迷， 货币 环境 松而 复紧 。年初 至 4 月中 旬 ， 债市 显现牛 市格 局，
主要得 益于 宽松 资金 面的 推动。 之后 一周 ，受 债市 代持和 丙类 户利 益输 送核 查事件 影响 ，债 市出
现全面 调整 ，为 应对 流动 性问题 ，机 构去 杠杆 行为 由流动 性差 的高 收益 债逐 步延伸 到流 动性 更好
的利率 债和 可转 债， 从而 导致债 市的 全面 下跌 。此 阶段， 组合 策略 上以 中高 等级信 用债 为配 置核
心，并 积极 挖掘 个券 的交 易性机 会。
5 月份 以来 资金 面逐 步趋 紧，而 当月 疲弱 的通 胀和 产出数 据并 未改 变央 行强 硬态度 。资 金面
收紧导 致债 市承 压，6 月 份以来 短端 收益 率明 显上 行，并 逐步 传导 到长 端， 收益率 曲线 倒挂 ，显
现出明 显的 扁平 化趋 向。 此阶段 ，组 合策 略上 我们 短期内 保持 谨慎 心态 ，适 度控制 组合 仓位 和久
期，适 时调 整持 仓品 种和 持券结 构， 以应 对资 金面 变化对 债市 的负 面冲 击。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.025 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.63% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.09% 。 长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,951,500.00 0.22
其中： 股票
2,951,500.00 0.22
2 固定收 益投 资
1,187,637,371.54 89.68
其中： 债券
1,187,637,371.54 89.68
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
113,853,517.26 8.60
6 其他资 产 19,841,536.63 1.50
7 合计 1,324,283,925.43
100.00
注：本 报告 期内 ， 根 据流 动性管 理的 需要 ，本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失的
存款。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 916,500.00 0.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 2,035,000.00 0.21
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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合计 2,951,500.00 0.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 601328 交通银 行 500,000 2,035,000.00 0.21
2 600066 宇通客 车 50,000 916,500.00 0.10
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,780,000.00 5.16
其中： 政策 性金 融债 49,780,000.00 5.16
4 企业债 券 807,931,207.04 83.80
5 企业短 期融 资券 89,258,000.00 9.26
6 中期票 据 110,960,000.00 11.51
7 可转债 129,708,164.50 13.45
8 其他 - -
9 合计 1,187,637,371.54 123.18
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110015 石化转 债 1,000,000 99,820,000.00 10.35
2 126011 08 石 化债 780,000 75,894,000.00 7.87
3 126008 08 上 汽债 650,000 63,830,000.00 6.62
4 126006 07 深 高债 625,100 61,422,326.00 6.37
5 112054 11 鄂 能债 580,000 58,870,000.00 6.11
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 指期 货投 资， 报告 期末无 股指 期货 持仓 。 长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.9.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,599.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,814,560.15
5 应收申 购款 2,376.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,841,536.63
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110015 石化转 债 99,820,000.00 10.35
2 113002 工行转 债 25,157,400.00 2.61
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同鑫保本混合 2013 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,097,740,993.54
本报告 期基 金总 申购 份额 994,445.40
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 158,519,998.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 940,215,439.96
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
7.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
7.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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