长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月18 日
长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
交易代 码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金 合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 229,733,302.48 份
投资目 标
本基金 为开 放式 债券 型基 金， 将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ， 在 力求 本金 安全 的基础 上， 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定增 值
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值， 同时 运用 一些积 极的 、 低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益
业绩比 较基 准
中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ， 其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,332,197.24
2.本期 利润
271,219.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0011
4.期末 基金 资产 净值 266,503,473.26
5.期末 基金 份额 净值 1.1601
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年 6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.08% 0.25% 0.08% 0.15% 0.00% 0.10%
长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 货 币
市 场 基 金
基金经
理 ， 长 盛
同 禧 信 用
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 积 极
配 置 债 券
2013 年3 月
21 日
- 7 年
男， 1982 年3 月 出生，
中国国籍。北京大学
经济学硕士。曾在中
信银行股份有限公司
从事人民币债券资产
池组合的日常管理和
交易等 工作 。2012 年
11 月底 加入 长盛 基金
管理有限公司，现任
固定收益部副总监，
长盛货币市场基金基
金经理，长盛同禧信
用增利债券型证券投长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 季 季
红 1 年期
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理， 固定
收 益 部 副
总监。
资基金基金经理， 长
盛中信全债指数增强
型债券投资基金（本
基金）基金经理，长
盛积极配置债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，长 盛季 季红 1 年
期定期开放债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛中 信全
债指数 增强 型债 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规、 监 管 部门 的相 关规定 ，依 照诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行 投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估 ， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
（一） 报告 期内 行情 回顾
2013 年第 二季 度， 在通胀 水平继 续回 落、 经济 弱复 苏态势 进一 步明 确及 货币 市场资 金大 部 分
时间相 对宽 松的 基本 面环 境下， 债券 市场 在 4-5 月 走出一 波牛 市行 情。 具体 来看： 利率 债方 面 ，
长端收 益率 处于 窄幅 震荡 的走势 ， 短 端收 益率 曲线 呈现波 动向 上的 走势 ， 期 限利差 曲线 不断 收窄 ，
收益率曲线呈 现扁平化 趋 势；信用债方 面，短端 收 益率上行幅度 大于长端 收 益率，收益 率曲线逐
渐扁平 化， 高低 评级 债券 收益率 均呈 现窄 幅震 荡的 态势， 信用 利差 基本 保持 不变。 进 入 6 月中下
旬，银行间市 场流动性 意 外收紧，部分 金融机构 为 补充流动性压 缩杠杆， 引 发债市调整 ，短端收
益率大 幅上 升， 出现 利率 倒挂的 现象 。
货币市场方面 ，二季度 银 行间货币市场 利率维持 在 较低水平，银 行间资金 面 总体保持充裕 ，
以银行 间七 天回 购利 率为 例， 除 6 月 中下 旬外 ， 该 利率在 一季 度基 本维 持 在3.5%左 右。 除 6 个月
品种外 ， 各 中短 期 限Shibor 利 率维 持在 较低 水平 。6 月中 下旬 银行 间市 场流 动性意 外收 紧， 货币
市场利 率飞 涨，Shibor 隔 夜利率 曾高 达 13.44% ， 银 行间资 金面 相当 紧张 。
纯债资 产以 外， 受经 济基 本面弱 复苏 及影 子银 行清 理政策 影响 ，二 季 度 A 股 呈现震 荡下 行 的
态势。 受正 股震 荡下 行的 行情带 动， 股性 较强 的转 债在2 季度 总体 呈现 不断 下降的 走势 。
（二） 报告 期内 本基 金投 资策略 分析
在报告期内， 本基金继 续 在一二级市场 择优配置 了 一些信用资质 有保障的 高 收益债券，在 此
基础上对持仓 结构进行 了 优化。在具体 投资品种 方 面，我们在增 持信用债 的 同时，对权 益类资产长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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占比进 行调 整， 并根 据市 场波动 抓住 利率 债品 种的 交易性 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1601 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为0.08% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.08% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 23,304.96 0.01
其中： 股票
23,304.96 0.01
2 固定收 益投 资
401,283,865.37 92.84
其中： 债券
401,283,865.37 92.84
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,859,244.63 4.83
6 其他资 产
10,085,206.71 2.33
7 合计
432,251,621.67
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 23,304.96 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 23,304.96 0.01
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601117 中国化 学 2,448 23,304.96 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 支股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 17,783,000.00 6.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,346,000.00 14.76
其中： 政策 性金 融债 39,346,000.00 14.76
4 企业债 券 278,728,803.87 104.59
5 企业短 期融 资券 19,842,000.00 7.45
6 中期票 据 10,066,000.00 3.78
7 可转债 35,518,061.50 13.33
8 其他 - -
9 合计 401,283,865.37 150.57
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 110261 11 国开 61 200,000 19,734,000.00 7.40
2 110233 11 国开 33 200,000 19,612,000.00 7.36
3 122995 08 合 建投 149,700 16,212,510.00 6.08
4 110015 石化转 债 144,580 14,431,975.60 5.42
5 122757 11 丹 东债 120,000 12,631,200.00 4.74
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查， 无在 报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.8.2
本基金投 资的 前十 名股 票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 403,876.28
2 应收证 券清 算款 659,947.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,018,302.46
5 应收申 购款 3,080.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,085,206.71
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 110015 石化转 债 14,431,975.60 5.42
2 113002 工行转 债 6,316,695.00 2.37
3 110017 中海转 债 4,613,000.00 1.73
4 110007 博汇转 债 3,649,100.00 1.37
5 110003 新钢转 债 3,132,832.00 1.18
6 113003 重工转 债 1,049,472.00 0.39
7 110022 同仁转 债 648,150.00 0.24
8 110018 国电转 债 605,112.40 0.23
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛全债指数增强债券 2013 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,113,139.47
本报告 期基 金总 申购 份额 2,862,890.55
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,242,727.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,733,302.48
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
7.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基 金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
7.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人网 站免 费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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